国 金 国 鑫 灵活 配 置 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金2016 年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金国 鑫发 起
场内简 称 -
基金主 代码 762001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 28 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 210,305,733.09 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
注：无 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过合 理的 资产 配置 和 积极 的证 券选 择， 追求
在严格 控制 风险 的前 提下 实现资 本的 长期 稳健 回报 。
投资策 略 本 基 金将 根据 对宏 观经 济周 期 和市 场运 行阶 段的 判断
来 确 定投 资组 合中 各大 类资 产 的权 重。 在权 益类 资产
投 资 方面 ，本 基金 将综 合运 用 定量 分析 和定 性分 析手
段 ， 精选 出具 有内 在价 值和 成 长潜 力的 股票 来构 建股
票 投 资组 合。 在固 定收 益类 资 产投 资方 面， 本基 金会
深 入 研究 分析 宏观 经济 和利 率 趋势 ，选 择流 动性 好，
到 期 收 益 率 与 信 用 质 量 相 对 较 高 的 债 券 品 种 进 行 投
资。
业绩比 较基 准 金融机 构人 民币 三年 期定 期存款 基准 利率 （税 后）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 与货 币市 场基 金 ，低 于股 票型 基金 ，属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
注：本 基金 为发 起式 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 徐炜瑜 张建春 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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联系电 话 010-88005601 010-63639180
电子邮 箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.gfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 8,224,128.67
本期利 润 13,769,739.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0893
本期基 金份 额净 值增 长率 7.70%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7027
期末基 金资 产净 值 378,421,009.23
期末基 金份 额净 值 1.7994
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.93% 1.31% 0.23% 0.01% 0.70% 1.30%
过去三 个月 2.29% 1.24% 0.70% 0.01% 1.59% 1.23%
过去六 个月 7.70% 1.26% 1.40% 0.01% 6.30% 1.25%
过去一 年 8.01% 0.88% 2.96% 0.01% 5.05% 0.87%
过去三 年 183.76% 1.22% 68.35% 0.71% 115.41% 0.51%
自基金 合同
生效起 至今
185.63% 1.17% 69.73% 0.75% 115.90% 0.42%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×60 %+ 上 证国 债指 数收 益率 × 40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2012 年8 月31 日至2016 年6 月 30 日。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年8 月28 日。 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ，国 金基 金管理 有限 公司 共
管理 8 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
滕祖光
基金经
理
2014 年 4 月 11
日
- 10
滕 祖 光先 生 ，中 央财 经大
学硕士。2003 年至 2009
年 先 后历 任 中国 工商 银行
深 圳 分行 国 际业 务员 、中
大 期 货经 纪 有限 公司 期货
交 易 员、 和 讯信 息科 技有
限 公 司高 级 编辑 、国 投信
托 有 限公 司 证券 交易 员。
2009 年 11 月 加入 国金 基
金 管 理有 限 公司 ，历 任基
金 交 易部 高 级交 易员 、投
资 研 究 部 基 金 经 理 ； 自
2014 年 11 月 起任 固定 收
益 投 资部 基 金经 理， 截至
本 季 度末 ， 滕祖 光先 生同
时 兼 任国 金 鑫盈 货币 市场
基 金 、国 金 鑫安 保本 混合
型基金 的基 金经 理。 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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徐艳芳
基金经
理
2013 年 2 月 25
日
- 7
徐 艳 芳女 士 ，清 华大 学硕
士。2005 年 10 月至 2012
年 6 月历 任皓 天财 经公 关
公 司 财经 咨 询师 、英 大泰
和 财 产保 险 股份 有限 公司
投资经 理 。2012 年6 月加
入 国 金 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历任 投 资研 究部 基金
经 理 、固 定 收益 投资 部基
金经理 ； 自 2016 年4 月起
任 固 定收 益 投资 部总 经理
兼 基 金经 理 ，截 至本 季度
末 ， 徐艳 芳 女士 同时 兼任
国 金 鑫盈 货 币市 场基 金、
国 金 金 腾 通 货 币 市 场 基
金 、 国金 众 赢货 币市 场基
金的基 金经 理。
彭俊斌
基金经
理
2015 年 4 月 17
日
- 4
彭 俊 斌先 生 ，清 华大 学博
士。2008 年 5 月至 2011
年 4 月在 北京 控制 工程 研
究 所 任 副 主 任 工 艺 师 ；
2011 年 5 月至 2012 年 6
月 在 民生 证 券股 份有 限公
司 任 电 子 行 业 分 析 师 。
2012 年7 月加 入国 金基 金
管 理 有限 公 司， 历任 投资
研 究 部高 级 分析 师、 基金
经理助 理； 自 2014 年 11
月 起 任权 益 投资 事业 部副
总 经 理， 截 至本 季度 末，
彭 俊 斌先 生 同时 兼任 国金
鑫 安 保本 混 合型 基金 的基
金经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金国鑫 灵活配置 混合 型发起式证 券投资 基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 利益，无损害 基金份额 持 有人利益的 行为。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金通用基金管 理有限公 司 公平交易管理 办法》的 规 定，通过制度 、流程和 系 统等方式在 各业务环
节严格 控制 交易 公平 执行 ，公平 对待 旗下 所有 投资 组合。
在投资决策内 部控制方 面 ，本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投
资对象备选库 和交易对 象 备选库，确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方
面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ，明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分，投资 组合经理
在授权范围内 自主决策 。 建立投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度，通过 岗 位设置、制 度约束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。
在交易执行控 制方面， 本 基金管理人实 行集中交 易 制度，基金交 易部运用 交 易系统中设置 的
公平交易功能 并按照时 间 优先、价格优 先的原则 严 格执行所有指 令。对于 一 级市场申购 等场外交
易，按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。
本基金 管理 人管 理 有 8 只 基金产 品， 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金 和 3 只 货币 基金 ，
通过交易系统 中的公平 交 易程序，对于 不同投资 组 合同日同向买 卖同一证 券 的指令自动 进行比例
分配，报告期 内，系统 的 公平交易程序 运作良好 ， 未 出现异常情 况。针对 场 外网下交易 业务，公
司依照《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内部场外 、 网下交易业 务的相关
规定，确保各 投资组合 享 有公平的交易 执行机会 。 对于以公司名 义进行的 交 易严格按照 发行分配
的原则或价格 优先、比 例 分配的原则在 各投资组 合 间进行分配。 本报告期 内 ，场外、网 下业务公
平交易 制度 执行 情况 良好 ，未出 现异 常情 况。
公司对旗下各投资组合的 交易行为进行监控和分析 ，对各投资组合不同时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验， 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内，
未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 ，公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 建立了对 异 常交易的监控 制度，报 告 期内严格执行 公司相关 制 度，严格控制 旗
下非指 数型 投资 组合 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易， 未发 现存 在异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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2016 年上 半年 ，A 股市 1 月份快 速调 整， 之后 整体 呈震荡 格局 。
本基金在报告 期延续以 往 的投资策略和 灵活的操 作 风格。1 月份 仓位较低 躲 避了市场大跌 风
险，1 季度后 半段保持 较 高 仓位的同时 ，按涨价 的 思路灵活配置 了受益于 供 给侧的周期 股以及养
殖股， 在2 季度 重点 配置 了低估 值的 优质 白马 公司 ，取得 较好 投资 效果 。
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为7.70% ， 同期 业绩比 较基 准增 长 率1.40% 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金 单位 份额 净 值 1.7994 元 ，累 计单 位净 值 2.4294 元 。本 报告
期份额 净值 增长 率 为7.70% ，同 期业 绩比 较基 准增 长 率为1.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
经济基本面： 随着房地 产 销售和投资的 放缓，3 季 度经济再 度放 缓的可能 性 较大，基建投 资
则有望 继续 加码 成为 托底 经济的 重要 手段
通胀压 力暂 缓：6 月 CPI 或继续 下行 ，根 据统 计局 旬度食 品价 格推 测 的 CPI 或在 1.8% 左右 ，
通胀压 力暂 缓。
流动性：随着 房地产销 售 放缓，3 季度 经济下行 压 力加大，稳增 长或又将 成 为短期重点， 货
币政策 有望 较2 季度 松， 但仍会 比 1 季度 紧。
外围环 境： 美国 9 月 份加 息概率 也较 小， 全年 加息 1 次现在 都是 未知 数。 英 国脱欧 长期 影响
还不好 评估 ，但 短期 冲击 已经反 映。
市场风 险偏 好：3 季度 风 险事件 较 2 季 度少 ，风 险 偏好有 望 较 2 季度 提升 ， 市场存 在较 好机
会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国
证监会相关规 定及基金 合 同关于估值的 约定，严 格 执行内部估值 控制程序 ， 对基金所持 有的投资
品种进 行估 值。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调 整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 6 次 ， 每 次收 益分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的 10% ，
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值，即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减 去每单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值。
报告期 内， 本基 金无 利润 分配。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2016 年上 半年 度， 中 国光 大银行 股份 有限 公司 在国 金国鑫 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资 基
金的托管过 程中，严 格遵 守了《证券 投资基金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金 运作管理办 法》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 法律 法规 、 相关实 施准 则 、 基 金合 同 、 托 管协 议等 的规 定，
依法安全托管 了基金的 全 部资产，对国 金国鑫灵 活 配置混合型发 起式证券 投 资基金的投 资运作进
行了全面的会 计核算和 应 有的监督，对 发现的问 题 及时提出了意 见和建议 。 按规定如实 、独立地
向监管机构提 交了本基 金 运作情况报告 ，没有发 生 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，诚实信
用、勤 勉尽 责地 履行 了作 为基金 托管 人所 应尽 的义 务。 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2016 年上 半年 度， 中国 光 大银行 股份 有限 公司 依据 《证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资
基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披露 管理 办法》及其 他法律法 规、 相关实施准 则、基 金
合同、托管协 议等的规 定 ，对基金管理 人国金基 金 管理有限公司 的投资运 作 、信息披露 等行为进
行了复核、监 督，未发 现 基金管理人在 投资运作 、 基金资产净值 的计算、 基 金份额申购 赎回价格
的计算、基金 费用开支 等 方面存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。该基 金 在运作中遵 守了《证
券投资基金法 》等有关 法 律法规的要求 ；各重要 方 面由投资管理 人依据基 金 合同及实际 运作情况
进行处 理。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
中国光 大银 行股 份有 限公 司依法 对基 金管 理人 国金 基金管 理有 限公 司编 制的 “ 国金 国鑫 灵活
配置混 合型 发起 式证 券投 资基 金 2016 年 半年 度报 告 ” 进行 了复 核， 报告 中相 关财务 指标 、 净 值表
现、收 益分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 是真 实、 准确 的。
§6 半年度财务 会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
11,931,561.18 305,199,275.38
结算备 付金
2,177,508.19 815,310.90
存出保 证金
451,877.43 348,340.70
交易性 金融 资产
375,623,186.86 259,063,628.01
其中： 股票 投资
355,627,186.86 91,868,955.21
基金投 资
- -
债券投 资
19,996,000.00 167,194,672.80
资产支 持证 券投 资
- - 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- 370,001,355.00
应收证 券清 算款
- 958,352.60
应收利 息
243,755.85 3,504,603.17
应收股 利
- -
应收申 购款
941,663.41 85,040.95
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
391,369,552.92 939,975,906.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
99,152.78 -
应付赎 回款
10,643,537.88 660,954.11
应付管 理人 报酬
479,004.62 1,197,560.96
应付托 管费
79,834.11 199,593.50
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,277,726.13 1,142,974.06
应交税 费
15.00 15.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
369,273.17 316,399.68
负债合 计
12,948,543.69 3,517,497.31
所有者权益：
实收基 金
210,305,733.09 560,480,654.75
未分配 利润
168,115,276.14 375,977,754.65
所有者 权益 合计
378,421,009.23 936,458,409.40
负债和 所有 者权 益总 计
391,369,552.92 939,975,906.71
注 ： 本 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.7994 元 ， 基 金 份 额 总 额
210,305,733.09 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
17,978,459.48 33,674,661.04
1.利息 收入
628,643.30 2,485,834.27
其中： 存款 利息 收入
271,053.06 332,248.78
债券利 息收 入
204,336.96 1,152,796.95
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
153,253.28 1,000,788.54
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
9,602,687.16 37,063,043.21
其中： 股票 投资 收益
6,733,285.09 35,357,923.11
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-236,585.25 1,482,052.84
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,105,987.32 223,067.26
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
5,545,610.51 -6,906,042.85
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
2,201,518.51 1,031,826.41
减： 二、费用
4,208,720.30 2,842,718.26
1．管 理人 报酬
2,007,213.88 1,522,092.54
2．托 管费
334,535.62 253,682.15
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
1,653,768.74 942,895.53
5．利 息支 出
970.14 22,827.36
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
970.14 22,827.36
6．其 他费 用
212,231.92 101,220.68
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
13,769,739.18 30,831,942.78
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
13,769,739.18 30,831,942.78
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
560,480,654.75 375,977,754.65 936,458,409.40
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 13,769,739.18 13,769,739.18
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-350,174,921.66 -221,632,217.69 -571,807,139.35
其中：1. 基 金申 购款 264,855,636.74 194,142,852.30 458,998,489.04
2. 基金 赎回 款 -615,030,558.40 -415,775,069.99 -1,030,805,628.39
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
210,305,733.09 168,115,276.14 378,421,009.23
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
64,912,868.61 19,205,893.54 84,118,762.15
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 30,831,942.78 30,831,942.78
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
1,575,793,030.77 1,237,852,811.03 2,813,645,841.80
其中：1. 基 金申 购款 2,181,632,150.60 1,466,728,309.98 3,648,360,460.58
2. 基金 赎回 款 -605,839,119.83 -228,875,498.95 -834,714,618.78
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -195,316,544.05 -195,316,544.05
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,640,705,899.38 1,092,574,103.30 2,733,280,002.68 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
国金国鑫灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会” ） 证 监许 可[2012]953 号文 的核 准， 由国 金基金 管理 有限 公司
于2012 年8 月13 日至 2012 年 8 月24 日向 社会 公 开募集 ，基 金合 同于2012 年 8 月 28 日生效 。
首次募 集规 模 为178,532,819.63 份 基金 份额 。 本 基 金为契 约型 开放 式 ， 存 续 期限不 定 。 本 基金 的
基金管理人和 注册登记 机 构均为国金基 金管理有 限 公司，基金托 管人为中 国 光大银行股 份有限公
司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中小 板
股票、 创业 板股 票， 以 及 其它经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权证、 股指 期 货、 债 券 （含 中小 企
业私募债、 中期票据） 、可 转换债券（ 含分离交 易可 转债、可交 换债券） 、 资产 支持证券、 银行存
款、货币市场 工具以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会相关 规定 ） 。 本基 金股 票 投资占 基金 资产 的比 例 为0% –95% ， 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 金融机 构人 民币 三年 期定 期存 款 基准 利率 （税 后）
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证 券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 会计期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税； 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入免 征增 值税 ；存 款利息 收入 不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值
税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》 的规 定， 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资 基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税； 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革 有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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国金证券 - - 171,016,270.33 24.51%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国金证券 - - 21,401,529.70 34.92%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比例
国金证券 - - 58,900,000.00 35.13%
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国金证券 121,489.96 23.99% 277,584.04 24.56% 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取证管 费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
3.本基 金本 报告 期无 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,007,213.88 1,522,092.54
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
820,181.05 87,622.24
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
334,535.62 253,682.15
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 34 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
注：无
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券（ 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
8 月 28 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - - 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
注：本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银行 11,931,561.18 257,046.14 1,201,498,385.45 324,988.51
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
注：本 基金 于本 报告 期未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 34 页
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,706 35,123.88 35,123.88 -
603016
新 宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而流 通受 限的股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
-
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
合计
- - 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 34 页
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 355,627,186.86 90.87
其中： 股票 355,627,186.86 90.87
2 固定收 益投 资 19,996,000.00 5.11
其中： 债券 19,996,000.00 5.11
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,109,069.37 3.61
7 其他各 项资 产 1,637,296.69 0.42
8 合计 391,369,552.92 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 19,294,770.35 5.10
B
采矿业 - -
C
制造业 213,655,596.83 56.46
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- - 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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E
建筑业 11,629,425.60 3.07
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 23,944,086.60 6.33
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,026,518.62 2.12
J
金融业 41,045,622.80 10.85
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 29,059,603.96 7.68
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 8,951,436.00 2.37
S
综合 - -
合计 355,627,186.86 93.98
注：以 上行 业分 类 以2016 年6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002673 西部证 券 708,300 18,316,638.00 4.84
2 600703 三安光 电 769,480 15,366,515.60 4.06
3 002055 得润电 子 496,500 15,202,830.00 4.02
4 002241 歌尔股 份 528,971 15,170,888.28 4.01
5 300070 碧水源 994,342 14,795,808.96 3.91
6 600885 宏发股 份 477,410 14,661,261.10 3.87 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 34 页
7 000826 启迪桑 德 466,900 14,263,795.00 3.77
8 002385 大北农 1,672,399 13,479,535.94 3.56
9 002001 新 和 成 616,400 13,024,532.00 3.44
10 002284 亚太股 份 681,800 13,015,562.00 3.44
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002299 圣农发 展 18,208,437.08 1.94
2 600703 三安光 电 17,536,049.22 1.87
3 002673 西部证 券 17,260,509.00 1.84
4 002458 益生股 份 16,340,264.36 1.74
5 002385 大北农 16,255,331.37 1.74
6 600048 保利地 产 16,193,367.00 1.73
7 002284 亚太股 份 16,096,146.64 1.72
8 601009 南京银 行 15,988,576.33 1.71
9 601021 春秋航 空 15,899,825.22 1.70
10 601688 华泰证 券 15,835,136.00 1.69
11 600660 福耀玻 璃 15,759,513.00 1.68
12 002055 得润电 子 15,450,759.64 1.65
13 300070 碧水源 15,384,790.41 1.64
14 002241 歌尔股 份 15,073,060.38 1.61
15 002626 金达威 15,043,096.93 1.61
16 600600 青岛啤 酒 14,786,039.15 1.58
17 000826 启迪桑 德 14,661,880.92 1.57
18 002001 新 和 成 14,587,141.00 1.56
19 300124 汇川技 术 14,360,830.63 1.53
20 600804 鹏博士 13,523,529.61 1.44
注：“ 买入 金额 ”为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 19,524,332.57 2.08
2 600660 福耀玻 璃 18,301,548.36 1.95
3 600600 青岛啤 酒 14,861,370.68 1.59
4 002626 金达威 14,642,033.97 1.56
5 000729 燕京啤 酒 14,092,634.23 1.50
6 002548 金新农 14,053,049.63 1.50
7 600804 鹏博士 13,873,420.19 1.48
8 002527 新时达 13,789,898.32 1.47
9 600395 盘江股 份 13,749,327.20 1.47
10 002142 宁波银 行 11,813,632.00 1.26
11 600016 民生银 行 11,758,420.10 1.26
12 000959 首钢股 份 11,046,256.74 1.18
13 002299 圣农发 展 10,906,147.03 1.16
14 002146 荣盛发 展 10,777,451.08 1.15
15 600305 恒顺醋 业 10,348,749.30 1.11
16 601009 南京银 行 9,723,098.01 1.04
17 600337 美克家 居 9,701,183.02 1.04
18 000625 长安汽 车 9,469,413.44 1.01
19 603766 隆鑫通 用 9,353,206.00 1.00
20 002458 益生股 份 9,289,792.15 0.99
注： “ 卖出 金额 ”按 卖出 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 799,757,072.87
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 548,045,451.24
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,996,000.00 5.28 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 34 页
其中： 政策 性金 融债 19,996,000.00 5.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,996,000.00 5.28
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 200,000 19,996,000.00 5.28
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 34 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
-
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
本期基金投资 组合前十 名 证券的发行主 体中，未 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
第 30 页 共 34 页
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 451,877.43
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 243,755.85
5 应收申 购款 941,663.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,637,296.69
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,720 9,682.58 289,658.79 0.14% 210,016,074.30 99.86%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
521,566.81 0.2480%
8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
8.5 发起 式基金发起资金持 有份额情况
注： 本 基金 成立 后 有11,001,640.59 份额 为发 起份 额， 发 起份 额承 诺的 持有 期限 为 3 年 ， 自2012
年8 月27 日起 至2015 年8 月 27 日 止。 自 2015 年8 月 28 日起 发起 份额 承诺 持 有期限 届满 ， 发 起
份额可 以自 由申 购赎 回退 出。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 28 日 ） 基金 份额 总额
178,532,819.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 560,480,654.75
本报告 期基 金总 申购 份额 264,855,636.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 615,030,558.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 210,305,733.09
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务至 今， 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
方正证券 1 456,846,634.44 33.91% 334,090.56 33.91% -
光大证券 1 320,313,855.75 23.78% 234,245.20 23.78% -
华创证券 1 235,150,041.71 17.46% 171,965.20 17.46% -
国融证券 1 162,505,025.00 12.06% 118,840.36 12.06% -
财达证券 1 99,640,751.71 7.40% 72,867.45 7.40% -
国信证券 1 72,712,390.36 5.40% 53,174.44 5.40% -
中信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券山东 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基字[2007]48 号）的有关规 定要求， 本 基金管理人在 比较了多 家 证券经营机构 的财务
状况、 经营 状况 、研 究水 平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
2.本报 告期 新增 国融 证券 一个交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的国金国鑫发起 2016 年半年度报 告摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
方正证券 24,379,375.37 68.93% 192,300,000.00 82.78% - -
光大证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国融证券 471,830.20 1.33% - - - -
财达证券 10,519,099.14 29.74% 40,000,000.00 17.22% - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券山东 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
国金基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
