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添富互利(164703)

添富互利:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
汇添 富互 利分 级债 券型 证券 投资 基金 2016
年半 年度 报告 摘要 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日 
 
 
 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况


基金简称 汇添富互利分级债券 基金主代码 164703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 227,617,769.13 份


基金合同存续期 不定期 基金份额 上市 的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014-04-30 下属分级基金的基金简称: 汇添富互利分级债券 A 汇添富互利分级债券 B 下属分级基金的交易代码 : 164704 150142 报告期末 下属分级基金的份额总额 16,811,631.64 份


210,806,137.49 份





2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上, 本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资 价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 主要采取完全复制法。 在正常市场情况下, 本基金力争净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%, 年跟踪误差不超过 4% 。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于具有中低风险收益特征的基金品种, 其长期平均 风险和预期收益率低于股票基金,混合基金,高于货币市场基金。 汇添富互利分级债券 A 汇添富互利分级债券 B 下 属 分 级 基 金 的 风险收益特征 互利 A 份额 将表现出低风险、低收 益 的 明 显 特 征 , 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的 债 券 型 基 金 份 额。 互利 B 份额 则表现出高风险、 高收 益的显著特征, 其预期收益和预期 风 险 要 高 于 普 通 的 债 券 型 基 金 份 额。


2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限 公司 信息披露负责人 姓名 李鹏 洪渊 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 4 页 共 32 页


联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99 号震旦 国际大楼21 楼汇添富 基金管理股份有限公司


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标


























































































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月30 日 ) 本期已实现收益 23,147,254.42 本期利润 9,091,173.57 加权平均基金份额本期利润 0.0394 本期基金份额净值增长率 2.69% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.5407 期末基金资产净值 332,885,365.12 期末基金份额净值 1.462 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4 、 本基金的 《基金合同》 生效日为 2013 年11 月 6 日, 至本报告期末未满三年, 因此 主要会计数 据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2016 年 06 月 30 日数据,特此说明。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 5 页 共 32 页


阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个 月 0.69% 0.05% 0.36% 0.04% 0.33% 0.01% 过去三个 月 0.70% 0.08% -0.52% 0.07% 1.22% 0.01% 过去六个 月 2.69% 0.09% -0.21% 0.07% 2.90% 0.02% 过去一年 11.85% 0.09% 2.74% 0.07% 9.11% 0.02% 自基金合 同生效日 起至今 38.65% 0.13% 8.72% 0.10% 29.93% 0.03% 注:本基金的《基金合同》生效日为 2013 年 11 月06 日, 至本报告期末未满 3 年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益 率 变 动 的比 较 注: 本基金的 《基金合同》 生效日为 2013 年 11 月06 日, 至本报告期末未满 3 年 。 本基金建 仓 期 为本 《基金合同》 生效之日 (2013 年 11 月06 日) 起 6 个 月, 建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同规定。 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 6 页 共 32 页


§4 管理人报告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 4.1.1 基金管理人 及 其管 理 基 金 的经 验 汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控 有限责任公司共同发起设立, 经中国证监会证监基金字 (2005 )5 号文 批准, 于 2005 年2 月3 日 正式成立, 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日, 公司管 理证券投资 基金规模约 2857 亿元, 有 效客户数约 1200 万户, 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63 只开放 式证 券投资 基金 ,形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征, 较为完 善、 有效的 产 品 线 , 包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富 货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投 资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝 筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富上 证 综 合 指 数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、 汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型 证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF ) 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深 证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基 金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、汇添 富 理 财 60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券 型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富 优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证 券投资基金、 汇添富实业债债券型 证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高 息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医 药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地 产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝 货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券 投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富 添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货 币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富 和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基 金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 7 页 共 32 页


子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医 疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票 型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投 资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基 金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券 投资基 金(LOF ) 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投 资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证 券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陆文磊 汇添富 增强收 益债券 基金、 汇添富 季季红 定期开 放债券 基金、 汇添富 互利分 级债券 基金、 汇添富 收益快 钱货币 基金的 基金经 理,固 定收益 投资总 监。 2013 年 11 月 6 日 - 14 年 国 籍 : 中 国 。 学 历 : 华 东 师 范 大 学 金 融 学 博 士 。 相 关 业 务 资 格 : 基 金 从 业 资 格 。 从 业 经 历 : 曾 任 上 海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公 司 高 级 分 析师。2007 年 8 月加入 汇添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 , 现 任 总 经 理 助 理 、 固 定 收 益 投资总监。2008 年 3 月 6 日 至 今 任 汇 添 富 增 强 收 益 债 券 基金的基金经理,2009 年 1 月21 日至2011 年6 月21 日 任 汇 添 富 货 币 基 金 的 基 金 经 理, 2011 年1 月26 日至2013 年 2 月 7 日任汇添富保本混 合基金的基金经理,2012 年 7 月 26 日至 今任汇添富季季 红 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基 金 经理, 2013 年 11 月6 日 至今 任 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 基 金 的基金经理,2013 年 12 月 13 日至 2015 年 3 月 31 日任 汇 添 富 全 额 宝 货 币 基 金 的 基 金经理, 2014 年1 月21 日至 2015 年3 月31 日任汇添富 收 益 快 线 货 币 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 12 月 23 日 至今 任 汇 添 富 收 益 快 钱 货 币 基 金 的基金经理。 李怀定 汇添富 季季红 2015 年 11 月 18 日 - 8 年 国 籍 : 中 国 。 学 历 : 复 旦 大 学 经 济 学 博 士 。 相 关 业 务 资汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 8 页 共 32 页


定期开 放债券 基金和 汇添富 互利分 级债券 基金、 汇添富 达欣混 合基 金、汇 添富盈 鑫保本 混合基 金、汇 添富稳 健添利 定期开 放债券 基金的 基金经 理,汇 添富增 强收益 债券基 金的基 金经理 助理。 格 : 基 金 从 业 资 格 。 从 业 经 历 : 曾 任 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 债 券 分 析 师 , 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 经 济 研 究 所 固 定 收 益 高 级 分 析 师 。 2012 年 5 月 加入汇添富基金 管 理 股 份 有 限 公 司 任 固 定 收 益高级分析师。2015 年 5 月 25 日至今任 汇添富增强收益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 助 理 , 2015 年 11 月 18 日至今任汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 基 金 、 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 基 金的基金经理, 2015 年12 月 2 日 至 今 任 汇 添 富 达 欣 混 合 基金的基金经理,2016 年 3 月11 日至今 任汇添富盈鑫保 本 混 合 基 金 的 基 金 经 理 , 2016 年3 月16 日至今任汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金的基金经理。 注:1 、 基金的首任基金经理, 其 “任职日期”为基金合同生效日, 其 “离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2 、 非首任基金经理, 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3 、证券从业 的含义遵从行业协会《 证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法 规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定,本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 , 在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ,无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 9 页 共 32 页


4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况 本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ,根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易 制度指 导意 见》等 法规 ,借鉴 国际 经验, 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ,形成 涵 盖 各 开 放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合,交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资 市场, 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的, 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业 绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本 报 告期 内, 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化, 确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ,包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本 报 告期 内, 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ,本 基 金管 理人 未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明 本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 , 由于组合投资策略导致。 经检查和分 析未发现异常情况。 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 2016 年上半 年信贷投放和基建投资发力并没有推动经济回升, 各项主要经济指标持续低位运 行,GDP 同比 增长降至 6.7%, 再创 1991 年以来最低水平,其中工业增加值、投资、进口等指标均 保持弱 势, 显示内 需增 长回升 依旧 乏力。 外部 环境方 面, 尽管美 国经 济在一 季度 表现良 好 外 , 特 别是就 业数 据,但 二季 度美国 经济 增长显 著低 于预期 ,特 别是私 人部 门投资 和库 存数据 大 幅 低 于 预期, 结合美国非金融企业盈利数据, 美国经济数据接下来面临的不确定性显著加大, 相对 而言 , 其他发达经济体均继续陷入持续低迷的增长格局。 内需 方面,2016 年 上半年国内基本 面总体保持 低位徘徊, 工业增加值、 投资、 进口等指标保持弱势, 特别是民间投资,2016 年6 月更是一度 负 增长, 显示内需乏力并未因一季度天量信贷投放而有所好转。2016 年 上半年通胀持续低位, 尽管 大宗商 品价 格在一 季度 前期迅 速反 弹,叠 加一 季度天 量信 贷投放 、一 二线城 市房 价暴涨 , 市 场 此 前一度对年内通胀担忧有所提高,但二季度开始这种担忧明显减弱,尤其是核心 CPI 二季度持 续 低位徘徊甚至下行。 尽管二季度前期出现短暂边际收紧迹象, 但为应对经济、 通胀低迷,2016 上汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 10 页 共 32 页


半年货 币政 策总体 保持 相对宽 松局 面,政 策 稳 中趋松 的基 调依然 较为 明确, 货币 市场资 金 价 格 总 体保持平稳。 2016 年上半 年债券市场出现较大震荡, 一季度收益率持续下行, 但在二季度开始, 伴随信用 风险增 加、 金融机 构 “ 营改增 ”、 数只平 台债 宣布提 前还 款、资 金紧 张和机 构赎 回等多 重 负 面 因 素的叠加影响, 债券收益率一度迅速大幅上升, 但在 5 月 开始, 随着 权威人士对经济增长的表态 , 叠加 6 月国 内经济金融指标低于预期、美国非农低于预期以及英国 “脱欧”影响,债券收益率又 开始迅速下行。2016 年 上半年整体看, 债券收益率走势出现明显分化, 高评级信用债和利率债收 益率小幅上行 5-10bp , 低评级信用债收益率10-20BP 。 考虑到组合将于 11 月初 到期, 尽管上半年债券市场出现较大震荡, 但本组合配置上总体相对 稳健, 操作 思路上 整体 是减持 低流 动性债 券配 置比例 ,并 适度增 加高 流动性 债券 的仓位 ; 相 对 去 年四季度末,本组合久期、杠杆明显缩短和降低。 4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现 2016 年上半 年本基金的收益率为 2.69% ,同期业 绩比较基准率为-0.21% 。 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 展 望 下半 年, 伴 随着 美国 私 人部 门投 资 和库 存数 据 的疲 软以 及 英国 “脱 欧 ”后 期进 展和影响 的不确 定性 ,全球 波动 性有望 加大 ,全球 宽松 局面预 计相 对比较 确定 。从国 内来 看,目 前 民 间 投 资下滑带来的经济下行压力仍非常大,上市公司 1 季度数 据显示企业盈利能力并未因天量信贷投 放而出 现任 何好转 迹象 ,显示 当前 的需求 政策 很难扭 转经 济下行 趋势 ;另外 ,考 虑上半 年 全 社 会 杠杆急 剧上 升,叠 加一 、二线 城市 房价水 平飙 升,政 府通 过居民 加杠 杆来转 嫁政 府与企 业 债 务 压 力的路 径难 度加大 ,这 将继续 不利 经济结 构的 调整。 我们 判断下 半年 货币政 策整 体还将 保 持 中 性 偏宽松 格局 间,货 币市 场资金 利率 仍应保 持低 位,债 券市 场依然 不存 在明显 的系 统性风 险 , 收 益 率整体 震荡 下行的 可 能 性较大 ,但 期间收 益率 估值过 低存 在短期 回调 的可能 在上 升,另 外 也 需 要 关注信 用分 化带来 的估 值不利 影响 。在本 基金 的操作 上, 我们将 继续 坚持价 值投 资的理 念 , 重 视 绝对收益目标,积极调整组合结构,控制组合下行风险,力争为投资者创造持续稳定的收益。 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 11 页 共 32 页


值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的 指导 意见 》等相 关 规 定 和 基金合 同的 约定, 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ,基金 份额 净值由 本 基 金 管 理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报 告 期内 ,公 司 制定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ,并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基 金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ,负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员 具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ,能够 胜任 估值决 策工 作,且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。 基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ,但可 以参 加估值 小组 会议, 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估 值调整 影 响 ,并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权, 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 , 保 证 基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署服 务协 议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 本 基 金《 基金 合 同》 约定 : 在符 合有 关 基金 分红 条 件的 前提 下 ,本 基金 每 年收 益分 配次数最 多为 12 次, 每次 收益分 配比 例不得 低于 该次收 益分 配基准 日( 即可供 分配 利润计 算截止 日 ) 每 份基金份额可供分配利润的 20% ,若 基金合同生效不满 3 个 月可不进行收益分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明 无。 §5 托管人报告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告期 内, 本 基金 托管 人 在对 汇添 富 互利 分级 债 券型 证券 投 资基 金的 托 管过 程中 ,严格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定, 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 12 页 共 32 页


5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告期 内汇 添 富互 利分 级 债券 型证 券 投资 基金 的 管理 人 ——汇添 富基 金 管理 股份 有限公司 在汇添 富互 利分级 债券 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价 格 计算、 基金 费用开 支等 问题上 ,不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ,在 各重要 方 面 的 运 作严格 按照 基金合 同的 规定进 行。 本报告 期内 ,汇添 富互 利分级 债券 型证券 投资 基金未 进 行 利 润 分配。 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 互利 分 级债 券型 证券投资 基金 2016 年 半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 汇添富互利分级债券型证券投资基金 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 18,972,385.22 524,334.67 结算备付金 753,375.30 9,776,149.03 存出保证金 34,392.74 33,431.29 交易性金融资产 376,834,047.72 564,072,780.63 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 371,545,225.80 558,783,958.71 资产支持证券投资 5,288,821.92 5,288,821.92 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 13 页 共 32 页


买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,495,198.91 10,000,000.00 应收利息 5,427,986.08 6,604,575.34 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 403,517,385.97 591,011,270.96 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 69,897,622.10 252,999,755.00 应付证券清算款 - 8,810,403.08 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 190,246.79 193,485.32 应付托管费 54,356.23 55,281.52 应付销售服务费 135,890.55 138,203.79 应付交易费用 4,707.00 2,722.90 应交税费 - - 应付利息 20,456.94 64,719.54 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 328,741.24 400,000.00 负债合计 70,632,020.85 262,664,571.15 所 有 者 权益:


实收基金 225,894,171.96 229,979,938.48 未分配利润 106,991,193.16 98,366,761.33 所有者权益合计 332,885,365.12 328,346,699.81 负债和所有者权益总计 403,517,385.97 591,011,270.96 注:报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额净值 1.462 元 ,基金份额总额 227,617,769.13 份, 其中下属 A 类基金份额净值 1.005 元, 份额总额 16,811,631.64 份; 下 属 B 类基金 份额净值 1.499 元,份额总额 210,806,137.49 份。 6.2 利润表 会计主体: 汇添富互利分级债券型证券投资基金 本报告期: 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日


汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 14 页 共 32 页


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 一、收入


13,043,941.90 31,062,246.77 1. 利息收入


9,037,188.00 16,532,810.24 其中:存款利息收入


90,130.53 114,863.43 债券利息收入


8,826,349.01 16,033,135.84 资产支持证券利息收入


115,046.58 384,810.97 买入返售金融资产收入


5,661.88 - 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


18,062,834.75 15,794,466.85 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- -


债券投资收益


18,062,834.75 15,794,466.85 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) -14,056,080.85 -1,265,030.32 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列)


- - 减:二 、费用


3,952,768.33 7,067,657.93 1 .管理人报 酬 6.4.8.2.1 1,154,422.00 1,351,932.91 2 .托管费 6.4.8.2.2 329,834.83 386,266.56 3 .销售服务 费 6.4.8.2.3 824,587.15 965,666.38 4 .交易费用


5,592.85 2,865.81 5 .利息支出


1,384,946.26 4,113,069.40 其中:卖出回购金融资产支出


1,384,946.26 4,113,069.40 6 .其他费用


253,385.24 247,856.87 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 9,091,173.57 23,994,588.84 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会计主体: 汇添富互利分级债券型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 15 页 共 32 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 229,979,938.48 98,366,761.33 328,346,699.81 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利润) - 9,091,173.57 9,091,173.57 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -4,085,766.52 -466,741.74 -4,552,508.26 其中:1.基 金申购款 1,694,255.03 193,544.97 1,887,800.00 2.基金赎回 款 -5,780,021.55 -660,286.71 -6,440,308.26 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 225,894,171.96 106,991,193.16 332,885,365.12 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 346,099,522.75 65,108,311.09 411,207,833.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期净利润) - 23,994,588.84 23,994,588.84 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -114,170,023.47 - -114,170,023.47 其中:1.基 金申购款 1,247,447.01 - 1,247,447.01 2.基金赎回 款 -115,417,470.48 - -115,417,470.48 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 231,929,499.28 89,102,899.93 321,032,399.21 本报告 6.1 至 6.4 财 务报表由下列负责人签署: ______ 张晖______














______张晖______














____ 韩从慧____ 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 16 页 共 32 页


基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本 情 况 汇 添 富互 利分 级 债券 型证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) , 系 经中 国证 券 监督 管理 委员会 ( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” )证 监许 可[2013]641 号文 《关于 核 准汇 添富 互 利分 级债 券 型证券投 资 基 金募 集的 批 复》 的核 准 ,由 基金 管 理人 汇添 富 基金 管理 股 份有 限公 司 作为 发起 人 于 2013 年 10 月 21 日至 2013 年 11 月1 日向社 会公开募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所( 特殊普 通 合伙) 验证并 出具安永华明(2013) 验 字第 60466941_B50 号验资 报告后,向中国证监会报送基金备 案材料。基金合同于 2013 年 11 月 6 日正式生效。本基金为 契约型开放式,存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的实收基金 (本金) 为人 民币 684,424,432.64 元, 在募集期间产生的活期 存款利息为人民币 216,533.18 元,以 上实收基金(本息)合计人民币 684,640,965.82 元,折合 684,640,965.82 份基金份 额。 本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司, 注册登记机 构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本 基 金的 投资 范 围为 固定 收 益类 品种 , 包括 国债 、 金融 债、 央 行票 据、 公 司债 、企 业债、地 方政府 债、 可转换 债券 、可分 离债 券、短 期融 资券、 中期 票据、 中 小 企业私 募债 券、资 产 支 持 证 券、 债券回购、 银行存款 (包括定期存款及协议存款) , 以及法律法规或中国证监会允许投资的其 他固定 收益 类品种 。在 严格控 制风 险的基 础上 ,本基 金通 过深入 分析 固定收 益类 金融工 具 的 投 资 价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。本基金业绩比较基准:中债综合指数。 6.4.2 会 计报 表 的 编 制基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在 具 体会计 核算 和信息 披露 方面, 也参 考了 中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金 信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息 披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为 基础列报。 6.4.3 遵 循企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 17 页 共 32 页


本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2016 年上半年 的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重 要会 计 政 策 和会 计 估 计 本报告期所采用的其他会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差 错更 正 的 说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1


印花税 经国务院批准, 财政部、 国家税务总局研究决定, 自 2008 年4 月24 日起 , 调整证券 (股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日 起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 6.4.6.2


营 业 税 、 增值 税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定, 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金 融业纳 入试 点范围 ,由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 (封闭 式证 券投资 基 金 , 开 放式证 券投 资基金 )管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让 收入 免征 增值税 ;国 债、地 方 政 府 债 利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政 策的 通知》 的规 定,质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值 税; 根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定,买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 18 页 共 32 页


6.4.6.3 企业 所 得 税 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定, 自 2004 年1 月 1 日起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场 中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人 所 得 税 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的 通知》 的规 定,对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ,债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 , 由 上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权 分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题 的通知 》的 规定, 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等 收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税; 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投 资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额; 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2015 年9 月 8 日起 , 证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息 红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 19 页 共 32 页


本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 注:1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批复核准,本 公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8 月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。 2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易


金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 419,205,267.86 100.00% 177,200,560.18 100.00%


6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公司 6,204,300,000.00 100.00% 13,469,400,000.00 100.00%


6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 20 页 共 32 页


6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金 注:本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的 管理费 1,154,422.00 1,351,932.91 其中:支付销售机构的客 户维护费 30,082.63 181,616.23 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率 计提。管理费的计算方法如下: H =E×0.70% ÷ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管 理费划款指令, 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等, 支付日 期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托管费 329,834.83 386,266.56 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下: H=E×0.25%/ 当年天数 H 为每日应支 付的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托 管费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托 管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 21 页 共 32 页


当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添富互利分级债券 A 汇添富互利分级债 券 B 合计 中国工商银行股份有限公 司 26,575.54 570.43 27,145.97 汇添富基金管理股份有限 公司 24.54 589,592.18 589,616.72 东方证券股份有限公司 - 9.75 9.75 合计 26,600.08 590,172.36 616,772.44 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇 添 富 互 利 分 级 债 券 A 汇添富互利分级债 券 B 合计 中国工商银行股份有限公 司 140,992.53 491.37 141,483.90 汇添富基金管理股份有限 公司 402.24 538,441.87 538,844.11 东方证券股份有限公司 - 458.28 458.28 合计 141,394.77 539,391.52 680,786.29 注:本基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费 率计提。计算方法如下: H =E×0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应计 提的销售服务费 E 为前一日基 金资产净值 销售服 务费 每日计 提, 按月支 付。 经基金 管理 人与基 金托 管人核 对一 致后, 由基 金管理 人 向 基 金 托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一 次性支付给基金管理人。 6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资 本 基 金 的 情况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况 注:本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 22 页 共 32 页


关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份 有限公司 18,972,385.22 31,240.32 429,040.94 17,348.68 注:除 上表 列示的 金额 外,本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券 登记结算有限责任公司,2016 年上 半年度获得的利息收入为人民币 58,599.21 元(2015 年上半年 度获得的利息收入为人民币 97,514.73 元) ,2016 年半年末 结算备付金余额为人民币 753,375.3 元(2015 年半 年末:人民币 11,171,299.10 元) 。 6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 注:本基金本期末未参与关联方承销证券。 6.4.9 期末(2016 年6 月 30 日) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 金额单位:人民币元 6.4.10.1.2 受 限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 127003 海印转 债 2016 年6 月8 日 2016 年 7 月1 日 新债未 上市 100.00 99.99 1,990 198,982.55 198,982.55 - 132006 16 皖 新EB 2016 年7 月27 日 2016 年 7 月29 日 新债未 上市 100.00 99.99 13,500 1,349,852.05 1,349,852.05 -


6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 注:本基金本期末未持有暂时停牌股票 6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 011606002 16 电网 SCP002 2016 年7 月 1 日 99.00 102,000 10,097,883.86 011699732 16 中电投 SCP004 2016 年7 月 1 日 99.00 100,000 9,899,886.14 071602003 16 国泰君安 CP003 2016 年7 月 6 日 93.00 200,000 18,599,852.10 合计





402,000 38,597,622.10 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 23 页 共 32 页


6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额人民币 31,300,000.00 元, 均于 2016 年7 月1 日到期 ; 该类交易要求本基金 在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/ 或 在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交 易 所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 376,834,047.72 93.39 其中:债券 371,545,225.80 92.08








资产 支持证券 5,288,821.92 1.31 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 19,725,760.52 4.89 7 其他各项资产 6,957,577.73 1.72 8 合计 403,517,385.97 100.00


7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 24 页 共 32 页


7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 注:本基金本报告期末未持有股票投资。 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,985,000.00 9.01 其中:政策性金融债 29,985,000.00 9.01 4 企业债券 115,468,466.40 34.69 5 企业短期融资券 190,239,000.00 57.15 6 中期票据 20,148,000.00 6.05 7 可转债(可交换债) 15,704,759.40 4.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 371,545,225.80 111.61


7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 160210 16 国开 10 300,000 29,985,000.00 9.01 2 124979 14 陂城投 200,000 21,010,000.00 6.31 3 101652021 16 中油股 MTN001 200,000 20,148,000.00 6.05 4 041556044 15 中燃投资 CP001 200,000 20,100,000.00 6.04 5 011699154 16 中节能 SCP001 200,000 20,052,000.00 6.02


汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 25 页 共 32 页


7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 119110 14 新盛 02 50,000 5,288,821.92 1.59


7.8 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明 细




















金额单位 :人民币元 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 注:本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 注:本基金本报告期期末未持有股指期货投资。 7.11 报告 期 末本 基 金投 资 的国 债 期货 交 易情 况 说明 7.11.1 本 期 国债 期 货投 资 政策 注:本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.11.2 报 告 期末 本 基金 投 资的 国 债期 货 持仓 和 损益 明 细 注:本基金本报告期期末无国债期货持仓。 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 26 页 共 32 页


7.11.3 本 期 国债 期 货投 资 评价 注:本基金本报告期期末未持有国债期货投资。 7.12 投 资 组 合 报 告 附 注 7.12.1








报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 或 在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2














本基金本报告期末未持有股票投资。 7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 34,392.74 2 应收证券清算款 1,495,198.91 3 应收股利 - 4 应收利息 5,427,986.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,957,577.73


7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 1 110031 航信转债 5,514,500.00 1.66 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份额单位:份 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 27 页 共 32 页


份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 汇添 富互 利分 级债 券 A 349 48,170.86 - 0.00% 16,811,631.64 100.00% 汇添 富互 利分 级债 券 B 264 798,508.10 199,393,609.00 94.59% 11,412,528.49 5.41% 合计 613 371,317.73 199,393,609.00 87.60% 28,224,160.13 12.40%


8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 汇添富互利分级债券 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中国船舶工业集团公司企业 年金计划- 中 信银行股份有限 公司 9,165,977.00 18.25% 2 中国商用飞机有限责任公司 企业年金计划- 中信银行 股份 有限公司 4,882,700.00 9.72% 3 成都农村商业银行股份有限 公司企业年金计划- 中国 民生 银行股份 3,397,592.00 6.76% 4 四川成渝高速公路股份有限 公司企业年金计划- 招商 银行 3,301,030.00 6.57% 5 中国国际贸易中心有限公司 企业年金计划- 中国建设 银行 2,992,670.00 5.96% 6 哈尔滨铁路局企业年金计划- 中国工商银行股份有限公司 2,380,800.00 4.74% 7 海南核电有限公司企业年金 计划- 中国银 行股份有限公司 2,226,681.00 4.43% 8 山西潞安矿业( 集团) 有 限责 任公司企业年金计划- 中 国工 商银行 2,210,400.00 4.40% 9 钱兰英 2,200,000.00 4.38% 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 28 页 共 32 页


10 湖南中烟工业有限责任公司 企业年金计划- 中信银行 股份 有限公司 1,522,200.00 3.03%


8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 注:本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。 8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人 持 有本开放式基金 汇添富互利分级债券 A 0 汇添富互利分级债券 B 0 合计 0 本基金基金经理 持有本开 放式基金 汇添富互利分级债券 A 0 汇添富互利分级债券 B 0 合计 0


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 汇添富互利分级债 券 A 汇添富互利分级债券 B 基金合同生效日 (2013 年 11 月6 日 ) 基金份额总额 473,834,828.33 210,806,137.49 本报告期期初基金份额总额 21,050,116.06 210,806,137.49 本报告期基金总申购份额 1,887,800.00 - 减: 本报告期 基金总赎回份额 6,440,308.26 - 本报告期基金拆分变动份额 (份额减 少以"-" 填列 ) 314,023.84 - 本报告期期末基金份额总额 16,811,631.64 210,806,137.49 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 29 页 共 32 页


注:本基金基金合同生效之日起 3 年内,互利 A 将自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次, 互利 B 封闭运作并上市交易。互利 A 的每次开放日,基金管理人将对互利 A 进行基金份额折算, 互利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,基金份额持有人持有的互利 A 份额数按折算比例相应增 减。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 、基金管理 人 2016 年 1 月 14 日公告 ,陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投 资基金的基金经理,由劳杰男先生单独管理该基金。 2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 (LOF) 基金 合同》 于 2016 年1 月 21 日正式生 效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月11 日正式生效, 何旻先 生和李怀定先生任该基金的基金经理。 4 、基金管理 人 2016 年 3 月 12 日公告 ,增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资 基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。 5 、 《汇添富稳 健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3 月 16 日正式 生效, 曾刚先生任该基金的基金经理。 6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ,陈灿辉先生不再担任副总经理。 7 、 基金管理 人 2016 年4 月 9 日公告 , 增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资 基金的基金经理,同时,朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。 8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年4 月19 日正式生效, 曾刚先 生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 9 、 《汇添富多 策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》 于 2016 年 6 月3 日正式生效,赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 10 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的 基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 30 页 共 32 页


11 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资 基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。 12 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 , 增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证 券投 资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 13 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 , 增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证 券投 资基金的基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 14 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的 基金经理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 15 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经 理,同时,汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。 16 、本报告 期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 内 , 为 本 基 金 进 行 审 计 的 机 构 未 发 生 变 化 , 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 。





10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本报告期内, 针对中国证监会出具的责令改正措施, 以及对相关负责人的警示, 公司高度重 视, 逐一落实各项整改要求, 针对性的制定、 实施整改措施, 进一步提升了公司内部控制和风险 管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。





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10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况


10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 3 - - - - - 注: 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 419,205,267.86 100.00% 6,204,300,000.00 100.00% - - 注:1 、专用 交易单元的选择标准和程序: (1 )基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 (2 ) 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比 例。 (3 ) 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决 定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ,并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上 进行调 整, 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名,同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的 30% 。 (4 )每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。 (5 ) 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定, 投资总监审 批。 (6 ) 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成; 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个 月完成。 (7 ) 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用, 基金会计应负责协助及时 催缴。 2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况: 汇添富互利分级债券 2016 年 半年度报告摘要 第 32 页 共 32 页


此 3 个交易 单元与汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富理财 7 天 债券型证券投资 基金、 汇添富理财 30 天 债券型证券投资基金、 汇添富 现金宝货币市场基金、 汇添 富添富通货币 市 场基金 、添 富增强 收益 债券型 证券 投资基 金、 添富收 益快 线货币 市场 基金共 用。 本报告 期 内 未 新 增 1 家证券 公司的 1 个 交易单元:东方证券(上交所交易单元) 。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年8 月27 日