汇丰 晋信 货币 市场 基金2016 年半 年度 报告
摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇丰晋信货币
基金主代码 540011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 2 日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,055,560,591.83 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B
下属分级基金的交易代码： 540011 541011
报告期末下属分级基金的份额总额 73,671,079.54 份 2,981,889,512.29 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下， 争取获得超过基金业绩比较基
准的收益率。
投资策略 1.整体资产 配置策略
整 体 资 产 配 置 策 略 主 要 包 括 两 个 方 面 ：1 ） 根 据 宏 观 经 济 形 势 、 央 行 货 币
政 策 、 短 期 资 金 市 场 状 况 等 因 素 对 短 期 利 率 走 势 进 行 综 合 判 断 ；2 ） 根 据
前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
2.类属配置 策略
基金组合在国债、 央行票据、 债券回购、 金融债、 短期融资券及现金等投
资品种之间的配置比例。
3.个券选择 策略
在个券选择层面， 将首先考虑安全性因素， 优先选择央票、 短期国债等高
信用等级的债券品种以规避违约风险。
4.回购策略
1 ） 息 差 放 大 策 略 ： 该 策 略 是 指 利 用 回 购 利 率 低 于 债 券 收 益 率 的 机 会 通 过
循环回购以放大债券投资收益的投资策略。
2 ） 逆 回 购 策 略 ： 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 由 于 新 股 申 购 等 原 因 导 致 短 期 资
金需求激增的机会， 通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升
的投资机会。
5.流动性管 理策略
由 于 货 币 市 场 基 金 要 保 持 高 流 动 性 的 特 性 ， 本 基 金 会 紧 密 关 注 申 购/ 赎回
现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，
实 现 对 基 金 资 产 的 结 构 化 管 理 ， 并 结 合 持 续 性 投 资 的 方 法 ， 将 回 购/ 债券
到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 为证券投资基金中的低风险品种。 本基金长期的
风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 古韵 汤嵩彥
联系电话 021-20376868 95559
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务 电话
021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn
基金半年度 报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司： 上海市浦
东 新 区 世 纪 大 道 8 号 上 海 国 金 中 心 汇
丰银行大楼 17 楼；
交通银行股份有限公司： 上海市浦东新
区银城中路 188 号。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
基金级别 汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 164,515.90 21,576,270.41
本期利润 164,515.90 21,576,270.41
本期净值收益率 0.9336% 1.0539%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunA -
期末基金资产净值 73,671,079.54 2,981,889,512.29
期末基金份额净值 1 ．0000 1.0000 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益， 由于货 币 市 场 基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本 期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、本基金无 持有人认购/ 申购或交易基金的各项费用。
3 、本基金收 益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净 值 收益 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
汇丰晋信货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1517% 0.0014% 0.1110% 0.0000% 0.0407% 0.0014%
过去三个月 0.4673% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.1307% 0.0022%
过去六个月 0.9336% 0.0018% 0.6732% 0.0000% 0.2604% 0.0018%
过去一年 1.9421% 0.0027% 1.3537% 0.0000% 0.5884% 0.0027%
过去三年 8.9206% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 4.8669% 0.0036%
自基金合同
生效起至今
13.3456% 0.0032% 6.3858% 0.0001% 6.9598% 0.0031%
注：
过去一个月指 2016 年6 月 1 日－2016 年6 月30 日
过去三个月指 2016 年4 月 1 日—2016 年6 月30 日
过去六个月指 2016 年1 月 1 日—2016 年6 月30 日
过去一年指 2015 年7 月1 日－2016 年6 月30 日
过去三年指 2013 年7 月1 日－2016 年6 月30 日
自基金合同生效至今指 2011 年11 月2 日－2016 年 6 月30 日
汇丰晋信货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1708% 0.0014% 0.1110% 0.0000% 0.0598% 0.0014%
过去三个月 0.5266% 0.0022% 0.3366% 0.0000% 0.1900% 0.0022% 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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过去六个月 1.0539% 0.0018% 0.6732% 0.0000% 0.3807% 0.0018%
过去一年 2.1873% 0.0027% 1.3537% 0.0000% 0.8336% 0.0027%
过去三年 9.7089% 0.0036% 4.0537% 0.0000% 5.6552% 0.0036%
自基金合同
生效起至今
14.6235% 0.0032% 6.3858% 0.0001% 8.2377% 0.0031%
注：
过去一个月指 2016 年6 月 1 日－2016 年6 月30 日
过去三个月指 2016 年4 月 1 日—2016 年6 月30 日
过去六个月指 2016 年1 月 1 日—2016 年6 月30 日
过去一年指 2015 年7 月1 日－2016 年6 月30 日
过去三年指 2013 年7 月1 日－2016 年6 月30 日
自基金合同生效至今指 2011 年11 月2 日－2016 年 6 月30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率 变 动 的 比较
汇丰晋信货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 11 月 2 日至2016 年6 月30 日）
1、汇丰晋信货币 A
注：1. 按照 基金合同的约定， 本基金主要投资于货币市场金融工具： 现金、 通知存款、 短期 融 资
券、剩余期限在 397 天 以内（含 397 天）的债券 、1 年以内（ 含 1 年）的 银行定期存款和大额存
单、期限在 1 年以内（ 含 1 年）的 债券回购、剩余期限在 397 天以内（ 含 397 天） 的资产支持证汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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券、期限在 1 年以内（ 含 1 年）的 中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2012
年 5 月2 日 ，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内 本 基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 。
2、汇丰晋信货币 B
注：1. 按照 基金合同的约定， 本基金主要投资于货币市场金融工具： 现金、 通知存款、 短期 融 资
券、剩余期限在 397 天 以内（含 397 天）的债券 、1 年以内（ 含 1 年）的 银行定期存款和大额存
单、期限在 1 年以内（ 含 1 年）的 债券回购、剩余期限在 397 天以内（ 含 397 天） 的资产支持证
券、期限在 1 年以内（ 含 1 年）的 中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有
良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2012
年 5 月2 日 ，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内 本 基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准， 于2005 年11 月16 日 正式成立。汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2 亿
元人民币， 注册地在上海。 截止 2016 年6 月30 日， 公司共管理 16 只开放式基 金： 汇丰晋信 2016
生命周期开放式证券投资基金 （2006 年5 月23 日成立） 、 汇丰晋信龙腾 混合型开放式证券投资基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、汇丰晋 信动态策略混合型证券投资基金（2007 年 4 月 9 日成立） 、
汇丰晋信 2026 生命周期证 券投资基金（2008 年 7 月 23 日成立 ） 、汇丰晋信 平稳增利债券型证券
投资基金 （2008 年 12 月3 日成立） 、 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 （2009 年 6 月 24 日成立） 、
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009 年 12 月 11 日 成立） 、汇丰 晋信低碳先锋股票型证券
投资基金 （2010 年6 月8 日成立） 、 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、汇丰晋 信科技先锋股票型证券投资基金（2011 年 7 月 27 日成立 ） 、 汇丰晋信货币市场基 金
（2011 年11 月2 日成立） 、 汇丰晋信恒 生A 股行业龙头指数证券投资基金 （2012 年8 月1 日成立） 、
汇丰晋信 双核策略混合型证券投资基金（2014 年 11 月 26 日成立） 、汇 丰晋信新动力混合型证券
投资基金（2015 年 2 月 11 日成立） 、 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015 年 9 月 30 日
成立）和汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016 年3 月11 日成立） 。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
李媛媛
投资部固
定收益副
总监、本
基金、汇
丰晋信平
稳增利债
券型证券
投资基金
基金经理
2011 年11 月
12 日
- 11
李媛媛女士， 曾任广东
发 展 银 行 上 海 分 行 国
际部交易员、 法国巴黎
银行 （中国） 有限公司
资金部交易员、 比利时
富 通 银 行 上 海 分 行 环
球 市 场 部 交 易 员 和 汇
丰 晋 信 基 金 管 理 有 限
公司投资经理。 现任汇
丰 晋 信 平 稳 增 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金 和 汇
丰 晋 信 货 币 市 场 基 金
基金经理、 投资部固定
收益副总监。
注：1. 任职 日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期；
2. 证券从业 年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》及 其 他相 关法 规 、中 国证 监会的规汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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定和基 金合 同的约 定， 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
为 了 保护 公司 所 管理 的不 同 投资 组合 得 到公 平对 待 ，充 分保 护 基金 份额 持 有人 的合 法权益，
汇丰晋 信基 金管理 有限 公司根 据《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金 运
作管理 办法》 、 《 证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》等 法律 法规， 制定 了《汇 丰 晋 信
基金管理有限公司公平交易制度》 。
《 汇 丰晋 信基 金 管理 有限 公 司公 平交 易 制度 》规 定 ：在 投资 管 理活 动中 应 公平 对待 不同投资
组合， 严禁直 接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 《 公平交易制度》
适用于投资的全过程， 用以规范基金投资相关工作， 包括授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报 告 期内 ，公 司 各相 关部 门 均按 照公 平 交易 制度 的 规定 进行 投 资管 理活 动 、研 究分 析活动以
及交易 活动 。同时 ，我 公司切 实履 行了各 项公 平交易 行为 监控、 分析 评估及 报告 义务， 并 建 立 了
相关记录。
报 告 期内 ，未 发 现本 基金 管 理人 存在 不 公平 对待 不 同投 资组 合 ，或 直接 或 者通 过与 第三方的
交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
公司制定了 《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ， 加强防范不同投资组合
之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
本 报告 期内， 公司 按照《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 、 《汇 丰晋信基 金 管
理有限 公司 异常交 易监 控与报 告制 度》的 规定 ，对同 一投 资组合 以及 不同投 资组 合中的 交 易 行 为
进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报 告 期内 未发 生 各投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成 交较 少 的单 边交 易量超过
该证券当日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理 人对报 告 期 内基金 的 投 资策略 和 业 绩表现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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回顾 2016 年 上半年， 第一季度， 基建投资节节发力， 政府托底意愿明显， 同时天量信贷和社
融的配合，经济在 3 月 份逐步回暖。CPI 同比 在一季度增速快速攀升，主要由于蔬菜和猪肉价格
涨幅明 显， 而春节 过后 蔬菜和 猪肉 的价格 并没 有明显 回落 ，进入 第二 季度， 经济 重回低 迷 ， 固 定
资产投 资大 幅放缓 ，主 要源于 制造 业投资 大幅 放缓， 且民 间投资 意愿 持续低 迷， 基建投 资 尚 可 ，
基建政策托底意愿明显。5 月中采制造业 PMI50.1 ，6 月 PMI 再度回落至 50，创 4 个月 最低，也
创下历年同期新低， 指向制造业景气转差。6 月财新制造业 PMI 也回 落至 48.6， 意味着经济内生
动力依 然不 足。二 季度 ，由于 蔬菜 价格迅 速回 落，猪 肉上 涨放缓 ，通 胀压力 趋缓 ，6 月的 通 胀 已
经从 5 月的2.3%下行至 2.0% 。 进出口数 据由于国内的需求疲弱和海外市场需求不振的影响， 双双
不达预期。外汇方面，在 5 月份市 场对美国加息预期较强的阶段，人民币兑美元出现了较为主动
的贬值 ，提 前释放 了贬 值压力 。6 月底的 英国 退欧使 得美 元指数 再度 走强， 人民 币兑美 元 也 快 速
贬值，从年初至季末已下跌 2.2% ， 外汇储备下降。
海外方面，2016 年第一季 度美国经济延续着扩张的势头， 尤其是就业数据更为亮丽。 而受到
海外经 济疲 弱的影 响 ， 美国出 口持 续为负 ，成 为拖累 经济 增长和 联储 政策的 重要 因素。 而 欧 洲 自
启动量 宽政 策以来 ，欧 元区信 贷环 境有所 改善 ，但通 胀水 平与其 目标 值仍差 距较 大，因 此 ， 欧 央
行在 3 月再 次启动货币宽松，进一步下调利率，旨在提振经济，防止超低通胀变成根深蒂固的顽
疾。美 国二 季度延 续复 苏的势 头， 但就业 数据 出现波 折。 欧元区 经济 处于弱 复苏 ，期待 宽 松 政 策
进一步加码。 而 6 月底的 英国退欧公投的通过， 给英国和欧盟的经济复苏增加了很大的不确定性。
而接下 来的 意大利 公投 和希腊 债务 问题， 仍像 一颗颗 定时 炸弹， 牵动 市场的 神经 。受到 英 国 退 欧
公投黑天鹅事件 的影响， 全球避险情绪上升， 黄金、 美元、 日元快速上涨， 美国 10 年期国债创历
史新低，无风险资产追捧，原油，大宗商品下跌，其他非美货币大幅下挫，全球市场动荡。
货币市场方面， 整体来看， 与 2015 年 相比较， 降息、 降准等市场期待的全面宽松的操作较少，
货币政策操作工具由 2015 年的“结构 性工具+ 降准 ” 为主转变为 2016 年上 半年的 “结构性工具+
回购操作 ”为主。 尽管货币政策整体偏谨慎， 但金融体系与实体经济的流动性仍就较为宽裕。 在
1 月底临近春 节前， 央行宣布将原来每周二和周四的公开市场操作改为每日操作， 操作更为灵活。
同时下 调了 MLF 的操作 利率，以降低资金成本，维护市场的稳定。3 月央行在月初超市场预期宣
布调降存款准备金率 50 个基点，释放大约 7000 亿资金，市场流动性普遍宽松，资金价格骤然下
行，但之后央行的操作并没有如市场预期的那样同时下调公开市场操作的 7 天逆 回购利率，而是
一直维持在 2.25% ，央行 在 3 月 17 日 宣布再次下调 3 个月，6 个月，和 12 个月的 MLF 的利率各
25 个基点， 到 2.50% ， 2.60% 和 2.70% 。 但最终 只是询量，并没有最终投放 MLF ， 加上江南转
债的申购， 冻结了大约 2000 亿元的资 金， 以及缴税因素， 和有消 息传央行核查债市杠杆， 加之季汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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末资金季节性收紧都加重了市场流动性的紧张。 而央行在 2015 年年底推出 的宏观审慎管理 （MPA ）
今年一 季度 第一次 考核 ，更加 剧了 季末资 金面 紧张的 程度 。而这 次资 金面紧 张主 要是结 构 性 的 ，
非银机 构（ 券商、 保险 、基金 类） 紧张， 而银 行内部 之间 流动性 尚可 。二季 度， 由于受 到 信 用 事
件频发，市场关注债券市场会进一步调整，从而引发流动性危机，5 月 1 日新生 效的营改增，对
银行间 质押 式回购 和金 融债券 的利 息收入 征收 增值税 ，使 得银行 间市 场参与 主体 出钱意 愿 下 降 ，
借钱成本提高，资金价格上行，资金面呈现结构性紧张的局面 。季末的 MPA 考核 ，加剧了资金面
的波动，银行间成本和交易所回购价格全面走高，线下同存跨季末价格也上行明显。
回顾 2016 年 上半年的债市， 整体债市经历了大幅下挫又大幅上行的过山车行情， 主要受到基
本面、 政策面和资金面的综合影响， 债券市场在一季度整体上行为主， 而进入第 二季度波动加剧 ，
尤其是 4 月 ，债券收益率出现了历史上为数不多的急速且幅度较大的调整，主要是由于中铁物资
的停牌 等一 系列信 用事 件，引 发了 市场对 于信 用违约 风险 进一步 蔓延 的担忧 ，而 债券的 停 牌 ， 就
如同 2015 年 的股票大面积停牌一样， 引发流动性危机。 在债基面临接 连赎回的压力下， 只 能 抛 售
流动性最好的国债和金融债，如此恶行循环。加上营改增在 5 月 1 日 实施，由于参与主体和缴税
因素的影响，金融债出现了明显的上行，城投债在 4 月也 出现了提前偿付的变相违约，加上市场
一直担心的杠杆调控， 以及对通胀进一步上行的担忧。5 月 ， 数据真空期和月末流动性紧张担忧，
债市处于震荡行情， 并无明显方向； 进入 6 月 ， 随着 5 月 经济金融数据公布， 基本面走弱预期增
强， 而英国退欧 “黑天鹅”， 全球避险情绪骤然升温， 国内降准预期再起， 受到这多重因素影响，
6 月下旬债 市迎来 久违 的上涨 ，而 此前从 信用 债转向 利率 债和等 待 配 臵的大 量资 金，也 同 样 推 动
了这波上涨。中债新综合全价（总值）指数上半年整体下跌 0.20% 。
回 顾 二季 度货 币 基金 的操 作 ，本 基金 总 体的 原则 是 在管 理好 流 动性 的前 提 下， 根据 市场资金
面的变 化， 抓住关 键时 机选择 合适 的资产 配置 比例。 在临 近季末 ，流 动性阶 段紧 张时， 货 币 基 金
多配置 交易 所回购 ，享 受较高 的收 益，同 时加 大了线 下长 期限同 存的 配置， 努力 提高组 合 的 收 益
率。同时，增加了一年期金融债的配置，以锁定收益。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期内，汇丰晋信货币市场基金 A 类份额 本报告期内净值增长率为 0.9336% ，同期业绩
比较基准增长率为 0.6732% ， 本基金A 类领先同期比较基准为 0.2604% ； 汇丰 晋信货币市场 B 类份
额净值本报告期内净值增长率为 1.0539% ， 同期业 绩比较基准增长率为 0.6732% ， 本基 金 B 类领先
同期比较基准为 0.3807% 。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 32 页
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望下半年，尽管 1-6 月工业企业营业收入、利润累计同比增速分别为 3.1%和 6.2% ， 单月
为 3.8% 和 5.1% ，
较前 值回升 0.8%和 1.4% ，数 据表现较为抢眼。但制造业投资大幅放缓，房地
产投资 可持 续性存 疑， 民间投 资意 愿降到 冰点 ，基建 投资 后续乏 力 ， 再加上 外围 尤其是 欧 洲 复 苏
被英国 退欧 、意大 利银 行坏账 和希 腊债务 问题 等困扰 ，存 在很大 不确 定性。 美国 很难独 善 其 身 ，
全球经济复苏在等待新的增长点，经济短期下滑的压力并没有消除。
3 季度随着猪 价、油价等回调，以及翘尾因素大幅下降，季末 CPI 有望 降到 1.5%-1.6% 左右 ，
三季度 经济 通胀再 度下 行，为 货币 宽松打 开了 窗口， 但与 之前大 水慢 灌不同 ，未 来可能 更 多 地 是
衰退倒逼式宽松，而债务杠杆的滚雪球也需要一个宽松的流动性环境。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金的 基金 管 理人 为确 保 及时 、准 确 、公 正、 合 理地 进行 基 金份 额净 值 计价 ，更 好地保护
基 金 份额 持有 人 的合 法权 益 ，根 据中 国 证券 业协 会 2007 年 颁 布的 《证 券 投资 基金 会 计核算业务
指引》 、 《关于 证券投资基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监
会计字[2007]21 号） 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38
号）的 相关 规定， 结合 本基金 基金 合同关 于估 值的约 定， 针对基 金估 值流程 制订 《汇丰 晋 信 基 金
管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ，经 公司管理层批准后正式 实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组 议事规则》 ：
1. 公司特设 投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。 投资 品种估值小组负责提
出估值 意见 、提供 和评 估估值 技术 、执行 估值 决策等 工作 。投资 品种 估值小 组的 组成人 员 包 括 ：
公司总 经理 、督察 长、 首席运 营官 、基金 投资 总监、 基金 运营总 监、 产品开 发总 监、特 别 项 目 部
总监和 风险 控制经 理以 及列席 投资 品种估 值小 组会议 的公 司其他 相关 人员。 上述 成员均 持 有 中 国
基金业 从业 资格， 在各 自专业 领域 具有较 为丰 富的行 业经 历和专 业经 验，成 员之 间不存 在 任 何 重
大利益冲突。
2. 投资品种 估值小组工作主要在以下公司相关职能部门 —基金投资部、 基金运营部、 产品开
发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现 和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、
改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
2. 除非产生 需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意， 应严格执行已确定的
估值政策和程序。
3. 公司管理 的基金采用新投资策略或投资新品种时， 提请投 资品种估值小组对现有估值政策
和程序的适用性进行 评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基 金 经理 及 时 发 现和 报告 估 值被 歪曲 、 有失 公允 情 况， 向投 资 品种 估值 小 组提 出相 关意见和
建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根 据 规定 组织 相 关部 门及 时 披露 与基 金 估值 有关 的 信息 ；检 查 和监 督公 司 关于 估值 各项工作
的贯彻 和落 实，定 期不 定期向 投资 品种估 值小 组报告 公司 相关部 门执 行估值 政策 和程序 情 况 （ 包
括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ， 并对进一步完善估值内控工
作提出意见和建议。
五、督察长
监 督 和检 查公 司 关于 估值 各 项工 作的 贯 彻和 落实 ， 向投 资品 种 估值 小组 提 交对 估值 议案的合
法合规性审核意见。
1. 投资品种 估值小组定期会议每三个月召开一次； 对估值模型进行评价， 在发生了影响估值
政策和 程序 的有效 性及 适用性 的情 况下， 应及 时修订 本估 值方法 ，以 保证其 持续 适用。 估 值 政 策
和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如 果 基 金 准 备 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 或 者 有 其 他 重 大 或 突 发 性 相 关 估 值 事 项 发 生
时，应 召开 临时会 议， 或者投 资品 种估值 小组 成员列 席参 加公司 风 控 委员会 会议 ，通过 公 司 风 控
委员会会议讨论并通过上述 估值事项。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终
用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本基金本报告期已按本基金《基金合同》的约定：
1 、基金收益 分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2 、按照 ‘每 日分配、按月支付 ’的条款进行收益分配。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
本基金本报告期内向份额持有人分配利润：21,740,786.31 元。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
本 报 告期 内未 发 生连 续二 十 个工 作日 出 现基 金份 额 持有 人数 量 不满 二百 人 或者 基金 资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
2016 年上半 年度， 托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基
金法》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合同、 托管 协议， 尽职 尽责地 履行 了托管 人应 尽的义 务 ， 不 存
在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
2016 年上半 年度， 汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资运作、 资产净值
的计算、基金收益的计算、基 金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润： 164,515.90 元， 向 B 级份 额持有人分配利润：
21,576,270.41 元。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
2016 年上半 年度， 由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信货
币市场 基金 的半年 度报 告中财 务指 标、收 益表 现、收 益分 配情况 、财 务会计 报告 相关内 容 、 投 资
组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇丰晋信货币市场基金 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 540,637,910.49 165,994,517.25
结算备付金
113,543,333.33 136,691,904.76
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 902,161,818.69 750,417,560.62
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
902,161,818.69 750,417,560.62
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,677,200,538.50 265,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 11,826,672.28 14,951,883.26
应收股利
- -
应收申购款
31,236,919.20 339,437.48
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,276,607,192.49 1,333,395,303.37
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
219,958,706.69 100,000,000.00
应付赎回款
109,650.77 6,079,328.38
应付管理人报酬
492,971.83 454,053.94
应付托管费
176,061.37 137,592.09
应付销售服务费
21,202.19 18,714.11
应付交易费用 6.4.7.7 36,414.80 12,395.00
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
181,277.91 70,608.38
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 70,315.10 121,027.52
负债合计
221,046,600.66 106,893,719.42
所 有 者 权益：
汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 32 页
实收基金 6.4.7.9 3,055,560,591.83 1,226,501,583.95
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
3,055,560,591.83 1,226,501,583.95
负债和所有者权益总计
3,276,607,192.49 1,333,395,303.37
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.0000 元 ， 基金份额总额 3,055,560,591.83
份，其中 A 级基金份额总额 73,671,079.54 份， 其中 B 级基 金份额总额 2,981,889,512.29 份。
6.2 利润表
会计主体： 汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
26,189,520.15 27,304,482.47
1. 利息收入
26,190,490.17 27,048,158.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,868,956.34 3,675,490.11
债券利息收入
12,587,950.37 12,672,599.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,733,583.46 10,700,068.34
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-970.02 256,324.12
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -970.02 256,324.12
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 - -
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 - -
减：二 、费用
4,448,733.84 3,378,224.89
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 3,014,896.16 2,448,032.90
2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,028,065.86 741,828.15
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 123,531.90 96,651.94
4 ．交易费用 6.4.7.19 - -
5 ．利息支出
188,876.49 4,933.87 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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其中：卖出回购金融资产支出
188,876.49 4,933.87
6 ．其他费用 6.4.7.20 93,363.43 86,778.03
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
21,740,786.31 23,926,257.58
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
21,740,786.31 23,926,257.58
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,226,501,583.95 - 1,226,501,583.95
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 21,740,786.31 21,740,786.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,829,059,007.88 - 1,829,059,007.88
其中：1. 基金 申购款 5,554,963,915.13 - 5,554,963,915.13
2. 基金赎回 款 -3,725,904,907.25 - -3,725,904,907.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -21,740,786.31 -21,740,786.31
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,055,560,591.83 - 3,055,560,591.83
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,302,203,164.08 - 1,302,203,164.08 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 23,926,257.58 23,926,257.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
408,510,320.25 - 408,510,320.25
其中：1. 基金 申购款 5,387,306,232.04 - 5,387,306,232.04
2. 基金赎回 款 -4,978,795,911.79 - -4,978,795,911.79
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -23,926,257.58 -23,926,257.58
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,710,713,484.33 - 1,710,713,484.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王栋______
______赵琳______
____ 杨洋____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇 丰 晋 信 货 币 市 场 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中国
证监会 ”) 证 监许可[2011]第 1135 号 《关于核准汇丰晋信货币市场基金募集的批复》核准，由汇
丰晋信 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《汇丰 晋信 货币市 场 基 金 基
金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式，存 续期 限不定 ，首 次设立 募集 不包括 认 购 资 金
利息共募集 1,154,780,815.38 元 ， 业 经 毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 KPMG-B(2011)CR
No.0072 予以 验证。经向中国证监会备案， 《汇丰 晋信货 币市场基金基金合同》于 2011 年 11 月 2
日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,155,014,222.80 份基金 份额， 其中认购资金利
息折合 233,407.42 份基金 份额。 本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司， 基金托管人
为交通银行股份有限公司。
根 据 《汇 丰晋 信 货币 市场 基 金基 金合 同 》和 《汇 丰 晋信 货币 市 场基 金招 募 说明 书》 并报中国
证监会 备案 ，本基 金根 据单个 基金 账户内 基金 份额余 额， 将基金 份额 分为不 同的 级别， 并 依 据 不汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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同级别 的基 金份额 收取 不同的 销售 服务费 。在 基金存 续期 内的任 何一 个开放 日， 单个基 金 账 户 内
保留的本基金份额超过 500 万份( 包含 500 万份) 时，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账
户内持有的可用基金份额升级为 B 类基金份额，并于升级当日适用 B 类的相关费率。单个基金账
户内保留的本基金份额低于 50 万份( 不含 50 万份) ，本基金 的注册登记机构自动将其单个基金账
户内持有的可用基金份额降级为 A 类基金份额，并于降级当日适用 A 类基金份额的相关费率。由
于基金费用的不同，本基金 A 类基 金份额和 B 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计
算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。
根 据 《货 币市 场 基金 管理 暂 行规 定》 和 《汇 丰晋 信 货币 市场 基 金基 金合 同 》的 有关 规定，本
基金的投资范围为国内依法公开发行的、 具有良好流动性的金融工具， 主要包括现金、 通知 存款 、
短期融资券、剩余期限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债券、1 年以内( 含 1 年) 的银行定 期存款、大
额存单、 期限在 1 年以内( 含 1 年) 的债 券回购、 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的资产 支持 证
券、 期限在 1 年以内( 含1 年) 的中央 银行票据、 中国证监会、 中国人民银行认可的其它具有良好
流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率( 税后) 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 汇丰 晋信货币市场基金 基金
合同》 和在 财务报 表附 注所列 示的 中国证 监会 、中国 基金 业协会 发布 的有关 规定 及允许 的 基 金 行
业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 06 月 30 日的财务状况以及 2016 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 32 页
6.4.5 会计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 差 错 更 正 的 说明
本报告期内，本基金无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关于 全面推 开
营 业 税改 征增 值 税试 点的 通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试点金融业
有 关 政策 的通 知 》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税补 充 政策 的通 知》及其他
相关财 税法 规 和实 务操 作，主 要税 项列示 如下 ：及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 2016 年5 月1 日前， 以发行基金方式 募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳
增值税 。对 证券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 债券的 转让 收入免 征增 值税， 对金 融同业 往 来 利 息
收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,014,896.16 2,448,032.90
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
14,587.29 17,749.59
注：支 付基 金管理 人汇 丰晋信 的管 理人报 酬按 前一日 基金 资产净 值的 如下年 费率 计提， 逐 日 累 计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×年管理费率/ 当年天 数。
时间段 年管理费率
自基金合同生效之日至 2016/2/29 0.33%
自 2016/03/01 起 0.28%
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人 民币元 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,028,065.86 741,828.15
注： 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。计算公式为：
日基金托管费= 前一日基 金资产净值 ×0.1%/ 当年 天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B 合计
汇丰晋信基金管理有限公
司
3,029.29 101,665.37 104,694.66
交通银行
5,460.97 - 5,460.97
山西证券
39.26 - 39.26
恒生银行
769.78 - 769.78
合计 9,299.30 101,665.37 110,964.67
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B 合计
汇丰晋信基金管理有限公
司
4,508.98 72,956.40 77,465.38
交通银行
9,893.21 - 9,893.21
山西证券
237.12 - 237.12
恒生银行
144.25 - 144.25
合计 14,783.56 72,956.40 87,739.96
注：支 付基 金销售 机构 的销售 服务 费按前 一日 基金资 产净 值的约 定年 费率计 提， 逐日累 计 至 每 月
月底， 按月 支付给 汇丰 晋信基 金公 司，再 由汇 丰晋信 计算 并支付 给各 基金销 售机 构。A 类 基 金 份
额和 B 类基 金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和 0.01% 。销 售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/ 当年天 数。
汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
单位：人 民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
交 通 银 行 股 份 有 限
公司
9,998,409.73 - - - - -
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
汇丰晋信货币 A
本报告期末及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
汇丰晋信货币 B
本报告期末及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 120,637,910.49 10,311.04 775,082.40 9,937.02
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本报告期间与上年度可比期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（ 2016 年6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 银行 间 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在银 行 间市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 902,161,818.69 元， 无属于第一或第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第
二层次 750,417,560.62 元 ，无属于第一或第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 902,161,818.69 27.53
其中：债券 902,161,818.69 27.53
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,677,200,538.50 51.19
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 654,181,243.82 19.97
4 其他各项资产 43,063,591.48 1.31
5 合计 3,276,607,192.49 100.00
7.2 债 券 回 购 融 资 情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.11
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过资产净值的 20% 的 情况 。
7.3 基 金 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限
7.3.1 投 资 组 合 平 均 剩余 期 限 基 本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天 的情况。
7.3.2 期 末 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限分 布 比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 70.41 7.20
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 10.47 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 7.20 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.64 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 16.11 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 105.82 7.20
7.4 报 告 期 内 投 资 组 合平 均 剩 余 存续 期 超 过 240 天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过 240 天的情况 。
汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 472,181,379.87 15.45
其中：政策性金融债 472,181,379.87 15.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 429,980,438.82 14.07
6 中期票据 - -
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 902,161,818.69 29.53
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
7.6 期 末 按 摊 余 成 本 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 债 券 投 资 明
细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 011699289 16 中油股
SCP001
800,000 80,003,595.46 2.62
2 011699345 16 长电
SCP001
700,000 70,002,905.24 2.29
3 150416 15 农发 16 600,000 60,003,134.16 1.96
4 160401 16 农发 01 600,000 59,987,069.15 1.96
5 140401 14 农发 01 500,000 50,882,183.52 1.67
6 150408 15 农发 08 500,000 50,512,667.85 1.65
7 011606001 16 电网
SCP001
500,000 50,024,274.17 1.64
8 011602001 16 铁道
SCP001
500,000 49,995,077.29 1.64
9 011603001 16 中石化
SCP001
500,000 49,978,477.15 1.64
10 160304 16 进出 04 500,000 49,931,782.34 1.63
汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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7.7 “ 影 子 定 价 ” 与 “ 摊 余 成 本 法 ” 确 定 的 基 金 资 产 净 值 的 偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次 数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1118%
报告期内偏离度的最低值 -0.0049%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0486%
注：以上数据按交易日统计。
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
本基金本报告期内不存在 负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况 。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在 正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况 。
7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组 合 报 告 附 注
7.9.1
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本 基 金估 值采 用 摊余 成本 法 ，即 估值 对 象以 买入 成 本列 示， 按 实际 利率 并 考虑 其买 入时的溢
价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体本 期 没有 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,826,672.28
4 应收申购款 31,236,919.20
5 其他应收款 - 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 43,063,591.48
7.9.4 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
汇丰
晋信
货币
A
1,228 59,992.74 3,002,276.72 4.08% 70,668,802.82 95.92%
汇丰
晋信
货币
B
44 67,770,216.19 2,895,136,510.10 97.09% 86,753,002.19 2.91%
合计 1,272 2,402,170.28 2,898,138,786.82 94.85% 157,421,805.01 5.15%
8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
汇丰晋信货
币 A
3,042.92 0.0041%
汇丰晋信货
币 B
0.00 0.0000%
合计
3,042.92 0.0001%
汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
汇丰晋信货币 A 0
汇丰晋信货币 B 0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
汇丰晋信货币 A 0
汇丰晋信货币 B 0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B
基金合同生效日（2011 年 11 月 2 日 ）基金
份额总额
665,979,996.74 489,034,226.06
本报告期期初基金份额总额 27,637,465.64 1,198,864,118.31
本报告期基金总申购份额 157,747,600.44 5,397,216,314.69
减: 本报告期 基金总赎回份额 111,713,986.54 3,614,190,920.71
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 73,671,079.54 2,981,889,512.29
注：总 申购 份额包 含本 报告期 内发 生的基 金份 额级别 调整 和转换 入份 额；总 赎回 份额包 含 本 报 告
期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
经汇丰 晋信 基金管 理有 限公司 董事 会审议 通过 ，并经 基金 托管人 同意 ，本基 金于 2015 年 4
月 18 日将为 其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 更换为普华永道
中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 并报中国证券监督管理委员会备案。 本基金本报告期内未 有
改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
总计 2 - - - - -
1 、报告期内 无增加的交易单元 。
2 、专用交易 单元的选择标准和程序
1) 选择使用 基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a. 实力雄厚 ，信誉良好； 汇丰晋信货币 2016 年半年度报告摘要
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b. 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好, 过去三年 未有任何违规经营记录；
c. 公司具有 较强的研究能力, 能及时 、全面地为基金提供研究服务支持；
d. 公司内部 管理规范，研究流程严谨清晰, 能满 足基金操作的高度保密要求；
e. 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用 基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a. 研究报告 的数量和质量；
b. 提供研究 服务的主动性；
c. 资讯提供 的及时性及便利性；
d. 其他可评 价的考核标准。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - 30,101,300,000.00 100.00% - -
总计 - - 30,101,300,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离 度 绝 对 值 超 过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
