建信 安心 保本 混合 型证 券投 资基 金2016 年
半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信安心保本混合
基金主代码 000270
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月3 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 239,567,296.65 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的
组合管理， 在严格控制风险和保证本金安全的基础上，
寻求组合资产的稳定增长和保本周期收益的最大化。
投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略来实现保本和增值
的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组
合资产配置的水平上基本消除投资到期时基金净值低
于本金的可能性，而且能在一定程度上使基金分享股
市整体性上涨带来的收益。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税前）。
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的
中低风险品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 罗菲菲
联系电话 010-66228888 010-58560666
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95568
传真 010-66228001 010-58560798
建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -7,427,181.66
本期利润 -11,023,330.76
加权平均基金份额本期利润 -0.0434
本期基金份额净值增长率 -2.60%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.5002
期末基金资产净值 359,399,103.14
期末基金份额净值 1.500
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.60% 0.16% 0.23% 0.01% 0.37% 0.15%
过去三个月 -0.27% 0.20% 0.70% 0.01% -0.97% 0.19%
过去六个月 -2.60% 0.31% 1.40% 0.01% -4.00% 0.30%
过去一年 1.90% 0.31% 2.96% 0.01% -1.06% 0.30% 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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自基金合同
生效起至今
50.00% 0.34% 11.07% 0.01% 38.93% 0.33%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流 、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投 资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券 投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钟敬棣
固定收
益部首
席固定
收益投
资官、 本
基金的
基金经
理
2013 年9 月3 日 - 11
特许金融分析师（CFA），
硕士，加拿大籍华人。
1995 年7 月毕业于南开大
学金融系，获经济学学士
学位，2004 年 5 月毕业 于
加拿大不列颠哥伦比亚大
学， 获工商管理硕士学位。
曾先后任职于广东发展银
行珠海分行、深圳发展银
行珠海分行、嘉实基金管
理有限公司等，从事外汇
交易、信贷、债券研究及
投资组合管理等工作。
2008 年5 月加入建信基金
管理公司，2009 年6 月2
日至 2011 年5 月11 日任
建信收益增强债券型证券
投资基金基金经理；2008
年8 月15 日起任建信稳定
增利债券型证券投资基金
基金经理；2011 年12 月
13 日起任建 信 双息红利
债券型证券投资基金基金
经理；2013 年 9 月3 日起
任建信安心保本混合型证
券投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
宏 观 经济 方面 ， 今年 上半 年 经济 延续 了 去年 的下 滑 态势 ，投 资 数据 连续 下 探， 民间 投资持续
乏力，显示出我国经济增长动力依然不足。统计局最新发布的数据显示，今年前 6 个月，全国 固
定资产投资同比增长 9.0% ，创 16 年 来最低水平。分项看，基建投资继续维持高增长，对经济起
到了明显的托底作用，房地 产投资回升较快，1-6 月累计增 速为 7.2% ， 相比去年有较大的增长。
制造业投资增速则延续下滑态势，1-6 月累计增 速仅为 3.3%，同时，占投资比重超过 6 成的民 间
投资同样为下滑态势，1-6 月的累计 增速仅为 2.8%，对整体投 资增速有较大拖累； 消费方面，消
费数据基本保持平稳；进出口方面，整体维持衰退性顺差，但相比年初有一定的改善。
上半年通货膨胀水平温和。一季度受南方寒潮影响，蔬菜价格高企，带动 CPI 指 数上行，进
入二季度，猪价仍维持涨价态势，但是蔬菜价格显著回落，结合基数影响，CPI 水 平有所下行。
货币政策方面，上半年央行货币政策总体上是适度宽松的。除了在 2 月份降准以外，央行还
多 次采 用 MLF 、 公开 市场逆 回购 等方式 进行 货币投 放， 平抑资 金面 波动。 此外 ，央行对准 备 金 考建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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核基数进行了改革，减少了缴准期时点对于资金面的扰动。除了在 4 月份和季度末出现阶段性紧
张外， 资金面整体平稳。 上半年人民币兑美元总体呈现贬值态势， 中 间价从年初的 6.51 贬值 到 二
季度末的 6.64。
债券市场方面，2016 年 上半年末与年初相比， 债券收益率整体变化不大， 但收益率在上半年
出现较大的震荡。具体来看，一季度债券收益率先降后升，10 年国开 收益率上 行 7BP ，进入四 月
份后， 由于 叠加了 较强 的经济 数据 、大宗 商品 期货价 格暴 涨、信 用事 件导致 基金 遭遇赎 回 等 因 素
的 影响 ，收益 率大 幅上行 。但 随着权 威人 士发表 经济 “L 型 ”走 势的讲 话、 宏观数 据的逐 步 回 落
以及英国退欧事件引爆全球避险情绪，债券收益率再度大幅下行。
2016 年上半 年股票市场跌幅较大，上证综指下跌 17% ，创业 板综指下跌 18% ；然而在 2 月份
以后横盘震荡的 5 个月 中， 市场出现了很多结构性机会, 贵 金属、 有色、 食品饮料、 家用电器、 农
林牧渔等行业都有较大涨幅。
由于受到了股票市场的影响，上半年中证转债指数整体下跌超过 10% 。 上半年新发可转债 10
只，公募交换债 2 只， 目前转债整体溢价率水平与去年年底比有一定下降，但仍维持在较高的水
平。
本 基 金上 半年 大 幅增 加了 中 长期 利率 债 的配 置比 例 ，降 低了 低 等级 信用 债 和部 分流 动性欠佳
债 券的 配置。 基金 上半年 维持 了中等 仓位 的股票 配置 ，行业 上侧 重于医 药、PPP 和 涨价化 学 品 等
领域。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-2.60% ， 波 动率 0.31% ， 业绩比较基准收益率 1.40% ， 波动率0.01% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 全 球经 济缺 乏 新的 增长 引 擎， 贫富 差 距加 剧， 货 币政 策正 在 逐步 走到 尽头。英
国脱欧 之后 全球经 济不 确定性 上升 ，欧盟 内部 将面临 许多 矛盾和 分裂 ，欧洲 的难 民和穆 斯 林 也 将
引发更 多的 经济、 社会 和安全 问题 。逆全 球化 、保护 主义 将逐渐 成为 各国的 主流 思潮。 由 于 我 国
经济对外依存度较大，这无疑加大了中国经济增长的不确定性。
从 内 部看 ，预 计 国内 房地 产 投资 增速 将 放缓 ；由 于 财政 收入 低 于预 期和 财 政预 算的 约束，下
半年基建投资能否维持上半年的增速还有待观察； 此外， 制造业投资和民间投资尚没有回暖迹象。
总体上 看， 下半年 经济 下行的 压力 较大。 在总 需求疲 弱的 大背景 下， 通胀预 计将 维持低 位 ， 通 货
膨胀压 力不 大。中 长期 看，我 们经 济转型 仍需 时日， 转型 的艰难 期仍 将持续 较长 时间， 同 时 新 的建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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支柱产业尚未出现，去杠杆之路任重而道远。
过 去 由于 刚性 兑 付的 存在 ， 信用 风险 缺 乏合 理的 评 估， 随着 信 用违 约事 件 的增 多， 信用风险
会被重估，信用债将面临分化，利率债的无风险价值也将得到体现。
本 基 金对 下半 年 债券 市场 谨 慎乐 观。 股 票市 场方 面 ，一 方面 ， 无风 险收 益 率逐 步下 降，资金
面总体 宽裕 ，市场 风险 偏好上 升， 股票市 场吸 引力增 加。 另一方 面， 小盘股 估值 较高， 存 在 一 定
的泡沫 ，而 监管环 境日 趋严格 ，对 股票市 场将 形成一 定程 度的压 制。 可以说 ，下 半年股 票 市 场 风
险与机遇并存。
操 作 上， 由于 本 基金 保本 期 即将 到期 ， 未来 本基 金 将逐 步降 低 组合 波动 率 ，提 高组 合债券资
产的流动性， 以应付到期后基金的赎回。 在本基金到期前， 本基金将 增加配置流动性良好的债券 ，
积极配 置基 本面有 亮点 的子行 业相 关股票 ，严 格控制 总体 股票仓 位， 争取为 投资 者创造 良 好 的 回
报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决 策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小 组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于分 红条 款的相关
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 建信 安 心保 本混 合 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同、托 管协 议的有 关规 定，依 法安 全保管 了 基 金 财
产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 按 照相 关法 律 法规 和基 金 合同 、托 管 协议 的有 关 规定 ，本 托 管人 对本 基金管理
人 — 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 方 面 进 行 了 监
督，对 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 方面 进行了 认 真 的 复
核，未 发现 基金管 理人 有损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运作 严格按 照 基 金 合
同的规定进行。本报告期内，建信安心保本混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
由 建 信安 心保 本 混合 型证 券 投资 基金 管 理人 —建 信 基金 管理 有 限责 任公 司 编制 ，并 经本托管
人复核审查的本 半年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合 报告等内容真实 、
准确和完整。 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 12 页 共 30 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信安心保本混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
8,048,889.92 55,287,881.39
结算备付金
519,589.09 291,398.88
存出保证金
168,142.64 202,972.68
交易性金融资产
347,710,361.80 361,686,501.24
其中：股票投资
51,367,435.87 74,806,019.96
基金投资
- -
债券投资
296,342,925.93 286,880,481.28
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
152,175.56 56,000,000.00
应收利息
4,574,118.86 6,796,913.10
应收股利
- -
应收申购款
10,262.51 559,750.90
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
361,183,540.38 480,825,418.19
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- 56,000,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
604,808.85 918,783.37
应付管理人报酬
355,410.07 439,732.43
应付托管费
59,234.99 73,288.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用
411,453.97 271,759.48
应交税费
- -
应付利息
- - 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 30 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
353,529.36 215,779.82
负债合计
1,784,437.24 57,919,343.84
所 有 者 权益：
实收基金
239,567,296.65 274,647,105.06
未分配利润
119,831,806.49 148,258,969.29
所有者权益合计
359,399,103.14 422,906,074.35
负债和所有者权益总计
361,183,540.38 480,825,418.19
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.500 元 ，基金份额总额 239,567,296.65 份。
6.2 利润表
会计主体： 建信安心保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-7,418,220.56 125,802,270.51
1. 利息收入
6,300,262.95 14,765,113.19
其中：存款利息收入
141,231.96 214,370.54
债券利息收入
6,065,541.73 14,538,764.36
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
93,489.26 11,978.29
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-10,857,627.60 119,560,775.86
其中：股票投资收益
-13,709,923.83 102,963,750.04
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,669,309.91 16,492,390.71
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
182,986.32 104,635.11
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-3,596,149.10 -12,779,822.33
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
735,293.19 4,256,203.79
减：二 、费用
3,605,110.20 8,635,326.73
1 ．管理人报 酬
2,266,895.32 3,505,454.53
2 ．托管费
377,815.76 584,242.42
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
544,009.89 1,189,257.11
5 ．利息支出
157,119.23 3,080,414.54 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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其中：卖出回购金融资产支出
157,119.23 3,080,414.54
6 ．其他费用
259,270.00 275,958.13
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-11,023,330.76 117,166,943.78
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-11,023,330.76 117,166,943.78
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信安心保本混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
274,647,105.06 148,258,969.29 422,906,074.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -11,023,330.76 -11,023,330.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-35,079,808.41 -17,403,832.04 -52,483,640.45
其中：1. 基金 申购款 11,870,554.40 5,875,612.22 17,746,166.62
2. 基金赎回 款 -46,950,362.81 -23,279,444.26 -70,229,807.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
239,567,296.65 119,831,806.49 359,399,103.14
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
565,085,256.61 116,656,588.12 681,741,844.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 - 117,166,943.78 117,166,943.78 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 30 页
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-233,272,781.47 -77,146,548.28 -310,419,329.75
其中：1. 基金 申购款 27,565,496.05 9,840,311.45 37,405,807.50
2. 基金赎回 款 -260,838,277.52 -86,986,859.73 -347,825,137.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
331,812,475.14 156,676,983.62 488,489,458.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 安 心 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“ 中国证监会”) 证 监许可[2013]第 785 号 《 关于核准建信安心保本混合型证券投资基金募集
的批复 》核 准，由 建信 基金管 理有 限责任 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和 《 建 信
安心保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限 不定 ，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,185,168,856.34 元， 业经普华 永道中天会计师事务所
( 特殊普通合 伙) 普华永道 中天验字(2013) 第 554 号 验资报告予 以验证。 经向中国证监会备案， 《 建
信安心保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2013 年9 月3 日正式生效， 基金合同生效日的基金
份额总额为 1,185,878,208.62 份基金 份额，其中认购资金利息折合 709,352.28 份基金 份额。本
基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 安心 保本 混 合型 证券 投 资基 金基 金 合同》
的有关规定， 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具， 本基金可以投资于股票( 包括中小
板、创 业板 及其他 经中 国证监 会核 准 上市 的股 票) 、各 类债 券( 包括 国债 、金融 债、 企业债 、 公 司
债、债 券回 购、央 行票 据、中 期票 据、可 转换 债券、 可分 离交易 债券 、短期 融资 券、资 产 支 持 证
券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具) 、 银行存款、 货币市场工具、 权建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 30 页
证及中 国证 监会允 许投 资的其 他金 融工具 ，但 需符合 中国 证监会 的相 关规定 。本 基金权 益 类 资 产
占基金资产的比例不高于 40% ， 固定 收益类资产占基金资产的比例不低于 60% ， 其中 现 金或者到期
日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。 保本期到期日， 如按基金份额持有
人认购 并持 有到期 的基 金份额 与到 期日基 金份 额净值 的乘 积加上 其认 购并持 有至 道奇的 基 金 份 额
累计分 红款 项之和 低于 其保本 额， 则基金 管理 人补足 该差 额( 即保 本赔 付差额) ，并 由担保 人 提 供
不可撤销的连带责任担保。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款收益率( 税前) 。
于 2016 年6 月 30 日，本 基金的保本期安排列示如下：
单位：人民币元
保本年到期日 份额数（份） 最大保本线 截至2016 年6 月30 日基 金份额净值
2016 年 9 月5 日 188,461,197.62 1.000 1.500
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 建信安 心保 本混合 型证 券投资 基金 基金合 同》 和中国 证监 会 发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取 得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 (“ 建信 基
金”)
基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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中国民生银行股份有限公司 (“ 中国 民生
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
2,266,895.32 3,505,454.53
其中： 支付销售机构的客
户维护费
738,586.03 1,159,289.37
注：1 、 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20% 的
年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月 支付 。其计 算公 式为： 日管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值 X 1.20% / 当年天 数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
377,815.76 584,242.42
注： 支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为： 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 30 页
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年 天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行 8,048,889.92 130,503.01 15,141,288.72 129,877.43
注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.12.1.2 受 限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
127003
海印
转债
2016 年6
月15 日
2016 年
7 月1
日
新发未
上市
99.99 99.99 3,590 358,968.53 358,968.53 -
建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 30 页
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002319
乐通
股份
2016 年
6 月2
日
重大
资产
重组
17.28 - - 250,000 4,202,029.50 4,320,000.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 55,607,040.47 元， 属于第二层次的余额为 292,103,321.33 元， 无 属于第三
层次的余额(2015 年 6 月 30 日：第一 层次 41,973,149.90 元， 第二层次 440,254,535.20 元，无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 30 页
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应 属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于2016 年6 月30 日， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明 的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 51,367,435.87 14.22
其中：股票 51,367,435.87 14.22
2 固定收益投资 296,342,925.93 82.05
其中：债券 296,342,925.93 82.05
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,568,479.01 2.37
7 其他各项资产 4,904,699.57 1.36
8 合计 361,183,540.38 100.00
建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 30 页
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 23,402,398.15 6.51
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
4,666,817.44 1.30
E
建筑业 5,265,594.18 1.47
F
批发和零售业 13,614,500.00 3.79
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 4,398,000.00 1.22
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 51,367,435.87 14.29
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％） 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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1 300197 铁汉生态 379,913 5,265,594.18 1.47
2 600998 九州通 300,000 5,253,000.00 1.46
3 002092 中泰化学 600,000 5,076,000.00 1.41
4 600867 通化东宝 240,000 4,965,600.00 1.38
5 002303 美盈森 390,000 4,793,100.00 1.33
6 601199 江南水务 599,848 4,666,817.44 1.30
7 601888 中国国旅 100,000 4,398,000.00 1.22
8 002319 乐通股份 250,000 4,320,000.00 1.20
9 600713 南京医药 500,000 4,210,000.00 1.17
10 601607 上海医药 230,000 4,151,500.00 1.16
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.ccbfund.cn 网站的 半
年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600867 通化东宝 7,494,307.76 1.77
2 002099 海翔药业 7,157,231.82 1.69
3 000768 中航飞机 7,086,005.00 1.68
4 002308 威创股份 6,677,642.40 1.58
5 300322 硕贝德 6,113,650.54 1.45
6 002299 圣农发展 6,045,761.00 1.43
7 600498 烽火通信 5,742,473.04 1.36
8 300097 智云股份 5,584,488.00 1.32
9 600998 九州通 5,130,664.00 1.21
10 002458 益生股份 5,072,216.50 1.20
11 601199 江南水务 5,070,635.40 1.20
12 300197 铁汉生态 4,981,493.96 1.18
13 002366 台海核电 4,924,963.00 1.16
14 002736 国信证券 4,910,122.00 1.16
15 300187 永清环保 4,747,572.20 1.12
16 300008 天海防务 4,670,497.00 1.10
17 002236 大华股份 4,667,058.00 1.10
18 601333 广深铁路 4,636,052.66 1.10 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 30 页
19 002092 中泰化学 4,631,591.00 1.10
20 603308 应流股份 4,626,739.00 1.09
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002299 圣农发展 12,706,981.00 3.00
2 601333 广深铁路 10,761,373.00 2.54
3 600674 川投能源 8,012,631.20 1.89
4 600325 华发股份 7,446,644.80 1.76
5 000768 中航飞机 7,192,413.00 1.70
6 002099 海翔药业 7,158,286.00 1.69
7 300322 硕贝德 6,787,203.34 1.60
8 600285 羚锐制药 6,416,823.58 1.52
9 601888 中国国旅 6,315,706.20 1.49
10 000488 晨鸣纸业 6,279,965.20 1.48
11 600498 烽火通信 5,927,263.75 1.40
12 002308 威创股份 5,879,926.00 1.39
13 000060 中金岭南 5,693,373.76 1.35
14 000428 华天酒店 5,585,051.50 1.32
15 002458 益生股份 5,350,220.50 1.27
16 002736 国信证券 5,283,054.00 1.25
17 300294 博雅生物 4,954,431.50 1.17
18 002366 台海核电 4,934,849.00 1.17
19 002236 大华股份 4,885,056.00 1.16
20 600098 广州发展 4,866,265.78 1.15
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 173,795,358.78
卖出股票收入（成交）总额 182,399,068.35
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 11,987,152.80 3.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 170,811,000.00 47.53
其中：政策性金融债 170,811,000.00 47.53
4 企业债券 54,416,200.00 15.14
5 企业短期融资券 50,210,000.00 13.97
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 8,918,573.13 2.48
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 296,342,925.93 82.46
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160401 16 农发 01 700,000 69,986,000.00 19.47
2 1180107 11 冀渤海债 500,000 51,675,000.00 14.38
3 150220 15 国开 20 500,000 50,740,000.00 14.12
4 011511008 15 大唐集
SCP008
500,000 50,210,000.00 13.97
5 150223 15 国开 23 500,000 50,085,000.00 13.94
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 168,142.64
2 应收证券清算款 152,175.56
3 应收股利 -
4 应收利息 4,574,118.86
5 应收申购款 10,262.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,904,699.57 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002319 乐通股份 4,320,000.00 1.20 重大资产重组
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,780 50,118.68 0.00 0.00% 239,567,296.65 100.00%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
50,844.40 0.02%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：截 至本 报告期 末， 本公司 高级 管理人 员、 基金投 资和 研究部 门负 责人及 本基 金基金 经 理 未 持
有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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基金合同生效日（ 2013 年 9 月3 日 ）基金份额总额
1,185,878,208.62
本报告期期初基金份额总额 274,647,105.06
本报告期基金总申购份额 11,870,554.40
减: 本报告期 基金总赎回份额 46,950,362.81
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 239,567,296.65
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 215,944,725.26 60.69% 201,109.78 61.21% -
东北证券 1 139,875,461.19 39.31% 127,468.11 38.79% -
天源证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、 证券市场、
行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究， 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理
人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3 、本基金本 报告期未新增和剔除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 6,011,485.26 7.21% - - - -
东北证券 77,323,800.24 92.79% 691,000,000.00 100.00% - -
天源证券 - - - - - - 建信安心保本混合 2016 年半 年度报告 摘要
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东兴证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
