汇添富中证精准医指数（LOF ）2016 年半年 度报告摘要
汇添 富中 证精 准医 疗主 题指 数型 发起 式证
券投 资基 金（LOF ）2016 年半 年度 报告 摘
要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了
本报告 中的 财务指 标、 净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ， 保 证 复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月21 日起至 6 月 30 日止。 第 3 页 共 48 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富中证精准医指数（LOF ）
场内简称 -
基金主代码 501005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月21 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,391,287,712.05 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市 的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2016-03-21
下属分级基金的基金简称： 汇添富中证精准医指数 A 汇添富中证精准医指数 C
下属分级基金场内简称: 精准医疗
下属分级基金的交易代码 ： 501005 501006
报告期末 下属分级基金的份额总额 1,233,754,502.85 份 157,533,209.20 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资， 紧密跟踪中证精准医疗主题指数， 追 求跟踪偏
离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法， 进行被动指数化投资。 股票投 资组合的
构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数， 并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 在正常市场情况下， 日 均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35% ，年化跟 踪误差不超过 4%。
业绩比较基准 中证精准医疗主题指数收益率×95%+ 银行人民币 活期存款利率( 税后)×5 %
风险收益特征 本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券 型基金与
货币市场基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基
金为指数基金， 通过跟踪标的指数表现， 具有 与标的指数以及标的指数所代表
的公司相似的风险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李鹏 洪渊 第 4 页 共 48 页
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城 路 99 号震 旦国际大楼 21 层汇添富基
金管理股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
基金级别
汇添富中证 精准医指数 A 汇添富中证精准医指数 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年1 月21 日-2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月21 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 7,144,248.85 565,843.82
本期利润 28,869,732.85 3,354,636.26
加权平均基金份额本期利润 0.0197 0.0190
本期基金份额净值增长率 2.15% 1.96%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0052 0.0033
期末基金资产净值 1,260,223,055.17 160,620,603.13
期末基金份额净值 1.0215 1.0196
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
汇添富中证精准医指数 A 第 5 页 共 48 页
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.86% 1.39% 4.00% 1.66% -0.14% -0.27%
过去三个月 1.49% 1.21% 0.30% 2.01% 1.19% -0.80%
自基金合同
生效起至今
2.15% 1.06% -4.00% 2.41% 6.15% -1.35%
汇添富中证精准医指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 3.83% 1.39% 4.00% 1.66% -0.17% -0.27%
过去三个月 1.38% 1.21% 0.30% 2.01% 1.08% -0.80%
自基金合同
生效起至今
1.96% 1.06% -4.00% 2.41% 5.96% -1.35%
注：本基金的《基金合同》生效日为 2016 年1 月 21 日， 至本报告期末未满一年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
第 6 页 共 48 页
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
汇 添 富基 金管 理 股份 有限 公 司由 东方 证 券股 份有 限 公司 、文 汇 新民 联合 报 业集 团、 东航金控
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年2 月3 日
正式成立， 注册资本金为 11762.2978 万元人民币 。 截止到 2016 年6 月30 日， 公司管 理证券投资
基金规模约 2857 亿元， 有 效客户数约 1200 万户， 资 产管理规模在行业内名列前茅。 公司管理 63
只开放 式证 券投资 基金 ，形成 了覆 盖高、 中、 低各类 风险 收益特 征， 较为完 善、 有效的 产 品 线 ，
包括汇 添富 优势精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富货 币市 场基金 、汇 添富 均 衡增 长混合 型 证 券 投
资基金 、汇 添富成 长焦 点混合 型证 券投资 基金 、汇添 富增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 汇 添 富 蓝
筹稳健 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 价值精 选混 合型证 券投 资基金 、汇 添富 上 证 综 合 指
数证券 投资 基金、 汇添 富策略 回报 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 民营 活力混 合型 证券投 资 基 金 、第 7 页 共 48 页
汇添富 香港 优势混 合型 证券投 资基 金、汇 添富 医药保 健混 合型证 券投 资基金 、汇 添富双 利 债 券 型
证券投 资基 金、汇 添富 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、汇 添富可 转换 债券债 券型 证券投 资 基 金 、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF ） 、深 证 300 交易 型开放式指数证 券投资基金、汇添富深
证 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定 期开放债券型证券投资基
金 、汇 添富逆 向投 资混合 型证 券投资 基金 、汇添 富理 财 30 天债 券型证 券投 资基金 、 汇添 富 理 财
60 天债券型 证券投资基金、汇添富理财 14 天债 券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券 投资 基金、 汇添 富多元 收益 债券型 证券 投资基 金、 汇添富 收益 快线货 币市 场基金 、 汇 添 富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券 型证
券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 混合 型证 券投资基金、 汇添 富 高
息债债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 中证主 要消 费交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富 中 证 医
药卫生 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 能源交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金、中 证 金 融 地
产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、汇添 富年 年利定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、汇添 富 现 金 宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安 中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基 金、 汇添富 安心 中国债 券型 证券投 资基 金、汇 添富 双利增 强债 券型证 券投 资基金 、 汇 添 富
添富通 货币 市场基 金、 汇添富 全额 宝货币 市场 基金、 汇添 富恒生 指数 分级证 券 投 资基金 、 汇 添 富
和聚宝 货币 市场基 金、 汇添富 移动 互联股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 环保行 业股 票型证 券 投 资 基
金、汇 添富 外延增 长主 题股票 型证 券投资 基金 、汇添 富收 益快钱 货币 市场基 金、 汇添富 成 长 多 因
子量化 策略 股票基 金、 汇添富 中证 主要消 费交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 汇 添 富 医
疗服务 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富国企 创新 增长股 票型 证券投 资基 金、汇 添富 民营新 动 力 股 票
型证券 投资 基金、 汇添 富安鑫 智选 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、汇 添富新 兴消 费股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富达 欣灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 汇添 富中证 精准 医疗主 题指 数型发 起 式 证 券
投资基 金（LOF ） 、汇添富 盈鑫保 本混 合型证 券投 资基金 、汇 添富稳 健添 利定期 开放 债券型 证 券 投
资基金 、汇 添富盈 安保 本混合 型证 券投资 基金 、汇添 富多 策略定 期开 放灵活 配置 混合型 发 起 式 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富
上证综
合指
数、汇
2016 年1 月21
日
- 10 年
国籍：中国。学历：中国科学
技术大学管理学博士。相关业
务资格：证券投资基金从业资
格。从业经历：曾任长盛基金第 8 页 共 48 页
添富沪
深 300
安中指
数基
金、汇
添富成
长多因
子股票
基金、
汇添富
主要消
费 ETF
联接基
金、汇
添富中
证精准
医指数
基金的
基金经
理，指
数与量
化投资
部副总
监。
管理有限公司金融工程研究
员、上投摩根基金管理有限公
司产品开发高级经理。2008 年
3 月加入汇添 富基金管理股份
有限公司，历任产品开发高级
经理、数量投资高级分析师、
基金经理助理，现任指数与量
化投资部副总监。2010 年 2 月
5 日至今任汇 添富上证综合指
数基金的基金经理，2011 年9
月16 日至2013 年11 月7 日任
汇添富深证 300ETF 基金的 基
金经理，2011 年9 月28 日至
2013 年 11 月 7 日任汇 添富深
证 300ETF 基 金联接基金的基
金经理，2013 年8 月23 日至
2015 年 11 月 2 日任中 证主要
消费 ETF 基 金、中证医药卫生
ETF 基金、 中 证能源 ETF 基金、
中证金融地产 ETF 基金 的基金
经理，2013 年 11 月6 日 至今
任汇添富沪深 300 安中 指数基
金的基金经理， 2015 年2 月16
日至今任汇添富成长多因子股
票基金的基金经理，2015 年3
月 24 日至今 任汇添富主要消
费 ETF 联接 基金的基金经理，
2016 年 1 月21 日至今任 汇添
富中证精准医指数基金的基金
经理。
注：1 、基 金的首 任基 金经理 ，其 “任职 日期 ”为基 金合 同生效 日， 其 “离 职日 期 ”为 根 据 公 司
决议确定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其 “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关法律法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基第 9 页 共 48 页
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符 合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公 平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系统化，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易 次数为 1 次 ， 由于组合投资策略导致。 经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
上 半 年经 济运 行 整体 平稳 但 依然 存在 一 定的 下行 压 力， 制造 业 及出 口仍 较 为低 迷。 继一季度
刺激政 策之 后，政 策重 心从稳 增长 转向调 结构 ，受此 影响 ，短期 内部 分周期 行业 出现了 一 定 程 度
的回调 ，随 后，市 场的 专注点 逐步 从安全 性转 向了盈 利和 成长性 ，医 疗服务 板块 具有较 为 确 定 性
的成长性，精准医疗作为医药行业的未来性领域，越来越多的受到市场的关注。
一月份暴跌后，A 股市场 信心仍较为脆弱但在逐步恢复， MSCI 投票、 英 国脱欧、 汇率波动等
事件虽 然导 致了一 些市 场起伏 ，但 整体影 响有 限。精 准医 疗板块 二季 度整体 出于 盘整状 态 。 基 因
测序领 域的 商业化 空间 正在逐 步打 开，相 关在 医疗领 域的 应用， 也随 着测序 技术 的提升 和 对 大 数
据分析的接入，有了更好的市场基础。 第 10 页 共 48 页
报 告 期内 ，本 基 金尚 处于 建 仓期 ，遵 循 着谨 慎建 仓 的原 则， 逐 步在 市场 回 调的 时候 按指数结
构买入相关成分股，截止到本季度末，基金已经完成了组合的指数化配置。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
报告期内精准医疗基准下跌-4.00% ，本基金 A 级份额在报告期内累计收益率为 2.15% ，收益
率超越业绩比较基准 6.15% 。B 级份额 在报告期内累计收益率为 1.96% ， 收 益率超越业绩比较基准
5.96% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
下 半 年宏 观经 济 大概 率仍 将 保持 稳态 ， 经济 “倒 逼 ”政 策重 回 宽松 和刺 激 的可 能性 不大，促
转型和 控杠 杆可能 仍是 主基调 。随 着供给 侧改 革的逐 步落 地，经 济结 构的转 变将 会逐步 显 现 。 改
革是一 个长 期的过 程， 虽然短 期内 仍较难 看到 经济数 据的 好转， 但创 新和改 革有 可能推 高 风 险 偏
好，从而给股票市场带来正面影响。
股 票 市场 ，虽 然 市场 信心 有 所恢 复但 仍 需警 惕可 能 的反 复， 宏 观经 济环 境 及上 市公 司盈利情
况仍较 难支 撑全面 反转 ，市场 整体 可能仍 维持 震荡格 局。 行业层 面， 震荡市 中投 资者一 般 更 关 注
业绩和 成长 的可持 续性 。精准 医疗 领域是 当今 科技前 沿， 在未来 将不 断有新 的技 术出现 ， 并 不 断
获得国家政策支持，这些将对精准医疗板块的股票价格表现形成长期支持。
在 当 前市 场格 局 下， 精准 医 疗行 业长 期 成长 性确 定 ，符 合国 家 政策 支持 方 向， 企业 市场空间
有序打 开， 对股票 投资 而言， 汇添 富中证 精准 医疗指 数基 金将是 较好 的选择 。作 为被动 投 资 的 指
数型基 金， 汇添富 中证 精准医 疗指 数基金 将严 格遵守 基金 合同， 坚持 既定的 指数 化投资 策 略 ， 积
极采取有效方 法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 第 11 页 共 48 页
报 告 期内 ，公 司 制 定 了证 券 投资 基金 的 估值 政策 和 程序 ，并 由 投资 研究 部 、固 定收 益部、基
金营运 部和 稽核监 察部 人员组 成了 估值委 员会 ，负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 估值委 员 会 成 员
具有丰 富的 证券基 金行 业从业 经验 ，能够 胜任 估值决 策工 作，且 之间 不存在 任何 重大利 益 冲 突 。
基金经 理不 介入基 金日 常估值 业务 ，但可 以参 加估值 小组 会议， 可以 提议测 算某 一投资 品 种 的 估
值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议案 但仅享 有一 票表决 权， 从而将 其影 响程度 进行 适当限 制 ， 保 证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公 司 签 署服 务协 议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 止 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 以 实 现 的 孰 低
数。本报告期内汇添富中证精准医疗指数（LOF ）A 可分配 利润为 6,362,282.29 元 ，中证精准医
疗指数（LOF ）B 可分配利 润为 527,332.47 元。本基 金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF）的
托管过 程中 ，严格 遵守 《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存 在 任 何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本报告期内， 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 的管理 人 ——汇添
富基金管理股份有限公司在汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 的投资运
作、基 金资 产净值 计算 、基金 份额 申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任 何 损 害
基金份 额持 有人利 益的 行为， 在各 重要方 面的 运作严 格按 照基金 合同 的规定 进行 。本报 告 期 内 ，
汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）未进行利润分配。 第 12 页 共 48 页
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 依法 对 汇添 富基 金 管理 股份 有 限公 司编 制 和披 露的 汇 添富 中证 精 准医 疗主 题指数型
发起式 证 券投 资 基金 （LOF ）2016 年半 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 125,442,417.81
结算备付金
3,185,186.53
存出保证金
368,947.48
交易性金融资产 6.4.7.2 1,314,446,091.90
其中：股票投资
1,314,446,091.90
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 49,942.33
应收股利
-
应收申购款
869,068.42
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
1,444,361,654.47
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 - 第 13 页 共 48 页
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
21,465,143.57
应付管理人报酬
889,888.62
应付托管费
118,651.79
应付销售服务费
52,909.57
应付交易费用 6.4.7.7 785,949.67
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 205,452.95
负债合计
23,517,996.17
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,391,287,712.05
未分配利润 6.4.7.10 29,555,946.25
所有者权益合计
1,420,843,658.30
负债和所有者权益总计
1,444,361,654.47
注： 1 、 报告截 止日2016 年6 月30 日， 基金份额 净值1.0212 元， 基金份额 总额1,391,287,712.05
份。其中 A 类 基 金 份 额 总 额 1,233,754,502.85 份 ， 份 额 净 值 1.0215 元；C 类 基 金 份 额 总 额
157,533,209.20 份，份额 净值 1.0196 元。
2 、后附会计 报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体： 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月21 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 21 日至2016 年 6 月30 日
一、收入
40,613,617.61
1. 利息收入
5,508,773.34
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,151,269.91
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
3,357,503.43
其他利息收入
-
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
10,366,335.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 6,955,429.46
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 - 第 14 页 共 48 页
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 3,410,905.92
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 24,514,276.44
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 224,232.45
减：二 、费用
8,389,248.50
1 ．管理人报 酬 6.4.9.2.1 5,386,854.99
2 ．托管费 6.4.9.2.2 718,247.32
3 ．销售服务 费 6.4.9.2.3 308,454.92
4 ．交易费用 6.4.7.19 1,700,714.84
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.20 274,976.43
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
32,224,369.11
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）
本报告期：2016 年1 月21 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 21 日至2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,846,142,280.25 - 1,846,142,280.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 32,224,369.11 32,224,369.11
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-454,854,568.20 -2,668,422.86 -457,522,991.06
其中：1. 基金 申购款 209,770,502.63 2,104,533.49 211,875,036.12
2. 基金赎回 款 -664,625,070.83 -4,772,956.35 -669,398,027.18 第 15 页 共 48 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,391,287,712.05 29,555,946.25 1,420,843,658.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表 由下列负责人签署：
______ 张晖______
______张晖______
____ 韩从慧____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇 添 富中 证精 准 医疗 主题 指 数型 发起 式 证券 投资 基 金（LOF ） ( 以 下简称 “ 本基 金 ”) ，系经
中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2015]2740 号文 《关于准予 汇 添
富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 （LOF ） 注 册的批复》 的核准， 由基金管理人汇添
富基金管理有限公司 （现汇添富基金管理股份有限公司） 向社会公开发行募集， 基金合同于 2016
年1 月 21 日正式生效， 首次设立募集规模为 1,846,142,280.25 份基金份 额。 本基金为契约型开
放式， 存续 期限不 定。 本基金 的基 金管理 人为 汇添富 基 金 管理股 份有 限公司 ，注 册登记 机 构 为 中
国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基 金采 用 完全 复制 标 的指 数的 方 法， 进行 被 动指 数化 投 资。 股票 投 资组 合的 构 建主要
按照标 的指 数的成 份股 组成及 其权 重来拟 合复 制标的 指数 ，并根 据标 的指数 成份 股及其 权 重 的 变
动进行相应调整。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 中证 精 准医 疗主 题 指数 的成 份股、备
选成份股、 其他股票 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会核准上市的股票） 、 固定收益资产( 国
债、金 融债 、企业 债、 公司债 、次 级债、 可转 换债券 、分 离 交易 可转 债、央 行票 据、中 期 票 据 、
短期融 资券( 含超短 期融 资券) 、 资产 支持证 券、 质押及 买断 式回购 、银 行存款 等) 、 衍生工 具( 股
指期货 、权 证、股 票期 权等) 及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具( 但须 符 合 中
国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 中 证 精 准 医 疗 主 题 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 银 行 人 民 币 活 期 存 款 利 率( 税
后)×5% 。
第 16 页 共 48 页
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》和 38 项具
体会计 准则 、其后 颁布 的应用 指南 、解释 以及 其他相 关规 定( 以下 合称 “企业 会计 准则 ”)编制，
同时， 在具 体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 制的 《证券 投 资 基 金
会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、
《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知》 、 《证券 投 资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报 告的内容与
格式》 、 《证 券投资基金信息 披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报 告和半年度报告> 》及其 他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年1 月21 日( 基
金合同生效日) 至 2016 年 6 月30 日 止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际
编制期间系 2016 年1 月21 日（基金 合同生效日）起至 2016 年6 月 30 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产、 贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系股票投资； 第 17 页 共 48 页
(2) 金融负债 分类
本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 初始 确 认 、 后续 计 量 和 终止 确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划 分 为以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 股 票、 债券 等 ，以 及不 作为有效
套期工 具的 衍生工 具， 按照取 得时 的公允 价值 作为初 始确 认金额 ，相 关的交 易费 用在发 生 时 计 入
当期损益；
在 持 有以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产期 间 取得 的利 息 或现 金股 利，应当
确认为 当期 收益。 每日 ，本基 金将 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产或 金 融 负 债
的公允价值变动计入当期损益；
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益；
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金 融 资 产 转 移 ， 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方( 转入
方) ； 本基金 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确 认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况 处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买 入 股票 于成 交 日确 认为 股 票投 资， 股 票投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2) 债券投资
买 入 债券 于成 交 日确 认为 债 券投 资。 债 券投 资成 本 ，按 成交 日 应支 付的 全 部价 款扣 除交易费第 18 页 共 48 页
用入账，其中 所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买 入 零息 债券 视 同到 期一 次 性还 本付 息 的附 息债 券 ，根 据其 发 行价 、到 期 价和 发行 期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买 入 权证 于成 交 日确 认为 权 证投 资。 权 证投 资成 本 按成 交日 应 支付 的全 部 价款 扣除 交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出 权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4) 分离交易 可转债
申 购 新发 行的 分 离交 易可 转 债于 获得 日 ，按 可分 离 权 证 公允 价 值占 分离 交 易可 转债 全部公允
价值的 比例 将购买 分离 交易可 转债 实际支 付全 部价款 的一 部分确 认为 权证投 资成 本，按 实 际 支 付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相关 原则进行计算；
(5) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 估值 原 则
公 允 价值 是指 在 公平 交易 中 熟悉 情况 的 交易 双方 自 愿进 行资 产 交换 或者 债 务清 偿的 金额。本
基金的 公允 价值的 计量 分为三 个层 次，第 一层 次是本 基金 在计量 日能 获得相 同资 产或负 债 在 活 跃
市场上 报价 的，以 该报 价为依 据确 定公允 价值 ；第二 层次 是本基 金在 计量日 能获 得类似 资 产 或 负
债在活 跃市 场上的 报价 ，或相 同或 类似资 产或 负债在 非活 跃市场 上的 报价的 ，以 该报价 为 依 据 做
必要调 整确 定公允 价值 ；第三 层次 是本基 金无 法获得 相同 或类似 资产 可比市 场交 易价格 的 ， 以 其
他反映 市场 参与者 对资 产或负 债定 价时所 使用 的参数 为依 据确定 公允 价值。 本基 金主要 金 融 工 具
的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流通 的股票的估值
上 市 流通 的股 票 按估 值日 该 股票 在证 券 交易 所的 收 盘价 估值 。 估值 日无 交 易的 但最 近交易日
后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的， 按最近 交 易 日 的
收盘价估值； 第 19 页 共 48 页
如 最 近交 易日 后 经济 环境 发 生了 重大 变 化或 证券 发 行机 构发 生 了影 响证 券 价格 的重 大事件，
可参考 类似 投资品 种的 现行市 价及 重大变 化因 素，调 整最 近交易 市价 ，确定 公允 价值。 如 有 充 足
证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市的 股票的估值
A. 送 股、 转增 股 、公 开增 发 新股 或配 股 的股 票， 以 其在 证券 交 易所 挂牌 的 同 一 证券 估值日的
估值方法估值；
B. 首 次公 开发 行 的股 票， 采 用估 值技 术 确定 公允 价 值， 在估 值 技术 难以 可 靠计 量公 允价值的
情况下，按其成本价计算；
首 次 公开 发行 有 明确 锁定 期 的股 票， 同 一股 票在 交 易所 上市 后 ，以 其在 证 券交 易所 挂牌的同
一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发 行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估 值日 在证 券 交易 所上 市 交易 的同 一 股票 的市 价 低于 非公 开 发行 股票 的 初始 取得 成本时，
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日 该非公开发行股票的价值；
b. 估 值日 在证 券 交易 所上 市 交 易 的同 一 股票 的市 价 高于 非公 开 发行 股票 的 初始 取得 成本时，
按中国证监会相关规定处理；
2) 债券投资
(1) 证券交易 所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无 交易的但最近交易日
后经济 环境 未发生 重大 变化且 证券 发行机 构未 发生影 响证 券价格 的重 大事件 的， 按最近 交 易 日 的
收盘价估值；
如 最 近交 易日 后 经济 环境 发 生了 重大 变 化或 证券 发 行机 构发 生 了影 响证 券 价格 的重 大事件，
可参考 类似 投资品 种的 现行市 价及 重大变 化因 素，调 整最 近交易 市价 ，确定 公允 价值。 如 有 充 足
证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价 值；
(2) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应
收利息 得到 的净价 进行 估值。 估值 日无交 易的 但最近 交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 且 证 券 发
行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ，按 最近交 易日 债券收 盘净 价估值 ；如 最近交 易 日 后 经
济环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，可 参考 类似投 资 品 种 的
现行市 价及 重大变 化因 素，调 整最 近交易 市价 ，确定 公允 价值。 如有 充足证 据表 明最近 交 易 市 价
不能真实反映公允价值，调整最近 交易市价，确定公允价值；
(3) 未上市债 券、交易所以大宗交 易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，第 20 页 共 48 页
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在全国银 行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技术确定公
允价值；
3) 权证投资
(1) 上市流通 的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日 无交易的但最近交易
日后经 济环 境未发 生重 大变化 且证 券发行 机构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近 交 易 日
的收盘 价估 值；如 最近 交易日 后经 济环境 发生 了重大 变化 或证券 发行 机 构发 生了 影响证 券 价 格 的
重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允 价值 。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市流 通的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本计量；
(3) 因持有股 票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易 可转债
分 离 交易 可转 债 ，上 市日 前 ，采 用估 值 技术 分别 对 债券 和权 证 进行 估值 ； 自上 市日 起，上市
流通的债券和权证分别按上述 2)、3) 中的相关原 则进行估值；
5) 其他
(1) 如有确凿 证据表明按上述方法进行 估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金 管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融 资 产 和 金融 负 债 的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
6.4.4.8 损益平准金 第 21 页 共 48 页
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/( 损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。
6.4.4.9 收入/(损失) 的确 认 和 计 量
(1) 存 款利息 收 入按 存款 的 本金 与适 用 的利 率逐 日 计提 的金 额 入账 。若 提 前支 取定 期 存款，
按协议 规定 的利率 及持 有期重 新计 算存款 利息 收入， 并根 据提前 支取 所实际 收到 的利息 收 入 与 账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债 券利息 收 入按 债券 票 面价 值与 票 面利 率或 内 含票 面利 率 计算 的金 额 扣除 应由 债 券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资 产支持 证 券利 息收 入 按证 券票 面 价值 与票 面 利率 计算 的 金额 ，扣 除 应由 资产 支 持证券
发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买 入返售 金 融资 产收 入 ，按 买入 返 售金 融资 产 的摊 余成 本 及实 际利 率 （当 实际 利 率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回 购期内逐日计提；
(5) 股票投 资收益/(损失) 于卖出股 票成交日确认， 并按卖出 股票成交 金额与其成本的差额入
账；
(6) 债券投 资收益/(损失) 于成交日 确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产支 持证券投资收益/(损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额
入账；
(8) 衍生工 具收益/(损失) 于卖出权 证 成交日确认， 并按卖出 权证成交金额与其成本的差额入
账；
(9) 股 利收益 于 除息 日确 认 ，并 按上 市 公司 宣告 的 分红 派息 比 例计 算的 金 额扣 除应 由 上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10) 公允 价值 变 动收 益/( 损失) 系本基 金 持有 的采 用 公允 价值 模 式计 量的 交 易性 金融 资 产 、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11) 其他收 入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益 很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。 第 22 页 共 48 页
6.4.4.10 费 用 的 确 认 和计 量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 0.75% 的 年费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.10% 的 年费率逐日计提；
(3) 卖出 回购证 券 支出 ，按 卖 出回 购金 融 资产 的摊 余 成本 及实 际 利率( 当实 际 利率 与合 同利率
差异较小时，也可以用合同利率) 在 回购期内逐日计提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议 规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用； 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.12 分部报告
无
6.4.4.13 其 他 重 要 的 会计 政 策 和 会计 估 计
无
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题第 23 页 共 48 页
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2 营 业税、增值税
根据财政 部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金 买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，质 押式 买入返 售金 融商品 及持 有政策 性金 融债券 的利 息收入 免 征 增 值
税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
6.4.6.3 企 业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人 所得税 第 24 页 共 48 页
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于 股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 、国 家 税务 总局 关 于储 蓄存 款 利 息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证 券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市 公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报 表 项目 的 说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
活期存款 125,442,417.81
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 125,442,417.81
6.4.7.2 交 易 性 金 融 资产
单位：人民币元 第 25 页 共 48 页
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,289,931,815.46 1,314,446,091.90 24,514,276.44
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,289,931,815.46 1,314,446,091.90 24,514,276.44
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返 售金 融 资 产 期末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式 逆回 购 交 易 中取 得 的 债 券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应收活期存款利息 48,502.87
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,290.06
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 149.40
合计 49,942.33 第 26 页 共 48 页
注： “其他” 指结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 785,949.67
银行间市场应付交易费用 -
合计 785,949.67
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 21.84
预提费用 131,096.88
指数使用费 74,334.23
合计 205,452.95
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
汇添富中证精准医指数 A
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,656,693,007.83 1,656,693,007.83
本期申购 178,650,666.83 178,650,666.83
本期赎回( 以"-" 号填列) -601,589,171.81 -601,589,171.81
基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,233,754,502.85 1,233,754,502.85 第 27 页 共 48 页
汇添富中证精准医指数 C
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 189,449,272.42 189,449,272.42
本期申购 31,119,835.80 31,119,835.80
本期赎回( 以"-" 号填列) -63,035,899.02 -63,035,899.02
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 157,533,209.20 157,533,209.20
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
汇添富中证精准医指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 7,144,248.85 21,725,484.00 28,869,732.85
本期基金份额交易
产生的变动数
-781,966.56 -1,619,213.97 -2,401,180.53
其中：基金申购款 591,775.26 2,024,379.00 2,616,154.26
基金赎回款 -1,373,741.82 -3,643,592.97 -5,017,334.79
本期已分配利润 - - -
本期末 6,362,282.29 20,106,270.03 26,468,552.32
汇添富中证精准医指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 565,843.82 2,788,792.44 3,354,636.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-38,511.35 -228,730.98 -267,242.33
其中：基金申购款 69,126.92 -580,747.69 -511,620.77
基金赎回款 -107,638.27 352,016.71 244,378.44
本期已分配利润 - - -
本期末 527,332.47 2,560,061.46 3,087,393.93
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元 第 28 页 共 48 页
项目
本期
2016 年 1 月21 日至 2016 年 6 月30 日
活期存款利息收入 2,048,160.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 100,408.54
其他 2,700.91
合计 2,151,269.91
注：其他包含保证金利息收入以及申购款利息收入
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月21 日至 2016 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 137,182,826.78
减：卖出股票成本总额 130,227,397.32
买卖股票差价收入 6,955,429.46
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
注：本基金本报告期未有债券投资收益。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资 收益
6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成
注：本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本期无衍生工具投资收益 —买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益
注：本基金本期无衍生工具投资收益 —其他投资收益。 第 29 页 共 48 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月21 日至 2016 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 3,410,905.92
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,410,905.92
6.4.7.17 公 允 价 值 变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年 1 月21 日至 2016 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 24,514,276.44
—— 股票投资 24,514,276.44
—— 债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 24,514,276.44
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月21 日至 2016 年 6 月30 日
基金赎回费收入 224,232.45
合计 224,232.45
注：基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月21 日至 2016 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
1,700,714.84
银行间市场交易费用
-
合计
1,700,714.84 第 30 页 共 48 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月21 日至 2016 年 6 月30 日
审计费用 37,456.02
信息披露费 93,640.86
银行划款费用 230.00
指数使用费 143,649.55
合计 274,976.43
6.4.7.21 分部报告
-
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.8.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：1 、经本 公司 2016 年 第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公 司 的股 东文 汇 新民 联合 报 业集 团已 变 更为 上海 上 报资 产管 理 有限 公司 。 本公 司已 于 2016 年 8
月 13 日就上 述股东变更事项进行公告。
2 、以上关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.9.1.1 股票交易 第 31 页 共 48 页
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月30 日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券 658,198,115.50 42.29%
6.4.9.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月21日( 基金合同 生效日) 至2016 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
东方证券 601,486.44 2.54% 227,551.06 28.95%
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金合同 生效日) 至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
5,386,854.99
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,420,545.64
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.75% ÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费 第 32 页 共 48 页
E 为前一日 的基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理 费 划 款 指 令 ， 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理
人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月21 日( 基金合同 生效日) 至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
718,247.32
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.1%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.9.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富中证精准医
指数 A
汇添富中证精准医
指数 C
合计
汇添富基金管理股份有
限公司
- 298,597.83 298,597.83
合计 - 298,597.83 298,597.83
注： 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 本基
金分为不同的类别， 适用不同的销售服务费率。 其中，A 类 基金份额不收取销售服务费，C 类基 金
份额销售服务费年费率为 0.40% 。本 基金 C 类基 金份额销售服务费计提的计算方法如下：
H=E ×0.40% ÷当年天数
H 为C 类基金 份额每日应计提的销售服务费
E 为C 类基金 份额前一日的基金资产净值
基金销 售服 务费每 日计 算，逐 日累 计至每 月月 末，按 月支 付，由 基金 托管人 根据 基金管 理 人 的 授
权委托书，于次月首日起 2 个工作 日内从基金财产中划出，分别支付给各基金销售机构。若遇法
定节假日、休息日等，支付日期顺延。 第 33 页 共 48 页
6.4.9.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.9.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.9.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月21 日至 2016 年 6 月30 日
汇添富中证精准医指数A 汇添富中证精准医指数C
基金合同生效日（ 2016
年 1 月 21 日 ）持有的基 金
份额
9,999,900.00 0.00
期初持有的基金份额 9,999,900.00 0.00
期间申购/ 买入总份额 0.00 0.00
期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：期间赎回/ 卖出总份额 0.00 0.00
期末持有的基金份额 9,999,900.00 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.8105% 0.0000%
注： 本公司于2016 年1 月18 日用固有资 金10,000,000.00 元认购 本基金份额9,999,900.00 份 （ 含
募集期利息结转的份额） ，认购费用 1,000.00 元。 符合招募说明书规定的认购费率。
6.4.9.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
份额单 位：份
汇添富中证精准医指数A
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
东方证券股份有
限公司
35,000,575.00 2.8369%
注：关联方东方证券股份有限公司于 2016 年 1 月 19 日运 用 35,000,000.00 元认 购本基金份额
35,000,575.00 份（含募 集期利息结转的份额） ， 认购费用 1,000.00 元， 符合招募说明书规定的
认购费率。
6.4.9.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
第 34 页 共 48 页
关联方
名称
本期
2016 年 1 月21 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
125,442,417.81 2,048,160.46
注：除 上表 列示的 金额 外，本 基金 的证券 交易 结算资 金通 过托管 银行 备付金 账户 转存于 中 国 证 券
登记结算有限责任公司，2016 年 1 月 21 日至 2016 年 6 月 30 日止期间获 得的利息收入为人民币
100,408.54 元（上年度可比期间：人民币 0.00 元） ，2016 年 6 月 30 日 结算备付金余额为人民币
3,185,186.53 元（上年度 可比期间：人民币 0.00 元） 。
6.4.9.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.9.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
无
6.4.10 期末（2016 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.10.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 11,725 152,190.50 152,190.50 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.10.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.10.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 第 35 页 共 48 页
6.4.10.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 1,314,446,091.90 91.01
其中：股票 1,314,446,091.90 91.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 128,627,604.34 8.91
7 其他各项资产 1,287,958.23 0.09
8 合计 1,444,361,654.47 100.00
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - - 第 36 页 共 48 页
C
制造业 1,071,841,763.58 75.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 54,007,492.50 3.80
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
45,317,904.20 3.19
J
金融业 - -
K
房地产业 22,062,475.52 1.55
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 55,231,391.30 3.89
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 65,985,064.80 4.64
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,314,446,091.90 92.51
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300244 迪安诊断 2,000,760 65,985,064.80 4.64
2 002030 达安基因 2,354,595 65,457,741.00 4.61
3 600276 恒瑞医药 1,626,800 65,250,948.00 4.59
4 300009 安科生物 2,151,232 64,278,812.16 4.52
5 300003 乐普医疗 3,435,963 62,671,965.12 4.41
6 600851 海欣股份 4,555,027 60,627,409.37 4.27
7 002022 科华生物 2,830,986 60,328,311.66 4.25
8 600645 中源协和 1,571,180 55,211,265.20 3.89 第 37 页 共 48 页
9 300216 千山药机 1,709,580 54,074,015.40 3.81
10 000516 国际医学 9,232,050 54,007,492.50 3.80
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于公司官网 www.99fund.com
的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 末 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000516 国际医学 80,941,995.54 5.70
2 300244 迪安诊断 77,688,635.43 5.47
3 600645 中源协和 68,214,009.53 4.80
4 002030 达安基因 64,549,537.85 4.54
5 600276 恒瑞医药 63,148,003.71 4.44
6 600851 海欣股份 61,891,002.80 4.36
7 300003 乐普医疗 59,636,851.54 4.20
8 002022 科华生物 56,205,584.61 3.96
9 300006 莱美药业 55,225,951.90 3.89
10 300216 千山药机 55,093,506.40 3.88
11 300009 安科生物 53,157,297.86 3.74
12 600572 康恩贝 51,853,705.16 3.65
13 300147 香雪制药 51,351,515.78 3.61
14 300016 北陆药业 49,051,950.43 3.45
15 000518 四环生物 49,027,555.91 3.45
16 300238 冠昊生物 48,994,459.57 3.45
17 002642 荣之联 45,724,436.48 3.22
18 600165 新日恒力 38,312,253.97 2.70
19 300109 新开源 38,107,360.80 2.68
20 000513 丽珠集团 36,370,263.64 2.56
21 300171 东富龙 34,543,718.90 2.43
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 末 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元 第 38 页 共 48 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 000516 国际医学 26,957,632.70 1.90
2 300006 莱美药业 21,099,250.16 1.48
3 300244 迪安诊断 17,889,485.86 1.26
4 300016 北陆药业 16,900,407.00 1.19
5 300109 新开源 13,267,442.24 0.93
6 300272 开能环保 12,603,206.22 0.89
7 300254 仟源医药 10,157,606.95 0.71
8 600645 中源协和 10,136,939.42 0.71
9 300216 千山药机 2,966,557.00 0.21
10 300151 昌红科技 2,602,238.00 0.18
11 603528 多伦科技 261,131.80 0.02
12 002792 通宇通讯 259,758.62 0.02
13 002791 坚朗五金 208,979.80 0.01
14 603868 飞科电器 189,562.15 0.01
15 002790 瑞尔特 136,594.40 0.01
16 603339 四方冷链 127,312.15 0.01
17 603861 白云电器 116,749.68 0.01
18 601020 华钰矿业 112,192.51 0.01
19 603779 威龙股份 110,674.60 0.01
20 002789 建艺集团 94,557.00 0.01
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,420,159,212.78
卖出股票收入（成交）总额 137,182,826.78
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券投资。 第 39 页 共 48 页
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
注：本基金本报告期期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金本报告期内未投资国债期货
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价 第 40 页 共 48 页
注：本基金本报告期内未投资国债期货
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 368,947.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 49,942.33
5 应收申购款 869,068.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,287,958.23
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
-
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份 第 41 页 共 48 页
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
汇添
富中
证精
准医
指数A
18,417 66,989.98 229,089,611.66 18.57% 1,004,664,891.19 81.43%
汇添
富中
证精
准医
指数C
4,327 36,407.03 0.00 0.00% 157,533,209.20 100.00%
合计 22,744 61,171.64 229,089,611.66 16.47% 1,162,198,100.39 83.53%
8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
汇添富中证精准医指数 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 上海证券有限责任公司 19,999,900.00 19.90%
2 成尧妹 2,115,663.00 2.11%
3 罗方鹏 1,999,090.00 1.99%
4 刘明忠 1,245,805.00 1.24%
5 张洪琴 1,049,047.00 1.04%
6 刘可英 1,042,081.00 1.04%
7 谢东鸿 999,405.00 0.99%
8 张顺保 999,135.00 0.99%
9 孙振中 996,848.00 0.99%
10 程凤玲 787,567.00 0.78%
汇添富中证精准医指数 C
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 张杰辉 1,000,045.00 22.53%
2 成楚桓 300,027.00 6.76%
3 郑玉珍 300,027.00 6.76%
4 朱宁 300,013.00 6.76%
5 郑义忠 200,063.00 4.51%
6 时培肖 200,018.00 4.51%
7 臧海敏 200,018.00 4.51%
8 顾江山 200,000.00 4.51% 第 42 页 共 48 页
9 林守杰 100,045.00 2.25%
10 王金霞 100,034.00 2.25%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
汇添富中
证精准医
指数 A
0.00 0.0000%
汇添富中
证精准医
指数 C
780,206.59 0.4953%
合计
780,206.59 0.0561%
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
汇添富中证精准医指
数 A
0
汇添富中证精准医指
数 C
0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
汇添富中证精准医指
数 A
0
汇添富中证精准医指
数 C
0
合计
0
8.5 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况
项目
持有份额总
数
持有份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
比例（% ）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人 固有资
金
9,999,900.00 0.72 9,999,900.00 0.72 3 年 第 43 页 共 48 页
基金管理人 高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人 股东 35,000,575.00 2.52 35,000,575.00 2.52 3 年
其他 780,206.59 0.06 - - -
合计 45,780,681.59 3.29 45,000,475.00 3.23 -
注：本公司于 2016 年 1 月 18 日运 用固有资金 10,000,000.00 元认购本基 金份额 9,999,900.00
份（含募集期利息结转的份额） ，认 购费用 1,000.00 元，符合 招募说明书规定的认购费率。管理
人 股 东 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 于 2016 年 1 月 19 日运用 35,000,000.00 元 认 购 本 基 金 份 额
35,000,575.00 份（含募 集期利息结转的份额） ， 认购费用 1,000.00 元， 符合招募说明书规定的
认 购 费 率 。 截 至 本 期 末 ， 基 金 管 理 人 持 有 本 基 金 9,999,900.00 份 ， 管 理 人 股 东 持 有 本 基 金
35,000,575.00 份，从业 人员持有 780,206.59 份。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
汇添富中证精准
医指数 A
汇添富中证精准
医指数 C
基金合同生效日 （2016 年 1 月21 日 ） 基金份
额总额
1,656,693,007.83 189,449,272.42
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
178,650,666.83 31,119,835.80
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
601,589,171.81 63,035,899.02
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-" 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 1,233,754,502.85 157,533,209.20
注： 其中“ 总申购份额”含红利再投、转换入份额； “总赎 回份额”含转换出份额
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、 基金管理人 2016 年1 月 14 日公告 ， 陈晓翔先 生不再担任汇添富价值精选混合型证券投资
基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。 第 44 页 共 48 页
2 、 《汇添富 中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ）基金 合同》于 2016 年 1 月
21 日正式生 效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3 、 《汇添富 盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 3 月 11 日正式生效，何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4 、 基金管理人 2016 年3 月 12 日公告 ， 增聘马翔 先生担任汇添富民营活力混合型证券投资基
金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再 担任该基金的基金经理。
5 、 《汇添富 稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 3 月16 日 正式生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2016 年4 月 2 日公告 ，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7 、基金管理 人 2016 年 4 月 9 日公告 ，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8 、 《汇添富 盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 19 日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9 、 《汇添富 多策略定期开放灵活配置 混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘徐寅 喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的基
金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资基
金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日 公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 60 天债 券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13 、基金管 理人 2016 年 6 月 8 日 公告， 增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 30 天债 券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14 、 基金管 理人 2016 年6 月8 日公告 ， 增聘蒋文 玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的基
金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15 、 基金管理 人 2016 年6 月 8 日公告， 增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经理，
同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16 、本报告 期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
第 45 页 共 48 页
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 自本基金合同生效日 （2016 年 1 月21 日 ） 起至本报
告期末，为本基金进行审计。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本报告期内， 针对中国证监会出具的责令改正措施， 以及对相关负责人的警示， 公司高度重
视， 逐一落实各项整改要求， 针对性的制定、 实施整改措施， 进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 658,198,115.50 42.29% 601,486.44 42.19% -
中信证券 2 124,376,664.28 7.99% 113,344.60 7.95% -
国泰君安 1 116,631,776.19 7.49% 106,287.02 7.46% -
国金证券 2 97,780,757.60 6.28% 89,107.33 6.25% -
国海证券 2 89,943,961.78 5.78% 81,965.45 5.75% -
银河证券 1 89,299,818.70 5.74% 83,165.29 5.83% -
中金公司 2 86,983,884.81 5.59% 79,268.75 5.56% -
中信建投 1 53,116,327.75 3.41% 49,468.01 3.47% - 第 46 页 共 48 页
齐鲁证券 1 45,568,913.85 2.93% 41,527.02 2.91% -
长城证券 2 39,754,371.47 2.55% 37,023.48 2.60% -
长江证券 1 37,461,342.20 2.41% 34,887.65 2.45% -
联合证券 1 32,168,525.34 2.07% 29,958.33 2.10% -
东北证券 2 27,956,729.15 1.80% 25,601.29 1.80% -
瑞银证券 2 24,261,193.99 1.56% 22,109.07 1.55% -
东吴证券 1 12,902,044.78 0.83% 12,016.00 0.84% -
海通证券 1 10,252,351.87 0.66% 9,548.15 0.67% -
国信证券 2 9,578,191.07 0.62% 8,728.67 0.61% -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
注： 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 4,500,000,000.00 42.92% - -
中信证券 - - - - - - 第 47 页 共 48 页
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
银河证券 - - 3,735,800,000.00 35.63% - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - 700,000,000.00 6.68% - -
齐鲁证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
海通证券 - - 1,250,000,000.00 11.92% - -
国信证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中投证券 - - 300,000,000.00 2.86% - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配 的 目 标 是 按 照 证 监 会 的 有 关 规 定 和 对 券 商 服 务 的 评 价 控 制 交 易 单 元 的 分 配 比
例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决第 48 页 共 48 页
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新 的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内租用证券公司交易单元的变更情况：
此交易 单元 与汇添 富上 证综合 指数 证券投 资基 金、汇 添富 可转换 债券 债券型 证券 投资基 金 、 汇 添
富医药 保健 股票型 证券 投资基 金、 中证金 融地 产交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 、中证 能 源 交 易
型开放 式指 数证券 投资 基金、 中证 医药卫 生交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 、汇 添富中 证 主 要 消
费交易型开放式指数证券投 资基金、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪深 300
安中动 态策 略指数 型证 券投资 基金 、汇添 富移 动互联 股票 型证券 投资 基金、 汇添 富收益 快 钱 货 币
市场基 金、 汇添富 优势 精选混 合型 证券投 资基 金共用 。本 基金为 本本 报告期 内成 立，所 有 席 位 均
为新增席位。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
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汇添富基金管理股份有限公司
2016 年8 月27 日
