建信 上证 社会 责任 交易 型开 放式 指数 证券
投资 基金 联接 基金2016 年半 年度 报告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2016 年 8 月 27 日
建信责任 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 建信责任 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 建信责任
基金主代码 530010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月28 日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 80,505,648.47 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510090
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 5 月28 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2010 年 8 月9 日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任 ETF，密
切跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略 本基金为上证社会责任 ETF 的联接 基金，主要通过投
资于上证社会责任 ETF 以求达到投资目标。当本基金
申购赎回和在二级市场买卖上证社会责任 ETF 或本基
金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配
股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进
行适当调整，降低跟踪误差。
业绩比较基准 95% × 上 证 社 会 责 任 指 数 收 益 率+5% × 商 业 银 行 税 后 活
期存款利率
风险收益特征 本基金为上证社会责任 ETF 的联接 基金，风险与预期建信责任 2016 年半年度报告摘要
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收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属
于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
2.2.1 目 标 基 金 产品 说 明
投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ，
即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 票 的 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金
股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 票 及 其 权 重 的
变动进行相应调整。
业绩比较基准 上证社会责任指数
风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 基 金 ， 其 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市
场基金、 债券基金、 混合基金。 本基金为指数型基金，
具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特
征 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的
品种。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 洪渊
联系电话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元 建信责任 2016 年半年度报告摘要
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3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2016 年 1 月1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 243,234.20
本期利润 -17,174,394.54
加权平均基金份额本期利润 -0.2101
本期基金份额净值增长率 -13.69%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2016 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3280
期末基金资产净值 106,913,591.24
期末基金份额净值 1.3280
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3 、 期末可供分配利润的计算方法： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数， 则 期末可供分配利
润的金 额为 期末未 分配 利润的 已实 现部分 ；如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 负数， 则 期 末 可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.06% 0.75% -1.82% 0.77% 0.76% -0.02%
过去三个月 -1.80% 0.81% -2.44% 0.83% 0.64% -0.02%
过去六个月 -13.69% 1.57% -13.97% 1.60% 0.28% -0.03%
过去一年 -24.26% 2.06% -24.44% 2.10% 0.18% -0.04%
过去三年 51.95% 1.75% 47.01% 1.78% 4.94% -0.03%
自基金合同
生效起至今
32.80% 1.54% 23.18% 1.59% 9.62% -0.05%
注 ： 本基 金的 业 绩比 较基 准 为： 95%× 上 证社 会责 任 指数 收益 率 +5%× 商业 银 行活 期存 款利率。上
证社会 责任 指数用 于反 映上证 公司 治理板 块中 在社会 责任 的履行 方面 表现良 好公 司股票 的 走 势 ，
同时为投资者提供新的投资标的。 该指数基日为 2009 年6 月 30 日， 基点为 1000 点 ， 指数代码为
000048 ， 指数 简 称为 责任 指 数。 上证 社 会责 任指 数 是上 证公 司 治理 指数 的 主题 衍生 指 数之一，指
数样本 股是 在进行 一定 的流动 性筛 选后， 从已 披露社 会责 任报告 的上 证公司 治理 指数样 本 股 中 挑
选 100 只每 股社会贡献值最高的公司股票组成。 建信责任 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理 有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注 册资本 2 亿 元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中 国华 电集团 资本 控股有 限公 司，其 中中 国建设 银行 股份有 限公 司出资 额占 注册资本的 65% ，信
安 金融 服务公 司出 资额占 注册 资本的 25% ， 中国 华电 集团资 本控 股有限 公司 出资额 占注册 资 本 的
10% 。
公司下设综合管理部、 权益投资部、 固定收益投资部、 金融工程及指数投资部、 专户投资部、
量化衍 生品 及海外 投资 部、交 易部 、研究 部、 创新发 展部 、市场 营销 部、专 户理 财部、 机 构 业 务建信责任 2016 年半年度报告摘要
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部、网 络金 融部、 人力 资源管 理部 、基金 运营 部、信 息 技 术部、 风险 管理部 和监 察稽核 部 ， 以 及
深圳、 成都 、上海 、北 京四家 分公 司和华 东、 西北两 个营 销中心 ，设 立了子 公司-- 建信资 本 管 理
有限责 任公 司。自 成立 以来， 公司 秉持 “ 创新 、诚信 、专 业、稳 健、 共赢 ” 的核 心价值 观 ， 恪 守
“持有人利益重于泰山 ”的原则， 以 “建设财富生活 ” 为崇高使命， 坚持规范运作， 致力成为 “国
际一流、国内领先的综合性资产管理公司 ”。
截至 2016 年 6 月 30 日， 公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合
型证券 投资 基金、 建信 核心精 选混 合型证 券投 资基金 、建 信内生 动力 混合型 证券 投资基 金 、 建 信
双利策 略主 题分级 股票 型证券 投资 基金、 建信 社会责 任混 合型证 券投 资基金 、建 信优势 动 力 混 合
型证券投资基金 （LOF ） 、 建信创新中国混合型证券投资基金、 建信改革 红利股票型证券投资基金、
深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数 证券投资基金（LOF ） 、 建信深证 100 指数增强型 证
券投资基金、 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金、 建信央视财经 50 指数 分级发起式证券投资
基金、 建信 全球机 遇混 合型证 券投 资基金 、建 信新兴 市场 优选混 合型 证券投 资基 金、建 信 全 球 资
源混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、 建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒 稳价 值混合 型证 券投资 基金 、建信 消费 升级混 合型 证券投 资基 金、建 信安 心保本 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 健康 民生混 合型 证券投 资基 金、建 信稳 定增利 债券 型证券 投资 基金、 建 信 收 益
增强债 券型 证券投 资基 金、建 信纯 债债券 型证 券投资 基金 、建信 安心 回报定 期开 放债券 型 证 券 投
资基金 、建 信双息 红利 债券型 证券 投资基 金、 建信转 债增 强债券 型证 券投资 基金 、建信 双 债 增 强
债券型 证券 投资基 金、 建信安 心回 报两年 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、建 信稳 定添利 债 券 型 证
券投资 基金 、建信 信用 增强债 券型 证券投 资基 金、建 信周 盈安心 理财 债券型 证券 投资基 金 、 建 信
双周安 心理 财债券 型证 券投资 基金 、建信 月盈 安心理 财债 券型证 券投 资基金 、建 信双月 安 心 理 财
债券型 证券 投资基 金、 建信嘉 薪宝 货币市 场基 金、建 信货 币市场 基金 、建信 中小 盘先锋 股 票 型 证
券投资 基金 、建信 潜力 新蓝筹 股票 型证券 投资 基金、 建信 现金添 利货 币市场 基金 、建信 稳 定 得 利
债券型 证券 投资基 金、 建信睿 盈灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 建信 信息产 业股 票型证 券 投 资 基
金、建 信稳 健回报 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、建 信环 保产业 股票 型证券 投资 基金、 建 信 回 报
灵活配 置混 合 型证 券投 资基金 、建 信鑫安 回报 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、建 信新经 济 灵 活 配
置混合型证券投资基金、 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、 建信互联网+ 产 业升级股票
型证券 投资 基金、 建信 大安全 战略 精选股 票型 证券投 资基 金、建 信中 证互联 网金 融指数 分 级 发 起
式证券 投资 基金、 建信 中证申 万有 色金属 指数 分级发 起式 证券投 资基 金、建 信精 工制造 指 数 增 强
型证券 投资 基金、 建信 安心保 本二 号混合 型证 券投资 基金 、建信 稳定 丰利债 券型 证券投 资 基 金 、建信责任 2016 年半年度报告摘要
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建信安 心保 本三号 混合 型证券 投资 基金、 建信 安心保 本五 号混合 型证 券投资 基金 、建信 目 标 收 益
一年期 债券 型证券 投 资 基金、 建信 现代服 务业 股票型 证券 投资基 金、 建信安 心保 本六号 混 合 型 证
券投资 基金 、建信 鑫盛 回报灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、建信 安心 保本七 号混 合型证 券 投 资 基
金，共计 68 只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 2,453.84 亿元 。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
叶乐天
金融工
程及指
数投资
部总经
理助
理、本
基金的
基金经
理
2012 年3 月21
日
2016 年 7 月 20
日
9
硕士。 曾就职于中国国际金融有
限公司， 先后担任市场风险管理
分析员、 量化分析经理， 从事风
险模型、 量化研究与投资；2011
年 9 月加入 我公司， 担任基金经
理助理。 2012 年3 月21 日至2016
年 7 月 20 日 任上证社会责任交
易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理；2013
年 3 月 28 日 起任建信央视财经
50 指 数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基
金的基金经理；2014 年 1 月 27
日起任中证500 指数增强 基金经
理；2015 年 8 月 26 日起 任建信
精工制造指数增强型证券投资
基金基金经理。
薛玲
本基金
的基金
经理
2016 年 7 月 4
日
- 4
博士。2009 年 5 月至2009 年12
月在国家电网公司研究院农电
配电研究所工作，任项目经理；
2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路
通世纪公司工作， 任亚洲数据收
集部门高级软件工程师；2013
年 4 月至 2015 年 8 月在 中国中
投证券公司工作，历任研究员、
投资经理； 2015 年 9 月加 入我公
司金融工程及指数投资部， 任基
金经理助理， 2016 年 7 月4 日起
任上证社会责任ETF 及其 联接基
金的基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《公建信责任 2016 年半年度报告摘要
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开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同和其他法律法
规、部 门规 章，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 、安 全高效 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在认 真 控 制 投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易模 块 ，
一旦出 现不 同基金 同时 买卖同 一证 券时， 系统 自动切 换至 公平交 易模 块进行 操作 ，确保 在 投 资 管
理活动 中公 平对待 不同 投资组 合， 严禁直 接或 通过第 三方 的交易 安排 在不同 投资 组合之 间 进 行 利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本 基 金绝 大部 分 资产 投资 于 上证 社会 责 任 ETF ， 因 此基 金的 跟 踪误 差和 偏 离度 主要 取 决于责
任 ETF 的表 现。此外，由于申赎造成的基金份额变动以及成份股的集中分红也会对本 基金的跟踪
误差和 偏离 度造成 一定 影响。 在报 告期内 ，基 金跟踪 误差 和日均 偏离 度均被 控制 在基金 合 同 约 定
的范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本 报 告 期 基 金 净 值 增 长 率-13.69% ， 波 动 率 1.57% ， 业 绩 比 较 基 准 收 益 率-13.97% ， 波 动 率
1.60% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
回顾 2016 年 上半年， 在经历了 1 月 份的大幅下跌之后， 指数总体处于宽幅震荡的走势。 期 间
虽然受到英国脱欧，A 股 未能纳入 MSCI 等风险事件 影响， 但指数并未出现明显的下跌， 说明投资建信责任 2016 年半年度报告摘要
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者对利空信息的敏感性有所降低， 对未来预期转为乐观。 展 望 2016 年 下半年， 预 计经济数据仍 然
在低位震荡， 市场监管也将进一步趋严， 指数预计仍将维持震荡的行情， 重点关 注上市公司业绩 ，
回归基本面精选个股。
本基金管理人将根据基金合同规定， 继续将不低于 90% 的基金 资产投资于责任 ETF ， 同 时适当
对所直接持有的股票组合进行优化，以控制跟踪误差及偏离度。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本报告期内， 本管理人根据中国证监会[2008]38 号文 《关于 进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公 司 设立 的基 金 估值 委员 会 为公 司基 金 估值 决策 机 构， 负责 制 定公 司所 管 理基 金的 基本估值
政策； 对公 司旗下 基金 已采用 的估 值政策 、方 法、流 程的 执行情 况进 行审核 监督 ；对因 经 营 环 境
或市场 变化 等导致 需调 整已实 施的 估值政 策、 方法和 流程 的，负 责审 查批准 基金 估值政 策 、 方 法
和流程 的变 更。 估 值委 员会由 公司 分管估 值业 务的副 总裁 、督察 长、 投资总 经理 、研究 总 经 理 、
风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。
公 司 基金 估值 委 员会 下设 基 金估 值工 作 小组 ，由 具 备丰 富专 业 知识 、两 年 以上 基金 行业相关
领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜任能力 的基金经理、
数量研 究员 、风险 管理 人员、 监察 稽核人 员及 基金运 营人 员组成 （具 体人员 由相 关部门 根 据 专 业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小 组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行 人、 所属行 业、 相关市 场等 产生影 响的 各类事 件， 发现估 值问 题；提 议基 金估值 调 整 的 相
关方案 并进 行校验 ；根 据需要 提出 估值政 策调 整的建 议以 及提议 和校 验不适 用于 现有的 估 值 政 策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基 金 运营 部根 据 估值 委员 会 的决 定进 行 相关 具体 的 估值 调整 或 处理 ，并 负 责与 托管 行进行估
值结果 的核 对。涉 及模 型定价 的， 由估值 工作 小组向 基金 运营部 提供 模型定 价的 结果， 基 金 运 营
部业务人员复核后使用。
基 金 经理 作为 估 值工 作小 组 的成 员之 一 ，在 基金 估 值定 价过 程 中， 充分 表 达对 相关 问题及定
价方案 的意 见或建 议， 参与估 值方 案提议 的制 定，但 对估 值政策 和估 值方案 不具 备最终 表 决 权 。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公 司 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 了《 中 债收 益率 曲 线和 中债 估 值最 终用 户服务协
议》 ， 并依据 其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。 建信责任 2016 年半年度报告摘要
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自 2015 年 3 月 26 日起， 公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值价格， 对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转 换债券、 资产 支持证券和私
募债券除外) 进行估值。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 报 告期 内本 基 金未 实施 利 润分 配， 符 合相 关法 律 法规 及本 基 金合 同中 关 于收 益分 配条款的
规定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 建信 上 证社 会责 任 交易 型开 放 式指 数证 券 投资 基金 联接基金
的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不 存 在 任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 建 信上 证社 会 责任 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金联 接基 金 的管 理人 ——建信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 在 建 信 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 投 资 运
作、基 金资 产净值 计算 、基金 份额 申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任 何 损 害
基金份 额持 有人利 益的 行为， 在各 重要方 面的 运作严 格按 照基金 合同 的规定 进行 。本报 告 期 内 ，
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 建信 基金 管 理有 限责 任 公司 编制 和 披露 的建 信 上证 社会 责 任交 易型 开放式指
数证券投资基金联接基金 2016 年半 年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会 计 报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
建信责任 2016 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2016 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6,253,514.31 7,330,894.55
结算备付金
103.77 -
存出保证金
3,761.74 21,180.62
交易性金融资产
100,637,339.60 119,759,488.00
其中：股票投资
1,811,339.60 560,788.00
基金 投资
98,826,000.00 119,198,700.00
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
591,663.84 -
应收利息
1,255.03 1,842.82
应收股利
- -
应收申购款
940.51 8,811.32
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
107,488,578.80 127,122,217.31
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
176,506.90 149,500.50
应付管理人报酬
3,378.54 2,993.03
应付托管费
675.70 598.59
应付销售服务费
- -
应付交易费用
36,344.98 342,591.36
应交税费
- -
应付利息
- - 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
358,081.44 338,933.99
负债合计
574,987.56 834,617.47
所 有 者 权益：
实收基金
80,505,648.47 82,077,922.57
未分配利润
26,407,942.77 44,209,677.27
所有者权益合计
106,913,591.24 126,287,599.84
负债和所有者权益总计
107,488,578.80 127,122,217.31
注：报告截止日 2016 年6 月30 日， 基金份额净值 1.3280 元 ，基金份额总额 80,505,648.47 份。
6.2 利润表
会计主体： 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-16,958,513.93 44,972,351.94
1. 利息收入
24,474.19 62,668.58
其中：存款利息收入
24,474.19 62,668.58
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
427,375.08 67,576,914.32
其中：股票投资收益
-86,001.22 179,166.55
基金 投资收益
486,341.58 67,384,150.62
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
27,034.72 13,597.15
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
-17,417,628.74 -22,907,405.22
4. 汇兑收益 （ 损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列）
7,265.54 240,174.26
减：二 、费用
215,880.61 675,863.94
1 ．管理人报 酬
17,361.60 42,364.69
2 ．托管费
3,472.29 8,472.97
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
6,070.40 431,535.68
5 ．利息支出
- - 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
188,976.32 193,490.60
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “-”号
填列）
-17,174,394.54 44,296,488.00
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列）
-17,174,394.54 44,296,488.00
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
82,077,922.57 44,209,677.27 126,287,599.84
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -17,174,394.54 -17,174,394.54
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-1,572,274.10 -627,339.96 -2,199,614.06
其中：1. 基 金申购款 4,732,021.97 1,510,506.47 6,242,528.44
2. 基金赎回 款 -6,304,296.07 -2,137,846.43 -8,442,142.50
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
80,505,648.47 26,407,942.77 106,913,591.24
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
202,957,553.70 102,104,887.39 305,062,441.09
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
- 44,296,488.00 44,296,488.00 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
润）
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-110,556,454.51 -76,789,202.07 -187,345,656.58
其中：1. 基 金申购款 89,402,815.24 54,494,670.80 143,897,486.04
2. 基金赎回 款 -199,959,269.75 -131,283,872.87 -331,243,142.62
四、 本期向基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
92,401,099.19 69,612,173.32 162,013,272.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 孙志 晨______
______ 赵乐峰______
____ 丁颖____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
建 信 上证 社会 责 任交 易型 开 放式 指数 证 券投 资基 金 联接 基金( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中国证
券监督管理委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2010]第 378 号《 关于核准上证社会责 任
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金及 其联接 基金 募集的 批复 》核准 ，由 建信基 金管 理有限 责 任 公 司
依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和《 建信上 证社 会责任 交易 型开放 式指 数证券 投 资 基 金
联接基 金基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式，存 续期 限不定 ，首 次设立 募 集 不 包
括认购资金利息共募集 2,396,209,783.92 元 ， 业 经普华永道中天会计师事务 所有限公司普华永道
中天验字(2010)第 130 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《建信上证社会责任交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于 2010 年 5 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基
金份额总额为 2,396,471,984.76 份基 金份额，其中认购资金利息折合 262,200.84 份基 金份额。
本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金 为 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 目标 ETF”) 的联接基
金。目标 ETF 是采用完全 复制法实现 对上证社会责任指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主
要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争使本基金日均跟踪偏离度的绝对值
不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过4% 。 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《建 信 上证 社会 责 任交 易型 开 放式 指数 证券投资
基 金联 接基金 基金 合同》 的有 关规定 ，本 基金以 目 标 ETF 、 上证 社会责 任指 数成份 股、备 选 成 份
股为主要投资对象，其中投资于目标 ETF 的资 产比例不低于基金资产净值的 90% ；现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； 同时 为更好地实现投资目标， 本 基金也可少
量投资于新股( 首次发行 或增发等， 包 括创业板新股) 及中国证 监会允许基金投资的其他金融工具 ，
该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。本 基金的业绩比较基准为 95% X 上证社 会责任指数收
益率+5% X 商 业银行税后活期存款利率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“中国基金业协会 ”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信上 证社会责任交易型开放
式指数 证券 投资基 金联 接基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关规 定 及 允 许
的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务
状况以及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期内未发生会计差错。 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号 《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、
财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 基金买卖 股票、债券的差价收入不予征收增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券 的利息收入及其他收入，暂不征收 企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额，
自 2015 年9 月 8 日起， 暂 免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息 、
红利收 入， 按照上 述规 定计算 纳税 ，持股 时间 自解禁 日起 计算； 解 禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继
续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
注：1 、本基 金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金 资产。
2 、 本基 金 在转出 时收 取的转 换费 由本基 金赎 回费和 适用 情况下 的申 购补差 费构 成，其 中转 出 基
金的赎回费的 25% 归入基 金财产。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司( “建信 基金” ) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国 工商银
行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国 建设银
行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金( “目标ETF ”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
17,361.60 42,364.69
其中： 支付销售机构的客
户维护费
105,682.38 238,511.83
注：1 、 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部 分不收取管理费， 支付 基金管理人建信基金管理有
限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对 应资产净值后
剩余部分( 若 为负数， 则取零) 的 0.5% 年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式
为：
日管理人报酬＝( 前一日 基金资产净值 – 基金 财产中目标 ETF 份额所对 应的资产净值) X 0.5% /
当年天数。 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产 生的 相关费 用， 该费用 从基 金管理 人收 取的基 金管 理费中 列支 ，不属 于从 基金资 产 里 列 支
的费用项目。
3 、支付销售 机构的客户维护费包含本基金投资于目标 ETF 的基金资产需支付的客户维护费。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
3,472.29 8,472.97
注：本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额 所对应资产净值后剩余部分( 若为负 数，
则取零) 的 0.1% 年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值–基金财产中目标 ETF 份 额所对应的资产净值) X 0.1% / 当年 天
数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金无销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期及上年可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,253,514.31 24,418.31 11,146,274.09 60,867.66 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
于 2016 年 06 月30 日， 本基金持有 84,000,000.00 份目标ETF 基金份额， 占其总份额的比例
为 97.58%(2015 年 06 月 30 日，本基金 持有 97,000,000.00 份目 标 ETF 基金 份额，占其总份额的
比例为 97.41%) 。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600511
国药
股份
2016 年
2 月18
日
重大
资产
重组
27.43
2016 年
8 月4
日
30.16 600 16,512.00 16,458.00 -
600497
驰宏
锌锗
2016 年
6 月13
日
重大
事项
9.97
2016 年
7 月11
日
10.97 800 7,330.67 7,976.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，故未存在作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 06 月30 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 100,612,905.60
元，属于第二层次的余额为 24,434.00 元，无属 于第三层次的余额(2015 年 06 月 30 日：第
一层次 152,532,500.00 元 ，第二层次 699,896.98 元 ，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二 层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 06 月 30 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 06 月 30
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
比例（% ）
1 权益投资 1,811,339.60 1.69
其中：股票 1,811,339.60 1.69
2 基金投资 98,826,000.00 91.94
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,253,618.08 5.82
8 其他各项资产 597,621.12 0.56
9 合计 107,488,578.80 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 39,827.00 0.04
C
制造业 320,214.00 0.30
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
22,872.00 0.02
E
建筑业 147,487.60 0.14
F
批发和零售业 68,420.40 0.06
G
交通运输、仓储和邮政业 14,895.00 0.01
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
50,007.00 0.05
J
金融业 1,022,415.60 0.96
K
房地产业 113,180.00 0.11
L
租赁和商务服务业 5,796.00 0.01
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - - 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 6,225.00 0.01
S
综合 - -
合计 1,811,339.60 1.69
注：以上行业分类以 2016 年6 月30 日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 6,900 221,076.00 0.21
2 600016 民生银行 15,000 133,950.00 0.13
3 601166 兴业银行 8,400 128,016.00 0.12
4 600036 招商银行 6,600 115,500.00 0.11
5 601328 交通银行 17,400 97,962.00 0.09
6 600000 浦发银行 5,480 85,323.60 0.08
7 601601 中国太保 2,100 56,784.00 0.05
8 601668 中国建筑 9,600 51,072.00 0.05
9 600104 上汽集团 2,100 42,609.00 0.04
10 600048 保利地产 4,500 38,835.00 0.04
注： 投资者 欲了解本 报告 期末基金 投资 的所有股 票明 细，应阅 读登 载于 www.ccbfund.cn 网站 的半年
度报告正 文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 294,181.00 0.23
2 600999 招商证券 38,520.00 0.03
3 601377 兴业证券 30,920.00 0.02
4 601211 国泰君安 21,037.00 0.02 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
5 600109 国金证券 20,304.00 0.02
6 601555 东吴证券 20,128.00 0.02
7 601998 中信银行 15,764.00 0.01
8 600845 宝信软件 10,804.00 0.01
9 600373 中文传媒 8,192.00 0.01
10 600588 用友网络 7,716.00 0.01
11 600894 广日股份 5,544.00 0.00
12 601328 交通银行 4,392.00 0.00
13 600748 上实发展 3,868.00 0.00
14 600761 安徽合力 3,780.00 0.00
15 600396 金山股份 2,076.00 0.00
16 600582 天地科技 1,864.00 0.00
17 600170 上海建工 1,540.00 0.00
18 601058 赛轮金宇 1,328.00 0.00
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 248,362.00 0.20
2 600030
中信证券 188,651.00 0.15
3 601166
兴业银行 170,616.00 0.14
4 600000
浦发银行 167,602.00 0.13
5 600153
建发股份 157,777.00 0.12
6 600036
招商银行 148,470.00 0.12
7 600690
青岛海尔 146,449.00 0.12
8 600271
航天信息 117,168.00 0.09
9 601328
交通银行 93,913.00 0.07
10 601318
中国平安 73,943.00 0.06
11 601601
中国太保 72,810.00 0.06
12 601668
中国建筑 64,672.00 0.05
13 600104
上汽集团 54,697.00 0.04
14 600048
保利地产 38,107.00 0.03
15 600535
天士力 32,210.00 0.03
16 601390
中国中铁 29,923.00 0.02
17 601009
南京银行 29,184.00 0.02 建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 29 页
18 600502
安徽水利 28,492.00 0.02
19 601186
中国铁建 26,918.00 0.02
20 600050
中国联通 25,824.00 0.02
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括 相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 491,958.00
卖出股票收入（成交）总额 2,710,459.00
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
1 上证社会
责任交易
型开放式
指数证券
投资基金
股票型 交易型开
放式指数
基金
建信基金
管理有限
责任公司
98,826,000.00 92.44
建信责任 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.12 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.12.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.13 投 资 组 合 报告 附 注
7.13.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,761.74
2 应收证券清算款 591,663.84
3 应收股利 -
4 应收利息 1,255.03
5 应收申购款 940.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 597,621.12 建信责任 2016 年半年度报告摘要
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7.13.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
9,078 8,868.21 4,881,822.51 6.06% 75,623,825.96 93.94%
8.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
39.16 0.00%
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
截 至 本报 告期 末 ，本 公司 高 级管 理人 员 、基 金投 资 和研 究部 门 负责 人及 本 基金 基金 经理未持
有本基金。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （2010 年 5 月28 日 ）基金份额总额
2,396,471,984.76
本报告期期初基金份额总额 82,077,922.57
本报告期基金总申购份额 4,732,021.97
减: 本报告期 基金总赎回份额 6,304,296.07 建信责任 2016 年半年度报告摘要
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本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 80,505,648.47
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今， 本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期未发生公司和董事、 监事和高级管理人员被中国证监会、 证券业协会、 证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 建信责任 2016 年半年度报告摘要
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成交总额的比
例
总量的比例
中信证券 1 3,202,417.00 100.00% 2,917.95 100.00% -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、 本基 金根据 中国 证监会 《关 于完善 证券 投资基 金交 易席位 制度 有关问 题的 通知》 （ 证 监 基
金字[2007]48 号 ）的 规定 及 本基 金管 理 人的 《基 金 专用 交易 席 位租 用制 度 》 ，基 金管 理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1 ） 财务状况良好、 经营管理规范、 内部管理制度健全、 风险管理严格， 能够满 足基金运作高 度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2 ）具备基 金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3 ）具备较 强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、 证券市场、
行业、 个股 、个券 等进 行深入 、全 面的研 究， 能够积 极、 有效地 将研 究成果 及时 传递给 基 金 管 理
人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4 ）佣金费 率合理。
2 、 根据以上标准进行考察后， 基金管理人确定券商， 与被选择的券商签订委托协议， 并报中国证
监会备案及通知基金托管人。
3 、本报告期 未发生变更交易单元的情况。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。
建信基金管理有限责任公司
2016 年8 月27 日
