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景顺稳健A(001194)

景顺稳健:2016年半年度报告摘要

 
 
景顺 长城 稳健 回报 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金 2016 年 半年 度报 告 摘要 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日 
 
 
 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立 董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 , 保 证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况


基金简称 景顺长城稳健回报混合 场内简称 无 基金主代码 001194 交易代码 001194 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月10 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,115,024,779.65 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 稳健回报 A 稳健回报 C 下属分级基金的交易代码 : 001194 001407 报告期末 下属分级基金的份额总额 147,906,578.52 份 967,118,201.13 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下, 通过积极主动的资产配置, 寻求 基金资产 的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 1 、 资 产 配 置 策 略 : 本 基 金 依 据 定 期 公 布 的 宏 观 和 金 融 数 据 以 及 投 资 部 门 对 于 宏观经济、 股市政策、 市场趋势的综合分析, 重点关注包括 GDP 增速 、 固定资 产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势, 同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素, 在 深 入 分 析 和 充 分 论 证 的 基 础 上 评 估 宏 观 经 济 运 行 及 政 策 对 资 本 市 场 的 影 响 方 向 和 力 度 , 运 用 宏 观 经 济 模 型 (MEM ) 做 出 对 于 宏 观 经 济 的 评 价 , 结 合 投 资 制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。 2 、 债券投资策略: 债券投资在保 证资产流动性的基础上, 采取利率预期策略、 信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法, 力求在控制各类风险的基础上 获取稳定的收益。 3 、 股 票 投 资 策 略 : 本 基 金 通 过 基 金 经 理 的 战 略 性 选 股 思 路 以 及 投 研 部 门 的 支 持, 筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。 在股票投资方面, 本 基 金 利 用 基 金 管 理 人 股 票 研 究 数 据 库 (SRD ) 对 企 业 内 在 价 值 进 行 深 入 细 致 的 分析, 并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投 资。 业绩比较基准 1 年期银行定 期存款利率(税后)+3% (单利年化) 风险收益 特征 本基金为混合型基金, 属于中高预期收益和风险水平的投资品种, 其 预期收益 和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


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2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 田东辉 联系电话 0755-82370388 010-68858113 电子邮箱 investor@igwfmc.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话


4008888606 95580 传真 0755-22381339 010-68858120


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.igwfmc.com 基金半年度 报告备置地点 基金管理人的办公场所


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 基金级别 稳健回报 A 稳健回报 C 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月30 日) 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月30 日) 本期已实现收益 2,380,001.12 19,763,674.83 本期利润 1,411,164.52 8,995,308.26 加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0056 本期基金份额净值增长率 1.05% 0.86% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0319 0.0334 期末基金资产净值 156,902,958.61 1,017,893,732.75 期末基金份额净值 1.061 1.053 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3 、 基金份额净值的计算精确到小数点后三位, 小数点后第四位四舍五入, 由此产 生的误差计入基 金资产。


4 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页


所列数字。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较








稳健回报 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.76% 0.06% 0.35% 0.01% 0.41% 0.05% 过去三个月 0.66% 0.07% 1.07% 0.01% -0.41% 0.06% 过去六个月 1.05% 0.06% 2.17% 0.01% -1.12% 0.05% 过去一年 4.33% 0.12% 4.57% 0.01% -0.24% 0.11% 自基金合同 生效起至今 6.10% 0.13% 5.83% 0.01% 0.27% 0.12%








稳健回报 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.77% 0.06% 0.35% 0.01% 0.42% 0.05% 过去三个月 0.67% 0.07% 1.08% 0.01% -0.41% 0.06% 过去六个月 0.86% 0.07% 2.19% 0.01% -1.33% 0.06% 过去一年 3.64% 0.12% 4.62% 0.01% -0.98% 0.11% 自基金合同 生效起至今 5.30% 0.20% 4.90% 0.01% 0.40% 0.19%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页


注 : 本基 金的 投 资组 合比 例 为: 本基 金 股票 投资 占 基金 资产 的 比例 范围 为 0-95% 。 本 基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值 5%的现 金或 者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自 2015 年 4 月 10 日基金合同生效日起 6 个 月。 建仓期 结束时, 本基金投资组合达到上述投资组合比例要求。 本 基金于 2015 年 6 月8 日 增 设 C 类基金份额 。 3.3 其他指标 无。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验





本基金 管理人景顺长城基金管理有限公司 (以下简称 “ 公司” 或 “本 公司” ) 是经 中国证监会 证监基金字 [2003 ]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司, 由长城证券股份有限公司、 景顺 资产管理有限公司、 开滦 (集团) 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立, 并于 2003景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页


年 6 月9 日 获得开业批文, 注册资本 1.3 亿元 人民币, 目前, 各家出资 比例分别为 49% 、49% 、1% 、 1% 。总部设 在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 截止 2016 年6 月30 日, 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 55 只开 放式基金, 包括景顺 长城景 系列 开放 式 证券 投资基 金、 景顺长 城内 需增长 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 混 合 型 证券投 资基 金(LOF) 、景顺长 城资 源垄断 混合 型证券 投资 基金(LOF) 、景顺 长城 新兴成 长 混 合 型 证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资 基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长 城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型 证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基 金、上证 180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指 数证券 投资 基金联 接基 金、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证 券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券 型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投 资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选 股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中 证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基 金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配 置混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置 混合型证券 投资基金、 景顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城 安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接 基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长 城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景 顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双 息收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环 保优势 股票 型证券 投资 基金。 其中 景顺长 城景 系列开 放式 证券投 资基 金下设 景顺 长城优 选 混 合 型 证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页


本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 毛从容 景顺长城稳健回报灵活配 置混合型基金、 领先回报灵 活配置混合型基金、 中国回 报灵活配置混合型基金、 安 享回报灵活配置混合型基 金、 泰和回报灵活配置混合 型基金、 景颐双利债券型基 金、景颐增利债券型基金、 景丰货币市场基金、 景颐宏 利债券型、 景盛双息收益债 券型、 景系列基金基金经理 (分管景系列基金下设之 景顺长城货币市场基金) , 副总经理兼固定收益部投 资总监 2015 年 4 月 10 日 2016 年4 月 19 日 16 经济学硕士。曾任职 于交通银行、长城证 券金融研究所,着重 于宏观和债券市场的 研究,并担任金融研 究所债券业务小组组 长。2003 年3 月加入 本公司,担任研究员 等职务; 自 2005 年6 月起担任基金经理。 万梦 景顺长城稳健回报灵活配 置混合型基金、 领先回报灵 活配置混合型基金、 安享回 报灵活配置混合型基金、 泰 和回报灵活配置混合型基 金、 中国回报灵活配置混合 型基金基金经理 2015 年 7 月 4 日 - 5 工学硕士。曾任职于 壳牌(中国)有限公 司。2011 年9 月加入 本公司,先后担任研 究部行业研究员、固 定收益部研究员和基 金经理助理职务;自 2015 年7 月 起担任基 金经理。 注:1 、 对基金的首任基金经理, 其 “任职日期”按基金合同生效日填写, “离任日期”为根据公 司决定的解聘日期 (公告前一日) ; 对此后的非首任基金经理, “任职 日期 ”指根据公司决定聘任 后的公告日期, “离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日) ;


2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3 、 毛从容女士于 2016 年4 月19 日离 任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长 城景丰货币市场基金基金经理,2016 年 4 月 25 日离任景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投 资基金、景系列基 金基金经理(分管景系列基金下设之景顺长城货币市场基金) ,2016 年 6 月 17 日离任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投 资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等 有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和其 他有关 法律 法规的 规定 ,本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产, 在严格 控 制 风 险 的基础 上, 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本报 告期内 ,基 金运作 整体 合法合 规, 未发现 损 害 基 金 持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 (2011 年修订) 》 , 完善相 应制 度及流 程, 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 上半年房地产和基建投资的拉动下 GDP 保持 了 6.7% 的增速。1-6 月固定资 产投资累计同比增 长 9% ,其中 民间投资、制造业投资大幅下滑,房地产开发投资见顶回落,仅基建投资独撑。 1 季度受到稳 增长政策刺激, 信贷和社融发力,2 季度随着权威人士讲话定下基调, 供给侧改 革重回政策重心,信贷和社融增速有所回落。4 月、 5 月新 增贷款乏力,主要靠居民中长期按揭 贷款拉 动, 企业贷 款需 求则明 显不 足。社 融主 要受到 企业 债净发 行量 减少、 票据 融资大 幅 下 滑 影 响。 货 币 政策 方面 整 体维 持中 性 偏松 ,央 行 主要 通过 频 繁公 开市 场 操作 平滑 资 金面 ,为 供给侧改 革营造中性适度的货币金融环境,但在汇率压力和金融去杠杆背景下,短端 7 天 逆回购利率一直 维持 2.25% 的 水平,资金利率维持紧平衡。 上 半 年债 券市 场 收益 率波 动 较大 ,1 季 度在 资产 荒 现象 明显 , 在配 置力 量 的作 用下 ,收益率 持续下行。而 4 月开始 度信用风险频发,且逐步蔓延至地方国企和央企,收益率出现大幅上行, 而后 5 月上 旬在集中公布的经济金融数据不及预期、权威人士表态等带动下收益率有所下行,后 短期震荡盘整,6 月下旬 在资金面超预期宽松以及避险情绪的作用下, 收益率再次出现快速下行,景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页


仅产能过剩行业和民企下行幅度有限。整个上半年,10 年 期国开收益率上行 6BP 至 3.19% ,3 年 期和 5 年期AA 中票收益率 分别下行 7BP 和6BP ,至3.98% 和 4.31% 。 权益市场方面, 上半年 A 股市场表现不佳, 一方面熔断机制在年初一定程度造成市场的恐慌, 另一方面,人民币汇率贬值对权益市场形成较大压力。沪深 300 指数 、上证综指和创业板指数上 半年分别下跌 15.47%% 、17.22% 和17.92% 。 2016 年上半 年本基金以中高等级信用债配置为主, 控制杠杆和久期。 权益方面, 本基金以持 有较为稳健的大盘蓝筹股为主,并参与了新股及可转债的一级市场申购。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 2016 年上半 年度,稳健回报 A 类份 额净值增长率为 1.05% , 业绩比较基准收益率为 2.17% 。 2016 年上半 年度,稳健回报 C 类份 额净值增长率为 0.86% , 业绩比较基准收益率为 2.19% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 下 半 年基 建在 宽 财政 带动 下 仍可 能维 持 高位 ,房 地 产投 资有 一 定的 惯性 但 也趋 于回 落,民间 投资下滑趋缓,短期经济增长仍有惯性,加上去年下半年的低基数,经济呈现 L 型走势的概率较 大。权威人士定调 “经济运行 L 型 走势 ”,政策应该不会进行大幅度刺激,增长和通胀略有走弱 的概率较大,供给侧改革重回政策重心。 上半年 CPI 回升力度超预期, 主要是蔬菜和猪肉价格超预期回升, 以及大宗商品价格的反弹。 随着食品价格中鲜菜价格持续回落, 猪肉价格涨幅继续放缓, 后期食品类价格涨幅预计继续下降, 推动下半年 CPI 逐步下行 。但需关注石油价格上涨、异常天 气因素对 CPI 的冲击。 在 目 前的 经济 状 况下 ,货 币 政策 不会 收 紧, 但边 际 上将 更为 中 性。 在引 导 资金 脱虚 向实的大 环境下 ,预 计央行 仍会 维持短 端资 金面的 平稳 。从财 政政 策看, 我们 政府举 债还 有一定 空 间 , 预 计政府会继续加大财政政策刺激力度,继续托底经济。 海外不确定性增加, 汇率贬值趋势未改。 美国加息预期出现反复 , 成 为干扰市场的风险因素 。 英国退 欧可 能会进 一步 加大欧 盟分 裂的风 险, 市场风 险偏 好明显 下降 ,避险 情绪 升温, 脱 欧 后 续 的演变值得关注。汇率长期取决于中国的经济基本面,长期贬值压力仍存。 综上,经济 L 型增长和通 胀走弱,货币政策 回归中性的定调,基本面对债市影响偏正面,但 信用风 险以 及美元 加息 和汇率 问题 均需持 续关 注。相 对看 好利率 债的 阶段性 机会 ,而低 评 级 的 信 用风险 还会 暴露, 信用 利差继 续分 化。看 好短 久期高 评级 的信用 品种 。组合 将继 续控制 杠 杆 比 例 和久期 ,坚 持中高 等级 信用债 为主 的投资 方向 ,防范 信用 风险和 流动 性风险 ,并 增加利 率 债 的 交 易性机会。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页


权 益 方面 ,经 济 基本 面决 定 了大 部分 企 业盈 利不 会 出现 明显 改 善, 货币 政 策决 定了 增量资金 有限, 整体 估值提 升空 间有限 。下 半年存 量博 弈的状 况可 能会持 续, 结构分 化将 更为明 显 。 在 目 前低利率、 风险偏好整体较低的大环境下, 相对看好低估值且业绩增长确定, 以 及高股息率个股 。 组合将坚持稳健的投资风格,以获取长期回报为目标,同时继续参与新股的一级市场申购。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策, 基金 估 值小 组在 遵守法律 法规的 前提 下,通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ,谨慎 合 理 地 制 定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。 估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗 等相关人员。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后, 将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ,基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、 程序进 行复 核,基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金 管 理人 ,由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中 和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时, 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运 作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种, 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的 长期深 入的 跟踪研 究, 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况等各 方面 因素, 从价 值投资 的 角 度 进 行理论 分析 ,并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理 人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证, 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资 人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后, 基金事 务部 基金会 计 根 据 估 值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员 负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性, 控制 执行中 可能 发生的 风险 ,并对 有关 信息披 露 文 件 进 行合规性审查。 基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验, 具备 专 业胜 任能 力和相关 从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2 、基金经理 参与或决定估值 的程度 基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 , 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟 踪研究, 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议, 确定估值 方法 。 3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页


估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨, 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允, 在数据的 采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度 本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署服 务协 议 ,由 其提 供 银行 间同 业市场交 易的债券品种的估值数据。 本 基 金管 理人 与 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 , 由其 提供 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌转让的 固定收益品种( 可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外) 的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 无。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本报告期内, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在景顺长城稳健回报灵 活配置混合型证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及 其他有 关法 律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ,不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的 行 为 , 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 本 托管 人依 据 国家 相关 法 律法 规、 基 金合 同和 托 管协 议的 规 定, 对基 金管理人 在本基 金的 投资运 作、 基金资 产净 值的计 算、 基金收 益的 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行 了 必 要 的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情 况、 财 务会计报告 、 投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 14,074,977.98 964,289,209.86 结算备付金 - 571,374.14 存出保证金 75,561.88 599,953.79 交易性金融资产 1,244,176,126.08 758,119,943.43 其中:股票投资 46,934,789.48 57,625,586.63 基金投资 - - 债券投资 1,197,241,336.60 700,494,356.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 925,103,787.65 应收证券清算款 - 2,563,928.05 应收利息 17,862,997.62 10,694,835.60 应收股利 - - 应收申购款 694.45 99.21 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,276,190,358.01 2,661,943,131.73 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2016 年 6 月 30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 99,999,530.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,770.67 11,919.99 应付管理人报酬 605,182.33 1,834,453.99 应付托管费 151,295.56 343,960.13 应付销售服务费 176,117.47 416,637.61 应付交易费用 50,776.75 161,993.32 应交税费 - - 应付利息 32,190.64 - 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页


应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 375,803.23 176,002.94 负债合计 101,393,666.65 2,944,967.98 所 有 者 权益:


实收基金 1,115,024,779.65 2,546,569,942.34 未分配利润 59,771,911.71 112,428,221.41 所有者权益合计 1,174,796,691.36 2,658,998,163.75 负债和所有者权益总计 1,276,190,358.01 2,661,943,131.73 注: 报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额总额 1,115,024,779.65 份。 其中 A 类基 金份额净值 1.061 元 , 基 金 份 额 总 额 147,906,578.52 份;C 类 基 金 份 额 净 值 1.053 元 , 基 金 份 额 总 额 967,118,201.13 份。








6.2 利润表 会计主体 :景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年 4 月10 日( 基金 合同 生效日) 至2015 年6 月30 日 一、收入 21,105,395.25 92,364,764.41 1. 利息收入 31,587,760.86 15,015,060.89 其中:存款利息收入 1,854,780.75 11,408,416.04 债券利息收入 25,944,609.38 1,252,753.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,788,370.73 2,353,891.54 其他利息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) 1,254,320.19 82,114,863.12 其中:股票投资收益 7,366,214.78 81,897,549.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 -6,338,184.19 -387,323.02 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 226,289.60 604,636.19 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “-”号 填列) -11,737,203.17 -5,002,855.08 4. 汇兑收益 ( 损失以“- ”号填列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填列) 517.37 237,695.48 减:二 、费用 10,698,922.47 11,135,382.48 1 .管理人报 酬 7,059,028.68 7,998,989.32 2 .托管费 1,384,987.17 1,499,810.55 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页


3 .销售服务 费 1,659,684.06 26.88 4 .交易费用 126,791.77 1,425,432.30 5 .利息支出 249,429.57 116,622.95 其中:卖出回购金融资产支出 249,429.57 116,622.95 6 .其他费用 219,001.22 94,500.48 三 、 利润 总额 (亏 损 总额 以 “-”号 填列) 10,406,472.78 81,229,381.93 减:所得税费用 - - 四 、 净利 润 ( 净 亏损 以 “- ” 号 填 列) 10,406,472.78 81,229,381.93


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 2,546,569,942.34 112,428,221.41 2,658,998,163.75 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 10,406,472.78 10,406,472.78 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -1,431,545,162.69 -63,062,782.48 -1,494,607,945.17 其中:1. 基金 申购款 206,042.24 10,751.08 216,793.32 2. 基金赎回 款 -1,431,751,204.93 -63,073,533.56 -1,494,824,738.49 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以“- ”号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 1,115,024,779.65 59,771,911.71 1,174,796,691.36 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 4 月10 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页


一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 3,167,424,345.20 - 3,167,424,345.20 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 81,229,381.93 81,229,381.93 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 1,654,030,759.53 -1,097,197.68 1,652,933,561.85 其中:1. 基金 申购款 1,714,055,855.52 18,004.71 1,714,073,860.23 2. 基金赎回 款 -60,025,095.99 -1,115,202.39 -61,140,298.38 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以“- ”号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 4,821,455,104.73 80,132,184.25 4,901,587,288.98


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 许义 明______














______ 吴建军______














____ 邵媛 媛____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 景 顺 长城 稳健 回 报灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中 国证 券监 督管理 委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2015]第 483 号《 关于准予景顺长城稳健回报灵活 配 置混合 型证 券投资 基金 募集的 批复 》核准 ,由 景顺长 城基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民 共 和 国 证券投资基金法》 和 《景 顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 3,167,339,123.42 元, 业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合伙) 普 华永 道中天验字(2015) 第 294 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资 基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 4 月 10 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,167,424,345.20 份基金 份额, 其中认购资金利息折合 85,221.78 份基金 份额。 本基金的基金管 理人为景顺长城基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股 份有限公司。 根 据 《关 于景 顺 长城 稳健 回 报灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基金 增 设基 金份 额 并相 应修 订基金合景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页


同部分条款的公告》 ,自 2015 年 6 月 8 日起,本基金增设 C 类基金份额,原有收取申购费和赎回 费的基金份额类别更名为 A 类基金 份额,C 类 基金份额不收取申购费,收取赎回费并从本基金类 别资产中计提销售服务费。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《关 于 景顺 长城 稳 健回 报灵 活 配置 混合 型证券投 资基金 基金 合同》 的有 关规定 ,本 基金的 投资 范围包 括国 内依法 发行 上市的 股票 (包括 中 小 板 、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (包括国内 依法发行和上市交易的国债、 央行 票据、 金融 债券、 企业 债券、 公司 债券、 中期 票据、 短期 融资券 、超 短期融 资券 、次级 债 券 、 政 府支持 机构 债、政 府支 持债券 、地 方政府 债、 资产支 持证 券、中 小企 业私募 债券 、可转 换 债 券 及 其他经中国证监会允许投资的债券) 、 债券回购、 银行存款 (包括协议存款、 定期存款及其他银行 存款) 、 货币市场工具、 权证、 股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符 合中国证监会的相关规定。 本 基 金股 票投 资 占基 金资 产 的比 例范 围 为 0-95% 。本 基金 每个 交 易日 日终 在 扣除 股指 期 货合 约需缴纳的交易保证金后, 应当保持 不低于基金资产净值的 5%的现金 或者到期日在一年以内的政 府债券。本基金的业绩比较基准为:1 年期定期 存款利率(税后)+3% ( 单利年化) 。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2016 年8 月25 日 批准报出。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《景顺长 城稳健回报灵活配置混 合型证 券投 资基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关规 定及 允许的 基 金 行 业 实务操作编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的经营成 果和基金净值变动 情 况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策 和会计估计 与最近一期年度报告一致。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页


6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 无。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 无。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 无。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税 [2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ,主要 税 项 列 示 如下:


(1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括 买卖股票、 债券的差价收入, 股权的 股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额, 自 2015 年9 月 8 日起, 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公 司限售股, 解禁后取得的股息 、 红利收 入, 按照上 述规 定计算 纳税 ,持股 时间 自解禁 日起 计算; 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继 续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。


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(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。


6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中国 邮政储蓄银行 ”) 基金托管人、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本基金本期及上年度可比期间无应付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年4 月10 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 7,059,028.68 7,998,989.32 其中: 支付销售机构的客 户维护费 2,621.77 1,430.68 注:支 付基 金管理 人景 顺长城 基金 管理有 限公 司的管 理人 报酬按 前一 日基金 资产 净值约 定 的 年 费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。自 2016 年 5 月 18 日起约定的年费率为 0.6% ,2016 年 5 月18 日 前约定的年费率为 0.8%。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 约定的 年费率/ 当年 天数。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页


6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年4 月10 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,384,987.17 1,499,810.55 注 : 支付 基金 托 管人 中国 邮 政储 蓄银 行 的托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.15% 的年 费 率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X0.15%/ 当年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 稳健回报 A 稳健回报 C 合计 景顺长城基金管理有限 公司 - 1,659,684.06 1,659,684.06 中国邮政储蓄银行 - - - 合计 - 1,659,684.06 1,659,684.06 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年 4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 稳健回报 A 稳健回报 C 合计 景顺长城基金管理有限 公司 - 26.88 26.88 中国邮政储蓄银行 - - - 合计 - 26.88 26.88 注: 支付基金 销售机构的C 类基金份额 销售服务费按前一日C 类基金资产净值0.2% 的 年费率计提 , 逐日累 计至 每月月 底, 按月支 付给 景顺长 城基 金管理 有限 公司, 再由 景顺长 城基 金管理 有 限 公 司 计算并支付给各基金销售机构。A 类 基金份额不收取销售服务费。其计算公式为: 日销售服务费=前一日 C 类基金资产 净值 X 0.2%/ 当年天数。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页


6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金的基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 除基金管理人之外,本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 4 月10 日( 基金合 同生效日) 至 2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国邮政储蓄银行 14,074,977.98 185,332.41 1,643,481,524.95 1,842,407.98 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 无。 6.4.9 期末(2016 年 6 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年 6 月24 日 2016 年 7 月 6 日 新股流 通受限 12.98 12.98 9,653 125,295.94 125,295.94 - 603016 新宏 泰 2016 年 6 月23 日 2016 年 7 月 1 日 新股流 通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年 6 月30 日 2016 年 7 月 8 日 新股流 通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年 6 月29 日 2016 年 7 月 7 日 新股流 通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页





6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 000002 万


科A 2015 年12 月18 日 重大 事项 停牌 18.20 2016 年7 月 4 日 21.99 1,187,299 16,520,816.62 21,608,841.80 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本期末 2016 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 99,999,530.00 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 160209 16 国开09 2016 年7 月4 日 99.83 700,000 69,881,000.00 150220 15 国开20 2016 年7 月4 日 101.48 200,000 20,296,000.00 101558012 15 华强 MTN002 2016 年7 月4 日 101.90 100,000 10,190,000.00 合计





1,000,000 100,367,000.00 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本期末,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 31,123,222.06 元, 属于第二层次的余额为 1,213,052,904.02 元, 无属 于 第三层次的余额。 (于2015 年12 月31 日, 第一层次 : 31,475,540.42 元 , 第二 层次: 726,644,403.01 元,无 第三层次) (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易 不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期 间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输 入值对于 公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于 2016 年6 月 30 日, 本基金未持有 非持续的以公允价值计量的金融资产。 (2015 年12 月 31 日,无) (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 46,934,789.48 3.68 其中:股票 46,934,789.48 3.68 2 固定收益投资 1,197,241,336.60 93.81 其中:债券 1,197,241,336.60 93.81 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页











资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,074,977.98 1.10 7 其他各项资产 17,939,253.95 1.41 8 合计 1,276,190,358.01 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,866,016.00 0.50 C 制造业 11,606,388.98 0.99 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 1,934,492.00 0.16 E 建筑业 770,827.20 0.07 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 70,492.40 0.01 J 金融业 5,057,605.00 0.43 K 房地产业 21,608,841.80 1.84 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 46,934,789.48 4.00


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7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 无。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 000002 万


科A 1,187,299 21,608,841.80 1.84 2 600028 中国石化 1,242,800 5,866,016.00 0.50 3 002508 老板电器 153,594 5,647,651.38 0.48 4 600036 招商银行 289,006 5,057,605.00 0.43 5 000568 泸州老窖 85,017 2,525,004.90 0.21 6 002533 金杯电工 180,500 2,424,115.00 0.21 7 600674 川投能源 234,200 1,934,492.00 0.16 8 601611 中国核建 37,059 770,827.20 0.07 9 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02 10 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02 注 : 投资 者欲了 解 本报 告期末 基 金投 资的所 有 股票 明细, 应 阅读 登载于 基 金管 理人网 站 的 半 年度报 告 正文。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600028 中国石化 5,999,342.00 0.23 2 002508 老板电器 4,999,523.62 0.19 3 600240 华业资本 4,998,298.61 0.19 4 000568 泸州老窖 2,999,431.00 0.11 5 002533 金杯电工 2,998,996.00 0.11 6 601021 春秋航空 2,995,398.00 0.11 7 600674 川投能源 1,996,858.00 0.08 8 600036 招商银行 799,760.00 0.03 9 002797 第一创业 212,044.56 0.01 10 601611 中国核建 128,594.73 0.00 11 601966 玲珑轮胎 125,295.94 0.00 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页


12 603377 东方时尚 113,750.40 0.00 13 002791 坚朗五金 85,697.61 0.00 14 603919 金徽酒 72,247.76 0.00 15 002792 通宇通讯 70,678.14 0.00 16 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.00 17 603868 飞科电器 59,372.79 0.00 18 601127 小康股份 50,326.22 0.00 19 002790 瑞尔特 50,104.76 0.00 20 300511 雪榕生物 48,307.04 0.00 注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002400 省广股份 6,928,510.25 0.26 2 600036 招商银行 6,504,370.35 0.24 3 600240 华业资本 3,910,680.41 0.15 4 601021 春秋航空 2,819,980.50 0.11 5 603508 思维列控 1,420,459.99 0.05 6 300496 中科创达 1,263,080.00 0.05 7 002533 金杯电工 1,000,000.00 0.04 8 000568 泸州老窖 999,978.10 0.04 9 603999 读者传媒 942,528.00 0.04 10 002781 奇信股份 876,670.24 0.03 11 603866 桃李面包 858,510.75 0.03 12 603398 邦宝益智 608,928.00 0.02 13 603996 中新科技 547,680.20 0.02 14 300494 盛天网络 497,200.39 0.02 15 002797 第一创业 489,486.24 0.02 16 002787 华源包装 461,840.52 0.02 17 603778 乾景园林 425,829.60 0.02 18 002780 三夫户外 385,128.00 0.01 19 002786 银宝山新 370,705.00 0.01 20 300493 润欣科技 364,451.20 0.01 注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量) ,未考 虑相关交易费用。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页


7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 29,553,084.00 卖出股票收入(成交)总额 37,608,643.76 注: 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 (成交单价乘以成交数量) , 未考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,325,000.00 8.54 其中:政策性金融债 100,325,000.00 8.54 4 企业债券 172,679,400.00 14.70 5 企业短期融资券 671,684,000.00 57.17 6 中期票据 245,831,000.00 20.93 7 可转债(可交换债) 6,721,936.60 0.57 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,197,241,336.60 101.91


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160209 16 国开 09 700,000 69,881,000.00 5.95 2 011599749 15 人福SCP001 500,000 50,285,000.00 4.28 3 011519008 15 国电SCP008 500,000 50,225,000.00 4.28 4 041655014 16 连云发 CP001 500,000 50,215,000.00 4.27 5 011552003 15 南航SCP003 500,000 50,200,000.00 4.27


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页


7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。


时 点 选择 :基 金 管理 人在 交 易股 指期 货 时, 重点 关 注当 前经 济 状况 、政 策 倾向 、资 金流向和 技术指标等因素。


套保比例: 基金管理人根据对指数点位区间判断, 在符合法律法规的前提下, 决 定套保比例 。 再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。


合 约 选择 :基 金 管理 人根 据 股指 期货 当 时的 成交 金 额、 持仓 量 和基 差等 数 据, 选择 和基金组 合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页


序号 名称 金额 1 存出保证金 75,561.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,862,997.62 5 应收申购款 694.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,939,253.95


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 流通受限情况说明 1 000002 万


科A 21,608,841.80 1.84 重大事项停牌 2 601611 中国核建 770,827.20 0.07 临时停牌


7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 无。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额 级别 持有 人户 数( 户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 稳健 回报 A 740 199,873.75 146,563,865.14 99.09% 1,342,713.38 0.91% 稳健 回报 C 4 241,779,550.28 967,117,988.40 100.00% 212.73 0.00% 合计 744 1,498,689.22 1,113,681,853.54 99.88% 1,342,926.11 0.12% 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页


注: 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分 母 采 用各自 级别 的份额 ,对 合计数 ,比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 (即 期末基 金 份 额 总 额) 。 8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业 人员持有本基金 稳健回报 A 0.00 0.00% 稳健回报 C 18.81 0.00% 合计 18.81 0.00% 注:分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ,对 下属分 级基 金,比 例 的 分 母 采用各 自级 别的份 额, 对合计 数, 比例的 分母 采用下 属分 级基金 份额 的合计 数( 即期末 基 金 份 额 总额) 。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 1 、本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2 、本期末本 基金的基金经理未持有本基金。 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 稳健回报 A 稳健回报 C 基金合同生效日 (2015 年 4 月10 日 ) 基金份 额总额 3,167,424,345.20 - 本报告期期初基金份额总额 195,937,328.79 2,350,632,613.55 本报告期基金总申购份额 205,946.55 95.69 减: 本报告期 基金总赎回份额 48,236,696.82 1,383,514,508.11 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 147,906,578.52 967,118,201.13 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 4 月 13 日至 5 月 13 日 以通讯开 会方式召开了基金份额持有人大会, 会议审议并通过了 《 关于调整景顺长城稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金管理费率的议案》 ,该议案自 2016 年 5 月 17 日起生效。 本次持有人大会决议 生效后,根据持有人大会通过的议案及方案说明, 《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》 关于对基金管理费率的调整于 2016 年5 月18 日生效, 景 顺长城稳健回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金管理人管理费自 2016 年 5 月 18 日起由 0.8%年费率下调 至 0.6% 年 费率。有关详细信息参见本公司于 2016 年4 月13 日至5 月18 日发布的一 系列相关公告。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 1 、本基金管 理人于 2016 年 1 月 22 日 发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。 2 、 本基金管理人于 2016 年 2 月4 日 发布公告, 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过,聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 3 、本基金管 理人于 2016 年 2 月 20 日 发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议 通过,聘任毛从容女士担任本公司副总经理。 4 、 本基金管理人 于 2016 年 7 月4 日 发布公告, 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过, 同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职, 聘任杨光裕 先生担任本公司董事长。 根据公司章程 相关规定, “公司的董事长为公司的法定代表人” 。 经深圳市市场监督管理局核准, 景顺长城基金 管理有限公司法定代表人已于 2016 年 7 月13 日 变更为杨光裕先生, 本基金管理人已于 2016 年 7 月 15 日发布 了公告。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。 有关公告刊登在中国证券报、 上海证券 报、证券时报及基金管理人网站上。 5 、报告期内 本基金托管人的专门基金托管部门无重 大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。





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10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金本期未变更会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期内, 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托 管业务部门及其高级管理人员未受 到监管部门的任何稽查和处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 平安证券有限 责任公司 2 65,396,250.99 100.00% 60,904.33 100.00% 未变更 注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下: 1 )选择标准 a 、资金实力 雄厚,信誉良好; b 、财务状况 良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; c 、经营行为 规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚; d 、内部管理 规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求; e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、 定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ,包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、 个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服务。 并能 根据 基 金管 理人的 特定 要求, 提 供 专 门 研究报告。 2 )选择程序


基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后,确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人与 被选择 的 证 券 经 营机构签订协议。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 景顺长城稳健回报混合 2016 年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页


的比例 平安证券有限 责任公司 3,901,200.51 100.00% 2,000,000.00 100.00% - -


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 1 、 为更好地满足广大投资者的理财需求, 本公司自 2016 年2 月18 日起 对本基金开通同一 基金不同基金份额类别( 即 A/C 类) 之间的相互转换业务,关于同一基金不同基金份额类别间相 互 转 换 业 务 的 费 率 计 算 及 规 则 与 不 同 基 金 间 相 互 转 换 的 业 务 规 则 一 致 。 有 关 详 细 信 息 参 见 本 公 司于 2016 年 2 月 18 日 发布《景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同 份额类别相互转换业务的公告》 。 2 、景顺长城 稳健回报灵活配置混合型证券投资基金于 2016 年 4 月 13 日至 5 月 13 日 以通 讯 开 会 方 式 召 开 了 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 会 议 审 议 并 通 过 了 《 关 于 调 整 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配置混合型证券投资基金管理费率的议案》 , 该议案自 2016 年 5 月17 日 起生效。 本次持有人大 会决议生效后, 根据持有人大会通过的议案及方案说明, 《景顺长城稳健回报灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》关于对基金管理费率的调整于 2016 年 5 月 18 日 生效,景顺长城稳健回 报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人管理费自 2016 年 5 月 18 日起由 0.8% 年费率下调 至 0.6% 年费 率。 有关详细信息参见本公司于 2016 年 4 月13 日至 5 月18 日 发布的一系列相关 公 告。





景顺长城基金管理有限公司 2016 年8 月27 日