建信 精工 制造 指数 增强 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信精工制造指数增强
基金主代码 001397
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月26 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 96,844,478.27 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金为股票型指数增强基金， 在对中证精工制造指数
进行有效跟踪的被动投资基础上， 结合增强型的主动投
资，力争获取高于标的指数的投资收益。
投资策略
本基金采用指数增强型投资策略， 以中证精工制造指数
作为基金投资组合的标的指数， 结合深入的宏观面、 基
本面研究及数量化投资技术， 在指数化投资基础上优化
调整投资组合， 力争控制本基金净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5 ％，年
跟踪误差不超过 8 ％，以 实现高于标的指数的投资收益
和基金资产的长期增值。 如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管
理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步
扩大。
业绩比较基准
90% ×中证精 工制造指数收益率+10%×商业银行活期存
款利率（税前） 。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金， 其预期的风险和收益高
于货币市场基金、 债券基金、 混合型基金， 属于较高预
期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电话 010-66228888 010-89936330
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
95558 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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010-66228000
传真 010-66228001 010-85230024
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -15,171,697.95
本期利润 -15,371,701.78
加权平均基金份额本期利润 -0.1455
本期基金份额净值增长率 -11.95%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0675
期末基金资产净值 90,304,579.62
期末基金份额净值 0.9325
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.53% 1.18% 0.68% 1.13% 3.85% 0.05% 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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过去三个月 4.34% 1.35% -5.04% 1.26% 9.38% 0.09%
过去六个月 -11.95% 2.26% -21.88% 2.14% 9.93% 0.12%
自基金合同
生效起至今
-6.75% 1.83% -13.71% 2.13% 6.96% -0.30%
注： 本基金业绩比较基准为 90%× 中证 精工制造指数收益率 +10%×商业银行 活期存款利率 （税前） 。
本基金 为指 数增强 型基 金，持 有的 股票市 值和 买入、 卖出 期货合 约价 值，合 计（ 轧差计 算 ） 占 基
金资产的比例不低于 80 ％， 其中投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ， 现金或到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 故 在业绩比较基准中给予标的指数收益率 90% 的权 重，
相应将 10% 作 为体 现现金 或到 期日在 一年 以内的 政府 债券业 绩表 现的权 重。 中证精 工制造 指 数 由
中证指 数有 限公司 编制 并发布 。该 指数样 本选 自沪深 两个 证券市 场， 涵盖工 业和 通信设 备 行 业 ，
综合反映 了这两个行业的上市公司的整体情况。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年8 月 26 日生效 ，截至报告期末未满一年。
2 、本基金建 仓期为 6 个 月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价 值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证 券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投 资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建 信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
叶乐天
金融工程
及指数投
资部总经
理助理、
本基金的
基金经理
2015 年 8 月
26 日
- 8
硕士。曾就职于中国
国际金融有限公司，
先后担任市场风险管
理分析员、量化分析
经理， 从事风险模型、
量 化 研 究 与 投 资 ；
2011 年9 月 加入我公
司，担任基金经理助
理。2012 年 3 月 21
日至 2016 年 7 月 20
日任上证社会责任交
易型开放式指数证券
投资基金及其联接基
金 的 基 金 经 理 ；2013
年3 月28 日 起任建信
央视财经 50 指数分
级发起式证券投资基建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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金 的 基 金 经 理 ；2014
年1 月27 日 起任中证
500 指数增强基金经
理；2015 年 8 月 26
日起任建信精工制造
指数增强型证券投资
基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金管 理人 以 量化 分析 研 究为 基础 ， 利用 量化 模 型进 行指 数 增强 和风 险 管理 ，在 上半年市
场波动较大的情况下，坚持量化增强策略，并获得了较为显著且稳定的超额收益。 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告期 本基 金 净值 增长 率-11.95%，波动率 2.26% ，业 绩 比较 基 准收 益率-21.88%，波 动 率
2.14%.
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
股 票 价格 由上 市 公司 赢利 水 平及 估值 水 平这 两方 面 决定 。从 上 半年 公布 的 宏观 经济 数据及上
市公司的财报来看， 上市公司赢利水平并没有明显的变化， 宏观经济总体还处在 “ L” 型走势 的底
部。从 估值 水平方 面来 看，流 动性 支撑了 估值 水平的 下限 ，风险 偏好 制约了 估值 水平的 上 限 。 因
此总体 来说 ，今年 下半 年预计 指数 仍将维 持震 荡的走 势。 在这种 行情 下，精 选个 股尤为 重 要 ， 需
密切关注上市公司的半年报以及所在行业的成长性。
本 基 金管 理人 将 坚持 量化 分 析研 究， 进 一步 改进 指 数增 强策 略 ，努 力克 服 市场 的波 动，持续
获取稳健的超额收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估 值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种 定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
自 2015 年 8 月 26 日建信 精工制造指数增强型证券投资基金（以下称 “建信精工制造指数增
强”或 “本 基金 ” ）成 立以来 ，作 为本基 金的 托管人 ，中 信银行 严格 遵守了 《证 券投资 基 金 法 》
及其他 有关 法律法 规、 基金合 同和 托管协 议的 规定， 尽职 尽责地 履行 了托管 人应 尽的义 务 ， 不 存
在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，本 托 管人 按照 国 家有 关法 律 法规 、基 金 合同 和托 管 协议 要求 ， 对基 金管 理人 ——
建信基 金管 理有限 责任 公司在 本基 金投资 运作 方面进 行了 监督， 对基 金资产 净值 计算、 基 金 份 额
申购赎 回价 格的计 算、 基金费 用开 支等方 面进 行了认 真的 复核， 未发 现基金 管理 人有损 害 基 金 份
额持有人利益的行为。本基金本年度无分红。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
由 建 信精 工制 造 指数 增强 型 证券 投资 基 金管 理人 —— 建 信基 金 管理 有限 责 任公 司编 制，并经
本托管 人复 核审查 的本 年度报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、收益 分配 、财务 会计 报告、 投 资 组 合建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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报告等内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信精工制造指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
11,108,210.33 13,245,828.59
结算备付金
1,661,032.45 5,584,366.17
存出保证金
1,880,338.21 2,524,786.59
交易性金融资产
76,615,008.00 100,255,749.60
其中：股票投资
73,615,308.00 97,032,427.30
基金投资
- -
债券投资
2,999,700.00 3,223,322.30
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 1,661,472.39
应收利息
59,150.73 189,091.56
应收股利
- -
应收申购款
24,101.10 15,106.73
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
91,347,840.82 123,476,401.63
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
384.32 -
应付赎回款
146,320.23 1,437,718.47
应付管理人报酬
72,045.35 110,343.70
应付托管费
14,409.03 22,068.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用
470,686.68 222,355.78 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
339,415.59 148,635.40
负债合计
1,043,261.20 1,941,122.09
所 有 者 权益：
实收基金
96,844,478.27 114,758,724.64
未分配利润
-6,539,898.65 6,776,554.90
所有者权益合计
90,304,579.62 121,535,279.54
负债和所有者权益总计
91,347,840.82 123,476,401.63
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 0.9325 元 ，基金份额总额 96,844,478.27 份。
6.2 利润表
会计主体 ：建信精工制造指数增强型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入
-13,766,131.99
1. 利息收入
71,897.12
其中：存款利息收入
32,713.21
债券利息收入
37,892.24
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,291.67
其他利息收入
-
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-13,677,613.22
其中：股票投资收益
-12,202,672.23
基金投资收益
-
债券投资收益
-38,703.50
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-1,747,080.00
股利收益
310,842.51
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-200,003.83
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
-
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
39,587.94
减：二 、 费用
1,605,569.79
1 ．管理人报 酬
461,942.34
2 ．托管费
92,388.43 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用
759,442.19
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
291,796.83
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
-15,371,701.78
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-15,371,701.78
注：本基金基金合同自 2015 年8 月26 日生效，无 上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：建信精工制造指数增强型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
114,758,724.64 6,776,554.90 121,535,279.54
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -15,371,701.78 -15,371,701.78
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-17,914,246.37 2,055,248.23 -15,858,998.14
其中：1. 基金 申购款 5,298,227.99 -611,403.50 4,686,824.49
2. 基金赎回 款 -23,212,474.36 2,666,651.73 -20,545,822.63
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
96,844,478.27 -6,539,898.65 90,304,579.62
注：本基金基金合同自 2015 年8 月26 日生效，无 上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____ 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 精 工 制 造 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
( 以下 简称 “ 中 国 证监 会 ”) 证监 许可[2015]285 号 《 关于 准予 建 信精 工制 造 指数 增强 型 证券投资
基金注 册的 批复》 核准 ，由建 信基 金管理 有限 责任公 司依 照《中 华人 民共和 国证 券投资 基 金 法 》
和《建 信精 工制造 指数 增强型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开 放 式 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 241,071,727.57 元， 业经普华永道中天
会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永 道中天验字(2015) 第 972 号验资报告予以验证。经向中国 证
监会备案， 《建信精工制造指数增强型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 8 月26 日 正式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为241,172,123.23 份基金份额， 其中认购资金利息折合100,395.66
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为建信 基金 管理有 限责 任公司 ，基 金托管 人为 中信银 行 股 份 有
限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 精工 制造 指 数增 强型 证 券投 资基 金基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围为具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上 市 的 股
票( 包含 中小 板、创 业板 及其他 经 中 国证监 会核 准上市 的股 票) 、债 券、 货币市 场工 具、权 证 、 股
指期货 、资 产支持 证券 以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。本基 金 的 投 资
组合比 例为 ：本基 金持 有的股 票市 值和买 入、 卖出期 货合 约价值 ，合 计（轧 差计 算）占 基 金 资 产
的比例不低于 80% ， 其中 投资于股票的资产不低于基金资产的 80% ； 每个 交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保持不低于基金资产净值 5%的 现金或者到期日在一年以内
的政府 债券 。本基 金投 资股指 期货 以套期 保值 为目的 ，股 指期货 、权 证及其 他金 融工具 的 投 资 比
例依照法律法规或监管机构的 规定执行。本基金的业绩比较基准为 90% X 中证精工 制造指数收益
率+10% X 商 业银行活期存款利率(税前) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信精 工制造指数增强型证券
投资基 金基 金合同 》和 在财务 报表 附注所 列示 的中国 证监 会、中 国基 金业协 会发 布的有 关 规 定 及建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金 买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关 联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司( “中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本 基 金本 报告 期 内未 发生 通 过关 联方 交 易单 元进 行 的交 易， 本 基金 合同 生 效日 为 2015 年 8
月 26 日，无 上年度可比区间。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
461,942.34
其中： 支付销售机构的客 232,148.14 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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户维护费
注：1 、 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月 支付 。其计 算公 式为： 日管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值 X 1.50% / 当年天 数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 92,388.43
注： 支付基金托管人中信银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当
年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中信银行 11,108,210.33 15,449.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按约定利率计息。 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年 6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新发未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年 6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新发未
上市
8.49 8.49 718 6,095.82 6,095.82 -
002805
丰元
股份
2016 年 6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新发未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
300520
科大
国创
2016 年 6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新发未
上市
10.05 10.05 536 5,386.80 5,386.80 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 156,100 2,016,880.40 1,941,884.00 -
300292
吴通
控股
2016
年1 月
25 日
重大
事项
33.26
2016
年7 月
20 日
36.48 33,476 1,412,281.43 1,113,411.76 -
000547
航天
发展
2016
年4 月
19 日
重大
资产
重组
15.36 - - 71,600 1,007,404.57 1,099,776.00 - 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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300299
富春
通信
2016
年2 月
29 日
重大
资产
重组
27.51 - - 22,500 964,369.71 618,975.00 -
600848
上海
临港
2016
年3 月
16 日
重大
资产
重组
15.42
2016
年7 月
6 日
16.96 37,400 714,746.47 576,708.00 -
300345
红宇
新材
2016
年6 月
21 日
重大
事项
10.46
2016
年7 月
19 日
11.46 14,600 144,784.30 152,716.00 -
002654
万润
科技
2016
年5 月
9 日
重大
事项
15.57 - - 8,600 119,186.00 133,902.00 -
300338
开元
仪器
2016
年4 月
15 日
重大
资产
重组
18.20 - - 5,400 95,352.50 98,280.00 -
300298
三诺
生物
2016
年3 月
21 日
重大
资产
重组
20.96
2016
年8 月
4 日
23.06 4,550 95,614.00 95,368.00 -
002452
长高
集团
2016
年6 月
14 日
重大
事项
12.02
2016
年7 月
12 日
10.82 7,800 84,196.46 93,756.00 -
002355
兴民
智通
2016
年5 月
12 日
重大
资产
重组
19.35 - - 4,500 84,183.99 87,075.00 -
002266
浙富
控股
2016
年5 月
25 日
重大
事项
5.35 - - 16,000 98,372.00 85,600.00 -
600654
中安
消
2016
年5 月
19 日
重大
资产
重组
18.54
2016
年8 月
8 日
20.39 4,500 87,098.00 83,430.00 -
600734
实达
集团
2016
年4 月
20 日
重大
资产
重组
14.60 - - 4,800 65,451.00 70,080.00 -
002101
广东
鸿图
2016
年5 月
3 日
重大
资产
重组
21.62 - - 1,050 10,038.00 22,701.00 -
300450
先导
智能
2016
年3 月
14 日
重大
资产
重组
37.81
2016
年7 月
20 日
41.59 600 17,651.85 22,686.00 -
000415
渤海
金控
2016
年2 月
1 日
重大
资产
重组
6.82
2016
年08
月11
日
7.50 300 2,612.65 2,046.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 67,100,672.64 元， 属于第二层级的余额为 9,514,335.36 元， 无属 于第三层
级的余额。于 2016 年 6 月 30 日，本 基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层 次还是第三层次。
(iv) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 73,615,308.00 80.59
其中：股票 73,615,308.00 80.59
2 固定收益投资 2,999,700.00 3.28
其中：债券 2,999,700.00 3.28
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,769,242.78 13.98
7 其他各项资产 1,963,590.04 2.15
8 合计 91,347,840.82 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 19,863,635.36 22.00
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 5,944,835.53 6.58
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,760,195.00 5.27
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服 913,171.00 1.01 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 686,790.00 0.76
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,168,626.89 35.62
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 504,712.00 0.56
B 采掘业 540,060.00 0.60
C 制造业 32,088,968.94 35.53
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
464,700.00 0.51
E 建筑业 177,527.80 0.20
F 批发和零售业 1,178,095.89 1.30
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
2,310,686.38 2.56
J 金融业 1,050,255.00 1.16
K 房地产业 1,714,995.00 1.90
L 租赁和商务服务业 1,126,348.00 1.25
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.02
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 270,206.00 0.30
S 综合 - -
合计 41,446,681.11 45.90
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 （前 五 名 ） 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600835 上海机电 168,900 3,241,191.00 3.59
2 601390 中国中铁 393,900 2,745,483.00 3.04
3 600031 三一重工 458,300 2,300,666.00 2.55
4 601766 中国中车 236,500 2,168,705.00 2.40
5 002465 海格通信 156,100 1,941,884.00 2.15
6 600320 振华重工 380,200 1,615,850.00 1.79
7 601186 中国铁建 156,395 1,557,694.20 1.72
8 002202 金风科技 101,500 1,535,695.00 1.70
9 000768 中航飞机 68,900 1,356,641.00 1.50
10 601800 中国交建 113,600 1,196,208.00 1.32
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.ccbfund.cn 网站的半
年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002493 荣盛石化 121,200 1,468,944.00 1.63
2 000657 中钨高新 81,400 1,233,210.00 1.37
3 002286 保龄宝 78,100 1,169,938.00 1.30
4 000561 烽火电子 104,019 1,156,691.28 1.28
5 002188 巴士在线 38,900 1,125,377.00 1.25
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.ccbfund.cn 网站的半
年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％） 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
1 600026 中海发展 4,246,631.00 3.49
2 002465 海格通信 4,231,165.90 3.48
3 601618 中国中冶 4,203,599.00 3.46
4 601989 中国重工 3,484,579.63 2.87
5 601111 中国国航 3,431,680.50 2.82
6 000901 航天科技 3,130,267.00 2.58
7 600835 上海机电 2,944,889.09 2.42
8 000917 电广传媒 2,843,071.49 2.34
9 002123 荣信股份 2,715,359.68 2.23
10 002196 方正电机 2,645,629.00 2.18
11 600372 中航电子 2,457,532.00 2.02
12 600031 三一重工 2,437,032.00 2.01
13 002583 海能达 2,435,640.80 2.00
14 002498 汉缆股份 2,286,541.75 1.88
15 002487 大金重工 2,282,034.89 1.88
16 300156 神雾环保 2,128,638.48 1.75
17 601766 中国中车 2,028,173.00 1.67
18 601390 中国中铁 2,018,068.00 1.66
19 601258 庞大集团 1,966,808.00 1.62
20 000778 新兴铸管 1,897,176.00 1.56
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601618
中国中冶 4,280,315.00 3.52
2 601766
中国中车 4,211,207.00 3.47
3 002074
国轩高科 3,799,409.00 3.13
4 601872
招商轮船 3,738,538.00 3.08
5 601989
中国重工 3,604,852.00 2.97
6 601669
中国电建 3,504,416.60 2.88
7 000901
航天科技 3,430,800.74 2.82
8 600026
中海发展 3,197,563.04 2.63
9 002179
中航光电 3,009,263.61 2.48
10 002196
方正电机 2,944,169.00 2.42
11 002123
荣信股份 2,885,562.00 2.37 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
12 002111
威海广泰 2,876,869.77 2.37
13 300156
神雾环保 2,851,056.52 2.35
14 000917
电广传媒 2,745,621.00 2.26
15 600029
南方航空 2,711,418.12 2.23
16 600686
金龙汽车 2,708,914.14 2.23
17 600372
中航电子 2,634,953.00 2.17
18 002221
东华能源 2,564,959.00 2.11
19 601111
中国国航 2,541,238.00 2.09
20 002583
海能达 2,375,778.61 1.95
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 241,506,266.25
卖出股票收入（成交）总额 252,080,539.99
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,999,700.00 3.32
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,999,700.00 3.32
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
1 019518 15 国债 18 30,000 2,999,700.00 3.32
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
持仓量单位：手
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1607 IC1607 7 8,460,760.00 296,600.00 -
公允价值变动总额合计 （元） 296,600.00
股指期货投资 本期收益（元） -1,747,080.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） 441,000.00
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，以 套 期保 值为 主 要目 的， 选 择流 动性 好、交易
活跃的 标的 指数对 应的 股指期 货合 约。本 基金 力争利 用股 指期货 的杠 杆作用 ，降 低股票 仓 位 频 繁
调整的交易成本和跟踪误差， 同时兼顾基差的变化， 以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标 。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 31 页
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
无
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,880,338.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 59,150.73
5 应收申购款 24,101.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,963,590.04
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002465 海格通信 1,941,884.00 2.15 重大事项 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,919 33,177.28 - - 96,844,478.27 100.00%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
142,583.04 0.15%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
-
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 8 月26 日 ）基金份额总额
241,172,123.23
本报告期期初基金份额总额 114,758,724.64
本报告期基金总申购份额 5,298,227.99
减: 本报告期基金总赎回份额 23,212,474.36 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 31 页
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 96,844,478.27
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 31 页
例
方正证券 1 277,424,769.48 56.37% 258,366.97 56.84% -
广证恒生 1 178,544,227.67 36.28% 162,707.59 35.79% -
东北证券 1 23,556,371.74 4.79% 21,938.24 4.83% -
招商证券 1 12,666,025.25 2.57% 11,547.41 2.54% -
中信建投 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、 本报告期新增招商证券和东北证券各一个席位单元。 本基金与托管在同一托管行的公司其他基
金共用交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 - - - - - -
广证恒生 7,069,428.87 100.00% 5,000,000.00 100.00% - -
东北证券 - - - - - -
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中信建投 - - - - - - 建信精工制造指数增强 2016 年半年度报告摘要
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2016 年8 月27 日
