国 金 金 腾 通货 币 市 场 证券 投 资 基金2016 年
半年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金金 腾通 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000540
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月 17 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,259,748,536.77 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
下属分 级基 金场 内简 称: - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000540 001621
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 12,369,366,986.81 份 1,890,381,549.96 份
注：无 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 为投 资者 创造稳 定的 收益 。
投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上， 对短 期货币 市场 利率 的走 势
进行预 测和 判断 ， 采 取积 极主动 的投 资策 略， 综合 利用定 性分 析和 定量 分
析方法 ，力 争获 取超 越比 较基准 的投 资回 报。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币 C
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
本基金为货币市场基金，
属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种，其
预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基
金及股 票型 基金 。
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基
金中的 高流 动性、 低风 险 品种， 其预 期收
益和预 期风 险均 低于 债券 型基金 、 混合 型
基金及 股票 型基 金。
注：无 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 徐炜瑜 罗菲菲
联系电 话 010-88005601 010-58560666
电子邮 箱 xuweiyu@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4000-2000-18 95568
传真 010-88005666 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
基金级 别 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016
年6 月30 日)
报告期( 2016 年1 月1 日 -
2016 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 217,218,016.13 15,243,451.98
本期利 润 217,218,016.13 15,243,451.98
本期净 值收 益率 1.5455% 1.1695%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 qiMoKeGongFenPeiJiJinFenELiRunA -
期末基 金资 产净 值 12,369,366,986.81 1,890,381,549.96
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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国金金 腾通 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2354% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2066% 0.0009%
过去三 个月 0.7411% 0.0016% 0.0873% 0.0000% 0.6538% 0.0016%
过去六 个月 1.5455% 0.0022% 0.1745% 0.0000% 1.3710% 0.0022%
过去一 年 3.2329% 0.0040% 0.3510% 0.0000% 2.8819% 0.0040%
自基金 合同
生效起 至今
10.9040% 0.0132% 0.8295% 0.0000% 10.0745% 0.0132%
国金金 腾通 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.1737% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.1449% 0.0009%
过去三 个月 0.5543% 0.0017% 0.0873% 0.0000% 0.4670% 0.0017%
过去六 个月 1.1695% 0.0022% 0.1745% 0.0000% 0.9950% 0.0022%
自基金 合同
生效起 至今
1.8605% 0.0042% 0.2656% 0.0000% 1.5949% 0.0042%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币活 期存 款利 率(税后)
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 收 益 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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注：1 、图 示日 期为2014 年2 月17 日至2016 年6 月 30 日。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2014 年2 月17 日。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ，国 金基 金管理 有限 公司 共
管理 8 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活 配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳 基金经 理
2014 年 2 月
17 日
- 7
徐艳芳 女士 ， 清 华大 学
硕士。2005 年 10 月至
2012 年 6 月历 任皓 天
财经公 关公 司财 经咨
询师、 英大 泰和 财产 保
险股份 有限 公司 投资
经理。 2012 年 6 月加 入
国金基 金管 理有 限公
司， 历 任投 资研 究部 基
金经理 、 固 定收 益投 资
部基金 经理 ； 自 2016
年4 月 起任 固定 收益 投
资部总 经理 兼基 金经
理， 截 至本 季度 末， 徐
艳芳女 士同 时兼 任国
金国鑫 灵活 配置 混合
型发起 式基 金、 国金 鑫
盈货币 市场 基金 、 国 金
众赢货 币市 场基 金的
基金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行 了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。
在投资决策内 部控制方 面 ，本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投
资对象备选库 和交易对 象 备选库，确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方
面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ，明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分，投资 组合经理
在授权范围内 自主决策 。 建立投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度，通过 岗 位设置、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易执行控 制方面， 本 基金管理人实 行集中交 易 制度，基金交 易部运用 交 易系统中设置 的
公平交易功能 并按照时 间 优先、价格优 先的原则 严 格执行所有指 令。对于 一 级市场申购 等场外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
本基金 管理 人管 理 有 8 只 基金产 品， 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金 和 3 只 货币 基金 ，
通过交易系统 中的公平 交 易程序，对于 不同投资 组 合同日同向买 卖同一证 券 的指令自动 进行比例
分配，报告期 内，系统 的 公平 交易程序 运作良好 ， 未出现异常情 况。 针对 场 外网下交易 业务，公
司依照《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内部场外 、 网下交易业 务的相关
规定，确保各 投资组合 享 有公平的交易 执行机会 。 对于以公司名 义进行的 交 易严格按照 发行分配
的原则或价格 优先、比 例 分配的原则在 各投资组 合 间进行分配。 本报告期 内 ，场外、网 下业务公
平交易 制度 执行 情况 良好 ，未出 现异 常情 况。
公司对旗下各投资组合的 交易行为进行监控和分析 ，对各投资组合不同时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验， 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内，
未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 ，公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了对 异 常交易的监控 制度，报 告 期内严格执行 公司相关 制 度，严格控制 旗
下非指 数型 投资 组合 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易， 未发 现存 在异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，经 济增速仍 处 中长期下台阶 的过程中 ， 通胀低位运行 ，资金面 整 体平稳，资金 成
本低位，但仍 有阶段性 脉 冲式上行的风 险。中短 期 的资金成本窄 幅波动， 现 金管理工具 收益稳中
有降，中长端 利率品收 益 率震荡下行。 在配置资 金 的推动下，信 用利差整 体 下行。本基 金在维持国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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良好流 动性 和安 全性 的前 提下 ， 稳 健运 作， 精选 品 种和个 券 ， 为 投资 者提 供 稳健的 现金 管理 收益 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 的金 腾通货 币 A 份额 净值 收益 率为 1.5455% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率
为 0.1745% ；本基金的金腾通货 币 C 份 额 净 值 收 益 率 为 1.1695% ，同期业绩比较基准 收益率为
0.1745% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
上半年经济增 速继续下 台 阶，投资增速 下行，基 建 和地产投资托 底，消费 表 现平稳，进出 口
表现疲弱，资 金面继续 宽 松，资金成本 低位运行 ， 大量资金囤积 在金融市 场 和房地产市 场，难以
下沉到实体经 济，由于 政 府财政收入增 速缓慢， 基 建增速后续乏 力，随着 房 价大涨和抑 制性政策
出炉，地产新 开工面积 有 下滑风险，内 需不旺， 消 费动力预计会 有所走弱 ， 下半年经济 增速较上
半年进一步下 行，通胀 维 持低位。基本 面和资金 面 对债券市场构 成较强支 撑 ，叠加理财 资金配置
需求， 债券 收益 率有 进一 步下行 动力 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国
证监会相关规 定及基金 合 同关于估值的 约定，严 格 执行内部估值 控制程序 ， 对基金所持 有的投资
品种进 行估 值。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员 组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收再投资 的 费用；本基金 根据每日 基 金收益情况， 以
每万份 基金 已实 现收 益为 基准， 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ，并 每日 进行支 付。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对国金金 腾通货币 市 场证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 国金基金 管理有限 公 司在国金金腾 通货币市 场 证券投资基金 的投资运 作 方面进行了 监 督，对
基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等方面 进 行了认真的 复核，未
发现基金管理 人有损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，在各重要方 面的运作 严 格按照基金 合同的规
定进行 。
本报告 期内 ， 国 金金 腾通 货币 A 实施 利润 分配 的金 额为 217,218,016.13 元 ， 国金金 腾通 货币
C 实施 利润 分配 的金 额为15,243,451.98 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
由国金金腾通 货币市场 证 券投资基金管 理人 —国 金 基金管理有限 公司编制 ， 并经本托管人 复
核审查的本半 年度报告 中 的财务 指标、 净值表现 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 真实、准国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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确和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,531,598,794.09 905,690,035.47
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
10,071,068,553.00 10,218,823,592.01
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
10,071,068,553.00 10,218,823,592.01
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
3,984,957,047.42 3,119,167,330.41
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
48,815,589.16 100,388,920.14
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- 7,500.00
资产总 计
15,636,439,983.67 14,344,077,378.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,370,348,474.82 319,999,400.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,678,082.34 2,248,366.13
应付托 管费
669,520.59 562,091.54
应付销 售服 务费
1,251,221.23 393,067.08 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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应付交 易费 用
165,639.35 270,192.02
应交税 费
- -
应付利 息
117,642.44 23,645.89
应付利 润
1,052,661.97 1,117,077.92
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
408,204.16 513,800.00
负债合 计
1,376,691,446.90 325,127,640.58
所有者权益：
实收基 金
14,259,748,536.77 14,018,949,737.45
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
14,259,748,536.77 14,018,949,737.45
负债和 所有 者权 益总 计
15,636,439,983.67 14,344,077,378.03
注 ： 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额
14,259,748,536.77 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 为 12,369,366,986.81 份，C 类 基 金 份 额 为
1,890,381,549.96 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
一、收入
258,185,700.47 195,862,139.87
1.利息 收入
249,414,767.16 162,215,213.25
其中： 存款 利息 收入
31,159,067.47 37,255,721.49
债券利 息收 入
172,345,694.53 75,520,070.03
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
45,910,005.16 49,439,421.73
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
8,770,933.31 33,349,426.62
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
8,770,933.31 33,349,426.62
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填 - - 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 14 页 共 34 页
列）
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 297,500.00
减： 二、费用
25,724,232.36 18,329,231.05
1．管 理人 报酬
15,405,404.03 8,179,659.52
2．托 管费
3,851,350.98 2,044,914.90
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 4,921,404.76 -
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
1,295,726.29 7,852,678.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,295,726.29 7,852,678.11
6．其 他费 用
250,346.30 251,978.52
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
232,461,468.11 177,532,908.82
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
232,461,468.11 177,532,908.82
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
14,018,949,737.45 - 14,018,949,737.45
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期净 利 润）
- 232,461,468.11 232,461,468.11
三、 本 期基 金份 额交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
240,798,799.32 - 240,798,799.32
其中：1.基 金申 购款 152,314,503,627.99 - 152,314,503,627.99
2.基金 赎回 款 -152,073,704,828.67 - -152,073,704,828.67
四、 本 期向 基金 份额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净 值变 动 （ 净值 减
- -232,461,468.11 -232,461,468.11 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 15 页 共 34 页
少以“- ”号 填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
14,259,748,536.77 - 14,259,748,536.77
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
4,964,195,934.53 - 4,964,195,934.53
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期净 利 润）
- 177,532,908.82 177,532,908.82
三、 本 期基 金份 额交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
8,623,219,049.75 - 8,623,219,049.75
其中：1.基 金申 购款 200,404,861,334.54 - 200,404,861,334.54
2.基金 赎回 款 -191,781,642,284.79 - -191,781,642,284.79
四、 本 期向 基金 份额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -177,532,908.82 -177,532,908.82
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金 净值 ）
13,587,414,984.28 - 13,587,414,984.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2014]128 号文 的 核准， 由国 金基 金管 理有 限公司 于 2014 年 2
月10 日至2014 年2 月 12 日向社 会公 开募 集， 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 （特 殊普 通合
伙）验 证并 出具 （2014 ） 验字 第 61004823_A02 号 验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 16 页 共 34 页
基金合 同 于2014 年2 月17 日正 式生 效 ， 本 基 金 为契 约型开 放式 ， 存续 期限 不 定。 本基 金设 立时，
首次募 集（ 不含 认购 费） 的有效 净认 购金 额为 人民 币 201,689,000.00 元 ， 折合 201,689,000.00
份基金 份额 ； 募 集资 金在 募集期 间产 生的 利息 为人 民币 4,057.58 元， 折合 4,057.58 份 基金 份额；
以上收 到的 实收 基金 共计 人民币 201,693,057.58 元 ，折合 201,693,057.58 份 基金份 额。 本基 金
的基金管理人 和注册登 记 机构均为国金 基金管理 有 限公司，基金 托管人为 中 国民生银行 股份有限
公司。
为满足投资者 的理财需 求 ，更好地服务 于投资者 ， 根据《国金 金 腾通货币 市 场证券投资基 金
基金合 同 》 的 有关 约定 ， 本基金 于 2015 年9 月28 日新 设 A 、C 两类 基金 份额 类别 ， 新 设 A 类基 金
份额的 基金 代码 为 000540 ，,新设 C 类基 金份 额代 码 为 001621 。 两类 基金 份额 单独公 布基 金万 份
净收益 和七 日年 化收 益率 。 金腾通 货币 基金 A 类基 金 份额仅 通过 本基 金的 销售 机构国 金证 券股 份
有限公司（以 下简称 “ 国 金证券 ”或 “ 该基金销 售 机构 ”）线上 渠道办理 申 购、赎回等 业务，金
腾通货 币基 金 C 类 基金 份 额仅通 过本 基金 的销 售机 构国金 证券 的线 下渠 道办 理该类 份额 的申 购、
赎回等业务。 作为金腾 通 货币基金的独 家销售 机 构 ，国金证券通 过该基金 向 投资者提供 保证金余
额理财 服务 ， 即 为投 资者 股票账 户中 的闲 置资 金提 供理 财 服务 。 金 腾通 货币 基金 A 类 基金 份额 和
及金腾 通货 币基 金C 类基 金份额 的其 余业 务规 则将 按照原 有基 金运 行规 则保 持不变 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以 内 （含 一年 ） 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 ， 剩余期 限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （含397
天）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天 ） 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的资产支 持证券， 期 限在一年以内 （含一 年 ） 的债券回购， 期限在一 年 以内（含一 年）的中
央银行票据， 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金 投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：人 民币 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 17 页 共 34 页
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2016 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策 、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 18 页 共 34 页
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
2. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司 、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 19 页 共 34 页
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 20 页 共 34 页
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额单 位： 人 民币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,405,404.03 8,179,659.52
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
7,702,702.02 4,089,829.80
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 21 页 共 34 页
的费用 项目 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,851,350.98 2,044,914.90
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币C 合计
国金证 券股 份有 限公 司
- 4,922,120.66 4,922,120.66
合计 - 4,922,120.66 4,922,120.66
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币C 合计
合计 - - -
注：1.A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.75% 。 销售 服务 费
计提的 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .75% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为 C 类份 额前 一日 的基 金资产 净值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 22 页 共 34 页
记机构 ，由 登记 机构 代付 给销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
2.本基 金上 年度 可比 期间 未发生 销售 服务 费。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券（ 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
基 金合 同生效 日（ 2014
年2 月17 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
项目
上年度 可比 期间
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日
国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
基 金合 同生效 日（ 2014
年2 月17 日 ） 持有 的基 金
份额
- - 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 23 页 共 34 页
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
国金 金腾 通货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海国金通用
财富资产管理
有限公司
35,378,693.58 0.2481% - -
北京千石创富
资本管理有限
公司
- - - -
涌金投资控股
有限公司
104,113.65 0.0007% 70,568,852.69 0.5034%
国 金金 腾 通货 币 C
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
注：1. 除基金 管理人之 外 的其他关联方 持有本基 金 基金份额的交 易费用按 市 场公开的交 易费率计
算并支 付。
2.国金 金腾 通C 类基 金本 报告期 未发 生除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国民生银行股 201,598,794.09 1,331,730.17 2,496,970,183.50 16,316,095.45 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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份有限公司- 活
期存款
中国民生银行股
份有限公司- 定
期存款
330,000,000.00 2,362,504.11 - 2,791,616.65
注：本基金的 活期银行 存 款和部分定期 银行存款 由 基金托管人中 国民生银 行 保管，按银 行同业利
率或约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额
注：本 基金 于本 报告 期未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（ 单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总
额
备注
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（ 单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
份）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 25 页 共 34 页
金额 单位 ：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币1,370,348,474.82 元 ，是 以 如下债 券作 为质 押的 ：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111694212 16 成都农
商银行
CD001
2016 年7 月1 日 99.43 2,500,000 248,575,000.00
160414 16 农发14 2016 年7 月1 日 99.96 4,000,000 399,840,000.00
011699227 16 五矿股
SCP001
2016 年7 月1 日 99.98 500,000 49,990,000.00
011699789 16 中交建
SCP001
2016 年7 月1 日 99.96 550,000 54,978,000.00
150315 15 进出15 2016 年7 月1 日 99.21 500,000 49,605,000.00
160204 16 国开04 2016 年7 月1 日 99.86 1,000,000 99,860,000.00
160414 16 农发14 2016 年7 月1 日 99.96 1,500,000 149,940,000.00
041553019 15 昆仑
CP001
2016 年7 月1 日 99.99 400,000 39,996,000.00
041555034 15 淮北矿
业 CP002
2016 年7 月1 日 99.56 500,000 49,780,000.00
041559052 15 神火
CP002
2016 年7 月1 日 100.00 500,000 50,000,000.00
041564066 15 科伦
CP001
2016 年7 月1 日 100.08 300,000 30,024,000.00
041566019 15 三星
CD002
2016 年7 月1 日 99.99 400,000 39,996,000.00
041567002 15 新华联
控 CP001
2016 年7 月1 日 99.99 500,000 49,995,000.00
041651004 16 象屿
CP001
2016 年7 月1 日 99.99 500,000 49,995,000.00
041651005 16 海亮
CP001
2016 年7 月1 日 99.96 800,000 79,968,000.00
合计
14,450,000 1,442,542,000.00
-
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 26 页 共 34 页
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 10,071,068,553.00 64.41
其中： 债券 10,071,068,553.00 64.41
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,984,957,047.42 25.49
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,531,598,794.09 9.80
4 其他各项 资产 48,815,589.16 0.31
5 合计 15,636,439,983.67 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.69
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,370,348,474.82 9.61
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额 原因 调整期 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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占基金 资
产净值 比
例（% ）
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
60
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 48
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
注：报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 49.82 9.61
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 23.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.35 -
3 60 天( 含) —90 天 19.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 4.07 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 11.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 109.31 9.61
国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 28 页 共 34 页
7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余存 续期 原因 调整期
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 799,108,410.99 5.60
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,999,380,261.05 14.02
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,272,579,880.96 51.00
8 其他 - -
9 合计 10,071,068,553.00 70.63
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 49,602,607.21 0.35
7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160414 16 农发 14 5,500,000 549,801,997.42 3.86
2 111694207 16 江 苏江
南农村 商业
银行 CD084
3,500,000 347,988,896.56 2.44
3 011537013 15 中 建材
SCP013
3,000,000 299,925,705.08 2.10
4 111693285 16 江 西银
行 CD012
3,000,000 298,952,984.11 2.10
5 111693372 16 台 州银
行 CD002
3,000,000 298,842,316.30 2.10
6 111693786 16 江 苏紫
金农村 商业
银行 CD035
3,000,000 298,607,340.63 2.09 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
第 29 页 共 34 页
7 111693852 16 瑞 丰银
行 CD026
3,000,000 298,595,633.52 2.09
8 111693780 16 温 州银
行 CD071
2,600,000 258,808,464.54 1.81
9 111694212 16 成 都农
商银行
CD001
2,500,000 248,568,309.87 1.74
10 071603002 16 中信
CP002
2,000,000 199,992,319.36 1.40
7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2111%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0296%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0988%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 报告 期未 发生 正偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买入时的 溢价与折 价 ，在剩余存续 期内平均 摊 销，每日计提 损益。本 基 金不采用市 场利率和国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法”
计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净 值偏离达 到或超 过 0.25% 时，基金 管理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托管人协 商一致后 ， 参考成交价、 市场利率 等 信息对投资组 合进行价 值 重估，使基 金资产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
7.9.2
本期基金投资 组合前十 名 证券的发行主 体中，未 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 收到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 48,815,589.16
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 48,815,589.16
7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有
的基金 份
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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( 户) 额
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国金
金腾
通货
币A
240,345 51,465.05 606,524,235.95 4.90% 11,762,842,750.86 95.10%
国金
金腾
通货
币C
19,379 97,547.94 88,363,993.18 4.67% 1,802,017,556.78 95.33%
合计 259,724 54,903.47 694,888,229.13 4.87% 13,564,860,307.64 95.13%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对合 计 数，比例的 分母采用
下属分 级基 金份 额的 合计 数。
8.2 期末上市基金前十名 持有人
国金金 腾通 货 币 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
国金金 腾通 货 币 C
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有 本 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国金金 腾通
货币A
21,816.25 0.0002%
国金金 腾通
货币C
- -
合计
21,816.25 0.0002%
注：对于分级 基金，下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额，对合 计 数，比例的 分母采用
下属分 级基 金份 额的 合计 数。
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国金金 腾通 货 币A 0~10
国金金 腾通 货 币C -
合计 0~10 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国金金 腾通 货 币A 0~10
国金金 腾通 货 币C -
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币 C
基金合 同生 效日 （2014 年 2 月 17 日） 基金
份额总 额
201,693,057.58 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,427,757,754.90 591,191,982.55
本报告 期基 金总 申购 份额 137,238,281,189.93 15,076,222,438.06
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 138,296,671,958.02 13,777,032,870.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 12,369,366,986.81 1,890,381,549.96
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2. 本 报 告 期 末 ， 基 金 管 理 人 的 股 东 涌 金 投 资 控 股 有 限 公 司 持 有 本 基 金 的 金 腾 通 货 币 A 份 额 为
104,113.65 份 额， 基金管 理人的 子公 司上 海国 金通 用财富 资产 管理 有限 公司 （以下 简称 “国金财
富” ） 持有 本基 金的 金腾 通货币 A 份 额为 35,378,693.58 份 ，基 金管 理人 的 关联方 国金 道富 投资
服务有 限公 司持 有本 基金 的金腾 通货 币A 份额 为6,565,752.98 份， 基金 管理 人子公 司北 京千 石创
富资本管理有 限公司旗 下 的资管计划千 石资本国 圣 1 号资产管理 计划、千 石 资本-兴云圆 运动 1
号资产 管理 计划 持有 本基 金的金 腾 通A 份 额分 别 为47,181,645.20 份、173.24 份， 前述 持有 人均
按照本基金《 基金合同 》 及《招募说明 书》规定 的 申购规则及申 购费率办 理 申购业务， 国金财富
已按照 法规 规定 向中 国证 监会进 行了 报告 。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本期基 金投 资策 略无 重大 变动。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）为 本基金提供 审计
服务至 今， 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基字[2007]48 号）的有关规 定要求， 本 基金管理人在 比较了多 家 证券经营机构 的财务
状况、 经营 状况 、研 究水 平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ： 国金金腾通货币 2016 年半年度 报告摘要
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① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高质 量 的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
2.日信 证券 于2016 年3 月 18 日更 名为 国融 证券 股 份有限 公司 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华创证券 - - - - - -
国融证券 - - - - - -
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
国金基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
