景顺 长城 交易 型货 币市 场基 金2016 年 半年
度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。
景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 景顺长城货币 ETF
场内简称 景顺货币
基金主代码 511890
交易代码 511890
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月16 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 23,632,076.88 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市 的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2015 年 8 月3 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在保持基金资产相对低风险和相对高流动性的前提下，
追求高于业绩比较基准的回报。
投资策略 1.整体资产 久期策略
本基金根据对未来利率变动的合理预判， 结合基 金未来
现金流的综合预期， 以及投资者行为分析， 动态决定和
调整投资组合平均剩余期限。
2.类属配置 策略
类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、
金 融 债 、 短 期 融 资 券 及 现 金 等 投 资 品 种 之 间 的 配 置 比
例。实现基金流动性需求并获得投资收益。
3.个券选择 策略
在个券选择层面， 将首先考虑安全性和流动性因素， 优
先 选 择 高 信 用 等 级 的 流 动 性 好 的 债 券 品 种 以 规 避 违 约
风险和流动性风险。
4.套利策略
由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、
资金供求失衡、 流动性等 因素造成不同交易市场或不同
交易品种出现定价差异现象， 从而使 债券市场上存在套
利机会。 在保证安全性和流动性的前提下， 本基金将在
充分验证这种套利机会可行性的基础 上， 适当参 与市场
的套利， 捕捉和把握无风险套利机会， 以获取安全的超
额收益。
5.回购策略
（1 ） 息 差 放大 策 略 ： 该策 略 是 指 利用 回 购 利 率低 于 债景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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券 收 益 率 的 机 会 通 过 循 环 回 购 以 放 大 债 券 投 资 收 益 的
投资策略。
（2 ） 逆 回 购策 略 ： 基 金管 理 人 将 密切 关 注 合 适的 短 期
资金需求激增的机会， 通 过逆回购的方式融出资金以分
享短期资金利率陡升的投资机会。
6.流动性管 理 策略
本 基 金 将 保 持 高 流 动 性 的 特 性 ， 将 建 立 流 动 性 预 警 指
标， 动态调整 基金资产在流动性资产和收益性资产之间
的 配 置 比 例。 同 时 ， 密切 关 注 本 基金 申 购/ 赎 回、 季 节
性资金流动、 新股申购、 日历效应等情况， 适时 通过现
金留存、 提高 流动性券种比例等方式提高基金资产整体
的流动性，提升基金资产的整体变现能力。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 是证券投资基金中的较低风险
品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、
混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公
司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 杨皞阳 孟波
联系电话 0755-82370388 010-83574679
电子邮箱 investor@igwfmc.com yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务 电话
4008888606 4008888888
传真 0755-22381339 010-66568532
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com
基金半年度 报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 22,400,636.44
本期利润 22,400,636.44 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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本期净值收益率 1.1383%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 2,363,207,687.59
期末基金份额净值 100.00
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
累计净值收益率 2.0318%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益， 由于货 币 市 场 基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本 期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3 、货币基金 的收益分配方式为按日结转份额。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1757% 0.0021% 0.1107% 0.0000% 0.0650% 0.0021%
过去三个月 0.5311% 0.0021% 0.3357% 0.0000% 0.1954% 0.0021%
过去六个月 1.1383% 0.0034% 0.6713% 0.0000% 0.4670% 0.0034%
自基金合同
生效起至今
2.0318% 0.0028% 1.2964% 0.0000% 0.7354% 0.0028%
景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本基金的建仓期为 2015 年 7 月 16 日基金合同生效日起 3 个月。建仓期结束时，本基金投资
组合达到上述投资组合比例的要求。基金合同生效日（2015 年 7 月 16 日）起至本报告期末不满
一年。
3.3 其他指标
无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金 管理人景顺长城基金管理有限公司 （以下简称 “ 公司” 或 “本 公司” ） 是经 中国证监会
证监基金字 ［2003 ］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司， 由长城证券股份有限公司、 景顺
资产管理有限公司、 开滦 （集团） 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立， 并于 2003景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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年 6 月9 日 获得开业批文， 注册资本 1.3 亿元 人民币， 目前， 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、
1% 。总部设 在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年6 月30 日， 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 55 只开 放式基金， 包括景顺
长城景 系列 开放 式 证券 投资基 金、 景顺长 城内 需增长 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 混 合 型
证券投 资基 金（LOF） 、景 顺长 城资 源垄断 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、景顺 长城 新兴成 长 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资
基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基
金、上证 180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指
数证券 投资 基金联 接基 金 、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混
合型证 券投 资基金 、景 顺 长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 景 顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城
安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景
顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双
息收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环
保优势 股票 型证券 投资 基 金。 其中 景顺长 城景 系列开 放式 证券投 资基 金下设 景顺 长城优 选 混 合 型
证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
袁媛
景顺长城四季金利债
券型证券投资基金、
景顺长城景益货币市
场基金、景顺长城鑫
月薪定期支付债券型
证券投资基金、景顺
长城交易型货币市场
基金、景顺长城景颐
增利债券型证券投资
基金基金经理
2015 年 7
月 16 日
- 9
经济学硕士。 曾任职于齐鲁证券
北四环营业部， 也曾担任中航证
券证券投资部投资经理、 安信证
券资产管理部投资主办等职务。
2013 年 7 月 加入本公司，担任
固定收益部资深研究员； 自2014
年 4 月起担 任基金经理。
成念良
景顺长城景丰货币市
场基金、景顺长城交
易型货币市场基金、
景顺长城景颐宏利债
券型证券投资基金基
金经理
2015 年12
月 11 日
- 7
管理学硕士。 曾担任大公国际资
信评级有限公司评级部高级信
用分析师， 平安大华基金投研部
信用研究员、 专户业务部投资经
理。2015 年9 月加入本公 司，
自2015 年12 月起担任固定收益
部基金经理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “任职 日期 ”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投
资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城交易型货币市场基金基金合同》 和其他有关法律法规的
规定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ， 为 基 金
持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现 损害基金持有人利益的行为 。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 （2011
年修订） 》 ， 完善相 应制 度及流 程， 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
经济数据方面，上半年中采制造业 PMI 指数先抑 后扬，1 、2 月份受经济下行压力低于 50 荣
枯线， 在 3 月份稳增长政策刺激下 PMI 突破 50 并在 2 季度持 续， 恢复到去年年中水平。 今年 1-5
月固定资产投资增长 9.6%，较 1-4 月 大幅回落 0.9%, 主因是制 造业投资大幅回落。民间投资大幅
下滑 1.3% 至 3.9% ，占全 部投资的比重较去年同期下滑 3.4%为 62.0% 。5 月工业增加值同比增长
6.0% ，增速 与上月持平，比上年同期回落 0.1 个百分点。1-5 月社会消 费品零售总额累计同比增
速 10.2% ，较 1-4 月下 滑 0.1 个百 分点。1-5 月 份规模上工业企业利润总额同比增长 6.4% ，较 前
值回落 0.1 个百分点。1-5 月财政收 入同比增长 8.3% ，财政支 出 累计同比增长 13.6% ， 其中民 生
相关支出增长较快。
随着食品价格季节性走弱，预计 CPI 将继续小幅 回落。大宗商品价格上涨以及基建投资加码
对 PPI 形成 支撑，上述影响因素仍未消除，后期 PPI 则可 能继续改善。企业降杠杆需要政府加杠
杆对冲 ，预 计基建 投资 仍将继 续维 持高位 。房 地产投 资开 始走弱 ，而 制造业 投资 持续放 缓 。 民 间
投资今 年以 来加速 下滑 ，制约 投资 总量增 长， 反映经 济内 生动力 依然 不足。 经济 依然向 下 令 消 费
也随之整体 疲弱。伴随政府托底经济政策，预计财政支出继续发力。
货币政策方面，央行并未进一步全面宽松，而是连续进行公开市场投 放，6 月末 MPA 考核的
冲击明显弱于 3 月末 。 美 元走强导致人民币兑美元汇率面临一定的贬值压力， 特别是 英国 “脱欧”
后人民币兑美元汇率贬值幅度大幅上升。
金融数据方面，今年 1-5 月累计新增人民币贷款 6.15 万亿，同 比多增 8683 亿。其中 1 月新
增贷款 2.51 万亿， 创历史单月新高。1-5 月新增 社会融资总量 8.1 万亿 ， 同比多增达 1.2 亿， 主
要受到 人民 币新增 贷款 和企业 债券 融资规 模上 涨导致 ，票 据融资 则受 到严格 监管 大幅下 滑 。 今 年
1-5 月M2 持 续回落， 主要由于高基数的影响。M1 的同比增速 达持续攀升至 5 月份的23.7%，与 M2景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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的剪刀差继续扩大。
上半年的 1 季度政策重心在稳经济，社融以及信贷增幅较大；2 季度 随着供给侧改革重回政
策重心， 信贷和社融增速有所回落。4 月、 5 月 新增贷款乏力， 主要靠居民中长期按揭贷款拉动，
企业贷 款需 求则明 显不 足。社 融主 要受到 企业 债净发 行量 减少、 票据 融资大 幅下 滑影响 。 由 于 信
用债市 场违 约事件 时有 发生， 信用 风险担 忧持 续，短 端资 金成本 易上 难下， 债市 情绪谨 慎 ， 过 剩
产业债券发行困难。票据融资下滑主要与 4 月27 日银监会126 号文要求 加强票据业务监管有关。
M2 增速受到 去年基数原因影响，回落趋势或至少持续至今年 7 月。M1 与 M2 的剪刀 差继续扩大，
主因其 一楼 市火爆 致使 居民定 期存 款向企 业活 期存款 转化 ，其二 实体 经济疲 弱， 企业投 资 意 愿 不
足，资金仍未脱虚向实，未来资产价格仍有上涨风险。
总 体 而言 ，随 着 供给 侧改 革 重回 政策 重 心， 各项 经 济数 据均 有 所回 落； 而 央行 仅通 过频繁公
开市场 操作 维持市 场资 金面相 对充 裕，再 宽松 的预期 减弱 。报告 期内 本组合 以配 置高评 级 存 单 和
短融为 主， 加强信 用风 险管理 。同 时在每 个资 金市场 波动 时点， 特别 是月末 、季 末时间 点 拉 长 配
置期限，增强组合收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年，本基金份额净值收益率为 1.1383% ，业绩比 较 基准收益率为 0.6713% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
上半年经济体走势延续托底+ 调结构 的政策思路， 供给侧改革下经济整体下滑趋势未变， 预计
下半年经济数据将继续走弱，支撑债市收益率向下。6 月 末虽然受到 MPA 考核影 响，但机构提前
做了充 足准 备，加 之央 行通过 频繁 公开市 场操 作悉心 呵护 ，资金 面基 本平稳 过度 。展望 下 半 年 ，
暂未看 到债 券市场 明显 利空因 素， 但货币 政策 无意继 续放 水，资 金利 率难以 向下 突破， 近 期 长 端
利率下 行较 快，收 益率 曲线平 坦化 ，后续 面临 回调压 力， 预计债 券收 益率呈 现震 荡走势 。 组 合 将
继续在保障流动 性的前提下做好波段操作，择机拉长久期，把握不同配置品种的交易机会。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策， 基金 估 值小 组在 遵守法律
法规的 前提 下，通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ，谨慎 合 理 地 制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗
等相关人员。 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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基金日常估值由基金管理人同基金 托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后，
将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ，基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、
程序进 行复 核，基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金管 理人 ，由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时， 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运
作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种， 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的
长期深 入的 跟踪研 究， 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况等各 方面 因素， 从价 值投资 的 角 度 进
行理论 分析 ，并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理
人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证， 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资
人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后， 基金事 务部 基金会 计 根 据 估
值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员
负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性， 控制 执行中 可能 发生的 风险 ，并对 有关 信息披 露 文 件 进
行合规性审查。
基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验， 具备 专 业胜 任能 力 和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值 的程度
基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 ， 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟
踪研究， 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议， 确定估值 方法 。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨， 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允， 在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 、 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 ，由其提
供固定收益品种的估值参考数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 本基 金基 金 合同 约定 ， 本基 金的 收 益分 配方 式 为： 本基 金 根据 每日 基 金收 益情 况，以每
百份基 金净 收益为 基准 ，为投 资人 每日计 算当 日收益 并分 配，记 入投 资人收 益账 户。若 收 益 账 户
当日累 计收 益满足 结转 条件， 则为 投资人 结转 相应的 基金 份额。 若当 日净收 益大 于零时 ， 则 为 投
资人收 益账 户记增 收益 ，满足 结转 条件的 则增 加投资 人基 金份额 ；若 当日净 收益 等 于零 时 ， 则 保景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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持投资人基金份额和收益账户收益不变； 基金管 理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，
若当日 净收 益小于 零时 ，不缩 减投 资人基 金份 额，记 减投 资人收 益账 户收益 。基 金公司 根 据 以 上
基金收 益分 配原则 确定 投资人 的收 益份额 ，并 委托登 记机 构办理 相应 的基金 份额 收益结 转 的 变 更
登记。 投资 人赎回 基金 份额时 ，其 对应比 例的 累计收 益将 以现金 形式 支付给 投资 人；若 累 计 收 益
为负值， 则从投资人赎回基金款中按比例扣除。 投资人卖出部分基金份额时， 不 支付对应的收益 ；
但投资人全部卖出所持基金份额时，全部累计收益将以现金方式与投资人结清。
4.8 报告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 河证 券 股份 有限 公 司在 本基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》及 其他 法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 完 全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人按 照 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 法律 法 规和 基金 合 同、 托管 协议的有
关规定 ，对 本基金 的基 金资产 净值 计算、 基金 费用开 支等 方面进 行了 认真的 复核 ，对本 基 金 的 投
资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管 人 依 法 复 核 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2016 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 景顺长城交易型货币市场基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 201,243,729.02 1,044,427,089.11
结算备付金 527,000,000.00 899,576,557.12
存出保证金 3,020,801.85 2,338,336.27
交易性金融资产 1,038,147,738.31 1,988,592,722.91
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,038,147,738.31 1,988,592,722.91
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 588,212,682.32 1,360,285,320.42
应收证券清算款 - -
应收利息 6,782,757.05 15,221,637.11
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,364,407,708.55 5,310,441,662.94
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 349,097.48 653,270.37
应付托管费 104,729.22 195,981.16
应付销售服务费 290,914.62 544,391.99
应付交易费用 26,544.09 36,197.47
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 96,066.85 250,486.77
递延所得税负债 - -
其他负债 332,668.70 109,000.00
负债合计 1,200,020.96 1,789,327.76
所 有 者 权益：
实收基金 2,363,207,687.59 5,308,652,335.18
未分配利润 - -
所有者权益合计 2,363,207,687.59 5,308,652,335.18 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益总计 2,364,407,708.55 5,310,441,662.94
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 100.00 元 ，基金份额总额 23,632,076.88 份。
6.2 利润表
会计主体： 景顺长城交易型货币市场基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入 29,811,463.23
1. 利息收入 29,466,900.10
其中：存款利息收入 7,602,633.69
债券利息收入 17,691,155.41
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 4,173,111.00
其他利息收入 -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 344,563.13
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 344,563.13
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ” 号填列） -
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） -
减：二 、费用 7,410,826.79
1 ．管理人报 酬 2,975,644.38
2 ．托管费 892,693.27
3 ．销售服务 费 2,479,703.65
4 ．交易费用 -
5 ．利息支出 820,516.79
其中：卖出回购金融资产支出 820,516.79
6 ．其他费用 242,268.70
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） 22,400,636.44
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 22,400,636.44
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 景顺长城交易型货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
5,308,652,335.18 - 5,308,652,335.18
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 22,400,636.44 22,400,636.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-2,945,444,647.59 - -2,945,444,647.59
其中：1. 基金 申购款 3,252,012,856.36 - 3,252,012,856.36
2. 基金赎回 款 -6,197,457,503.95 - -6,197,457,503.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- -22,400,636.44 -22,400,636.44
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,363,207,687.59 - 2,363,207,687.59
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 许义 明______
______ 吴建军______
____ 邵媛 媛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监会 ”) 证监许 可[2015] 第867 号《关于 准予景顺长城 交易型货币市场基金注册的批复》
注册， 由景 顺长城 基金 管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《景顺 长 城 交 易
型货币 市场 基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型开放 式， 存续期 限不 定，首 次 设 立 募
集不包括认购资金利息共募集人民币 344,948,000.00 元，业 经普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙) 普 华永道中天验字(2015)第 943 号验 资报告予以验证。经 向中国证监会备案， 《景顺 长
城交易型货币市场基金基金合同》于 2015 年 7 月 16 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 344,948,000.00 份基 金份额， 募集期内未产生利息折份额。 本基金的基金管理人为景顺长城景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司。
根 据 《景 顺长 城 交易 型货 币 市场 基金 基 金合 同》 和 《景 顺长 城 交易 型货 币 市场 基金 招募说明
书》 的有关规定， 本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司在基金合同生效日当日， 即 2015
年 7 月 16 日 为本基金办理份额折算。本基金募集认购金额为 344,948,000.00 元，折 算前基金份
额总额为 344,948,000.00 份，折算前基金份额净值为 1.0000 元；根据本基金的基金份额折算方
法，折算后基金份额 总额为 3,449,480.00 份，折 算后基金份额净值为 100.00 元。本基 金的登记
机构中国证券登记结算有限责任公司于 2015 年7 月16 日进 行了变更登记。
经上海证券交易所上证函[2015]312 号核准，本基金 3,451,484 份基金份 额于 2015 年 8 月 3
日在上海证券交易所上市交易。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《景 顺 长城 交易 型 货币 市场 基 金基 金合 同》的有
关规定 ，本 基金的 主要 投资范 围为 现金， 通知 存款， 短期 融资券 及超 级短期 融资 券，剩 余 期 限 在
397 天以内( 含 397 天) 的 债券，一年以内( 含一年) 的银行定期 存 款、协议存款、大额存单，期限
在一年以内( 含一年) 的债 券回购，剩余期限在 397 天以内( 含 397 天) 的资 产支持证券，期限在一
年以内( 含一 年) 的中央银 行票据、国债、政策性银行金融债，剩余期限在 397 天以 内( 含 397 天)
企业债 券和 中期票 据， 中国证 监会 、中国 人民 银行认 可的 其他具 有良 好流动 性的 货币市 场 工 具 。
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2016 年8 月25 日 批准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《景顺长 城交易型货币市场基金
基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地 反映了本基金 2016
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值 变
动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
无。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改征增值税
试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、
财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业 税。 自 2016 年5 月1 日起， 金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人
中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 (“ 银河证 基金托管人、基金销售机构 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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券”)
长城证券股份有限公司 (“ 长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,975,644.38
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注： 支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.3%/ 当 年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 892,693.27
注 ： 支付 基金 托 管人 银河 证 券的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.09% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.09%/ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
银河证券 631,501.87
景顺长城基金管理有限公司 -
长城证券 393,314.74
合计 1,024,816.61
注 ： 支付 基金 销 售机 构的 销 售服 务费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.25% 的年 费 率计 提， 逐 日累计至每景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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月月底 ，按 月支付 给景 顺长城 基金 管理有 限公 司，再 由景 顺长城 基金 管理有 限公 司计算 并 支 付 给
各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当 年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本期未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
长城证券 6,970,009.00 29.49% 3,028,530.00 5.70%
银河证券 1.00 0.00% 1,680,862.00 3.17%
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
本基金本报告期内未将银行存款保管于关联方。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证 券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 1,038,147,738.31 元，无属 于第一或第三层次的余额（于 2015 年 12 月 31
日，第二层次：1,988,592,722.91 元 ，无属于第一或第三层次的余额） 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（于 2015 年 12 月
31 日：同 ） 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收益投资 1,038,147,738.31 43.91
其中：债券 1,038,147,738.31 43.91
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 588,212,682.32 24.88
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 728,243,729.02 30.80
4 其他各项资产 9,803,558.90 0.41
5 合计 2,364,407,708.55 100.00
注：银行存款和结算备付金中包含定期存款 200,000,000.00 元。
7.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单 位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 3.43
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20 ％。
7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
34
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 63.88 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 8.02 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 18.59 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 8.01 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 1.27 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.76 -
7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额 单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 119,941,140.66 5.08
其中：政策性金融债 119,941,140.66 5.08
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 520,136,077.64 22.01
6 中期票据 - -
7 同业存单 398,070,520.01 16.84
8 其他 - -
9 合计 1,038,147,738.31 43.93
10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - -
景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111610316 16 兴业CD316 1,000,000 99,889,153.96 4.23
2 111620053 16 广发银行
CD053
1,000,000 99,586,043.77 4.21
3 111609228 16 浦发CD228 1,000,000 99,330,596.30 4.20
4 111615130 16 民生CD130 1,000,000 99,264,725.98 4.20
5 150215 15 国开 15 900,000 90,002,891.83 3.81
6 011699021 16 苏交通
SCP002
700,000 70,144,516.04 2.97
7 011534009 15 东航股
SCP009
500,000 50,033,892.19 2.12
8 011699266 16 建发集
SCP001
500,000 50,015,260.65 2.12
9 071630002 16 财通证券
CP002
500,000 49,999,354.43 2.12
10 011699500 16 苏国信
SCP001
500,000 49,991,794.20 2.12
7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次 数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0988%
报告期内偏离度的最低值 0.0070%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0474%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25% 的情 况。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5% 的情 况。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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7.9 投 资 组 合 报告 附 注
7.9.1
本 基 金采 用摊 余 成本 法计 价 ，即 计价 对 象以 买入 成 本列 示， 按 票面 利率 或 协议 利率 并考虑其
买入时 的溢 价和折 价， 在其剩 余存 续期内 摊销 ，每日 计提 损益。 本基 金采用 固定 份额净 值 ， 基 金
账面份额净值为 100.00 元。
7.9.2
本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,020,801.85
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 6,782,757.05
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 9,803,558.90
7.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单 位：份
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额 占总份额比例
717 32,957.65 22,370,500.00 94.66% 1,260,138.00 5.33%
注：此为注册登记系统登记的基金份额，与财务报表中 2016 年 6 月 30 日的实收基金数量存在差景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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异，相差-1,438.88 份。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 长城证券股份有限公司 5,969,975.00 25.26%
2 恒泰证券股份有限公司 2,500,423.00 10.58%
3 恒泰证券股份有限公司 1,500,559.00 6.35%
4 东方汇智资管－光大银行－中
国光大银行股份有限公司
1,335,149.00 5.65%
5 长城证券股份有限公司 1,000,034.00 4.23%
6 安徽华通租赁有限公司 910,706.00 3.85%
7 信达证券股份有限公司 760,683.00 3.22%
8 五矿资本控股有限公司 504,476.00 2.13%
9 中融国际信托有限公司- 中融-
融金添利单一资金信托
500,765.00 2.12%
10 国泰君安证券资管－民生银行
－国泰君安悟空量化慧选 1 号
集合资产管理计划
370,123.00 1.57%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
1 、本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2 、本期末本 基金的基金经理未持有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 7 月16 日 ）基金份额总额 3,449,480.00
本报告期期初基金份额总额 53,086,523.35
本报告期基金总申购份额 32,520,128.56
减: 本报告期 基金总赎回份额 61,974,575.03
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 23,632,076.88
注：本 基金 根据每 日基 金收益 情况 ，以每 百份 基金已 实现 收益为 基准 ，为投 资人 每日计 算 当 日 收
益并分配， 记入投资人收益账户。 收益账户内高于 100.00 元以上 的整百元收益将兑付为基金份额景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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转入投 资人 的证券 账户 。注册 登记 系统中 基金 份额数 不包 含留存 在收 益账户 中的 因未满 整 百 元 而
未兑付为基金份额的收益， 所以注册 登记系统2016 年6 月30 日 的基金份额数与本财务报表中2016
年 6 月30 日 的实收基金数量存在差异，相差-1,438.88 份
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、 本基金管 理人于 2016 年 1 月22 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2 、本基金管 理人于 2016 年 2 月 4 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3 、 本基金管 理人于 2016 年 2 月20 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
4 、本基金管 理人于 2016 年 7 月 4 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，同 意赵 如冰先 生辞 去本公 司董 事长一 职， 聘任杨 光裕 先生担 任本 公司董 事长 。根据 公司 章程
相关规 定， “ 公司的 董事 长为公 司的 法定代 表人” 。经深 圳市 市场监 督管 理局核 准， 景顺长 城基 金
管理有限公司法定代表人已于 2016 年 7 月13 日 变更为杨光裕先生， 本基金管理人已于 2016 年 7
月 15 日发布 了公告。
上述事 项已 按规定 向中 国证券 投资 基金业 协会 备案。 有关 公告刊 登在 中国证 券报 、上海 证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
5 、报告期内 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期内 ，本基 金管 理人及 其高 级管理 人员 、托管 人托 管业务 部门 及其高 级管 理人员 未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中国银河证券
股份有限公司
3 - - - - 未变更
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1 ）选择标准
a 、资金实力 雄厚，信誉良好；
b 、财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c 、经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d 、内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服务。 并能 根据 基 金管 理人的 特定 要求， 提 供 专 门
研究报告。
2 ）选择程序
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后，确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人与 被选择 的 证 券 经
营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
成交金额
占当期债
券回购
成交金额
占当期权证
成交总额的景顺长城货币 ETF2016 年半年度报告摘要
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例 成交总额
的比例
比例
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报 告 期 内 不 存 在 本 基 金 管 理 人 和 股 东 使 用 固 有 资 金 从 景 顺 长 城 交 易 型 货 币 市 场 基 金 购 买 金
融工具的情况。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
