建信 双月 安心 理财 债券 型证 券投 资基 金
2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信双月安心理财
基金主代码 530029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月29 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 280,960,430.79 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B
下属分级基金的交易代码： 530029 531029
报告期末下属分级基金的份额总额 161,013,437.09 份 119,946,993.70 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 通过主动的组合管理为投资者
创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过积极主动的组合管理， 充分运用各种短期投资工具， 力争为持
有人创造低风险基础上的投资收益。 本基金投资组合的平均剩余期限在每
个交易日均不得超过 180 天。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税前）
风险收益特征 本基金属于债券基金， 长期风险收益水平低于股票基金、 混合基金， 高于
货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 吴曙明 张燕
联系电话 010-66228888 0755 —83199084
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务 电话
400-81-95533
010-66228000
95555
传真 010-66228001 0755 —83195201
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度 报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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基金半年度 报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。 由于该 基 金 采 用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2 、本基金的 利润分配按日结转基金份额；
3 、持有人认 购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 收 益 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
建信双月安心理财 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2088% 0.0053% 0.1110% 0.0000% 0.0978% 0.0053%
过去三个月 0.6364% 0.0046% 0.3366% 0.0000% 0.2998% 0.0046%
过去六个月 1.3512% 0.0045% 0.6732% 0.0000% 0.6780% 0.0045%
过去一年 3.1901% 0.0064% 1.3537% 0.0000% 1.8364% 0.0064%
过去三年 13.7020% 0.0089% 4.0537% 0.0000% 9.6483% 0.0089%
自基金合同
生效起至今
15.4029% 0.0084% 4.6196% 0.0000% 10.7833% 0.0084%
建信双月安心理财 B
基金级别 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日 )
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月30 日)
本期已实现收益 2,639,005.33 4,430,065.16
本期利润 2,639,005.33 4,430,065.16
本期净值收益率 1.3512% 1.4978%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末基金资产净值 161,013,437.09 119,946,993.70
期末基金份额净值 1.000 1.000 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2327% 0.0053% 0.1110% 0.0000% 0.1217% 0.0053%
过去三个月 0.7091% 0.0046% 0.3366% 0.0000% 0.3725% 0.0046%
过去六个月 1.4978% 0.0045% 0.6732% 0.0000% 0.8246% 0.0045%
过去一年 3.4906% 0.0064% 1.3537% 0.0000% 2.1369% 0.0064%
过去三年 14.6975% 0.0089% 4.0537% 0.0000% 10.6438% 0.0089%
自基金合同
生效起至今
16.5571% 0.0084% 4.6196% 0.0000% 11.9375% 0.0084%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公 司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ， 设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债 券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活 配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
高珊
本基金
的基金
经理
2013 年 1 月 29
日
- 10
硕士。2006 年 7 月至 2007
年6 月期间在中信建投证券
公司工作， 任交易员。2007
年6 月加入建信基金管理公
司， 历任初级交易员、 交易
员， 2009 年7 月起任建信货
币市场基金的基金经理助
理。2012 年 8 月 28 日起任
建信双周安心理财债券型
证券投资基金基金经理；
2012 年12 月20 日起任建 信
月盈安心理财债券型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ；2013
年 1 月 29 日 起任建信双月
安心理财债券型证券投资
基 金 基 金 经 理 ；2013 年 9
月 17 日起任 建信周盈安心
理财债券型证券投资基金
基金经理；2013 年 12 月20
日起任建信货币市场基金
基金经理；2015 年 8 月 25
日起任建信现金添利货币
市 场 基 金 基 金 经 理 ；2016
年6 月3 日起 任建信鑫盛回
报灵活配置基金的基金经
理；2016 年 7 月 26 日起任
建信现金增利货币市场基
金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
全球经济在 2016 上半年继 续呈现弱复苏，以美国为代表的发达经济体增长势头减缓。此外，
地缘政 治摩 擦以及 恐怖 袭击频 发等 非经济 压力 也对全 球范 围内的 金融 活动造 成威 胁，全 球 增 长 前
景的不 确定 性上升 。受 英国退 欧影 响，英 镑和 欧元的 下跌 直接拖 累人 民币汇 率， 加上欧 洲 市 场 的
不确定性使市场对中国出口 有所担忧，长期维持人民币贬值的判断。
反观国内，经济运行整体相对平稳，今年 2 季 度政策摇摆导致年初以来经济企稳复苏态势出
现波折， 短期出现下行压力， 然而随着政策逐渐倒向稳增长，6 月以来 经济再度呈现企稳态势。7
月工业增加值延续回升，剔除辽宁 后的全国投资增速较上月回升 1 个 百分点，整体经济保持平稳
状态。
出 于 刺激 经济 的 需要 ，央 行 在上 半年 维 持了 适度 宽 松的 货币 政 策， 多次 采 用 MLF 、 国 库存款
招标等 形式 进行基 础货 币投放 ，并 且每日 都进 行公开 市场 回购操 作来 平抑资 金面 的波动 。 此 外 ，
央行还在 6 月对 MPA 等 考核指标进行了调整， 银 行间市场在相对平稳中跨过了半年末的关键时点。
在 目 前的 政策 面 和资 金面 综 合作 用下 ， 理财 类基 金 做好 流动 性 匹配 管理 显 得尤 为重 要。回顾
上半年 的基 金管理 工作 ，双月 理财 基金通 过加 仓大额 存款 、增配 中长 期限定 存逐 步拉长 久 期 ， 在
本轮收 益率 下行的 行情 中提高 了组 合的静 态收 益，最 大程 度上规 避了 资产收 益下 降对基 金 收 益 带建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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来的不利影响。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期双月安心理财 A 净值收益 率 1.3512%， 波动率 0.0045% ， 双月安心 理财 B 净值 收益率
1.4978% ，波 动率 0.0045%;业绩比较基 准收益率 0.6732% ，波动 率 0.0000% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2016 下 半年， 财政政策将更为积极， 在民间投资意愿不足的现状下， 通过加 大实际财 政
赤字规 模， 提高政 府主 导的投 资增 速，来 实现 总需求 平稳 。而清 晰的 稳增长 政策 将提高 实 体 经 济
投资意 愿， 基建投 资将 成为财 政资 金支持 经济 稳定增 长的 主要发 力点 。而货 币政 策将延 续 偏 宽 松
状态， 引导 货币信 贷和 社会融 资总 量合理 增长 ，着力 疏通 货币政 策传 导渠道 ，通 过扩大 信 贷 社 融
规模引导金融体系过量资金进入实体经济，预计下半年 GDP 增速将继续 保持 6.7% 水 平。
实 体 经济 企稳 意 味着 金融 与 实体 之间 的 跷跷 板将 向 实体 回摆 。 同时 ，监 管 层在 防范 金融市场
风险压 力下 将继续 加强 监管， 资本 市场面 临较 大调整 压力 ，特别 是上 半年流 动性 宽松导 致 的 债 券
牛市会 面临 风险。 随着 国内刚 兑预 期的逐 渐打 破，债 市信 用风险 的爆 发可能 导致 各评级 债 券 的 收
益率出现一定分化，因此本基金未来会谨慎配置高等级债券，并不断加强信用债的筛选。
目 前 的债 券市 场 收益 率呈 单 边下 行， 短 端由 于资 金 面支 持会 持 续受 到追 捧 ，长 端可 能高位盘
整并在 政策 出现反 转后 上行， 收益 率曲线 将变 得陡峭 。新 发信用 债在 估值方 面不 具备优 势 ， 组 合
收益的 来源 将仍以 前期 配置的 协议 存款和 大额 存单为 主。 建信双 月安 心理财 基金 在今后 的 运 作 中
将继续择时配置中长期协议存款，在保证组合流动性的同时努力提高投资人收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的 副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成 。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监 察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金收 益分 配 方式 为红 利 再投 资， 每 日将 当日 收 益结 转为 基 金份 额， 当 日收 益结 转的基金
份额参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本报告期双月理财 A 应分配 利润
为 2,639,005.33 元，双月 理财 B 应分配收益为 4,430,065.16 元 ，已全部分配，符合法律法规 和
《基金合同》的相关规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上 ， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信双月安心理财债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
140,894,169.65 270,986,545.45
结算备付金
514,311.98 -
存出保证金
- -
交易性金融资产
184,359,298.85 448,260,330.18
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
184,359,298.85 448,260,330.18
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 50,000,275.00
应收证券清算款
- -
应收利息
1,632,632.20 4,716,068.77
应收股利
- -
应收申购款
- 368,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
327,400,412.68 774,331,219.40
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
45,999,811.00 111,149,633.27
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
66,555.67 134,395.22
应付托管费
19,720.20 39,820.81
应付销售服务费
42,300.29 64,379.98
应付交易费用
16,836.45 19,332.87
应交税费
- -
应付利息
4,448.76 8,599.92
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
290,309.52 281,327.89
负债合计
46,439,981.89 111,697,489.96
所 有 者 权益：
实收基金
280,960,430.79 662,633,729.44
未分配利润
- -
所有者权益合计
280,960,430.79 662,633,729.44
负债和所有者权益总计
327,400,412.68 774,331,219.40
注： 报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额总额 280,960,430.79 份。 其 中建信双月理财基金 A
类基金份额净值 1.000 元， 基金份额总额 161,013,437.09 份； 建信双月理财基金 B 类 基金份额净
值 1.000 元 ，基金份额总额 119,946,993.70 份。
6.2 利润表
会计主体： 建信双月安心理财债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
一、收入
9,559,294.44 13,934,460.41
1. 利息收入
8,728,720.30 11,053,738.48
其中：存款利息收入
3,760,106.96 4,768,798.27
债券利息收入
4,720,667.72 5,936,785.95
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
247,945.62 348,154.26
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
830,574.14 2,880,721.93
其中：股票投资收益
- - 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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基金投资收益
- -
债券投资收益
830,574.14 2,880,721.93
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
- -
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
- -
减：二 、费用
2,490,223.95 2,738,685.04
1 ．管理人报 酬
659,855.90 581,416.98
2 ．托管费
195,512.89 172,271.71
3 ．销售服务 费
307,185.09 503,121.81
4 ．交易费用
- -
5 ．利息支出
1,104,787.40 1,255,610.24
其中：卖出回购金融资产支出
1,104,787.40 1,255,610.24
6 ．其他费用
222,882.67 226,264.30
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额 以 “- ”
号填列）
7,069,070.49 11,195,775.37
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
7,069,070.49 11,195,775.37
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信双月安心理财债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日 至 2016 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
662,633,729.44 - 662,633,729.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 7,069,070.49 7,069,070.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-381,673,298.65 - -381,673,298.65 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申购款 63,043,379.78 - 63,043,379.78
2. 基金赎回 款 -444,716,678.43 - -444,716,678.43
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -7,069,070.49 -7,069,070.49
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
280,960,430.79 - 280,960,430.79
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
582,747,416.66 - 582,747,416.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 11,195,775.37 11,195,775.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-162,475,568.76 - -162,475,568.76
其中：1. 基 金申购款 421,228,691.50 - 421,228,691.50
2. 基金赎回 款 -583,704,260.26 - -583,704,260.26
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -11,195,775.37 -11,195,775.37
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
420,271,847.90 - 420,271,847.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 双 月 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2012] 第1541 号 《关于核 准建信双月安心理财债券型证券投
资基金募集的批复》 核准， 由建信基金管理有限责任公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法 》
和《建 信双 月安心 理财 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开 放 式 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,303,739,448.69 元， 业经 普华永道中
天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 027 号 验资 报告予以验证。经向中国证监会
备案， 《 建信双月安心理财债券型证券投资基金基金合同》 于 2013 年1 月 29 日正式 生效， 基金合
同生效日的基金份额总额为5,304,894,249.62 份 基金份额， 其 中认购资金利息折合1,154,800.93
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为建信 基金 管理有 限责 任公司 ，基 金托管 人为 招商银 行 股 份 有
限公司。
本 基金 根据投 资者 认( 申) 购 本基 金的金 额， 对投资 者持 有的基 金份 额按照 不同 的费率 计 提 销
售服务费用，因此形成 A 级和 B 级两 级基金份额，两级基金份额分别设置基金代码，并单独公布
每万份基金净收益和 7 日年化收益率。本基金每份基金份额自基金 合同生效日或申购确认日起每
两个月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 双月 安心 理 财债 券型 证 券投 资基 金基金合
同》的 有关 规定， 本基 金的投 资范 围限于 良好 流动性 的固 定收益 类金 融工具 ，包 括现金 、 通 知 存
款、 一年以内( 含一年) 的 银行定期存款和银行协议存款、 剩余期限一年以内( 含一年) 的债券回购、
期限在一年以内( 含一年) 的中央银行 票据、 中期票据、 短期融资券、 剩余期限 397 天以内( 含 397
天) 债券( 不 含可转换债券) ， 以及中国证监会认可得其他具 有良好流动性得金融工具。 本基金的业
绩比较 基准为七天通知存款利率(税前) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 建 信 双
月安心 理财 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》和 中国证 监会 发布的 有关 规定及 允许 的基金 行 业 实 务
操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2016 年6 月30 日的财务状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全 面推开营
业 税 改征 增值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开 营改 增试 点金融业有
关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往 来等 增 值税 补充 政 策的 通知 》 及其他相
关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳 增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利 息收入及其他收入 ，
暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“ 招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
659,855.90 581,416.98
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维护费
117,065.90 205,665.32
注：1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.27% 的年费 率计提， 逐日建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.27% / 当年天数 ；
2 、客户维 护费是 指基 金管理 人与 基金销 售机 构约定 的用 以向基 金销 售机构 支付 客户服 务 及 销 售
活动中 产生 的相关 费用 ，该费 用从 基金管 理人 收取的 基金 管理费 中列 支，不 属于 从基金 资 产 中 列
支的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
195,512.89 172,271.71
注 ： 支付 基金 托 管人 交通 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.08% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当 年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信双月安心理
财 A
建信双月安心理财
B
合计
中国建设银行 238,608.09 1,443.99 240,052.08
招商银行 7,569.15 0.00
7,569.15
建信基金管理有限责任公
司
582.07 13,245.32 13,827.39
合计 246,759.31 14,689.31 261,448.62
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信双月安心理
财 A
建信双月安心理财
B
合计
中国建设银行 450,795.29 2,728.37 453,523.66
招商银行 11,882.17 0.00 11,882.17
建信基金管理有限责任公
司
803.75 2,198.25 3,002.00
合计 463,481.21 4,926.62 468,407.83
注：支付基金销售机构的销售服务费按 A 类基金份额前一日基金资产净值 0.30% 和 B 类基金 份额建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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前 一 日基 金资 产 净 值 0.01% 的年 费率计 提 ，逐 日累 计 至每 月月 底 ，按 月支 付 给建 信基 金管理有限
责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日 A 类基金 份额销售服务费＝A 类基 金份额前一日基金资产净值 X0.30% / 当年天数 ；
日 B 类基金 份额销售服务费＝B 类基 金份额前一日基金资产净值 X0.01% / 当年天数 。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期 末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 894,169.65 7,337.70 1,364,789.09 5,662.30
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按 约定利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 45,999,811.00 以如下 债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111617087 16 光大
CD087
2016 年7 月5 日 99.60 500,000 49,800,000.00
合计
500,000 49,800,000.00
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层级的余额为 184,359,298.85 元，无属于第一或第三层级的余额(2015 年 6 月 30: 第二层
级 319,888,541.52 元, 无 第一或第三层级) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金本 期及 上 年度 可比 期 间持 有的 以 公允 价值 计 量的 金融 工 具的 公允 价 值所 属层 次未发生
重大变动。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年6 月 30 日，本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资 产。 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 184,359,298.85 56.31
其中：债券 184,359,298.85 56.31
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 141,408,481.63 43.19
4 其他各项资产 1,632,632.20 0.50
5 合计 327,400,412.68 100.00
7.2 债 券 回 购 融资 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 19.46
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 45,999,811.00 16.37
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金净 值的 比例为 报告 期内每 个交 易日融 资余 额占资 产 净 值 比
例的简单平均值。
债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明
注： 本基金合同约定：" 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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产净值的 40%"，本报告期 内，本基金未发生超标情况。
7.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限
7.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 74
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54
报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期 末 投 资 组合 平 均 剩 余期 限 分 布 比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 25.42 16.37
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 39.02 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 21.27 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 7.12 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含） 23.13 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 115.95 16.37
7.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,990,738.63 5.34
其中：政策性金融债 14,990,738.63 5.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 39,993,494.68 14.23
6 中期票据 - -
7 同业存单 129,375,065.54 46.05
8 其他 - -
9 合计 184,359,298.85 65.62
10 剩余存续期超过397 天 的浮动利率债券 - -
7.6 期 末 按 摊 余成 本 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 十 名 债券 投 资 明 细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111617087 16 光大
CD087
500,000 49,801,764.32 17.73
2 011599869 15 沪城建
SCP001
200,000 19,998,736.46 7.12
3 041570004 15 国电集
CP004
200,000 19,994,758.22 7.12
4 111616098 16 上海银
行 CD098
200,000 19,909,237.77 7.09
5 111693861 16 宁波银
行 CD096
200,000 19,908,627.34 7.09
6 111691397 16 广州农
村商业银行
CD014
200,000 19,889,209.95 7.08
7 111612103 16 北京银
行 CD103
200,000 19,866,226.16 7.07
8 160204 16 国开 04 150,000 14,990,738.63 5.34
7.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1997%
报告期内偏离度的最低值 0.0451%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1098%
建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 28 页
报 告 期 内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况 说 明
报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25% 。
报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5%情况说明
报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资 组 合 报告 附 注
7.9.1
本 基 金计 价采 用 摊余 成本 法 ，即 估值 对 象以 买入 成 本列 示， 按 票面 利率 或 商定 利率 并考虑其
买入时 的溢 价与折 价， 在其剩 余期 限内按 照实 际利率 法每 日计提 损益 。本基 金通 过每日 分 红 使 基
金份额净值维持在 1.0000 元。
7.9.2
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,632,632.20
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,632,632.20
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额 持有人 户均持有的基 持有人结构 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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级别 户数
( 户)
金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
建信
双月
安心
理财
A
3,174 50,728.87 7,468,002.36 4.64% 153,545,434.73 95.36%
建信
双月
安心
理财
B
4 29,986,748.43 114,383,174.29 95.36% 5,563,819.41 4.64%
合计 3,178 88,407.94 121,851,176.65 43.37% 159,109,254.14 56.63%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
无
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截至本报告期末, 本公司 高级管理人员、 基金投资 和研究部门负责人及本基金基金经理未持有
本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
建信双月安心理
财 A
建信双月安心理
财 B
基金合同生效日（2013 年 1 月 29 日 ）基金
份额总额
4,751,832,405.77 553,061,843.85
本报告期期初基金份额总额 242,083,212.52 420,550,516.92
本报告期基金总申购份额 43,448,314.62 19,595,065.16
减: 本报告期 基金总赎回份额 124,518,090.05 320,198,588.38
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少以"-" - - 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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填列）
本报告期期末基金份额总额 161,013,437.09 119,946,993.70
注：上述总申购份额含红利再投资。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基 金基 金合同 生效 日起普 华永 道中天 会计 师事务 所为 本基金 提供 审计服 务至 今，本 报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告 期未 发生公 司和 董事、 监事 和高级 管理 人员被 中国 证监会 、证 券业协 会、 证券交 易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
佣金
占当期佣金
总量的比例 建信双月安心理财 2016 年半 年度报告 摘要
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例
中信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、 证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本基金本 报告期无新增、剔除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原 有交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 29,835,000.00 100.00% 326,700,000.00 100.00% - -
中投证券 - - - - - -
10.8 偏 离 度 绝 对值 超 过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
