建信 大安 全战 略精 选股 票型 证券 投资 基金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信大安全战略精选股票
基金主代码 001473
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月29 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 119,215,879.66 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于同大安全主题相关的优质证券，在
有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值和
稳定回报。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个
行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水
平，合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别
上的投资比例。本基金主要投资于同大安全主题相关
的行业的优质证券，坚持“自下而上”的个股选择策
略，选择投资标的，多维度认可标的价值，重点研究
具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能
力强的上市公司。本基金债券投资将以优化流动性管
理、分散投资风险为主要目标。
业绩比较基准 85%× 沪深 300 指数收益率 +15% × 中债 总财富（总值）
指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益
的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中信证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 杨军智
联系电话 010-66228888 010-84447272
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yjz@citics.com
客户服务电话
400-81-95533
010-60836588 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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010-66228000
传真 010-66228001 010-84447094
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -9,093,625.20
本期利润 -11,199,049.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0920
本期加权平均净值利润率 -9.53%
本期基金份额净值增长率 -8.16%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 3,951,327.64
期末可供分配基金份额利润 0.0331
期末基金资产净值 124,918,349.96
期末基金份额净值 1.0478
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 4.78%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4 、本基金基 金合同于 2015 年7 月29 日生效，截至报告期末未满一年。
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.86% 1.15% -0.30% 0.83% 5.16% 0.32%
过去三个月 6.94% 1.32% -1.62% 0.86% 8.56% 0.46%
过去六个月 -8.16% 2.27% -12.90% 1.57% 4.74% 0.70%
自基金合同
生效起至今
4.78% 1.97% -13.59% 1.78% 18.37% 0.19%
注：本基金业绩比较基准为： 85%× 沪深 300 指 数收益率 +15%×中债总财 富（总值）指数收益率 。
本基金 为股 票型基 金， 投资于 股票 的资产 不低 于基金 资产 的 80%，现金或到 期日 在一年 以 内 的 政
府债券不低于基金资产净值的 5%。 故在业绩比较基准中给予标的指数收益率 85% 的 权重，相应将
15% 作为体现 现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重。 本基 金选择沪深 300 指数作为
股票投资部分的业绩比较基准。沪深 300 指数 选样科学客观，流动性高，是目前市场上较有影响
力的股票投资业绩比较基准，在市场代表性、可投资性以及周转率方面能 够满足本基金的要求。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年7 月 29 日生效 ，截至报告期末未满一年。
2 、本基金建 仓期为 6 个 月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建 信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运 营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金 、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债 券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王东杰
本基金
的基金
经理
2015 年 7 月29
日
- 8
博士。 2008 年 7 月至2012
年 5 月在高 华证券有限责
任公司工作， 历任分析员、
经理；2012 年 5 月加入 我
公司，历任初级研究员、
研究员、研究主管、基金
经理，2015 年 5 月13 日
起任建信回报灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理；2015 年7 月29 日起
任建信大安全战略精选股
票型证券投资基金基金经
理；2016 年6 月3 日起任
建信鑫盛回报灵活配置基
金的基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
今 年 上 半 年 ，A 股市场经历了先破位下跌后窄幅震荡的走势。整个上半年，上证综指下跌
17.22% ， 创 业板下跌 17.92%。 行业层面， 稳定类的食品饮料家电和代表供给侧改革方向的煤炭有
色表现 较好 ，而去 年涨 幅居前 的传 媒计算 机表 现较差 。主 题层面 ，代 表未来 方向 的新能 源 汽 车 、
Oled 涨幅居 前， 而去年表现较好的网络安全、云计算下跌较多。
本 基 金在 上半 年 始终 保持 中 等偏 低仓 位 ，集 中持 有 了优 质成 长 股和 价值 成 长股 ，并 适度增加
了供给 侧改 革板块 和新 能源汽 车板 块的配 置， 在弱势 中取 得了一 定的 相对收 益， 跑赢业 绩 基 准 ，
同类排名前四分之一。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告 期 本 基 金 净 值 增 长 率-8.16% ，波动率 2.27% ，业绩比较基准收益率-12.90% ，波动率
1.57%.
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年， 我们预计本轮熊市下跌最快的阶段已经过去， 未来市场维持震荡的可能性较大，
并孕育 着结 构性机 会。 首先，A 股 经历了 三次 股灾后 ，整 体估值 已经 回归到 相对 合理的 水 平 。 其
次，无 风险 利率大 幅下 降，资 产荒 局部出 现， 对股票 市场 形成支 撑。 我们会 密切 关注流 动 性 和 改
革政策的变化，及时对组合进行动态调整。
操 作 层面 ，本 基 金会 重点 布 局业 绩确 定 性高 、估 值 相对 合理 的 优质 成长 股 和价 值成 长股，并
配置以下两类机会：1 ） 供给侧改革的相关行业；2 ） 符合长期发展方向、 阶段性景 气度高的行业 。
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期 内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管 理总 经理、 运营 总经理 及监 察 稽核 总经 理组成 。 公 司基金 估值 委员会 下设 基金估 值 工 作 小
组，由 具备 丰富专 业知 识、两 年以 上基金 行业 相关领 域工 作经历 、熟 悉基金 投资 品种定 价 及 基 金
估值法 律法 规、具 备较 强专业 胜任 能力的 基金 经理、 数量 研究员 、风 险管理 人员 、监察 稽 核 人 员
及基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工
作小组 负责 日常追 踪可 能对公 司旗 下基金 持有 的证券 的发 行人、 所属 行业、 相关 市场等 产 生 影 响
的各类 事件 ，发现 估值 问题； 提议 基金估 值调 整的相 关方 案并进 行校 验；根 据需 要提出 估 值 政 策
调整的 建议 以及提 议和 校验不 适用 于现有 的 估 值政策 的新 的投资 品种 的估值 方案 ，报基 金 估 值 委
员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，基 金 托管 人在 建 信大 安全 战 略精 选股 票 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严格遵守
了《证 券投 资基金 法》 及其他 有关 法律法 规、 基金合 同、 托管协 议， 尽职尽 责地 履行了 托 管 人 应
尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期， 建 信基金管理有限责任公司在建信大安全战略精选股票型证 券投资基金投资运作、
基金资 产净 值的计 算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 托管人 未 发 现 损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未实施收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 报 告期 ，由 建 信基 金管 理 有限 责任 公 司编 制并 经 托管 人复 核 审查 的有 关 建信 大安 全战略精
选股票 型证 券投资 基金 的年度 报告 中财务 指标 、净值 表现 、收益 分配 情况、 财务 会计报 告 相 关 内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
19,523,942.81 15,800,430.69
结算备付金
321,084.84 1,006,413.21
存出保证金
152,029.89 402,620.83
交易性金融资产
108,605,307.87 120,652,569.11
其中：股票投资
108,605,307.87 120,652,569.11
基金投资
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债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
2,390,069.23 2,897,841.28
应收利息
4,430.41 4,142.88
应收股利
- -
应收申购款
3,044.87 48,658.56
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
130,999,909.92 140,812,676.56
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
3,134,849.89 -
应付赎回款
1,463,457.38 663,300.07
应付管理人报酬
152,282.78 190,535.99
应付托管费
25,380.47 31,756.00
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,062,115.05 707,350.70
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
243,474.39 104,219.42
负债合计
6,081,559.96 1,697,162.18
所 有 者 权益：
实收基金
119,215,879.66 121,932,684.91
未分配利润
5,702,470.30 17,182,829.47
所有者权益合计
124,918,349.96 139,115,514.38
负债和所有者权益总计
130,999,909.92 140,812,676.56
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.0478 元 ， 基金份额 总额 119,215,879.66 份。
6.2 利润表
会计主体： 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
一、收入
-9,198,954.97
1. 利息收入
72,622.70
其中：存款利息收入
72,622.70
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-7,211,881.61
其中：股票投资收益
-7,526,358.29
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
314,476.68
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-2,105,423.92
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
-
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
45,727.86
减：二 、费用
2,000,094.15
1 ．管理人报 酬
876,445.54
2 ．托管费
146,074.25
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用
788,577.80
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用
188,996.56
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-11,199,049.12
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-11,199,049.12
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
121,932,684.91 17,182,829.47 139,115,514.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -11,199,049.12 -11,199,049.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,716,805.25 -281,310.05 -2,998,115.30
其中：1. 基金 申购款 14,289,767.74 -403,499.54 13,886,268.20
2. 基金赎回 款 -17,006,572.99 122,189.49 -16,884,383.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
119,215,879.66 5,702,470.30 124,918,349.96
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
- - -
注：本基金基金合同自 2015 年7 月29 日生效，无 上年度可比期间数据。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 大安 全战 略 精选 股票 型 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2015]1032 号 《关于准予建信大安全战略精选股票型证券投
资基金注册的批复》 核准， ， 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》
和 《建信大安全战略精选股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金 为契约型开放式 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 261,748,752.70 元， 业经普华永道中天
会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永 道中天验字(2015) 第 881 号验资报告予以验证。经向中国 证
监会备案， 《 建信大安全战略精选股票型证券投资基金基金合同》于 2015 年7 月29 日正式生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 261,912,893.55 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
164,140.85 份基金份额。 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中信
证券股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 大安 全战 略 精选 股票 型 证券 投资 基金基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金的 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，具体 包括 ：国内 依 法 发 行
上市的 股票( 含中小 板股 票、创 业板 股票， 以及 其他经 中国 证监 会 核准 上市的 股票) 、债券 、 货 币
市场工 具、 股指期 货、 权证、 资产 支持证 券以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其 他 金 融
工 具。 本基金 投资 组合的 资产 配置范 围为 ：股票 资产 占基金 资产 的比例 不低 于基金资产的 80%，
其 中投 资于同 大安 全主题 祥光 的证券 资产 的比例 不低 于非现 金基 金资产 的 80% ；每 个交易 日 日 终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期
日在一 年以 内的政 府债 券；股 指期 货、权 证及 其他金 融工 具的投 资比 例依照 法律 法规或 监 管 机 构
的规定执行。本 基金的业绩比较基准为 85% X 沪深 300 指 数收益率+15% X 中债总财 富( 总值)指数
收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 深 证 基
本面 60 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 和中国证 监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信证券股份有限公司 (“ 中信证券”) 基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
中信证券 520,032,254.78 100.00% - - 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
中信证券 480,553.08 100.00% 1,062,115.05 100.00%
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 876,445.54
其中：支付销售机构的客户维护费 453,528.90
注：1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50%/ 当 年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 里 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 146,074.25
注 ： 支付 基金 托 管人 中信 证 券的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金本报告期无销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
本基金本报告期在基金托管人中信证券无存款余额，同时也无相应存款利息收入。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
日
新发未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新发未
上市
8.49 8.49 1,048 8,897.52 8,897.52 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
新发未
上市
10.05 10.05 798 8,019.90 8,019.90 - 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
日
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
日
新发未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300356
光一
科技
2016
年5 月
26 日
重大
事项
53.96
2016
年8 月
10 日
44.27 55,900 1,599,559.00 3,016,364.00 -
002465
海格
通信
2016
年6 月
13 日
重大
事项
12.44 - - 204,100 2,318,603.00 2,539,004.00 -
000932
华菱
钢铁
2016
年3 月
28 日
重大
资产
重组
3.95
2016
年8 月
8 日
4.35 485,200 1,673,940.00 1,916,540.00 -
300323
华灿
光电
2016
年4 月
18 日
重大
资产
重组
8.99 - - 210,700 1,817,817.00 1,894,193.00 -
300385
雪浪
环境
2016
年6 月
21 日
重大
事项
35.67
2016
年7 月
5 日
37.38 52,800 1,645,182.00 1,883,376.00 -
300242
明家
联合
2016
年5 月
9 日
重大
事项
34.53
2016
年8 月
12 日
36.69 49,100 1,745,034.00 1,695,423.00 -
002089
新 海
宜
2016
年1 月
8 日
重大
资产
重组
17.71
2016
年7 月
18 日
18.55 93,400 1,625,536.55 1,654,114.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债 直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 93,784,618.47 元，属于第二层次的余额为 14,820,689.40 元， 无属于第三
层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活 跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基 金无需要说明的其他重要事项。
建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 108,605,307.87 82.90
其中：股票 108,605,307.87 82.90
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,845,027.65 15.15
7 其他各项资产 2,549,574.40 1.95
8 合计 130,999,909.92 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,875,224.00 1.50
B
采矿业 6,486,197.20 5.19
C
制造业 65,114,679.96 52.13
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
14,784,754.05 11.84
E
建筑业 1,760,416.00 1.41
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 3,710,992.00 2.97
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
8,179,157.52 6.55
J
金融业 - -
K
房地产业 2,749,220.00 2.20
L
租赁和商务服务业 1,695,423.00 1.36
M
科学研究和技术服务业 2,249,244.14 1.80 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 108,605,307.87 86.94
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600900 长江电力 618,245 7,721,880.05 6.18
2 600452 涪陵电力 211,400 7,062,874.00 5.65
3 000983 西山煤电 574,328 4,680,773.20 3.75
4 300017 网宿科技 58,277 3,916,214.40 3.14
5 300356 光一科技 55,900 3,016,364.00 2.41
6 600199 金种子酒 269,100 2,987,010.00 2.39
7 002236 大华股份 223,750 2,931,125.00 2.35
8 300136 信维通信 139,520 2,924,339.20 2.34
9 300011 鼎汉技术 122,380 2,872,258.60 2.30
10 600298 安琪酵母 156,000 2,783,040.00 2.23
注： 投资者 欲了解本 报告 期末基金 投资 的所有股 票明 细，应阅 读登 载于 www.ccbfund.cn 网站 的半年
度报告正 文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600900 长江电力 10,156,432.98 7.30
2 601012 隆基股份 7,461,174.26 5.36 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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3 600452 涪陵电力 6,213,830.38 4.47
4 000983 西山煤电 5,641,755.00 4.06
5 002074 国轩高科 4,770,238.00 3.43
6 603686 龙马环卫 4,141,492.40 2.98
7 000807 云铝股份 4,102,603.19 2.95
8 002434 万里扬 3,679,902.00 2.65
9 600029 南方航空 3,600,318.00 2.59
10 600136 当代明诚 3,593,122.06 2.58
11 002357 富临运业 3,535,608.70 2.54
12 000963 华东医药 3,398,903.00 2.44
13 300070 碧水源 3,250,602.22 2.34
14 300113 顺网科技 3,221,303.00 2.32
15 300274 阳光电源 3,156,187.86 2.27
16 600259 广晟有色 3,070,275.00 2.21
17 002034 美 欣 达 3,036,800.00 2.18
18 000890 法 尔 胜 3,021,141.00 2.17
19 002048 宁波华翔 3,012,256.81 2.17
20 600801 华新水泥 2,949,528.00 2.12
21 002133 广宇集团 2,944,227.00 2.12
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300070 碧水源 8,027,312.54 5.77
2 000807 云铝股份 6,096,738.68 4.38
3 600867 通化东宝 5,953,397.94 4.28
4 601012 隆基股份 5,532,448.76 3.98
5 300203 聚光科技 5,006,560.74 3.60
6 600900 长江电力 4,391,642.10 3.16
7 002035 华帝股份 4,349,881.80 3.13
8 603686 龙马环卫 4,211,761.00 3.03
9 600730 中国高科 3,913,084.56 2.81
10 002357 富临运业 3,846,018.49 2.76
11 600775 南京熊猫 3,525,495.50 2.53
12 600259 广晟有色 3,342,588.12 2.40 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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13 600029 南方航空 3,340,217.28 2.40
14 600136 当代明诚 3,334,106.00 2.40
15 300274 阳光电源 3,309,827.32 2.38
16 000963 华东医药 3,196,608.00 2.30
17 002074 国轩高科 3,017,931.13 2.17
18 300156 神雾环保 2,984,102.00 2.15
19 002048 宁波华翔 2,973,314.80 2.14
20 000890 法 尔 胜 2,943,471.00 2.12
21 002133 广宇集团 2,901,947.12 2.09
22 600801 华新水泥 2,794,475.41 2.01
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 259,475,001.33
卖出股票收入（成交）总额 261,890,480.36
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 152,029.89
2 应收证券清算款 2,390,069.23
3 应收股利 -
4 应收利息 4,430.41
5 应收申购款 3,044.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,549,574.40
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300356 光一科技 3,016,364.00 2.41 重大事项
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,280 36,346.30 217,648.70 0.18% 118,998,230.96 99.82%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
无 。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
9.98 -
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截 至 本报 告期 末 ，本 公司 高 级管 理人 员 、基 金投 资 和研 究部 门 负责 人及 本 基金 基金 经理未持
有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 7 月29 日 ）基金份额 总额
261,912,893.55
本报告期期初基金份额总额 121,932,684.91 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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本报告期基金总申购份额 14,289,767.74
减: 本报告期 基金总赎回份额 17,006,572.99
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 119,215,879.66
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 基金业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元 建信大安全战略精选股票 2016 年半年度报告摘要
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券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 520,032,254.78 100.00% 480,553.08 100.00% -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被 选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本报告期 未发生变更交易单元的情况。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
