建信 嘉薪 宝货 币市 场基 金2016 年 半年 度报
告摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信嘉薪宝货币
基金主代码 000686
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 6 月17 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 641,080,837.55 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B
下属分级基金的交易代码： 000686 002753
报告期末下属分级基金的份额总额 511,011,975.72 份 130,068,861.83 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将采取个券选择策略、 利率策略等积极投资策略， 在严格控制风险
的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型
基金、债券型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 吴曙明 方韡
联系电话 010-66228888 010-89936330
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服务 电话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn
基金半年度 报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。 由于货 币 市 场 基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本 期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、本基金的 利润分配按日结转基金份额。
3 、持有人认 购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
4 、本基金于2016 年 5 月9 日起新增B 类份额，原有份额转换 A 类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比 较
建信嘉薪宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1920% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.0810% 0.0004%
过去三个月 0.5952% 0.0011% 0.3366% 0.0000% 0.2586% 0.0011%
过去六个月 1.2773% 0.0023% 0.6732% 0.0000% 0.6041% 0.0023%
过去一年 3.1038% 0.0077% 1.3537% 0.0000% 1.7501% 0.0077%
自基金合同
生效起至今
7.8888% 0.0076% 2.7555% 0.0000% 5.1333% 0.0076%
建信嘉薪宝货币 B
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④
基金级别 建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 6,780,850.68 68,861.83
本期利润 6,780,850.68 68,861.83
本期净值收益率 1.2773% 0.0646%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 511,011,975.72 130,068,861.83
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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收益率① 收益率标
准差②
基准收益
率③
准收益率标
准差④
过去一个月 0.0646% 0.0033% 0.1110% 0.0000% -0.0464% 0.0033%
过去三个月 0.0646% 0.0027% 0.1960% 0.0000% -0.1314% 0.0027%
过去六个月 0.0646% 0.0027% 0.1960% 0.0000% -0.1314% 0.0027%
过去一年 0.0646% 0.0027% 0.1960% 0.0000% -0.1314% 0.0027%
过去三年 0.0646% 0.0027% 0.1960% 0.0000% -0.1314% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
0.0646% 0.0027% 0.1960% 0.0000% -0.1314% 0.0027%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络 金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内 生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信 新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券 型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券 投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
于倩倩
本基金
的基金
经理
2014 年 6 月 17
日
- 8
于 倩 倩 女 士 ， 硕 士 。2008
年6 月加入国泰人寿保险公
司，任固定收益研究专员；
2009 年 9 月 加入金元惠理
基金管理公司 （原金元比联
基 金 管 理 公 司 ） ， 任 债 券 研
究员； 2011 年 6 月加入 我公
司， 历任债券研究员、 基金
经理助理，2013 年 8 月 5
日起任建信货币市场基金
基金经理；2014 年 1 月 21
日起任建信双周安心理财
债券基金的基金经理；2014
年 6 月 17 日 起任建信嘉薪
宝货币市场基金基金经理；
2014 年 9 月 17 日起任建 信
现金添利货币基金的基金
经理。
陈建良
固定收
益投资
部总经
理助理、
本基金
的基金
经理
2014 年 6 月 17
日
- 9
2005 年 6 月 加入中国建设
银行厦门分行，任客户经
理； 2007 年6 月调入中国建
设银行总行金融市场部， 任
债券交易员； 2013 年 9 月加
入我公司， 历任基金经理助
理、 基金经理、 固定收益投
资部总监助理。2013 年 12
月 10 日起任 建信货币市场
基 金 基 金 经 理 ；2014 年 1
月 21 日起任 建信月盈安心
理 财 基 金 基 金 经 理 ；2014
年 6 月 17 日 起任建信嘉薪
宝货币市场基金基金经理；
2014 年 9 月 17 日起任建 信
现金添利货币基金的基金
经理；2016 年 3 月 14 日起
任建信目标收益一年期债
券型证券投资基金基金经建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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理；2016 年 7 月 26 日起任
建信现金 增利货币市场基
金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 2016 年 上半年， 债券市场整体呈现下跌， 其中企业债跌幅最大， 国债跌幅最小； 整体收
益率曲 线先 陡峭后 平坦 ，金融 债而 言，中 短端 品种受 资金 面紧平 衡影 响，收 益率 整体 上 行 ， 长 端
品种则受基本面预期的变化影响， 收益率先上后下， 国债而言，1 季度上涨，2 季度补跌， 整体 收
益率略有上行，企业债而言，受 2 季度信用事件增多影响，中债指数跌幅进一步扩大。
基本 面预 期 重新 修正 。 体现 在几 个 纬度 上， 其 一，5 月 初 权威 人士 讲 话是 标志 性 事件，建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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重新强 调供 给侧改 革， 警惕需 求端 泡沫风 险， 预示决 策层 政策态 度发 生变化 ；其 二，1 季 度 信 贷
数据的 回暖 势头没 有持 续，即 使考 虑置换 债的 影响， 表外 融资的 萎缩 仍是令 人担 忧的， 同 时 表 内
信贷增 长中 按揭和 基建 支撑大 部分 ，也同 样面 临放缓 ；其 三，传 统产 业仍处 于去 库存进 程 中 ， 制
造业投 资进 一步放 缓， 需求端 景气 过度依 赖于 地产和 基建 链条， 导致 金融资 源匹 配集中 ， 民 间 投
资受挤 出影 响显著 下滑 ；其四 ，外 部风险 因素 加大， 先是 美联储 加息 预期的 起伏 ，后是 英 国 退 欧
公投的黑天鹅事件，后者最终带来了整体避险情绪的升温。
货 币 政策 以平 衡 为主 ，资 金 面有 惊无 险 。具 体而 言 ，其 一， 外 部风 险因 素 加大 ，年 初贬值风
波一度造成恐慌，G20 峰 会后方才平复，4 月开始人民 币贬值预期再度抬头， 但央行 没有继续动用
总量政策工具；其二，内部受缴税等因素影响，基础货币在 2 季度面 临较大缺口，央行选择以短
期逆回购和 MLF 续做为 主，基本保证了短期 资金的平稳；其三，对冲时点而言，2 月底的降 准，
发生在汇率平稳之后，时点略超预期，4 月份 MLF 分了 3 次 续做，一度有所犹疑，叠加营改增事
件和部分信用事件， 4 月资金面偏紧， 而后 5 月、 6 月对冲动作都比较及时， 营改增政策也打了 “补
丁”， 季末 实现平 稳度 过；其 四， 值得思 考的 是，2 季度 贬值预 期的 波动， 对资 金面的 影 响 比 预
期来得小，可能的猜测是居民剩余换汇额度不足、 英国退欧事件削弱了美联储加息预期。
此 外 ，上 半年 债 券市 场不 可 忽略 的关 键 词是 信用 重 估，4 月 份 连续 爆发 的 几桩 信用 事件，颇
有一点 儿无 序违约 的苗 头，二 级市 场上过 剩产 能行业 债券 的价值 被重 估，一 级市 场上再 融 资 能 力
也迅速萎缩。
本 基 金以 管理 流 动性 为第 一 要务 ，首 先 ，考 虑到 机 构资 金申 赎 波动 的特 性 ，我 们布 局适量资
金到季 末、 半年末 的关 键时点 ，其 次，考 虑到 资金面 紧平 衡的格 局， 我们积 极捕 捉资金 波 动 带 来
的配置 机会 ，适当 锁定 部分中 长期 资金， 充分 对比线 上线 下、场 内场 外、一 级二 级各种 资 产 ， 择
优投资，利用适度灵活的杠杆策略，为投资者获得了稳定的收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期嘉薪宝货币 A 净值增长率 1.2773%，波 动率 0.0023% ， 业绩比较基准收益率 0.6732% ，
波动率 0.0000% ； 嘉 薪 宝 货 币 B 净 值 增 长 率 0.0646% ，波动率 0.0027% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
0.6732% ，波 动率 0.0000% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 年 下半年，债券市场面临的多空因素交织，短期内利率债料难突破震荡格局。
风 险 因素 体现 在 以下 几个 纬 度， 其一 ， 实体 经济 数 据可 能不 会 掉得 那么 快 ，房 地产 销售在 2建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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季度见顶， 对开发投资的传导还需要 1 －2 个季 度， 此外基建投资也仍有对冲的空间； 其二， 货币
政策边 际上 进一步 宽松 的 条件 仍不 够充分 ，毕 竟全球 量宽 带来的 经济 、社会 、政 治矛盾 弊 端 都 越
来越显现出来， 且 5 月初 权威人士的讲话以及 7 月的政治局会议都在传递泡沫风险的警示； 其三，
年初以 来监 管层一 直传 递出抑 制金 融杠杆 的意 图，资 管、 专户、 保险 等各领 域都 出台了 相 应 的 规
范意见 ，7 月又进 一步 出台了 理财 监管新 规的 征求意 见稿 ，如果 执行 层面较 为严 格的话 ， 对 市 场
是有一定冲击的；其四，7 月也是 年报更新评级的截止时间窗口，同时产能过剩行业主体在 3 季
度也进 入到 期高峰 ，信 用违约 预期 可能会 有所 升温； 其五 ，湖北 、湖 南、安 徽等 地水灾 严 重 程 度
不亚于 2008 年， 对食品价格 或有滞后影响， 同时大宗商品价格、 油价也在上涨，PPI 环比面临 持
续收敛，后续通胀预期可能会有所起伏。
有 利 因素 体现 在 以下 几个 纬 度， 其一 ， 房地 产销 售 增速 已经 见 顶， 依赖 地 产及 基建 拖底需求
的经济体动能会重新回落， 民间投资在融资能力被挤出的金融条件下仍难以摆脱下滑趋势； 其二，
金融数 据的 表现不 会好 看，一 方面 是由于 去年 的高基 数， 另一方 面在 于上半 年增 长的结 构 中 按 揭
占比不 小， 这部分 在下 半年大 概率 是跟随 地产 景气回 落的 ；其三 ，货 币政策 受制 于外部 风 险 因 素
的程度 是有 所下降 的， 一方面 英国 退欧事 件暴 露了外 围环 境的不 稳定 因素， 延缓 了美联 储 加 息 的
步伐， 也使 得国内 相对 稳定优 势看 起来有 所回 升，另 一方 面上半 年也 释放了 一定 的贬值 压 力 ， 加
上 9 月 G20 峰会再度召开以及外汇有限管制的现实，资本外流的压力看起来是放缓的；其四，通
胀预期 即使 有所起 伏， 尚不至 于到 达政策 紧缩 的临界 点； 其五， 非标 资产陆 续到 期，资 产 欠 配 压
力明显上升。
由 于 英国 退欧 事 件后 ，避 险 情绪 有所 升 温， 债券 市 场已 演绎 了 一波 行情 ， 站在 目前 的估值角
度， 市场需要进一步的刺激因素才能打开收益率的下行空间， 但目前看， 监管层 促进金融去杠杆 、
资金回流实体的意图是相对明确的，这意味着新的刺激因素兑现的概率可能低于预 期。
本 基 金以 管理 流 动性 为第 一 要务 ，考 虑 到央 行在 流 动性 的指 引 上仍 在松 紧 适度 之间 ，下半年
资金面 大概 率呈现 平衡 格局， 本基 金必须 对资 金面的 变化 保持高 度警 惕，一 方面 积极捕 捉 季 节 因
素带来 的资 金波动 机会 ，提前 布局 部分中 长期 资金， 另一 方面也 要对 资产规 模的 变化做 出 适 时 应
对，根 据来 自不同 机构 的资金 特性 ，重点 布局 各个关 键时 间点的 流动 性资产 ，保 持总体 剩 余 期 限
在中等水平，继续为投资者获得稳定的收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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公司设立的 基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责 制定公司所管理基金的基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公司基金估 值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识 、 两年以上基金行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营 部 根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理， 并 负责与托管行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基金经理作 为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1. 本 基金 收益 分 配方 式为 红 利再 投资 ， 每日 将当 日 收益 结转 为 基金 份额 ， 当日 收益 结转的基
金份额 参与 下一日 基金 收益分 配， 并按月 结转 到投资 者基 金账户 。本 报告期 内 基 金应分 配 利 润 为
6,849,712.51 元， 其中A 类份额应分配利润为 6,780,850.68 ，B 类份额应分 配收益为 68,861.83,
已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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2. 本基金于2016 年5 月9 日起新增 B 类份额，原有份额转换 A 类份额。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基 金 托管 人 在对 建信 嘉 薪宝 货币 市 场基 金的 托 管过 程中 ， 严格 遵守 《证券投
资基金 法》 、 《货币 市场 基金管 理暂 行规定》 、 《 货币市 场基 金信息 披露 特别规 定》 及其他 有关 法 律
法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 完全 尽职尽 责 地 履 行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 建 信基 金管 理 有限 责任 公 司作 为基 金 管理 人在 建 信嘉 薪宝 货 币市 场基 金的投资
运作、每万份基金净收益和 7 日年 化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循
《证券 投资 基金 法》 、 《 货币市 场基 金管理 暂行 规定》 、 《 货 币市场 基金 信息披 露特 别规定 》等 有 关
法律法规。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 建信 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 和 披露 的建 信 嘉薪 宝货 币 市场 基金 2016 年
半年度 报告 中财务 指标 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容进 行了核 查 ， 以 上
内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信嘉薪宝货币市场基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
460,947,311.83 261,266,479.45
结算备付金
2,471,542.29 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
228,454,335.44 248,875,762.46
其中：股票投资
- -
基金投资
- - 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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债券投资
228,454,335.44 248,875,762.46
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
2,577,024.48 3,001,347.30
应收股利
- -
应收申购款
4,105,171.57 7,537,517.49
递延所得税资产
- -
其他资产
- 3,419.41
资产总计
698,555,385.61 520,684,526.11
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
56,839,771.58 34,999,747.50
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
135,560.99 125,600.10
应付托管费
22,593.50 20,933.35
应付销售服务费
107,523.18 104,666.75
应付交易费用
12,991.24 17,814.83
应交税费
- -
应付利息
4,121.57 2,543.65
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
351,986.00 223,246.58
负债合计
57,474,548.06 35,494,552.76
所 有 者 权益：
实收基金
641,080,837.55 485,189,973.35
未分配利润
- -
所有者权益合计
641,080,837.55 485,189,973.35
负债和所有者权益总计
698,555,385.61 520,684,526.11
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.0000 元 ， 基金份额 总额 641,080,837.55 份。
其中建信嘉薪宝货币 A 类份额 511,011,975.72 份, 基金份额 净值 1.0000 元；建信嘉薪宝货币 B
类份额 130,068,861.83 份, 基金份额净 值 1.0000 元。
6.2 利润表
会计主体： 建信嘉薪宝货币市场基金 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
9,296,657.52 9,976,770.08
1. 利息收入
9,099,245.66 9,104,912.65
其中：存款利息收入
4,945,610.42 4,093,038.82
债券利息收入
3,808,281.05 3,907,538.72
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
345,354.19 1,104,335.11
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
197,411.86 871,857.43
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
197,411.86 871,857.43
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
- -
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
- -
减：二 、费用
2,446,945.01 1,942,107.66
1 ．管理人报 酬
805,228.93 536,106.96
2 ．托管费
134,204.89 89,351.22
3 ．销售服务 费
665,579.82 446,755.80
4 ．交易费用
- -
5 ．利息支出
568,888.01 604,737.56
其中：卖出回购金融资产支出
568,888.01 604,737.56
6 ．其他费用
273,043.36 265,156.12
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
6,849,712.51 8,034,662.42
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
6,849,712.51 8,034,662.42
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信嘉薪宝货币市场基金 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
485,189,973.35 - 485,189,973.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 6,849,712.51 6,849,712.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
155,890,864.20 - 155,890,864.20
其中：1. 基 金申购款 21,598,779,902.19 - 21,598,779,902.19
2. 基金赎回 款 -21,442,889,037.99 - -21,442,889,037.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -6,849,712.51 -6,849,712.51
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
641,080,837.55 - 641,080,837.55
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
330,504,183.81 - 330,504,183.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 8,034,662.42 8,034,662.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
119,564,221.61 - 119,564,221.61
其中：1. 基 金申购款 1,635,820,552.04 - 1,635,820,552.04
2. 基金赎回 款 -1,516,256,330.43 - -1,516,256,330.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- -8,034,662.42 -8,034,662.42 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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以“- ”号填 列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
450,068,405.42 - 450,068,405.42
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 嘉 薪 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中
国证监会 ”) 证监许可[2014]第 338 号 《关于核准建信嘉薪宝货币市场基金募集的批复》 核准， 由
建信基 金管 理有限 责任 公司依 照《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法》 和《建 信嘉 薪宝货 币 市 场 基
金基金合同》负责公开募集。本基金的募集日为 2014 年 6 月 13 日。本 基金为契约型开放式，存
续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 205,515,896.86 元 ， 业经普华永道中天会
计 师 事务 所( 特 殊 普通 合伙) 普 华永 道中 天 验字(2014) 第 314 号 予 以验 证。 经 向中 国证 监会备案，
《建信嘉薪宝货币市场基金基金合同》于 2014 年 6 月 17 日 正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为 205,515,896.86 份基金份额， 本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金
份额的 利息 。本基 金的 基金管 理人 为 建信 基金 管理有 限责 任公司 ，基 金托管 人为 中信银 行 股 份 有
限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 嘉薪 宝货 币 市场 基金 基 金合 同》 的有关规
定，本 基金 的投资 范围 为现金 ；通 知存款 ；一 年以内( 含一 年) 的银 行定 期存款 、大 额存单 ； 剩 余
期限在 397 天( 含 397 天) 以内的债券 ； 期限在一年以内( 含一年) 的债券回购 ； 期限在一年以内( 含
一年) 的 中 央 银 行 票 据 以 及 中 国 证 监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工
具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率( 税前) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金基金 合同 》和中 国证 监会发 布的 有 关
规定及允许的基金行业实务操作编制。 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推
开 营 业税 改征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增试点金融
业 有 关政 策的 通 知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机 构同 业往 来 等增 值税 补 充政 策的 通知》及其
他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利 息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构
中信银行股份有限公司( “中信银行”) 基金托管人
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
805,228.93 536,106.96
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
392,648.80 53,503.32 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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注：1 、 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30% 的
年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月 支付 。其计 算公 式为： 日管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值 X 0.30% / 当年天 数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
134,204.89 89,351.22
注 ： 支付 基金 托 管人 中信 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.05% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X0.05%/ 当 年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信嘉薪宝货币
A
建信嘉薪宝货币 B 合计
中国建设银行 - - -
中信银行 - - -
建信基金管理有限责任公
司
104,612.34 226.85 104,839.19
合计 104,612.34 226.85 104,839.19
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信嘉薪宝货币
A
建信嘉薪宝货币 B 合计
中国建设银行 - - -
中信银行 - - -
建信基金管理有限责任公
司
281,473.26 - 281,473.26
合计 281,473.26 - 281,473.26 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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注:1. 支付基 金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提， 逐 日累计至每月
月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类 基金份额和 B 类
基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和 0.01% 。销 售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数 。
2. 本基金于2016 年5 月9 日起新增 B 类份额，原有份额转换 A 类份额。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B
基金合同生效日（ 2014
年 6 月 17 日 ）持有的基 金
份额
- -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 - -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
建信嘉薪宝货币 A 建信嘉薪宝货币 B
基金合同生效日（ 2014
年 6 月 17 日 ）持有的基 金
份额
- -
期初持有的基金份额 81,304,688.69 -
期间申购/ 买 入总份额 1,873,913.87 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 83,178,602.56 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
18.48% - 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
注：1. 期间 申购总份额含红利再投份额。
2. 本基金于2016 年5 月9 日起新增 B 类份额，原有份额转换 A 类份额。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行-活期
存款
947,311.83 63,991.00 19,646,410.88 90,575.97
中信银行-定期
存款
60,000,000.00 482,777.58 20,000,000.00 846,980.16
注：本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中信银行保管，按约定利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 56,839,771.58 元，是 以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111691966 16 广州农
村商业银
2016 年7 月1 日 99.31 300,000 29,792,615.18 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
行CD036
111692121 16 杭州银
行CD057
2016 年7 月1 日 99.26 280,000 27,792,907.38
合计
580,000 57,585,522.56
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 06 月30 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为228,454,335.44 元， 无属于第 一层次或第三层次的余额(2015 年06 月30 日：
第二层次 324,968,405.05 元，无第一层次或第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 06 月 30 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 06 月 30
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与 公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 228,454,335.44 32.70
其中：债券 228,454,335.44 32.70
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 463,418,854.12 66.34
4 其他各项资产 6,682,196.05 0.96
5 合计 698,555,385.61 100.00
7.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9.85
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 56,839,771.58 8.87
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金净 值的 比例为 报告 期内每 个交 易日融 资余 额占资 产 净 值 比
例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 14.57 8.87
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 18.69 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
1.55 -
3 60 天( 含) —90 天 24.88 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 20.24 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 29.54 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 107.92 8.87
7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 59,850,095.32 9.34
2 央行票据 - - 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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3 金融债券 9,953,328.02 1.55
其中：政策性金融债 9,953,328.02 1.55
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 19,996,310.42 3.12
6 中期票据 - -
7 同业存单 138,654,601.68 21.63
8 其他 - -
9 合计 228,454,335.44 35.64
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 9,953,328.02 1.55
7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 020117 16 贴债 19 300,000 29,942,774.14 4.67
2 020121 16 贴债 23 300,000 29,907,321.18 4.67
3 111691966 16 广州农
村商业银行
CD036
300,000 29,792,615.18 4.65
4 111692121 16 杭州银
行 CD057
300,000 29,778,115.05 4.64
5 111617114 16 光大
CD114
200,000 19,876,043.55 3.10
6 111609234 16 浦发
CD234
200,000 19,861,098.31 3.10
7 111693524 16 广州农
村商业银行
CD063
200,000 19,761,689.51 3.08
8 111691680 16 杭州银
行 CD046
200,000 19,585,040.08 3.06
9 041559057 15 明珠集
团 CP001
100,000 9,998,995.15 1.56
10 041555045 15 龙岩工
贸 CP001
100,000 9,997,315.27 1.56
7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1439%
报告期内偏离度的最低值 0.0117% 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0637%
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组 合 报告 附 注
7.9.1
本 基 金计 价采 用 摊余 成本 法 ，即 估值 对 象以 买入 成 本列 示， 按 票面 利率 或 商定 利率 并考虑其
买入时 的溢 价与折 价， 在其剩 余期 限内按 照实 际利率 法每 日计提 损益 。本基 金通 过每日 分 红 使 基
金份额净值维持在 1.0000 元。
7.9.2
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,577,024.48
4 应收申购款 4,105,171.57
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,682,196.05
建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
建信
嘉薪
宝货
币 A
503,817 1,014.28 52,640,481.05 10.30% 458,371,494.67 89.70%
建信
嘉薪
宝货
币 B
2 65,034,430.92 130,068,861.83 100.00% 0.00 0.00%
合计 503,819 1,272.44 182,709,342.88 28.50% 458,371,494.67 71.50%
注：1. 本基 金于 2016 年5 月9 日起新 增 B 类份额 ，原有份额转换 A 类份 额。
2. 分级基金 机构/ 个人投 资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分母采用
各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
无
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
建信嘉薪宝
货币 A
610,964.89 0.12%
建信嘉薪宝
货币 B
0.00 0.00%
合计
610,964.89 0.10%
注：1. 本基 金于 2016 年5 月9 日起新 增 B 类份额 ，原有份额转换 A 类份 额。
2. 分级基金 管理人 的从 业人员 持有 基金占 基金 总份额 比例 的计算 中， 对下属 分级 基金， 比 例 的 分
母采用 各自 级别的 份额 ，对合 计数 ，比例 的分 母采用 下属 分级基 金份 额的合 计数 （即期 末 基 金 份
额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截 至 本报 告期 末 ，本 公司 高 级管 理人 员 、基 金投 资 和研 究部 门 负责 人及 本 基金 基金 经理未持建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
建信嘉薪宝货币A 建信嘉薪宝货币 B
基金合同生效日（2014 年 6 月 17 日 ）基金
份额总额
205,563,137.87 -
本报告期期初基金份额总额 485,189,973.35 -
本报告期基金总申购份额 21,468,711,040.36 130,068,861.83
减: 本报告期 基金总赎回份额 21,442,889,037.99 -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 511,011,975.72 130,068,861.83
注：1. 上述 总申购份额含红利再投资份额。
2. 本基金于2016 年5 月9 日起新增 B 类份额，原有份额转换 A 类份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
第 30 页 共 31 页
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基 金基 金合同 生效 日起普 华永 道中天 会计 师事务 所为 本基金 提供 审计服 务至 今，本 报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期未 发生公 司和 董事、 监事 和高级 管理 人员被 中国 证监会 、证 券业协 会、 证券交 易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中金公司 2 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、 本基金本报告期未新增交易单元， 未剔除交易单元， 与 同一托管在同一托管行的公司其他基金
共用交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元 建信嘉薪宝货币 2016 年半年 度报告 摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中金公司 - - 879,000,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
