汇丰 晋信 大盘 波动 精选 股票 型证 券投 资基
金 2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇丰晋信大盘波动股票
基金主代码 002334
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月11 日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 191,761,518.90 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信大盘波动股票 A 汇丰晋信大盘波动股票 C
下属分级基金的交易代码 ： 002334 002335
报告期末 下属分级基金的份额总额 174,119,789.58 份 17,641,729.32 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合， 力求为投资者提供相对业绩
比较基准更高的相对收益。
投资策略 1 、大类资产 配置策略
本基金将通过对宏观经济、 国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和
预测， 根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化， 适度调整基金资产在
股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。
2 、股票投资 策略
本基金充分借鉴汇丰集团的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，
引 入 集 团 在 海 外 市 场 成 功 运 作 的 低 波 动 率 策 略 。 该 策 略 包 括 了 “ 估 值- 盈利 ”
个股优选策略和“波动率优化策略。
3 、债券投资 策略
本基金在固定收益类资产的投资上， 将采用自上而下的投资策略， 通 过对未来
利率趋势预期、 收益率曲线变动、 收益率利差和公司基本面的分析， 积极投资，
获取超额收益。
4.权证投资 策略
本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投资。
5. 资产支持 证券投资策略
本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，
综合运用久期管理、 收益率曲线变动分析、 收 益率利差分析和公司基本面分析
等积极策略， 在严格控制风险的情况下， 通过信用研究和流动性管理， 选择风
险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。
业绩比较基准 业绩比较基准= 沪深 300 指数*90%+ 同 业存款利率（税后）*10%
风险收益特征 本基金是一只股票型基金， 属于证券投资基金中预期风险、 预期收益 较高的基
金产品， 其预期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 古韵 田青
联系电话 021-20376868 010-67595096
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-20376888 010-67595096
传真 021-20376999 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.hsbcjt.cn
基金半年度报告备置地点 汇丰晋信基 金管理有限 公司：上海 市浦东新区 世纪
大道 8 号上 海国金中心汇丰银行大楼 17 楼；
中国建设银 行股份有限 公司：北京 市西城区闹 市口
大街 1 号院1 号楼。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
基金级别
汇丰晋信大 盘波动股票 A 汇丰晋信大盘波动股票 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年3 月11 日- 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 3 月11 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 935,810.46 87,447.56
本期利润 3,485,971.28 525,537.77
加权平均基金份额本期利润 0.0160 0.0085
本期基金份额净值增长率 1.74% 1.59%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0045 0.0031
期末基金资产净值 177,149,837.40 17,922,815.68
期末基金份额净值 1.0174 1.0159
注：① 本期 已实现 收益 是指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价值变 动 收 益 ）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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②期末可供分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） ；
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等） ，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金的基金合同于 2016 年3 月11 日生效。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
汇丰晋信大盘波动股票 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.20% 0.44% -0.44% 0.88% 1.64% -0.44%
过去三个
月
1.51% 0.37% -1.78% 0.91% 3.29% -0.54%
自基金合
同生效起
至今
1.74% 0.33% 4.23% 0.96% -2.49% -0.63%
注：过去一个月指 2016 年 6 月1 日－2016 年 6 月 30 日
过去三个月指 2016 年3 月 1 日－2016 年6 月30 日
自基金合同生效 起至今指 2016 年3 月 11 日－2016 年 6 月 30 日
汇丰晋信大盘波动股票 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
1.17% 0.44% -0.44% 0.88% 1.61% -0.44%
过去三个
月
1.39% 0.37% -1.78% 0.91% 3.17% -0.54%
自基金合
同生效起
至今
1.59% 0.33% 4.23% 0.96% -2.64% -0.63%
注：过去一个月指 2016 年 6 月1 日－2016 年 6 月 30 日
过去三个月指 2016 年3 月 1 日－2016 年6 月30 日
自基金合同生效 起至今指 2016 年3 月 11 日－2016 年 6 月 30 日 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016 年 3 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日）
1. 汇丰晋信大盘波动股票 A
注：
1. 本基金的 基金合同于 2016 年3 月11 日生效， 截 至 2016 年6 月 30 日， 基金合同生效未满 1 年。
2. 按照基金 合同的约定，本基金的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：股票投资比例范围
为基金资产的 80%-95% ， 除股票以外的其他资产投资比例为 5%-20% ，权证 投资比例范围为基金资
产净值的 0%-3%，现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本
基金主要使用个股优选策略及波动率优化策略构建投资组合，本基金投资于前述“个股优选策略
及波动率优化策略”精选的股票不低于非现金基金资产的 80% 。本基金 自基金合同生效日起不超
过六个月内完成建仓。截止 2016 年6 月30 日， 本基金尚未完成建仓。
3. 报告期内 本基金的业绩比较基准 = 沪深 300 指数*90%+ 同业 存款利率（税后）*10%。
4. 上述基金 净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含中证装备产业指数成份股在报告期产生的股票红利收益。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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2. 汇丰晋信大盘波动股票 C
注：
1. 本基金的 基金合同于 2016 年3 月11 日生效， 截 至 2016 年6 月 30 日， 基金合同生效未满 1 年。
2. 按照基金 合同的 约定 ，本基 金的 投资组 合比 例为： 基金 的投资 组合 比例为 ：股 票投资 比 例 范 围
为基金资产的 80%-95% ， 除股票以外的其他资产投资比例为 5%-20% ，权证 投资比例范围为基金资
产净值的 0%-3% ，现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本
基金主 要使 用个股 优选 策略及 波动 率优化 策略 构建投 资组 合，本 基金 投资于 前述 “个股 优 选 策 略
及 波动 率优化 策略 ”精选 的股 票不低 于非 现金基 金资 产 的 80% 。 本基 金自 基金 合同生效日 起 不 超
过六个月内完成建仓。截止 2016 年6 月30 日， 本基金尚未完成建仓。
3. 报告期内 本基金的业绩比较基准 = 沪深 300 指数*90%+ 同业 存款利率（税后）*10%。
4. 上述基金 净值增 长率 的计算 已包 含本基 金所 投资股 票在 报告期 产生 的股票 红利 收益。 同 期 业 绩
比较基准收益率的计算未包含中证装备产业指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准， 于2005 年11 月16 日 正式成立。
公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2 亿
元人民币， 注册地在上海。 截止 2016 年6 月30 日， 公司共管理 16 只开放式基 金： 汇丰晋信 2016汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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生命周期开放式证券投资基金 （2006 年5 月23 日成立） 、 汇丰晋信龙腾 混合型开放式证券投资基
金（2006 年 9 月 27 日成 立） 、汇丰晋 信动态策略混合型证券投资基金（2007 年 4 月 9 日成立） 、
汇丰晋信 2026 生命周期证 券投资基金（2008 年 7 月 23 日成立 ） 、汇丰晋信 平稳增利债券型证券
投资基金 （2008 年 12 月3 日成立） 、 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 （2009 年 6 月 24 日成立） 、
汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009 年 12 月 11 日 成立） 、汇丰 晋信低碳先锋股票型证券
投资基金 （2010 年6 月8 日成立） 、 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 （2010 年12 月 8 日成
立） 、汇丰晋 信科技先锋股票型证券投资基金（2011 年 7 月 27 日成立 ） 、 汇丰晋信货币市场基 金
（2011 年11 月2 日成立） 、 汇丰晋信恒 生A 股行业龙头指数证券投资基金 （2012 年8 月1 日成立） 、
汇丰晋信 双核策略混合型证券投资基金（2014 年 11 月 26 日成立） 、汇 丰晋信新动力混合型证券
投资基金（2015 年 2 月 11 日成立） 、 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015 年 9 月 30 日
成立）和汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016 年3 月11 日成立） 。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方磊
汇丰晋
信大盘
波动精
选股票
型证券
投资基
金、 汇丰
晋信恒
生龙头
指数基
金基金
经理
2016 年3 月11 日 - 16
方磊女士， 新加坡南洋理工
大学数学硕士， 具备基金从
业资格。 曾任上海市长宁卫
生局、 上海电器有限公司统
计师、Phillip Securities
Ltd. Pte 金 融工程师、 上海
德锦投资有限公司金融分
析师、 德隆友联战略投资管
理有限公司数据分析师、 易
评咨询有限公司顾问统计、
汇丰晋信基金管理有限公
司风险管理部副总监。 现任
汇丰晋信大盘波动精选股
票型证券投资基金、 汇丰晋
信恒生龙头指数基金基金
经理。
注：1. 方 磊女士任职日期为本基金基金合同生效日期；
2. 证券从业 年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》及 其 他相 关法 规 、中 国证 监会的规汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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定和基 金合 同的约 定， 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制 风 险 的
前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
为 了 保护 公司 所 管理 的不 同 投资 组合 得 到公 平对 待 ，充 分保 护 基金 份额 持 有人 的合 法权益，
汇丰晋 信基 金管理 有限 公司根 据《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 、 《公开 募集 证券投 资基 金 运
作管理 办法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》等 法律 法规， 制定 了《汇 丰 晋 信
基金管理有限公司公平交易制度》 。
《 汇 丰晋 信基 金 管理 有限 公 司公 平交 易 制度 》规 定 ：在 投资 管 理活 动中 应 公平 对待 不同投资
组合， 严禁直 接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 《 公平交易制度》
适用于投资的全过程， 用以规范基金投资相关工作， 包括授权、 研究分析、 投资决策、 交易 执 行 、
以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报 告 期内 ，公 司 各相 关部 门 均按 照公 平 交易 制度 的 规定 进行 投 资管 理活 动 、研 究分 析活动以
及交易 活动 。同时 ，我 公司切 实履 行了各 项公 平交易 行为 监控、 分析 评估及 报告 义务， 并 建 立 了
相关记录。
报 告 期内 ，未 发 现本 基金 管 理人 存在 不 公平 对待 不 同投 资组 合 ，或 直接 或 者通 过与 第三方的
交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
公司制定了 《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》 ， 加强防范不同投资组合
之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
本 报告 期内， 公司 按照《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 、 《汇 丰晋信基 金 管
理有限 公司 异常交 易监 控与报 告制 度》的 规定 ，对同 一投 资组合 以及 不同投 资组 合中的 交 易 行 为
进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报 告 期内 未发 生 各投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成 交较 少 的单 边交 易量超过
该证券当日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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报告期内， 汇丰晋信大盘波动基金遵循基金合同规定的 “低估值+ 高盈利” 的个股精选策略以
及“波动率优化策略 ”， 通过量化指标评价个股的估值和盈利， 并利用波动率优化模型控制风险，
构建低 波动 率投资 组合 。在市 场低 迷的态 势下 力求通 过精 选低估 值高 盈利的 个股 并对组 合 的 波 动
性进行优化，降低组合的波动性以达到降低风险的目的，并求获得超出基准的风险调整后收益。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期内，本基金 A 类份额本报告期内净值增长率为 1.74% ，同期业 绩比较基准增长率为
4.23% ，本基 金 A 类份额落后同期比较基准为 2.49% ；本基金 C 类份额净值增长率为 1.59% ，同期
业绩比较基准增长率为 4.23% ，本基 金 C 类份额 落后同期比较基准为 2.64% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2016 年上半 年， 整体经济逐步企稳， 但二季度制造业投资出现了负增长， 同时地产投资也出
现回落 ，因 此，纵 观下 半年我 们认 为在经 济总 体仍然 承压 的大背 景下 ，政策 倾向 的国企 改 革 有 望
全面铺 开， 改革的 进程 可能再 度提 速，未 来全 市场出 现整 体急速 下挫 的风险 在下 降。但 我 们 也 需
密切关 注随 着时间 推移 下半年 全球 市场黑 天鹅 事件的 再次 出现， 受此 影响国 内经 济增长 也 将 出 现
不确定性。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 基 金的 基金 管 理人 为确 保 及时 、准 确 、公 正、 合 理地 进行 基 金份 额净 值 计价 ，更 好地保护
基 金 份额 持有 人 的合 法权 益 ，根 据中 国 证券 业协 会 2007 年 颁 布的 《证 券 投资 基金 会 计核算业务
指引》 、 《关于 证券投资基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监
会计字[2007]21 号） 、 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 见》 （证监会公告[2008]38
号）的 相关 规定， 结合 本基金 基金 合同关 于估 值的约 定， 针对基 金估 值流程 制订 《汇丰 晋 信 基 金
管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ，经 公司管理层批准后正式 实施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》 ：
1. 公司特设 投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。 投资 品种估值小组负责提
出估值 意见 、提供 和评 估估值 技术 、执行 估值 决策等 工作 。投资 品种 估值小 组的 组成人 员 包 括 ：
公司总 经理 、督察 长、 首席运 营官 、基金 投资 总监、 基金 运营总 监、 产品开 发总 监、特 别 项 目 部
总监和 风险 控 制经 理以 及列席 投资 品种估 值小 组会议 的公 司其他 相关 人员。 上述 成员均 持 有 中 国
基金业 从业 资格， 在各 自专业 领域 具有较 为丰 富的行 业经 历和专 业经 验，成 员之 间不存 在 任 何 重汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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大利益冲突。
2. 投资品种 估值小组工作主要在以下公司相关职能部门 —基金投资部、 基金运营部、 产品开
发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现 和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、
改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。
2. 除非产生 需要更新估值政 策或程序情形并经投资品种估值小组同意， 应严格执行已确定的
估值政策和程序。
3. 公司管理 的基金采用新投资策略或投资新品种时， 提请投 资品种估值小组对现有估值政策
和程序的适用性进行 评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基 金 经理 及时 发 现和 报告 估 值被 歪曲 、 有失 公允 情 况， 向投 资 品种 估值 小 组提 出相 关意见和
建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。
四、风险控制部
根 据 规定 组织 相 关部 门及 时 披露 与基 金 估值 有关 的 信息 ；检 查 和监 督 公 司 关于 估值 各项工作
的贯彻 和落 实，定 期不 定期向 投资 品种估 值小 组报告 公司 相关部 门执 行估值 政策 和程序 情 况 （ 包
括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性） ， 并对进一步完善估值内控工
作提出意见和建议。
五、督察长
监 督 和检 查公 司 关于 估值 各 项工 作的 贯 彻和 落实 ， 向投 资品 种 估值 小组 提 交对 估值 议案的合
法合规性审核意见。
1. 投资品种 估值小组定期会议每三个月召开一次； 对估值模型进行评价， 在发生了影响估值
政策和 程序 的有效 性及 适用性 的情 况下， 应及 时修订 本估 值方法 ，以 保证其 持续 适用。 估 值 政 策
和程序的修订须经过本公 司管理委员会的批准后方可实施。
2. 如 果 基 金 准 备 采 用 新 投 资 策 略 或 投 资 新 品 种 或 者 有 其 他 重 大 或 突 发 性 相 关 估 值 事 项 发 生
时，应 召开 临时会 议， 或者投 资品 种估值 小组 成员列 席参 加公司 风 控 委员会 会议 ，通过 公 司 风 控
委员会会议讨论并通过上述估值事项。
报 告 期内 ，本 基 金与 中央 国 债登 记结 算 有限 责任 公 司根 据《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值最终汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根 据 基金 相关 法 律法 规和 基 金合 同的 要 求， 结合 本 基金 实际 运 作情 况， 本 报告 期内 ，本基金
暂不进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
本 报 告期 内未 发 生连 续二 十 个工 作日 出 现基 金份 额 持有 人数 量 不满 二百 人 或者 基金 资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本报告 期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 20,059,644.13 -
结算备付金
8,904,538.94 -
存出保证金
28,997.83 -
交易性金融资产 6.4.7.2 177,174,214.05 -
其中：股票投资
176,881,596.45 -
基金投资
- -
债券投资
292,617.60 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
10,701,820.56 -
应收利息 6.4.7.5 8,085.34 -
应收股利
- -
应收申购款
51,998.50 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
216,929,299.35 -
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
21,111,228.97 -
应付管理人报酬
312,444.44 -
应付托管费
52,074.04 -
应付销售服务费
17,734.25 -
应付交易费用 6.4.7.7 190,091.96 -
应交税费
- - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 173,072.61 -
负债合计
21,856,646.27 -
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 191,761,518.90 -
未分配利润 6.4.7.10 3,311,134.18 -
所有者权益合计
195,072,653.08 -
负债和所有者权益总计
216,929,299.35 -
注：1. 报告 截止日 2016 年 6 月 30 日 ，基金份额总额为 191,761,518.90 份 ，其中 A 类 基金份 额
净值 1.0174 元，基金份额 174,119,789.58 份；C 类基金份额净值 1.0159 元 ； 基 金 份 额
17,641,729.32 份。
2. 本财务报 表的实际编制期间为 2016 年3 月11 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 6 月 30 日。
6.2 利润表
会计主体： 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
本报告期：2016 年3 月11 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 3 月11 日( 基
金 合 同 生效日) 至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
6,034,440.93 -
1. 利息收入
970,900.42 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 138,466.29 -
债券利息收入
612.63 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
831,821.50 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
1,911,227.97 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 117,036.37 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 36,399.19 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,757,792.41 -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 2,988,251.03 - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 164,061.51 -
减：二 、费用
2,022,931.88 -
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,279,072.31 -
2 ．托管费 6.4.10.2.2 213,178.62 -
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 95,546.64 -
4 ．交易费用 6.4.7.19 311,762.28 -
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 123,372.03 -
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
4,011,509.05 -
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
4,011,509.05 -
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金
本报告期：2016 年3 月11 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3 月11 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 4,011,509.05 4,011,509.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
191,761,518.90 -700,374.87 191,061,144.03
其中：1. 基金 申购款 291,640,627.08 1,209.42 291,641,836.50
2. 基金赎回 款 -99,879,108.18 -701,584.29 -100,580,692.47
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
191,761,518.90 3,311,134.18 195,072,653.08
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 王栋______
______赵琳______
____ 杨洋____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇 丰 晋信 大盘 波 动精 选股 票 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证 券监 督管 理委员
会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许 可[2015] 第2564 号 《关于 准予汇丰晋信大盘波动精选股票型
证券投 资基 金注册 的批 复》核 准， 由汇丰 晋信 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券 投 资
基金法 》和 《汇丰 晋信 大盘波 动精 选股票 型证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基 金 为 契
约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 291,092,480.36 元，汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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业经普华永道中天会计师事务 所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016)第 255 号验 资报告予 以
验证。经向中国证监会备案， 《汇丰 晋信大盘波动精选股票型证券投资基金基金合同》于 2016 年
3 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 291,130,104.74 份基金份额，其中认购
资金利息折合 37,624.38 份基金份额 。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 经批 准的 《 汇丰 晋信 大 盘波 动精 选 股票 型证 券 投资 基金 基 金合 同》 和 《汇 丰晋 信大盘波
动精选 股票 型证券 投资 基金招 募说 明书》 的规 定，本 基金 根据认 购费 、申购 费、 销售服 务 费 收 取
方式的不同， 将基金份额分为不同的类别， 即 A 类基金份额 和 C 类基金 份额。 在投 资人认购/ 申购
时收取前端认购/ 申购费 用的，称为 A 类基金份额 ；在投资人认购/ 申购时 不收取认购/ 申购费用 ，
而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基
金份额 单独 设置基 金代 码，分 别计 算和公 告基 金份额 净值 和基金 份额 累计净 值。 本基金 不 同 基 金
份额类别之间不得互相转换。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《汇 丰 晋信 大盘 波 动精 选股 票 型证 券投 资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的 投资范围包括国内依法发行上市的股票( 含中小板 ， 创业板及 其 他
经中国证监会核准上市的股票) 、 国债、 金融债、 企业债、 央行票据、 可转换债券、 权证、 资 产支
持证券 以及 国家证 券监 管机构 允许 基金投 资的 其它金 融工 具，但 须符 合中国 证监 会的相 关 规 定 。
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可 以 将 其 纳
入 投 资范 围。 本 基金 可以 参 与融 资业 务 。股 票投 资 比例 范围 为 基金 资产 的 80%-95% ，除股票以外
的其他资产投资比例为 5%-20% ，权证 投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金或 到期日在一
年以内的政府债券 的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为： 业绩比较基
准= 沪深 300 指数*90%+ 同 业存款利率（税后）*10%。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《汇丰晋 信大盘波动精选股票型
证券投 资基 金基金 合同 》和在 财务 报表附 注所 列示的 中国 证监会 、中 国基金 业协 会发布 的 有 关 规汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本基金 2016 年 3 月 11 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金2016 年6 月30 日 的财务状况以及2016 年3 月11 日( 基
金合同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年 3 月11 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年6 月30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资 产的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指 在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负 债的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没 有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交 易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。
当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双
方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益 结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按除 息日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资。 若期 末未分 配 利 润 中
的未实 现部 分为正 数， 包括基 金经 营活动 产生 的未实 现损 益以及 基金 份额交 易产 生的未 实 现 平 准
金等， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未分 配利润 中的 已实现 部分 ；若期 末未 分配利 润 的 未 实
现部分 为负 数，则 期末 可供分 配利 润的金 额为 期末未 分配 利润， 即已 实现部 分相 抵未实 现 部 分 后
的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
6.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上 市的股票， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的交易不活跃)
等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业 股票估值指数的通知》 提供的指数 收
益法等估值技术进行估值。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本报告期内，本基金无重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本报告期内，本基金无重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说 明
本报告期内，本基金无重大会计差错发生。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 2016 年5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
基金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 自 2016 年 5 月1 日 起， 金融业 由缴纳营业税改
为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ， 对 金 融
同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收 入 ， 股权 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳税所得
额， 自 2015 年 9 月8 日 起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得 的
股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ，持 股时间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息 、 红 利
收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计 征个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基 金管理有限公司 基金管理人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 建设银
行”)
基金托管人
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月11日( 基金合同 生效
日) 至2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,279,072.31 -
其中： 支付销售机构的客
户维护费
303,568.55 -
注： 支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费= 前一日 基金资产净值 ×1.5%/ 当 年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年3 月11日( 基金合同 生效
日) 至2016年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 213,178.62 - 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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的托管费
注 ： 支付 基金 托 管人 交通 银 行的 基金 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费= 前一日 基金资产净值 ×0.25%/ 当年天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 3 月11 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信大盘波动
股票 A
汇丰晋信大盘波动
股票 C
合计
汇丰晋信基金管理有限
公司
- 37,211.83 37,211.83
交通银行 - 447.06 447.06
山西证券 - 1.09 1.09
汇丰银行 - - -
恒生银行 - - -
合计 - 37,659.98 37,659.98
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇丰晋信大盘波动
股票 A
汇丰晋信大盘波动
股票 C
合计
- - - -
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本报告期，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 3 月11 日( 基金合 同生效日) 至
2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 20,059,644.13 92,519.49 - -
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本报告期，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
300520
科大
国创
2016 年 7
月4 日
2016 年
7 月 8
日
新股流通
受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年 7
月1 日
2016 年
7 月 7
日
新股流通
受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002465
海格
通信
2016 年
6 月13
日
重大
事项
12.44 - - 121,100 1,494,507.45 1,506,484.00 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 银行 间 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在银 行 间市 场债 券 正回 购交 易中作为汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 175,360,174.35 元， 属于第二层次的余额为 1,814,039.70 元， 无第 三层次 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(c) 非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 176,881,596.45 81.54
其中：股票 176,881,596.45 81.54
2 固定收益投资 292,617.60 0.13
其中：债券 292,617.60 0.13
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 28,964,183.07 13.35
7 其他各项资产 10,790,902.23 4.97
8 合计 216,929,299.35 100.00
7.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 境 内 股票 投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 13,219,895.00 6.78
C
制造业 73,188,582.45 37.52
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 3,599,160.00 1.85
G
交通运输、仓储和邮政业 15,146,837.00 7.76
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,306.30 0.00
J
金融业 64,387,635.70 33.01 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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K
房地产业 7,330,180.00 3.76
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 176,881,596.45 90.67
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600547 山东黄金 128,700 5,007,717.00 2.57
2 600519 贵州茅台 15,500 4,524,760.00 2.32
3 000423 东阿阿胶 80,700 4,263,381.00 2.19
4 600036 招商银行 238,000 4,165,000.00 2.14
5 601021 春秋航空 86,500 4,146,810.00 2.13
6 600887 伊利股份 248,600 4,144,162.00 2.12
7 000538 云南白药 64,100 4,121,630.00 2.11
8 600398 海澜之家 363,731 4,110,160.30 2.11
9 601601 中国太保 150,700 4,074,928.00 2.09
10 002142 宁波银行 271,200 4,008,336.00 2.05
7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 末 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％） 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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1 600104 上汽集团 6,115,298.38 3.13
2 601021 春秋航空 4,209,996.47 2.16
3 600398 海澜之家 4,016,187.23 2.06
4 600036 招商银行 4,010,774.73 2.06
5 601601 中国太保 3,988,163.88 2.04
6 603288 海天味业 3,981,551.38 2.04
7 600547 山东黄金 3,956,795.00 2.03
8 600519 贵州茅台 3,944,618.80 2.02
9 000538 云南白药 3,929,442.80 2.01
10 000895 双汇发展 3,927,801.22 2.01
11 600887 伊利股份 3,906,450.80 2.00
12 600535 天士力 3,905,862.84 2.00
13 601169 北京银行 3,898,288.37 2.00
14 600066 宇通客车 3,884,188.56 1.99
15 000423 东阿阿胶 3,848,887.00 1.97
16 600600 青岛啤酒 3,827,418.62 1.96
17 601398 工商银行 3,825,515.00 1.96
18 601318 中国平安 3,821,455.09 1.96
19 000001 平安银行 3,814,550.40 1.96
20 002415 海康威视 3,796,777.36 1.95
注：本 表“ 本期累 计买 入金额 ”按 买入成 交金 额（成 交单 价乘以 成交 数量） 填列 ，不考 虑 相 关 交
易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 末 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 603288 海天味业 4,086,007.20 2.09
2 600315 上海家化 3,383,568.00 1.73
3 000858 五 粮 液 2,777,693.62 1.42
4 300070 碧水源 2,603,172.13 1.33
5 000793 华闻传媒 2,470,568.57 1.27
6 600690 青岛海尔 2,394,688.00 1.23
7 002146 荣盛发展 2,384,854.42 1.22
8 600104 上汽集团 2,382,147.00 1.22
9 601899 紫金矿业 2,328,969.00 1.19 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 37 页
10 600900 长江电力 2,313,179.99 1.19
11 600886 国投电力 2,313,142.00 1.19
12 000540 中天城投 2,281,571.00 1.17
13 601018 宁波港 2,192,715.00 1.12
14 600585 海螺水泥 2,064,728.10 1.06
15 002007 华兰生物 1,479,870.00 0.76
16 300058 蓝色光标 1,261,517.00 0.65
17 002353 杰瑞股份 1,122,175.10 0.58
18 600489 中金黄金 909,465.00 0.47
19 002236 大华股份 889,942.67 0.46
20 600578 京能电力 850,969.13 0.44
注：本 表“ 本期累 计卖 出金额 ”按 卖出成 交金 额（成 交单 价乘以 成交 数量） 填列 ，不考 虑 相 关 交
易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 218,042,606.58
卖出股票收入（成交）总额 44,237,679.93
注： 本表 “买入股票成本 （成交） 总额” ， “卖出股票收入 （成交） 总额” 均按买卖成交金额 （成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 292,617.60 0.15
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 292,617.60 0.15
汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 120001 16 以岭 EB 2,640 292,617.60 0.15
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体本 期 没有 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 28,997.83
2 应收证券清算款 10,701,820.56
3 应收股利 -
4 应收利息 8,085.34
5 应收申购款 51,998.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,790,902.23
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
汇丰
晋信
大盘
波动
股票 A
1,295 134,455.44 0.00 0.00% 174,119,789.58 100.00%
汇丰
晋信
大盘
波动
股票 C
312 56,544.00 5,000,000.00 28.34% 12,641,729.32 71.66%
合计 1,607 119,328.89 5,000,000.00 2.61% 186,761,518.90 97.39%
8.2 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
汇丰晋信大盘波
动股票 A
0.00 0.0000%
汇丰晋信大盘波
动股票 C
20,000.00 0.1134%
合计
20,000.00 0.0104%
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区间 （万
份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
汇丰晋信大盘波动股票 A 0
汇丰晋信大盘波动股票 C 0 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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有本开放式基金
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
汇丰晋信大盘波动股票 A 0
汇丰晋信大盘波动股票 C
0
合计
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
汇丰晋信大盘波
动股票 A
汇丰晋信大盘波
动股票 C
基金合同生效日 （2016 年 3 月11 日 ） 基金份
额总额
220,794,046.57 70,336,058.17
本报告期期初基金份额总额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
380,202.38 130,319.96
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
47,054,459.37 52,824,648.81
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以"-" 填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 174,119,789.58 17,641,729.32
注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 自本基金募集以来， 普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一直为本基金提供审计服务。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 73,815,421.97 28.15% 68,744.23 28.15% -
中金公司 1 52,704,508.59 20.10% 49,083.31 20.10% -
申万宏源 1 10,566,675.19 4.03% 9,840.17 4.03% -
华泰证券 1 3,575,269.25 1.36% 3,329.64 1.36% -
安信证券 2 46,928,114.28 17.89% 43,704.65 17.89% -
国泰君安 1 10,936,540.32 4.17% 10,185.36 4.17% -
方正证券 1 43,531,892.69 16.60% 40,541.27 16.60% -
国信证券 1 20,206,926.12 7.70% 18,818.24 7.70% -
合计 9 262,265,348.41 100.00% 244,246.87 100.00% -
1 、报告期 内增加的交易单元为：无
2 、上述交易 单元均与汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金合并使用。 汇丰晋信大盘波动股票 2016 年半年度报告摘要
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3 、专用交易 单元的选择标准和程序
1) 选择使用 基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a. 实力雄厚 ，信誉良好；
b. 公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好, 过去三年 未有任何违规经营记录；
c. 公司具有 较强的研究能力, 能及时 、全面地为基金提供研究服务支持；
d. 公司内部 管理规范，研究流程严谨清晰, 能满 足基金操作的高度保密要求；
e. 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息 资讯服务。
2) 选择使用 基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a. 研究报告 的数量和质量；
b. 提供研究 服务的主动性；
c. 资讯提供 的及时性及便利性；
d. 其他可评 价的考核标准。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - 3,496,000,000.00 43.26% - -
中金公司 - - 1,405,000,000.00 17.38% - -
申万宏源 56,670.90 15.46% 754,000,000.00 9.33% - -
华泰证券 - - - - - -
安信证券 309,912.73 84.54% 1,315,000,000.00 16.27% - -
国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国信证券 - - 1,112,000,000.00 13.76% - -
合计 - - 8,082,000,000.00 100.00% - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
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汇丰晋信基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
