建信 优化 配置 混合 型证 券投 资基 金2016 年
半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信优化配置混合
基金主代码 530005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 3 月1 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,921,508,233.17 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择， 在实现长期资本增值的同时
兼顾当期收益。
投资策略 基金管理人对宏观经济、 行业及上市公司、 债券、 货币市场工具等进
行定性与定量相结合的研究， 运用自上而下和自下而上相结合的投资
策略， 在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优
化投资组合。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准： 60% ×富时中国A600 指数+40%×中国债券 总指
数。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金， 一般情况下其风险和收益高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -298,927,844.54
本期利润 -429,089,004.39
加权平均基金份额本期利润 -0.2218
本期基金份额净值增长率 -14.86%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2709
期末基金资产净值 2,442,044,256.12
期末基金份额净值 1.2709
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.58% 1.00% -0.06% 0.63% 1.64% 0.37%
过去三个月 -2.28% 1.20% -1.63% 0.67% -0.65% 0.53%
过去六个月 -14.86% 1.80% -10.49% 1.17% -4.37% 0.63% 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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过去一年 -24.25% 2.12% -17.55% 1.40% -6.70% 0.72%
过去三年 58.49% 1.68% 34.53% 1.10% 23.96% 0.58%
自基金合同
生效起至今
87.78% 1.66% 46.21% 1.16% 41.57% 0.50%
注： 本基金业绩比较基准： 60%× 富时中 国 A600 指数 +40% × 中国 债券总指数。 其中： 富时中国 A600
指数收 益率 作为衡 量股 票投资 部分 的业绩 基准 ，中国 债券 总指数 收益 率作为 衡量 基金债 券 投 资 部
分的业绩基准。 富时中国 A600 指数 由新华富时指数公司发布， 该指数包含中国深沪两个市场流通
市值最 大的 六百家 上市 公司， 涵盖 了几乎 所有 行业。 该指 数在市 场代 表性、 市场 相关度 、 流 动 性
等方面具备作为基准指数的可行性。 中债系列指数由一个总指数 （即中国债券总指数） ， 若干 个分
指数构 成。 中国债 券总 指数是 全样 本债券 指数 ，包括 市场 上所有 具有 可比性 的 符 合指数 编 制 标 准
的债券（如 交易所和银行间国债、银行间金融债券等） ，理 论上能客观反映中国债券总体情况。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务
部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持“ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山” 的原则， 以 “建设财富生活” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司” 。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投 资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、
建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邱宇航
权益投
资部总
经理助
理、 本基
金的基
金经理
2015 年 5 月20
日
- 9
硕士。2007 年 7 月加入 本
公司，从事行业研究，历
任研究员、 基金经理助理、
基金经理、权益投资部总
经理助理。 2011 年 7 月 11
日至 2014 年3 月27 日任
建信恒久价值混合型证券
投资基金基金经理；2013
年6 月14 日起任建信消费
升级混合型证券投资基金
基金经理； 2015 年 5 月 20
日起任建信优化配置混合
基金基金经理。
陶灿
本基金
的基金
经理
2011 年 7 月11
日
2016 年 4 月22
日
9
硕士。2007 年 7 月加入 本
公司，从事行业研究，历
任研究员、 基金经理助理、
基金经理、 资深基金经理。
2011 年 7 月11 日至 2016建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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年4 月22 日任建信优化配
置混合型证券投资基金基
金经理；2014 年5 月14
日起任建信改革红利股票
型证券投资基金基金经
理，2016 年2 月23 日起
任建信现代服务业股票型
证券投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理 办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年上半 年， 在年初熔断引发的大规模调整之后， 市场整体呈震荡上升的态势。 受 1 季度
高额信 贷和 流动性 宽松 的影响 ，市 场的风 险偏 好逐步 恢复 ，这一 阶段 市场比 较活 跃的 品 种 以 资 源建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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价格上 涨的 周期品 为主 ；五月 初去 产能、 去杠 杆的供 给侧 改革的 重要 性得到 重申 ，市场 主 线 又 重
回成长股路径， 出现了主题轮动特征； 整个上半年市场总体风险偏好下行， 绩优 价值股得到认可 。
本基金面对市场波动， 以优质消费类白马股为主要布局方向， 并用部分仓位参与了主题轮动。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-14.86% ， 波 动 率 1.80% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-10.49% ， 波 动 率
1.17% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下半 年， 人 民币 的有 序 贬值 缓解 了 国内 资产 价 格高 位压 力 ；英 国脱 欧 等外 部事 件的冲击
使得中 国处 于一个 相对 有利的 竞争 地位， 也在 一定程 度上 缓解了 人民 币贬值 和美 元加息 的 压 力 ；
比较严 格的 资本管 制减 轻了资 本外 流的担 心， 使得国 内资 本市场 获得 了一定 程度 的支撑 ； 国 内 资
本市场正在经历一个正本清源的过程，从中长期看整个资产管理行业向好的趋势不变。
长 期 风险 仍存 ： 全球 各国 多 年竞 相量 化 宽松 使政 策 本身 已经 失 去意 义， 随 之而 来的 负利率、
贫富分 化等 多项负 面效 果愈演 愈烈 ；负利 率迟 早会对 全球 养老、 保险 、储蓄 等资 金造成 很 大 不 良
影响； 贫富 分化会 使大 规模的 民粹 主义、 排外 主义、 孤立 主义等 情绪 抬头； 金融 市场对 英 国 脱 欧
事件没有充分反应，全球市场仍存动荡可能。
本基金在下 半年将更加重视风险控制和个股的增长质量，布局重点仍放在优质成长股。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法 规、 具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金 ）或影子定价（适用货币基金） 。
自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 建信 优 化配 置混 合 型证 券投 资 基金 的托 管 过程 中， 严格遵守
《证券 投资 基金法 》及 其他法 律法 规和基 金合 同的有 关规 定，不 存在 任何损 害基 金份额 持 有 人 利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 建 信优 化配 置 混合 型证 券 投资 基金 的 管理 人 ——建信 基金 管 理有 限责 任公司在
建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信优化配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 建信 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 和 披露 的建 信 优化 配置 混 合型 证券 投资基金
2016 年半年 度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信优化配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
614,970,198.71 760,553,466.54
结算备付金
7,983,463.55 7,615,849.97
存出保证金
2,252,418.36 1,909,420.58
交易性金融资产
1,842,363,229.22 2,138,885,870.85
其中：股票投资
1,831,094,613.32 2,138,885,870.85
基金投资
- -
债券投资
11,268,615.90 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
404,504.59 21,723,541.81
应收利息
385,419.37 130,414.55
应收股利
- -
应收申购款
190,881.18 127,870.79
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
2,468,550,114.98 2,930,946,435.09
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
2,290,224.89 3,370,746.54
应付管理人报酬
2,981,171.48 3,686,170.50
应付托管费
496,861.91 614,361.77
应付销售服务费
- -
应付交易费用
19,775,412.49 29,842,743.78
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
962,188.09 970,687.91
负债合计
26,505,858.86 38,484,710.50
所 有 者 权益：
实收基金
1,921,508,233.17 1,937,692,677.92
未分配利润
520,536,022.95 954,769,046.67
所有者权益合计
2,442,044,256.12 2,892,461,724.59
负债和所有者权益总计
2,468,550,114.98 2,930,946,435.09
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 1.2709 元，基金份额总额 1,921,508,233.17
份。
6.2 利润表
会计主体： 建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-395,441,583.04 2,676,018,451.77
1. 利息收入
3,017,611.37 2,824,538.79
其中：存款利息收入
2,707,488.43 2,449,650.04
债券利息收入
112,138.14 242,637.89
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
197,984.80 132,250.86
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
-268,331,998.04 3,015,997,700.45
其中：股票投资收益
-275,977,925.86 2,969,360,220.67
基金投资收益
- -
债券投资收益
- 31,607,569.12
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- - 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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衍生工具收益
- -
股利收益
7,645,927.82 15,029,910.66
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-130,161,159.85 -343,225,746.60
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
33,963.48 421,959.13
减：二 、费用
33,647,421.35 77,287,926.61
1 ．管理人报 酬
18,200,333.10 42,834,269.77
2 ．托管费
3,033,388.85 7,139,044.99
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
12,183,216.70 27,056,770.58
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
230,482.70 257,841.27
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-429,089,004.39 2,598,730,525.16
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
-429,089,004.39 2,598,730,525.16
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信优化配置混合型证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,937,692,677.92 954,769,046.67 2,892,461,724.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -429,089,004.39 -429,089,004.39
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-16,184,444.75 -5,144,019.33 -21,328,464.08
其中：1. 基金 申购款 57,414,328.25 14,870,038.07 72,284,366.32
2. 基金赎回 款 -73,598,773.00 -20,014,057.40 -93,612,830.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
- - - 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,921,508,233.17 520,536,022.95 2,442,044,256.12
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,338,371,778.71 658,596,680.51 5,996,968,459.22
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 2,598,730,525.16 2,598,730,525.16
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,038,261,587.34 -1,698,332,741.30 -4,736,594,328.64
其中：1. 基金 申购款 251,538,692.57 139,858,173.09 391,396,865.66
2. 基金赎回 款 -3,289,800,279.91 -1,838,190,914.39 -5,127,991,194.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,300,110,191.37 1,558,994,464.37 3,859,104,655.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 优 化 配 置 混 合 型 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中
国证监会 ”) 证监基金字[2007]第 36 号 《关于同意 建信优化配置混合型证券投资基金募集的批复 》
核准， 由建 信基金 管理 有限责 任公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》和 《建信 优 化 配 置
混合型 证券 投资基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式，存 续期 限不定 ， 首 次 设
立募集不包括认购资金利息共募集 9,658,460,290.75 元 ， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 15 页 共 32 页
司普华永道中天验字(2007)第 018 号 验资报告予以验证。 经向中国 证监会备案， 《建信优化配置混
合型证券投资基金基金合同》于 2007 年 3 月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
9,658,655,708.23 份基 金份额，其中认购资金利息折合 195,417.48 份 基金份额。本基金的基金
管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 优化 配置 混 合型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、 国债、 金融债、 企业债、 回 购 、
央行票 据、 可转换 债券 、权证 以及 经国家 证券 监管机 构允 许基金 投资 的其他 金融 工具。 本 基 金 投
资 组 合中 股票 占 基金 资产 的 30%-90% ；债 券、 现金 、 货币 市场 工 具以 及国 家 证券 监管 机构允许基
金 投 资的 其他 金 融工 具占 基 金资 产的 10%-70% ， 其 中， 基金 保 留的 现金 以 及投 资于 一 年期以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。 本基金的业绩比较基准为富时中国A600 指数X60%
+ 中国债券 总指数 X40%。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 建信优 化配 置混合 型证 券投资 基金 基金合 同》 和在财 务报 表 附
注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
财税[2002]128 号 《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号 《财政
部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优
惠 政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得 税政 策 有关问题
的 通 知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司 股息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知》 、
财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《 关于进一步
明 确 全面 推开 营 改增 试点 金 融业 有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往来等
增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金融业由缴纳 营
业税改 为缴 纳增值 税。 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖股票 、债 券的转 让收 入免征 增 值 税 ，
对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国 工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
18,200,333.10 42,834,269.77
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,834,397.98 6,646,775.69
注：1 、 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 中 列 支
的费用项目。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,033,388.85 7,139,044.99
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券 （回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2007 年
3 月1 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 3,354,285.54 -
期间申购/ 买入总份额 - - 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 3,354,285.54 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.17% -
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 614,970,198.71 2,628,388.27 1,697,550,706.25 2,331,932.33
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月6
日
新发未
上市
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月1
日
新发未
上市
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月8
日
新发未
上市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月7
新发未
上市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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日
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300356
光一
科技
2016
年5 月
26 日
重大
事项
53.96
2016
年8 月
10 日
44.27 750,700 31,060,941.95 40,507,772.00 -
000920
南方
汇通
2016
年2 月
17 日
重大
资产
重组
17.05
2016
年7 月
12 日
18.10 2,029,588 40,441,935.76 34,604,475.40 -
002373
千方
科技
2016
年5 月
12 日
重大
资产
重组
14.94
2016
年8 月
16 日
16.43 1,645,932 28,363,890.68 24,590,224.08 -
300242
明家
联合
2016
年5 月
9 日
重大
事项
34.53
2016
年8 月
12 日
36.69 450,100 13,788,728.64 15,541,953.00 -
601611
中国
核建
2016
年6 月
30 日
重大
事项
20.92
2016
年7 月
1 日
23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页 共 32 页
价值相差很小。
(b) 以公允价 值计量的金融工具
（ⅰ）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级： 直接( 比 如取 自价格) 或间 接( 比如 根据 价格推 算的) 可观察 到的 、除第 一层 级 中 的
市场报价以外的资产或负债的输 入值。
第三层级： 以 可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可观察输
入值) 。
（ⅱ）各层次金融工具公允价值
于 2016 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,714,856,555.60 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
126,240,057.72 元 ， 无 属 于 第 三 层 级 的 余 额
(2015 年6 月 30 日： 第 一层级 2,223,073,597.44 元， 第二层级 465,787,658.56 元， 无 第三层级) 。
（ⅲ）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现 重大事项停牌、 交易不活 跃( 包括涨跌 停时的交易不活跃)
等情况 ，本 基金分 别于 停牌日 至交 易恢复 活跃 日期间 、交 易不活 跃期 间及限 售期 间不将 相 关 股 票
的公允 价值 列入第 一层 级；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
（ⅳ）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,831,094,613.32 74.18
其中：股票 1,831,094,613.32 74.18
2 固定收益投资 11,268,615.90 0.46
其中：债券 11,268,615.90 0.46 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页 共 32 页
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 622,953,662.26 25.24
7 其他各项资产 3,233,223.50 0.13
8 合计 2,468,550,114.98 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 13,234,754.00 0.54
B
采矿业 84,683,774.88 3.47
C
制造业 1,116,087,163.26 45.70
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
79,653,484.80 3.26
E
建筑业 32,220,021.54 1.32
F
批发和零售业 132,952,053.03 5.44
G
交通运输、仓储和邮政业 100,872,740.47 4.13
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
87,414,024.76 3.58
J
金融业 146,238,182.48 5.99
K
房地产业 22,176,335.00 0.91
L
租赁和商务服务业 15,541,953.00 0.64
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,831,094,613.32 74.98
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 23 页 共 32 页
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 6,260,977 104,370,486.59 4.27
2 002050 三花股份 7,904,423 76,277,681.95 3.12
3 300113 顺网科技 1,653,143 62,753,308.28 2.57
4 600690 青岛海尔 7,049,457 62,599,178.16 2.56
5 600271 航天信息 2,529,072 60,191,913.60 2.46
6 300081 恒信移动 3,329,448 56,600,616.00 2.32
7 000333 美的集团 2,284,800 54,195,456.00 2.22
8 000858 五 粮 液 1,624,369 52,840,723.57 2.16
9 300356 光一科技 750,700 40,507,772.00 1.66
10 601198 东兴证券 1,524,612 37,261,517.28 1.53
注： 投 资者欲 了解本报 告期 末基金投 资的 所有股票 明细 ， 应阅 读登载 于 www.ccbfund.cn 网站 的 半 年度
报告正文 。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300081 恒信移动 118,956,867.76 4.11
2 601555 东吴证券 111,348,709.70 3.85
3 600887 伊利股份 94,100,801.45 3.25
4 300113 顺网科技 81,658,710.11 2.82
5 601336 新华保险 78,413,735.19 2.71
6 300296 利亚德 76,048,097.79 2.63
7 600395 盘江股份 74,884,120.38 2.59
8 002050 三花股份 71,296,029.18 2.46
9 001979 招商蛇口 68,367,810.31 2.36
10 300496 中科创达 64,447,011.80 2.23 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
第 24 页 共 32 页
11 601198 东兴证券 64,241,731.86 2.22
12 600690 青岛海尔 59,517,938.13 2.06
13 300356 光一科技 58,384,112.07 2.02
14 600266 北京城建 54,101,117.65 1.87
15 002378 章源钨业 49,368,248.91 1.71
16 000983 西山煤电 48,895,368.61 1.69
17 600259 广晟有色 48,832,781.70 1.69
18 000959 首钢股份 48,728,941.74 1.68
19 600547 山东黄金 48,326,159.44 1.67
20 000858 五 粮 液 47,617,505.46 1.65
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300017 网宿科技 119,391,025.63 4.13
2 600271 航天信息 86,843,770.59 3.00
3 601555 东吴证券 74,533,009.32 2.58
4 600395 盘江股份 73,800,916.88 2.55
5 600718 东软集团 71,644,367.92 2.48
6 601998 中信银行 69,661,811.97 2.41
7 001979 招商蛇口 68,792,590.48 2.38
8 300296 利亚德 65,908,039.83 2.28
9 600570 恒生电子 64,315,562.04 2.22
10 600489 中金黄金 57,590,465.61 1.99
11 300496 中科创达 55,577,895.72 1.92
12 600259 广晟有色 54,483,876.61 1.88
13 002051 中工国际 54,070,076.42 1.87
14 002378 章源钨业 51,263,081.46 1.77
15 601288 农业银行 49,150,533.00 1.70
16 300084 海默科技 48,148,316.31 1.66
17 002557 洽洽食品 48,126,110.71 1.66
18 600730 中国高科 46,444,049.95 1.61
19 002137 麦达数字 45,609,574.79 1.58
20 300166 东方国信 45,128,418.93 1.56
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,093,364,872.00
卖出股票收入（成交）总额 3,997,548,378.60
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包括相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,002,000.00 0.41
其中：政策性金融债 10,002,000.00 0.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,266,615.90 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,268,615.90 0.46
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150419 15 农发 19 100,000 10,002,000.00 0.41
2 113010 江南转债 10,890 1,266,615.90 0.05
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,252,418.36
2 应收证券清算款 404,504.59
3 应收股利 -
4 应收利息 385,419.37
5 应收申购款 190,881.18
6 其他应收款 - 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,233,223.50
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300356 光一科技 40,507,772.00 1.66 重大事项
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
96,477 19,916.75 6,113,684.99 0.32% 1,915,394,548.18 99.68%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
无
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
截 至 本报 告期 末 ，本 公司 高 级管 理人 员 、基 金投 资 和研 究部 门 负责 人、 该 只基 金的 基金经理
未持有该只基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截 至 本报 告期 末 ，本 公司 高 级管 理人 员 、基 金投 资 和研 究部 门 负责 人及 本 基金 基金 经理未持
有本基金。
建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 3 月1 日 ）基金份额总额
9,658,655,708.23
本报告期期初基金份额总额 1,937,692,677.92
本报告期基金总申购份额 57,414,328.25
减: 本报告期 基金总赎回份额 73,598,773.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,921,508,233.17
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 基金业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长城证券 3 2,204,321,772.62 27.25% 2,043,053.81 27.36% -
东北证券 2 1,538,404,459.01 19.02% 1,432,067.29 19.18% -
东兴证券 2 1,003,769,447.69 12.41% 914,731.22 12.25% -
广州证券 1 965,772,593.39 11.94% 880,106.33 11.79% -
川财证券 1 689,798,808.30 8.53% 628,612.36 8.42% -
平安证券 1 629,244,092.15 7.78% 586,015.24 7.85% -
中航证券 1 321,657,120.94 3.98% 299,560.18 4.01% -
中投证券 （莫尼
塔）
2 319,017,226.11 3.94% 297,101.29 3.98% -
招商证券 1 295,700,444.30 3.66% 275,386.85 3.69% -
国泰君安证券 1 49,217,377.21 0.61% 44,851.20 0.60% -
中信证券 1 40,237,587.05 0.50% 37,473.50 0.50% -
东方证券 3 20,860,026.44 0.26% 19,009.84 0.25% -
国开证券 2 10,909,074.13 0.13% 9,940.92 0.13% -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - - 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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方正证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券(山
东)
1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济 、证券市场、
行业、 个券 等进行 深入 、全面 的研 究，能 够积 极、有 效地 将研究 成果 及时传 递给 基金管 理 人 ， 能
够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3 、本报告期 未发生变更交易单元的情况。
4 、本基金与 托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
长城证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - - 建信优化配置混合 2016 年半 年度报告 摘要
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川财证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 （莫尼
塔）
- - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国开证券 - - - - - -
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上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
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浙商证券 - - - - - -
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长江证券 - - - - - -
中信证券(山
东)
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中投证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
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建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
