建信安心回报债券 2016 年半 年度报告 摘要
建信 安心 回报 定期 开放 债券 型证 券投 资基
金 2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信安心回报债券
基金主代码 000105
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月14 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 120,517,326.98 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C
下属分级基金的交易代码 ： 000105 000106
报告期末 下属分级基金的份额总额 66,714,703.57 份 53,802,623.41 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的投
资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期， 结合自下而上的个券选择方法
构建债券投资组合。 本基金在债券资产所提供的稳定收益的基础上， 适当参与
一级市场新股申购或增发新股， 为基金份额持有人增加收益， 实现基 金资产的
长期稳定增值。
本基金在综合分析宏观经济、 货币政策等因素的基础上， 采用久期管理、 期限
管理、 类属管理和风险管理相结合的投资策略。 在个券选择上， 本基金将综合
运用利率预期、 收益率曲线估值、 信用风险分析、 流动性分析等方法来评估个
券的投资价值。
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率( 税前) 。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588 第 4 页 共 29 页
传真 010-66228001 （010 ）66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度 报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016
年 6 月30 日)
报告期(2016 年 1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 2,639,808.54 2,104,313.60
本期利润 1,362,881.06 1,004,395.19
加权平均基金份额本期利润 0.0170 0.0145
本期基金份额净值增长率 1.53% 1.37%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1877 0.1717
期末基金资产净值 79,769,173.84 63,466,687.53
期末基金份额净值 1.196 1.180
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
建信安心回报债券 A 第 5 页 共 29 页
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.67% 0.04% 0.13% 0.00% 0.54% 0.04%
过去三个月 0.76% 0.04% 0.38% 0.00% 0.38% 0.04%
过去六个月 1.53% 0.05% 0.76% 0.01% 0.77% 0.04%
过去一年 5.00% 0.05% 1.66% 0.01% 3.34% 0.04%
过去三年 20.42% 0.09% 7.73% 0.01% 12.69% 0.08%
自基金合同
生效起至今
20.78% 0.09% 8.16% 0.01% 12.62% 0.08%
建信安心回报债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.60% 0.04% 0.13% 0.00% 0.47% 0.04%
过去三个月 0.68% 0.04% 0.38% 0.00% 0.30% 0.04%
过去六个月 1.37% 0.04% 0.76% 0.01% 0.61% 0.03%
过去一年 4.61% 0.05% 1.66% 0.01% 2.95% 0.04%
过去三年 18.81% 0.09% 7.73% 0.01% 11.08% 0.08%
自基金合同
生效起至今
19.17% 0.09% 8.16% 0.01% 11.01% 0.08%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国 证监会证监基金字[2005]158 号文批 准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下 设综合 管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理第 8 页 共 29 页
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的 综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基 金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金 添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证第 9 页 共 29 页
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
朱建华
本基金
的基金
经理
2013 年 5 月14
日
- 8
硕士。曾任大连博达系统
工程公司职员、中诚信国
际信用评级公司项目组
长，2007 年10 月起任中
诚信证券评估有限公司公
司评级部总经理助理，
2008 年8 月起任国泰基金
管理公司高级研究员。朱
建华于2011 年6 月加入本
公司，历任高级债券研究
员、货币市场基金的基金
经理助理， 2012 年 8 月 28
日至 2015 年8 月11 日任
建信双周安心理财债券型
证券投资基金基金经理；
2012 年11 月15 日至2014
年 3 月6 日 任建信纯债债
券型证券投资基金基金经
理；2012 年12 月 20 日至
2014 年 3 月27 日任建信
月盈安心理财债券型证券
投资基金基金经理；2013
年5 月14 日起任建信安心
回报定期开放债券型证券
投资基金基金经理；2013
年 12 月 10 日起任建信稳
定添利债券型证券投资基
金基金经理；2016 年 3 月
14 日起任建 信鑫丰回报
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理；2016 年4
月 28 日起任 建信安心保
本六号基金经理；2016 年
6 月1 日任建 信转债增强
债券基金经理。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上 半 年， 整体 宏 观经 济数 据 依旧 低迷 ， 投资 出现 进 一步 下降 的 趋势 ，特 别 是民 间投 资增长乏
力，除 地产 投资外 其余 领域均 呈现 下滑， 仅仅 依靠中 央投 资已不 足以 拉动经 济。 此外， 二 季 度 资
金脱实进虚现象更加明显，虽然贷款数据超出预期，但大量资金并未进入实体，m1 与 m2 剪刀 差
创出新 高， 金融繁 荣在 个别金 融领 域或品 种中 体现明 显， 大宗商 品的 涨价品 种呈 现扩散 化 趋 势 。
国际看 ，英 国的脱 欧增 加了全 球资 金的避 险情 绪，也 在一 定程度 上对 联储下 半年 加息的 预 期 有 所
弱化， 资金 涌入债 市， 欧洲有 进一 步宽松 的预 期，而 人民 币汇率 则继 续承压 。货 币政策 方 面 ， 通
胀目前 总 体 可控， 二季 度央行 主要 通过公 开市 场操作 调控 资金流 动性 ，货币 政策 整体中 性 ， 即 使
季末资金利率波动也较低。
债 券 市场 在经 历 了季 度初 的 调整 后， 六 月份 明显 企 稳， 在交 易 盘带 动下 收 益率 出现 下行，但第 11 页 共 29 页
因目前 基础 利率下 降幅 度缓慢 压制 了长端 的下 行幅度 ，特 别是随 着委 外资金 的增 加在收 益 与 久 期
等综合 因素 作 用下 银行 的配置 行为 与过去 发生 一定变 化， 资金买 盘显 得偏谨 慎。 上半年 信 用 事 件
的频发 导致 信用债 个券 明显分 化， 部分过 剩产 能债券 出现 抛售， 利差 扩大， 但好 资质信 用 债 息 差
仍处于 历史 低位， 也显 示市场 资金 的充裕 。因 目前债 市整 体收益 水平 较低， 因此 即使收 益 下 行 也
是相对缓慢的过程。
回 顾 上半 年的 基 金管 理工 作 ，上 半年 建 信安 心定 期 开放 债券 型 基金 总体 上 保持 稳健 的投资风
格，杠 杆不 高，即 使在 市场出 现下 跌时净 值波 动也很 小。 由于本 基金 于六月 中旬 打开申 购 赎 回 ，
为保证 流动 性本基 金在 到期日 之前 除了部 分长 久期利 率债 外主要 配置 了与到 期日 匹配的 债 券 ， 因
此在打开赎回阶段也错过了部分利率债的行情。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期安心回报 A 净 值增长率 1.53% ， 波动率0.05% ， 安心 回报 C 净值 增长率 1.37% ， 波动
率 0.04%; 业 绩比较基准收益率 0.76% ，波动率 0.01% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 我 们认 为宏 观 经济 大环 境 对债 市仍 相 对有 利， 由 于当 前市 场 属于 存款 需求的增
长大于信贷需求， 资金供给仍处在供大于求的阶段， 这也决定了基础利率的长期趋势仍是向下的，
在这个过程中 cpi 或短 期的资金紧张并不能改变长期的运行趋势，债市正在进入缓慢的收益率曲
线平坦 与下 行过程 中， 但因绝 对收 益逐步 降低 ，高收 益资 产的减 少将 可能使 债券 投资变 得 趋 于 一
致性，利率债仍是主要选择，信用债因息差降低导致交易空间不大。
建 信 安心 定期 开 放债 券型 基 金下 半年 将 继续 保持 稳 健的 投资 风 格， 在七 月 份进 入第 四个封闭
期后预 计将 拉长久 期， 以 利率 债为 主并配 合少 量的短 融作 为防御 ，此 外在合 适的 时机增 加 杠 杆 比
例。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方法第 12 页 共 29 页
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管 理总 经理、 运营 总经理 及监 察稽核 总经 理组成 。 公 司基金 估值 委员会 下设 基金估 值 工 作 小
组，由 具备 丰富专 业知 识、两 年以 上基金 行业 相关领 域工 作经历 、熟 悉基金 投资 品种定 价 及 基 金
估值法 律法 规、具 备较 强专业 胜任 能力的 基金 经理、 数量 研究员 、风 险管理 人员 、监察 稽 核 人 员
及基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工
作小组 负责 日常追 踪可 能对公 司旗 下基金 持有 的证券 的发 行人、 所属 行业、 相关 市场等 产 生 影 响
的各类 事件 ，发现 估值 问题； 提议 基金估 值调 整的相 关方 案并进 行校 验；根 据需 要提出 估 值 政 策
调整的 建议 以及提 议和 校验不 适用 于现有 的估 值政策 的新 的投 资 品种 的估值 方案 ，报基 金 估 值 委
员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线 和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 建信 安 心回 报定 期 开放 债券 型 证券 投资 基 金的 托管 过程中，第 13 页 共 29 页
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损害 基 金 份 额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 建 信安 心回 报 定期 开放 债 券型 证券 投 资基 金的 管 理人 —— 建 信基 金管 理有限责
任公司 在建 信安心 回报 定期 开 放债 券型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基 金 份 额
申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 在 各
重要方 面的 运作严 格按 照基金 合同 的规定 进行 。本报 告期 内，建 信安 心回报 定期 开放债 券 型 证 券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 建信 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 和 披露 的建 信 安心 回报 定 期开 放债 券型证券
投资基金 2016 年半年度报 告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内 容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
12,386,169.16 205,403.42
结算备付金
373,830.24 1,200,081.62
存出保证金
344.00 -
交易性金融资产
98,734,986.70 184,487,780.90
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
98,734,986.70 184,487,780.90
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
20,000,000.00 -
应收证券清算款
10,006,011.11 -
应收利息
2,126,315.78 4,594,542.36
应收股利
- - 第 14 页 共 29 页
应收申购款
675,717.63 -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
144,303,374.62 190,487,808.30
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 12,000,000.00
应付证券清算款
- 2,100.00
应付赎回款
682,737.48 -
应付管理人报酬
93,582.25 105,332.54
应付托管费
26,737.80 30,095.06
应付销售服务费
21,358.10 24,242.00
应付交易费用
575.00 200.00
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
242,522.62 223,387.04
负债合计
1,067,513.25 12,385,356.64
所 有 者 权益：
实收基金
120,517,326.98 152,025,781.42
未分配利润
22,718,534.39 26,076,670.24
所有者权益合计
143,235,861.37 178,102,451.66
负债和所有者权益总计
144,303,374.62 190,487,808.30
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额总额 120,517,326.98 份。 其 中建信安心回报定期开
放债券基金 A 类基金份额净值 1.196 元，基金份额总额 66,714,703.57 份 ；建信安心回报定期开
放债券基金 C 类基金份额 净值 1.180 元，基金份额总额 53,802,623.41 份。
6.2 利润表
会计主体 ：建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
3,592,412.83 22,773,512.73
1. 利息收入
3,535,697.33 12,826,935.40
其中：存款利息收入
30,253.02 1,137,133.74
债券利息收入
3,487,245.29 11,595,440.53 第 15 页 共 29 页
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
18,199.02 94,361.13
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
2,429,540.39 9,438,138.27
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,429,540.39 9,438,138.27
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-2,376,845.89 485,521.55
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
4,021.00 22,917.51
减：二 、费用
1,225,136.58 3,076,857.52
1 ．管理人报 酬
613,804.47 1,624,566.30
2 ．托管费
175,372.78 464,161.83
3 ．销售服务 费
141,029.28 376,750.35
4 ．交易费用
828.30 4,468.45
5 ．利息支出
93,541.12 380,461.96
其中：卖出回购金融资产支出
93,541.12 380,461.96
6 ．其他费用
200,560.63 226,448.63
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
2,367,276.25 19,696,655.21
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
2,367,276.25 19,696,655.21
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
152,025,781.42 26,076,670.24 178,102,451.66 第 16 页 共 29 页
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 2,367,276.25 2,367,276.25
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-31,508,454.44 -5,725,412.10 -37,233,866.54
其中：1. 基金 申购款 17,892,690.71 3,334,134.78 21,226,825.49
2. 基金赎回 款 -49,401,145.15 -9,059,546.88 -58,460,692.03
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
120,517,326.98 22,718,534.39 143,235,861.37
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
468,945,322.88 42,189,630.75 511,134,953.63
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 19,696,655.21 19,696,655.21
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-316,919,541.46 -41,516,219.09 -358,435,760.55
其中：1. 基金 申购款 12,425,180.50 1,672,358.26 14,097,538.76
2. 基金赎回 款 -329,344,721.96 -43,188,577.35 -372,533,299.31
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“- ”号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
152,025,781.42 20,370,066.87 172,395,848.29
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____ 第 17 页 共 29 页
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 安心 回报 定 期开 放债 券 型证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经中国 证 券监 督管 理委员
会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许 可[2013] 第 256 号《关于 核准建信安心回报定期开放债券型
证券投 资基 金募集 的批 复》核 准， 由建信 基金 管理有 限责 任公司 依照 《中华 人民 共和国 证 券 投 资
基金法 》和 《建信 安心 回报定 期开 放债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基 金 为 契
约型开 放式 ，存续 期限 不定， 每年 定期开 放一 次申购 和赎 回，首 次设 立募集 不包 括认购 资 金 利 息
共募集 4,856,107,529.74 元， 业经普华 永道中天会计师事务所有限公司普华 永道中天验字(2013)
第 259 号验 资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金
基金合同》 于 2013 年5 月 14 日正式 生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 4,858,300,444.09
份基金份额， 其中认购资金利息折合 2,192,914.35 份基金 份额。 本基金的基金管理人为建信基金
管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《建 信安 心 回报 定期 开 放债 券型 证 券投 资基 金 基金 合同 》 和《 建信 安 心回 报定 期开放债
券型证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金自募集期起根据认购/ 申购费用 、 赎
回费用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/ 申购 时收取认购/ 申购费用 ，
赎回时根据持有期限收取赎回费用的， 称为 A 类基金份额； 不收取认购/ 申购费用 ， 而是从本 类 别
基金资产中计提销售服务费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基 金份额。本 基金
A 类、C 类两 种收费模式并存， 由于基金费用的不同， 本基 金 A 类基金 份额和 C 类 基金份额分别计
算基金份额净值。 投资人可自由选择认购/ 申购某 一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间不能
相互转换。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 安心 回报 定 期开 放债 券 型证 券投 资基金基
金合同 》的 有关规 定， 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的固 定收 益类金 融工 具，包 括 国 债 、
央行票 据、 金融债 、企 业债、 公司 债、短 期融 资券、 中期 票据、 分离 交易可 转债 、次级 债 、 地 方
政府债 、政 府机构 债、 债券回 购、 资产支 持证 券、银 行存 款、以 及法 律法规 或中 国证监 会 允 许 基
金投资 的其 他固定 收益 类金融 工具 。除每 次开 放期前 三个 月、开 放期 及开放 期结 束后三 个 月 的 期
间 内， 本基金 投资 于债券 类资 产的比 例不 低于基 金资 产 的 80% 。 开放 期内 本基 金持有现金 或 到 期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本 基 金不直接在二级市场买入股票、 权证等
权益类 资产 ，也不 参与 一级市 场新 股申购 和新 股增发 ；同 时除分 离交 易可转 债， 本基金 亦 不 参 与
可转债投资。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期存款收益率(税前) 。 第 18 页 共 29 页
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本 准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 深 证 基
本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 和中国证 监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。第 19 页 共 29 页
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国 工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
第 20 页 共 29 页
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
613,804.47 1,624,566.30
其中： 支付销售机构的客
户维护费
245,774.73 636,335.09
注：1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数 ；
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 里 列 支
的费用项目.
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30第 21 页 共 29 页
月 30 日 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
175,372.78 464,161.83
注：1 、 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当 年天数.
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信安心回报债券
A
建信安心回报债券C 合计
建信基金管理有限责任
公司
- 77.73 77.73
中国工商银行股份有限
公司
- 1,054.39 1,054.39
中国建设银行股份有限
公司 (“ 中国 建设银
行 ”)
- 138,872.15 138,872.15
合计 - 140,004.27 140,004.27
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信安心回报债券
A
建信安心回报债券C 合计
中国建设银行 - 373,104.58 373,104.58
中国工商银行 - 2,148.49 2,148.49
建信基金管理有限责任
公司
- 33.75 33.75
合计 - 375,286.82 375,286.82
注：1 、 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提， 逐日累计 至每
月月底 ，按 月支付 给建 信基金 管理 有限责 任公 司，再 由建 信基金 管理 有限责 任公 司计算 并 支 付 给
各基金销售机构。A 类基 金份额不收取销售服务费，C 类基金 份额约定的销售服务费年费率分别为
0.35% 。销售 服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额 基金资产净值 X0.35% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。 第 22 页 共 29 页
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 12,386,169.16 22,689.21 3,701,286.64 81,214.73
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(b) 以公允价 值计量的金融工具 第 23 页 共 29 页
(i) 金融工具 公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级： 直接( 比 如取 自价格) 或间 接( 比如 根据 价格推 算的) 可观察 到的 、除第 一层 级 中 的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以 可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可观察输
入值) 。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 0.00 元， 属于第 二层级的余额为 98,734,986.70 元， 无属于第三层级的余额
(2015 年06 月 30 日：第 二层次 180,623,439.8 元 ，无第一层次或第三层次) 。
(iii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的债券， 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃)
等情况 ，本 基金不 会于 停 牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 及交 易不活 跃期 间将相 关债 券的公 允 价 值 列
入第一 层级 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值对 于公允 价值 的影响 程度 ，确定 相 关 债 券
公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层 级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 98,734,986.70 68.42
其中：债券 98,734,986.70 68.42
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 第 24 页 共 29 页
5 买入返售金融资产 20,000,000.00 13.86
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,759,999.40 8.84
7 其他各项资产 12,808,388.52 8.88
8 合计 144,303,374.62 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
本基金本 报告 期末未持 有股 票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
本基金本报告期内未发生股票买入业务。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
本基金本报告期内未发生股票卖出业务。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
本基金本报告期内未发生股票买入及卖出业务。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 71,715,000.00 50.07
其中：政策性金融债 71,715,000.00 50.07
4 企业债券 17,227,986.70 12.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 9,792,000.00 6.84
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - - 第 25 页 共 29 页
9 其他 - -
10 合计 98,734,986.70 68.93
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150205 15 国开 05 300,000 31,053,000.00 21.68
2 150216 15 国开 16 200,000 20,686,000.00 14.44
3 160206 16 国开 06 200,000 19,976,000.00 13.95
4 124391 13 葫岛 02 99,050 10,413,126.50 7.27
5 1382189 13 辽方大MTN1 100,000 9,792,000.00 6.84
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一第 26 页 共 29 页
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 344.00
2 应收证券清算款 10,006,011.11
3 应收股利 -
4 应收利息 2,126,315.78
5 应收申购款 675,717.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,808,388.52
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
建信
安心
回报
债券 A
1,229 54,283.73 - - 66,714,703.57 100.00%
建信
安心
1,262 42,632.82 - - 53,802,623.41 100.00% 第 27 页 共 29 页
回报
债券 C
合计 2,491 48,381.10 - - 120,517,326.98 100.00%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
无
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截 至 本报 告期 末 ，本 公司 高 级管 理人 员 、基 金投 资 和研 究部 门 负责 人及 本 基金 基金 经理未持
有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
建信安心回报债
券 A
建信安心回报债
券 C
基金合同生效日 （2013 年 5 月14 日 ） 基金份
额总额
2,469,995,755.71 2,388,304,688.38
本报告期期初基金份额总额 81,611,568.62 70,414,212.80
本报告期基金总申购份额 11,980,518.35 5,912,172.36
减: 本报告期 基金总赎回份额 26,877,383.40 22,523,761.75
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 66,714,703.57 53,802,623.41
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
第 28 页 共 29 页
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 基金业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华泰证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、 证券市场、第 29 页 共 29 页
行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究， 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理
人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3 、本基金本 报告期内无新增或剔除交易单元；
4 、本基金与 托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
银河证券 3,231,066.98 100.00% 922,000,000.00 100.00% - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
