景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
景顺 长城 货币 市场 证券 投资 基金2016 年半
年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 3 页 共 34 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 景顺长城货币
场内简称 无
基金主代码 260102
交易代码 260102
系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金
系列其他子基金名称 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合(260103) 、 景 顺 长 城 优 选 混合
(260101)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 467,997,267.74 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B
下属分级基金的交易代码： 260102 260202
报告期末下属分级基金的份额总额 260,788,070.04 份 207,209,197.70 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下， 获得高于基准的
投资回报。
投资策略 本 基 金 通 过 宏 观 经 济 、 政 策 和 市 场 资 金 供 求 的 综 合 分 析 进 行 短 期 利 率 判
断， 对各投资品种从收益率、 流动性、 信用风险、 平均剩余期限等方面进
行综合价值比较，在保持基金资产高流动性的前提下构建组合。
业绩比较基准 税后同期 7 天存款利率。
风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点， 投资目标是在保持本金的高流动性
和安全性的前提下，获得高于基准的投资回报。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电话 0755-82370388 010-66594896
电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服务 电话
4008888606 95566
传真 0755-22381339 010-66594942 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 4 页 共 34 页
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益， 由于货 币 市 场 基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本 期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3 、货币基金 的收益分配方式为按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
景顺长城货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
基金级别 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 2,479,794.65 2,677,052.79
本期利润 2,479,794.65 2,677,052.79
本期净值收益率 1.0283% 1.1488%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 260,788,070.04 207,209,197.70
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
累计净值收益率 33.2707% 21.6294% 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 5 页 共 34 页
过去一个月 0.1609% 0.0033% 0.1107% 0.0000% 0.0502% 0.0033%
过去三个月 0.4693% 0.0037% 0.3357% 0.0000% 0.1336% 0.0037%
过去六个月 1.0283% 0.0036% 0.6713% 0.0000% 0.3570% 0.0036%
过去一年 2.2439% 0.0039% 1.3519% 0.0000% 0.8920% 0.0039%
过去三年 10.7932% 0.0067% 4.0519% 0.0000% 6.7413% 0.0067%
自基金 运作
起始日 起至
今
33.2707% 0.0066% 20.7576% 0.0022% 12.5131% 0.0044%
景顺长城货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1806% 0.0033% 0.1107% 0.0000% 0.0699% 0.0033%
过去三个月 0.5292% 0.0037% 0.3357% 0.0000% 0.1935% 0.0037%
过去六个月 1.1488% 0.0036% 0.6713% 0.0000% 0.4775% 0.0036%
过去一年 2.4896% 0.0039% 1.3519% 0.0000% 1.1377% 0.0039%
过去三年 11.5914% 0.0067% 4.0519% 0.0000% 7.5395% 0.0067%
自基金 分级
起至今
21.6294% 0.0065% 8.5086% 0.0002% 13.1208% 0.0063%
注：本基金的收益分配为每日分配，按月结转份额。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 6 页 共 34 页
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 累计 净 值 收 益率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 变 动
的比较
景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 7 页 共 34 页
注： 经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过， 并于 2005 年7 月 7 日获中
国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121] 号 文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005
年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010 年 4 月 30
日起实行基金份额分级。
3.3 其他指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公 司” ） 是经中 国证监会
证监基金字 ［2003 ］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司， 由长城证券股份有限公司、 景顺
资产管理有限公司、 开滦 （集团） 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立， 并于 2003
年 6 月9 日 获得开业批文， 注册资本 1.3 亿元 人民币， 目前， 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 8 页 共 34 页
1% 。总部设 在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年6 月30 日， 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 55 只开 放式基金， 包括景顺
长城景 系列 开放 式 证券 投资基 金、 景顺长 城内 需增长 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 混 合 型
证券投 资基 金（LOF） 、景 顺长 城资 源垄断 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、景顺 长城 新兴成 长 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资
基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基
金、上证 180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指
数证券 投资 基金联 接基 金 、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混
合型证 券投 资基金 、景 顺 长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 景 顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景
顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双
息收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环
保优势 股票 型证券 投资 基 金。 其中 景顺长 城景 系列开 放式 证券投 资基 金下设 景顺 长城优 选 混 合 型
证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 9 页 共 34 页
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨锐文
景系列基金基金经理
（分管景系列基金下
设之景顺长城优选混
合型证券投资基金） ，
景顺长城成长之星股
票型证券投资基金，
景顺长城资源垄断混
合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） ， 景 顺 长 城 环
保优势股票型证券投
资基金基金经理
2014 年10
月 25 日
- 6
工学硕士、 理学硕士。 曾担
任 上 海 常 春 藤 衍 生 投 资 公
司高级分析师。2010 年 11
月加入本公司， 担任研究员
职务； 自 2014 年10 月起 担
任基金经理。
刘苏
景系列基金基金经理
（分管景系列基金下
设之景顺长城动力平
衡证券投资基金）
2015 年 9
月 29 日
- 11
理学硕士。 曾担任深圳国际
信托投资有限公司 （现华润
深国投信托） 信托经理， 鹏
华基金高级研究员、 基金经
理 助 理 、 基 金 经 理 职 务 。
2015 年 5 月 加入本公司，
自 2015 年 9 月起担任基金
经理。
刘彦春
景顺长城新兴成长混
合型证券投资基金基
金经理、景顺长城鼎
益混合型证券投资基
金（LOF ）基 金经理，
景系列基金基金经理
（分管景系列基金下
设之景顺长城动力平
衡证券投资基金） ， 景
顺长城优质成长股票
型证券投资基金基金
经理，研究部总监
2015 年 7
月 10 日
- 13
管理学硕士。 曾担任汉唐证
券研究员， 香港中信投资研
究有限公司研究员， 博时基
金研究员、基金经理助理、
基金经理等职务。 2015 年 1
月加入本公司，自 2015 年
4 月起担任基 金经理。
毛从容
景顺长城稳健回报灵
活配置混合型基金、
领先回报灵活配置混
合型基金、中国回报
灵 活 配 置 混 合 型 基
金、安享回报灵活配
置混合型基金、泰和
回报灵活配置混合型
基金、景颐双利债券
2005 年 6
月 1 日
2016 年4 月
25 日
16
经济学硕士。 曾任职于交通
银 行 、 长 城 证 券 金 融 研 究
所， 着重于宏观和债券市场
的研究， 并担任金融研究所
债券业务小组组长。2003
年 3 月加入 本公司， 担任研
究员等职务；自 2005 年 6
月起担任基金经理。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 10 页 共 34 页
型基金、景颐增利债
券型基金、景丰货币
市场基金、景颐宏利
债券型、景盛双息收
益债券型、景系列基
金基金经理（分管景
系列基金下设之景顺
长城货币市场基金） ，
副总经理兼固定收益
部投资总监
陈威霖
景系列基金基金经理
（分管景系列基金下
设景顺长城货币市场
证券投资基金) 、 景顺
长城景丰货币市场基
金基金经理
2016 年 4
月 20 日
- 5
管理学硕士。 曾担任平安利
顺 货 币 经 纪 公 司 债 券 市 场
部 债 券 经 纪 人 。2013 年 6
月加入本公司， 先后担任交
易管理部交易员、 固定收益
部信用研究员；自 2016 年
4 月起担任基 金经理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “任职 日期 ”为根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3 、 毛从容女士于 2016 年4 月19 日离 任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长
城景丰货币市场基金基金经理，2016 年 4 月 25 日离任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投
资基金、景系列 基金基金经理（分管景系列基金下设之景顺长城货币市场基金） ，2016 年 6 月 17
日离任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
4 、杨锐文先 生于 2016 年1 月27 日离 任景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投
资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》 和其他有关法律
法规的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基 础 上 ，
为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本报 告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 未发现 损害 基金持 有 人 利 益
的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 11 页 共 34 页
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 （2011
年修订） 》 ， 完善相 应制 度及流 程， 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
经济方面，上半年在房地产和基建投资的拉动下 GDP 保持 6.7%增速。1-6 月固定资产 投资累
计同比增长 9% ， 低于预期。 其中民间投资、 制造业投资大幅下滑， 房地产开发投资见顶回落， 仅
基建投资独撑。 今年 5 月以来人民币有序贬值对出口带来了明显的推动作用，中国 6 月出口 升
1.3% ，连续 四个月增长；进口下降 2.3% ，贸易 顺差 3112 亿 元。未来出口向好进口恶化的趋势可
能短期 延续 。但全 球经 济低迷 ，国 际市场 需求 不足， 劳动 力成本 优势 减弱将 拖累 继续拖 累 ， 出 口
难以持续改善。在房地产去库存的政策支持下，今年 1 季 度房地产销量快速上升，并 带动房地产
投资回升显著。但进入 5 、6 月份商品 房销售和投资都走出明显顶部特征。虽然房价仍处于高位，
房企的盈 利质量和现金流明显改善，但预计下半年地产投资增速将继续下滑。
政策方面， 央行 《2015 年以来稳健货币政策主要特点的回顾》 报告透 露出大幅宽松政策只会
用于系统性风险爆发阶段， 权威人士对经济的定调， 货币政策由宽松回归中性。2 季度 M2 增速 明
显放缓 。目 前金融 去杠 杆以及 引导 资金脱 虚向 实，央 行主 要通过 频繁 公开市 场操 作平滑 资 金 面 ，
避免降准降息释放宽松信号而推升资产价格。
从 财 政政 策看 ， 今年 以来 国 债和 地方 政 府债 券发 行 规模 继续 扩 大，6 月 份 财政 支出 同比增长
19.9% ，比 5 月份的 17.6% 进一 步加快 ， 财政 支出 增 长强 劲。 上 半年 财 政 预 算支 出累 计 同比增长
15.1% ， 延续去年以来高增长， 对今年以来经济企稳起到了支持作用。 预计下半年会继续加大财政
政策刺激力度。
海 外 方面 ，美 国 GDP 、通 胀 、消 费数 据 改善 ，但 就 业数 据波 动 较大 ，导 致 加息 预期 反 复。但
整体来 看美 国加息 周期 已开启 ，短 期加息 未能 落地， 成为 干扰市 场的 风险因 素。 英国退 欧 可 能 会
进一步加大欧盟分裂的风险， 市场风险偏好明显下降， 避险情绪升温， 脱欧后续 的演变值得关注 。
一方面 全球 金融不 稳定 性增 强 ，美 元加息 预期 有所回 落； 另一方 面， 美元指 数的 走强仍 使 人 民 币景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 34 页
兑美元汇率继续承压，下半年人民币仍面临贬值压力。
汇 率 长期 取决 于 中国 的经 济 基本 面。 短 期看 ，集 中 换汇 压力 减 弱， 外债 偿 还压 力减 轻，打击
做空势 力， 资本外 流压 力有所 减缓 。5 月以来 央行连 续引 导下调 人民 币中间 价， 逐步释 放 贬 值 压
力。近期脱欧事件推动人民币贬值风险进一步释放。考虑在 9 月 G20 峰会前，人民币汇率对美元
会大概率会趋稳。
报 告 期内 本组 合 采用 中性 久 期策 略， 同 时密 切关 注 信用 风险 ， 保持 高流 动 性， 在信 用选择上
避开强 周期 过剩产 能行 业，优 选高 评级、 现金 流好且 负债 率较低 的信 用品种 。总 体组合 配 置 以 高
流动性、低信用风险为原则。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年， 景顺货币 A 类份额 净值收益率为 1.0283% ， 业绩比较基准收益率为 0.6713% ；
景顺货币 B 类份额净值收益率为 1.1488% ，业绩 比较基准收益率为 0.6713% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
下半年基建在宽财政带动下仍可能维持高位， 房地产投资有一定的惯性， 民间投资下滑趋缓，
短期经济增长仍有惯性，加上去年下半年的低基数，经济呈现 L 型走 势的概率较大。权威人士定
调“经济运行 L 型走势 ”，政策应该不会进行大幅度刺激，增长和通胀略有走弱的概率较大，供
给侧改革重回政策重心。
上半年 CPI 回升力度超预期， 主要是蔬 菜和猪肉价格超预期回升， 以及大宗商品价格的反弹。
随着食品价格中鲜菜价格持续回落， 猪肉价格涨幅继续放缓， 后期食品类价格涨幅预计继续下降，
推动下半年 CPI 逐步下行 。但需关注石油价格上涨、异常天气因素对 CPI 的冲击。大 宗商品价格
可能推动 PPI 继续回升，CPI 和PPI 的 剪刀差收窄。
货币政策继续实质稳健， 财政政策发力。4 月和 5 月份M2 增速明显放缓， 央行主要通过频繁
公 开市 场操作 平滑 资金面 ，为 供给侧 改革 营造中 性适 度的货 币金 融环境 。MPA 考核 半年末 的 资 金
面比较 平稳 。金融 去杠 杆以及 引导 资金脱 虚向 实，预 计央 行仍会 维持 短端资 金 面 的平稳 。 从 财 政
政策看 ，我 们政府 举债 还有一 定空 间，今 年以 来国债 和地 方政府 债券 发行规 模继 续扩大 ， 财 政 支
出在 5 月也 大幅增长 17.6% ，预计依 然会继续加大财政政策刺激力度，继续托底经济。
海外不确定性增加， 汇率贬值趋势未改。 美国加息预期出现反复， 成 为干扰市场的风险因素 。
英国退 欧可 能会进 一步 加大欧 盟分 裂的风 险， 市场风 险偏 好明显 下降 ，避险 情绪 升温， 脱 欧 后 续
的演变 值得 关注。 汇率 长期取 决于 中国的 经济 基本面 ，长 期贬值 压力 仍存， 但近 期脱欧 事 件 使 得
人民币贬值风险进一步释放，考虑在 9 月G20 峰会前，短期人民币汇率对美元会大概率会 趋稳。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 34 页
综 上 ，在 供给 侧 改革 和稳 增 长的 博弈 中 ，实 体经 济 信用 扩张 放 缓， 央行 仍 然非 常有 必要去维
持目前 的低 利率水 平， 防范系 统性 金融风 险。 而脱欧 这一 超预期 事件 使得全 球市 场短期 避 险 情 绪
升 温 ， 也 给 各 国 货 币 政 策 继 续 宽 松 打 开 空 间 。3 季 度 预 计 央 行 将 进 一 步 通 过 各 种 货 币 政 策 工 具
（SLF 、MLF 、PSL 等）维 稳 资金 面。 然 而为 了对 冲 资本 外流 及 基础 货币 增 速下 降， 降 准有 一定必
要性。 组合 将适当 拉长 久期以 期获 得超额 收益 。预计 下半 年低评 级的 信用风 险还 会暴露 ， 信 用 利
差分化 。本 组合将 继续 秉承向 持有 人提供 稳健 回报原 则， 配置上 以高 评级短 融、 同业存 单 投 资 、
存款为主。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策， 基金 估 值小 组在 遵守法律
法规的 前提 下，通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ，谨慎 合 理 地 制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后，
将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ，基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、
程序进 行复 核，基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金管 理人 ，由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时， 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运
作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种， 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的
长期深 入的 跟踪研 究， 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况 等各 方面 因素， 从价 值投资 的 角 度 进
行理论 分析 ，并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理
人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证， 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资
人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后， 基金事 务部 基金会 计 根 据 估
值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员
负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性， 控制 执行中 可能 发生的 风险 ，并对 有关 信息披 露 文 件 进
行合规性审查。
基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验， 具备 专 业胜 任能 力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值 的程度 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 34 页
基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 ， 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟
踪研究， 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议， 确定估值 方法 。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨， 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允， 在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方 之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 、 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 ，由其提
供固定收益品种的估值参考数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定，本基金的收益分配方式为“每日分配、按月支付” 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在景顺长城货币市场证券投资基
金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基 金
合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，完全 尽职 尽责地 履 行 了 应
尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 净 值 收 益
率的计 算以 及 基金 费用 开支等 方面 进行了 认真 地复核 ，未 发现本 基金 管理人 存在 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 景顺长城货币市场证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 136,692,875.18 240,059,330.06
结算备付金 - 809,523.81
存出保证金 - -
交易性金融资产 182,748,798.22 360,123,266.41
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 182,748,798.22 360,123,266.41
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 98,500,747.75 170,000,905.00
应收证券清算款 - -
应收利息 1,469,785.83 4,438,850.39
应收股利 - -
应收申购款 49,910,515.24 109,388.12
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 469,322,722.22 775,541,263.79
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 434,801.28 376,015.03
应付管理人报酬 113,235.87 260,015.60
应付托管费 34,313.88 78,792.61
应付销售服务费 53,140.43 65,813.42
应付交易费用 14,371.65 22,760.14
应交税费 59,200.00 59,200.00
应付利息 - - 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 34 页
应付利润 386,857.46 1,001,233.87
递延所得税负债 - -
其他负债 229,533.91 137,182.63
负债合计 1,325,454.48 2,001,013.30
所 有 者 权益：
实收基金 467,997,267.74 773,540,250.49
未分配利润 - -
所有者权益合计 467,997,267.74 773,540,250.49
负债和所有者权益总计 469,322,722.22 775,541,263.79
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额总额 467,997,267.74 份。 其中 A 类基金份额净值
1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额 260,788,070.04 份；B 类 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
207,209,197.70 份。
6.2 利润表
会计主体： 景顺长城货币市场证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日
一、收入 6,667,418.81 30,840,591.97
1. 利息收入 6,348,051.37 30,056,176.14
其中：存款利息收入 1,538,655.94 8,285,886.03
债券利息收入 3,029,952.22 14,115,100.95
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,779,443.21 7,655,189.16
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 319,367.44 784,415.83
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 319,367.44 784,415.83
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号
填列）
- -
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） - -
减：二 、费用 1,510,571.37 3,775,179.84
1 ．管理人报 酬 783,728.29 2,292,316.06
2 ．托管费 237,493.40 694,641.17 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 34 页
3 ．销售服务 费 314,823.01 597,817.35
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 32,961.40 37,224.30
其中：卖出回购金融资产支出 32,961.40 37,224.30
6 ．其他费用 141,565.27 153,180.96
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号填
列）
5,156,847.44 27,065,412.13
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 5,156,847.44 27,065,412.13
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 景顺长城货币市场证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
773,540,250.49 - 773,540,250.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 5,156,847.44 5,156,847.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-305,542,982.75 - -305,542,982.75
其中：1. 基 金申购款 1,366,362,626.74 - 1,366,362,626.74
2. 基金赎回 款 -1,671,905,609.49 - -1,671,905,609.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -5,156,847.44 -5,156,847.44
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
467,997,267.74 - 467,997,267.74
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,658,024,304.20 - 2,658,024,304.20
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 27,065,412.13 27,065,412.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-667,371,789.50 - -667,371,789.50
其中：1. 基 金申购款 6,101,707,761.43 - 6,101,707,761.43
2. 基金赎回 款 -6,769,079,550.93 - -6,769,079,550.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -27,065,412.13 -27,065,412.13
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,990,652,514.70 - 1,990,652,514.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 许义 明______
______ 吴建军______
____ 邵媛 媛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
景 顺 长城 景系 列 开放 式证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 系列 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监基金 字[2003] 第96 号 《关于同 意景顺长城景系列开放式证券投资
基金设 立的 批复》 核准 ，由景 顺长 城基金 管理 有限公 司依 照《证 券投 资基金 管理 暂行办 法 》 及 其
实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》 等有关规定和 《景顺长城 景系列开放式证券投资基金
基金契约》( 后更名为《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》) 发起，并 于 2003 年 10
月 24 日募集 成立。 本系列基金为契约型开放式， 存续期限不定， 目前下设三个子基 金， 分别为景
顺长城货币市场证券投资 基金(2005 年 7 月15 日 前原为景顺长城恒丰债券证券投资基金， 以下简
称“本基金 ”) 、 景顺长城优选股票证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。 本系列基金
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,835,000,215.28 元， 其中包括景顺长城恒丰债
券 证 券 投 资 基 金 人 民 币 473,468,816.63 元 、 景 顺 长 城 优 选 股 票 证 券 投 资 基 金 人 民 币
820,829,988.03 元和景 顺长城动力平衡证券投资基金人民币 540,701,410.62 元， 业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普 华永道中天验字(2003)第 144 号验资报告予以验证。本系列基金设景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
立 募 集期 内认 购 资金 产生 的 银行 利息 人 民 币 782,418.90 元在 基 金募 集期 结 束时 计入 投 资者认购
账户，折合成 782,418.90 份基金份额 ，其中景顺长城恒丰债券证券投资基金 258,742.20 份基金
份额、 景顺长 城优选股票证券投资基金 262,508.27 份基金份额 和景顺长城动力平衡证券投资基金
261,168.43 份基金份额，归投资者所有。
根据基金管理人 2005 年 7 月 12 日发 布的《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持
有人大 会表 决结果 的公 告》( 以 下简 称 “公告 ”) ，景顺 长城 恒丰债 券 证 券投资 基金 的基金 份 额 持
有人大会于 2005 年 6 月 13 日表决通过了《关于景顺长城恒丰债券证券投资基金转变为景顺长城
货币市场证券投资基金的议案》 ，并 于 2005 年 7 月 7 日获 得了中国证监会证监基金字[2005]121
号 《关于核准景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》 。 根据 《关于 景顺
长 城 恒 丰 债 券 证 券 投 资 基 金 转 变 为 景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 议 案 》 的 有 关 规 定 ， 确 定
2005 年 7 月 14 日为景顺 长城恒丰债券证券投资基金的基金转变基准日，景顺长城恒丰债券证券
投资基金 需在此之前调整资产结构使之满足景顺长城货 币市场证券投资基金的要求。
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计( 普 华永道中天审字(2005)第 1720 号审 计报告) ，
截至 2005 年7 月14 日止 ， 景顺长城恒丰债券证券投资基金基金净值 81,561,919.51 元， 于 2005
年 7 月 15 日 按照本基金固定交易单位面值 1.00 元转变为本基金的基金净值和基金份额。景顺长
城恒丰 债券 证券投 资基 金相关 的资 产和负 债根 据公告 中规 定的转 变会 计处理 方法 以直接 结 转 和 非
直接结 转的 方法分 别转 变为本 基金 的资产 和负 债。本 基金 的基金 管理 人为景 顺长 城基 金 管 理 有 限
公司，基金托管人为中国银行股份有 限公司。
根 据 《景 顺长 城 基金 管理 有 限公 司关 于 景顺 长城 景 系列 开放 式 证券 投资 基 金下 设的 货币市场
证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》 ，自 2010 年 4
月 30 日起， 本基金将基金份额分为 A 级和B 级， 不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。
投资者基金账户所持有份额数量高于 500 万份( 含) 时，账户 内所有基金份额归为 B 级，否则归为
A 级。基金 份额分 级后 ，在基 金存 续期内 的任 何一个 开放 日，注 册登 记机构 根据 上述分 级 原 则 对
投资者基金账户所持有份额的份 额级别进行判断和处理。
根 据 《货 币市 场 基金 管 理 暂 行规 定》 和 《景 顺长 城 景系 列开 放 式证 券投 资 基金 基金 合同》的
有关规定，本基金的投资范围为现金，一年以内的银行定期存款、大额存单，剩余期限在 397 天
以内的 债券 ，期限 在一 年以内 的债 券回购 ，期 限在一 年以 内的中 央银 行票据 以及 中国证 监 会 、 中
国人民 银行 认可的 其他 具有良 好流 动性的 货币 市场工 具。 本基金 的原 业绩比 较基 准为： 税 后 一 年
期定期 存款 利率， 根据 《景顺 长城 基金管 理有 限公司 关于 景顺长 城景 系列开 放式 证券投 资 基 金 下
设的货币市场证券投资基金实施基金份额分级和变更业绩比较基准并修改相关 基金合同的公告》 ，景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 34 页
本基金的业绩比较基准自 2010 年4 月 30 日起变 更为：税后同期七天存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2016 年8 月25 日 批准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及其相关规定( 以下合 称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证 券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁布 的
《证券 投资 基金会 计核 算业务 指引》 、 《景顺 长城 景系列 开放 式证券 投资 基金基 金合 同》和 中 国 证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016
年6 月30 日 的财务状况以及2016 年1 月1 日至6 月30 日的经 营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相 一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
无。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 34 页
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企 业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司 (“ 长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
景顺长城资产管理( 深圳) 有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
长城证券 20,000,000.00 100.00% 1,770,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期和上年度可比期间未发生关联方佣金支出。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 34 页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
783,728.29 2,292,316.06
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
169,063.37 324,489.95
注 ： 支付 基金 管 理人 景顺 长 城基 金管 理 有限 公司 的 管理 人报 酬 按前 一日 基 金资 产净 值 0.33% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
237,493.40 694,641.17
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的 年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年 天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
景顺长城货币
A
景顺长城货币 B 合计
景顺长城基金管理有限公司 19,543.13 9,525.80 29,068.93
中国银行 23,803.77 192.36 23,996.13
长城证券 3,995.24 - 3,995.24
合计 47,342.14 9,718.16 57,060.30
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
景顺长城货币
A
景顺长城货币 B 合计
景顺长城基金管理有限公司 24,754.87 40,510.22 65,265.09
中国银行 36,616.13 498.55 37,114.68
长城证券 2,077.69 75.29 2,152.98
合计 63,448.69 41,084.06 104,532.75
注：支 付基 金销售 机构 的销售 服务 费按前 一日 对应级 别基 金资产 净值 的约定 年费 率计提 ， 逐 日 累
计至每 月月 底，按 月支 付给景 顺长 城基金 管理 有限公 司， 再由景 顺长 城基金 管理 有限公 司 计 算 并
支付给各基金销售机构。A 级基金 份额和 B 级 基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和
0.01% ，其计 算公式为：
日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值 X 对应级别 约定年费率 / 当年天数 。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
单位：人 民币元
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - 145,556,000.00 8,959.25
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交易
的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国银行 - - - - 75,078,000.00 2,685.29
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人于本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
景顺长 城货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
景顺长城资产
管理(深圳)有
限公司
- - - -
景顺 长城货币 B
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
景顺长城资产
管理(深圳)有
限公司
- - 145,546,143.16 29.44%
注：关 联方 持有的 基金 份额占 基金 总份额 比例 的计算 中， 对下属 分级 基金， 比例 的分母 采 用 各 自
级别的份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行-活期 692,875.18 12,343.97 22,288,340.18 53,625.96
中国银行-定期 - 70,843.89 400,000,000.00 194,444.44
注：本 基金 的活期 银行 存款由 基金 托管人 中国 银行保 管， 按银行 同业 利率计 息， 存入中 国 银 行 的
定期存款按协议利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证 券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第 一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 182,748,798.22 元， 无属于第一或第三层次的余额(2015 年 12 月 31 日： 第
二层次 360,123,266.41 元 ，无属于第一或第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 182,748,798.22 38.94
其中：债券 182,748,798.22 38.94
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 98,500,747.75 20.99
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 136,692,875.18 29.13
4 其他各项资产 51,380,301.07 10.95
5 合计 469,322,722.22 100.00
注：银行存款和结算备付金中包含货币基金定期存款 136,000,000.00 元。
7.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.73
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20 ％。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 45
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 40.21 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 18.57 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 22.18 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 4.06 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 4.27 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 89.30 -
7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - - 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
3 金融债券 33,010,716.59 7.05
其中：政策性金融债 33,010,716.59 7.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 99,991,383.50 21.37
6 中期票据 - -
7 同业存单 49,746,698.13 10.63
8 其他 - -
9 合计 182,748,798.22 39.05
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 150419 15 农发 19 300,000 30,010,191.47 6.41
2 011699175 16 华电
SCP002
300,000 30,004,595.11 6.41
3 111617038 16 光大
CD038
300,000 29,829,378.40 6.37
4 071603002 16 中信
CP002
200,000 19,999,382.91 4.27
5 011699212 16 广州港
股 SCP002
200,000 19,997,259.75 4.27
6 011698001 16 南航股
SCP004
200,000 19,991,695.70 4.27
7 111620053 16 广发银
行 CD053
200,000 19,917,319.73 4.26
8 071603005 16 中信
CP005
100,000 9,998,450.03 2.14
9 150416 15 农发 16 30,000 3,000,525.12 0.64
7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1123%
报告期内偏离度的最低值 0.0050%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0535%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 34 页
本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组 合 报告 附 注
7.9.1
本 基 金采 用摊 余 成本 法计 价 ，即 计价 对 象以 买入 成 本列 示， 按 票面 利率 或 协议 利率 并考虑其
买入时 的溢 价和折 价， 在其剩 余存 续期内 摊销 ，每日 计提 损益。 本基 金采用 固定 份额净 值 ， 基 金
账面份额净值为 1.0000 元。
7.9.2
本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,469,785.83
4 应收申购款 49,910,515.24
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 51,380,301.07
7.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 34 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
景顺长城
货币 A
10,147 25,701.00 12,028,752.92 4.61% 248,759,317.12 95.39%
景顺长城
货币 B
12 17,267,433.14 169,769,842.25 81.93% 37,439,355.45 18.07%
合计 10,159 46,067.26 181,798,595.17 38.85% 286,198,672.57 61.15%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
景顺长城货
币 A
21.09 0.00%
景顺长城货
币 B
- 0.00%
合计
21.09 0.00%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
1 、本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2 、本期末本 基金的基金经理未持有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 34 页
项目 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B
基金运作起始 日（2005 年 7 月 15 日 ）基金
份额总额
81,561,919.51 -
本报告期期初基金份额总额 279,196,603.89 494,343,646.60
本报告期基金总申购份额 419,094,301.44 947,268,325.30
减: 本报告期 基金总赎回份额 437,502,835.29 1,234,402,774.20
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 260,788,070.04 207,209,197.70
注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、本基金管 理人于 2016 年 1 月 22 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2 、 本基金管理人于 2016 年 2 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3 、本基金管 理人于 2016 年 2 月 20 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
4 、 本基金管理人于 2016 年 7 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过， 同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职， 聘任杨光裕 先生担任本公司董事长。 根据公司章程
相关规定， “公司的董事长为公司的法定代表人” 。 经深圳市市场监督管理局核准， 景顺长城基金
管理有限公 司法定代表人已于 2016 年 7 月13 日 变更为杨光裕先生， 本基金管理人已于 2016 年 7
月 15 日发布 了公告。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。 有关公告刊登在中国证券报、 上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
5 、报告期内 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期内 ，本基 金管 理人及 其高 级管理 人员 、托管 人托 管业务 部门 及其高 级管 理人员 未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
海通证券股份
有限公司
2 - - - - - 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 33 页 共 34 页
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1 ）选择标准
a 、资金实力 雄厚，信誉良好；
b 、财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c 、经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d 、内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服务。 并能 根据 基 金管 理人的 特定 要求， 提 供 专 门
研究报告。
2 ）选择程序
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后，确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人与 被选择 的 证 券 经
营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券股份有
限公司
- - 20,000,000.00 100.00% - -
中国国际金融股
份有限公司
- - - - - -
东方证券股份有
限公司
- - - - - -
中信建投证券股
份有限公司
- - - - - -
招商证券股份有
限公司
- - - - - -
广发证券股份有
限公司
- - - - - -
中国银河证券股 - - - - - - 景顺长城货币 2016 年半年度报告摘要
第 34 页 共 34 页
份有限公司
东吴证券股份有
限公司
- - - - - -
海通证券股份有
限公司
- - - - - -
长江证券股份有
限公司
- - - - - -
浙商证券股份有
限公司
- - - - - -
10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报 告 期 内 不 存 在 本 基 金 管 理 人 和 股 东 使 用 固 有 资 金 从 景 顺 长 城 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 购 买
金融工具的情况。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
