景顺 长城 景瑞 收益 定期 开放 债券 型证 券投
资基 金 2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 景顺长城景瑞收益定期开放债券
场内简称 无
基金主代码 001750
交易代码 001750
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月26 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 546,887,017.19 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风
险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于
业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的
回报。
投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、期限配
置策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策
略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡
提供的投资机会，实现组合资产的增值。
1 、资产配置 策略
本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分
析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济
发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准
利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的
预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动
性状况分析，进行大类资产配置。
2 、期限配置 策略
为合理控制本基金自由开放期的流动性风 险，并满足
每次自由开放期的流动性需求，本基金在每个运作周
期将适当的采取期限配置策略，即将基金资产所投资
标的的平均剩余存续期限与基金剩余运作周期限进行
适当的匹配。
3 、期限结 构策略
收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本
面以及货币政策，而投资者的期限偏好以及各期限的
债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲
线的分析采取定性和定量相结合的方法。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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4 、债券类属 资产配置
基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分
离交易转债纯债部分等品种与同期限国债或央票之间
收益率利差的扩大和收窄的分析，主动 地增加预期利
差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差
将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券
类属之间利差变化所带来的投资收益。
5 、债券投资 策略
债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期
策略、 信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，
力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低
于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金 。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 张志永
联系电话 0755-82370388 021-62677777-212004
电子邮箱 investor@igwfmc.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
4008888606 95561
传真 0755-22381339 021-62159217
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 16,461,845.23
本期利润 10,436,788.38
加权平均基金份额本期利润 0.0189 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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本期基金份额净值增长率 1.86%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0420
期末基金资产净值 569,863,037.00
期末基金份额净值 1.042
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 基金份额净值的计算精确到小数点后三位， 小数点后第四位四舍五入， 由此产 生的误差计入基
金资产。
4 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.77% 0.07% 0.63% 0.04% 0.14% 0.03%
过去三个月 0.00% 0.10% 0.41% 0.05% -0.41% 0.05%
过去六个月 1.86% 0.10% 1.58% 0.05% 0.28% 0.05%
自基金合同
生效起至今
4.71% 0.09% 4.78% 0.06% -0.07% 0.03%
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注 ：本 基金的 投资 组合比 例为 ：本基 金投 资于债 券资 产的比 例不 低于基 金资 产 的 80%（自由 开 放
期开始前三个月至自由开放期结束后三个月内不受此比例限制） 。 任一开放期内， 本基金持有现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金的建仓期为自 2015 年 8 月 26
日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。基
金合同生效日（2015 年8 月26 日） 起至本报告期末不满一年。
3.3 其他指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人景顺长城 基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公 司” ） 是经中 国证监会景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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证监基金字 ［2003 ］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司， 由长城证券股份有限公司、 景顺
资产管理有限公司、 开滦 （集团） 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立， 并于 2003
年 6 月9 日 获得开业批文， 注册资本 1.3 亿元 人民币， 目前， 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、
1% 。总部设 在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年6 月30 日， 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 55 只开 放式基金， 包括景顺
长城景 系列 开放 式 证券 投资基 金、 景顺长 城内 需增长 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 混 合 型
证券投 资基 金（LOF） 、景顺长 城资 源垄断 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、景顺 长城 新兴成 长 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资
基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基
金、上证 180 等权重交易 型开放式指数 证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指
数证券 投资 基金联 接基 金、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景 顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混
合型证 券投 资基金 、景 顺长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪 港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 景顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景
顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双
息收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长 城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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保优势 股票 型证券 投资 基金。 其中 景顺长 城景 系列开 放式 证券投 资基 金下设 景顺 长城优 选 混 合 型
证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈文
鹏
景顺长城优信增利债券型
证券投资基金基金经理，
景顺长城景兴信用纯债债
券型证券投资基金基金经
理，景顺长城稳定收益债
券型证券投资基金基金经
理，景顺长城景瑞收益定
期开放债券型证券投资基
金基金经理，景顺长城景
盛双息收益债券型证券投
资基金基金经理，固定收
益部研究副总监
2015 年 8
月 26 日
- 8
经济学硕士。 曾担任鹏元资
信评估公司证券评级部分
析师、 中欧基金固定收益部
信用研究员。2012 年 10 月
加入本公司， 担任固定收益
部信用研究员； 自 2014 年 6
月起担任基金经理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “任职 日期 ”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投
资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和其
他有关 法律 法规的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控 制 风 险
的基础 上， 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本报 告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 未发现 损 害 基 金
持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 （2011
年修订） 》 ， 完善相 应制 度及流 程， 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年经 济数 据 前高 后低 ，1-2 月信 贷 数据 超市 场 预期 ，房 地 产和 基建 数 据回 升， 随 着信贷
数据回落，各项经济数据也开始向下，5 月初 “权威人士 ”定调中国经济长期持续 L 型走势 ，并
且不赞 同过 度投资 和过 度信贷 刺激 经济的 做法 。整体 而言 ，上半 年经 济数据 冲高 回落， 但 经 济增
速并未大幅下行，基本维持 L 型的 经济走势。
货币政策依然中性偏松， 但宽松力度不如 2015 年， 人民币贬值压力、 财政政策发力和房价 的
超预期上涨限制了货币政策继续放松的空间。除季末 MPA 考核导致短期的资金波动外，资金面整
体相对平稳。不过由于央行一直维持 7 天逆回 购利率 2.25% 的水平，资金利率未见下行。
债 券 市场 收益 率 波动 较大 ，1 季 度在 配 置盘 推动 下 ，信 用债 收 益率 继续 下 行， 利率 债则在基
本面回 升推 动下收 益率 有所上 行。4 月份受基 本面继 续好 转、通 胀压 力回升 和铁 物资事 件 影 响 ，
债券收益率出现明显上行。进入 5 月后，经济数据和通胀回落，再加上英国 “脱欧”影响，全球
避险情绪加重，债券收益率重新回到下行通道。上半年 10 年期国开债、3 年期 AA 中票和 5 年期
中票收益率分别上行 6BP 、下行 7BP 和下行 6BP 至 3.19% 、3.98% 和 4.31% 。
组 合 主要 以中 高 等级 信用 债 作为 主要 的 收益 来源 ， 保持 一定 的 杠杆 水平 和 组合 久期 ，信用利
差维持 历史 低位， 组合 增加对 利率 债的 投 资比 例。由 于可 转债机 会不 大，组 合参 与可转 债 投 资 的
比例较低。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年，本基金份额净值增长率为 1.86% ，业绩比较基准收益率为 1.58% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
下半年基建在宽财政带动下仍可能维持高位， 房地产投资有一定的惯性， 民间投资下滑趋缓，
短期经济增长仍有惯性，加上去年下半年的低基数，经济呈现 L 型走 势的概率较大。权威人士定
调“经济运行 L 型走势 ”，政策应该不会进行大幅度刺激，增长和通胀略有走弱的概率较大，供
给侧改 革重 回政策 重心 。随着 食品 价格中 鲜菜 价 格持 续回 落，猪 肉价 格涨幅 继续 放缓， 后 期 食 品
类价格涨幅预计继续下降，推动下半年 CPI 逐 步下行，但需关注石油价格上涨、异常天气因素对
CPI 的冲击。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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预 计 货币 政策 将 继续 围绕 维 稳国 内资 金 面和 应对 人 民币 贬值 ， 货币 政策 难 言收 紧， 但大幅宽
松的可能性不大。 关注央行的降准举措和 7 天逆 回购利率的变化。 财政政策仍有继续放松的空间，
当前政府仍有一定的举债空间。
基 本 面和 政策 面 仍可 能阶 段 性推 动收 益 率下 行， 年 初中 国国 债 和美 国国 债 收益 率收 窄，制约
国内无 风险 利率的 下行 。今年 以来 随着避 险情 绪的上 升， 全球利 率大 幅下行 并于 近期创 出 历 史 新
低 ， 而中 国债 市 表现 相对 落 后， 且上 半 年人 民币 贬 值 了 2.31% ，这 为国内 收 益率 下行 打开空间。
但收益 率下 行空间 预计 有限， 主因 是下半 年仍 面临人 民币 贬值压 力、 房价持 续上 涨后货 币 政 策 放
松力度继续放缓。 利率债的投资机会仍较大， 不过需把握好 波段。 信 用债的风险因素多于利率债 ，
信用利 差回 升压力 、个 券信用 风险 问题、 投资 者的风 险偏 好下降 制约 信用债 收益 率下行 。 不 过 ，
资质较 好、 久期适 中的 信用债 仍有 一定的 配置 价值， 这类 信用品 种仍 是市场 较认 可的投 资 对 象 。
在收益率未出现明显调整前，控制债券组合的久期和杠杆，等待机会大于加仓机会。
下 半 年债 市可 能 会在 震荡 中 收益 率有 所 下行 ，10 年 期国 债收 益 率可 能下 行 至 2.6-2.7% 的水
平，信 用债 收益率 则跟 随下行 ，但 信用利 差可 能因为 杠杆 监管和 信用 风险事 件影 响回升 至 历 史 四
分之一分位水平，问题个券的估值风险和流动性风险继续上升。
当 前 债券 市场 主 要风 险点 在 于几 个方 面 ，第 一， 波 及面 较广 的 信用 违约 导 致信 用利 差回升和
进一步的踩踏风险。第二，美元加息预期重新回升引发的人民币汇率贬值。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法 及 估 值程 序作 决 策， 基金 估 值小 组在 遵守法律
法规的 前提 下，通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ，谨慎 合 理 地 制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗
等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后，
将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ，基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、
程序进 行复 核，基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金管 理人 ，由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时， 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运
作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种， 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的
长期深 入的 跟踪研 究， 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况等各 方面 因素， 从价 值投资 的 角 度 进景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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行理论 分析 ，并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理
人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证， 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资
人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后， 基金事 务部 基金会 计 根 据 估
值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员
负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性， 控制 执行中 可能 发生的 风险 ，并对 有关 信息披 露 文 件 进
行合规性审查。
基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验， 具备 专 业胜 任能 力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值 的程度
基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 ， 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟
踪研究， 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议， 确定估值 方法 。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨， 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允， 在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署服 务协 议 ，由 其提 供 银行 间同 业市场交
易的债券品种的估值数据。
本 基 金管 理人 与 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 ， 由其 提供 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌转让的
固定收益品种( 可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外) 的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期内实施了一次利润分配。截至 2015 年 12 月 31 日，本 基金可供分配利润为
12,848,355.73 元， 本基 金的基金管理人已于 2016 年1 月13 日完成权益登记， 每 10 份基金份额
派发红利 0.05 元，详细信 息请查阅相关分红公告。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
报 告 期内 ，本 托 管人 严格 遵 守《 中华 人 民共 和国 证 券投 资基 金 法》 及其 他 有关 法律 法规、基
金合同 和托 管协议 的规 定，诚 信、 尽责地 履行 了基金 托管 人义务 ，不 存在损 害本 基金份 额 持 有 人
利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，本 托 管人 根据 国 家有 关法 律 法规 、基 金 合同 和托 管 协议 的规 定 ，对 基金 管理人在
本基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金收益 的计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了 必 要 的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财 务会计报告 、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 784,994.11 1,109,845.20
结算备付金 2,658,674.71 7,219,522.13
存出保证金 23,273.97 86,967.59
交易性金融资产 749,439,776.06 979,391,457.16
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 749,439,776.06 979,391,457.16
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 29,930,244.90 -
应收证券清算款 7,438,000.00 9,825,291.04 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 27 页
应收利息 15,594,074.81 25,578,350.24
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 805,869,038.56 1,023,211,433.36
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 230,327,650.01 434,095,282.00
应付证券清算款 5,001,127.78 3,477,067.47
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 279,147.64 296,010.40
应付托管费 46,524.61 49,335.05
应付销售服务费 - -
应付交易费用 12,369.70 17,437.58
应交税费 - -
应付利息 68,753.04 182,222.49
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 270,428.78 94,000.00
负债合计 236,006,001.56 438,211,354.99
所 有 者 权益：
实收基金 546,887,017.19 568,953,910.58
未分配利润 22,976,019.81 16,046,167.79
所有者权益合计 569,863,037.00 585,000,078.37
负债和所有者权益总计 805,869,038.56 1,023,211,433.36
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.042 元 ，基金份额总额 546,887,017.19 份。
6.2 利润表
会计主体： 景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入 16,670,876.71
1. 利息收入 25,492,092.17
其中：存款利息收入 101,959.44
债券利息收入 25,360,140.56
资产支持证券利息收入 - 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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买入返售金融资产收入 29,992.17
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -2,857,054.52
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 -2,857,054.52
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号填
列）
-6,025,056.85
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 60,895.91
减：二 、费用 6,234,088.33
1 ．管理人报 酬 1,708,370.96
2 ．托管费 284,728.44
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 10,017.32
5 ．利息支出 4,026,360.89
其中：卖出回购金融资产支出 4,026,360.89
6 ．其他费用 204,610.72
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列 ） 10,436,788.38
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 10,436,788.38
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
568,953,910.58 16,046,167.79 585,000,078.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 10,436,788.38 10,436,788.38
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-22,066,893.39 -662,166.26 -22,729,059.65 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基金 申购款 1,581,858.54 47,296.30 1,629,154.84
2. 基金赎回 款 -23,648,751.93 -709,462.56 -24,358,214.49
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -2,844,770.10 -2,844,770.10
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
546,887,017.19 22,976,019.81 569,863,037.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 许义 明______
______ 吴建军______
____ 邵媛 媛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
景 顺 长城 景瑞 收 益定 期开 放 债券 型证 券 投资 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中 国证 券监 督管理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2015]第 1125 号 《 关于核准景顺长城景瑞收益定期 开
放债券 型证 券投资 基金 募集的 批复 》注册 ，由 景顺长 城基 金管理 有限 公司依 照《 中华人 民 共 和 国
证券投资基金法》 和 《景 顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金 为契 约型的 开放 式基金 ，存 续期限 不定 ，首次 设立 募集不 包括 认购资 金利 息共募 集 人 民 币
568,879,904.57 元， 业经 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2015) 第
1070 号 验资报 告予 以验证 。经 向中国 证监 会备案 ， 《景 顺长城 景瑞 收益定 期开 放债券型证 券 投 资
基金基金合同》 于2015 年8 月26 日正式生效， 基 金合同生效日的基金份额总额为568,953,910.58
份基金份额，其中认购资金利息折合 74,006.01 份基金份额 。本基金的基金管理人为景顺长城基
金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《景 顺 长城 景瑞 收 益定 期开 放 债券 型证 券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、 金融债券、 次级债券、
中央银 行票 据、企 业债 券、中 小企 业私募 债券 、公司 债券 、中期 票据 、短期 融资 券、可 分 离 交 易
可转债 的纯 债部分 、质 押及买 断式 回购、 协议 存款、 通知 存款、 定期 存款、 资产 支持证 券 等 金 融
工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 固 定 收 益 类 证 券 品 种( 但 需 符 合 中 国 证 监 会
的相关规定) 。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 也不参与 一级市场的新 股景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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申购或 增发 新股。 可转 换债券 仅投 资二级 市场 可分离 交易 可转债 的纯 债部分 。本 基金投 资 于 债 券
资产的比例不低于 80% ， 在每个受限开放期的前 10 个工作日和 后 10 个工作 日、 自由开放期的前 2
个月和后 2 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者
到期日 在一 年以内 的政 府债券 占基 金资产 净值 的比例 不受 限制， 但在 开放期 本基 金持有 现 金 或 者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为： 中证综合债
券指数收益率。
本基金以定期开放的方式运作。 每个 运作周期为自基金合同生效之日起( 包括基金合同生效之
日) 或自 每一 自由开 放期 结束之 日次 日起( 包 括该 日)12 个月的期间 。本 基金开 放期 分为受 限 开 放
期和自 由开 放期， 其它 时间为 封闭 期，每 个运 作周期 以 封 闭期的 受限 开放期 相交 替的方 式 运 作 ，
共包含 为两 个封 闭 期和 一个受 限开 放期； 本基 金在相 邻两 个运作 周期 之间设 置自 由开放 期 ， 在 自
由开放 期内 赎回基 金， 本基金 不收 取赎回 费； 封闭期 内本 基金不 接受 基金份 额的 申购和 赎 回 ， 亦
不上市交易。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2016 年8 月25 日 批准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国 证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《景顺长 城景瑞收益定期开放债
券型证券投资基金 基金 合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值 变
动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
无。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖 股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售 股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按 照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司 (“ 兴业银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金于本期末无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,708,370.96
其中：支付销售机构的客户维护费 682,498.56
注： 支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.6%/ 当 年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 284,728.44 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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注： 支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的 年费率计提， 逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.1%/当年天数 。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末 及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
兴业银行 784,994.11 38,686.55
注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金于本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期无因认购新发/ 增发而于 期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 99,989,650.01 元，是 以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
041556045 15 三安
CP001
2016 年7 月4
日
100.36 300,000 30,108,000.00
041560074 15 杉杉
CP001
2016 年7 月4
日
100.54 300,000 30,162,000.00
041554053 15 恒运
CP001
2016 年7 月4
日
100.63 120,000 12,075,600.00
011599990 15 华强
SCP004
2016 年7 月4
日
100.53 300,000 30,159,000.00
合计
1,020,000 102,504,600.00
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年6 月30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 130,338,000.00 元， 于 2016 年7 月 5 日前先 后到期。该类交易要求本基金转入质
押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 10,039,411.50 元， 属于第二层次的余额为 739,400,364.56 元， 无 属于第三景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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层次的余额( 于 2015 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融
资产中属于第一层次的余额为 18,052,386.00 元 ， 属于第二层次的余额为 961,339,071.16 元， 无
属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃)
等情况 ，本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关股 票的公 允 价 值 列
入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确定 相 关 股 票
公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同） 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 749,439,776.06 93.00
其中：债券 749,439,776.06 93.00
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 29,930,244.90 3.71
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,443,668.82 0.43 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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7 其他各项资产 23,055,348.78 2.86
8 合计 805,869,038.56 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
本基金本报告期 内未买卖股票。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 538,167,364.56 94.44
5 企业短期融资券 150,715,000.00 26.45
6 中期票据 50,518,000.00 8.86
7 可转债（可交换债） 10,039,411.50 1.76
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 749,439,776.06 131.51
景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1480324 14 茂名交投
债
500,000 54,280,000.00 9.53
2 1380277 13 昌润债 500,000 53,650,000.00 9.41
3 112208 14 华邦 01 418,700 43,871,386.00 7.70
4 1380039 13 南平高速
债
400,000 33,992,000.00 5.96
5 1480038 14 株洲国投
债
300,000 33,954,000.00 5.96
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 23,273.97
2 应收证券清算款 7,438,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 15,594,074.81
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,055,348.78
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 128009 歌尔转债 3,186,264.60 0.56
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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4,596 118,991.95 0.00 0.00% 546,887,017.19 100.00%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
9,160.36 0.00%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
1 、本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2 、本期末基 金的基金经理未持有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 8 月26 日 ）基金份额 总额
568,953,910.58
本报告期期初基金份额总额 568,953,910.58
本报告期基金总申购份额 1,581,858.54
减: 本报告期 基金总赎回份额 23,648,751.93
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 546,887,017.19
注：总申购份额含红利再投份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、本基金管 理人于 2016 年 1 月 22 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2 、 本基金管理人于 2016 年 2 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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3 、本基金管 理人于 2016 年 2 月 20 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
4 、 本基金管理人于 2016 年 7 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过， 同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职， 聘任杨光裕 先生担任本公司董事长。 根据公司章程
相关规定， “公司的董事长为公司的法定代表人” 。 经深圳市市场监督管理局核准， 景顺长城基金
管理有限公司法定代表人已于 2016 年 7 月13 日 变更为杨光裕先生， 本基金管理人已于 2016 年 7
月 15 日发布 了公告。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。 有关公告刊登在中国证券报、 上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
5 、报告期内 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托 管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更 景顺长城景瑞收益定期开放债券 2016 年半 年度报告 摘要
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注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1 ）选择标准
a 、资金实力 雄厚，信誉良好；
b 、财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c 、经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d 、内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服务。 并能 根据 基 金管 理人的 特定 要求， 提 供 专 门
研究报告。
2 ）选择程序
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后，确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人与 被选择 的 证 券 经
营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券股份
有限公司
436,426,353.28 100.00% 10,349,353,000.00 100.00% - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
