对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
建信月盈A(530028)

建信月盈:2016年半年度报告摘要

 
 
建信 月盈 安心 理财 债券 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日 
 
 
 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 
第 2 页 共 31 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 §2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 建信月盈安心理财 基金主代码 530028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 20 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,535,338,119.58 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B 下属分级基金的交易代码: 530028 531028 报告期末下属分级基金的份额总额 450,244,402.48 份 4,085,093,717.10 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上, 通过主动的组合管理为投资者 创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理, 充分运用各种短期投资工具, 力争为持建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 31 页


有人创造低风险基础上的投资收益。 本基金投资组合的平均剩余期限在每 个交易日均不得超过 150 天。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税前) 风险收益特征 本基金属于债券基金, 长期风险收益水平低于股票基金、 混合基金, 高于 货币市场基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 吴曙明 罗菲菲 联系电话 010-66228888 010-58560666 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务 电话


400-81-95533





010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度 报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关 费用 后的余 额, 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。 由于该 基 金 采 用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 基金级别 建信月盈安心理财 A 建信月盈安心理财 B 3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月30 日 ) 报告期( 2016 年1 月1 日 - 2016 年 6 月30 日) 本期已实现收益 8,951,447.67 38,414,045.49 本期利润 8,951,447.67 38,414,045.49 本期净值收益率 1.4172% 1.5641% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末基金资产净值 450,244,402.48 4,085,093,717.10 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 31 页


2 、本基金的 利润分配按日结转基金份额; 3 、持有人认 购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 建信月盈安心理财 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2234% 0.0025% 0.1110% 0.0000% 0.1124% 0.0025% 过去三个月 0.7207% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.3841% 0.0035% 过去六个月 1.4172% 0.0028% 0.6732% 0.0000% 0.7440% 0.0028% 过去一年 3.2022% 0.0038% 1.3537% 0.0000% 1.8485% 0.0038% 过去三年 13.6170% 0.0086% 4.0537% 0.0000% 9.5633% 0.0086% 自基金合同 生效起至今 15.8212% 0.0080% 4.7675% 0.0000% 11.0537% 0.0080% 建信月盈安心理财 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2474% 0.0025% 0.1110% 0.0000% 0.1364% 0.0025% 过去三个月 0.7936% 0.0035% 0.3366% 0.0000% 0.4570% 0.0035% 过去六个月 1.5641% 0.0028% 0.6732% 0.0000% 0.8909% 0.0028% 过去一年 3.5028% 0.0038% 1.3537% 0.0000% 2.1491% 0.0038% 过去三年 14.6113% 0.0086% 4.0537% 0.0000% 10.5576% 0.0086% 自基金合同 生效起至今 17.0162% 0.0080% 4.7675% 0.0000% 12.2487% 0.0080%


建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 31 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 31 页


注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日,注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公 司、信安金融服务公司、 中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司,其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ,信 安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% , 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的 10% 。 公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、 量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务 部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 , 以 及 深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 , 设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 31 页


有限责 任公 司。自 成立 以来, 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 , 恪 守 “持有人利益重于泰山 ”的原则, 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命, 坚持规范运作, 致力成为 “国 际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信 双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合 型证券投资基金 (LOF ) 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、 深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投 资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金(LOF ) 、 建信深证 100 指数增强型 证 券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资 基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资 源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、 建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证 券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投 资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强 债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证 券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信 双周安 心理 财债 券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财 债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证 券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利 债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基 金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配 置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票 型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起 式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、 建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益 一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 31 页


券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活 配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基 金,共计 68 只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘思 本基金 的基金 经理 2016 年 7 月 19 日 - 8 2009 年 5 月 加入我公司, 历 任助理交易员、初级交易 员、 交易员、 交易主管、 基 金经理助理,2016 年 7 月 19 日起任建信月盈理财基 金的基金经理。 陈建良 固定收 益投资 部总经 理助理、 本基金 的基金 经理 2014 年 1 月 21 日 - 10 2005 年 6 月 加入中国建设 银行厦门分行,任客户经 理; 2007 年6 月调入中国建 设银行总行金融市场部, 任 债券交易员; 2013 年 9 月加 入我公司, 历任基金经理助 理、 基金经理、 固定收益投 资部总监助理。2013 年 12 月 10 日起任 建信货币市场 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 21 日起任 建信月盈安心 理 财 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 6 月 17 日 起任建信嘉薪 宝货币市场基金基金经理; 2014 年 9 月 17 日起任建 信 现金添利货币基金的基金 经理;2016 年 3 月 14 日起 任建信目标收益一年期债 券型证券投资基金基金经 理;2016 年 7 月 26 日起任 建信现金增利货币市场基 金基金经理。 高珊 本基金 的基金 经理 2012 年 12 月20 日 - 11 硕士。2006 年 7 月至 2007 年6 月期间在中信建投证券 公司工作, 任交易员。2007 年6 月加入建信基金管理公 司, 历任初级交易员、 交易 员, 2009 年7 月起任建信货 币市场基金的基金经理助 理。2012 年 8 月 28 日起任 建信双周安心理财债券型建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 31 页


证券投资基金基金经理; 2012 年12 月20 日起任建 信 月盈安心理财债券型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 1 月 29 日 起任建信 双月 安心理财债券型证券投资 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 9 月 17 日起任 建信周盈安心 理财债券型证券投资基金 基金经理;2013 年 12 月20 日起任建信货币市场基金 基金经理;2015 年 8 月 25 日起任建信现金添利货币 市 场 基 金 基 金 经 理 ;2016 年6 月3 日起 任建信鑫盛回 报灵活配置基金的基金经 理;2016 年 7 月 26 日起任 建信现金增利货币市场基 金基金经理。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法 规、部 门规 章,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ,在认 真 控 制 投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 为 了 公平 对待 投 资人 ,保 护 投资 人利 益 ,避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行 为,公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金 公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公 司内部 制度 ,制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管 理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 , 一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时, 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ,确保 在 投 资 管 理活动 中公 平对待 不同 投资组 合, 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利 益输送。 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 31 页


4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量 超过该证券当日成交量的 5 %的情况 。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2016 年上半 年,全球经济继续复苏,但复苏步伐日益脆弱,发达经济体增长势头有所减弱。 美国经 济主 要依靠 家庭 收入和 消费 的增长 支撑 ,但企 业部 门指标 开始 走弱, 未来 经济增 长 的 动 力 显著减 弱。 欧元区 整体 经济状 况正 在逐步 向好 ,消费 者信 心的稳 定和 贸易账 户良 好的表 现 部 分 抵 消了固 定资 产投资 疲弱 的持续 ,但 是英国 退欧 将为正 在回 暖的欧 元区 经济带 来难 以定量 的 不 确 定 性冲击 ,从 而拖累 了欧 元区复 苏步 伐。日 本企 业利润 上半 年同比 增长 率大幅 回落 ,制造 业 及 服 务 业 PMI 双双 跌至荣枯线以下,日元上半年升值明显,进出口增速双双下滑,导致贸易差额出现衰 退型顺 差, 宏观经 济不 确定性 也因 此增加 。新 兴市场 上半 年受石 油价 格回升 、美 联储加 息 预 期 减 弱的影响,整体增长状况有所好转,但仍面临较大的经济增长压力。 国内方面,2016 年上半年 主要经济指标回暖, 尤其 2 季度的 多项经济指标表现稳定或继续改 善:制造业 PMI 在荣枯线 附近稳定、非制造业 PMI 在扩张区间 略有上升;出口有所改善,总需求 总体稳 定; 消费平 稳增 长,工 业增 加值累 计同 比略有 增长 ,尤其 房地 产业有 较大 回升。 但 是 上 半 年债券 市场 陆续爆 发了 一些风 险事 件,不 同评 级的信 用债 收益呈 现冰 火两冲 天的 局面, 高 评 级 信 用债的信用利差接近历史地位, 而低评级债券则缺少流动性。 货 币 政策 方面 , 央行 上半 年 维持 灵活 适 度宽 松基 调 ,资 金面 基 本保 持稳 定 。央 行不 仅每日通 过 公开 市场回 购操 作来调 节短 期资金 面, 并多次 采 用 MLF 、 国库 存款招 标等 形式进 行较长 期 的 基 础货币投放。此外,央行在上半年对银行实行 MPA 考核,并 且后续多次进行了调整,有助于对市 场整体 流动 性的掌 控, 同时减 少特 殊时点 对于 资金面 的扰 动。汇 率方 面,人 民币 中间价 在 上 半 年 波动较大,总体呈现贬值态势,但是外汇储备还比较平稳,资金跨境流动较少。


综上所述, 本基金在 2016 年上半年维持了一贯稳健的投资风格, 维持了中性的 久期和杠杆比 例, 并且有效的根据申赎合理安排资金和配置债券, 在季末等收益高位时点配置了大量优质资产, 收官业绩表现良好,规模实现持续增长。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期月盈安心理财 A 净值收益 率 1.4172% , 波动率 0.0028% , 月盈安心 理财 B 净值 收益率建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 31 页


1.5641% ,波 动率 0.0028%;业绩比较基 准收益率 0.6732% ,波动 率 0.0000% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展望下半年, 美国经济指标预计向好、 通胀水平可能缓慢抬升、 美联 储加息预期会再度升温 , 但是态度还是会偏谨慎。欧洲央行和日本 央行大概率会执行量化宽松货币政策,但是 7 月英 国央 行和欧央行已经宣布维持基准利率不变、市场宽松预期落空,所以不确定性可能会转移到明年。 2016 年下 半年, 积 极的 财政 政 策预 计会 加 大力 度, 但 是目 前的 复 苏还 略显 疲 态。 主要 是房地 产投资增速的反弹能否持续存在不确定性, 其次 是目前固定资产投资资金的来源主要靠政策支持, 尚未形 成经 济的内 生增 长动力 ,一 旦政策 力度 有所减 弱, 经济持 续复 苏就可 能面 临更大 的 压 力 。 所以下 半年 的债牛 基础 仍未动 摇, 但随着 国内 刚兑预 期的 逐渐打 破, 债券信 用风 险的爆 发 可 能 导 致各评级债券的收益率进一步分化, 因此未来 会谨慎配置高等级债券, 会不断加强信用债的筛选。 货币政策预计继续保持灵活适度的操作, 银行存 贷款利率继续下调的可能性较小, 但 是央行可 能通过 运用 存款准 备金 等其他 货币 政策工 具把 短期的 银行 间拆放 利率 、国债 到期 收益率 等 无 风 险 利率维 持在 低水平 。另 外由于 美联 储在加 息问 题上可 能采 取谨慎 态度 ,并且 下半 年中国 经 济 预 计 下行趋稳等原因, 未来 人民币汇率预计会维持稳定,资金流出境外的速度会继续放缓。 2016 年下半 年,该基金仍将保持稳健的投资风格,以银行存款和存单为主信用债投资为辅, 在保证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发 展变化,为投资人获得合理的收益。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本报告期内, 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构, 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值 政策; 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ;对因 经 营 环 境 或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的,负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法 和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、 风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。 公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ,由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关 领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 (具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业 胜任能力和相关工作经历进行指定) 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 31 页


的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件, 发现估 值问 题;提 议基 金估值 调 整 的 相 关方案 并进 行校验 ;根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策 的新的投 资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。


基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ,并 负 责与 托管 行进行估 值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的, 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果, 基 金 运 营 部业务人员复核后使用。 基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ,在 基金 估 值定 价过 程 中, 充分 表 达对 相关 问题及定 价方案 的意 见或建 议, 参与估 值方 案提议 的制 定,但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线 和 中债 估 值最 终用 户服务协 议》 , 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金) 。 自 2015 年 3 月 26 日起, 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格, 对公 司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私 募债券除外) 进行估值。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 基 金收 益分 配 方式 为红 利 再投 资, 每 日将 当日 收 益结 转为 基 金份 额, 当 日收 益结 转的基金 份额参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。本报告期月盈安心理财 A 应 分配 利润为 8,951,447.67 元, 月盈安心理财 B 应分配 收益为 38,414,045.49 元 , 已全部分配, 符合法 律法规和《基金合同》的相关规定。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 内, 本 基金 托管 人 在对 建信 月 盈安 心理 财 债券 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中,严格 遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 、托 管协议 的有 关规定 ,依 法安全 保 管 了 基 金财产, 不存在损害基 金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 内, 按 照相 关法 律 法规 和基 金 合同 、托 管 协议 的有 关 规定 ,本 托 管人 对本 基金管理建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 31 页


人—建 信基 金管理 有限 责任公 司在 建信月 盈安 心理财 债券 型证券 投资 基金的 投资 运作方 面 进 行 了 监督, 对基 金资产 净值 计算、 基金 份额申 购赎 回价格 的计 算、基 金费 用开支 等方 面进行 了 认 真 的 复核, 未发 现基金 管理 人有损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为,在 各重 要方面 的运 作严格 按 照 基 金 合同的规定进行。 本报 告期月盈 安 心理财 A 应 分配利润 为 8,951,447.67 元,月盈 安心理 财 B 应分配收 益 为 38,414,045.49 元,已全部分 配 。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 由 建 信月 盈安 心 理财 债券 型 证券 投资 基 金管 理人 — 建信 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 ,并经本 托管人 复核 审查的 本 半 年度报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告 等 内 容 真实、准确和完整。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


2,692,592,276.13 781,949,446.28 结算备付金


9,528,990.03 - 存出保证金


- - 交易性金融资产


2,688,094,464.87 2,147,857,474.74 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


2,688,094,464.87 2,147,857,474.74 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


390,608,258.17 667,321,240.98 应收证券清算款


- - 应收利息


16,760,250.25 23,475,004.53 应收股利


- - 应收申购款


245,100.12 9,452,110.00 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


5,797,829,339.57 3,630,055,276.53 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 31 页


负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


1,260,487,530.12 857,198,284.20 应付证券清算款


- - 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


961,624.32 590,193.74 应付托管费


284,925.74 174,872.23 应付销售服务费


158,962.03 204,741.20 应付交易费用


65,703.64 64,066.68 应交税费


- - 应付利息


203,038.64 62,901.53 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


329,435.50 225,557.28 负债合计


1,262,491,219.99 858,520,616.86 所 有 者 权益:





实收基金


4,535,338,119.58 2,771,534,659.67 未分配利润


- - 所有者权益合计


4,535,338,119.58 2,771,534,659.67 负债和所有者权益总计


5,797,829,339.57 3,630,055,276.53 注: 报告截止日 2016 年6 月30 日, 基金份额总额 4,535,338,119.58 份。 其中建信月盈安心理财 基金 A 类基 金份额净值 1.0000 元,基 金份额总额 450,244,402.48 份;建信 月盈安心理财基金 B 类基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 4,085,093,717.10 份。


6.2 利润表 会计主体: 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 一、收入


62,542,355.27 43,633,661.88 1. 利息收入


57,765,583.45 34,907,448.78 其中:存款利息收入


21,628,288.58 15,316,335.66 债券利息收入


31,940,485.59 18,173,369.44 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


4,196,809.28 1,417,743.68 其他利息收入


- - 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 31 页


2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


4,776,771.82 8,726,213.10 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益


4,776,771.82 8,726,213.10 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) - - 4. 汇兑收益 ( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) - - 减:二 、费用


15,176,862.11 8,446,183.17 1 .管理人报 酬


4,177,951.23 1,823,669.13 2 .托管费


1,237,911.45 540,346.41 3 .销售服务 费


1,073,427.53 1,384,412.20 4 .交易费用


- - 5 .利息支出


8,421,361.22 4,448,391.43 其中:卖出回购金融资产支出


8,421,361.22 4,448,391.43 6 .其他费用


266,210.68 249,364.00 三 、 利润 总 额 ( 亏 损总 额 以 “- ” 号填列) 47,365,493.16 35,187,478.71 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 47,365,493.16 35,187,478.71


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 本报告期:2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,771,534,659.67 - 2,771,534,659.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 47,365,493.16 47,365,493.16 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 31 页


三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 1,763,803,459.91 - 1,763,803,459.91 其中:1. 基 金申购款 3,591,216,065.12 - 3,591,216,065.12 2. 基金赎回 款 -1,827,412,605.21 - -1,827,412,605.21 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -47,365,493.16 -47,365,493.16 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 4,535,338,119.58 - 4,535,338,119.58 项目 上 年 度 可比期 间 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 1,689,458,406.58 - 1,689,458,406.58 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 35,187,478.71 35,187,478.71 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -360,662,097.96 - -360,662,097.96 其中:1. 基 金申购款 1,787,338,347.04 - 1,787,338,347.04 2. 基金赎回 款 -2,148,000,445.00 - -2,148,000,445.00 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - -35,187,478.71 -35,187,478.71 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 1,328,796,308.62 - 1,328,796,308.62


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 孙志 晨______














______ 赵乐峰______














____ 丁颖____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 31 页


6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2012] 第1524 号 《关于核 准建信月盈安心理财债券型证券投 资基金募集的批复》 核准, 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法 》 和《建 信月 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开 放 式 , 存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 17,309,621,823.23 元,业 经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 516 号验资报告予以验证。经向中国证监 会备案, 《建 信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 12 月 20 日正 式生效,基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 17,312,639,085.79 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 3,017,262.56 份基金份额 。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中 国民生银行股份有限公司。 本 基 金根 据投 资 者认 购、 申 购本 基金 的 金额 ,对 投 资者 持有 的 基金 份额 按 照不 同的 费率计提 销售服务费用, 因此形成 不同的基金份额类别。 两类基金份额(A 类、B 类) 单独设 置基金代码, 并 分别公布 每万份基金净收益和 7 日 年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确 认日起每月为一个运作期,运作期到期日前不得赎回。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 月盈 安心 理 财债 券型 证 券投 资基 金基金合 同》的 有关 规定, 本基 金的投 资范 围限于 良好 流动性 的固 定收益 类金 融工具 ,包 括现金 、 通 知 存 款、 一年以内( 含一年) 的 银行定期存款和银行协议存款、 剩余期限一年以内( 含一年) 的债券回购、 期限在一年以内( 含一年) 的中央银行 票据、 中期票据、 短期融资 券、 剩余期限 397 天以内( 含 397 天) 债券( 不 含可转换债券) 以及中国 证监 会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 本基金的业绩 比较基准为七天通知存款利率( 税前) 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信月 盈安心理财债券型证券 投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 31 页


6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务 状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会 计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期内未发生会计差错。 6.4.6 税项 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营 业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开 营改 增试 点金融业有 关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往 来等 增 值税 补充 政 策的 通 知 》 及其他相 关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金融业由缴纳 营 业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 , 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利 息收入及其他收入 , 暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券 的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 31 页


6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基 金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生 银行”) 基金托管人、基金销售机构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注: 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 。 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.1 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.2 债 券 回 购 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 4,177,951.23 1,823,669.13 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维护费 426,585.53 593,420.94 注:1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27% 的年费 率计提, 逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数 ; 2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 31 页


动中产 生的 相关费 用, 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ,不属 于从 基金资 产 中 列 支 的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费


单位:人 民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 1,237,911.45 540,346.41 注 : 支付 基金 托 管人 交通 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.08% 的 年 费率 计提 , 逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.08% / 当 年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信月盈安心理 财 A 建信月盈安心理财 B 合计 中国建设银行 775,628.38 8,447.56 784,075.94 中国民生银行 455.35 - 455.35 建信基金管理有限责任公 司 6,648.34 98,930.75 105,579.09 合计 782,732.07 107,378.31 890,110.38 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信月盈安心理 财 A 建信月盈安心理财 B 合计 中国建设银行 1,301,056.89 10,284.53 1,311,341.42 中国民生银行 449.23 0.00 449.23 建信基金管理有限责任公 司 4,652.15 6,191.05 10,843.20 合计 1,306,158.27 16,475.58 1,322,633.85 注:支 付基 金销售 机构 的销售 服务 费按前 一日 基金资 产净 值的约 定年 费率计 提, 逐日累 计 至 每 月 月底, 按月 支付给 建信 基金管 理有 限责任 公司 ,再由 建信 基金管 理有 限责任 公司 计算并 支 付 给 各 基金销售机构。A 类基金 份额和 B 类 基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.30% 和 0.01%。销 售服务费的计算公式为: 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 31 页


日销售服务费=前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数 。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易


单位:人 民币元 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国民生银行 - - - - 949,000,000.00 61,100.00 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国民生银行 - - - - - -


6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入





单位: 人民币元 关联方 名称 本期 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行- 活期存款 2,592,276.13 25,150.37 2,107,138.10 23,460.88 中国民生银行- 定期存款 500,000,000.00 3,178,473.23 200,000,000.00 1,571,939.91 注:本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管,按约定利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 31 页


6.4.9 期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 1,165,487,530.12 元, 是以如下债券作为抵押:


金额单位 :人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 111618120 16 华夏 CD120 2016 年7 月1 日 98.69 2,000,000 197,380,243.11 111617127 16 光大 CD127 2016 年7 月5 日 99.31 1,000,000 99,311,473.97 111694188 16 贵阳银 行CD007 2016 年7 月5 日 98.66 1,000,000 98,660,434.00 111610181 16 兴业 CD181 2016 年7 月1 日 100.00 980,000 98,000,000.00 160201 16 国开01 2016 年7 月1 日 99.96 700,000 69,970,664.41 011599855 15 正泰 SCP003 2016 年7 月5 日 99.99 500,000 49,996,975.44 011586011 15 光明 SCP011 2016 年7 月5 日 99.99 500,000 49,993,623.62 160401 16 农发01 2016 年7 月6 日 99.96 500,000 49,979,267.61 111694733 16 成都农 商银行 CD009 2016 年7 月5 日 99.30 500,000 49,650,139.27 111694168 16 汉口银 行CD052 2016 年7 月4 日 98.66 500,000 49,330,216.99 111694252 16 郑州银 行CD065 2016 年7 月4 日 98.64 500,000 49,319,681.80 111592956 15 盛京银 行CD073 2016 年7 月4 日 98.52 500,000 49,259,690.34 111690278 16 重庆银 行CD005 2016 年7 月5 日 98.22 500,000 49,108,883.66 111691910 16 杭州银 行CD051 2016 年7 月5 日 97.87 500,000 48,934,697.48 111692414 16 广州农 2016 年7 月4 日 97.64 500,000 48,818,112.71 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 31 页


村商业银 行CD049 160204 16 国开04 2016 年7 月1 日 99.94 330,000 32,979,518.35 011524006 15 中冶 SCP006 2016 年7 月5 日 99.99 300,000 29,998,042.57 011599840 15 昆山经 开SCP011 2016 年7 月5 日 100.00 275,000 27,498,799.24 160204 16 国开04 2016 年7 月6 日 99.94 170,000 16,989,448.85 111692712 16 泉州银 行CD044 2016 年7 月1 日 97.46 160,000 15,593,192.31 111592942 15 贵阳银 行CD041 2016 年7 月4 日 99.35 70,000 6,954,419.50 合计





11,985,000 1,187,727,525.23 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 95,000,000.00 元, 于2016 年7 月1 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债 券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相 关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第二层次的余额为 2,688,094,464.87 元,无属 于第一层次或第三层次的余额 (2015 年 6 月 30 日:第二层次 1,060,092,977.16 元, 无第一层次或第三层次) 。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生 重大变动。 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 31 页


(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具 于2016 年6 月30 日, 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年6 月30 日: 同) 。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组合情况 金额单位: 人 民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 固定收益投资 2,688,094,464.87 46.36 其中:债券 2,688,094,464.87 46.36








资产 支持证券 - - 2 买入返售金融资产 390,608,258.17 6.74 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 213,519,552.54 3.68 3 银行存款和结算备付金合计 2,702,121,266.16 46.61 4 其他各项资产 17,005,350.37 0.29 5 合计 5,797,829,339.57 100.00


7.2 债 券 回 购 融资 情 况 金额单位: 人 民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 24.68 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 1,260,487,530.12 27.79 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 25 页 共 31 页


其中:买断式回购融资 - - 注:报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金净 值的 比例为 报告 期内每 个交 易日融 资余 额占资 产 净 值 比 例的简单平均值。


债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明 本基金合同约定: " 本基 金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%",本报告期 内,本基金未发生超标情况。 7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77


报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 150 天 情况 说 明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 150 天。 7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(% ) 各期限负债占基金资 产净值的比例(% ) 1 30 天以内 23.87 27.79 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 19.38 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 29.93 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 7.72 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天( 含) —397 天(含) 46.56 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 127.46 27.79


建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 26 页 共 31 页


7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合


金额单位 :人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 99,809,247.15 2.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 219,912,158.79 4.85 其中:政策性金融债 169,918,899.22 3.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 439,917,663.33 9.70 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,928,455,395.60 42.52 8 其他 - - 9 合计 2,688,094,464.87 59.27 10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -


7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细





金额单 位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111618120 16 华夏 CD120 2,000,000 197,380,243.11 4.35 2 111694238 16 长沙银 行 CD063 1,500,000 147,958,914.00 3.26 3 111610181 16 兴业 CD181 1,000,000 100,000,000.00 2.20 4 041659028 16 北电 CP001 1,000,000 99,922,524.83 2.20 5 020117 16 贴债 19 1,000,000 99,809,247.15 2.20 6 111609164 16 浦发 CD164 1,000,000 99,733,716.60 2.20 7 111608150 16 中信 CD150 1,000,000 99,603,528.64 2.20 8 111618147 16 华夏 CD147 1,000,000 99,321,971.29 2.19 9 111617127 16 光大 CD127 1,000,000 99,311,473.97 2.19 10 111618112 16 华夏 1,000,000 98,755,503.94 2.18 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 27 页 共 31 页


CD112


7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 8 报告期内偏离度的最高值 0.2590%


报告期内偏离度的最低值 0.0088% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1405%


报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值不存在达到 0.25% 的情 况。 报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值不存在达到 0.5% 的情 况。 7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 投 资 组 合 报告 附 注 7.9.1


本 基 金计 价采 用 摊余 成本 法 ,即 估值 对 象以 买入 成 本列 示, 按 票面 利率 或 商定 利率 并考虑其 买入时 的溢 价与折 价, 在其剩 余期 限内按 照实 际利率 法每 日计提 损益 。本基 金通 过每日 分 红 使 基 金份额净值维持在 1.0000 元。 7.9.2


本 基 金本 报告 期 末按 公允 价 值占 基金 资 产净 值比 例 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 中, 中信银行 股份有限公司(601998)于 2016 年1 月 29 日发布 公告: 中信银 行兰州分行发生票据业务风险事件 。 经核查,涉及风险金额为人民币 9.69 亿元,公安 机关已立案侦查。 7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 16,760,250.25 4 应收申购款 245,100.12 5 其他应收款 - 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 28 页 共 31 页


6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 17,005,350.37


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份 额 级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 建 信 月 盈 安 心 理 财 A 7,182 62,690.67 5,719,987.22 1.27% 444,524,415.26 98.73% 建 信 月 盈 安 心 理 财 B 28 145,896,204.18 3,993,341,212.01 97.75% 91,752,505.09 2.25% 合 计 7,210 629,034.41 3,999,061,199.23 88.18% 536,276,920.35 11.82% 注: 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中, 对下属分级基金, 比例的分 母 采 用各自 级别 的份额 ,对 合计数 ,比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 (即 期末基 金 份 额 总 额) 。 8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 建信月盈安 心理财 A 23,191.71 0.01% 建信月盈安 - - 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 29 页 共 31 页


心理财 B 合计 23,191.71 0.00% 注:分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ,对下 属分 级基金 , 比 例 的 分母采 用各 自级别 的份 额,对 合计 数,比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数(即 期 末 基 金 份额总额) 。


8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 注: 截至本报告期末, 本公 司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有 本基金。 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 建信月盈安心理 财 A 建信月盈安心理 财 B 基金合同生效日 (2012 年 12 月 20 日) 基金 份额总额 12,526,928,706.28 4,786,712,530.87 本报告期期初基金份额总额 749,239,955.04 2,022,294,704.63 本报告期基金总申购份额 702,362,534.62 2,888,853,530.50 减: 本报告期 基金总赎回份额 1,001,358,087.18 826,054,518.03 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - - 本报告期期末基金份额总额 450,244,402.48 4,085,093,717.10 注:上述总申购份额含红利再投资份额。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 30 页 共 31 页


10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 自本基 金基 金合同 生效 日起普 华永 道中天 会计 师事务 所为 本基金 提供 审计服 务至 今,本 报告 期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告 期未 发生公 司和 董事、 监事 和高级 管理 人员被 中国 证监会 、证 券业协 会、 证券交 易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 注:1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 ( 证 监 基 金字[2007]48 号 )的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ,基 金管 理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1 ) 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格, 能够满 足基金运作高 度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为; (2 )具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3 )具备较 强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、 证券市场、 行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究,能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 , 能 够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务; 建信月盈安心理财 2016 年半 年度报告 摘要 第 31 页 共 31 页


(4 )佣金费 率合理。 2 、 根据以上标准进行考察后, 基金管理人确定券商, 与被选择的券商签订委托协议, 并报中国证 监会备案及通知基金托管人; 3 、本基金本 报告期未新增和剔除交易单元,与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 - - - - - - 天源证券 198,893,000.00 100.00% 4,159,000,000.00 100.00% - -


10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 建信基金管理有限责任公司 2016 年8 月27 日