汇添富上证综合指数证券投资基金2016年
半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016 年 8 月 27 日
汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1日起至 6 月30 日止。
汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富上证综合指数
基金主代码 470007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 7月1 日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,505,426,328.23 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基
准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数
的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、
行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主
要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金
股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个
股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%
的投资目标。
业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险
较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李鹏 洪渊
联系电话 021-28932888 010-66105799
电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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信息披登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 层汇添富基金
管理股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1 月1 日 - 2016 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 6,120,288.79
本期利润 -259,780,111.72
加权平均基金份额本期利润 -0.1728
本期基金份额净值增长率 -16.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0881
期末基金资产净值 1,372,869,352.35
期末基金份额净值 0.912
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.77% 0.91% 0.42% 0.97% 0.35% -0.06%
过去三个月 -1.72% 0.99% -2.35% 1.05% 0.63% -0.06%
过去六个月 -16.23% 1.81% -16.35% 1.84% 0.12% -0.03%
过去一年 -29.28% 2.28% -29.91% 2.18% 0.63% 0.10%
过去三年 50.20% 1.76% 45.67% 1.70% 4.53% 0.06%
自基金合同
生效日起至
0.63% 1.51% -0.82% 1.48% 1.45% 0.03% 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年7月 1 日）起3 个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5 号文批准，于 2005 年2 月3 日
正式成立，注册资本金为 11762.2978 万元人民币。截止到 2016 年6 月30日，公司管理证券投资
基金规模约 2857 亿元，有效客户数约 1200 万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 63
只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投
资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝
筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指
数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、
汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型
证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深
证 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富 6 月红添利定期开放债券型证券投资基
金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财 30 天债券型证券投资基金、汇添富理财
60 天债券型证券投资基金、汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券
型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富
优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证
券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽 30 混合型证券投资基金、汇添富高
息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医
药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地
产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝
货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券
投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富
添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富
和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基
金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因
子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医
疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票
型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投
资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券
投资基金（LOF） 、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投
资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证
券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年限 说明 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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期限
任职日期 离任日期
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富沪深
300 安中
指数基
金、汇添
富成长多
因子股票
基金、汇
添富主要
消费 ETF
联接基
金、汇添
富中证精
准医指数
基金的基
金经理，
指数与量
化投资部
副总监。
2010年2月5
日
- 10 年
国籍：中国。学历：
中国科学技术大学管
理学博士。相关业务
资格：证券投资基金
从业资格。 从业经历：
曾任长盛基金管理有
限公司金融工程研究
员、上投摩根基金管
理有限公司产品开发
高级经理。2008 年 3
月加入汇添富基金管
理股份有限公司，历
任产品开发高级经
理、数量投资高级分
析师、 基金经理助理，
现任指数与量化投资
部副总监。2010 年 2
月 5 日至今任汇添富
上证综合指数基金的
基金经理，2011 年 9
月16日至2013年11
月 7 日任汇添富深证
300ETF 基金的基金
经理， 2011年 9 月28
日至 2013 年 11 月 7
日任汇添富深证
300ETF 基金联接基
金的基金经理，2013
年 8 月 23 日至 2015
年11月2日任中证主
要消费 ETF 基金、中
证医药卫生 ETF 基
金、中证能源 ETF 基
金、中证金融地产
ETF 基金的基金经
理，2013 年 11 月 6
日至今任汇添富沪深
300 安中指数基金的
基金经理，2015 年 2
月 16 日至今任汇添
富成长多因子股票基
金的基金经理，2015汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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年3月24日至今任汇
添富主要消费 ETF 联
接基金的基金经理，
2016 年 1 月 21 日至
今任汇添富中证精准
医指数基金的基金经
理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 1 次，由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济运行整体平稳但依然存在一定的下行压力，制造业及出口仍较为低迷。继一季度
刺激政策之后，二季度政策重心从稳增长转向调结构，受此影响，短期内部分周期行业出现了一
定程度的回调，随后，市场的专注点逐步从安全性转向了盈利和成长性，受益于消费升级及结构
转型的行业受到了市场的追捧。
在一月的暴跌后，市场信心虽然仍较为脆弱但在逐步恢复， MSCI 投票、英国脱欧、汇率波
动等事件虽然导致了一些市场起伏，但整体影响有限。股票市场仍处于存量博弈格局，短期上涨
难以带动场外资金流入，同时在上涨后容易发生风险的集中释放。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金对
抽样复制组合继续采取缓冲式调整，降低了冗余的交易量。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内上综指基准下跌-16.35%，本基金在报告期内累计收益率为-16.23%，收益率超越业
绩比较基准 0.12%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基
金日均跟踪误差为 0.0860%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年宏观经济大概率仍将保持稳态，经济“倒逼”政策重回宽松和刺激的可能性不大，促
转型和控杠杆可能仍是主基调。随着供给侧改革的逐步落地，经济结构的转变将会逐步显现。改
革是一个长期的过程，虽然短期内仍较难看到经济数据的好转，但创新和改革有可能推高风险偏
好，从而给股票市场带来正面影响。
股票市场，虽然市场信心有所恢复但仍需警惕可能的反复，宏观经济环境及上市公司盈利情
况仍较难支撑全面反转，市场整体可能仍维持震荡格局。行业层面，震荡市中投资者一般更关注
业绩和成长的可持续性。受益于消费升级，增长较为稳定的消费类行业；代表转型方向的高科技
制造业；改善民生的基础设施建设；以及国企改革主题可能有阶段性机会。
上证指数作为蓝筹标的，在当前市场环境下估值更具安全性，可能收益于供给侧改革和国企
改革的推进，从而带来一定的投资机会。 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定
的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基
金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员
具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。
基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估
值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证
基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：每在符合上述基金收益分配的前提下，每年度 6 月和 12 月的最
后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过 0.02 元时， 至少将期末可供分配利润的 20%进行收
益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的 15 个工作日之内完成。
本基金于 2016 年1 月18日实施利润分配，每份基金份额派发红利 0.04元人民币。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司
在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金对基金份额持有
人进行了 1次利润分配，分配金额为 58,501,819.09 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基
金 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 99,864,703.13 96,254,047.36
结算备付金 - -
存出保证金 61,491.12 416,073.96
交易性金融资产 1,277,790,099.25 1,514,520,073.13
其中：股票投资 1,277,790,099.25 1,514,520,073.13
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 17,488.69 18,359.65
应收股利 - -
应收申购款 391,462.87 400,244.99
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,378,125,245.06 1,611,608,799.09 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,898,619.99 1,978,438.86
应付管理人报酬 838,861.50 1,037,670.78
应付托管费 167,772.29 207,534.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 37,801.90 104,128.83
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 312,837.03 404,641.43
负债合计 5,255,892.71 3,732,414.03
所有者权益：
实收基金 1,505,426,328.23 1,414,386,675.29
未分配利润 -132,556,975.88 193,489,709.77
所有者权益合计 1,372,869,352.35 1,607,876,385.06
负债和所有者权益总计 1,378,125,245.06 1,611,608,799.09
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.912 元，基金份额总额 1,505,426,328.23
份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
一、收入 -253,240,429.98 846,304,428.14
1.利息收入 339,843.45 745,259.11
其中：存款利息收入 338,773.17 744,131.68
债券利息收入 1,070.28 1,127.43
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 12,126,310.09 938,257,401.82 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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其中：股票投资收益 -1,687,583.75 919,520,772.33
基金投资收益 - -
债券投资收益 367,661.92 1,875,168.16
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 13,446,231.92 16,861,461.33
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-265,900,400.51 -96,924,189.56
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
193,816.99 4,225,956.77
减：二、费用 6,539,681.74 22,249,304.10
1．管理人报酬 5,091,912.99 12,242,260.66
2．托管费 1,018,382.55 2,448,452.10
3．销售服务费 - -
4．交易费用 224,326.22 7,351,065.25
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 205,059.98 207,526.09
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-259,780,111.72 824,055,124.04
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,414,386,675.29 193,489,709.77 1,607,876,385.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -259,780,111.72 -259,780,111.72
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
91,039,652.94 -7,764,754.84 83,274,898.10
其中：1.基金申购款 297,775,221.03 -25,036,208.61 272,739,012.42
2.基金赎回款 -206,735,568.09 17,271,453.77 -189,464,114.32 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -58,501,819.09 -58,501,819.09
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,505,426,328.23 -132,556,975.88 1,372,869,352.35
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,874,253,436.73 422,200,441.89 4,296,453,878.62
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 824,055,124.04 824,055,124.04
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-2,129,233,177.87 -508,004,091.24 -2,637,237,269.11
其中：1.基金申购款 2,090,791,805.28 820,886,515.30 2,911,678,320.58
2.基金赎回款 -4,220,024,983.15 -1,328,890,606.54 -5,548,915,589.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,745,020,258.86 738,251,474.69 2,483,271,733.55
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______张晖______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富上证综合指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]371 号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资
基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限
公司）向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 7 月 1 日正式生效，首次设立募集规模为
9,097,758,651.47 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与
注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、
新股(如一级市场初次发行或增发)等。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，
如股指期货、ETF 等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金
为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、
行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票
构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目标。本基金的业
绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具
体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2016 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2016 年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2、营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债
利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年1月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年1月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年9月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情
况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：1、经本公司 2016 年第二次股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批复核准，本
公司的股东文汇新民联合报业集团已变更为上海上报资产管理有限公司。本公司已于 2016 年 8
月 13 日就上述股东变更事项进行公告。
2、以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券股份有限公
司
157,369,647.43 100.00% 3,644,044,731.42 GpMMZBQCJJEDBLSN
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
2,433,732.20 100.00% 4,606,281.10 100.00%
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本期末未通过关联方交易单元进行权证交易
汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
146,559.29 100.00% 37,801.90 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
3,317,540.60 91.52% 1,948,333.11 98.08%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,091,912.99 12,242,260.66
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,053,117.74 2,380,687.80
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,018,382.55 2,448,452.10
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
99,864,703.13 333,813.42 134,679,498.08 710,673.58
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2016 半年度获得的利息收入为人民币 1,221.05元(2015 半年度：人民币
13,025.99 元)，2016 半年末无结算备付金余额(2015 半年末无结算备付金余额)。 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600489
中金
黄金
2016 年 5
月24日
2016 年
7 月 29
日
增发流
通受限
6.22 11.24 27,159 168,928.98 305,267.16 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600649
城投
控股
2016
年6月
17日
重大
事项
14.36 - - 467,638 4,690,805.83 6,715,281.68 -
600019
宝钢
股份
2016
年6月
24日
重大
资产
重组
4.90 - - 913,572 6,176,236.14 4,476,502.80 -
601599
鹿港
文化
2016
年4月
8日
重大
资产
重组
11.34
2016
年7月
6日
10.21 291,934 1,371,334.74 3,310,531.56 -
600511
国药
股份
2016
年2月
17日
重大
资产
重组
27.42
2016
年8月
4日
30.16 94,720 2,222,957.67 2,597,222.40 -
600005
武钢
股份
2016
年6月
24日
重大
资产
重组
2.76 - - 559,853 2,854,448.84 1,545,194.28 -
600121
郑州
煤电
2016
年6月
16日
重大
事项
4.80
2016
年7月
1日
5.05 302,788 2,046,515.86 1,453,382.40 -
600166
福田
汽车
2016
年6月
29日
重大
事项
5.52
2016
年7月
1日
5.62 258,854 1,744,819.60 1,428,874.08 -
600497 驰宏 2016 重大 9.97 2016 10.97 123,507 1,654,267.67 1,231,364.79 - 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
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锌锗 年6月
8日
事项 年7月
11日
600759
洲际
油气
2016
年6月
24日
重大
资产
重组
7.58
2016
年7月
11日
8.10 142,663 1,264,408.72 1,081,385.54 -
600636
三爱
富
2016
年5月
6日
重大
资产
重组
13.86 - - 65,739 929,151.63 911,142.54 -
601168
西部
矿业
2016
年1月
29日
重大
资产
重组
5.93
2016
年7月
22日
6.52 144,969 1,543,512.77 859,666.17 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,277,790,099.25 92.72
其中：股票 1,277,790,099.25 92.72
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 99,864,703.13 7.25
7 其他各项资产 470,442.68 0.03
8 合计 1,378,125,245.06 100.00 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,034,200.31 0.37
B 采矿业 140,056,201.54 10.20
C 制造业 413,121,169.14 30.09
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
61,699,139.20 4.49
E 建筑业 47,749,731.04 3.48
F 批发和零售业 44,233,103.40 3.22
G 交通运输、仓储和邮政业 64,288,931.65 4.68
H 住宿和餐饮业 6,035,085.98 0.44
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
31,125,468.09 2.27
J 金融业 383,946,756.74 27.97
K 房地产业 57,614,584.64 4.20
L 租赁和商务服务业 5,808,755.16 0.42
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 700,252.89 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 9,741,230.61 0.71
S 综合 6,635,488.86 0.48
合计 1,277,790,099.25 93.07
7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未有沪港通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601857 中国石油 8,948,757 64,699,513.11 4.71
2 601288 农业银行 16,331,593 52,261,097.60 3.81
3 601988 中国银行 15,205,677 48,810,223.17 3.56
4 600036 招商银行 2,340,732 40,962,810.00 2.98
5 601166 兴业银行 1,866,058 28,438,723.92 2.07
6 601328 交通银行 4,782,717 26,926,696.71 1.96
7 600028 中国石化 5,276,842 24,906,694.24 1.81
8 601628 中国人寿 1,153,954 24,025,322.28 1.75
9 600519 贵州茅台 74,357 21,706,295.44 1.58
10 601766 中国中车 2,143,361 19,654,620.37 1.43
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.99fund.com 网站的
半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 11,280,400.00 0.70
2 601166 兴业银行 6,454,924.10 0.40
3 601939 建设银行 5,786,882.00 0.36
4 601857 中国石油 4,163,823.32 0.26
5 601288 农业银行 3,082,573.00 0.19
6 600036 招商银行 2,274,657.00 0.14
7 600000 浦发银行 1,941,472.64 0.12
8 601328 交通银行 1,663,861.00 0.10
9 601628 中国人寿 1,615,961.00 0.10
10 600028 中国石化 1,477,559.14 0.09
11 601766 中国中车 1,402,513.00 0.09
12 601377 兴业证券 917,067.75 0.06
13 600519 贵州茅台 862,698.60 0.05
14 600900 长江电力 847,536.00 0.05 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
15 601088 中国神华 792,951.00 0.05
16 600104 上汽集团 720,432.00 0.04
17 601318 中国平安 683,133.00 0.04
18 601998 中信银行 672,096.00 0.04
19 600016 民生银行 553,535.98 0.03
20 601818 光大银行 540,794.00 0.03
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600000
浦发银行 19,920,905.12 1.24
2 601857
中国石油 2,225,673.00 0.14
3 600311
荣华实业 2,086,908.53 0.13
4 601288
农业银行 1,656,810.00 0.10
5 601988
中国银行 1,480,511.00 0.09
6 600036
招商银行 1,211,493.00 0.08
7 601328
交通银行 890,515.00 0.06
8 601628
中国人寿 885,922.00 0.06
9 600028
中国石化 793,819.00 0.05
10 601166
兴业银行 783,659.00 0.05
11 601766
中国中车 758,360.00 0.05
12 600675
*ST 中企 704,792.72 0.04
13 601918
*ST 新集 647,463.40 0.04
14 601318
中国平安 540,410.28 0.03
15 601939
建设银行 497,928.00 0.03
16 600519
贵州茅台 478,359.00 0.03
17 600900
长江电力 458,111.00 0.03
18 601088
中国神华 417,999.00 0.03
19 600432
*ST 吉恩 416,982.40 0.03
20 600691
阳煤化工 402,627.88 0.03
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 93,566,803.18
卖出股票收入（成交）总额 63,802,844.25 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期期末未持有股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期期末未持有国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 61,491.12
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 17,488.69
5 应收申购款 391,462.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 470,442.68
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
43,006 35,005.03 25,560,723.39 1.70% 1,479,865,604.84 98.30% 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
121,875.93 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 7 月1 日）基金份额总额
9,097,758,651.47
本报告期期初基金份额总额 1,414,386,675.29
本报告期基金总申购份额 297,775,221.03
减:本报告期基金总赎回份额 206,735,568.09
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,505,426,328.23
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人 2016 年 1 月 14 日公告，陈晓翔先生不再担任汇添富价值精选混合型证券投
资基金的基金经理，由劳杰男先生单独管理该基金。
2、 《汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于 2016 年1 月汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
21 日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
3、 《汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年3 月11日正式生效，何旻先
生和李怀定先生任该基金的基金经理。
4、基金管理人 2016 年 3 月 12 日公告，增聘马翔先生担任汇添富民营活力混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
5、 《汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年3月 16 日正式生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。
6、基金管理人 2016 年4月 2 日公告，陈灿辉先生不再担任副总经理。
7、基金管理人 2016 年4月 9 日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富消费行业混合型证券投资
基金的基金经理，同时，朱晓亮先生不再担任该基金的基金经理。
8、 《汇添富盈安保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年4 月19日正式生效，曾刚先
生和吴江宏先生任该基金的基金经理。
9、 《汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2016 年6 月3
日正式生效，赵鹏飞先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘徐寅喆女士担任汇添富全额宝货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
11、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富实业债债券型证券投资
基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
12、基金管理人 2016 年6 月8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 60 天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
13、基金管理人 2016 年6 月8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财 30 天债券型证券投
资基金的基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
14、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富添富通货币市场基金的
基金经理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
15、基金管理人 2016 年 6 月 8 日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富货币市场基金的基金经
理，同时，汤丛珊女士不再担任该基金的基金经理。
16、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，针对中国证监会出具的责令改正措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重
视，逐一落实各项整改要求，针对性的制定、实施整改措施，进一步提升了公司内部控制和风险
管理的能力。目前公司已完成相关整改工作。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 157,369,647.43 100.00% 146,559.29 100.00% -
东北证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - - 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
中泰证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
联讯证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 2,433,732.20 100.00% - - - -
东北证券 - - - - - -
江海证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - - 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审
批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时
催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 汇添富上证综合指数 2016年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
此 40 个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、 中证医药卫生交易型开放式指数证券投
资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证 300 交易型开放式指数证券投资基金、汇
添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证
金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪
深 300 安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快
钱货币市场基金，汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富安鑫智
选灵活配置混合型证券投资基金，汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF ），
汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金共用。本基
金本报告期内新增 2 家证券公司的 2 个交易单元：中信证券（深交所交易单元） 、长城证券（深交
所交易单元） 。
汇添富基金管理股份有限公司
2016年8月27日
