景顺 长城 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 联接 基金2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 全 部 独 立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 2016 年 6 月30 日 止。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 景顺长城中证 500ETF 联接
场内简称 无
基金主代码 001455
交易代码 001455
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月29 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,848,541.50 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 景顺长城中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159935
交易代码 159935
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 26 日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 1 月21 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF ，紧 密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为目标 ETF 的联 接基金，主要通过投资于目标
ETF 以达到投 资目标。 当本基金申购、 赎回和买卖目标
ETF ， 或基金 自身的申购、 赎回对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成
份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人会
在 10 个交易 日内对投资组合进行适当调整， 以便 实现
对跟踪误差的有效控制。
在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超
过 4%。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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业绩比较基准 95%× 中证500 指数收益率 +5%× 银行活 期存款利率( 税
后) 。
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股
票型指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基
金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略 本基金以中证 500 指数 为标的指数， 采用完全复制法，
即 以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金
股 票 投 资 组 合 为 原 则 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票
在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其
权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 。 在 因 特 殊 情 况 （ 包 括 但
不 限 于 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 、 法 律 法 规 限 制 、 其
它 合 理 原 因 导 致 本 基 金 管 理 人 对 标 的 指 数 的 跟 踪 构 成
严 重 制 约 等 ） 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 本 基
金 可 以 根 据 市 场 情 况 ， 结 合 经 验 判 断 ， 综 合 考 虑 相 关
性 、 估 值 、 流 动 性 等 因 素 挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成 份 股
或 备 选 成 份 股 进 行 替 代 或 者 采 用 其 他 指 数 投 资 技 术 适
当 调 整 基 金 投 资 组 合 ， 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之
内 ， 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 。 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离
度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2% 。
业绩比较基准 中证 500 指 数。
风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率
高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 、 及 货 币 市 场 基 金 。 本
基 金 为 指 数 型 基 金 ， 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 具 有
与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风
险收益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杨皞阳 王永民
联系电话 0755-82370388 010-66594896
电子邮箱 investor@igwfmc.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008888606 95566 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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传真 0755-22381339 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.igwfmc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -63,762.36
本期利润 -18,178,106.40
加权平均基金份额本期利润 -0.1749
本期基金份额净值增长率 -17.89%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.1967
期末基金资产净值 82,614,287.28
期末基金份额净值 0.803
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 基金份额净值的计算精确到小数点后三位， 小数点后第四位四舍五入， 由此产 生的误差计入基
金资产。
4 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 2.69% 1.41% 2.82% 1.47% -0.13% -0.06%
过去三个月 -0.62% 1.50% -0.46% 1.57% -0.16% -0.07% 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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过去六个月 -17.89% 2.33% -18.57% 2.43% 0.68% -0.10%
过去一年 -19.70% 2.32% -29.57% 2.77% 9.87% -0.45%
自基金合同
生效起至今
-19.70% 2.31% -30.83% 2.80% 11.13% -0.49%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的 比例不低于基金资产净值的 90% ， 同时
不 低于 非现金 基金 资产的 80% ， 每个 交易 日日终 在扣 除股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证金 后 ， 保
持不低于基金资产净值 5% 的现金或到 期日在一年以内的政府债券。 本基金 的建仓期为自 2015 年 6
月 29 日 基金 合同生效日起 6 个月 。 建 仓期结束时， 本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求 。
3.3 其他指标
无。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 （以下简称 “公司” 或 “本公 司” ） 是经中 国证监会
证监基金字 ［2003 ］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司， 由长城证券股份有限公司、 景顺
资产管理有限公司、 开滦 （集团） 有限责任公司、 大连实德集团有限公司共同发起设立， 并于 2003
年 6 月9 日 获得开业批文， 注册资本 1.3 亿元 人民币， 目前， 各家出资比例分别为 49% 、49% 、1% 、
1% 。总部设 在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止 2016 年6 月30 日， 景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 55 只开 放式基金， 包括景顺
长城景 系列 开放 式 证券 投资基 金、 景顺长 城内 需增长 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城鼎 益 混 合 型
证券投 资基 金（LOF） 、景 顺长 城资 源垄断 混合 型证券 投资 基金（LOF） 、景顺 长城 新兴成 长 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城内需 增长 贰号混 合型 证券投 资基 金、景 顺长 城精选 蓝筹 混合型 证 券 投 资
基金、 景顺 长城公 司治 理混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 能源基 建混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城中小 盘混 合型证 券投 资基金 、景 顺长城 稳定 收益债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城大中 华 混 合 型
证券投 资基 金、景 顺长 城核心 竞争 力混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 优信增 利债 券型证 券 投 资 基
金、上证 180 等权重交易 型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证 180 等权重交易 型开放式指
数证券 投资 基金联 接基 金 、景 顺长 城支柱 产业 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城品 质投资 混 合 型 证
券投资基金、景顺长城沪深 300 等 权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券
型证券 投资 基金、 景顺 长城策 略精 选灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 兴信用 纯 债 债 券
型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型 证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投
资基金、 景顺长城景益货币市场基金、 景顺长城成长之星股票型证券投资基金、 景顺长城中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金、 景顺长 城优 质成长 股票 型证券 投资 基金、 景顺 长城优 势 企 业 混
合型证 券投 资基金 、景 顺 长城 鑫月 薪定期 支付 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城中 小板创 业 板 精 选
股票型证券投资基金、景顺长城中证 800 食品 饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中
证 TMT150 交 易型开放式指数证券投资基金、 景顺 长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基
金、景 顺长 城研究 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城景 丰货币 市场 基金、 景顺 长城中 国 回 报 灵
活配置 混合 型证券 投资 基金、 景顺 长城量 化精 选股票 型证 券投资 基金 、景顺 长城 稳健回 报 灵 活 配
置混合 型证 券投资 基金 、景顺 长城 沪港深 精选 股票型 证券 投资基 金、 景顺长 城领 先回报 灵 活 配 置
混合型证券投资基金、 景 顺长城中证 TMT150 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、 景顺长城景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金、 景顺 长城交 易型 货币市 场基 金、景 顺长 城泰和 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、 景 顺 长
城景瑞 收益 定期开 放债 券型证 券投 资基金 、景 顺长城 改革 机遇灵 活配 置混合 型证 券投资 基 金 、 景
顺长城 景颐 增利债 券型 证券投 资基 金、景 顺长 城景颐 宏利 债券型 证券 投资基 金、 景顺长 城 景 盛 双
息收益 债券 型证券 投资 基金、 景顺 长城低 碳科 技主题 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、景 顺 长 城 环
保优势 股票 型证券 投资 基 金。 其中 景顺长 城景 系列开 放式 证券投 资基 金下设 景顺 长城优 选 混 合 型
证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
徐喻军
上证 180 等 权重交易型开
放式指数基金、景顺长城
上证 180 等 权重交易型开
放式指数基金联接基金、
景顺长城沪深 300 等权 重
交易型开放式指数基金、
景顺长城中证 500 交易 型
开放式指数基金、景顺长
城中证 500 交易型开放式
指数证券投资基金联接基
金基金经理
2015 年 6
月 29 日
- 6
理 学 硕 士 。 曾 担 任 安 信 证
券 风 险 管 理 部 风 险 管 理 专
员。2012 年3 月加入本公
司，担任量化及 ETF 投资
部 ETF 专员 职务； 自 2014
年 4 月起担 任基金经理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “任职 日期 ”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《公 开募集证 券 投
资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法 》 等
有关法律法规及各项实施准则、 《景 顺长城中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金
合同》 和其 他有关 法律 法规的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 在 严
格控制 风险 的基础 上， 为基金 持有 人谋求 最大 利益。 本报 告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规 ， 未 发
现损害 基金 持有人 利益 的行为 。基 金的投 资范 围、投 资比 例及投 资组 合符合 有关 法律法 规 及 基 金景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 （2011
年修订） 》 ， 完善相 应制 度及流 程， 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易公 平 执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年经济增速小幅回落， 固定资产投资低于预期， 制造业增速放缓， 房地产投资开
始 走弱 ，消费 和进 出口数 据不 佳，仅 基建 投资独 撑， 经济内 生动 力依然 不足 。CPI 冲高回 落 ， 通
胀压力减轻，经济需求走弱导致 PPI 仍有下滑 压力。权威人士的讲话显 示经济有韧性，L 型 徘徊
2-3 年时间 。海外方面，美国经济数据较好，但 6 月英国 “脱欧”导致全球避险情绪上升，美联
储加息 预期 回落。 货币 政策由 宽松 回归中 性， 央行主 要通 过公开 市场 操作提 供流 动性。 上 半 年 股
票市场 在年 初熔断 机制 带来的 流动 性恐慌 以及 经济增 速冲 高回落 的影 响下， 出现 了一定 幅 度 的 下
跌。
本基金是景顺长城中证 500ETF 的联 接基金，主要投资于景顺长城中证 500ETF 。报 告期内，
本基金根据申赎情况进行日常操作； 景顺长城中证 500ETF 上 市后， 本基金收益和基准收益基本一
致。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2016 年上半 年， 本基金份额净值增长率为-17.89% ， 业绩比 较基准收益率为-18.57% 。 报告期
内， 本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内， 跟 踪误差 （年化）
控制在 4%以 内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年，我们认为需求低迷、投资疲弱的情况难以快速转变，经济呈现 L 型 走势的概率
较大， 供给 侧改革 重回 政策重 心。 预计货 币政 策将继 续围 绕维稳 国内 资金面 和应 对人民 币 贬 值 而
调整，大幅宽松的可能性不大。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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本基金是景顺长城中证 500ETF 的联 接基金，主要投资于景顺长城中 证 500ETF 。报 告期内，
本基金根据申赎情况进行日常操作，力争控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低的水平上。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 基金 估 值小 组对 基 金财 产的 估 值方 法及 估 值程 序作 决 策， 基金 估 值小 组在 遵守法律
法规的 前提 下，通 过参 考行业 协会 的估值 意见 及独立 第三 方机构 估值 数据等 方式 ，谨慎 合 理 地 制
定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估 值 小组 成员 包 括公 司投 资 片、 交易 管 理部 、基 金 事务 部、 法 律、 监察 稽 核部 、风 险管理岗
等相关人 员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。 基金份 额净值由基金管理人完成估值后，
将估值 结果 以双方 认可 的方式 报给 基金托 管人 ，基金 托管 人按基 金合 同规定 的估 值方法 、 时 间 、
程序进 行复 核，基 金托 管人复 核无 误后返 回给 基金管 理人 ，由基 金管 理人对 外公 布。月 末 、 年 中
和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当 发 生了 影响 估 值方 法和 程 序的 有效 性 及适 用性 的 情况 时， 通 过会 议方 式 启动 估值 小组的运
作。对 长期 停牌股 票等 没有市 价的 投资品 种， 由投资 人员 凭借其 丰富 的专业 技能 和对市 场 产 品 的
长期深 入的 跟踪研 究， 综合宏 观经 济、行 业发 展及个 股状 况等各 方面 因素， 从价 值投资 的 角 度 进
行理论 分析 ，并根 据分 析的结 果向 基金估 值小 组提出 有关 估值方 法或 估值模 型的 建议。 风 险 管 理
人员根 据投 资人员 提出 的估值 方法 或估值 模型 进行计 算及 验证， 并根 据计算 和验 证的结 果 与 投 资
人员共 同确 定估值 方法 并提交 估值 小组。 估值 小组共 同讨 论通过 后， 基金事 务部 基金会 计 根 据 估
值小组 确认 的估值 方法 对各基 金进 行估值 核算 并与基 金托 管行核 对。 法律、 监察 稽核部 相 关 人 员
负责监 察执 行估值 政策 及程序 的合 规性， 控制 执行中 可能 发生的 风险 ，并对 有关 信息披 露 文 件 进
行合规性审查。
基 金 估值 小组 核 心成 员均 具 有五 年以 上 证券 、基 金 行业 工作 经 验， 具备 专 业胜 任能 力和相关
从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2 、基金经理 参与或决定估值 的程度
基 金 经理 在需 要 时出 席估 值 小组 会议 ， 凭借 其丰 富 的专 业技 能 和对 市场 产 品的 长期 深入的跟
踪研究， 向估值小组提出估值建议。 估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议， 确定估值 方法 。
3 、参与估值 流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估 值 小组 秉承 基 金持 有人 利 益至 上的 宗 旨， 在估 值 方法 的选 择 上力 求客 观 、公 允， 在数据的
采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 与 中央 国债 登 记结 算有 限 责任 公司 签 署服 务协 议 ，由 其提 供 银行 间同 业市场交
易的债券品种的估值数据。
本 基 金管 理人 与 中证 指数 有 限公 司签 署 服务 协议 ， 由其 提供 在 证券 交易 所 上市 或挂 牌转让的
固定收益品种( 可转换债 券、资产支持证券和私募债券除外) 的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期内未实施利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在景顺长城中证 500 交 易型开放
式指数证券投资基金联接基金 （以下称 “本基金”） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作 进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 景顺长城中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,774,284.78 7,088,525.28
结算备付金 - -
存出保证金 7,831.35 89,999.65
交易性金融资产 77,273,118.00 95,812,136.00
其中：股票投资 194,718.00 623,336.00
基金 投资 77,078,400.00 95,188,800.00
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 61,805.32
应收利息 1,078.04 1,326.41
应收股利 - -
应收申购款 2,804.14 248.67
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 83,059,116.31 103,054,041.33
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 167,233.44 560,939.69
应付管理人报酬 2,513.76 2,881.83
应付托管费 502.73 576.35
应付销售服务费 - -
应付交易费用 140.59 20,221.94
应交税费 - -
应付利息 - - 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 32 页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 274,438.51 102,114.09
负债合计 444,829.03 686,733.90
所 有 者 权益：
实收基金 102,848,541.50 104,684,805.76
未分配利润 -20,234,254.22 -2,317,498.33
所有者权益合计 82,614,287.28 102,367,307.43
负债和所有者权益总计 83,059,116.31 103,054,041.33
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 0.803 元 ，基金份额总额 102,848,541.50 份。
6.2 利润表
会计主体： 景顺长城中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年6 月29 日(基金合
同生效日) 至 2015 年 6 月
30 日
一、收入 -17,978,796.26 4,277.36
1. 利息收入 21,544.54 4,277.36
其中：存款利息收入 21,544.54 4,277.36
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 107,287.91 -
其中：股票投资收益 106,863.36 -
基金 投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 424.55 -
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”号填
列）
-18,114,344.04 -
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 6,715.33 -
减：二 、费用 199,310.14 5,773.70
1 ．管理人报 酬 15,977.77 2,929.68
2 ．托管费 3,195.54 585.94
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 5,525.69 - 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 32 页
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 174,611.14 2,258.08
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列 ） -18,178,106.40 -1,496.34
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -18,178,106.40 -1,496.34
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 景顺长城中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
104,684,805.76 -2,317,498.33 102,367,307.43
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -18,178,106.40 -18,178,106.40
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-1,836,264.26 261,350.51 -1,574,913.75
其中：1. 基 金申购款 4,964,421.12 -1,094,119.86 3,870,301.26
2. 基金赎回 款 -6,800,685.38 1,355,470.37 -5,445,215.01
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
102,848,541.50 -20,234,254.22 82,614,287.28
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 6 月 29 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
213,867,925.87 - 213,867,925.87
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
- -1,496.34 -1,496.34 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 32 页
润）
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
213,867,925.87 -1,496.34 213,866,429.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 许义 明______
______ 吴建军______
____ 邵媛 媛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
景顺长城中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证
券监督管理委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2015]899 号 《关 于核准景顺长城中证 500
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金联 接基金 募集 的批复 》核 准，由 景顺 长城基 金管 理有限 公 司 依 照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金联接
基金基 金合 同》负 责公 开募集 。本 基金为 契约 型的交 易型 开放式 指数 基金， 存续 期限不 定 ， 首 次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 213,813,305.77( 含募集股票 市值)，业 经普华永道中
天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 普华 永道中天验字(2015) 第 720 号验资报 告予以验证。经向中国
证监会备案， 《景顺长城中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2015 年
6 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 213,867,925.87 份基金份额，其中认购
资金利息折合 54,620.10 份基金份额 。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金
托管人为中国银行股份有限公司。
本基金是景顺长城中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金( 以 下简称 “目标 ETF”)
的联接 基金。目标 ETF 是主要采用完全复制法实现对中证 500 指数紧密 跟踪的全被动指数基金，
本基金主要通过投资于目标 ETF 实 现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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值控制在 0.35% ，年化跟 踪误差控制在 4%以内。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城中证 500 交易 型开放式指数证券投资
基金联 接基 金基金 合同 》的有 关规 定，本 基金 的投资 范围 主要为 标的 指数成 份股 及备选 成 份 股 ，
投资于目标 ETF 的比例 不低于基金资产净值的 90% ， 同时不低于非现金基金资产的 80% ， 每个交
易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到 期
日在一年以内的政府债券。 本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股( 包括 中小板、 创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 银行 存款、 债券、 债券回购、 权证、 股 指期货、 中小企
业私募 债券 、资产 支持 证券、 货币 市场工 具以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 本基 金投资 的 其 他 金
融工具( 但须 符合中国证监会的相关规定) 。本基 金的业绩比较基准为中证 500 指数X 95%+ 银行活
期存款税后利率 X 5%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2016 年8 月25 日批 准报出。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《景顺长 城中证 500 交易型开放
式指数 证券 投资基 金联 接基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关规 定 及 允 许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净 值
变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
无。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
无。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
无。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税
[2016]46 号 《关于进一步明确全面推 开营改增试点金融业有关政策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融 机构 同业往 来等 增值税 补充 政策的 通知 》及其 他相 关财税 法规 和实务 操作 ，主要 税 项 列 示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括 买卖股票、 债券的差价收入， 股权的 股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公 司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 32 页
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
景顺长城中证 500 交易 型开放式指数证券
投资基金 (“ 目标 ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
15,977.77 2,929.68
其中： 支付销售机构的客
户维护费
90,845.61 -
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费，支付基金管理人景顺长城基金管理
有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应 资产净值后剩
余部分( 若为 负数， 则取 0) 的 0.5%年费 率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为 ：
日管理人报酬＝( 前一日 基金资产净值 –基金财产中目标 ETF 份额所对应 的资产净值)
X 0.5% /景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 32 页
当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年6 月29 日( 基金合 同生效日)
至 2015 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,195.54 585.94
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费，支付基金托管人中国银行的托管费
按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应 资产净值后剩余部分( 若 为负数， 则取
0) 的0.1% 年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份 额所对应的资产净值) X 0.1% / 当年 天
数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月29 日( 基金合 同生效日) 至
2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 5,774,284.78 21,247.51 213,867,925.87 4,277.36
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
于 本 期 末 ， 本 基 金 持 有 48,000,000.00 份目标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
91.30%(2015 年 12 月 31 日： 本基金持有 48,000,000 份目标ETF 基金份额 ， 占其总份额的比例为
79.24%) 。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
600511
国药
股份
2016 年
2 月18
日
重大
事项
停牌
27.44
2016 年
8 月4
日
30.16 200 5,354.00 5,488.00 -
000636
风华
高科
2016 年
3 月15
日
重大
事项
停牌
10.64
2016 年
7 月13
日
9.72 300 2,427.00 3,192.00 -
000582
北部
湾港
2016 年
2 月29
日
重大
事项
停牌
16.45 - - 100 1,671.00 1,645.00 -
600751
天海
投资
2016 年
2 月15
日
重大
事项
停牌
6.13
2016 年
7 月26
日
6.72 200 1,260.00 1,226.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 77,261,567.00 元，属于第二层次的余额为 11,551.00 元，无属 于第三层次
的余额 （于 2015 年12 月31 日 ， 第一 层次：95,188,800.00 元 ， 第二层次：623,336.00 元， 无属
于第三层次的余额）。
ii) 公允价值 所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃)
等情况 ，本 基金不 会于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关股 票的公 允 价 值 列
入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确 定 相 关 股 票
公允价值应属第二层次还是第三层 次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2015 年 12 月 31
日：同）。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 32 页
比例（% ）
1 权益投资 194,718.00 0.23
其中：股票 194,718.00 0.23
2 基金投资 77,078,400.00 92.80
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,774,284.78 6.95
8 其他各项资产 11,713.53 0.01
9 合计 83,059,116.31 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 8,017.00 0.01
B
采矿业 2,148.00 0.00
C
制造业 64,162.00 0.08
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 3,546.00 0.00
F
批发和零售业 83,281.00 0.10
G
交通运输、仓储和邮政业 2,871.00 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
24,831.00 0.03
J
金融业 5,862.00 0.01
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - - 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 32 页
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 194,718.00 0.24
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600120 浙江东方 1,800 39,078.00 0.05
2 000829 天音控股 2,900 38,715.00 0.05
3 600584 长电科技 1,400 28,406.00 0.03
4 002405 四维图新 450 11,070.00 0.01
5 300043 互动娱乐 600 8,502.00 0.01
6 002439 启明星辰 300 7,749.00 0.01
7 000997 新 大 陆 300 6,012.00 0.01
8 600643 爱建集团 600 5,862.00 0.01
9 002168 深圳惠程 400 5,632.00 0.01
10 600511 国药股份 200 5,488.00 0.01
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于基金 管理 人网站 的 半 年度
报告正文 。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002466 天齐锂业 14,988.00 0.01
2 000661 长春高新 9,885.00 0.01
3 002405 四维图新 9,417.00 0.01
4 600201 生物股份 8,301.00 0.01
5 600645 中源协和 7,780.00 0.01
6 002400 省广股份 7,640.00 0.01 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 32 页
7 600694 大商股份 7,246.00 0.01
8 002439 启明星辰 7,098.00 0.01
9 600079 人福医药 7,016.00 0.01
10 002701 奥瑞金 6,942.00 0.01
11 603019 中科曙光 6,810.00 0.01
12 600482 中国动力 6,802.00 0.01
13 002179 中航光电 6,658.00 0.01
14 600522 中天科技 6,656.00 0.01
15 002276 万马股份 6,531.00 0.01
16 600498 烽火通信 6,444.00 0.01
17 600816 安信信托 6,428.00 0.01
18 600978 宜华生活 6,336.00 0.01
19 002273 水晶光电 6,314.00 0.01
20 600673 东阳光科 6,280.00 0.01
注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600759
洲际油气 60,255.00 0.06
2 600219
南山铝业 39,786.00 0.04
3 600699
均胜电子 39,004.00 0.04
4 000028
国药一致 38,340.00 0.04
5 601000
唐山港 36,608.00 0.04
6 002371
七星电子 27,666.00 0.03
7 600864
哈投股份 25,800.00 0.03
8 600880
博瑞传播 23,752.00 0.02
9 600200
江苏吴中 22,590.00 0.02
10 002048
宁波华翔 22,323.00 0.02
11 600654
中安消 19,299.00 0.02
12 600429
三元股份 17,505.00 0.02
13 002466
天齐锂业 16,930.00 0.02
14 600729
重庆百货 13,720.00 0.01
15 000426
兴业矿业 12,427.00 0.01
16 000661
长春高新 10,215.00 0.01
17 600851
海欣股份 9,408.00 0.01 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 32 页
18 600201
生物股份 9,369.00 0.01
19 002049
紫光国芯 8,794.00 0.01
20 600645
中源协和 8,034.00 0.01
注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量） ，未考 虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,464,262.51
卖出股票收入（成交）总额 1,995,799.83
注： 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额 （成交单价乘以成交数量） ，
未考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1 景顺长城中证
500 交易型开 放
式指数证券投
资基金
股票型指
数基金
交易型开
放式
景顺长城
基金管理
有限公司
77,078,400.00 93.30
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 32 页
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率和交易成
本。
7.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.12.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
7.12.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.13 投 资 组 合 报告 附 注
7.13.1
本 报 告期 内未 出 现基 金投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体被 监管 部 门立 案调 查 或者 在报 告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.13.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,831.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,078.04
5 应收申购款 2,804.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 32 页
8 其他 -
9 合计 11,713.53
7.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600511 国药股份 5,488.00 0.01 重大事项停牌
7.13.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,331 30,876.18 - - 102,848,541.50 100.00%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
本期末基金管理人的所有从业人员未持有本基金。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
1 、本期末基 金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2 、本期末本 基金的基金经理未持有本基金。
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 32 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2015 年 6 月29 日 ）基金份额总额
213,867,925.87
本报告期期初基金份额总额 104,684,805.76
本报告期基金总申购份额 4,964,421.12
减: 本报告期 基金总赎回份额 6,800,685.38
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 102,848,541.50
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、本基金管 理人于 2016 年 1 月 22 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，同意黄卫明先生辞去本公司督察长一职。
2 、 本基金管理人于 2016 年 2 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，聘任杨皞阳先生担任本公司督察长。
3 、本基金管 理人于 2016 年 2 月 20 日 发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议
通过，聘任毛从容女士担任本公司副总经理。
4 、 本基金管理人于 2016 年 7 月4 日 发布公告， 经景顺长城基金管理有限公司董事会审 议通
过， 同意赵如冰先生辞去本公司董事长一职， 聘任杨光裕 先生担任本公司董事长。 根据公司章程
相关规定， “公司的董事长为公司的法定代表人” 。 经深圳市市场监督管理局核准， 景顺长城基
金管理有限公司法定代表人已于 2016 年 7 月 13 日变更为 杨光裕先生，本基金管理人已于 2016
年 7 月15 日 发布了公告。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案。 有关公告刊登在中国证券报、 上海证券
报、证券时报及基金管理人网站上。
5 、报告期内 本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的 诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内， 本基金管理人及其高级管理人员、 托管人托 管业务部门及其高级管理人员未受
到监管部门的任何稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券股份
有限公司
2 1,804,241.09 52.14% 1,680.52 52.15% 未变更
中国银河证券
股份有限公司
1 1,655,821.25 47.86% 1,542.22 47.85% 未变更
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - 未变更
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - 未变更
海通证券股份
有限公司
3 - - - - 未变更
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
平安证券有限
责任公司
1 - - - - 未变更
长城证券股份
有限公司
3 - - - - 未变更
东方证券股份 2 - - - - 未变更 景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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有限公司
广发证券股份
有限公司
2 - - - - 未变更
浙商证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - 新增
长江证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - 未变更
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - 未变更
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1 ）选择标准 ：
a 、资金实 力雄厚，信誉良好；
b 、财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c 、经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d 、内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e 、该证券经 营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、
定期向 基金 管理人 提供 高质量 的咨 询服务 ，包 括宏观 经济 报告、 行业 报告、 市场 走向分 析 报 告 、
个股分 析报 告及其 他专 门报告 以及 全面的 信息 服 务。 并能 根据基 金管 理人的 特定 要求， 提 供 专 门
研究报告。
2 ）选择程序
基金管 理人 根据以 上标 准进行 考察 后，确 定证 券经营 机构 的选择 。基 金管理 人与 被选择 的 证 券 经
营机构签订协议。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
招商证券股
份有限公司
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中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - - - -
申万宏源西
部证券有限
公司
- - - - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
- - - - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - - - -
平安证券有
限责任公司
- - - - - - - -
长城证券股
份有限公司
- - - - - - - -
东方证券股
份有限公司
- - - - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - - - -
浙商证券股
份有限公司
- - - - - - - -
东吴证券股
份有限公司
- - - - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - - - -
中国国际金
融股份有限
公司
- - - - - - - -
东兴证券股
份有限公司
- - - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
景顺长城中证 500ETF 联接 2016 年半年度报告摘要
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景顺长城基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
