建信 现金 添利 货币 市场 基金2016 年半 年度
报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信现金添利货币
基金主代码 000693
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月17 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 113,337,715,263.54 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本 基 金 将 采 取 个 券 选 择 策 略 、 利 率 策 略 等 积 极 投 资 策
略， 在严格控制风险的前提下， 发掘和利用市场失衡提
供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）。
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 吴曙明 汤嵩彦
联系电话 010-66228888 95559
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务 电话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金半年度 报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,879,320,054.36
本期利润 1,879,320,054.36
本期净值收益率 1.3606%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 113,337,715,263.54
期末基金份额净值 1.0000
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。 由于该 基 金 采 用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2 、本基金的 利润分配按日结转基金份额；
3 、持有人认 购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2085% 0.0006% 0.1110% 0.0000% 0.0975% 0.0006%
过去三个月 0.6401% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.3035% 0.0005%
过去六个月 1.3606% 0.0008% 0.6732% 0.0000% 0.6874% 0.0008%
过去一年 2.9516% 0.0010% 1.3537% 0.0000% 1.5979% 0.0010%
自基金合同
生效起至今
6.4273% 0.0022% 2.4152% 0.0000% 4.0121% 0.0022%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国 证监会证监基金字[2005]158 号文批 准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下 设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、 市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证 券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信 稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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建信安 心保 本三 号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
于倩倩
本基金
的基金
经理
2014 年9 月17
日
- 8
于倩倩女士，硕士。2008 年6
月加入国泰人寿保险公司， 任固
定收益研究专员； 2009 年 9 月加
入金元惠理基金管理公司 （原金
元比联基金管理公司） ， 任债券
研究员；2011 年6 月加入 我公
司， 历任债券研究员、 基金经理
助理， 2013 年 8 月5 日 起任建信
货币市场基金基金经理；2014
年 1 月21 日 起任建信双周安心
理财债券基金的基金经理；2014
年 6 月17 日 起任建信嘉薪宝货
币市场基金基金经理；2014 年 9
月 17 日起任 建信现金添利货币
基金的基金经理。
陈建良
固定收
益投资
部总经
理助
理、本
基金的
基金经
理
2014 年9 月17
日
- 9
2005 年 6 月 加入中国建设银行
厦门分行，任客户经理；2007
年6 月调入中 国建设银行总行金
融市场部， 任债券交易员；2013
年 9 月加入 我公司， 历任基金经
理助理、 基金经理、 固定收益投
资部总监助理。2013 年12 月10
日起任建信货币市场基金基金
经理；2014 年 1 月21 日 起任建
信月盈安心理财基金基金经理；
2014 年 6 月17 日起任建 信嘉薪
宝货币市场基金基金经理；2014
年 9 月17 日 起任建信现金添利
货币基金的基金经理；2016 年 3
月 14 日起任 建信目标收益一年
期债券型证券投资基金基金经
理；2016 年7 月26 日起 任建信
现金增利货币市场基金基金经
理。 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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高珊
本基金
的基金
经理
2015 年8 月25
日
- 10
硕士。2006 年 7 月至2007 年6
月期间在中信建投证券公司工
作， 任交易员。2007 年6 月加入
建信基金管理公司， 历任初级交
易员、 交易员，2009 年7 月起任
建信货币市场基金的基金经理
助理。2012 年 8 月28 日 起任建
信双周安心理财债券型证券投
资基金基金经理；2012 年 12 月
20 日起任建 信月盈安心理财债
券型证券投资基金基金经理；
2013 年 1 月29 日起任建 信双月
安心理财债券型证券投资基金
基金经理；2013 年9 月17 日起
任建信周盈安心理财债券型证
券投资基金基金经理；2013 年
12 月 20 日起 任建信货币市场基
金基金经理；2015 年 8 月 25 日
起任建信现金添利货币市场基
金基金经理； 2016 年 6 月3 日起
任建信鑫盛回报灵活配置基金
的基金经理；2016 年 7 月 26 日
起任建信现金增利货币市场基
金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年， 宏观经济运行总体平稳，6.7% 的实际同比增速也基本符合市场预期。 在稳增
长措施 发力 的情况 下， 投资成 为上 半年托 底经 济的最 重要 手段。 去年 年底以 来的 地产销 售 火 热 局
面延续到一季度，带动房地产投资增速从 3 月 份起出现明显反弹，期间基建投资持续发力，推动
1-6 月固定资 产投资 同比保持 9%的同 比增速。值得注意的是，制造业投资持续萎靡，民间投资也
延续下 滑态 势。消 费数 据基本 保持 平稳， 但受 制于居 民收 入增长 乏力 以及购 房支 出的挤 压 ， 后 期
难有显著改善。对外贸易方面，人民币贬值但外需走低，上半年呈现出衰退性顺差特征。
通 胀 方面 ，居 民 消费 物价 水 平在 上半 年 冲高 回落 。1-4 月在 蔬 菜和 猪肉 价 格快 速上 涨 的推动
下，CPI 从年 初的 1.8% 跳 涨至 2.3% 的 上半年高点。5 月后随着蔬 菜价格回落和猪肉价格涨势趋缓，
CPI 逐步回落 至 2%以内。 工业品价格方面，年初以来处于库存低位的大宗商品价格持续回升，部
分行业出厂价格 明显改善，带动 PPI 从1 月份起 同比跌幅逐渐收窄，环比更于 3 月 翻正。
货 币 政策 方面 ， 央行 在政 策 基调 上保 持 总体 稳健 ， 与过 去相 比 ，较 少使 用 降准 、降 息等总量
宽 松 政策 ，而 是 更加 重视 公 开市 场操 作 ，主 要采 用 “逆 回购 +MLF” 滚动 续 作的 方式 进 行基础 货币
投放和政策引导。资金面方面，除 3 月末因首次 广义信贷考核和 “营改增”引发机构预期混乱，
导致货 币市 场出现 较大 波动以 外， 其余时 间资 金面基 本保 持平稳 。从 汇率上 看， 人民币 对 美 元 中
间价波动较大，中间价从年初的 6.50 左右抬升至 6 月末的 6.63 附近，总 体延续贬值趋势。但近
期的外汇储备和商业 银行结售汇数据均有改善，市场对人民币贬值最为恐慌的时刻或已过去。
债券市场方面， 上半年债券市场基本呈现先涨后跌再涨的 “ N” 字走势。 利率品上看， 年初长
期利率债延续去年四季度以来的牛市趋势。10 年国债收益率在 1 月份 势如破竹， 一路下探至 上半
年最低的 2.70% 。10 年国 开债收益率也一度往下击穿 3.0% 一 线至 2.98% 附 近，此后受金融数据超
预期走 强、 一季度 末资 金面波 动、 营改增 以及 信用风 险事 件集中 爆发 等一系 列因 素的冲 击 ， 开 始
进入调整并陷入震荡。直至 6 月下 旬英国退欧事件引发全球避险情绪升温，收益率再度往下，但建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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没能突破前期 低点。 总体而言， 到二季度末 10 年国债收益率较年初下行 3BP ，10 年国开债收益 率
与年初持平。利率债 10Y-1Y 期限利差 有所收窄，曲线整体小幅平坦化下移。
信用品方面， 年初起机构对信用品配置热情高涨，AA 以上 评级品种各期限信用利差均 被压缩
至低位，3 月 份信用债净融资额超过 7000 亿， 创下 历史新高。 但 4 月份起 违约事件频发， 信用债
市场风 险大 幅增加 ，机 构对低 评级 和过剩 产能 行业债 券偏 好大幅 下降 ，信用 债一 二级市 场 均 受 到
剧烈冲 击， 信用利 差走 势开始 出现 明显分 化， 资质较 好品 种在信 用利 差走扩 后随 即收敛 并 保 持 低
位。转债方面，上半年新 发可转债 10 只，公募交 换债 2 只， 二季度末转债市场存量（含交换债）
468 亿元， 目前转债平均溢价率保持在 47% 的水平 ， 整体溢价率水平仍维持高位。 转 债股性驱动特
征较为明显，在股市下跌影响下，上半年中证转债指数整体下行 11.9% 。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期本基金净值收益率 1.3606% ， 波动率 0.0008% ， 业绩 比较基准收益率 0.6732% ， 波动
率 0.0000% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 7 月份 以及三季度，预计决策层将继续在稳增长和促改革之间寻找平衡，央行或延续上
半 年思 路，在 货币 政策总 体上 维持稳 健基 调。通 胀在 去年较 高的 基数效 应下 ，CPI 或在今 年 三 季
度降至 年内 低点， 同时 上半年 人民 币汇率 贬值 预期管 理取 得明显 成效 ，一定 程度 上为央 行 货 币 政
策操作 打开 空间。 从目 前来看 ，短 期利率 位于 央行的 合意 水平， 下半 年除非 出现 通胀走 高 或 者 经
济超预 期下 行等情 况， 主动大 幅收 紧或者 放松 货币条 件的 可能性 和空 间有限 。央 行很可 能 延 续 上
半年以来公开市场高频率滚动续作的方式，将资金面维持在中性偏宽的水平。
基 本 面方 面， 二 季度 以来 房 地产 销售 增 速明 显回 落 ，而 制造 业 投资 大概 率 延续 趋势 性下行，
若仅靠 基建 发力， 固定 资产投 资端 对经济 的拉 动作用 恐边 际减弱 ，在 消费和 外贸 缺乏改 善 条 件 的
情况下， 经济缺乏持续回暖基础。 但一季度火热的房地产销售， 或将 带动三季度的开工数据向好 ，
工业企 业库 存数据 见底 前，工 业产 出很难 出现 明显收 缩， 数据上 并不 支持中 长期 债券收 益 率 在 三
季度的 突破 性下行 。若 央行继 续锚 定短期 利率 水平不 变， 短期债 券收 益率继 续下 行空间 也 会 受 到
限制。
根 据 以上 分析 ， 三季 度建 信 现金 添利 货 币基 金仍 将 保持 稳健 的 投资 风格 ， 适当 降低 组合平均
剩余期 限， 增强组 合的 流动性 ，加 大组合 久期 和规模 弹性 ，在严 控信 用风险 的基 础上， 力 争 保 证
组合能够跟随市场的运行节奏，为投资人获得合 理收益。
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程的变更。 估值委员 会由公司 分管 估值业务 的副 总裁 、 督 察 长 、 投 资总经 理 、 研 究总经 理 、 风险
管理总经 理、 运营总经 理及 监察稽核 总经 理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投 资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金收 益分 配 方式 为红 利 再投 资， 每 日将 前一 日 收益 结转 为 基金 份额 ， 当日 收益 参与下一建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
日基金收益分配， 并按月结转到投资者基金账户。 本 报告期内 本基金实现收益 1,879,320,054.36
元，已全部分配，符合法律法规和基金合同的相关规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2016 上半年 度， 托管人在建信现金添利货币市场基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资
基金法 》及 其他有 关法 律法规 、基 金合同 、托 管协议 ，尽 职尽责 地履 行了托 管人 应尽的 义 务 ， 不
存在任何损害基金持有人 利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2016 上半年 度， 建信基金管理有限责任公司在建信现金添利货币市场基金投资运作、 资产净
值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托 管人未发现损害基金持有人利益的行为 。
本基金本报告期内向份额持有人分配利润：1,879,320,054.36 元。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
2016 上半年 度， 由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信现金添利
货币市 场基 金的半 年度 报告中 财务 指 标、 收益 表现、 收益 分配情 况、 财务会 计报 告相关 内 容 、 投
资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信现金添利货币市场基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
60,900,647,157.43 89,591,316,232.49
结算备付金
195,203,754.38 16,048,095.24
存出保证金
- -
交易性金融资产
47,439,046,974.84 61,493,045,017.96
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
47,289,083,138.47 61,493,045,017.96 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
资产支持证券投资
149,963,836.37 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
8,518,325,761.19 19,086,511,672.02
应收证券清算款
1,500,264,583.35 -
应收利息
453,390,568.45 859,677,061.41
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
119,006,878,799.64 171,046,598,079.12
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
5,605,095,160.15 4,988,596,480.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
31,910,787.09 32,355,932.88
应付托管费
5,318,464.50 27,513,641.61
应付销售服务费
15,955,393.56 16,177,966.44
应付交易费用
493,840.45 641,869.95
应交税费
- -
应付利息
1,759,153.22 1,848,114.47
应付利润
8,188,982.55 12,783,268.27
递延所得税负债
- -
其他负债
441,754.58 308,041.10
负债合计
5,669,163,536.10 5,080,225,314.72
所 有 者 权益：
实收基金
113,337,715,263.54 165,966,372,764.40
未分配利润
- -
所有者权益合计
113,337,715,263.54 165,966,372,764.40
负债和所有者权益总计
119,006,878,799.64 171,046,598,079.12
注： 报告截止日 2016 年6 月 30 日， 基 金份额净值 1.0000 元， 基 金份额总额 113,337,715,263.54
份。
6.2 利润表
会计主体： 建信现金添利货币市场基金
本报告期： 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
单位：人民币元 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
2,290,955,371.33 1,157,314,794.93
1. 利息收入
2,209,250,268.98 1,120,746,703.54
其中：存款利息收入
1,226,366,062.13 872,251,802.71
债券利息收入
831,349,921.85 212,055,205.16
资产支持证券利息收入
555,036.10 -
买入返售金融资产收入
150,979,248.90 36,439,695.67
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
81,705,102.35 36,568,091.39
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
81,705,102.35 36,568,091.39
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
- -
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
减：二 、费用
411,635,316.97 163,780,565.84
1 ．管理人报 酬
207,990,925.99 70,085,432.79
2 ．托管费
34,665,154.37 11,680,905.50
3 ．销售服务 费
103,995,463.07 35,042,716.45
4 ．交易费用
0.00 0.00
5 ．利息支出
64,658,387.23 46,680,616.30
其中：卖出回购金融资产支出
64,658,387.23 46,680,616.30
6 ．其他费用
325,386.31 290,894.80
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
1,879,320,054.36 993,534,229.09
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
1,879,320,054.36 993,534,229.09
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信现金添利货币市场基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
165,966,372,764.40 - 165,966,372,764.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 1,879,320,054.36 1,879,320,054.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-52,628,657,500.86 - -52,628,657,500.86
其中：1. 基金 申购款 306,682,378,355.16 - 306,682,378,355.16
2.基金赎回 款 -359,311,035,856.02 - -359,311,035,856.02
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -1,879,320,054.36 -1,879,320,054.36
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
113,337,715,263.54 - 113,337,715,263.54
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
32,889,359,062.68 - 32,889,359,062.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 993,534,229.09 993,534,229.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
27,351,525,270.23 - 27,351,525,270.23
其中：1. 基金 申购款 201,778,623,795.96 - 201,778,623,795.96
2.基金赎回 款 -174,427,098,525.73 - -174,427,098,525.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -993,534,229.09 -993,534,229.09
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
60,240,884,332.91 - 60,240,884,332.91
报表附注为财务报表的组成部分。 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监会 ”) 证监基 金字(2014)535 号 《关于 核准建信现金添利货币市场基金募集的批复》 核
准，由 建信 基金管 理有 限责任 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 建信现 金 添 利 货
币市场 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定， 首次设 立 募 集 不
包括认购资金利息共募集 7,759,805,423.19 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙)
普华永道中天验字(2014)第 538 号予 以验证。 经向中国证监会备案 ， 《建信现金添利货币市场基 金
基金合同》 于 2014 年9 月 17 日正式 生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 7,760,531,892.11
份基金份额， 其中认购资金利息折合 726,468.92 份 基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金管
理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 现金 添利 货 币市 场基 金 基金 合同 》的有关
规定， 本基 金的投 资范 围为现 金； 通知存 款； 一年以 内( 含 一年) 的 银行 定期存 款、 大额存 单 ； 剩
余期限在397 天( 含397 天) 以内的债券； 期限在一年以内( 含一年) 的债券回购 ； 期限在一年 以内( 含
一年) 的 中 央 银 行 票 据 以 及 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工
具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率( 税前) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 建信现 金添 利货币 市场 基金基 金合 同》和 中国 证监会 发布 的 有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营
业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开 营改 增试 点金融业有
关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往 来等 增 值税 补充 政 策的 通知 》 及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
207,990,925.99 70,085,432.79
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
32,618,880.37 43,609,695.38
注：
1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为： 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.30%/ 当 年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目；
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
34,665,154.37 11,680,905.50
注 ： 支付 基金 托 管行 交通 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.05% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.05%/ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 40,773,600.47
建信基金管理有限责任公司 57,701,440.37
合计 98,475,040.84
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国建设银行 31,149,782.31
交通银行 -
建信基金管理有限责任公司 3,889,318.92
合计 35,039,101.23
注 ： 支付 基金 销 售机 构的 销 售服 务费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.15% 的年 费 率计 提， 逐 日累计至每
月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.15%/ 当 年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 29 页
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行-活期存款 1,000,647,157.43 26,323,223.99 1,685,835,862.56 14,852,688.11
交通银行-定期存款 - 33,940,555.56 1,700,000,000.00 21,516,528.38
注：1. 本基 金的活期存款和部分定期存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息；
2. 本 基 金 用 于 证 券 交 易 结 算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银 行 基 金 托 管 结 算 资 金 专 用 存 款 账 户 ” 转存于中
国证券登记结算有限责任公司， 按银行同业利率计息。 于 2016 年06 月 30 日的相关余额在资产负
债表中的 “结算备付金”科目中单独列示(2015 年 06 月 30 日：同) 。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 5,605,095,160.15 元 ，是以如下债券作为抵押： 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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金额单位：人民币元
债券代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
150408 15 农发08 2016 年 7 月 1
日
101.00 2,000,000 201,998,971.63
160304 16 进出04 2016 年 7 月 1
日
99.82 14,500,000 1,447,334,844.61
150224 15 国开24 2016 年 7 月 1
日
99.87 4,000,000 399,484,693.44
150315 15 进出15 2016 年 7 月 1
日
99.53 3,900,000 388,184,392.74
160209 16 国开09 2016 年 7 月 1
日
99.78 5,000,000 498,899,776.54
140201 14 国开01 2016 年 7 月 1
日
101.56 1,000,000 101,564,043.07
160201 16 国开01 2016 年 7 月 1
日
99.90 6,900,000 689,328,143.92
150408 15 农发08 2016 年 7 月 5
日
101.00 2,800,000 282,798,560.29
160414 16 农发14 2016 年 7 月 5
日
99.93 2,600,000 259,809,498.36
150416 15 农发16 2016 年 7 月 5
日
100.00 7,000,000 700,033,316.81
160401 16 农发01 2016 年 7 月 5
日
99.93 5,000,000 499,665,811.59
160201 16 国开01 2016 年 7 月 7
日
99.90 5,100,000 509,503,410.72
合计
59,800,000 5,978,605,463.72
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 06 月30 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 47,439,046,974.84 元， 无属 于第一层次或第三层次的余额(2015 年 06 月 30
日：第二层次 18,720,799,397.65 元 ，无第一层次或第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 06 月 30 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 06 月 30
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 固定收益投资 47,439,046,974.84 39.86
其中：债券 47,289,083,138.47 39.74
资产 支持证券 149,963,836.37 0.13
2 买入返售金融资产 8,518,325,761.19 7.16
其中：买断式回购的买入返售金融资产 1,936,539,967.48 1.63
3 银行存款和结算备付金合计 61,095,850,911.81 51.34
4 其他各项资产 1,953,655,151.80 1.64
5 合计 119,006,878,799.64 100.00
建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
7.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单 位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4.61
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 5,605,095,160.15 4.95
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金净 值的 比例为 报告 期内每 个交 易日融 资余 额占资 产 净 值 比
例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
96
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净
值的比例（% ）
1 30 天以内 19.43 4.95
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 15.98 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
0.69 -
3 60 天( 含) —90 天 28.84 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 17.15 -
其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 22.59 - 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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其 中 ： 剩 余存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 103.98 4.95
7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额 单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 2,336,724,331.35 2.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,177,405,271.78 5.45
其中：政策性金融债 6,177,405,271.78 5.45
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 8,067,514,829.81 7.12
6 中期票据 - -
7 同业存单 30,707,438,705.53 27.09
8 其他 - -
9 合计 47,289,083,138.47 41.72
10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 787,669,086.18 0.69
7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111610170 16 兴业CD170 20,000,000 2,000,000,000.00 1.76
2 111609080 16 浦发CD080 15,000,000 1,493,876,242.06 1.32
3 160304 16 进出 04 14,500,000 1,447,334,844.61 1.28
4 020117 16 贴债 19 14,500,000 1,447,234,083.71 1.28
5 111507114 15 招行CD114 14,500,000 1,446,496,325.26 1.28
6 160201 16 国开 01 12,000,000 1,198,831,554.64 1.06
7 111611093 16 平安CD093 12,000,000 1,192,888,040.89 1.05
8 111690060 16 重庆银行
CD002
11,000,000 1,081,976,534.51 0.95
9 011699568 16 中国中信
SCP001
10,000,000 999,345,287.81 0.88
10 111691108 16 长沙银行 10,000,000 994,873,859.46 0.88 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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CD022
7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次 数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1021%
报告期内偏离度的最低值 0.0067%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0454%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 前十名资 产支 持 证 券 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1
1689097 16 招金
1A1( 总价)
900,000 90,090,000.00 0.08
2
1689098 16 招金
1A2( 总价)
600,000 60,018,000.00 0.05
7.9 投 资 组 合 报告 附 注
7.9.1
本 基 金计 价采 用 摊余 成本 法 ，即 估值 对 象以 买入 成 本列 示， 按 票面 利率 或 商定 利率 并考虑其
买入时 的溢 价与折 价， 在其剩 余期 限内按 照实 际利率 法每 日计提 损益 。本基 金通 过每日 分 红 使 基
金份额净值维持在 1.0000 元。
7.9.2
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位： 人民币元 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,500,264,583.35
3 应收利息 453,390,568.45
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,953,655,151.80
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单 位：份
持有人
户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
499,649 226,834.67 70,671,645,634.17 62.35% 42,666,069,629.37 37.65%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
无
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持
有本基金
12,541,491.59 0.01%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
50~100
建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2014 年 9 月17 日 ）基金份额总额 7,760,531,892.11
本报告期期初基金份额总额 165,966,372,764.40
本报告期基金总申购份额 306,682,378,355.16
减: 本报告期 基金总赎回份额 359,311,035,856.02
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 113,337,715,263.54
注：上述总申购份额含红利再投份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基 金基 金合同 生效 日起普 华永 道中天 会计 师事务 所为 本基金 提供 审计服 务至 今，本 报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期未 发生公 司和 董事、 监事 和高级 管理 人员被 中国 证监会 、证 券业协 会、 证券交 易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
高华证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3 、本基金与 同一托管行托管的基金共用原有交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
高华证券 - - - - - -
中信证券 159,156,600.00 100.00% 121,316,900,000.00 100.00% - -
建信现金添利货币 2016 年半 年度报告 摘要
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10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过 0.5% 的情况。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
