建信 社会 责任 混合 型证 券投 资基 金2016 年
半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 半 年度 报告 摘 要摘 自半 年 度报 告正 文 ，投 资者 欲 了解 详细 内 容， 应阅 读 半年 度报 告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
1.1
建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信社会责任混合
基金主代码 530019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月14 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,357,017.82 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的稳健增值，
力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 采用自上而下的资产配置和自下而上的股票选择相结
合的投资策略， 本基金在长期价值投资理念的基础上，
坚持社会责任投资，重点考察企业社会责任的履行，
立足企业基本面，努力实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 75%× 沪深300 指数收益率+25% × 中国 债券总指数收益
率
风险收益特征 本基金属于 混合型证券投资基金，一般情况下其风险
与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场
基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 林葛
联系电话 010-66228888 010-66060069
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgxxpl@abcchina.com
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95599
传真 010-66228001 010-68121816
建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -5,821,135.35
本期利润 -5,085,614.13
加权平均基金份额本期利润 -0.2636
本期基金份额净值增长率 -12.55%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.8948
期末基金资产净值 36,678,253.72
期末基金份额净值 1.895
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.39% 1.09% -0.17% 0.74% 5.56% 0.35%
过去三个月 2.65% 1.28% -1.38% 0.76% 4.03% 0.52%
过去六个月 -12.55% 2.19% -11.20% 1.38% -1.35% 0.81%
过去一年 -15.82% 2.66% -20.81% 1.73% 4.99% 0.93% 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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过去三年 85.06% 1.96% 39.42% 1.38% 45.64% 0.58%
自基金合同
生效起至今
89.50% 1.79% 33.86% 1.31% 55.64% 0.48%
注：本基金投资业绩比较基准为 75%× 沪深 300 指数收益率 +25%×中国债 券总指数收益率。本基
金为股票型证券投资基金， 股票资产占基金资产的比例为 60%-95% ， 故本基 金采取 75% 作 为复合业
绩 比较 基准中 衡量 股票投 资部 分业绩 表现 的权重 ，相 应 将 25% 作 为衡 量债 券投 资部分业绩 表 现 的
权重。
沪深 300 指 数是由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的 300 只 A 股作为样本编
制而成的成份股指数。 该 指数样本覆盖了沪深市场七成左右的流通市值和超过四分之三的总市值，
是具有良好的市场代表性、能够反映 A 股市场 整体走势的指数。 沪深 300 指数中的 很多成份股本
身即为 业绩 优良的 蓝筹 品种， 以其 为标的 的指 数期货 也已 经推出 ，从 而会为 本基 金带来 新 的 投 资
机会和风险管理手段。因此，基金管理人选择沪深 300 指 数作为本基金股票部分的比较基准。
中国债 券总 指数的 发布 主体是 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司。 中央 国债登 记结 算公司 是 全 国 债
券市场 内提 供国债 、金 融债券 、企 业债券 和其 他固定 收益 证券的 登记 、托管 、交 易结算 等 服 务 的
国有独 资金 融机构 ，是 财政部 唯一 授权主 持建 立、运 营全 国国债 托管 系统的 机构 ，是中 国 人 民 银
行指定 的全 国银行 间债 券市场 债券 登记、 托管 、结算 机构 和商业 银行 柜台记 账式 国债交 易 的 一 级
托管人。 同时中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一， 具有良好的市场代表性。 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本 面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证 券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金 、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
许杰
权益投
资部副
总经理、
本基金
的基金
经理
2012 年 8 月14
日
- 14
硕士，特许金融分析师
（CFA ） 。曾 任青岛市纺织
品进出口公司部门经理、
美国迪斯尼公司金融分析
员，2002 年3 月加入泰达
宏利基金管理有限公司，
历任研究员、研究部副总
经理、 基金经理等职， 2006
年12 月23 日至2011 年9
月 30 日任泰 达宏利风险
预算混合基金基金经理，
2010 年 2 月8 日至2011
年9 月30 日任泰达宏利首
选企业股票基金基金经
理，2008 年9 月26 日至
2011 年 9 月30 日任泰达
宏利集利债券基金基金经
理。2011 年10 月加入我
公司，2012 年 3 月21 日
起任建信恒稳价值混合型
证券投资基金基金经理，
2012 年 8 月14 日起任建
信社会责任混合型证券投
资基金基金经理；2014 年
9 月10 日起任建信潜力新
蓝筹股票型证券投资基金
基金经理；2015 年2 月3
日起任建信睿盈灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理；2015 年 5 月26 日
起任建信新经济灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
资 产 配置 方面 ， 本基 金在 年 初股 票资 产 的配 置比 例 较高 ，由 于 熔断 机制 等 原因 股票 市场在一
月份产生较大幅度的下跌，对股票净值产生了较大的负面影响。
股 票 选择 方面 ， 本基 金在 报 告期 内主 要 持有 了主 要 持有 了两 类 公司 的股 票 ，一 类是 快速成长
行业中 的龙 头企业 ，包 括新能 源、 血制品 、环 保、云 计算 等行业 中竞 争力强 的公 司，另 一 类 是 价
值被低估的传统行业中的蓝筹公司。总体上这些公司取得了较好的投资收益。
建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-12.55% ， 波 动 率 2.19% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-11.20% ， 波 动 率
1.38% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
中国经济目前仍然处于三期叠加的时期，未来较长时间仍将处于 L 型 底部徘徊的阶段。这个
时期， 旧的 以房 地 产产 业链为 主的 推动经 济增 长的动 力难 以再加 速， 新的以 创新 和新消 费 为 代 表
的新的 增长 推力还 不足 。去产 能、 去杠杆 的过 程才刚 刚开 始，国 企改 革任重 而道 远。从 国 际 经 济
层面来 看， 美国经 济复 苏的步 伐明 显放缓 ，欧 洲和新 兴市 场经济 体经 济疲弱 ，中 国的外 部 经 济 环
境不容乐观。
流 动 性方 面， 由 于全 球经 济 低迷 ，加 上 英国 脱欧 等 事件 将延 缓 美国 加息 的 进程 ，人 民币贬值
的压力 有所 减轻。 由于 下半年 中国 经济依 然疲 弱，需 要较 宽松的 流动 性环境 进行 支持， 同 时 较 低
的通胀 水平 给实施 相对 宽松的 货币 政策提 供了 条件。 但是 正如“ 权威 人士” 所言 ，稳健 的 货 币 政
策要真正稳 健，边际上货币政策难以更加宽松。
股市政策方面， “稳定” 是主基调。
综 合 经济 走势 、 流动 性趋 势 和股 市政 策 三方 面的 因 素来 看， 下 半年 股票 市 场可 能继 续呈震荡
的走势 。作 为应对 ，本 基金一 方面 将密切 关注 影响股 票市 场的各 种因 素的变 化， 另一方 面 将 集 中
投资于成长蓝筹和价值蓝筹。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营 部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年3 月 26 日起， ， 公司按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于利 润分 配条款的
规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 自 2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日， 本基金基金资产净值低于五千万元超
过连续 20 个 工作日。 根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （2014 年 8 月 8 日生效） 第四
十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —建信 基 金 管 理建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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有限责任公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日基金的 投资运作， 进行了认真、 独立 的会
计核算 和必 要的投 资监 督，认 真履 行了托 管人 的义务 ，没 有从事 任何 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 建信 基金 管 理有 限责 任 公司 在本 基 金的 投资 运 作、 基金 资 产净 值的 计算、基
金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基金 费用开 支及 利润分 配等 问题上 ，不 存在损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行 为； 在报告 期内 ，严格 遵守 了《证 券投 资基金 法》 等有关 法律 法规， 在各 重要方 面 的 运 作
严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 建信 基金 管 理有 限责 任 公司 的信 息 披露 事务 符 合《 证券 投 资基 金信 息披露管
理办法 》及 其他相 关法 律法规 的规 定，基 金管 理人所 编制 和披露 的本 基金 半 年度 报告中 的 财 务 指
标、净 值表 现、收 益分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 信息 真实、 准确 、完整 ， 未 发 现
有损害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信社会责任混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
7,796,023.21 7,180,554.96
结算备付金
175,450.34 283,890.85
存出保证金
56,000.91 106,261.27
交易性金融资产
29,389,051.37 35,445,027.53
其中：股票投资
29,389,051.37 35,445,027.53
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- - 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
应收证券清算款
- -
应收利息
1,452.09 1,479.61
应收股利
- -
应收申购款
85,233.91 35,978.44
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
37,503,211.83 43,053,192.66
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
143.53 293,765.03
应付赎回款
93,663.06 60,853.55
应付管理人报酬
43,635.74 53,155.29
应付托管费
7,272.60 8,859.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用
426,946.33 1,312,437.20
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
253,296.85 231,663.15
负债合计
824,958.11 1,960,733.47
所 有 者 权益：
实收基金
19,357,017.82 18,960,981.78
未分配利润
17,321,235.90 22,131,477.41
所有者权益合计
36,678,253.72 41,092,459.19
负债和所有者权益总计
37,503,211.83 43,053,192.66
注：1 、报告 截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.895 元，基金份 额总额 19,357,017.82
份。
6.2 利润表
会计主体： 建信社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-4,302,593.19 25,654,651.15 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 32 页
1. 利息收入
33,892.90 49,586.91
其中：存款利息收入
31,429.15 49,434.93
债券利息收入
- 151.98
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,463.75 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-5,077,088.77 38,201,360.95
其中：股票投资收益
-5,204,611.30 37,465,614.32
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 428,805.59
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
127,522.53 306,941.04
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
735,521.22 -12,771,410.40
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
5,081.46 175,113.69
减：二 、费用
783,020.94 2,014,517.82
1 ．管理人报 酬
258,077.17 661,862.64
2 ．托管费
43,012.85 110,310.47
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
293,585.74 1,040,994.69
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
188,345.18 201,350.02
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-5,085,614.13 23,640,133.33
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-5,085,614.13 23,640,133.33
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信社会责任混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 18,960,981.78 22,131,477.41 41,092,459.19 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -5,085,614.13 -5,085,614.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
396,036.04 275,372.62 671,408.66
其中：1. 基金 申购款 3,220,164.80 2,525,476.13 5,745,640.93
2. 基金赎回 款 -2,824,128.76 -2,250,103.51 -5,074,232.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
19,357,017.82 17,321,235.90 36,678,253.72
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
47,779,728.81 38,686,195.57 86,465,924.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 23,640,133.33 23,640,133.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-24,776,157.89 -33,540,159.83 -58,316,317.72
其中：1. 基金 申购款 47,492,277.14 47,906,205.70 95,398,482.84
2. 基金赎回 款 -72,268,435.03 -81,446,365.53 -153,714,800.56
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
23,003,570.92 28,786,169.07 51,789,739.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建信社会责任混合型证券投资基金( 原名为建信社会责任股票型证券投资基金， 以下 简称 “本
基金”) 经中 国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会 ”) 证监许可[2012] 第484 号 《关于核
准建信 社会 责任股 票型 证券投 资基 金募集 的批 复》核 准， 由建信 基金 管理有 限责 任公司 依 照 《 中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《 建信社会责任股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
1,111,324,695.07 元，业 经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道中天验字(2012)第 288
号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 建 信 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于
2012 年 8 月14 日正式生 效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,111,390,620.35 份 基金份额，
其中认购资金利息折合 65,925.28 份 基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公
司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 2014 年 中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，建信 社会责任
股票型证券投资基金于 2015 年8 月8 日公告后更名为建信社会责 任混合型证券投资基金。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 社会 责任 混 合型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关规定， 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债 券、货币市场工具、银行存款、权证、
资产支 持证 券、股 指期 货以及 法律 法规和 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具，但 需 符 合 中
国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为 60-95% ， 其中本
基金投资于积极履行社会责任的上市公司股票比例不低于股票资产的 80%， 债券、 货币市场 工具、
银行存 款、 权证、 资产 支持证 券以 及法律 法规 和中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 证券品 种 占 基 金
资产的比例为 0-40% ，其 中权证占基金资产净值的 0-3%，任 何交易日日终在扣除股指期货合约需
缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 的 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% 。本基金 的业绩比较基准为沪深 300 指数收益 率 X 75% + 中国债券总指数收益率 X 25% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准 则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信社 会责任混合型证券投资
基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年 半年 度财 务 报表 符合 企 业会 计准 则 的要 求, 真 实 、完 整地 反 映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净 值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发 生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改 增 试点 金 融业 有关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国 农业银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
258,077.17 661,862.64
其中： 支付销售机构的客
户维护费
97,645.71 237,749.25
注：1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
43,012.85 110,310.47
注：1 、 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 7,796,023.21 29,192.06 8,840,799.95 43,425.08
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期无因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300242
明家
联合
2016
年5 月
9 日
重大
事项
34.53
2016
年8 月
12 日
36.69 43,674 1,429,865.55 1,508,063.22 -
002672
东江
环保
2016
年5 月
23 日
重大
事项
17.33
2016
年7 月
15 日
19.06 50,000 871,718.27 866,500.00 -
300356
光一
科技
2016
年5 月
26 日
重大
事项
53.96
2016
年8 月
10 日
44.27 7,300 336,218.00 393,908.00 -
002465 海格 2016 重大 12.44 - - 29,300 339,384.00 364,492.00 - 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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通信 年6 月
13 日
事项
000920
南方
汇通
2016
年2 月
17 日
重大
资产
重组
17.05
2016
年7 月
12 日
18.10 10,500 168,985.00 179,025.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金交易所市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 06 月30 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 26,077,063.15 元， 属于第二层次的余额为 3,311,988.22 元， 无属 于第三层
次的余额(2015 年 06 月30 日： 第一层 次 43,927,123.46 元， 第 二层次 3,080,441.20 元， 无第 三
层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
确定相关股票和债券公允价值应属第 二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和 本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 6 月 30
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 29,389,051.37 78.36
其中：股票 29,389,051.37 78.36
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,971,473.55 21.26
7 其他各项资产 142,686.91 0.38
8 合计 37,503,211.83 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 729,781.00 1.99
B
采矿业 - -
C
制造业 20,451,462.27 55.76
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 2,335,756.13 6.37
F
批发和零售业 47,750.00 0.13
G
交通运输、仓储和邮政业 689,222.50 1.88
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
1,699,471.06 4.63
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 1,508,063.22 4.11
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 1,222,359.19 3.33
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 705,186.00 1.92
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 29,389,051.37 80.13
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 81,300 2,414,610.00 6.58
2 600298 安琪酵母 104,900 1,871,416.00 5.10
3 300068 南都电源 74,951 1,638,428.86 4.47
4 300242 明家联合 43,674 1,508,063.22 4.11
5 300408 三环集团 79,300 1,424,228.00 3.88 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
6 002099 海翔药业 147,900 1,408,008.00 3.84
7 300197 铁汉生态 81,200 1,125,432.00 3.07
8 600519 贵州茅台 3,819 1,114,842.48 3.04
9 600068 葛洲坝 179,100 1,042,362.00 2.84
10 600855 航天长峰 30,449 953,053.70 2.60
注： 投 资者欲 了解本报 告期 末基金投 资的 所有股票 明细 ， 应阅 读登载 于 www.ccbfund.cn 网站 的 半年度
报告正文 。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600855 航天长峰 4,018,486.00 9.78
2 300202 聚龙股份 3,919,500.49 9.54
3 300408 三环集团 2,996,127.82 7.29
4 002466 天齐锂业 2,570,354.00 6.26
5 600519 贵州茅台 2,455,920.00 5.98
6 300498 温氏股份 2,216,608.00 5.39
7 600201 生物股份 2,110,021.00 5.13
8 000568 泸州老窖 2,100,265.00 5.11
9 002007 华兰生物 2,049,860.63 4.99
10 300271 华宇软件 2,008,189.26 4.89
11 300068 南都电源 2,003,251.92 4.87
12 000937 冀中能源 1,930,706.00 4.70
13 000858 五 粮 液 1,846,833.00 4.49
14 600298 安琪酵母 1,777,990.47 4.33
15 300242 明家联合 1,767,389.00 4.30
16 600019 宝钢股份 1,747,876.00 4.25
17 300294 博雅生物 1,704,185.00 4.15
18 600549 厦门钨业 1,630,572.68 3.97
19 601699 潞安环能 1,603,085.00 3.90
20 002099 海翔药业 1,524,772.00 3.71
21 600005 武钢股份 1,406,905.00 3.42
22 601333 广深铁路 1,295,565.00 3.15
23 600498 烽火通信 1,260,239.00 3.07 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
24 000998 隆平高科 1,242,909.00 3.02
25 600289 亿阳信通 1,234,665.00 3.00
26 600259 广晟有色 1,232,912.00 3.00
27 300190 维尔利 1,222,166.18 2.97
28 600066 宇通客车 1,209,211.00 2.94
29 300166 东方国信 1,168,326.75 2.84
30 600720 祁连山 1,072,748.66 2.61
31 600348 阳泉煤业 1,066,333.00 2.59
32 600111 北方稀土 1,063,489.00 2.59
33 600068 葛洲坝 1,055,848.00 2.57
34 300356 光一科技 1,040,067.00 2.53
35 300197 铁汉生态 1,029,141.50 2.50
36 600690 青岛海尔 1,026,573.00 2.50
37 002601 佰利联 1,021,810.00 2.49
38 002426 胜利精密 982,036.00 2.39
39 000709 河钢股份 943,985.00 2.30
40 600195 中牧股份 904,746.00 2.20
41 600887 伊利股份 875,796.00 2.13
42 002672 东江环保 871,718.27 2.12
43 002508 老板电器 851,428.00 2.07
44 600352 浙江龙盛 846,523.00 2.06
45 000028 国药一致 831,499.00 2.02
46 000596 古井贡酒 830,747.00 2.02
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300202 聚龙股份 3,316,773.56 8.07
2 600855 航天长峰 2,843,857.58 6.92
3 002466 天齐锂业 2,776,966.49 6.76
4 300166 东方国信 2,463,237.34 5.99
5 300498 温氏股份 2,254,327.50 5.49
6 300068 南都电源 2,124,279.21 5.17
7 000858 五 粮 液 1,962,811.84 4.78
8 002594 比亚迪 1,955,182.72 4.76 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
9 000937 冀中能源 1,829,199.14 4.45
10 002051 中工国际 1,822,038.04 4.43
11 300294 博雅生物 1,802,674.70 4.39
12 600549 厦门钨业 1,791,800.02 4.36
13 600519 贵州茅台 1,749,875.70 4.26
14 600289 亿阳信通 1,743,821.93 4.24
15 600019 宝钢股份 1,735,343.51 4.22
16 300408 三环集团 1,675,531.64 4.08
17 600718 东软集团 1,625,970.34 3.96
18 002426 胜利精密 1,597,996.18 3.89
19 002007 华兰生物 1,469,022.66 3.57
20 601333 广深铁路 1,402,860.56 3.41
21 600259 广晟有色 1,396,713.15 3.40
22 600005 武钢股份 1,392,644.00 3.39
23 601699 潞安环能 1,377,904.84 3.35
24 600201 生物股份 1,373,815.36 3.34
25 300017 网宿科技 1,367,518.26 3.33
26 600775 南京熊猫 1,314,050.40 3.20
27 300271 华宇软件 1,266,620.78 3.08
28 002601 佰利联 1,181,741.22 2.88
29 600730 中国高科 1,172,658.27 2.85
30 002573 清新环境 1,170,935.47 2.85
31 600498 烽火通信 1,134,924.72 2.76
32 300043 互动娱乐 1,105,965.40 2.69
33 600111 北方稀土 1,074,601.00 2.62
34 600485 信威集团 1,039,287.13 2.53
35 600348 阳泉煤业 987,116.16 2.40
36 000596 古井贡酒 973,423.27 2.37
37 600562 国睿科技 908,806.49 2.21
38 000709 河钢股份 896,360.01 2.18
39 300302 同有科技 890,709.60 2.17
40 002508 老板电器 888,125.02 2.16
41 002665 首航节能 856,375.37 2.08
42 300101 振芯科技 850,892.00 2.07
43 300242 明家联合 846,217.72 2.06
44 600352 浙江龙盛 841,122.12 2.05
45 600812 华北制药 827,679.72 2.01
注：卖出金额接卖出成交金额( 成交 单价乘以成交数量) ，不 包括相关交易费用。 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 96,099,634.48
卖出股票收入（成交）总额 97,686,520.56
买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 前十名资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 56,000.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,452.09
5 应收申购款 85,233.91
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 142,686.91
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300242 明家联合 1,508,063.22 4.11 重大事项
建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,401 4,398.32 29,644.56 0.15% 19,327,373.26 99.85%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
无
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
382,146.70 1.97%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
10~50
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 8 月14 日 ）基金份额 总额
1,111,390,620.35
本报告期期初基金份额总额 18,960,981.78
本报告期基金总申购份额 3,220,164.80
减: 本报告期 基金总赎回份额 2,824,128.76
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 19,357,017.82 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 32 页
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 31 页 共 32 页
例
中信证券 1 113,272,766.57 58.52% 105,491.39 59.02% -
海通证券 1 41,372,141.13 21.37% 37,702.29 21.10% -
安信证券 1 27,367,179.28 14.14% 24,937.57 13.95% -
国金证券 1 8,779,522.66 4.54% 8,002.57 4.48% -
银河证券 1 2,782,453.79 1.44% 2,591.28 1.45% -
广发证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能 够对宏观经济、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、 本基金本报告期内增加国金证券一个交易单元， 无剔除交易单元。 本基金与托管在同一托管行
的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - 12,000,000.00 100.00% - -
安信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - - 建信社会责任混合 2016 年半 年度报告 摘要
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广发证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
