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建信安心保本五号混合(002378)

建信安心保本五号混合:2016年半年度报告摘要

 
 
建信 安心 保本 五号 混合 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要 
 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2016 年 8 月 27 日 
 
 
 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 
第 2 页 共 33 页


§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年2 月4 日起至 6 月30 日止。


建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 建信安心保本五号混合 基金主代码 002378 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 2 月4 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,380,083,100.73 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通 过合理的证券选择,在有效控制风险的前提下,谋求 基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判 断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态 调整大类资产配置比例,同时将严谨、规范化的选股 方法与积极主动的投资风格相结合,运用自上而下和 自下而上相结合的个股、个券投资策略,在大类资产 配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优 化。 业绩比较基准 65%× 沪深 300 指数收益率 +35% × 中债 总财富(总值) 指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属 于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 张建春 联系电话 010-66228888 010-63639180 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话


400-81-95533





010-66228000 95595 传真 010-66228001 010-63639132 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 2 月4 日 - 2016 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 24,913,086.23 本期利润 24,593,862.11 加权平均基金份额本期利润 0.0056 本期基金份额净值增长率 0.60% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0056 期末基金资产净值 4,404,481,655.07 期末基金份额净值 1.006 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、 期末可供分配利润的计算方法: 如果期末未分配利润的未实现部分为正数, 则 期末可供分配利 润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ;如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数, 则 期 末 可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) 。 3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4 、本基金合 同自 2016 年2 月4 日起生 效,至 2016 年 6 月30 日 未满六个月。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.30% 0.05% 0.18% 0.01% 0.12% 0.04% 过去三个月 0.50% 0.05% 0.53% 0.01% -0.03% 0.04% 自基金合同 生效起至今 0.60% 0.05% 0.87% 0.01% -0.27% 0.04% 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:本基金基金合同于 2016 年2 月4 日生效,截至报告期末仍处于建仓期。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日,注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司,其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ,信 安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% , 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的 10% 。 公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 33 页


量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务 部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 , 以 及 深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ,设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理 有限责 任公 司。自 成立 以来, 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 , 恪 守 “持有人利益重于泰山 ”的原则, 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命, 坚持规范运作, 致力成为 “国 际一流 、国内领先的综合性资产管理公司 ”。 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信 双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合 型证券投资基金 (LOF ) 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、 深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投 资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投 资基金(LOF ) 、 建信深证 100 指数增强型 证 券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资 基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资 源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、 建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证 券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券 投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投 资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强 债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证 券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信 双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财 债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证 券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利 债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基 金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配 置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票 型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起 式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页


型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、 建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益 一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证 券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基 金,共计 68 只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李菁 固定收 益投资 部总经 理、 本基 金的基 金经理 2016 年2 月4 日 - 10 硕士。2002 年 7 月进入 中 国建设银行,从事基金托 管业务, 任主任科员。 2005 年 9 月进入 建信基金管理 有限责任公司,历任债券 研究员、基金经理助理、 基金经理、 资深基金经理、 投资管理部副总监、固定 收益投资部总监,2007 年 11 月 3 日至 2012 年 2 月 17 日任建信 货币市场基 金基金经理,2009 年 6 月 2 日起任建信 收益增强基 金基金经理,2011 年 6 月 16 日起任建 信信用增强 债券基金基金经理,2016 年 2 月4 日 起任建信安心 保本五号混合型证券投资 基金基金经理,2016 年6 月 8 日起任 建信安心保本 七号混合型证券投资基金 基金经理。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法 规、部 门规 章,依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ,在认 真 控 制 投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页


4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 为 了 公平 对待 投 资人 ,保 护 投资 人利 益 ,避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行 为,公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金 公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公 司内部 制度 ,制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管 理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 , 一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时, 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ,确保 在 投 资 管 理活动 中公 平对待 不同 投资组 合, 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利 益输送。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量 超过该证券当日成交量的 5 %的情况 。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 16 年上半年 伴随信贷、 地产政策的变化, 宏观经济经历了一季度短暂企稳后在二季度再次回 落,M1 与 M2 的不断背 离反应了企业支出进度缓慢,补库存意愿偏弱。结合下半年房 地产与基建 投资增速的持续性堪忧, 基本面对债市形成一定的支撑。 通胀方面, 伴随蔬菜价格的季节性变化 , CPI 先上后 下,6 月重 新回到 2%以 下,预计下半年对债市影响不大。政策上央行继续维持灵活稳 健的货 币投 放,通 过一 次降准 、每 日公开 市场 操作、 中期 借贷便 利等 多种工 具来 保证流 动 性 的 稳 定。汇 率层 面,经 历了 年初的 迅速 贬值后 ,美 联储加 息预 期逐渐 放缓 ,英国 脱欧 事件进 一 步 推 后 了加息 进度 ,也为 人民 币汇率 的调 整赢得 了时 间,央 行通 过中间 价的 调节实 现了 人民币 的 温 和 贬 值,市场预期稳定。 在 此 背景 下, 债 券市 场呈 现 震荡 行情 , 因“ 铁物 资 ”等 信用 事 件 爆 发, 叠 加“ 营改 增”的冲 击,收益率先在 4 月份 大幅上行,随后震荡回落,绝对收益水平与年初末变化不大,信用债因票 息优势表现好于利率债。 从期限结构上看, 收益率曲线呈现平坦化,10 年国开债 与 1 年国开 债利 差从年初的 73BP 压缩至 59BP 。权益 市场方面,在经历年初的大跌后,进入了震荡整盘状态并以 结构化的机会为主,黄金、白酒等板块表现较好。 本基金成立于 2 月初, 成立至今,组合债券配置方面以流动性较好的债券和存款配置为主,建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页


并遵循绝对收益和 cppi 策略的操作思路, 以给持有人提供稳健的回报为目标, 组合的放大倍数控 制在较低水平。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期本基金净值增长率 0.60% , 波动率 0.05% , 业绩比较基准收益率 0.87% , 波动率0.01%. 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 展 望 下半 年, 在 投资 趋弱 的 带动 下经 济 仍有 下行 压 力, 但考 虑 到财 政发 力 仍有 空间 、地产增 速的逐 步放 缓,投 资需 求的回 落不 会很快 。在 多目标 约束 下,央 行将 继续维 持中 性的货 币 政 策 以 及对冲 式的 货币投 放, 短期内 对政 策的想 象空 间不易 过大 。整体 而言 ,我们 认为 债券市 场 短 期 仍 将受益 于全 球范围 的避 险情绪 以及 国内经 济转 型期的 增长 压力, 但信 用事件 的不 断发酵 与 绝 对 收 益的低 位仍 然萦绕 在债 券市场 上空 。组合 管理 方面, 继续 严控信 用风 险的同 时, 密切跟 踪 宏 微 观 数据边际变化带来的投资机会,并关注因风险事件、监管政策变化引发的交易性行情。 本 基 金下 半年 将 在严 控各 类 风险 的前 提 下, 坚持 风 险适 度原 则 ,采 取相 对 防御 与均 衡的投资 策略,精选个股,力求为持有人获得稳定的回报。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本报告期内, 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构, 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值 政策; 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ;对因 经 营 环 境 或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的,负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法 和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、 风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。 公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ,由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关 领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基 金经理、 数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 (具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业 胜任能力和相关工作经历进行指定) 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券 的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件, 发现估 值问 题;提 议基 金估值 调 整 的 相 关方案 并进 行校验 ;根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策 的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。


基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ,并 负 责与 托管 行进行估建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页


值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的, 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果, 基 金 运 营 部业务人员复核后使用。 基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ,在 基金 估 值定 价过 程 中, 充分 表 达对 相关 问题及定 价方案 的意 见或建 议, 参与估 值方 案提议 的制 定,但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协 议》 , 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金) 。 自 2015 年 3 月 26 日起, 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格, 对公 司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私 募债券除外) 进行估值。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配, 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的 规定。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 2016 年上半 年度, 中国光大银行在建信安心保本五 号混合型证券投资基金的托管过程中, 严 格遵守了 《证券投资基金法》 、 《证 券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金信息披露管理办法 》 及其他 法律 法规、 相关 实施准 则、 基金合 同、 托管协 议等 的规定 ,依 法安全 托管 了基金 的 全 部 资 产,对 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 的投资 运作 进行了 全面 的会计 核算 和应有 的 监 督 , 对发现 的问 题及时 提出 了意见 和建 议。按 规定 如实、 独立 地向监 管机 构提交 了本 基金运 作 情 况 报 告,没 有发 生任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为, 诚实 信用、 勤勉 尽责地 履行 了作为 基 金 托 管 人所应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 2016 年上半 年度, 中国光大银行依据 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律法规、 相关实施准则、 基金合同、 托管协议等的规定, 对 基金 管理人 ——建 信基 金管 理有限 责任 公司的 投资 运作、 信息 披露等 行为 进行了 复核、 监 督 ,建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页


未发现 基金 管理人 在投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基 金 费 用 开支等 方面 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为。该 基金 在运作 中遵 守了《 证券 投资基 金 法 》 等 有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依 据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 中 国 光大 银行 依 法对 基金 管 理人 —— 建 信基 金管 理 有限 责任 公 司编 制的 “ 建信 安心 保本五号 混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告 ”进行了复核, 报告中相关财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 建信安心保本五号混合型证券投资基金 报告截止日: 2016 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 资 产:


银行存款


1,879,196,970.50 结算备付金


210,849.83 存出保证金


226,199.47 交易性金融资产


1,372,600,723.93 其中:股票投资


109,580,754.91 基金投资


- 债券投资


1,263,019,969.02 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产


- 买入返售金融资产


1,143,034,184.02 应收证券清算款


256,351.29 应收利息


20,970,201.72 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 其他资产


- 资产总计


4,416,495,480.76 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2016 年 6 月 30 日 负 债:


建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 33 页


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债


- 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


4,251,792.56 应付赎回款


1,874,665.43 应付管理人报酬


4,341,311.44 应付托管费


723,551.90 应付销售服务费


- 应付交易费用


631,246.62 应交税费


- 应付利息


- 应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债


191,257.74 负债合计


12,013,825.69 所 有 者 权益:


实收基金


4,380,083,100.73 未分配利润


24,398,554.34 所有者权益合计


4,404,481,655.07 负债和所有者权益总计


4,416,495,480.76 注:1 、 报告截止日 2016 年 6 月30 日 , 基金份额净值 1.006 元, 基金份额总额 4,380,083,100.73 份。 2 、本财务报 表的实际编制期间为 2016 年2 月4 日( 基金合同生 效日) 至 2016 年6 月30 日。


6.2 利润表 会计主体: 建信安心保本五号混合型证券投资基金 本报告期:2016 年2 月4 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年2 月4 日( 基 金 合同 生 效 日) 至2016 年 6 月30 日 一、收入


50,882,347.80 1. 利息收入


47,713,784.93 其中:存款利息收入


34,565,950.92 债券利息收入


7,590,070.22 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


5,557,763.79 其他利息收入


- 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


2,546,956.01 其中:股票投资收益


2,808,781.81 基金投资收益


- 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页


债券投资收益


-455,800.00 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益


- 衍生工具收益


- 股利收益


193,974.20 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) -319,224.12 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列)


- 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列)


940,830.98 减:二 、费用


26,288,485.69 1 .管理人报 酬


21,378,499.07 2 .托管费


3,563,083.15 3 .销售服务 费


- 4 .交易费用


1,172,875.03 5 .利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6 .其他费用


174,028.44 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 24,593,862.11 减:所得税费用


- 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 24,593,862.11


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 建信安心保本五号混合型证券投资基金 本报告期:2016 年2 月4 日( 基金合同 生效日) 至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 2 月 4 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) - - - 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 24,593,862.11 24,593,862.11 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 4,380,083,100.73 -195,307.77 4,379,887,792.96 其中:1. 基金 申购款 4,457,469,389.35 17,274.48 4,457,486,663.83 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页


2. 基金赎回 款 -77,386,288.62 -212,582.25 -77,598,870.87 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 4,380,083,100.73 24,398,554.34 4,404,481,655.07 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 孙志 晨______














______ 赵乐峰______














____ 丁颖____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 建 信 安 心 保 本 五 号 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2016]70 号 《关于准予建信安心保本五号混合型证券投资基 金注册的批复》 核准, , 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《建信 安心 保本五 号混 合型证 券投 资基金 基金 合同》 负责 公开募 集。 本基金 为契 约型开 放 式 , 存 续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,447,984,112.13 元, 业经普华永道中天 会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永 道中天验字(2016) 第 088 号验资报告予以验证。经向中国 证 监会备案 , 《 建信安心保本五号混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 2 月 4 日 正式生效,基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 4,449,843,453.49 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1,859,341.36 份基金份额 。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司, 基金托管人为中 国光大银行股份有限公司。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 安心 保本 五 号混 合型 证 券投 资基 金基金合 同》的 有关 规定, 本基 金可以 投资 于股票 (包 括中小 板、 创业板 及其 他经中 国证 监会核 准 上 市 的 股票) 、 债券 (包括国债、 金融债、 企业债、 公 司债、 央行 票 据、 中期 票据、 可转 换债券、 可交 换 债券、 可分 离交易 债券 、短期 融资 券、资 产支 持证券 以及 经法律 法规 或中国 证监 会允许 投 资 的 其 他债券类金融工具) 、 债券回购、 银行存款、 货币市场工具、 权证及中国证监会允许投资的其他金 融工具 ,但 需符合 中国 证监会 的相 关规定 。本 基金根 据投 资组合 保险 机制对 安全 资产即 固 定 收 益 类资产 (包括各类债券、 银行存款、 货币市场工具等) 和风险资产即权益类资产 (股票、 权 证等) 的投资比例进行动态调整。 本基金的投资组合比例为: 权益类资产占基金资产的比例不高于 40% ; 固 定收 益类资 产占 基金资 产的 比例不 低 于 60% , 其中 现金 或 者到 期日在 一年 以内的 政府债 券 投 资建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 33 页


比例不低于基金资产净值的 5%。本 基金的业绩比较基准为 65%× 沪深 300 指数收益率 +35% × 中债 总财富(总值)指数收益率。 本 基 金第 一个 保 本周 期到 期 日, 如按 基 金份 额持 有 人认 购并 持 有到 期的 基 金份 额与 到期日基 金份额 净值 的乘积 加上 其认购 并持 有到期 的基 金份额 累计 分红款 项之 和计算 的总 金额低 于 其 保 本 金额, 则基金管理人应补足该差额, 并在保本周期到期日后二十个工作日内 (含 第二十个工作日 , 下同) 将该 差额支 付给 基金份 额持 有人, 保证 人对此 提供 不可撤 销的 连带责 任保 证。本 基 金 第 一 个保本周期由重庆三峡担 保集团股份有限公司作为保证人。 于 2016 年6 月 30 日,本 基金的保本期安排列示如下: 保本周期到期日 基金份额(份) 最大保本线 (元) 截至 2016 年 6 月 30 日基金份额净值(元) 2018 年 2 月4 日 4,400,638,179.16 1.000 1.006 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信安 心保本五号混合型证券 投资基金基金合同》编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务 状况以及2016 年2 月4 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 6 月 30 日 止。本期财务报表的实际编制期间为 2016 年 2 月4 日( 基 金合同生效日) 至 2016 年 6 月30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 (1) 金融资产 的分类 金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 33 页


项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期 损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易 性金融资产列示。 本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ,包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债 的分类 金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为: 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金 融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产, 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ; 对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ,单 独 确认 为应收 项 目 。 应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ,按 照 公允 价值 进 行后 续计 量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的, 予以 终 止确 认:(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终 止;(2) 该金 融资产已转移, 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金 融资 产已转 移, 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产 控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时, 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 本 基金 持有的 股票 投资和 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并 进行估值: (1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交易, 但最建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 33 页


近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 , 按 最 近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃 市场的金融工具, 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工 具不存在活跃市场, 采用 市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市 场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权 定价模 型等 。采用 估值 技术时 ,尽 可能最 大程 度使用 市场 参数, 减少 使用与 本 基 金特定 相 关 的 参 数。 6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认 金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ; 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时,金 融 资 产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申 购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时, 申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金 指在申 购或 赎回基 金份 额时, 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的 金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列,并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累 计亏损) 。 6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认 为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价 值变动 损益 ;于处 置时 ,其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ,其中 包 括 从 公建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 33 页


允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ,实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其 他 金融 负债 在 持 有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 , 实际 利率 法 与直 线法 差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 本 基 金每 一类 别 的基 金份 额 享有 同等 分 配权 。本 基 金收 益以 现 金形 式分 配 ,但 基金 份额持有 人可选 择现 金红利 或将 现金红 利按 分红除 权日 的基金 份额 净值自 动转 为基金 份额 进行再 投 资 。 若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数, 包括 基金经 营活 动产生 的未 实现损 益以 及基金 份 额 交 易 产生的 未实 现平准 金等 ,则期 末可 供分配 利润 的金额 为期 末未分 配利 润中的 已实 现部分 ; 若 期 末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则期末 可供 分配利 润的 金额为 期末 未分配 利润 ,即已 实 现 部 分 相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金 以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 , 以经 营分 部为基础 确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分:(1) 该组 成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用;(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部 分的经营成果, 以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、 经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征, 并 且 满 足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信 息。 6.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ,本 基 金确 定以 下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票和 债券 , 若出 现重 大 事项 停牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时的 交 易 不活 跃) 等 情 况, 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估 值业务的指导意见》 ,根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 33 页


提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 , 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允 价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ,具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债 券除外) ,按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提 供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期内未发生会计差错。 6.4.6 税项 财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政 部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优 惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题 的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、 财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步 明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等 增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金融业由缴纳 营 业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 , 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利 收 入,债 券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 33 页


(3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额, 自 2015 年9 月 8 日起, 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 、 红利收 入, 按照上 述规 定计算 纳税 ,持股 时间 自解禁 日起 计算; 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继 续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。 (4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 (“ 建信 基 金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 光大银行股份有限公司 (“ 光大银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 (“ 中国 建设 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 。 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 33 页


6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 本基金本报告期内未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 2 月4 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 21,378,499.07 其中:支付销售机构的客户维护费 6,898,120.20 注:1 、 支付基 金管 理人建 信基 金管理 有限 责任公 司的 管理人 报酬 按前一 日基 金 资 产净值 1.2% 的 年费率 计提 ,逐日 累计 至每月 月底 ,按月 支付 。其计 算公 式为: 日管 理人报 酬= 前一日 基 金 资 产 净值 X 1.2% / 当年天数 。 2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产 生的 相关费 用, 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ,不属 于从 基金资 产 中 列 支 的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年2 月4 日( 基金合同 生效日) 至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,563,083.15 注 : 支付 基金 托 管人 中国 光 大银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提,逐日累 计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日 托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天 数 。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 33 页


6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016 年 2 月4 日( 基金合 同生效日) 至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 中国光大银行-活期存款 9,196,970.50 380,416.51 中国光大银行-定期存款 500,000,000.00 5,998,333.33 注:本基金的活期存款及部分定期存款由基金托管人中国光大银行保管,按约定利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末( 2016 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受 限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 601966 玲珑 轮胎 2016 年6 月24 日 2016 年 7 月6 日 新发未 上市 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 - 603016 新宏 泰 2016 年6 月23 日 2016 年 7 月1 日 新发未 上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大 国创 2016 年6 月30 日 2016 年 7 月8 日 新发未 上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 002805 丰元 股份 2016 年6 月29 日 2016 年 7 月7 日 新发未 上市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -


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6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002319 乐通 股份 2016 年 6 月2 日 重大 事项 17.28 - - 518,507 8,864,858.70 8,959,800.96 - 601611 中国 核建 2016 年 6 月30 日 重大 事项 20.92 - - 37,059 128,594.73 775,274.28 - 注:本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本报告期末,本基金银行间市场无债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易,故未存在作为抵押的债券。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值计量的方法 公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次, 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2016 年 06 月30 日 , 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 101,424,407.11 元, 属于第二层次的余额为 1,271,176,316.82 元, 无属于 第三层次的余额。 (ii) 公允价 值所属层次间的重大变动 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 33 页


对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易 不活跃) 等情 况, 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券 的公允 价值 列入第 一层 次;并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 , 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的 以公允价值 计量的金融工具 于 2016 年 06 月30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允 价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 109,580,754.91 2.48 其中:股票 109,580,754.91 2.48 2 固定收益投资 1,263,019,969.02 28.60 其中:债券 1,263,019,969.02 28.60








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,143,034,184.02 25.88 其中:买断式回购的买入返售金融资产 593,867,120.27 13.45 6 银行存款和结算备付金合计 1,879,407,820.33 42.55 7 其他各项资产 21,452,752.48 0.49 8 合计 4,416,495,480.76 100.00


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7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 12,706,899.66 0.29 B 采矿业 - - C 制造业 78,706,016.72 1.79 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.02 F 批发和零售业 8,736,880.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 70,492.40 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,565,065.75 0.19 S 综合 - - 合计 109,580,754.91 2.49 注:以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002319 乐通股份 518,507 8,959,800.96 0.20 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 33 页


2 000998 隆平高科 432,601 8,210,766.98 0.19 3 600963 岳阳林纸 1,007,000 6,162,840.00 0.14 4 000568 泸州老窖 170,100 5,051,970.00 0.11 5 002582 好想你 121,100 4,785,872.00 0.11 6 300410 正业科技 94,500 4,654,125.00 0.11 7 000848 承德露露 382,060 4,565,617.00 0.10 8 002458 益生股份 102,628 4,496,132.68 0.10 9 600298 安琪酵母 251,300 4,483,192.00 0.10 10 002626 金达威 265,300 4,470,305.00 0.10 注: 投资 者欲 了解本报 告期 末基金投 资的 所有股票 明细 , 应阅读 登载 于 www.ccbfund.cn 网站 的 年度报 告正文。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600688 上海石化 15,559,947.41 0.35 2 002099 海翔药业 9,520,888.00 0.22 3 000998 隆平高科 8,897,852.42 0.20 4 600075 新疆天业 8,885,621.11 0.20 5 002357 富临运业 8,884,476.28 0.20 6 002319 乐通股份 8,864,858.70 0.20 7 002458 益生股份 8,849,862.34 0.20 8 300356 光一科技 7,998,862.80 0.18 9 600266 北京城建 6,677,821.00 0.15 10 002410 广联达 6,677,377.18 0.15 11 601186 中国铁建 6,677,162.87 0.15 12 002311 海大集团 6,674,005.55 0.15 13 600720 祁连山 6,673,738.28 0.15 14 002160 常铝股份 6,671,551.11 0.15 15 600348 阳泉煤业 6,670,352.61 0.15 16 002548 金新农 6,669,345.28 0.15 17 600458 时代新材 6,666,889.33 0.15 18 601872 招商轮船 6,666,774.13 0.15 19 600259 广晟有色 6,665,842.00 0.15 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 33 页


20 002242 九阳股份 6,665,699.86 0.15 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600688 上海石化 14,610,172.12 0.33 2 600075 新疆天业 10,623,679.42 0.24 3 002099 海翔药业 9,543,014.00 0.22 4 002357 富临运业 9,155,321.95 0.21 5 300356 光一科技 8,265,893.02 0.19 6 600259 广晟有色 8,024,203.00 0.18 7 300088 长信科技 7,539,062.14 0.17 8 002567 唐人神 7,430,948.60 0.17 9 600005 武钢股份 7,315,389.00 0.17 10 601872 招商轮船 7,138,646.40 0.16 11 002048 宁波华翔 7,076,079.60 0.16 12 002311 海大集团 7,046,376.04 0.16 13 000593 大通燃气 6,943,973.13 0.16 14 600195 中牧股份 6,774,558.20 0.15 15 600566 济川药业 6,763,111.48 0.15 16 002548 金新农 6,754,353.00 0.15 17 002242 九阳股份 6,746,836.39 0.15 18 600123 兰花科创 6,738,060.33 0.15 19 601198 东兴证券 6,693,578.00 0.15 20 600348 阳泉煤业 6,457,418.38 0.15 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括 相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 456,842,352.84 卖出股票收入(成交)总额 350,965,134.37 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 33 页


序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 279,876,000.00 6.35 其中:政策性金融债 279,876,000.00 6.35 4 企业债券 50,305,000.00 1.14 5 企业短期融资券 620,567,000.00 14.09 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 14,971,969.02 0.34 8 同业存单 297,300,000.00 6.75 9 其他 - - 10 合计 1,263,019,969.02 28.68


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 150419 15 农发 19 2,200,000 220,044,000.00 5.00 2 011557002 15 中电 SCP002 1,000,000 100,480,000.00 2.28 3 011599735 15 澜沧江 SCP004 1,000,000 100,470,000.00 2.28 4 011560002 15 东航 SCP002 1,000,000 100,420,000.00 2.28 5 041566012 15 杭交投 CP001 800,000 80,568,000.00 1.83


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 33 页


7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查, 或 在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 226,199.47 2 应收证券清算款 256,351.29 3 应收股利 - 4 应收利息 20,970,201.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,452,752.48 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 33 页


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 4,324,400.00 0.10


7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(% ) 流通受限情况说明 1 002319 乐通股份 8,959,800.96 0.20 重大事项 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 17,627 248,487.16 1,415,553,500.00 32.32% 2,964,529,600.73 67.68% 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 无 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员 持有本基金 399,011.11 0.01%


8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 截 至 本报 告期 末 ,本 公司 高 级管 理人 员 、基 金投 资 和研 究部 门 负责 人及 本 基金 基金 经理未持 有本基金。 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 31 页 共 33 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2016 年 2 月4 日 )基金份额总额 4,449,843,453.49 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 7,625,935.86 减: 基金合同 生效日起至报告期期末基金总赎回份额 77,386,288.62 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额减少以"-" 填列) - 本报告期期末基金份额总额 4,380,083,100.73 注:1 、上述 总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 2 、本基金基 金合同于 2016 年2 月4 日 生效,至 2016 年6 月30 日未满六个月。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期基金投资策略未发生改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今, 本报告 期内会计师事务所未发生改变。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 32 页 共 33 页


处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 302,239,338.11 37.47% 281,476.16 37.81% - 兴业证券 1 290,084,294.63 35.96% 264,351.65 35.51% - 东方证券 1 99,573,510.53 12.34% 92,732.59 12.46% - 中信建投 1 52,735,071.82 6.54% 49,111.72 6.60% - 华宝证券 2 30,652,492.80 3.80% 27,933.38 3.75% - 中金公司 1 17,892,614.23 2.22% 16,663.39 2.24% - 齐鲁证券 1 13,464,170.48 1.67% 12,269.95 1.65% - 银河证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 注:1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 ( 证 监 基 金字[2007]48 号 )的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ,基 金管 理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1 ) 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格, 能够满 足基金运作高 度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。 (2 )具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 (3 )具备较 强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、 证券市场、 行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究, 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理 人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 (4 )佣金费 率合理。 2 、 根据以上标准进行考察后, 基金管理人确定券商, 与被选择的券商签订委托协议, 并报中国证 监会备案及通知基金托管人。 3 、本基金合 同于 2016 年2 月4 日生效 ,与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 建信安心保本五号混合 2016 年半年度报告摘要 第 33 页 共 33 页


10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 - - 200,000,000.00 3.01% - - 兴业证券 9,408,308.00 100.00% 6,000,000,000.00 90.23% - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - 100,000,000.00 1.50% - - 齐鲁证券 - - 350,000,000.00 5.26% - - 银河证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - -


建信基金管理有限责任公司 2016 年8 月27 日