汇丰 晋信 龙腾 混合 型证 券投 资基 金2016 年
半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇丰晋信龙腾混合
基金主代码 540002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 9 月27 日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 249,137,707.79 份
基金合同存续期 不定期
注： 自 2015 年 8 月7 日 起， 本基金更名为 “汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 ”， 基金简称 变更
为“汇丰晋信龙腾混合 ”，基金股票投资比例不发生变更。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、
未来良好成长性以及持续盈利增长潜力的上市公司， 追求超越基准的投资
回报和中长期稳定的资产增值。
投资策略 1. 适度调整 的资产配置策略
本基金奉行 “注重成长、 精选个股、 长期投资” 的投资理念和 “自下而上”
的股票精选策略。 在投资决策中， 本基金仅根据精选的各类证券的风险收
益特征的相对变化， 适度的调整确定基金资产在股票、 债券及现金等类别
资产间的分配比例。
2. 以成长指 标为核心的股票筛选策略
本基金在明确的成长性评估体系基础上， 对初选股票给予全面的成长性分
析， 成长性指标包括： 主营业务收入增长率、 主营业务利润增长率、 市盈
率（ P/E ） 、 净 资产收益率 （ROE ） 等。 同时， 再通过严格的基本面分析 （CFROI
（投资现金回报率） 指 标为核心的财务分析和估值体系、 公 司治理结构分
析） 和公司实地调研， 最终挑选出具有可持续竞争优势， 未来有良好成长
性和盈利持续增长潜力的上市公司。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数*75%+ 一年期银行定期存款利率( 税后)*25%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金， 其预期收益及风险水平低于股票型基金， 高于
债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 交通银行股份有限公司 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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司
信息披露负责人
姓名 古韵 汤嵩彥
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半年度报告备置地点 汇丰晋信基 金管理有限 公司：上海 市浦东新区 世纪
大道 8 号上 海国金中心汇丰银行大楼 17 楼；
交通银行股 份有限公司 ：上海市浦 东新区银城 中路
188 号。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -52,217,392.31
本期利润 -48,705,393.78
加权平均基金份额本期利润 -0.1930
本期基金份额净值增长率 -9.58%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.7753
期末基金资产净值 442,289,684.74
期末基金份额净值 1.7753
注：① 本期 已实现 收益 是指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） ；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.73% 1.36% 1.19% 0.83% 2.54% 0.53%
过去三个月 3.35% 1.42% -0.72% 0.87% 4.07% 0.55%
过去六个月 -9.58% 1.95% -12.52% 1.53% 2.94% 0.42%
过去一年 -13.80% 2.47% -22.37% 1.80% 8.57% 0.67%
过去三年 85.12% 1.98% 26.29% 1.38% 58.83% 0.60%
自基金合同
生效起至今
315.79% 1.73% 84.05% 1.47% 231.74% 0.26%
注：过去一个月指 2016 年 6 月1 日－2016 年 6 月 30 日
过去三个月指 2016 年4 月 1 日—2016 年6 月30 日
过去六个月指 2016 年1 月 1 日—2016 年6 月30 日
过去一年指 2015 年7 月1 日－2016 年6 月30 日
过去三年指 2013 年7 月1 日－2016 年6 月30 日
自基金合同生效起至今指 2006 年9 月 27 日－2016 年 6 月 30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2006 年 9 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日）
汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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注：1. 按照 基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的 60%-95% ；除股票 以
外的其他资产占基金资产的 5%-40% ， 其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基
金资产净值的 5%。 本基 金自基金合同生效日起不超过 6 个 月内完成建仓。 截止 2007 年3 月27 日，
本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 基金合同 生效日 （2006 年9 月27 日） 起至 2015 年3 月31 日， 本基金的业绩比较基准为 “75%×
富时中国 A600 成长指数收 益率＋ 25%×1 年期银行定 期存款利率 （税后） ”。自 2015 年4 月1 日
起， 本基金的 业绩比较基准调整为 “ 75%×MSCI 中国A 股指数＋ 25%×1 年期 银行定期存款利率 （ 税
后）” 。
3. 上述基金 净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含富时中国 A600 成 长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
4.2010 年 12 月 16 日，新 华富时 600 成长指数正式更名为富时中国 A600 成长指数。
5. 自2015 年8 月7 日起， 本基金更名为“汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 ”， 基金简称变更为
“汇丰晋信龙腾混合 ”，基金股票投资比例不发生变 更。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准， 于2005 年11 月16 日 正式成立。
公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2 亿
元人民币， 注册地在上海。 截止 2016 年6 月30 日， 公司共管理 16 只开放式基 金： 汇丰晋信 2016
生命周期开放式证券投资基金 （2006 年5 月23 日成立） 、 汇丰晋信龙腾 混合型开放式证券投资基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、汇丰晋 信动态策略混合型证券投资基 金（2007 年 4 月 9 日成立） 、
汇丰晋信 2026 生命周期证 券投资基金（2008 年 7 月 23 日成立 ） 、汇丰晋信 平稳增利债券型证券
投资基金 （2008 年 12 月3 日成立） 、 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 （2009 年 6 月 24 日成立） 、
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009 年 12 月 11 日 成立） 、汇丰 晋信低碳先锋股票型证券
投资基金 （2010 年6 月8 日成立） 、 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、汇丰晋 信科技先锋股票型证券投资基金（2011 年 7 月 27 日成立 ） 、 汇丰晋信货币市场基 金
（2011 年11 月2 日成立） 、 汇丰晋信恒 生A 股行业龙头指数证券投资基金 （2012 年8 月1 日成立） 、
汇丰晋信 双核策略混合型证券投资基金（2014 年 11 月 26 日成立） 、汇 丰晋信新动力混合型证券
投资基金（2015 年 2 月 11 日成立） 、 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015 年 9 月 30 日
成立）和汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016 年3 月11 日成立） 。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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任职日期 离任日期
业年限
王品
投资部
副总监、
本基金
基金经
理
2015 年 5 月 23
日
2016 年 4 月 30
日
15
王 品 女 士 ， 中 国 药 科 大 学
理 学 硕 士 。 历 任 兴 业 证 券
股 份 有 限 公 司 医 药 行 业 研
究 员 ， 中 银 国 际 基 金 管 理
公 司 中 银 中 国 基 金 经 理 助
理 、 行 业 研 究 员 ， 汇 丰 晋
信 基 金 管 理 公 司 高 级 研 究
员 、 汇 丰 晋 信 消 费 红 利 股
票 型 证 券 投 资 基 金 、 汇 丰
晋 信 大 盘 股 票 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 汇 丰 晋 信
投 资 部 副 总 监 、 本 基 金 基
金经理。
曹庆
投资部
总监、 本
基金、 汇
丰晋信
智造先
锋股票
型证券
投资基
金基金
经理
2016 年 4 月 30
日
- 13
曹 庆 先 生 ， 伦 敦 政 治 经 济
学 院 硕 士 。 曾 任 东 方 基 金
管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 法
国 巴 黎 银 行 证 券 上 海 代 表
处 研 究 员 、 汇 丰 晋 信 基 金
管 理 有 限 公 司 高 级 研 究
员 、 研 究 副 总 监 、 研 究 总
监 、 汇 丰 晋 信 双 核 策 略 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 汇 丰
晋 信 新 动 力 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 汇 丰 晋 信 低 碳 先
锋 股 票 型 证 券 投 资 基 金 。
现 任 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有
限 公 司 投 资 部 总 监 、 本 基
金 、 汇 丰 晋 信 智 造 先 锋 股
票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1. 任职 日期为本基金管理人公告王品女士、 曹庆先生担任本基金基金经理的日期；
2. 离任日期 为本基金 管理人公告王品女士 不再担任本基金基金经理的日期；
3. 证券从业 年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》及 其 他相 关法 规 、中 国证 监会的规
定和基 金合 同的约 定， 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
为 了 保护 公司 所 管理 的不 同 投资 组合 得 到公 平对 待 ，充 分保 护 基金 份额 持 有人 的合 法权益，
汇丰晋 信基 金管理 有限 公司根 据《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金 运
作管理 办法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》等 法律 法规， 制定 了《汇 丰 晋 信
基金管理有限公司公平交易制度》 。
《 汇 丰晋 信基 金 管理 有限 公 司公 平交 易 制度 》规 定 ：在 投资 管 理活 动中 应 公平 对待 不同投资
组合， 严禁直 接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 《 公平交易制度》
适用于投资的全过程， 用以规范基金投资相关工作， 包括授权、 研 究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报 告 期内 ，公 司 各相 关部 门 均按 照公 平 交易 制度 的 规定 进行 投 资管 理活 动 、研 究分 析活动以
及交易 活动 。同时 ，我 公司切 实履 行了各 项公 平交易 行为 监控、 分析 评估及 报告 义务， 并 建 立 了
相关记录。
报 告 期内 ，未 发 现本 基金 管 理人 存在 不 公平 对待 不 同投 资组 合 ，或 直接 或 者通 过与 第三方的
交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
公司制定了 《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ， 加强防范 不同投资组合
之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
本 报告 期内， 公司 按照《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 、 《汇 丰晋信基 金 管
理有限 公司 异常交 易监 控与报 告制 度》的 规定 ，对同 一投 资组合 以及 不同投 资组 合中的 交 易 行 为
进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报 告 期内 未发 生 各投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成 交较 少 的单 边交 易量超过
该证券当日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2016 年上半 年 A 股市场 整体呈现 L 型走势。年初受人民币汇率波动、经济硬着陆风险担忧、
大股东减持禁令到期担忧以及股市熔断机制等影响，市场在 1 月份出 现了一轮快速且幅度较大的
下跌，上证指数在 1 月 底逼近 2600 点，创下去年股灾以来调整的新低。随后 5 个 月市场在 2700汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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点左右至 3000 点左右这一 区间进行了反复的震荡， 其中仅 3 月 份市场出现了较明显的反弹， 其余
月份上证指数的涨跌幅均较小。
从 上 半年 的行 业 表现 来看 ， 仅有 以白 酒 为代 表的 食 品饮 料行 业 指数 上涨 ， 除此 之外 ，稳定增
长的家 电行 业、以 黄金 、稀土 和锂 电池材 料为 代表的 有色 金属行 业、 去 产能 背景 下的煤 炭 行 业 、
以及低估值的银行业等跌幅相对较小，而以传媒、计算机代表的 TMT 行业、餐饮旅游等估值较高
的行业跌幅相对更大。
回顾本基金 2016 年上半年 的操作， 我们在年初适当降低了股票仓位， 同时对组合结构进行了
调整，减持了部分估值较高的个股，增持了部分低估值或稳定消费类个股，并在 2 季度开始适 当
提高股 票仓 位，在 市场 整体震 荡的 背景下 ，积 极寻找 结构 性机会 ，将 组合的 重心 向业绩 成 长 确 定
同时估值不贵的中小盘个股倾斜， 特别是对建材、 化工、 煤炭、 有色等周期性板块和汽车零部件、
纺织、 电气 设备等 制造 业板块 进行 了重 点 配置 。尽 管 受市 场整体 下跌 的影响 ，本 基金上 半 年 录 得
负收益，但从相对收益角度而言，本基金净值表现跑赢业绩比较基准。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本基金报告期内基金净值增长率为-9.58% ， 同期业绩比较基准为-12.52% ， 本基金领先业绩比
较基准 2.94% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望 2016 年 下半年， 在房地产投资反弹熄火以及制造业投资依旧低迷的情况下， 国内宏观经
济的下 行压 力犹在 。英 国退欧 的后 续影响 及美 国经济 复苏 的可持 续性 对全球 经济 的影响 也 存 在 一
定变数 。宏 观政策 方面 ，从管 理层 近期 的 表态 来看， 货币 政策加 大放 水的概 率减 小， “ 三 去 一 降
一补” 等政策还将继续发力。宏观经济层面我们判断恐仍缺乏明显亮点，继续处于 L 型走势 ，但
这也在大多市场投资者的预期之内。
我们判断国内 A 股市场 后续仍将以存量资金博弈为主，低估值股票、业绩稳定类股票及受益
产品价格上涨的周期股相对更受投资者青睐，短期内恐难以看到明显 因素来打破这一格局。
本 基 金下 半年 将 把投 资重 心 放在 寻找 结 构性 机会 上 ，重 点布 局 业绩 较好 、 估值 合理 的个股以
及一些 受益 供给侧 改革 的周期 股， 继续保 持组 合的重 心偏 向业绩 成长 确定同 时估 值不贵 的 中 小 盘
个股，力争持续为投 资者带来相对业绩比较基准的超额回报。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金的 基金 管 理人 为确 保 及时 、准 确 、公 正、 合 理地 进行 基 金份 额净 值 计价 ，更 好地保护汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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基 金 份额 持有 人 的合 法权 益 ，根 据中 国 证券 业协 会 2007 年 颁 布的 《证 券 投资 基金 会 计核算业务
指引》 、 《关于 证券投资基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监
会计字[2007]21 号） 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38
号）的 相关 规定， 结合 本基金 基金 合同关 于估 值的约 定， 针对基 金估 值流程 制订 《汇丰 晋 信 基 金
管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ，经 公司管理层批准后正式 实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ：
1. 公司特设 投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。 投资 品种估值小组负责提
出估值 意见 、提供 和评 估估值 技术 、执行 估值 决策等 工作 。投资 品种 估值小 组的 组成人 员 包 括 ：
公司总 经理 、督察 长、 首席运 营官 、基金 投资 总监、 基金 运营总 监、 产品开 发总 监、特 别 项 目 部
总监和 风险 控制经 理以 及列席 投资 品种估 值小 组会议 的公 司其他 相关 人员。 上述 成员均 持 有 中 国
基金业 从业 资格， 在各 自 专业 领域 具有较 为丰 富的行 业经 历和专 业经 验，成 员之 间不存 在 任 何 重
大利益冲突。
2. 投资品种 估值小组工作主要在以下公司相关职能部门 —基金投资部、 基金运营部、 产品开
发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现 和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、
改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生 需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意， 应严格执行已确定的
估值政策和程序。
3. 公司管理 的基金采用新投资策略或投资新品种时， 提请投 资品种估值小组对现有估值政策
和程序的适用性进行 评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基 金 经理 及时 发 现和 报告 估 值被 歪曲 、 有失 公允 情 况， 向投 资 品种 估值 小 组提 出相 关意见和
建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根 据 规定 组织 相 关部 门及 时 披露 与基 金 估值 有关 的 信息 ；检 查 和监 督公 司 关于 估值 各项工作
的贯彻 和落 实，定 期不 定期向 投资 品种估 值小 组报告 公司 相关部 门执 行估值 政策 和程序 情 况 （ 包
括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ， 并对进一步完善估值内控工汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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作提出意见和建议。
五、督察长
监 督 和检 查公 司 关于 估值 各 项工 作的 贯 彻和 落实 ， 向投 资品 种 估值 小组 提 交对 估值 议案的合
法合规性审核意见。
1. 投资品种 估值小组定期会议每三个月召开一次； 对估值模型进行评价， 在发生了影响估值
政策和 程序 的有效 性及 适用性 的情 况下， 应及 时修订 本估 值方法 ，以 保证其 持续 适用。 估 值 政 策
和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如 果 基 金 准 备 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 或 者 有 其 他 重 大 或 突 发 性 相 关 估 值 事 项 发 生
时，应 召开 临时会 议， 或者投 资品 种估值 小组 成员列 席参 加公司 风 控 委员会 会议 ，通过 公 司 风 控
委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 基金 相关 法 律法 规和 基 金合 同的 要 求， 结合 本 基金 实际 运 作情 况， 本 报告 期内 ，本基金
暂不进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 报 告期 内未 发 生连 续二 十 个工 作日 出 现基 金份 额 持有 人数 量 不满 二百 人 或者 基金 资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
2016 年上半 年度 ， 基金托管人在 汇丰晋信龙腾混合 型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守
了《证 券投 资基金 法》 及其他 有关 法律法 规 、 基金合 同、 托管协 议 ， 尽职尽 责地 履行了 托 管 人 应
尽的义务 ，不存在任何损害基金持有人利益的行为 。 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
2016 年上半 年度 ，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信 2016 生命周 期开放式证券投资基
金的投 资运 作、 基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 问 题 上 ，
托管人 未发现损害基金持有人利益的行为 。
本 报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定 。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
2016 年上半 年 度， 由 汇丰晋信基金管理有限公司编制并经 托管人复核审查的有关汇丰晋信龙
腾混合 型证 券投资 基金 的半年度 报 告中财 务指 标、净 值表 现、 收益 分 配情况 、财 务会计 报 告 相关
内容、投资组合报告等内容 真实、准确、完整 。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体：汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 712,713.88 478,319.26
结算备付金
45,357,515.24 91,532,304.05
存出保证金
491,488.92 817,189.57
交易性金融资产 6.4.7.2 406,382,775.28 399,624,715.46
其中：股票投资
406,382,775.28 399,119,195.46
基金投资
- -
债券投资
- 505,520.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 13,714,904.85 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
应收利息 6.4.7.5 20,291.58 37,119.52
应收股利
- -
应收申购款
43,140.22 36,433.64
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
453,007,925.12 506,240,986.35
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,867,500.77 -
应付赎回款
580,073.30 261,223.20
应付管理人报酬
530,913.45 647,939.84
应付托管费
88,485.56 107,989.96
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,460,776.12 1,769,086.74
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 190,491.18 390,632.81
负债合计
10,718,240.38 3,176,872.55
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 249,137,707.79 256,217,063.91
未分配利润 6.4.7.10 193,151,976.95 246,847,049.89
所有者权益合计
442,289,684.74 503,064,113.80
负债和所有者权益总计
453,007,925.12 506,240,986.35
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7753 元，基金 份额总额 249,137,707.79
份。
6.2 利润表
会计主 体：汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-40,297,084.36 195,329,355.69 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
1. 利息收入
582,164.47 918,740.48
其中：存款利息收入 6.4.7.11 582,000.97 892,136.63
债券利息收入
163.50 26,603.85
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-44,411,124.33 407,727,790.06
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -46,804,527.04 403,748,257.71
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 76,261.76 221,062.81
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,317,140.95 3,758,469.54
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 3,511,998.53 -214,051,445.57
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 19,876.97 734,270.72
减：二 、费用
8,408,309.42 13,839,844.08
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 3,212,760.29 6,376,836.48
2 ．托管费 6.4.10.2.2 535,460.05 1,062,806.14
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 4,461,541.67 6,197,199.77
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 198,547.41 203,001.69
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
-48,705,393.78 181,489,511.61
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号
填列）
-48,705,393.78 181,489,511.61
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主 体：汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
256,217,063.91 246,847,049.89 503,064,113.80
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -48,705,393.78 -48,705,393.78
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-7,079,356.12 -4,989,679.16 -12,069,035.28
其中：1. 基金 申购款 8,463,178.41 5,968,681.03 14,431,859.44
2. 基金赎回 款 -15,542,534.53 -10,958,360.19 -26,500,894.72
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
249,137,707.79 193,151,976.95 442,289,684.74
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
569,493,244.64 385,668,656.26 955,161,900.90
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 181,489,511.61 181,489,511.61
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-250,377,137.60 -229,023,057.34 -479,400,194.94
其中：1. 基金 申购款 280,846,445.67 218,749,958.93 499,596,404.60
2. 基金赎回 款 -531,223,583.27 -447,773,016.27 -978,996,599.54
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
319,116,107.04 338,135,110.53 657,251,217.57
汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王栋______
______赵琳______
____ 杨洋____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金( 原名为汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金， 以下简
称 “ 本基 金 ”) 经中 国证券 监 督管 理委 员 会( 以 下简 称 “中 国证 监 会 ”) 证监 基 金字 第 157
号《关 于同 意汇丰 晋信 龙腾股 票型 开放式 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准， 由汇 丰晋信 基 金 管 理
有限公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》和 《汇 丰晋信 龙腾 股票型 开放 式证券 投 资 基 金
基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定， 业经毕 马威 华振会 计 师 事 务
所有限公司 KPMG-B(2006)CR No.0031 验资报告予以验证。经向中国证 监会备案， 《汇 丰晋信龙腾
股票型开放式证券投资基金基金合同》于 2006 年 9 月 27 日 正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 1,436,388,715.89 份基金份 额，其中认购资金利息折合 218,330.94 份基金份 额。本基
金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 2014 年 中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，汇丰 晋信龙腾
股票型开放式证券投资基金于 2015 年 8 月7 日 公告后更名为汇丰晋信龙腾 混合型证券投资基金。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《汇 丰 晋信 龙腾 混 合型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 国内依 法公 开发行 、上 市的股 票、 债券及 中国 证监会 批 准 的 允
许 基 金投 资的 其 他金 融工 具 。基 金的 投 资组 合比 例 为： 股票 占 基金 资产 的 60%-95% ；除股票以外
的其他资产占基金资产的 5%-40% ， 其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金
资产净值的 5% 。 同时， 为有效管理投资组合， 基金可投资于经法律法规或中国证监会允许的各种
金融衍生产品， 如期权、 期货、 权证、 资产支持证券以及其他相关 的衍生工具。 基金合 同生效(2006
年 9 月 27 日) 起至 2015 年 3 月 31 日，本基金的业绩比较基准为： 75%× 富时中国 A600 成长指数
收益率 +25%×1 年 期银行 定 期存 款利 率( 税后) 。 根 据《 关于 汇 丰晋 信龙 腾 股票 型证 券 投资 基金变
更业绩比较基准以及修改基金合同的公告》 ，自 2015 年 4 月 1 日起，本基金的业绩比较基准调整
为：MSCI 中国 A 股指数 ×75%+ 一年 期银行定期存款利率(税后 )×25% 。
汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国 基金 业协会 ”) 颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 汇丰 晋信 龙腾 混合型 证券 投
资基金 基金 合同》 和在 财务报 表附 注所列 示的 中国证 监会 、中国 基金 业协会 发布 的有关 规 定 及 允
许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 06 月 30 日的财务状况以及 2016 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。
6.4.5 会计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 差 错 更 正 的 说明
本报告期内，本基金无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有 关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 2016 年5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起， 金融业 由缴纳营业税改
为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ， 对 金 融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收 入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,212,760.29 6,376,836.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
661,457.12 1,344,682.69
注： 支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.5%/ 当 年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
535,460.05 1,062,806.14
注 ： 支付 基金 托 管人 交通 银 行的 基金 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费= 前一日 基金资产净值 ×0.25%/ 当年天数
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 712,713.88 1,890.21 24,130.49 1,977.15
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本报告期间与上年度可比期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明
-
6.4.9 期末（ 2016 年6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月28 日
2016 年
7 月6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,451 44,793.98 44,793.98 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月27 日
2016 年
7 月1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年7
月4 日
2016 年
7 月8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年7
月1 日
2016 年
7 月7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002059 云南 2016 重大 8.56 - - 1,484,400 13,885,714.80 12,706,464.00 - 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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旅游 年6 月
1 日
事项
000401
冀东
水泥
2016
年4 月
6 日
重大
事项
10.90
2016
年7 月
14 日
11.32 391,800 4,297,802.00 4,270,620.00 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 11,596 40,238.12 242,588.32 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 银行 间 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在银 行 间市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 389,089,769.90 元， 属于第二层次的余额为 17,293,005.38 元， 无 第三层次
(2015 年12 月31 日： 第一 层次的余额为371,224,118.56 元 ， 属 于第二层次的余额为18,270,131.10
元，属于第三层次的余额为 10,130,465.80 元) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公 开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ； 并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 406,382,775.28 89.71
其中：股票 406,382,775.28 89.71
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 46,070,229.12 10.17
7 其他各项资产 554,920.72 0.12
8 合计 453,007,925.12 100.00
7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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A
农、林、牧、渔业 19,120,147.33 4.32
B
采矿业 17,662,821.90 3.99
C
制造业 220,013,745.29 49.74
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
19,305,121.38 4.36
E
建筑业 20,536,379.25 4.64
F
批发和零售业 44,746,550.00 10.12
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
11,193,170.36 2.53
J
金融业 17,716,305.06 4.01
K
房地产业 3,474,807.68 0.79
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 18,962,509.97 4.29
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 13,631,090.96 3.08
S
综合 - -
合计 406,382,775.28 91.88
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000786 北新建材 2,937,000 26,667,960.00 6.03
2 000059 华锦股份 2,060,470 19,162,371.00 4.33
3 000581 威孚高科 910,036 18,346,325.76 4.15
4 002271 东方雨虹 929,557 16,016,267.11 3.62
5 002081 金 螳 螂 1,592,080 15,952,641.60 3.61 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
6 000903 云内动力 1,860,734 14,941,694.02 3.38
7 601339 百隆东方 2,245,100 14,256,385.00 3.22
8 002221 东华能源 1,071,920 13,066,704.80 2.95
9 002059 云南旅游 1,484,400 12,706,464.00 2.87
10 002299 圣农发展 469,300 12,154,870.00 2.75
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601688 华泰证券 42,783,132.78 8.50
2 601339 百隆东方 37,301,395.04 7.41
3 002299 圣农发展 33,539,274.83 6.67
4 000786 北新建材 27,406,786.22 5.45
5 300065 海兰信 27,365,687.48 5.44
6 002468 艾迪西 26,840,822.41 5.34
7 000555 神州信息 25,617,383.83 5.09
8 000903 云内动力 25,012,616.50 4.97
9 300379 东方通 24,923,594.40 4.95
10 000983 西山煤电 24,613,555.34 4.89
11 002081 金 螳 螂 24,091,794.71 4.79
12 000599 青岛双星 23,997,293.00 4.77
13 601058 赛轮金宇 23,493,190.88 4.67
14 000059 华锦股份 22,646,654.10 4.50
15 600259 广晟有色 21,527,393.31 4.28
16 300136 信维通信 20,374,712.85 4.05
17 600335 国机汽车 18,299,493.75 3.64
18 000581 威孚高科 17,675,163.91 3.51
19 002221 东华能源 17,305,513.88 3.44
20 300271 华宇软件 16,800,675.49 3.34
21 002271 东方雨虹 15,980,179.99 3.18
22 300078 思创医惠 15,942,375.40 3.17
23 600382 广东明珠 15,599,737.20 3.10
24 601336 新华保险 15,165,045.39 3.01 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
25 000807 云铝股份 14,406,646.00 2.86
26 600519 贵州茅台 14,279,096.76 2.84
27 600151 航天机电 14,040,279.37 2.79
28 002039 黔源电力 13,997,196.32 2.78
29 002059 云南旅游 13,885,714.80 2.76
30 002648 卫星石化 13,542,705.00 2.69
31 600549 厦门钨业 13,206,225.19 2.63
32 300059 东方财富 13,195,981.00 2.62
33 000530 大冷股份 13,177,044.87 2.62
34 600688 上海石化 13,090,127.97 2.60
35 002350 北京科锐 13,022,380.24 2.59
36 600885 宏发股份 12,938,363.18 2.57
37 000937 冀中能源 12,931,786.00 2.57
38 601699 潞安环能 12,900,878.00 2.56
39 300360 炬华科技 12,719,252.50 2.53
40 000401 冀东水泥 12,699,017.57 2.52
41 600521 华海药业 12,670,946.66 2.52
42 600028 中国石化 12,526,168.00 2.49
43 603601 再升科技 12,499,413.40 2.48
44 002026 山东威达 12,408,788.71 2.47
45 600782 新钢股份 12,171,474.42 2.42
46 000958 东方能源 11,869,983.80 2.36
47 600754 锦江股份 11,820,020.00 2.35
48 300017 网宿科技 11,790,071.00 2.34
49 600089 特变电工 11,487,043.48 2.28
50 002076 雪 莱 特 11,199,318.00 2.23
51 600158 中体产业 11,156,164.35 2.22
52 600720 祁连山 11,132,744.91 2.21
53 002068 黑猫股份 10,300,617.44 2.05
54 300133 华策影视 10,208,104.46 2.03
注：本 表“ 本期累 计买 入金额 ”按 买入成 交金 额（成 交单 价乘以 成交 数量） 填列 ，不考 虑 相 关 交
易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
比例（％）
1 601688 华泰证券 35,339,653.18 7.02
2 600867 通化东宝 34,285,610.78 6.82
3 300136 信维通信 28,391,992.33 5.64
4 000555 神州信息 27,430,851.52 5.45
5 300065 海兰信 27,083,792.19 5.38
6 002468 艾迪西 26,459,351.73 5.26
7 300379 东方通 26,066,712.32 5.18
8 002557 洽洽食品 25,830,716.61 5.13
9 600521 华海药业 25,550,552.00 5.08
10 002531 天顺风能 25,249,647.25 5.02
11 600259 广晟有色 25,044,944.09 4.98
12 000963 华东医药 24,154,297.82 4.80
13 601339 百隆东方 22,538,040.46 4.48
14 002026 山东威达 22,535,261.39 4.48
15 600028 中国石化 22,131,812.71 4.40
16 000983 西山煤电 21,273,484.00 4.23
17 002299 圣农发展 20,671,017.61 4.11
18 601233 桐昆股份 19,109,226.24 3.80
19 601058 赛轮金宇 18,824,421.47 3.74
20 000599 青岛双星 18,800,678.64 3.74
21 000807 云铝股份 18,780,173.48 3.73
22 600816 安信信托 17,894,983.44 3.56
23 300271 华宇软件 17,059,650.31 3.39
24 300137 先河环保 16,236,855.72 3.23
25 300078 思创医惠 15,923,477.27 3.17
26 300028 金亚科技 15,716,418.44 3.12
27 600754 锦江股份 15,599,054.87 3.10
28 601998 中信银行 15,550,325.44 3.09
29 601021 春秋航空 15,224,682.31 3.03
30 000089 深圳机场 15,079,206.60 3.00
31 601336 新华保险 15,015,881.70 2.98
32 600519 贵州茅台 14,850,155.00 2.95
33 300017 网宿科技 14,562,426.66 2.89
34 002131 利欧股份 14,275,088.16 2.84
35 600151 航天机电 14,186,155.57 2.82
36 300291 华录百纳 14,134,416.88 2.81
37 600549 厦门钨业 13,830,111.22 2.75 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
38 600158 中体产业 13,824,268.84 2.75
39 603601 再升科技 13,340,455.37 2.65
40 300059 东方财富 12,870,728.00 2.56
41 002350 北京科锐 12,451,666.49 2.48
42 000538 云南白药 12,430,878.07 2.47
43 600688 上海石化 12,388,302.30 2.46
44 300360 炬华科技 12,375,613.20 2.46
45 000937 冀中能源 12,309,618.69 2.45
46 300160 秀强股份 11,997,284.28 2.38
47 002076 雪 莱 特 11,607,603.12 2.31
48 000903 云内动力 11,476,525.60 2.28
49 600720 祁连山 10,878,921.26 2.16
50 300133 华策影视 10,656,378.77 2.12
51 600271 航天信息 10,451,130.00 2.08
52 600687 刚泰控股 10,250,433.68 2.04
53 600782 新钢股份 10,242,344.89 2.04
54 000060 中金岭南 10,192,438.48 2.03
注：本 表“ 本期累 计卖 出金额 ”按 卖出成 交金 额（成 交单 价乘以 成交 数量） 填列 ，不考 虑 相 关 交
易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,501,603,305.89
卖出股票收入（成交）总额 1,451,136,717.56
注： 本表 “买入股票成本 （成交） 总额” ， “卖出股票收入 （成交） 总额” 均按买卖成交金额 （成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体本 期 没有 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 491,488.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,291.58
5 应收申购款 43,140.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 554,920.72
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002059 云南旅游 12,706,464.00 2.87 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,622 23,454.88 8,809,000.01 3.54% 240,328,707.78 96.46%
8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
130,020.10 0.0522%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年 9 月27 日 ）基金份额 总额
1,436,388,715.89
本报告期期初基金份额总额 256,217,063.91
本报告期基金总申购份额 8,463,178.41
减: 本报告期 基金总赎回份额 15,542,534.53
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 249,137,707.79
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
2016 年 4 月 30 日，基金 管理人发布公告，聘任曹庆先生担任本基金基金经理，王品女士不
再担任本基金基金经理。
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于 2015 年 4
月 18 日将 为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，并报中国证券监督管理委员会备案。本基金本报告期内
未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
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10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 813,400,193.23 27.56% 757,520.93 27.56% -
浙商证券 1 700,674,319.01 23.74% 652,539.58 23.74% -
国信证券 1 458,516,786.83 15.54% 427,016.50 15.54% -
安信证券 1 403,021,770.94 13.66% 375,333.20 13.66% -
中信建投 1 256,468,938.84 8.69% 238,850.18 8.69% -
光大证券 1 183,844,532.00 6.23% 171,214.56 6.23% -
国泰君安 1 112,311,123.87 3.81% 104,595.57 3.81% -
中金公司 1 23,115,756.72 0.78% 21,527.75 0.78% -
华泰证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
合计 12 2,951,353,421.44 100.00% 2,748,598.27 100.00% -
注：1 、报告 期内无新增加的交易单元。
2 、上述交易 单元均与汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金合并使用。
3 、专用交易 单元的选择标准和程序
1) 选择使用 基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a. 实力雄厚 ，信誉良好；
b. 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好, 过去三年 未有任何违规经营记录；
c. 公司具有 较强的研究能力, 能及时 、全面地为基金提供研究服务支持；
d. 公司内部 管理规范，研究流程严谨清晰, 能满 足基金操作的高度保密要求；
e. 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的 信息资讯服务。
2) 选择使用 基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a. 研究报告 的数量和质量；
b. 提供研究 服务的主动性； 汇丰晋信龙腾混合 2016 年半 年度报告摘要
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c. 资讯提供 的及时性及便利性；
d. 其他可评 价的考核标准。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 127,310.02 25.84% - - - -
浙商证券 365,400.00 74.16% - - - -
国信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
合计 492,710.02 100.00% - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
