建信 稳定 得利 债券 型证 券投 资基 金2016 年
半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信稳定得利债券
基金主代码 000875
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 2 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 272,720,489.61 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 建信稳定得利债券 A 建信稳定得利债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 000875 000876
报告期末 下属分级基金的份额总额 129,985,357.35 份 142,735,132.26 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 力争通过主动的组合管理为投资
人创造较高的当期收入和总回报。
投资策略 本基金主要通过采取自上而下的定性分析和定量分析确定大类属配置策略， 结建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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合久期管理和信用风险管理的投资策略构建债券投资组合。 同时在固定收益资
产所提供的稳健收益基础上， 适当进行股票投资， 本基金 的股票投资作为债券
投资的辅助和补充，以本金安全为最重要因素。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电话 010-66228888 010-58560666
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度 报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 建信稳定得利债券 A 建信稳定得利债券 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 1,881,279.59 1,669,713.25
本期利润 -1,431,809.84 -4,042,131.79
加权平均基金份额本期利润 -0.0090 -0.0185
本期基金份额净值增长率 -0.44% -0.53%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1228 0.1163
期末基金资产净值 145,948,496.14 159,329,518.11
期末基金份额净值 1.123 1.116 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
建信稳定得利债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.54% 0.15% 0.36% 0.04% 0.18% 0.11%
过去三个月 0.18% 0.17% -0.52% 0.07% 0.70% 0.10%
过去六个月 -0.44% 0.23% -0.21% 0.07% -0.23% 0.16%
过去一年 2.56% 0.25% 2.74% 0.07% -0.18% 0.18%
自基金合同
生效起至今
12.30% 0.29% 3.08% 0.09% 9.22% 0.20%
建信稳定得利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.45% 0.10% 0.36% 0.04% 0.09% 0.06%
过去三个月 0.09% 0.16% -0.52% 0.07% 0.61% 0.09%
过去六个月 -0.53% 0.23% -0.21% 0.07% -0.32% 0.16%
过去一年 2.29% 0.25% 2.74% 0.07% -0.45% 0.18%
自基金合同
生效起至今
11.60% 0.29% 3.08% 0.09% 8.52% 0.20%
建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的基本要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国 证监会证监基金字[2005]158 号文批 准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国 建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下 设综 合管理 部、 权益投 资部 、固定 收益 投资部 、金 融工程 及指 数投资 部、 专户投 资 部 、 量
化衍生品及海外投资部、 交易部、 研究部、 创新发展部、 市场营销部、 专户理财部、 机构业务部、
网络金融部、 人力资源管理部、 基金运营部、 信息技术部、 风险管理部和监察稽核部， 以及 深 圳 、
成都、 上海 、北京 四家 分公司 和华 东、 西 北两 个营销 中心 ，设立 了子 公司--建信 资本管 理 有 限 责建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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任公司 。自 成立以 来， 公司秉 持 “ 创新、 诚信 、专业 、稳 健、共 赢 ” 的核心 价值 观，恪 守 “ 持有
人利益 重于 泰山 ” 的原 则，以 “建 设财富 生活 ”为崇 高使 命，坚 持规 范运作 ，致 力成为 “ 国 际 一
流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置 混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投 资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
牛兴华
本基金
的基金
经理
2014 年 12 月 2
日
- 6
硕士，曾任神州数码中国
有限公司投资专员；2010
年 9 月加入 中诚信国际信
用评级有限责任公司，历
任分析师、 分析师/ 项目经
理、高级分析师/ 项目经
理。2013 年4 月加入我公
司，历任研究部债券研究
员、固定收益投资部基金
经理。2014 年 12 月2 日
起任建信稳定得利债券基
金基金经理；2015 年 4 月
17 日起任建 信稳健回报
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2015 年5
月 13 日起任 建信回报灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理；2015 年 5 月
14 日起任建 信鑫安回报
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2015 年6
月 16 日起任 建信鑫 丰回
报灵活配置混合型证券投
资基金基金经理；2015 年
7 月2 日至2015 年11 月
25 日任建信 鑫裕回报灵
活配置混合型证券投资基
金；2015 年10 月 29 日起
任建信安心保本二号混合
型证券投资基金基金经
理；2016 年2 月22 日起
任建信目标收益一年期债
券型证券投资基金基金经
理。
黎颖芳
本基金
的基金
经理
2014 年 12 月 2
日
- 17
硕士。2000 年 7 月毕业 于
湖南大学金融保险学院，
同年进入大成基金管理公建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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司，在金融工程部、规划
发展部任职。2005 年 11
月加入本公司研究部，历
任研究员、高级研究员、
基金经理助理。2009 年2
月19 日至2011 年5 月11
日任建信稳定增利债券型
证券投资基金基金经理；
2011 年01 月18 日至2014
年1 月22 日任建信保本混
合型证券投资基金基金经
理；2012 年11 月 15 日起
任建信纯债债券型证券投
资基金基金经理；2014 年
12 月2 日起任建信稳定得
利债券基金基金经理；
2015 年 12 月 8 日起任 建
信稳定丰利债券基金基金
经理；2016 年 6 月1 日起
任建信安心回报两年定期
开放债券型证券投资基金
基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年宏 观经 济 运行 总体 处 于政 府预 定 目标 之内 ， 但从 各个 月 份来 看还 是 跌宕 起伏 ，1-2 月
份数据表现羸弱，但信贷投放超预期，带动 3-4 月份政府项 目加大推进，同时地产大幅回暖，各
项工业品价格亦有所上涨，5-6 月份 随着信用扩张的回落放缓，经济反弹的动能也随之减弱。
上 半 年央 行货 币 政策 的一 个 重要 变量 是 美联 储的 加 息预 期和 人 民币 内生 的 贬值 压力 。年初由
于人民币贬值压力较大， 央行货币政策相对谨慎， 投放资金以公开市场操作为主， 降准被迫 延后 ，
市场资 金面 一度稍 显紧 张。3 月份 开始经 济基 本面的 短期 企稳和 美联 储偏鸽 派的 表态大 大 缓 解 了
人民币 的贬值压力， 此后央行国内货币政策灵活性加大， 在原有公开市场操作基础上实施了降准、
降低 MLF 利 率等积极政策，引导社会融资成本继续下降，但过剩产能行业的信用风险不断上升，
违约事 件时 有发生 。在 此环境 下资 本市场 表现 亦是波 澜起 伏；4 月受 经济数 据较 强、营 改 增 和 央
企违约 等因 素引发 了流 动性的 困 局 ，利率 债收 益率大 幅上 行，信 用债 交易几 乎冻 结，5 月 随 着 经
济数据 回落 ，央行 向市 场注入 流动 性，利 率债 收益率 逐步 下行， 高等 级信用 债市 场的投 资 信 心 也
得以修复。权益市场 1 季度前半段跌幅惨烈，人民币贬值压力是主要推手，尔后人民币贬值预期
稳定后指 数有所修复，但上半年主要指数均告跌。
本 基 金固 定收 益 组合 部分 采 用持 有高 等 级信 用债 组 合、 波段 操 作利 率债 策 略， 权益 部分以自
下而上 的选 股策略 为主 ，但权 益部 分还是 对组 合收益 有所 拖累， 导致 上半年 未能 为投资 者 贡 献 正
收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期稳定得利 A 净值增长率-0.44% ，波动率 0.23% ，稳定 得利 C 净值 增长率-0.53% ，波
动率 0.23%; 业绩比较基准收益率-0.21% ，波动率0.07% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 3 季度 ，我们认为地产投资反弹和基建建设将继续托底国内经济增长，而英国退欧对全建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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球经济 的影 响依然 将冲 击全球 央行 汇率和 货币 政策。 我们 预计人 民币 汇率波 动将 加大， 央 行 对 内
货币政 策的 主动性 将加 强，并 积极 配合推 进供 给侧改 革。 在此较 为稳 定的国 内宏 观环境 下 ， 我 们
预计权 益市 场仍存 在结 构性市 场机 会，债 券市 场走势 也将 较为平 稳， 本基金 将密 切跟踪 宏 观 经 济
各项指标，及 时调整组合资产配置，力争为组合创造持续的绝对收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投 资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线 和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金 未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 建信 稳 定得 利债 券 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同、托 管协 议的有 关规 定，依 法安 全保管 了 基 金 财
产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 按 照相 关法 律 法规 和基 金 合同 、托 管 协议 的有 关 规定 ，本 托 管人 对本 基金管理
人 — 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 建 信 稳 定 得 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督，对 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 方面 进行了 认 真 的 复
核，未 发现 基金管 理人 有损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运作 严格按 照 基 金 合
同的规定进行。本报告期内，建信稳定得利债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
由 建 信稳 定得 利 债券 型证 券 投资 基金 管 理人 —建信 基金 管理 有 限责 任公 司 编制 ，并 经本托管
人复核审查的本 半年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合 报告等内容真实 、
准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：建信稳定得利债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
资 产：
银行存款
14,697,569.20 8,193,678.87
结算备付金
241,168.40 1,367,074.85
存出保证金
170,867.69 236,168.17
交易性金融资产
295,430,701.90 544,117,648.42
其中：股票投资
31,288,352.00 65,803,265.47
基金投资
- -
债券投资
264,142,349.90 478,314,382.95
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- 56,940,632.37
应收利息
4,759,074.08 8,574,427.02
应收股利
- -
应收申购款
861,799.52 1,257,445.35
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
316,161,180.79 620,687,075.05
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 85,000,000.00
应付证券清算款
7,363,321.51 476,042.23
应付赎回款
1,771,203.43 1,308,182.18
应付管理人报酬
178,146.77 319,780.84
应付托管费
50,899.10 91,365.95
应付销售服务费
52,744.60 110,578.11
应付交易费用
1,109,562.20 985,636.59
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
357,288.93 208,549.30
负债合计
10,883,166.54 88,500,135.20
所 有 者 权益：
实收基金
272,720,489.61 473,380,556.61
未分配利润
32,557,524.64 58,806,383.24
所有者权益合计
305,278,014.25 532,186,939.85
负债和所有者权益总计
316,161,180.79 620,687,075.05
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额总额 272,720,489.61 份。 其 中建信稳定得利基金 A建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 30 页
类基金份额净值 1.123 元， 基金份额总额 129,985,357.35 份； 建信稳定得利基金 C 类 基金份额净
值 1.116 元 ，基金份额总额 142,735,132.26 份。
6.2 利润表
会计主体 ：建信稳定得利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
-1,945,238.91 138,732,502.20
1. 利息收入
9,363,598.87 40,212,798.27
其中：存款利息收入
116,120.63 4,054,358.73
债券利息收入
9,244,656.02 32,759,415.47
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,822.22 3,399,024.07
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-2,553,359.56 87,995,348.86
其中：股票投资收益
-9,154,060.10 85,763,918.56
基金投资收益
- -
债券投资收益
6,488,459.54 1,930,528.56
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
112,241.00 300,901.74
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-9,024,934.47 9,555,991.89
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
269,456.25 968,363.18
减：二 、费用
3,528,702.72 12,419,303.95
1 ．管理人报 酬
1,460,040.90 5,727,707.48
2 ．托管费
417,154.54 1,636,487.87
3 ．销售服务 费
480,412.65 1,331,974.49
4 ．交易费用
659,217.35 2,344,163.62
5 ．利息支出
242,731.46 1,097,424.56
其中：卖出回购金融资产支出
242,731.46 1,097,424.56
6 ．其他费用
269,145.82 281,545.93
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-5,473,941.63 126,313,198.25
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号 -5,473,941.63 126,313,198.25 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
填列）
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：建信稳定得利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
473,380,556.61 58,806,383.24 532,186,939.85
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -5,473,941.63 -5,473,941.63
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-200,660,067.00 -20,774,916.97 -221,434,983.97
其中：1. 基金 申购款 120,554,308.14 13,303,825.02 133,858,133.16
2. 基金赎回 款 -321,214,375.14 -34,078,741.99 -355,293,117.13
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
272,720,489.61 32,557,524.64 305,278,014.25
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
2,758,169,580.95 9,904,945.24 2,768,074,526.19
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 126,313,198.25 126,313,198.25
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
-2,045,081,560.01 -69,870,554.17 -2,114,952,114.18 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1. 基金 申购款 291,366,082.16 14,673,133.65 306,039,215.81
2. 基金赎回 款 -2,336,447,642.17 -84,543,687.82 -2,420,991,329.99
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
713,088,020.94 66,347,589.32 779,435,610.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 稳 定 得 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“ 中国证监会”) 证 监许可[2014]第 1126 号 《关于核准建信稳定得利债券型证券投资基金募
集的批 复》 核准， 由建 信基金 管理 有限责 任公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 和 《 建
信稳定 得利 债券型 证券 投资基 金基 金合 同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式，存 续 期 限 不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,757,168,404.62 元， 业经 普华永道中天会计师事
务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 723 号 验资报告予以验证 。 经向中国证监会备案， 《建信
稳定得利债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 12 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金
份额总额为 2,758,169,580.95 份基金 份额，其中认购资金利息折合 1,001,176.33 份基 金份额。
本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行 股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 稳定 得利 债 券型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国债、 央行 票据、 金 融 债 、
地方政 府债 、企业 债、 公司债 、短 期融资 券、 中期票 据、 资产支 持证 券、次 级债 券、可 转 债 及 分
离交易可转债、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 、 货币市场工 具
等固定 收益 金融工 具， 股票、 权证 等权益 类资 产，以 及经 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金 投 资 的
其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金可持有可转债转股所得的股票 、 因 所持
股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证， 也 可直接从二级市场上买入股票和权证。建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 30 页
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许基 金投资 其他 品种， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可 以 将 其 纳
入 投资 范围。 基金 的投资 组合 比例为 ：本 基金对 债券 资产的 投资 比例不 低于 基金资产的 80% ，对
权 益类 资产的 投资 比例不 高于 基金资 产 的 20% ； 现金 或者到 期日 在一年 以内 的政府 债券的 投 资 比
例不低于基金资产净值的 5%。本基 金的业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计 准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 建 信 收
益增强 债券 型证券 投资 基金基 金合 同》和 中国 证监会 发布 的有关 规定 及允许 的基 金行业 实 务 操 作
编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 30 页
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 30 页
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,460,040.90 5,727,707.48
其中： 支付销售机构的客
户维护费
442,806.73 2,873,000.16
注：1 、 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的
年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月 支付 。其计 算公 式为： 日管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值 X 0.70% / 当年天 数；
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
417,154.54 1,636,487.87
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日 托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天 数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信稳定得利债券
A
建信稳定得利债券C 合计
中国建设银行 0.00 134,817.41 134,817.41
中国民生银行 0.00 149,365.62 149,365.62 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
建信基金管理有限责任
公司
0.00 193,098.98 193,098.98
合计 0.00 477,282.01 477,282.01
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信稳定得利债券
A
建信稳定得利债券C 合计
中国建设银行 0.00 697,125.35 697,125.35
中国民生银行 0.00 564,084.42 564,084.42
建信基金管理有限责任
公司
0.00 68,171.55 68,171.55
合计 0.00 1,329,381.32 1,329,381.32
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基 金份额前一日基金资产净值 0.40% 的年费率计提，
逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付给 建信基 金， 再由建 信基 金计算 并支 付给各 基金 销售机 构 。 其 计
算公式为：
日 C 类基金 份额销售服务费＝C 类基 金份额前一日基金资产净值 X0.40% / 当年天数 。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行－活
期存款
14,697,569.20 93,634.76 3,641,898.29 320,278.44
中国民生银行－定
期存款
- - - 2,905,043.28
注：本基金的银行存款由中国民生银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 30 页
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002630
华西
能源
2016 年
4 月25
日
重大
资产
重组
11.53 - - 250,000 2,706,183.25 2,882,500.00 -
002319
乐通
股份
2016 年
6 月2
日
重大
资产
重组
17.28 - - 50,000 839,954.00 864,000.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 27,541,852.00 元， 属于第二层次的余额为 267,888,849.90 元， 无 属于第三
层次的余额(2015 年 6 月30 日： 第一 层次 107,715,276.32 元， 第二层次 851,299,528.90 元， 无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于2016 年6 月30 日， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 31,288,352.00 9.90
其中：股票 31,288,352.00 9.90
2 固定收益投资 264,142,349.90 83.55
其中：债券 264,142,349.90 83.55
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 30 页
6 银行存款和结算备付金合计 14,938,737.60 4.73
7 其他各项资产 5,791,741.29 1.83
8 合计 316,161,180.79 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 2,190,500.00 0.72
B
采矿业 928,400.00 0.30
C
制造业 19,415,500.00 6.36
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
3,112,000.00 1.02
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 2,644,000.00 0.87
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 1,892,000.00 0.62
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 879,600.00 0.29
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 226,352.00 0.07
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 31,288,352.00 10.25
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 30 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601199 江南水务 400,000 3,112,000.00 1.02
2 002630 华西能源 250,000 2,882,500.00 0.94
3 600690 青岛海尔 300,000 2,664,000.00 0.87
4 600115 东方航空 400,000 2,644,000.00 0.87
5 002236 大华股份 200,000 2,620,000.00 0.86
6 002458 益生股份 50,000 2,190,500.00 0.72
7 002092 中泰化学 250,000 2,115,000.00 0.69
8 601012 隆基股份 160,000 2,088,000.00 0.68
9 601688 华泰证券 100,000 1,892,000.00 0.62
10 600688 上海石化 300,000 1,830,000.00 0.60
注：投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.ccbfund.cn 网站 的
半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601336 新华保险 9,295,357.50 1.75
2 002236 大华股份 7,653,271.00 1.44
3 601186 中国铁建 7,570,086.76 1.42
4 601012 隆基股份 6,919,087.00 1.30
5 300203 聚光科技 6,369,438.00 1.20
6 300322 硕贝德 5,423,293.94 1.02
7 300207 欣旺达 4,923,555.00 0.93
8 002099 海翔药业 4,624,991.00 0.87
9 002702 海欣食品 4,577,194.00 0.86
10 002630 华西能源 4,515,739.00 0.85
11 002048 宁波华翔 4,424,711.47 0.83
12 601199 江南水务 4,403,122.00 0.83
13 300356 光一科技 4,338,958.80 0.82
14 002092 中泰化学 4,059,224.70 0.76 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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15 002242 九阳股份 4,029,264.00 0.76
16 300144 宋城演艺 3,951,910.00 0.74
17 600195 中牧股份 3,814,690.00 0.72
18 002458 益生股份 3,772,749.27 0.71
19 000878 云南铜业 3,750,636.36 0.70
20 600075 新疆天业 3,653,336.68 0.69
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601336 新华保险 9,553,842.35 1.80
2 300207 欣旺达 8,863,709.46 1.67
3 000768 中航飞机 7,405,270.90 1.39
4 601186 中国铁建 7,230,865.01 1.36
5 300144 宋城演艺 6,181,120.00 1.16
6 300203 聚光科技 6,003,888.00 1.13
7 300322 硕贝德 5,773,746.00 1.08
8 601012 隆基股份 5,505,189.51 1.03
9 600718 东软集团 5,404,717.00 1.02
10 300356 光一科技 5,282,504.80 0.99
11 002236 大华股份 5,032,154.00 0.95
12 002242 九阳股份 4,714,230.00 0.89
13 002048 宁波华翔 4,674,232.50 0.88
14 002702 海欣食品 4,558,919.00 0.86
15 002477 雏鹰农牧 4,554,673.26 0.86
16 002630 华西能源 4,239,269.44 0.80
17 600075 新疆天业 4,033,714.99 0.76
18 002099 海翔药业 3,956,546.00 0.74
19 600715 文投控股 3,869,046.00 0.73
20 600351 亚宝药业 3,631,107.71 0.68
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 200,031,487.77
卖出股票收入（成交）总额 223,660,437.44 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 30 页
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 21,629,200.00 7.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,990,000.00 6.55
其中：政策性金融债 19,990,000.00 6.55
4 企业债券 162,423,149.90 53.20
5 企业短期融资券 40,148,000.00 13.15
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 19,952,000.00 6.54
9 其他 - -
10 合计 264,142,349.90 86.53
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 122786 11 联想债 250,000 26,230,000.00 8.59
2 122230 12 沪海立 250,000 25,597,500.00 8.38
3 1480142 13 武清国投 债
02
200,000 21,810,000.00 7.14
4 041552028 15 南方水泥
CP001
200,000 20,130,000.00 6.59
5 011699461 16 光明SCP003 200,000 20,018,000.00 6.56
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中， 华泰证券
股份有限公司（601668）于 2015 年 9 月 12 日 发布公告：2015 年 9 月 10 日，公司收 到中国证监
会行政 处罚 事先告 知书 。对外 部接 入的第 三方 交易终 端软 件未进 行软 件认证 许可 ，未对 外 部 系 统
接入实 施有 效管理 ，对 相关客 户身 份情况 缺乏 了解， 违反 相关规 定， 对华泰 证券 责令改 正 ， 给 予
警告，没收违法所得 18,235,275.00 元，并处以 54,705,825.00 元罚款。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 170,867.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,759,074.08
5 应收申购款 861,799.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,791,741.29
建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 002630 华西能源 2,882,500.00 0.94 重大资产重组
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
建信
稳定
得利
债券 A
1,453 89,459.98 263,379.69 0.20% 129,721,977.66 99.80%
建信
稳定
得利
债券 C
1,318 108,296.76 49,115,913.56 34.41% 93,619,218.70 65.59%
合计 2,771 98,419.52 49,379,293.25 18.11% 223,341,196.36 81.89%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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项目
建信稳定得利债
券 A
建信稳定得利债
券 C
基金合同生效日 （2014 年 12 月2 日 ） 基金份
额总额
1,647,837,555.79 1,110,332,025.16
本报告期期初基金份额总额 182,438,913.79 290,941,642.82
本报告期基金总申购份额 39,203,415.53 81,350,892.61
减: 本报告期 基金总赎回份额 91,656,971.97 229,557,403.17
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 129,985,357.35 142,735,132.26
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
建信稳定得利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 242,094,557.43 57.14% 225,462.92 57.67% -
东北证券 1 141,716,577.33 33.45% 129,146.99 33.03% -
东兴证券 1 39,880,790.45 9.41% 36,343.66 9.30% -
天源证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本基金本 报告期未新增和剔除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原 有交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 396,765.39 0.76% - - - -
东北证券 8,759,591.90 16.79% 1,660,000,000.00 94.59% - -
东兴证券 11,439,773.30 21.92% 95,000,000.00 5.41% - -
天源证券 31,581,760.27 60.53% - - - -
光大证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
