建信 双息 红利 债券 型证 券投 资基 金2016 年
半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信双息红利债券
基金主代码 530017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,218,399,454.90 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债券 H
下属分级基金的交易代码 530017 531017 960029
报告期末下属分级基金份
额总额
3,686,762,546.72
份
530,225,527.56 份 1,411,380.62 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过主动管理债券组合， 力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高
于投资业绩比较基准的回报。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期， 结合自下而上的个券选择方法
构建债券投资组合。 同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上， 适当进行
股票投资， 本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充， 以本金安 全为最重
要因素。
业绩比较基准 90% ×中国债 券总指数收益率+10% × 中证红利指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金， 其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型
基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电话 010-66228888 010-89936330
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024
建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
基金级别 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C 建信双息红利债
券 H
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年1 月1
日 - 2016 年 6 月30
日)
报告期(2016 年1 月1
日 - 2016 年 6 月30
日)
报告期(2016 年 1
月 1 日 - 2016 年
6 月30 日)
本期已实现收益 -32,920,873.25 -7,414,675.87 1,878.52
本期利润 -64,350,397.21 -27,274,230.29 9,233.43
加权平均基金份额本期利润 -0.0152 -0.0353 0.0117
本期基金份额净值增长率 -0.95% -1.00% 0.67%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0679 0.0572 0.0678
期末基金资产净值 4,447,809,615.75 616,695,246.63 1,702,631.92
期末基金份额净值 1.206 1.163 1.206
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4 、 本基金于2016 年 4 月15 日起新 增H 类份额， 并 于 2016 年6 月 22 日在香 港特别行政区发售 。 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.92% 0.17% 0.63% 0.11% 0.29% 0.06%
过去三个月 0.25% 0.19% 0.00% 0.13% 0.25% 0.06%
过去六个月 -0.95% 0.27% -0.27% 0.20% -0.68% 0.07%
过去一年 4.15% 0.30% 3.35% 0.26% 0.80% 0.04%
过去三年 56.97% 0.35% 22.65% 0.22% 34.32% 0.13%
自基金合同
生效起至今
74.99% 0.31% 27.01% 0.20% 47.98% 0.11%
建信双息红利债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.95% 0.17% 0.63% 0.11% 0.32% 0.06%
过去三个月 0.17% 0.19% 0.00% 0.13% 0.17% 0.06%
过去六个月 -1.00% 0.26% -0.27% 0.20% -0.73% 0.06%
过去一年 3.90% 0.29% 3.35% 0.26% 0.55% 0.03%
自基金合同
生效起至今
41.74% 0.42% 19.00% 0.25% 22.74% 0.17%
建信双息红利债券 H
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
生效起至今
0.67% 0.16% 0.25% 0.13% 0.42% 0.03%
注：1 、本基 金于 2016 年4 月15 日新 增 H 类份额 ，并于 2016 年 6 月22 日 发售。
2 、本基金的 业绩比较基准为： 90%× 中国债券总指数收益率 +10%×中证红 利指数收益率。
本基金 为债 券型证 券投 资基金 ，主 要投资 对象 为具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括国内 依 法 发 行
上市的 债券 、股票 、权 证及法 律、 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。其 中 投 资 于
债券的资产占基金资产的比例不低于 80% ， 在实 际投资运作中， 本基金债 券投资比例均值约为 90% ，
故本基金采取 90% 作为复 合业绩比较基准中衡量债券投资业绩的权重， 相 应将 10% 作为 衡量权益类
投资业绩的权重。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年12 月 31 日推出的债券指数。 它是
中国债 券市 场趋势 的表 征，也 是债 券组合 投资 管理业 绩评 估的有 效工 具。中 国债 券总指 数 为 掌 握
我国债 券市 场价格 总水 平、波 动幅 度和变 动趋 势，测 算债 券投资 回报 率水平 ，判 断债券 供 求 动 向
提供了很好的依据。因此，本基金债券投资的业绩比较基准选择中国债券总指数收益率。
中证红 利指 数挑选 在上 海证券 交易 所和深 圳证 券交易 所上 市的现 金股 息率高 、分 红比较 稳 定 、 具建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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有一定规模及流动性的 100 只股票作 为样本，以反映 A 股市 场高红 利股票的整体状况和走势。因
此，本基金权益类证券品种的业绩比较基准选择中证红利指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络 金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内 生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信 新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券 型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券 投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钟敬棣
固定收
益投资
部首席
固定收
益投资
官、 本基
金的基
金经理
2011 年 12 月13
日
- 11
特许金融分析师（CFA），
硕士，加拿大籍华人。
1995 年7 月毕业于南开大
学金融系，获经济学学士
学位，2004 年 5 月毕业 于
加拿大不列颠哥伦比亚大
学， 获工商管理硕士学位。
曾先后任职于广东发展银
行珠海分行、深圳发展银
行珠海分行、嘉实基金管
理有限公司等，从事外汇
交易、信贷、债券研究及
投资组合管理等工作。
2008 年5 月加入建信基金
管理公司，2009 年6 月2
日至 2011 年5 月11 日任
建信收益增强债券型证券
投资基金基金经理；2008
年8 月15 日起任建信稳定
增利债券型证券投资基金
基金经理；2011 年12 月
13 日起任建 信 双息红利
债券型证券投资基金基金
经理；2013 年 9 月3 日起
任建信安心保本混合型证
券投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
展 望 下半 年， 在 投资 趋弱 的 带动 下经 济 仍有 下行 压 力， 但考 虑 到财 政发 力 仍有 空间 、地产增
速的逐 步放 缓， 投 资需 求的回 落不 会很快 。在 多目标 约束 下，央 行将 继续维 持中 性的货 币 政 策 以
及对冲 式的 货币投 放， 短期内 对政 策的想 象空 间不易 过大 。整体 而言 ，我们 认为 债券市 场 短 期 仍
将受益 于全 球范围 的避 险情绪 以及 国内经 济转 型期的 增长 压力， 但信 用事件 的不 断发酵 与 绝 对 收
益的低 位仍 然萦绕 在债 券市场 上空 。组合 管理 方面， 继续 严控信 用风 险的同 时， 密切跟 踪 宏 微 观
数据边际变化带来的投资机会，并关注因风险事件、监管政策变化引发的交易性行情。
本 基 金下 半年 将 在严 控各 类 风险 的前 提 下， 加强 组 合投 资的 灵 活性 ，权 益 市场 方面 ，采取相
对防御与均衡的投资策略，精选个股 ，力求为持有人获得较好的回报。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期双息红利 A 净 值增长率-0.95% ，波动 率 0.27% ， 业绩比较基准收益率-0.27% ，波动
率 0.20% ； 双息红利 C 净值增长率-1.00% ，波动 率 0.26% ， 业绩比较基准收益率-0.27% ，波动 率
0.20% ； 双息红利 H 净值 增长率 0.67% ， 波动率 0.16% ， 业绩比较 基准收益率 0.25% ， 波动 率 0.13% 。 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 全 球经 济缺 乏 新的 增长 引 擎， 贫富 差 距加 剧， 货 币政 策正 在 逐步 走到 尽头。英
国脱欧 之后 全球经 济不 确定性 上升 ，欧盟 内部 将面临 许多 矛盾和 分裂 ，欧洲 的难 民和穆 斯 林 也 将
引发更 多的 经济、 社会 和安全 问题 。逆全 球化 、保护 主义 将逐渐 成为 各国的 主流 思潮。 由 于 我 国
经济对外依存度较大，这无疑加大了中国经济增长的不确定性。
从 内 部看 ，预 计 国内 房地 产 投资 增速 将 放缓 ；由 于 财政 收入 低 于预 期和 财 政预 算的 约束，下
半年基建投资能否维持上半年的增速还有待观察； 此外， 制造业投资和民间投资尚没有回暖迹象。
总体上 看， 下半年 经济 下行的 压力 较大。 在总 需求疲 弱的 大背景 下， 通胀预 计将 维持低 位 ， 通 货
膨胀压 力不 大。中 长期 看，我 们经 济转型 仍需 时日， 转型 的艰难 期仍 将持续 较长 时间， 同 时 新 的
支柱产业尚未出现，去杠杆之路任重而道远。
过 去 由于 刚性 兑 付的 存在 ， 信用 风险 缺 乏合 理的 评 估， 随着 信 用违 约事 件 的增 多， 信用风险
会被重估，信用债将面临分化，利率债的无风险价值也将得到体现。
股 票 市场 方面 ， 一方 面， 无 风险 收益 率 逐步 下降 ， 资金 面总 体 宽裕 ，市 场 风险 偏好 上升，股
票市场 吸引 力增加 。另 一方面 ，小 盘股估 值较 高，存 在一 定的泡 沫， 而监管 环境 日趋严 格 ， 对 股
票市场将形成一定程度的压制。可以说， 下半年股票市场风险与机遇并存。
本 基 金对 下半 年 债券 市场 谨 慎乐 观。 操 作上 ，本 基 金下 半年 将 积极 配置 利 率债 和高 等级信用
债， 回避低等级信用债券， 把握好债券市场的波段机会， 合理运用杠杆增加收益。 股票市场方面，
本基金 将积 极配置 基本 面有亮 点的 子行业 相关 股票， 努力 把握好 组合 的总体 仓位 ，争取 为 投 资 者
创造良好的回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管 理总 经理、 运营 总经理 及监 察稽核 总经 理组成 。 公 司基金 估值 委员会 下设 基金估 值 工 作 小
组，由 具备 丰富专 业知 识、两 年以 上基金 行业 相关领 域工 作经历 、熟 悉基金 投资 品种定 价 及 基 金
估值法 律法 规、具 备较 强专业 胜任 能力的 基金 经理、 数量 研究员 、风 险管理 人员 、监察 稽 核 人 员
及基金运营人员组成 （具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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作小组 负责 日常追 踪可 能对公 司旗 下基金 持有 的证券 的发 行人、 所属 行业、 相关 市场等 产 生 影 响
的各类 事件 ，发现 估值 问题； 提议 基金估 值调 整的相 关方 案并进 行校 验；根 据需 要提出 估 值 政 策
调整的 建议 以及提 议和 校验不 适用 于现有 的估 值政策 的新 的投资 品种 的估值 方案 ，报基 金 估 值 委
员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及 模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适 用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本报告期内实施了 2 次收
益分配。
第一次于 2016 年 1 月 25 日向基金 A 类份额持有人每 10 份基 金份额分配 0.46 元，向基 金 C
类份额持有人每 10 份基 金份额分配 0.41 元， 收益 分配基准日为 2016 年1 月 8 日， 共发 放红利 人
民币 250,149,218.56 元（ 包含现金和红利再投资形式） ，达到 基金合同约定的利润分配要求。
第二次于 2016 年 4 月 18 日向基金 A 类份额持有人每 10 份基 金份额分配 0.30 元，向基 金 C
类份额持有人每 10 份基 金份额分配 0.26 元，收益 分配基 准日为 2016 年 3 月 31 日，共 发放红 利
人民币 154,780,113.46 元 （包含现金和红利再投资形式 ） ，达 到基金合同约定的利润分配要求。
本基金于 2016 年 4 月 15 日起新增 H 类份额，并于 2016 年 6 月 22 日发售 。2016 年 7 月 13
日宣告 2016 年度第三次分红，于 2016 年 7 月 15 日向基金 A 类份额持有人每 10 份基金份额分配
0.24 元，向 基金 C 类份 额持有人每 10 份基金份额 分配 0.20 元 ，向基金 H 类份额持有人每 10 份
基金份额分配 0.24 元， 收益分配基准日为 2016 年 6 月30 日 ， 共发放红利人民币 99,975,893.68建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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元（包含现金和红利再投资形式） ， 达到基金合同约定的利润分配要求。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
自 2011 年 12 月13 日建 信双息红利债券型证券投资基金 （以 下称 “建信双息基金”或“本基
金”） 成立 以来， 作为 本基金 的托 管人， 中信 银行严 格遵 守了《 证券 投资基 金法 》及其 他 有 关 法
律法规 、基 金合同 和托 管协议 的规 定，尽 职尽 责地履 行了 托管人 应尽 的义务 ，不 存在任 何 损 害 基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，本 托 管人 按照 国 家有 关法 律 法规 、基 金 合同 和托 管 协议 要求 ， 对基 金管 理人 ——
建信基 金管 理有限 责任 公司在 本基 金投资 运作 方面进 行了 监督， 对基 金资产 净值 计算、 基 金 份 额
申购赎 回价 格的计 算、 基金费 用开 支等方 面进 行了认 真的 复核， 未发 现基金 管理 人有损 害 基 金 份
额持有人利益的行为。 本基金于 2016 年上半年进行了分红， 经本托管人复核， 符合合同相关要求 ，
不存在损害持有人利益的情况。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
由 建 信双 息基 金 管理 人 ——建信 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 ， 并经 本托 管 人复 核审 查的本半
年度报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、收益 分配 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容真 实 、 准 确
和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信双息红利债券型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
19,807,325.75 199,624,837.15
结算备付金
5,163,273.73 11,710,827.06
存出保证金
1,990,818.90 1,391,865.79
交易性金融资产
5,301,840,554.73 6,550,195,516.69 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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其中：股票投资
882,152,431.81 829,886,198.96
基金投资
- -
债券投资
4,419,688,122.92 5,720,309,317.73
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- 200,000,000.00
应收证券清算款
30,932,783.65 400,541,153.27
应收利息
87,507,974.51 121,547,921.63
应收股利
- -
应收申购款
1,212,699.93 23,578,681.88
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
5,448,455,431.20 7,508,590,803.47
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
340,000,000.00 400,000,000.00
应付证券清算款
14,502,879.06 -
应付赎回款
18,141,433.51 25,777,813.85
应付管理人报酬
2,936,744.80 3,913,397.58
应付托管费
839,069.95 1,118,113.61
应付销售服务费
182,215.43 405,684.80
应付交易费用
5,373,874.04 4,740,524.42
应交税费
- -
应付利息
61,329.29 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
210,390.82 223,284.39
负债合计
382,247,936.90 436,178,818.65
所 有 者 权益：
实收基金
4,218,399,454.90 5,510,980,251.53
未分配利润
847,808,039.40 1,561,431,733.29
所有者权益合计
5,066,207,494.30 7,072,411,984.82
负债和所有者权益总计
5,448,455,431.20 7,508,590,803.47
注：1. 报告 截止日 2016 年 6 月30 日 ， 基金份额总额 4,218,399,454.90 份 。 其中建信 双息红 利 债
券基金 A 类 基金份额净值 1.206 元， 基金份额总额 3,686,762,546.72 份； 建信建信双息红利债券
基金 C 类基金份额净值 1.163 元，基 金份额总额 530,225,527.56 份; 建信建 信双息红利债券基金
H 类基金份额 净值 1.206 元，基金份额总额 1,411,380.62 份。 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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2. 本基金于2016 年4 月15 日起新增H 类份额，并于 2016 年6 月 22 日发售 。
6.2 利润表
会计主体： 建信双息红利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-56,240,015.60 621,855,168.45
1. 利息收入
115,833,441.26 77,503,596.56
其中：存款利息收入
778,805.29 543,831.99
债券利息收入
114,500,446.49 76,956,918.74
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
554,189.48 2,845.83
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-121,710,129.91 528,768,799.62
其中：股票投资收益
-146,311,068.23 465,429,021.08
基金投资收益
- -
债券投资收益
20,720,773.92 62,478,092.18
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
3,880,164.40 861,686.36
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-51,281,723.47 13,464,469.30
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
918,396.52 2,118,302.97
减：二 、费用
35,375,378.47 28,968,548.45
1 ．管理人报 酬
21,227,097.41 12,967,688.34
2 ．托管费
6,064,884.98 3,705,053.82
3 ．销售服务 费
1,593,332.23 617,148.11
4 ．交易费用
5,102,187.11 5,338,106.64
5 ．利息支出
1,140,342.38 6,094,057.50
其中：卖出回购金融资产支出
1,140,342.38 6,094,057.50
6 ．其他费用
247,534.36 246,494.04
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-91,615,394.07 592,886,620.00
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-91,615,394.07 592,886,620.00
建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信双息红利债券型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,510,980,251.53 1,561,431,733.29 7,072,411,984.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -91,615,394.07 -91,615,394.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,292,580,796.63 -217,078,967.80 -1,509,659,764.43
其中：1. 基金 申购款 1,272,981,769.81 297,035,875.60 1,570,017,645.41
2. 基金赎回 款 -2,565,562,566.44 -514,114,843.40 -3,079,677,409.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -404,929,332.02 -404,929,332.02
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,218,399,454.90 847,808,039.40 5,066,207,494.30
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,412,771,137.01 324,824,478.87 1,737,595,615.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 592,886,620.00 592,886,620.00
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,579,904,160.44 352,228,127.23 1,932,132,287.67
其中：1. 基金 申购款 6,096,222,113.67 1,674,711,461.25 7,770,933,574.92
2. 基金赎回 款 -4,516,317,953.23 -1,322,483,334.02 -5,838,801,287.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -236,750,674.36 -236,750,674.36 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,992,675,297.45 1,033,188,551.74 4,025,863,849.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 双 息 红 利 债 券 型 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中
国 证 监会 ”) 证 监 许可[2011]1660 号《 关 于核 准建 信 双息 红利 债 券型 证券 投 资基 金募 集 的批 复》
核准， 由建 信 基金 管理 有限责 任公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《建信 双 息 型 证
券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。本 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定， 首次设 立 募 集 不
包括认购资金利息共募集 1,951,604,406.33 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2011)第 497 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备 案， 《建信双息红利债券型证券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 12 月 13 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,951,677,612.70 份基金 份额， 其中认购资金利息折合 73,206.37 份基金 份额。 本基金的基金管
理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 双息 红利 债 券型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关规定， 包括国内依法发行上市的债券( 包 括国债、 金融债、 央行票据、 企业债、 公司债、 次
级债、 可转 换债券 、短 期融资 券、 资产支 持证 券、债 券回 购等) 、 股票( 包含中 小板 、创业 板 及 其
他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本 基金 投资组 合中 投资于 债券 类资产 占基 金资产 的比 例不低 于 80% ，投 资于 权益类 资产 占 基 金 资
产的比例不高于 20% ，持 有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本 基
金的业绩比较基准为 90%X 中国债券总 指数收益率+10%X 中证红 利指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会公告[2010]5 号 《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和半年度报告> 》 、中国证券 业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 《建信 双息 红利债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》和中 国证 监会发 布的 有关规 定及 允 许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1
号 《 关于 企业 所 得税 若干 优 惠政 策的 通 知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公 司股 息红利差别
化个人所得税政策有关 问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得
税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财 税[2015]125 号《 关于 内 地与 香港 基 金互 认有 关 税收 政策 的 通知 》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业 税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征 收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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入免征增值税，对金融同业 往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 于内地 投 资者 持有 的 基金 类别 ， 对基 金取 得 的企 业债 券 利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企
业 在向 基金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 。对 基金从 上市 公司取 得的 股息红利所 得 ， 持
股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月
以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基 金持有 的上 市公司 限售 股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算 纳 税 ，
持 股时 间自解 禁日 起计算 ；解 禁前取 得的 股息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计 入应 纳税所得 额 。 上
述所得 统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，
对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照 7%的 税率
代扣代 缴所 得税。 对基 金从上 市公 司取得 的股 息红利 所得 ，应由 内地 上市公 司向 该内地 基 金 分 配
股息红利时按照 10% 的税 率代扣代缴所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发 生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司( “中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 36 页
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
21,227,097.41 12,967,688.34
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,631,818.77 5,129,575.04
注：1 、 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数 。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 36 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
6,064,884.98 3,705,053.82
注 ： 支付 基金 托 管人 中信 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.20% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.20%/ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服
务费的
各关联方名
称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信双息红利债券
A
建信双息红利债券C
建信双息红利债
券 H
合计
中国建设银
行
- 315,630.12 - 315,630.12
中信银行 - 194,498.02 - 194,498.02
建信基金管
理有限责任
公司
- 991,295.71 - 991,295.71
合计 - 1,501,423.85 - 1,501,423.85
获得销售服
务费的
各关联方名
称
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信双息红利债券
A
建信双息红利债券C
建信双息红利债
券 H
合计
中国建设银
行
- 275,233.66 - 275,233.66
中信银行 - 206,674.33 - 206,674.33
建信基金管
理有限责任
公司
- 99,857.60 - 99,857.60
合计 - 581,765.59 - 581,765.59
注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基 金份额前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提，
逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付给 建信基 金， 再由建 信基 金计算 并支 付给各 基金 销售机 构 。 其 计
算公式为：
日 C 类基金 份额销售服务费＝C 类基 金份额前一日基金资产净值 X0.35% / 当年天数 。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份
有限公司
19,807,325.75 672,288.23 256,023,020.19 373,554.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300356
光一
科技
2016
年5 月
26 日
重大
事项
53.96
2016
年8 月
10 日
44.27 369,347 15,336,660.67 19,929,964.12 -
建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止 ，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额340,000,000.00 元， 其中240,000,000.00 元于2016 年7 月1 日到期, 30,000,000.00
元于 2016 年 7 月 4 日到期, 70,000,000.00 元于 2016 年 7 月 5 日到期。该类交易要求本基金转
入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 06 月30 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额 为 872,754,345.69 元， 属于第二层次的余额为 5,281,024,668.29 元 ， 无属 于
第三层次的余额(2015 年 06 月 30 日： 第一层次 460,187,214.19 元， 第 二层次 4,081,186,625.12
元，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关 股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 6 月 30
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 882,152,431.81 16.19
其中：股票 882,152,431.81 16.19
2 固定收益投资 4,419,688,122.92 81.12
其中：债券 4,419,688,122.92 81.12
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 24,970,599.48 0.46
7 其他各项资产 121,644,276.99 2.23
8 合计 5,448,455,431.20 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 175,024,162.14 3.45
B
采矿业 - -
C
制造业 314,246,081.23 6.20 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 174,277,244.00 3.44
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 138,298,733.30 2.73
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 55,111,469.94 1.09
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 25,194,741.20 0.50
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 882,152,431.81 17.41
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000028 国药一致 1,801,413 117,271,986.30 2.31
2 600867 通化东宝 3,707,022 76,698,285.18 1.51
3 002007 华兰生物 1,853,616 58,203,542.40 1.15
4 601888 中国国旅 1,253,103 55,111,469.94 1.09
5 002299 圣农发展 2,026,625 52,489,587.50 1.04
6 000998 隆平高科 2,535,390 48,121,702.20 0.95
7 002092 中泰化学 4,999,909 42,299,230.14 0.83
8 002458 益生股份 905,530 39,671,269.30 0.78
9 600713 南京医药 4,611,340 38,827,482.80 0.77 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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10 600216 浙江医药 2,807,200 37,026,968.00 0.73
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.ccbfund.cn 网站的年
度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000028 国药一致 118,553,037.19 1.68
2 601985 中国核电 108,959,386.19 1.54
3 601377 兴业证券 78,784,696.06 1.11
4 600867 通化东宝 76,450,046.39 1.08
5 600348 阳泉煤业 68,469,034.06 0.97
6 600030 中信证券 55,860,751.70 0.79
7 600518 康美药业 55,588,209.98 0.79
8 601933 永辉超市 54,527,245.99 0.77
9 002007 华兰生物 52,511,072.06 0.74
10 002458 益生股份 46,944,179.24 0.66
11 002241 歌尔股份 46,421,734.77 0.66
12 000998 隆平高科 46,073,101.15 0.65
13 002299 圣农发展 42,872,384.31 0.61
14 002092 中泰化学 39,510,158.69 0.56
15 600713 南京医药 37,920,303.57 0.54
16 000983 西山煤电 36,772,507.50 0.52
17 600216 浙江医药 36,619,171.29 0.52
18 601333 广深铁路 36,073,957.00 0.51
19 300097 智云股份 34,839,649.67 0.49
20 000776 广发证券 34,307,553.01 0.49
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％） 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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1 601985 中国核电 108,023,625.96 1.53
2 601333 广深铁路 99,889,784.55 1.41
3 300097 智云股份 89,951,923.87 1.27
4 601377 兴业证券 77,668,919.17 1.10
5 002241 歌尔股份 70,381,672.23 1.00
6 000060 中金岭南 67,666,085.98 0.96
7 002299 圣农发展 66,983,703.50 0.95
8 600498 烽火通信 65,586,611.56 0.93
9 600050 中国联通 58,018,492.10 0.82
10 600518 康美药业 56,978,667.58 0.81
11 600348 阳泉煤业 55,465,756.77 0.78
12 601933 永辉超市 53,459,358.36 0.76
13 600030 中信证券 53,433,838.00 0.76
14 600674 川投能源 45,087,036.29 0.64
15 600271 航天信息 42,065,094.59 0.59
16 600325 华发股份 41,110,938.28 0.58
17 600775 南京熊猫 40,029,624.43 0.57
18 002335 科华恒盛 37,239,982.61 0.53
19 300197 铁汉生态 36,164,541.37 0.51
20 000983 西山煤电 34,507,478.14 0.49
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,826,798,677.14
卖出股票收入（成交）总额 1,618,819,120.20
注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 228,414,063.90 4.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,078,412,200.00 21.29
其中：政策性金融债 1,078,412,200.00 21.29
4 企业债券 1,092,000,058.70 21.55
5 企业短期融资券 200,100,000.00 3.95 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 36 页
6 中期票据 1,809,344,000.00 35.71
7 可转债（可交换债） 11,417,800.32 0.23
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,419,688,122.92 87.24
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 011699732 16 中电投
SCP004
2,000,000 200,100,000.00 3.95
2 150416 15 农发 16 2,000,000 200,000,000.00 3.95
3 122015 09 长电债 1,190,010 124,903,449.60 2.47
4 150218 15 国开 18 1,100,000 113,465,000.00 2.24
5 101553001 15 赣铁投
MTN001
1,100,000 113,388,000.00 2.24
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
第 30 页 共 36 页
7.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,990,818.90
2 应收证券清算款 30,932,783.65
3 应收股利 -
4 应收利息 87,507,974.51
5 应收申购款 1,212,699.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 121,644,276.99
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110030 格力转债 2,307,000.00 0.05
2 123001 蓝标转债 702,204.00 0.01
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
建信
双息
红利
债券 A
45,437 81,140.10 1,738,491,679.45 47.15% 1,948,270,867.27 52.85%
建信
双息
红利
债券 C
6,836 77,563.71 288,409,497.47 54.39% 241,816,030.09 45.61%
建信
双息
红利
债券 H
15 94,092.04 1,411,380.62 100.00% 0.00 0.00%
合计
52,288 80,676.24 2,028,312,557.54 48.08% 2,190,086,897.36 51.92%
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中， 对下属分级基金， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
无
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
建信双息红利债券 A 4,916,816.67 0.13%
建信双息红利债券 C 119,107.28 0.02%
建信双息红利债券 H - - 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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合计
5,035,923.95 0.12%
注：分 级基 金管理 人的 从业人 员持 有基金 占基 金总份 额比 例的计 算中 ，对下 属分 级基金 ， 比 例 的
分母采 用各 自级别 的份 额，对 合计 数，比 例的 分母采 用下 属分级 基金 份额的 合计 数（即 期 末 基 金
份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
建信双息红利债券 A >100
建信双息红利债券 C -
建信双息红利债券 H -
合计
>100
本基金基金经理 持有本开
放式基金
建信双息红利债券 A
-
建信双息红利债券 C
-
建信双息红利债券 H
-
合计
-
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
建信双息红利债券A 建信双息红利债券
C
建信双息红利债
券H
基金合同生效日 （2011 年 12 月 13 日）
基金份额总额
1,951,677,612.70 - -
本报告期期初基金份额总额 4,295,286,926.34 1,215,693,325.19 -
本报告期基金总申购份额
1,077,293,063.79 194,277,325.40 1,411,380.62
减: 本报告期 基金总赎回份额
1,685,817,443.41 879,745,123.03 -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
- - -
本报告期期末基金份额总额
3,686,762,546.72 530,225,527.56 1,411,380.62
注：1. 本基 金 A 类和C 类的总申购份额含红利再投资和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2. 本基金于2016 年4 月15 日起新增H 类份额，并于 2016 年6 月 22 日发售 。 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 567,103,737.54 16.46% 519,641.05 16.38% - 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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招商证券 1 499,183,227.68 14.49% 454,903.94 14.34% -
华创证券 1 349,978,155.14 10.16% 325,935.61 10.28% -
民生证券 1 348,032,945.61 10.10% 324,122.17 10.22% -
国金证券 1 296,506,533.31 8.61% 270,197.65 8.52% -
中投证券 1 257,709,839.39 7.48% 234,847.86 7.40% -
国信证券 1 191,487,312.07 5.56% 178,332.11 5.62% -
东北证券 1 177,440,477.32 5.15% 165,249.74 5.21% -
渤海证券 1 171,384,963.46 4.97% 156,181.52 4.92% -
东兴证券 1 159,371,772.29 4.63% 148,423.48 4.68% -
宏信证券 1 150,707,785.34 4.37% 140,354.82 4.43% -
中信证券 2 115,761,270.83 3.36% 105,490.93 3.33% -
兴业证券 1 101,039,507.51 2.93% 92,076.60 2.90% -
申万宏源 2 50,509,193.85 1.47% 47,039.15 1.48% -
东方证券 1 9,401,076.00 0.27% 8,755.20 0.28% -
中信建投 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、 本基金本报告期内新增华创证券 、 东北证券各 一个交易单元， 未剔除交易单元。 本基金与托管
在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 6,756,363.60 4.06% 1,296,000,000.00 17.62% - -
招商证券 32,119,637.19 19.32% 1,890,000,000.00 25.69% - -
华创证券 10,482,456.42 6.30% - - - -
民生证券 444,284.71 0.27% - - - -
国金证券 - - 1,161,000,000.00 15.78% - -
中投证券 65,833,502.11 39.59% 2,150,000,000.00 29.22% - -
国信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
渤海证券 - - 160,000,000.00 2.17% - -
东兴证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
兴业证券 50,649,293.98 30.46% 500,000,000.00 6.80% - -
申万宏源 - - 200,000,000.00 2.72% - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - - 建信双息红利债券 2016 年半 年度报告 摘要
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中金公司 - - - - - -
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
