汇丰 晋信 恒生 A 股 行业 龙头 指数 证券 投资
基金 2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核
了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 ， 保 证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇丰晋信恒生行业龙头指数
基金主代码 540012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月1 日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 38,237,375.23 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信恒生龙头指数 A 汇丰晋信恒生龙头指数 C
下属分级基金的交易代码 ： 540012 001149
报告期末 下属分级基金的份额总额 37,664,512.03 份 572,863.20 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资， 通过严格的投资纪律约束和数
量化风险管理手段， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度控制在 0.35% 以内 ， 年化跟踪误差控制在 4% 以内， 以实 现对标的指数的
有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金， 采用完全复制指数的投资策略， 按照成份 股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整， 力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度控制在 0.35% 以内， 年化跟踪误差控制在 4% 的投资目标。
业绩比较基准 恒生 A 股行 业龙头指数*95%+ 银行活 期存款收益率( 税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金， 属证券投资基金中的高风险、 高收益品种， 其长
期平均风险和收益预期高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公
司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 古韵 田东辉
联系电话 021-20376868 010-68858112
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话
021-20376888 95580
传真 021-20376999 010-68858120 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半年度报告备置地点 汇丰晋信基 金管理有限 公司：上海 市浦东新区 世纪
大道 8 号上 海国金中心汇丰银行大楼 17 楼；
中国邮政储 蓄银行股份 有限公司： 北京市西城 区金
融大街 3 号A 座。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
基金级别
汇丰晋信恒 生龙头指数 A 汇丰晋信恒生龙头指数 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日- 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 -1,726,680.32 -152,640.10
本期利润 -7,188,497.84 -894,775.90
加权平均基金份额本期利润 -0.1896 -0.2374
本期基金份额净值增长率 -13.43% -13.68%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2257 0.2278
期末基金资产净值 46,165,026.94 703,384.60
期末基金份额净值 1.2257 1.2278
注：① 本期 已实现 收益 是指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②期末可供分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） ；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金自 2015 年4 月1 日起分级为 AC 类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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汇丰晋信恒生龙头指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.30% 0.88% 0.38% 0.73% 0.92% 0.15%
过去三个
月
-0.74% 0.94% -1.34% 0.78% 0.60% 0.16%
过去六个
月
-13.43% 1.74% -11.95% 1.49% -1.48% 0.25%
过去一年 -29.01% 2.19% -28.77% 2.02% -0.24% 0.17%
过去三年 35.45% 1.74% 37.65% 1.67% -2.20% 0.07%
自基金合
同生效起
至今
22.57% 1.60% 25.48% 1.54% -2.91% 0.06%
注：
过去一个月指 2016 年6 月 1 日－2016 年6 月30 日
过去三个月指 2016 年4 月 1 日—2016 年6 月30 日
过去六个月指 2016 年1 月 1 日—2016 年6 月30 日
过去一年指 2015 年7 月1 日－2016 年6 月30 日
过去三年指 2013 年7 月1 日－2016 年6 月30 日
自基金合同生效至今指 2012 年8 月1 日－2016 年2 月29 日
汇丰晋信恒生龙头指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.22% 0.88% 0.38% 0.73% 0.84% 0.15%
过去三个
月
-0.90% 0.94% -1.34% 0.78% 0.44% 0.16%
过去六个
月
-13.68% 1.74% -11.95% 1.49% -1.73% 0.25%
过去一年 -29.09% 2.19% -28.77% 2.02% -0.32% 0.17%
自基金合
同生效起
至今
-17.85% 2.27% -16.15% 2.13% -1.70% 0.14%
注：
过去一个月指 2016 年6 月 1 日－2016 年6 月30 日 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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过去三个月指 2016 年4 月 1 日—2016 年6 月30 日
过去六个月指 2016 年1 月 1 日—2016 年6 月30 日
过去一年指 2015 年7 月1 日－2016 年6 月30 日
自基金合同生效至今指 2015 年4 月1 日－2016 年6 月30 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数 证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1 ．汇丰晋信 恒生龙头指数 A
（2012 年 8 月 1 日至2016 年6 月30 日）
注：
1. 按照基金 合同的约定，本基金的投资组合比例为：投资于标的指数的成份股与备选成份股的组
合比例不低于基金资产净值的 90% ， 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的 5%。 本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 2012 年 10 月31 日， 本
基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内 本基金的业绩比较基准 = 恒生A 股行 业龙头指数*95%+ 银行活 期存款收益率( 税
后)*5% 。
3. 上述基金 净值增长率 的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含恒生 A 股行业龙头 指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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2. 汇丰晋信 恒生龙头指数 C
（2015 年 4 月 1 日至2016 年6 月30 日）
注：1. 按照 基金合 同的 约定， 本基 金的投 资组 合比例 为： 投资于 标的 指数的 成份 股与备 选 成 份 股
的 组合 比例不 低于 基金资 产净 值 的 90% ， 现金 或到 期日 在一年 以内 的政府 债券 的比例不低 于 基 金
资产净值的 5% 。
2. 报 告 期 内 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 = 恒生 A 股行业龙头指数*95%+ 银 行 活 期 存 款 收 益 率( 税
后)*5% 。
3.上述基金 净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收 益率的计算未包含恒生 A 股行业龙头 指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准， 于2005 年11 月16 日 正式成立。
公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2 亿
元人民币， 注册地在上海。 截止 2016 年6 月30 日， 公司共管理 16 只开放式基 金： 汇丰晋信 2016
生命周期开放式证券投资基金 （2006 年5 月23 日成立） 、 汇丰晋信龙腾 混合型开放式证券投资基汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、汇丰晋 信动态策略混合型证券投资基金（2007 年 4 月 9 日成立） 、
汇丰晋信 2026 生命周期证 券投资基金（2008 年 7 月 23 日成立 ） 、汇丰晋信 平稳增利债券型证券
投资基金 （2008 年 12 月3 日成立） 、 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 （2009 年 6 月 24 日成立） 、
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009 年 12 月 11 日 成立） 、汇丰 晋信低碳先锋股票型证券
投资基金 （2010 年6 月8 日成立） 、 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、汇丰晋 信科技先锋股票型证券投资基金（2011 年 7 月 27 日成立 ） 、 汇丰晋信货币市场基 金
（2011 年11 月2 日成立） 、 汇丰晋信恒 生A 股行业龙头指数证券投资基金 （2012 年8 月1 日成立） 、
汇丰晋信 双核策略混合型证券投资基金（2014 年 11 月 26 日成立） 、汇 丰晋信新动力混合型证券
投资基金（2015 年 2 月 11 日成立） 、 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015 年 9 月 30 日
成立）和汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016 年3 月11 日成立） 。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方磊
本基金、
汇丰晋
信大盘
波动精
选股票
型证券
投资基
金基金
经理
2012 年 8 月1 日 - 16
方磊女士， 新加坡南洋理工
大学数学硕士， 具备基金从
业资格。 曾任上海市长宁卫
生局、 上海电器有限公司统
计师、Phillip Securities
Ltd. Pte 金 融工程师、 上海
德锦投资有限公司金融分
析师、 德隆友联战略投资管
理有限公司数据分析师、 易
评咨询有限公司顾问统计、
汇丰晋信基金管理有限公
司风险管理部副总监。 现任
本基金和汇丰晋信大盘波
动精选股票型证券投资基
金基金经理。
注：1. 任职 日期为本基金基金合同生效日的日期；
2. 证券从业 年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》及 其 他相 关法 规 、中 国证 监会的规
定和基 金合 同的约 定， 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
为 了 保护 公司 所 管理 的不 同 投资 组合 得 到公 平对 待 ，充 分保 护 基金 份额 持 有人 的合 法权益，
汇丰晋 信基 金管理 有限 公司根 据《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金 运
作管理 办法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》等 法律 法规， 制定 了《汇 丰 晋 信
基金管理有限公司公平交易制度》 。
《 汇 丰晋 信基 金 管理 有限 公 司公 平交 易 制度 》规 定 ：在 投资 管 理活 动中 应 公平 对待 不同投资
组合， 严禁直 接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 《 公平交易制度》
适用于投资的全过程， 用以规范基金投资相关工作， 包括授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报 告 期内 ，公 司 各相 关部 门 均按 照公 平 交易 制度 的 规定 进行 投 资管 理活 动 、研 究分 析活动以
及交易 活动 。同时 ，我 公司切 实履 行了各 项公 平交易 行为 监控、 分析 评估及 报告 义务， 并 建 立 了
相关记录。
报 告 期内 ，未 发 现本 基金 管 理人 存在 不 公平 对待 不 同投 资组 合 ，或 直接 或 者通 过与 第三方的
交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
公司制定了 《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ， 加强防范不同投资组合
之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
本 报告 期内， 公司 按照《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 、 《汇 丰晋信基 金 管
理有限 公司 异常交 易监 控与报 告制 度》的 规定 ，对同 一投 资组合 以及 不同投 资组 合中的 交 易 行 为
进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报 告 期内 未发 生 各投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成 交较 少 的单 边交 易量超过
该证券当日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
本 基 金作 为被 动 式指 数基 金 ，以 降低 本 基金 净值 增 长率 与业 绩 比较 基准 收 益率 间偏 离度为投
资目标， 在报告期内完全被动复制基准指数， 以标的指数成份股的基准权重构建指数化投资组合。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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本 报 告期 内， 本 基金 的跟 踪 误差 来自 于 报告 期内 基 金投 资者 的 申购 和赎 回 ，以 及指 数成份股
个股的长期停牌。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期内， 汇丰晋信恒生龙头指数 A 本报告期内 净值增长率为-13.43%， 同期业绩比较基准
增长率为-11.95% ， 本基 金 A 类落后 同期比较基准为 1.48% ； 汇丰晋信恒生龙头指数 C 净值增长率
为-13.68% ， 同期业 绩比较基准增长率为-11.95% ，本基金 C 类落后同期比较基准为 1.73% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
展望 2016 年 下半年，在经济总体仍然承压的大背景下，政策倾向的国企改革有望全面铺开，
改革的进程有望再度提速。
期 待 行业 龙头 股 票随 着改 革 的提 速， 带 动业 绩的 进 一步 确定 ， 并及 时反 映 市场 改革 和经济的
发展变化。
本基金作为恒生 A 股行 业龙头指数基金，基金管理人将严格按照基金合同的规定，继续通过
严格的 投资 纪律约 束和 数量化 风险 管理方 法， 以降低 本基 金与其 比较 基准间 的跟 踪误差 为 投 资 目
标，使投资者通 过投资本基金分享中国证券 A 股市场行业龙头股的平均市场收益。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金的 基金 管 理人 为确 保 及时 、准 确 、公 正、 合 理地 进行 基 金份 额净 值 计价 ，更 好地保护
基 金 份额 持有 人 的合 法权 益 ，根 据中 国 证券 业协 会 2007 年 颁 布的 《证 券 投资 基金 会 计核算业务
指引》 、 《关于 证券投资基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监
会计字[2007]21 号） 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （证监会公告[2008]38
号）的 相关 规定， 结合 本基金 基金 合同关 于估 值的约 定， 针对基 金估 值流程 制订 《汇丰 晋 信 基 金
管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ，经 公司管理层批准后正式 实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ：
1. 公司特设 投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。 投资 品种估值小组负责提
出估值 意见 、提供 和评 估估值 技术 、执行 估值 决策等 工作 。投资 品种 估值小 组的 组成人 员 包 括 ：
公司总 经理 、督察 长、 首席运 营官 、基金 投资 总监、 基金 运营总 监、 产品开 发总 监、特 别 项 目 部
总监和 风险 控制经 理以 及列席 投资 品种估 值小 组会议 的公 司其他 相关 人员。 上述 成员均 持 有 中 国
基金业 从业 资格， 在各 自专业 领域 具有较 为丰 富的行 业经 历和专 业经 验，成 员之 间不存 在 任 何 重汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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大利益冲突。
2. 投资品种 估值小组工作主要在以下公司相关职能部门 —基金投资部、 基金运营部、 产品开
发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现 和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、
改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生 需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意， 应严格执行已确定的
估值政策和程序。
3. 公司管理 的基金采用新投资策略或投资新品种时， 提请投 资品种估值小组对现有估值政策
和程序的适用性进行 评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基 金 经理 及时 发 现和 报告 估 值被 歪 曲 、 有失 公允 情 况， 向投 资 品种 估值 小 组提 出相 关意见和
建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根 据 规定 组织 相 关部 门及 时 披露 与基 金 估值 有关 的 信息 ；检 查 和监 督公 司 关于 估值 各项工作
的贯彻 和落 实，定 期不 定期向 投资 品种估 值小 组报告 公司 相关部 门执 行估值 政策 和程序 情 况 （ 包
括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ， 并对进一步完善估值内控工
作提出意见和建议。
五、督察长
监 督 和检 查公 司 关于 估值 各 项工 作的 贯 彻和 落实 ， 向投 资品 种 估值 小组 提 交对 估值 议案的合
法合规性审核意见。
1. 投资品种 估值小组定期会议每三个月召开一次； 对估值模型进行评价， 在发生了影响估值
政策和 程序 的有效 性及 适用性 的情 况下， 应及 时修订 本估 值方法 ，以 保证其 持续 适用。 估 值 政 策
和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如 果 基 金 准 备 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 或 者 有 其 他 重 大 或 突 发 性 相 关 估 值 事 项 发 生
时，应 召开 临时会 议， 或者投 资品 种估值 小组 成员列 席参 加公司 风 控 委员会 会议 ，通过 公 司 风 控
委员会会议讨论并通过上述 估值事项。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 基金 相关 法 律法 规和 基 金合 同的 要 求， 结合 本 基金 实际 运 作情 况， 本 报告 期内 ，本基金
暂不进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
本 报 告期 内未 发 生连 续二 十 个工 作日 出 现基 金份 额 持有 人数 量 不满 二百 人 或者 基金 资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本报 告期内， 中国邮政储蓄银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在汇丰晋信恒生 A 股行
业龙头 指数 证券投 资基 金（以 下称 “本基 金 ” ）的托 管过 程中， 严格 遵守《 证券 投资基 金 法 》 及
其他有 关法 律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 ，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基 金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇丰晋信恒生 A 股行业 龙头指数证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,616,037.54 2,274,645.98
结算备付金
1,197,603.40 1,343,935.96
存出保证金
7,408.77 34,045.43
交易性金融资产 6.4.7.2 44,205,792.13 56,227,275.14
其中：股票投资
44,205,792.13 56,227,275.14
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 755.91 1,174.51
应收股利
- -
应收申购款
14,340.91 16,049.02
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
47,041,938.66 59,897,126.04
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
34,580.34 46,335.67
应付管理人报酬
29,595.63 40,790.27
应付托管费
5,919.11 8,158.04
应付销售服务费
1,062.71 2,800.37
应付交易费用 6.4.7.7 5,170.06 27,957.31
应交税费
- - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 97,199.27 162,674.31
负债合计
173,527.12 288,715.97
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 38,237,375.23 42,081,458.80
未分配利润 6.4.7.10 8,631,036.31 17,526,951.27
所有者权益合计
46,868,411.54 59,608,410.07
负债和所有者权益总计
47,041,938.66 59,897,126.04
注： 报告截止日 2016 年 6 月 30 日 ， 基金份额净值 A 类1.2257 元， 基金份 额总额 37,664,512.03
份；基金份额净值 C 类1.2278 元，基 金份额总额 572,863.20 份。
6.2 利润表
会计主体： 汇丰晋信恒生 A 股行业 龙头指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-7,707,789.94 19,409,900.32
1. 利息收入
16,035.56 34,053.75
其中：存款利息收入 6.4.7.11 16,035.56 34,053.75
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-1,524,377.85 22,108,524.42
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,890,925.34 21,658,891.61
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 366,547.49 449,632.81
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -6,203,953.32 -3,011,886.11
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 4,505.67 279,208.26 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
减：二 、费用
375,483.80 906,693.84
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 187,888.61 343,964.34
2 ．托管费 6.4.10.2.2 37,577.67 68,792.82
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 11,500.32 820.07
4 ．交易费用 6.4.7.19 18,926.32 378,692.25
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 119,590.88 114,424.36
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-8,083,273.74 18,503,206.48
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-8,083,273.74 18,503,206.48
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 汇丰晋信恒生 A 股行业 龙头指数证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
42,081,458.80 17,526,951.27 59,608,410.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -8,083,273.74 -8,083,273.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,844,083.57 -812,641.22 -4,656,724.79
其中：1. 基金 申购款 2,842,258.81 602,622.71 3,444,881.52
2. 基金赎回 款 -6,686,342.38 -1,415,263.93 -8,101,606.31
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
38,237,375.23 8,631,036.31 46,868,411.54 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
65,212,364.11 22,370,767.43 87,583,131.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 18,503,206.48 18,503,206.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-27,026,262.10 -13,124,415.29 -40,150,677.39
其中：1. 基金 申购款 117,335,249.79 65,893,047.43 183,228,297.22
2. 基金赎回 款 -144,361,511.89 -79,017,462.72 -223,378,974.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
38,186,102.01 27,749,558.62 65,935,660.63
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王栋______
______赵琳______
____ 杨洋____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇丰晋信恒生 A 股行业 龙头指数证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经 中国证券监督管理委
员会( 以下简 称 “中国证监会”) 证监 基金字[2011]第 1833 号 《 关于核准丰晋信恒生 A 股行业龙 头
指数证 券投 资基金 募集 的批复 》核 准，由 汇丰 晋信基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和 国 证 券
投资基金法》和《汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
263,691,636.68 元 ，业经 毕 马威 华振 会 计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)( 原“ 毕 马威 华振 会 计师 事务
所 有 限公 司”) KPMG-B(2012)CR No.0044 验资 报告 予 以验 证。 经 向中 国证 监 会备 案 ， 《 汇 丰晋 信汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
恒生 A 股行 业龙头指数证券投资基金基金合同》 于 2012 年8 月 1 日正式 生效， 基金合同生效日的
基 金 份额 总额 为 263,728,033.62 份基 金 份额 。本 基 金的 基金 管 理人 为汇 丰 晋信 基金 管 理有 限公
司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《关于汇丰晋信恒生 A 股行业 龙头指数证券投资基金增加 C 类基 金份额类别并修改基金
合同的公告》 和更新的 《 汇丰晋信恒生 A 股行业 龙头指数证券投资基金招募说明书》 ， 本 基金根 据
申购费 用收 取方式 的不 同，将 基金 份额分 为不 同的类 别。 在投资 人申 购时收 取前 端申购 费 用 的 ，
称为 A 类基 金份额；在投资人申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费
的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公
告基金 份额 净值和 基金 份额累 计净 值。投 资人 在申购 基金 份额时 可自 行选择 基金 份额类 别 。 本 基
金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信恒生 A 股行业 龙头指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金选择恒生 A 股 行业龙 头指数作为跟踪标的指数，投资范围包括具
有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 标 的 指 数 的 成 份 股 与 备 选 成 份 股 、 新 股( 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增
发） 、债 券以 及法律 法规 或中国 证监 会批准 的允 许本基 金投 资的其 它金 融工具( 但须 符合中 国 证 监
会的相关规定) 。 基金的投资组合比例为： 标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金
资产净值的 90% ，现金或 到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。基金 业
绩比较基准：恒生 A 股 行业龙头指数 ×95%+ 银 行活期存款收 益率( 税后 )×5% 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《汇丰晋 信恒生 A 股 行业龙头指
数证券 投资 基金基 金合 同》和 在财 务报表 附注 所列示 的中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布 的 有 关
规定及允许的基金行业实务操作编制。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 06 月 30 日的财务状况以及 2016 年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与上年度财务报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 差错更正的说明
本报告期内，本基金无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 2016 年5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起， 金融业 由缴纳营业税改
为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ， 对 金 融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收 入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得 的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在 控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 邮储
银行”)
基金托管人
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
187,888.61 343,964.34
其中： 支付销售机构的客
户维护费
65,643.26 152,568.85
注 ： 支付 基金 管 理人 汇丰 晋 信基 金管 理 有限 公司 的 基金 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.75%
的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 日基金管理费= 前 一日基金资产净
值×0.75%/ 当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
37,577.67 68,792.82
注 ： 支付 基金 托 管人 邮储 银 行的 基金 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.15% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费= 前 一日基金资产净值 ×0.15%/当年天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信恒生龙头
指数 A
汇丰晋信恒生龙头
指数 C
合计
汇丰晋信基金管理有限
公司
- 9,545.84 9,545.84
交通银行 - 1,431.70 1,431.70
合计 - 10,977.54 10,977.54
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信恒生龙头
指数 A
汇丰晋信恒生龙头
指数 C
合计 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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汇丰晋信基金管理有限
公司
- 369.56 369.56
合计 - 369.56 369.56
注： 支付基金 销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金 份额基金资产净值的约定年费率计提，
逐日累计至每月月底， 按月支付各基金销售机构。 销售服务费的计算公式为： 日 基金销售服务费=
前一日基金资产净值 ×0.5%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行过债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
汇丰晋信恒生龙头指数 A 汇丰晋信恒生龙头指数 C
基金合同生效日（ 2012
年 8 月1 日 ） 持有的基金份
额
20,000,277.79 0.00
期初持有的基金份额 20,000,277.79 0.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,277.79 0.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
52.3056% 0.0000%
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
汇丰晋信恒生龙头指数 A 汇丰晋信恒生龙头指数 C
基金合同生效日（ 2012
年 8 月1 日 ） 持有的基金份
额
20,000,277.79 0.00
期初持有的基金份额 20,000,277.79 0.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,000,277.79 0.00
期末持有的基金份额 52.9100% 0.0000% 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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占基金总份额比例
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
汇丰晋信恒生龙头指数 A
本报告期末及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
汇丰晋信恒生龙头指数 C
本报告期末及上年度可比期间，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
邮政储蓄银行 1,616,037.54 5,966.84 3,857,976.57 21,692.02
注：本基金的银行存款由基金托管人邮储银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本报告期间与上年度可比期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
截至 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证
券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
18.20
2016
年7 月
4 日
21.99 219,651 3,026,035.33 3,997,648.20 -
000651
格力
电器
2016
年2 月
22 日
重大
事项
22.07 - - 108,474 2,247,306.91 2,394,021.18 - 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
600019
宝钢
股份
2016
年6 月
27 日
重大
事项
4.90 - - 86,058 573,343.11 421,684.20 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 1,000 3,470.00 20,920.00 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本基金 本 报告 期 末无 银行 间 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在 银 行 间市 场债 券 正回 购交 易 中作为
抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 37,371,518.55 元， 属于第二层次的余额为 6,834,273.58 元， 无第三层次
(2015 年12 月 31 日： 第一层次 50,861,201.21 元 ， 第二层次 5,366,073.93 元， 无属于第三层次
的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值 的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 44,205,792.13 93.97
其中：股票 44,205,792.13 93.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,813,640.94 5.98
7 其他各项资产 22,505.59 0.05
8 合计 47,041,938.66 100.00
7.2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％） 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 3,365,723.36 7.18
C
制造业 17,884,708.66 38.16
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,199,845.47 6.83
E
建筑业 2,724,370.61 5.81
F
批发和零售业 921,568.74 1.97
G
交通运输、仓储和邮政业 2,348,963.68 5.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,129,498.85 2.41
J
金融业 7,805,033.96 16.65
K
房地产业 3,997,648.20 8.53
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 439,104.00 0.94
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 389,326.60 0.83
合计 44,205,792.13 94.32
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 219,651 3,997,648.20 8.53
2 600519 贵州茅台 10,520 3,070,998.40 6.55
3 601288 农业银行 921,960 2,950,272.00 6.29
4 000651 格力电器 108,474 2,394,021.18 5.11
5 601398 工商银行 450,837 2,001,716.28 4.27 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
6 000333 美的集团 66,873 1,586,227.56 3.38
7 601766 中国中车 167,712 1,537,919.04 3.28
8 601668 中国建筑 282,210 1,501,357.20 3.20
9 600900 长江电力 114,984 1,436,150.16 3.06
10 601988 中国银行 440,568 1,414,223.28 3.02
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 798,559.00 1.34
2 600028 中国石化 493,932.00 0.83
3 600900 长江电力 261,607.00 0.44
4 600104 上汽集团 228,171.00 0.38
5 601288 农业银行 119,562.00 0.20
6 600519 贵州茅台 106,340.00 0.18
7 601727 上海电气 93,963.00 0.16
8 600023 浙能电力 82,821.00 0.14
9 600011 华能国际 81,411.00 0.14
10 601398 工商银行 81,254.00 0.14
11 000725 京东方Ａ 78,138.00 0.13
12 601766 中国中车 75,406.00 0.13
13 601668 中国建筑 65,725.00 0.11
14 601111 中国国航 64,364.00 0.11
15 601989 中国重工 61,986.00 0.10
16 000651 格力电器 60,198.00 0.10
17 000333 美的集团 56,713.00 0.10
18 601899 紫金矿业 48,029.00 0.08
19 600795 国电电力 46,373.00 0.08
20 601991 大唐发电 46,081.00 0.08
注：本 表“ 本期累 计买 入金额 ”按 买入成 交金 额（成 交单 价乘以 成交 数量） 填列 ，不考 虑 相 关 交
易费用。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 944,556.00 1.58
2 600028 中国石化 612,049.00 1.03
3 601288 农业银行 467,279.00 0.78
4 600519 贵州茅台 430,212.00 0.72
5 601939 建设银行 401,229.00 0.67
6 600104 上汽集团 367,172.00 0.62
7 601398 工商银行 312,117.00 0.52
8 601766 中国中车 262,958.00 0.44
9 601668 中国建筑 250,257.00 0.42
10 000333 美的集团 228,731.00 0.38
11 600018 上港集团 202,116.00 0.34
12 000725 京东方Ａ 197,421.00 0.33
13 002024 苏宁云商 152,312.00 0.26
14 600011 华能国际 143,997.00 0.24
15 601390 中国中铁 142,024.00 0.24
16 601006 大秦铁路 132,726.00 0.22
17 002415 海康威视 128,622.00 0.22
18 601727 上海电气 126,376.00 0.21
19 601628 中国人寿 122,947.00 0.21
20 601857 中国石油 121,112.00 0.20
注：本 表“ 本期累 计卖 出金额 ”按 卖出成 交金 额（成 交单 价乘以 成交 数量） 填列 ，不考 虑 相 关 交
易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,617,598.00
卖出股票收入（成交）总额 7,544,202.35
注： 本表 “买入股票成本 （成交） 总额” ， “卖出股票收入 （成交） 总额” 均按买卖成交金额 （成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体本 期 没有 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,408.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 755.91
5 应收申购款 14,340.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,505.59
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 000002 万
科Ａ 3,997,648.20 8.53 重大事项
2 000651 格力电器 2,394,021.18 5.11 重大事项
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
汇丰
晋信
恒生
龙头
指数 A
1,894 19,886.23 20,000,277.79 53.10% 17,664,234.24 46.90%
汇丰
晋信
恒生
龙头
指数 C
51 11,232.61 0.00 0.00% 572,863.20 100.00%
合计 1,945 19,659.32 20,000,277.79 52.31% 18,237,097.44 47.69%
8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
汇丰晋信
恒生龙头
指数 A
622,604.89 1.6530%
汇丰晋信
恒生龙头
指数 C
0.00 0.0000%
合计
622,604.89 1.6283%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金 汇丰晋信恒生龙头指 50~100 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
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投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
数 A
汇丰晋信恒生龙头指
数 C
0
合计
50~100
本基金基金经理 持有本开
放式基金
汇丰晋信恒生龙头指
数 A
0~10
汇丰晋信恒生龙头指
数 C
0
合计
0~10
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
汇丰晋信恒生龙
头指数 A
汇丰晋信恒生龙
头指数 C
基金合同生效日（2012 年 8 月 1 日 ）基金份
额总额
263,728,033.62 -
本报告期期初基金份额总额 37,901,508.57 4,179,950.23
本报告期基金总申购份额 2,782,104.00 60,154.81
减: 本报告期 基金总赎回份额 3,019,100.54 3,667,241.84
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 37,664,512.03 572,863.20
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于 2015 年 4
月 18 日将 为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，并报中国证券监督管理委员会备案。本基金本报告期内
未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 1 9,780,285.35 87.65% 9,108.46 87.65% -
瑞银证券 1 1,378,045.00 12.35% 1,283.41 12.35% -
总计 2 11,158,330.35 100.00% 10,391.87 100.00% -
1 、报告期 内无增加的交易单元
2 、专用交易 单元的选择标准和程序
1) 选择使用 基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
a. 实力雄厚 ，信誉良好；
b. 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好, 过去三年 未有任何违规经营记录；
c. 公司具有 较强的研究能力, 能及时 、全面地为基金提供研究服务支持；
d. 公司内部 管理规范，研究流程严谨清晰, 能满 足基金操作的高度保密要求；
e. 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用 基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a. 研究报告 的数量和质量；
b. 提供研究 服务的主动性；
c. 资讯提供 的及时性及便利性；
d. 其他可评 价的考核标准。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
总计 - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
