建信 创新 中国 混合 型证 券投 资基 金2016 年
半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信创新中国混合
基金主代码 000308
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月24 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,507,019.78 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期增值，
力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资
回报。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，本基金根
据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，
判断当前所处的经济周期， 进而对未来做出科学预测。
在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合
股市和债市的估值及风险分析进行灵活的大类资产配
置。
业绩比较基准 75% ×沪深300 指数收益率+25% ×中国 债券总指数收益
率。
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其风险
与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场
基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益
的品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电话 010-66228888 010-89936330
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicbank.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-85230024 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -66,239.08
本期利润 -97,519.02
加权平均基金份额本期利润 -0.0033
本期基金份额净值增长率 -1.35%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 1.1895
期末基金资产净值 68,985,777.68
期末基金份额净值 2.190
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.34% 1.14% -0.17% 0.74% 5.51% 0.40%
过去三个月 9.83% 1.16% -1.38% 0.76% 11.21% 0.40%
过去六个月 -1.35% 2.07% -11.20% 1.38% 9.85% 0.69% 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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过去一年 8.36% 2.51% -20.81% 1.73% 29.17% 0.78%
自基金合同
生效起至今
119.00% 1.90% 28.24% 1.40% 90.76% 0.50%
注： 本基金投资业绩比较基准为： 75%× 沪深300 指数收益率 +25% × 中国 债券总指数收益率。 本 基
金为股票型证券投资基金，投资范围主要包括 A 股、债券类 资产、货币市场投资品种以及现金等
金 融 工具 。其 中 投资 于股 票 的基 金资 产 占基 金资 产 比例 为 60%-95% ，在实 际 投资 运作 中 ，本基金
股票投资比例均值约为 75% ， 故本基金 采取 75% 作为 复合业绩比较基准中衡量股票投资部分业绩表
现的权重，相应将 25% 作 为衡量债券投资部分业绩表现的权重。
沪深 300 指 数是由中证指数公司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的 300 只 A 股作为样本编
制而成的成份股指数。 该 指数样本覆盖了 沪深市场七成左右的流通市值和超过四分之三的总市值，
是具有良好的市场代表性、能够反映 A 股市场 整体走势的指数。沪深 300 指数中的 很多成份股本
身即为 业绩 优良的 蓝筹 品种， 以其 为标的 的指 数期货 也已 经推出 ，从 而会为 本基 金带来 新 的 投 资
机会和风险管理手段。因此，基金管理人选择沪深 300 指 数作为本基金股票部分的比较基准。
中国债 券总 指数的 发布 主体是 中央 国债登 记结 算有限 责任 公司。 中央 国债登 记结 算公司 是 全 国 债
券市场 内提 供国债 、金 融债券 、企 业债券 和其 他固定 收益 证券的 登记 、托管 、交 易结算 等 服 务 的
国有独 资金 融机构 ，是 财政部 唯一 授权主 持 建 立、运 营全 国国债 托管 系统的 机构 ，是中 国 人 民 银
行指定 的全 国银行 间债 券市场 债券 登记、 托管 、结算 机构 和商业 银行 柜台记 账式 国债交 易 的 一 级
托管人。 同时中国债券总指数是目前国内涵盖范围最广的债券指数之一， 具有良好的市场代表性。
由此可 见， 上述两 个指 数的发 布主 体在证 券市 场上具 有较 高的市 场代 表性、 权威 性和中 立 性 ， 适
合作本基金的业绩比较基准。 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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部、网 络 金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内 生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信 新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券 型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券 投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邵卓
本基金
的基金
经理
2015 年 5 月22
日
- 9
硕士。 2006 年 4 月至2006
年 12 月任明 基（西门子）
移动通信研发中心软件工
程师； 2007 年 2 月至2010
年 7 月任IBM 中国软件实
验室软件工程师；2010 年
7 月加入广发 证券公司，
任计算机行业研究员。
2011 年 9 月 加入我公司，
历任研究员、研究主管、
基金经理， 2015 年 3 月 24
日起任建信信息产业股票
基金经理； 2015 年 5 月 22
日起任建信创新中国混合
基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年，A 股市场 先在一季度经历了较大幅度的下跌。之后伴随着对人民币贬值担忧
的缓解，二季度开始 A 股市场逐步进入震荡行情。新能源车、半导体和集成电路、黄金等热点板
块走强， 同时白酒、 家电等传统白马板块也走势向上， 市 场在局部热点上形成了明确的赚钱效应 。
2016 年上半 年， 根 据市场变化， 本基金适时调整配置思路和策略。 在一季度的调整中， 从 15
年末的 成长 股为主 转换 到稳健 均衡 的配置 策略 ，提高 了高 增长低 估值 的白马 成长 和业绩 稳 健 的 蓝
筹的持 仓比 例。在 二季 度震荡 行情 中，聚 焦景 气度高 的细 分子行 业， 更加注 重自 下而上 选 股 ， 跟
踪热点板块轮动趋势。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率-1.35% ， 波 动率 2.07% ， 业绩比较基准收益率-11.20% ， 波动率1.38% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
宏观经济方面，2016 年6 月PMI 数据 为 50， 是年 初以来首次下滑； 从二 季度结构数据的走势
来看， 需求 趋弱， 且一 季度的 刺激 性复苏 正在 对未来 产生 压力： 新订 单连续 四个 月下滑 ， 同 时 生
产指数 持续 上升， 说明 需求已 经在 趋势性 回落 ，但前 期刺 激下复 苏的 生产端 仍在 继续产 出 。 造 成
的结果 表现 为：存 量消 耗满足 生产 ，原材 料库 存下行 ，产 成品库 存波 动略上 行； 生产商 的 新 增 购
进意愿不强，原材料购进价格显著回落。
目 前 市场 对国 内 宏观 经济 走 势没 有太 大 的分 歧， 短 期影 响市 场 的更 多的 是 流动 性预 期以及情
绪偏好 ，以 及英国 脱欧 后国际 政治 经济局 势的 新变化 。全 球金融 市场 上，负 利 率 环境下 暴 露 出 的
诸多新 问题 ，可能 会增 加国际 金融 市场的 不确 定性。 在资 本管制 的情 况下， 市场 对人民 币 汇 率 的
预期相对稳定。 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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本 基 金将 综合 考 量成 长的 确 定性 、估 值 的合 理性 ， 聚焦 投资 于 相关 板块 和 行业 ，为 投资者创
造超额回报。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已 采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用 。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
自 2013 年 9 月 24 日建信 创新中国混合型证券投资基金（ 以下称“建信创新中国混合基金”
或“本 基金 ”）成 立以 来，作 为本 基金的 托管 人，中 信银 行严格 遵守 了《证 券投 资基金 法 》 及 其
他有关 法律 法规、 基金 合同和 托管 协议的 规定 ，尽职 尽责 地履行 了托 管人应 尽的 义务， 不 存 在 任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
报 告 期内 ，本 托 管人 按照 国 家有 关法 律 法规 、基 金 合同 和托 管 协议 要求 ， 对基 金管 理人 ——
建信基 金管 理有限 责任 公司在 本基 金投资 运作 方面进 行了 监督， 对基 金资产 净值 计算、 基 金 份 额
申购赎 回价 格的计 算、 基金费 用开 支等方 面进 行了 认 真的 复核， 未发 现基金 管理 人有损 害 基 金 份
额持有人利益的行为。 本基金本半年度无分红。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
由 建 信创 新中 国 股票 基金 管 理人 —— 建 信基 金管 理 有限 责任 公 司编 制， 并 经本 托管 人复核审
查的本 半年 度报告 中的 财务指 标、 净值表 现、 收益分 配、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等 内 容 真
实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信创新中国混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
12,084,951.95 9,210,457.89 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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结算备付金
251,077.74 448,461.73
存出保证金
204,969.77 160,364.94
交易性金融资产
48,288,663.57 51,943,625.76
其中：股票投资
48,288,663.57 51,943,625.76
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
8,863,959.96 1,455,733.95
应收利息
3,922.00 2,431.87
应收股利
- -
应收申购款
501,900.11 155,476.20
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
70,199,445.10 63,376,552.34
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 294,757.61
应付赎回款
412,454.60 332,435.09
应付管理人报酬
80,240.99 71,910.47
应付托管费
13,373.47 11,985.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用
440,008.93 832,048.43
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
267,589.43 187,884.49
负债合计
1,213,667.42 1,731,021.17
所 有 者 权益：
实收基金
31,507,019.78 27,772,826.50
未分配利润
37,478,757.90 33,872,704.67
所有者权益合计
68,985,777.68 61,645,531.17
负债和所有者权益总计
70,199,445.10 63,376,552.34
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 2.190 元 ，基金份额总额 31,507,019.78 份。
建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 32 页
6.2 利润表
会计主体： 建信创新中国混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
1,320,776.56 29,719,544.43
1. 利息收入
62,220.48 27,748.56
其中：存款利息收入
62,220.48 27,748.56
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
1,260,061.70 30,991,519.48
其中：股票投资收益
889,623.46 30,781,043.23
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
370,438.24 210,476.25
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-31,279.94 -1,395,042.61
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
29,774.32 95,319.00
减：二 、费用
1,418,295.58 1,148,856.33
1 ．管理人报 酬
440,259.78 505,840.79
2 ．托管费
73,376.59 84,306.76
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
714,869.11 368,332.98
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
189,790.10 190,375.80
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-97,519.02 28,570,688.10
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-97,519.02 28,570,688.10
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信创新中国混合型证券投资基金 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
27,772,826.50 33,872,704.67 61,645,531.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -97,519.02 -97,519.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
3,734,193.28 3,703,572.25 7,437,765.53
其中：1. 基金 申购款 17,784,675.12 17,822,895.69 35,607,570.81
2. 基金赎回 款 -14,050,481.84 -14,119,323.44 -28,169,805.28
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
31,507,019.78 37,478,757.90 68,985,777.68
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
56,550,251.77 16,200,345.76 72,750,597.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 28,570,688.10 28,570,688.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-29,936,605.19 -17,604,618.42 -47,541,223.61
其中：1. 基金 申购款 27,401,982.18 25,393,997.85 52,795,980.03
2. 基金赎回 款 -57,338,587.37 -42,998,616.27 -100,337,203.64
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
26,613,646.58 27,166,415.44 53,780,062.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 创 新 中 国 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称“ 中国证监会”) 证 监许可[2013]第 737 号 《 关于核准建信创新中国混合型证券投资基金募集
的批复 》核 准，由 建信 基金管 理有 限责任 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和 《 建 信
创新中国混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限 不定 ，
首 次 设立 募 集 不 包括 认购 资 金利 息共 募 集 938,108,917.07 元 ， 业经 普华 永 道中 天会 计 师事 务所
( 特殊普通合 伙) 普华永道 中天验字(2013) 第 603 号 验资报告予以验 证。 经向中国证监会备案， 《 建
信创新中国混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年 9 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 938,476,234.90 份基金 份额，其中认购资金利息折合 367,317.83 份基金 份额。本
基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 创新 中国 混 合 型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金投 资范围 限于 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国内依 法发 行或上 市 的 股 票
( 包含中 小板 、创业 板及 其他经 中国 证监会 核准 上 市的 股票) 、债券 、货 币市场 工具 、股指 期 货 、
权证、 资产支 持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须 符合中国证监
会的相关规定) 。 本基金持有的股票占基金资产的比例为 60%-95% ， 债券 、 权证、 货币市场工具以
及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-40% ， 其中每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保持不 低于基金资产净值5%的 现金或者到期日
在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为 75% X 沪深 300 指 数收益率 + 25% X 中国 债
券总指数收益率 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 32 页
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称“ 企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 建 信 创
新中国 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》和 中国 证监会 发布 的有关 规定 及允许 的基 金行业 实 务 操 作
编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年 半年 度财 务 报表 符合 企 业会 计准 则 的要 求, 真 实 、完 整地 反 映了 本基 金 2016
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净 值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一 期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有关 政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 17 页 共 32 页
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个 人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司( “中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 18 页 共 32 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
440,259.78 505,840.79
其中： 支付销售机构的客
户维护费
170,691.65 199,040.28
注：1 、 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费 率计提， 逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 里 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
73,376.59 84,306.76
注 ： 支付 基金 托 管人 中信 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.25% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回 购) 交
易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 19 页 共 32 页
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 12,084,951.95 57,288.69 13,943,382.85 26,154.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
日
新发未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新发未
上市
8.49 8.49 538 4,567.62 4,567.62 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
日
新发未
上市
5.80 5.80 730 4,234.00 4,234.00 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
日
新发未
上市
10.05 10.05 402 4,040.10 4,040.10 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 20 页 共 32 页
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 06 月30 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 48,076,695.67 元，属于第二层次的余额为 211,967.90 元，无 属于第三层
次的余额(2015 年 06 月30 日： 第一层 次 44,482,185.59 元， 第 二层次 6,277,348.80 元， 无第 三
层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股 票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 6 月 30
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 48,288,663.57 68.79
其中：股票 48,288,663.57 68.79
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,336,029.69 17.57
7 其他各项资产 9,574,751.84 13.64
8 合计 70,199,445.10 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,450,622.42 2.10
B
采矿业 1,341,939.62 1.95
C
制造业 29,156,567.67 42.26
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
2,963,185.00 4.30
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 1,884,043.00 2.73
G
交通运输、仓储和邮政业 612,086.00 0.89
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
9,207,398.76 13.35
J
金融业 - - 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.03
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,652,695.00 2.40
S
综合 - -
合计 48,288,663.57 70.00
注：以上行业分类以 2016 年06 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300017 网宿科技 58,877 3,956,534.40 5.74
2 600887 伊利股份 199,900 3,332,333.00 4.83
3 300113 顺网科技 79,396 3,013,872.16 4.37
4 300202 聚龙股份 120,901 2,927,013.21 4.24
5 002050 三花股份 172,000 1,659,800.00 2.41
6 002624 完美世界 43,780 1,652,695.00 2.40
7 600298 安琪酵母 83,900 1,496,776.00 2.17
8 000998 隆平高科 76,429 1,450,622.42 2.10
9 600392 盛和资源 87,000 1,425,060.00 2.07
10 002221 东华能源 115,300 1,405,507.00 2.04
注： 投 资者欲 了解本报 告期 末基金投 资的 所有股票 明细 ， 应阅 读登载 于 www.ccbfund.cn 网站 的 半年度
报告正文 。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300113 顺网科技 6,710,046.17 10.88
2 300017 网宿科技 6,526,530.72 10.59
3 300202 聚龙股份 5,584,238.00 9.06
4 600303 曙光股份 5,458,503.00 8.85
5 300322 硕贝德 4,378,601.70 7.10
6 600114 东睦股份 4,192,925.75 6.80
7 600259 广晟有色 4,182,142.00 6.78
8 600549 厦门钨业 4,111,668.00 6.67
9 600718 东软集团 3,511,218.70 5.70
10 002624 完美世界 3,481,053.45 5.65
11 600198 大唐电信 3,262,899.00 5.29
12 600887 伊利股份 2,929,269.00 4.75
13 002051 中工国际 2,838,871.41 4.61
14 601398 工商银行 2,743,105.00 4.45
15 601336 新华保险 2,646,984.00 4.29
16 300185 通裕重工 2,606,649.00 4.23
17 600061 国投安信 2,422,441.00 3.93
18 000911 南宁糖业 2,333,340.00 3.79
19 601238 广汽集团 2,330,725.00 3.78
20 002271 东方雨虹 2,276,950.00 3.69
21 600115 东方航空 2,270,556.00 3.68
22 000709 河钢股份 2,265,852.00 3.68
23 300156 神雾环保 2,244,102.00 3.64
24 300008 天海防务 2,186,216.30 3.55
25 000703 恒逸石化 2,185,586.52 3.55
26 600518 康美药业 2,137,941.97 3.47
27 002626 金达威 2,121,096.00 3.44
28 600392 盛和资源 2,115,319.00 3.43
29 002145 中核钛白 1,947,266.01 3.16
30 000488 晨鸣纸业 1,927,236.00 3.13
31 600136 当代明诚 1,906,400.70 3.09
32 600735 新华锦 1,885,179.00 3.06
33 002092 中泰化学 1,884,386.00 3.06
34 002631 德尔未来 1,883,239.00 3.05 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
35 600298 安琪酵母 1,876,712.00 3.04
36 300422 博世科 1,852,204.30 3.00
37 002673 西部证券 1,848,760.00 3.00
38 000697 炼石有色 1,840,804.00 2.99
39 601088 中国神华 1,840,785.00 2.99
40 300364 中文在线 1,834,729.00 2.98
41 002050 三花股份 1,814,262.00 2.94
42 600703 三安光电 1,809,489.00 2.94
43 002464 金利科技 1,806,515.00 2.93
44 000783 长江证券 1,788,728.00 2.90
45 002099 海翔药业 1,729,890.00 2.81
46 000959 首钢股份 1,692,313.00 2.75
47 600987 航民股份 1,685,486.02 2.73
48 300196 长海股份 1,682,433.92 2.73
49 600340 华夏幸福 1,672,477.00 2.71
50 600060 海信电器 1,671,975.00 2.71
51 002601 佰利联 1,667,542.00 2.71
52 300150 世纪瑞尔 1,657,614.38 2.69
53 600029 南方航空 1,603,221.00 2.60
54 002675 东诚药业 1,601,185.00 2.60
55 300465 高伟达 1,568,772.00 2.54
56 002152 广电运通 1,556,881.00 2.53
57 600781 辅仁药业 1,545,327.00 2.51
58 002366 台海核电 1,521,653.89 2.47
59 300115 长盈精密 1,495,268.00 2.43
60 000998 隆平高科 1,454,612.69 2.36
61 000687 华讯方舟 1,419,836.00 2.30
62 002221 东华能源 1,379,955.97 2.24
63 300429 强力新材 1,376,444.00 2.23
64 002535 林州重机 1,372,807.60 2.23
65 002001 新 和 成 1,352,529.00 2.19
66 002354 天神娱乐 1,349,720.00 2.19
67 002068 黑猫股份 1,349,082.00 2.19
68 002076 雪 莱 特 1,323,104.00 2.15
69 300109 新开源 1,314,357.04 2.13
70 002133 广宇集团 1,307,905.00 2.12 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 25 页 共 32 页
71 002350 北京科锐 1,272,320.75 2.06
72 002196 方正电机 1,262,300.89 2.05
73 000050 深天马Ａ 1,260,819.25 2.05
74 300100 双林股份 1,259,020.00 2.04
75 600895 张江高科 1,247,000.00 2.02
76 600958 东方证券 1,237,272.00 2.01
77 601211 国泰君安 1,236,258.04 2.01
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300113 顺网科技 5,878,869.10 9.54
2 600303 曙光股份 5,829,081.04 9.46
3 600718 东软集团 5,407,448.27 8.77
4 600259 广晟有色 4,094,086.51 6.64
5 300202 聚龙股份 4,020,599.34 6.52
6 600549 厦门钨业 3,753,293.06 6.09
7 300322 硕贝德 3,690,159.05 5.99
8 600114 东睦股份 3,673,353.00 5.96
9 300017 网宿科技 3,469,100.98 5.63
10 000709 河钢股份 3,011,494.00 4.89
11 601336 新华保险 2,945,855.00 4.78
12 300185 通裕重工 2,798,171.87 4.54
13 601398 工商银行 2,785,486.00 4.52
14 002051 中工国际 2,770,415.00 4.49
15 300008 天海防务 2,737,073.64 4.44
16 600060 海信电器 2,492,888.00 4.04
17 002271 东方雨虹 2,381,933.92 3.86
18 300156 神雾环保 2,360,008.55 3.83
19 600477 杭萧钢构 2,358,746.05 3.83
20 000703 恒逸石化 2,341,150.00 3.80
21 600485 信威集团 2,270,856.00 3.68
22 600061 国投安信 2,262,836.12 3.67
23 002631 德尔未来 2,165,509.02 3.51
24 300400 劲拓股份 2,121,571.00 3.44
25 002601 佰利联 2,119,576.50 3.44 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 26 页 共 32 页
26 000593 大通燃气 2,114,890.05 3.43
27 600518 康美药业 2,023,041.46 3.28
28 000488 晨鸣纸业 1,968,072.00 3.19
29 000998 隆平高科 1,952,475.98 3.17
30 600735 新华锦 1,922,126.00 3.12
31 002092 中泰化学 1,858,140.00 3.01
32 600225 天津松江 1,835,689.68 2.98
33 600703 三安光电 1,828,999.00 2.97
34 601238 广汽集团 1,822,011.47 2.96
35 300422 博世科 1,799,526.00 2.92
36 000697 炼石有色 1,771,612.10 2.87
37 000959 首钢股份 1,764,165.00 2.86
38 600136 当代明诚 1,755,697.21 2.85
39 600340 华夏幸福 1,745,926.80 2.83
40 002673 西部证券 1,740,246.00 2.82
41 000687 华讯方舟 1,736,072.50 2.82
42 600198 大唐电信 1,735,948.03 2.82
43 601088 中国神华 1,729,911.00 2.81
44 002624 完美世界 1,722,433.00 2.79
45 000783 长江证券 1,705,972.00 2.77
46 002145 中核钛白 1,700,111.00 2.76
47 002099 海翔药业 1,681,661.00 2.73
48 600987 航民股份 1,680,850.72 2.73
49 300150 世纪瑞尔 1,674,544.00 2.72
50 002152 广电运通 1,651,944.00 2.68
51 002076 雪 莱 特 1,636,844.80 2.66
52 600372 中航电子 1,624,506.00 2.64
53 600855 航天长峰 1,590,936.00 2.58
54 300364 中文在线 1,582,463.00 2.57
55 000911 南宁糖业 1,518,371.68 2.46
56 002350 北京科锐 1,473,934.69 2.39
57 600781 辅仁药业 1,445,451.00 2.34
58 300115 长盈精密 1,439,413.82 2.33
59 002643 万润股份 1,389,492.88 2.25
60 300183 东软载波 1,372,603.00 2.23
61 300036 超图软件 1,354,250.90 2.20
62 600115 东方航空 1,333,125.00 2.16
63 002675 东诚药业 1,332,420.91 2.16 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 27 页 共 32 页
64 600029 南方航空 1,312,358.00 2.13
65 002074 国轩高科 1,301,837.00 2.11
66 002308 威创股份 1,301,319.00 2.11
67 300465 高伟达 1,286,921.00 2.09
68 002133 广宇集团 1,285,024.06 2.08
69 300266 兴源环境 1,282,195.00 2.08
70 600895 张江高科 1,268,980.00 2.06
71 600990 四创电子 1,243,707.00 2.02
72 002196 方正电机 1,236,153.60 2.01
73 002518 科士达 1,235,631.00 2.00
注：卖出金额接卖出成交金额( 成交 单价乘以成交数量) ，不 包括相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 233,880,108.49
卖出股票收入（成交）总额 238,393,414.20
注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包
括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 28 页 共 32 页
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金报告期内未投资于国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 204,969.77
2 应收证券清算款 8,863,959.96
3 应收股利 -
4 应收利息 3,922.00
5 应收申购款 501,900.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,574,751.84 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 29 页 共 32 页
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,210 9,815.27 395,265.92 1.25% 31,111,753.86 98.75%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
无
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
30,850.22 0.10%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人 持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理 持有本开放式基金
-
建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2013 年 9 月24 日 ）基金份额 总额
938,476,234.90
本报告期期初基金份额总额 27,772,826.50
本报告期基金总申购份额 17,784,675.12
减: 本报告期 基金总赎回份额 14,050,481.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 31,507,019.78
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 147,883,769.21 31.42% 137,723.81 31.68% -
招商证券 1 52,864,774.79 11.23% 48,174.40 11.08% -
方正证券 1 38,265,072.55 8.13% 35,636.41 8.20% -
中金公司 2 36,443,110.57 7.74% 33,939.71 7.81% -
国金证券 1 33,715,682.84 7.16% 30,724.06 7.07% -
民生证券 1 31,303,645.63 6.65% 29,153.30 6.71% -
申万宏源 2 26,159,802.23 5.56% 23,839.61 5.48% -
国泰君安 1 23,487,646.18 4.99% 21,404.00 4.92% -
光大证券 1 22,091,087.22 4.69% 20,573.52 4.73% -
光大证券 1 19,790,038.89 4.20% 18,032.85 4.15% -
中信证券 1 17,684,870.64 3.76% 16,115.50 3.71% -
华创证券 1 14,416,153.64 3.08% 13,425.80 3.09% -
广州证券 1 6,557,169.50 1.39% 5,975.55 1.37% -
东北证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、 证券市场、
行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究， 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理
人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 建信创新中国混合 2016 年半 年度报告 摘要
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（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、 本基金本报告期内新增方正证券、 华创证券各一个交易单元， 未剔除交易单元。 本基金与托管
在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期内未使用租用的证券公司交易单元 进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
