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国金众赢货币(001234)

国金众赢货币:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年半
年度报告 摘要 
 
2016 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年8 月27 日 
 
 
 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 
第 2 页 共 29 页


§1 重要提 示 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国金众 赢货 币 场内简 称 - 基金主 代码 001234



























































































































































































































































前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年6 月 25 日 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 8,059,405,894.59 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 注:无 2.2 基金产品说明 投资目 标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础 上, 通 过积 极主 动的 投资 管理, 力争 为投 资人 创造 稳定 的收益 。 投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上, 对短 期 货 币市场 利率 的走 势进 行预 测和判 断, 采取 积极 主动 的 投 资策略 , 综 合利 用定 性分 析和定 量分 析方 法, 力争 获取 超越比 较基 准的 投资 回报 。 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率 (税后 )。 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动 性、 低 风险 品种 , 其 预期 收 益和预 期风 险均 低于 债券 型 基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。 注:无 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国金基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 徐炜瑜 张燕 联系电 话 010-88005601 0755-83199084 电子邮 箱 xuweiyu@gfund.com yan_zhang@cmbchina.com 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 4 页 共 29 页


客户服 务电话


4000-2000-18 95555 传真 010-88005666 0755-83195201


2.4 信息披露方式


登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场所


§3 主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 122,965,857.62 本期利 润 122,965,857.62 本期净 值收 益率 1.5189% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 - 期末基 金资 产净 值 8,059,405,894.59 期末基 金份 额净 值 1.0000 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2266% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.1156% 0.0010% 过去三 个月 0.6982% 0.0016% 0.3366% 0.0000% 0.3616% 0.0016% 过去六 个月 1.5189% 0.0018% 0.6732% 0.0000% 0.8457% 0.0018% 过去一 年 3.6895% 0.0027% 1.3537% 0.0000% 2.3358% 0.0027% 自基金 合同 3.7752% 0.0028% 1.3759% 0.0000% 2.3993% 0.0028% 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 5 页 共 29 页


生效起 至今 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 人民 币七 天通 知存 款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较 注:1 、图 示日 期为2015 年6 月25 日至2016 年 06 月 30 日。 2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月25 日。 §4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国金基 金管 理有 限公 司 ( 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ) 经 中国 证 券监督 管理 委员 会 (证 监许 可[2011]1661 号) 批 准, 于2011 年 11 月 2 日 成立 , 总 部设 在北 京。2012 年9 月, 公 司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月, 公司 名称由 “国 金通 用 基 金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 6 页 共 29 页


工业园 区 兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 , 股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2016 年 6 月 30 日 ,国 金基 金管理 有限 公司 共 管理 8 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级 证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、 国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF)。 4.1.2 基 金经 理( 或 基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 徐艳芳 基金经 理 2015 年 6 月 25 日 - 7 徐艳芳 女士 ,清 华大 学硕 士。 2005 年10 月至 2012 年6 月历 任皓天 财经 公关 公司 财经 咨询 师、英 大泰 和财 产保 险股 份有 限公司 投资 经理 。2012 年6 月 加入国 金基 金管 理有 限公 司, 历任投 资研 究部 基金 经理 、固 定收益 投资 部基 金经 理; 自 2016 年4 月起 任固 定收 益 投资 部总经 理兼 基金 经理 ,截 至本 季度末 ,徐 艳芳 女士 同时 兼任 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起 式基金 、国 金鑫 盈货 币市 场基 金、国 金金 腾通 货币 市场 基金 的基金 经理 。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金众赢 货币市场 证券 投资基金基 金合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制 风险的 基础 上 , 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 , 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、 违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 7 页 共 29 页


4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国 金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 , 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严 格控制 交易 公平 执行 ,公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。 在投资决策内 部控制方 面 ,本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投 资对象备选库 和交易对 象 备选库,确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方 面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ,明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分,投资 组合经理 在授权范围内 自主决策 。 建立投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度,通过 岗 位设置、制 度约束 、 技术手 段相 结合 的方 式, 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。 在交易执行控 制方面, 本 基金管理人实 行集中交 易 制度,基金交 易部运用 交 易系统中设置 的 公平交易功能 并按照时 间 优先、价格优 先的原则 严 格执行所有指 令。对于 一 级市场申购 等场外交 易,按 照公 平交 易原 则建 立和完 善了 相关 分配 机制 。 本基金 管理 人管 理 有 8 只 基金产 品, 分别 为3 只混 合型基 金、2 只 指数 基金 和 3 只 货币 基金 , 通过交易系统 中的公平 交 易程序,对于 不同投资 组 合同日同向买 卖同一证 券 的指令自动 进行比例 分配,报告期 内,系统 的 公平 交易程序 运作良好 , 未出现异常情 况。针 对 场 外网下交易 业务,公 司依照《证券 投资基金 管 理公司公平交 易制度指 导 意见》和公司 内部场外 、 网下交易业 务的相关 规定,确保各 投资组合 享 有公平的交易 执行机会 。 对于以公司名 义进行的 交 易严格按照 发行分配 的原则或价格 优先、比 例 分配的原则在 各投资组 合 间进行分配。 本报告期 内 ,场外、网 下业务公 平交易 制度 执行 情况 良好 ,未出 现异 常情 况。 公司对旗下各投资组合的 交易行为进行监控和分析 ,对各投资组合不同时间 窗口(1 日、3 日、5 日) 内的 同向 交易 的 溢价金 额与 溢价 率进 行了 检验, 统计 了溢 价率 占优 比例。 本报 告期 内, 未出现 违反 公平 交易 制度 的情况 , 公 司旗 下各 基金 不存在 利益 输送 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金管理人 建立了对 异 常交易的监控 制度,报 告 期内严格执行 公司相关 制 度,严格控制 旗 下非指 数型 投资 组合 参与 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易, 未发 现存 在异 常交 易行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 8 页 共 29 页


报告期内,经 济增速仍 处 中长期下台阶 的过程中 , 通胀低位运行 ,资金面 整 体平稳,资金 成 本低位,但仍 有阶段性 脉 冲式上行的风 险。中短 期 的资金成本窄 幅波动, 现 金管理工具 收益稳中 有降,中长端 利率品收 益 率震荡下行。 在配置资 金 的推动下,信 用利差整 体 下行。本基 金在维持 良好流 动性 和安 全性 的前 提下 , 稳 健运 作, 精选 品 种和个 券 , 为 投资 者提 供 稳健的 现金 管理 收益 。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期内 ,本 基金 的净 值收益 率 为1.5189% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.6732% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 上半年经济增 速继续下 台 阶,投资增速 下行,基 建 和地产投资托 底,消费 表 现平稳,进出 口 表现疲弱,资 金面继续 宽 松,资金成本 低位运行 , 大量资金囤积 在金融市 场 和房地产市 场,难以 下沉到实体经 济,由于 政 府财政收入增 速缓慢, 基 建增速后续乏 力,随着 房 价大涨和抑 制性政策 出炉,地产新 开工面积 有 下滑风险,内 需不旺, 消 费动力预计会 有所走弱 , 下半年经济 增速较上 半年进一步下 行,通胀 维 持低位。基本 面和资金 面 对债券市场构 成较强支 撑 ,叠加理财 资金配置 需求, 债券 收益 率有 进一 步下行 动力 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证 监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定,严格 执 行内部估值控 制程序, 对 基金所持有 的投资品 种进行 估值 。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金 行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的 基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估 值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理,并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉 及模型定价的 ,由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果,运营 支持部业 务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一,在基 金估值定 价 过程中,充 分表达对 相关问题及定 价方案的 意 见或建议,参 与估值方 案 提议的制定, 但对估值 政 策和估值方 案不具备 最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银 行 间固定 收益 品种 进 行 估值。 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 9 页 共 29 页


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,免 收再投资 的 费用;本基金 根据每日 基 金收益情况, 以 每万份 基金 已实 现收 为基 础,为 投资 人每 日计 算收 益并分 配, 并每 日进 行支 付。 4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内, 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行 股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意 见 本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 10 页 共 29 页


§6 半年度财务 会计报告 (未经审计) 6.1 资产 负债表 会计主 体: 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款


1,020,034,441.36 3,414,723,752.27 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


5,230,462,992.86 2,799,278,427.23 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


5,230,462,992.86 2,799,278,427.23 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


1,752,246,848.37 900,001,990.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


28,374,307.35 61,986,728.96 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


31,373,326.45 - 资产总 计


8,062,491,916.39 7,175,990,898.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- 19,999,870.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


1,812,172.61 1,726,563.43 应付托 管费


335,587.50 319,733.98 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


105,421.41 80,769.14 应交税 费


- - 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 11 页 共 29 页


应付利 息


- 1,303.73 应付利 润


599,608.36 632,371.37 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


233,231.92 142,300.00 负债合 计


3,086,021.80 22,902,911.65 所有者权益:





实收基 金


8,059,405,894.59 7,153,087,986.81 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


8,059,405,894.59 7,153,087,986.81 负债和 所有 者权 益总 计


8,062,491,916.39 7,175,990,898.46 注 : 报 告 截 止 日 2016 年 6 月 30 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额 8,059,405,894.59 份。


6.2 利润表 会计主 体: 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期: 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年 6 月25 日(基 金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


138,037,261.68 185,444.55 1.利息 收入


136,147,069.76 185,444.55 其中: 存款 利息 收入


31,601,988.53 185,444.55 债券利 息收 入


78,258,431.70 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


26,286,649.53 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


1,811,741.07 - 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


1,811,741.07 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 0.00 - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


78,450.85 - 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 12 页 共 29 页


减: 二、费用


15,071,404.06 19,943.29 1.管 理人 报酬


10,956,078.15 7,407.53 2.托 管费


2,028,903.30 1,371.76 3.销 售服 务费 6.4.8.2.3 - 6,858.80 4.交 易费 用


473.55 - 5.利 息支 出


1,834,186.57 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,834,186.57 - 6.其 他费 用


251,762.49 4,305.20 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 122,965,857.62 165,501.26 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 122,965,857.62 165,501.26


6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 7,153,087,986.81 - 7,153,087,986.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期 净利 润) - 122,965,857.62 122,965,857.62 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少以 “- ”号填 列) 906,317,907.78 - 906,317,907.78 其中:1. 基 金申 购款 50,465,618,911.54 - 50,465,618,911.54 2. 基金 赎回 款 -49,559,301,003.76 - -49,559,301,003.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -122,965,857.62 -122,965,857.62 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 8,059,405,894.59 - 8,059,405,894.59 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 13 页 共 29 页


项目 上年度可比期间 2015 年6 月 25 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 200,256,860.06 - 200,256,860.06 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期 净利 润) - 165,501.26 165,501.26 三、本期基金份额交易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少以 “- ”号填 列) 136,564.20 - 136,564.20 其中:1. 基 金申 购款 136,564.20 - 136,564.20 2. 基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填 列) - -165,501.26 -165,501.26 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 200,393,424.26 - 200,393,424.26


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 尹庆 军______














______ 聂 武鹏______














____ 于晓 莲____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金基 本情 况 国金众赢货币 市场证券 投 资基金(以下 简称“本 基 金” ) ,系经中国 证券监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许可[2015]580 号文 的 核准, 由国 金基 金管 理有 限公司 于 2015 年 6 月 5 日至2015 年 6 月 19 日向社 会公 开募 集, 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 (特 殊普 通 合 伙) 验 证并 出具 (2015 ) 验字 第 61004823_A03 验 资 报告后 , 向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。 基 金合同 于 2015 年 6 月 25 日正式 生效 ,本 基金 为契 约型开 放式 ,存 续期 限不 定。本 基金 设立 时 , 首次募 集 ( 不含 认购 费) 的 有效净 认购 金额 为为 人民 币 200,256,821.00 元, 折 合 200,256,821.00 份基金 份额 ;有 效认 购资 金在募 集期 间产 生的 利息 为人民 币 39.06 元 ,折 合39.06 份基 金份 额;国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 14 页 共 29 页


以上收 到的 实收 基金 共计 人民 币 200,256,860.06 元 , 折 合 200,256,860.06 份 基金份 额。 本基 金 的基金 管理 人和 注册 登记 机构均 为国 金基 金管 理有 限公司 , 基 金托 管人 为招 商 银行股 份有 限公 司 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以 内 (含 一年 ) 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 , 剩余期 限 (或 回售 期限 ) 在 397 天以 内 (含397 天)的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天 ) 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天)的资产支 持证券, 期 限在一年以内 (含一年 ) 的债券回购, 期限在一 年 以内(含一 年)的中 央银行票据, 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的 业绩比 较基 准为 :人 民币 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时 , 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日 的财 务状况 以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 15 页 共 29 页


6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 1. 营业 税、 增值 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开 放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入免 征增 值税 ;存 款利息 收入 不征 收增 值税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,质押式买入 返售金融 商 品及持有政策 性金融债 券 的利息收入 免征增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》 的规 定, 买断 式买 入返售 金融 商品 、同 业存 单以及 持有 金融 债券 的利 息收入 免征 增值 税。 2. 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买 卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 16 页 共 29 页


通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收 个人所 得税 。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的 情况 本报告 期未 发生 变化 。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司 国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东 北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东 涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东 招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 本基金 本报 告期 及上 年可 比期间 均未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015年6月25 日( 基金 合同 生效日)至 2015年6月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的比 例 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。 6.4.8.1.2 债 券交 易








金额 单位 :人 民币 元 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 17 页 共 29 页


关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年6月25 日( 基金 合同 生效日)至 2015年6月30 日 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总额 的比 例 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 6.4.8.1.3 债 券回 购交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年6月25 日( 基金 合同 生效日)至 2015年6月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总额 的 比例 回购 成 交金 额 占当期 债券 回 购 成交总额 的比 例 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。 6.4.8.1.4 权 证交 易

















金额 单位 : 人民币 元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 上年度 可比 期间 2015年6月25 日( 基金 合同 生效日)至 2015年6月30 日 成交金 额 占当期 权证 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 权证 成交总额 的比 例 注:本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 关联方 名称 上年度 可比 期间 2015年6月25 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日 当期佣 金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 注:本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。 6.4.8.2 关 联方 报酬 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 18 页 共 29 页


6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年6月25 日( 基金 合同 生效日)至 2015年6月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 10,956,078.15 7,407.53 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 8,586,026.66 - 注:1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.27% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.27 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无 误后, 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日 期顺 延。 2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2016年1月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年6月25 日( 基金 合同 生效日)至 2015年6月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 2,028,903.30 1,371.76 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.05 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无 误后, 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 19 页 共 29 页


金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 合计 - 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2015 年 6 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国金基 金管 理有 限公 司 6,858.80 合计 6,858.80 注:1. 本基金 的销售服 务 费按前一日基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计提。 销售服务费的 计算方 法如下 : H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付,经 基金管理 人 与基金托管 人双方核 对无误 后, 基金 托管 人按 照与基 金管 理人 协商 一致 的方式 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中 一 次性支 取。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺延。 2.2015 年 9 月 22 日 披露 了《关 于国 金通 用众 赢货 币市场 证券 投资 基金 取消 销售服 务费 并修 改 基 金合同 的公 告 》 , 决 定自 2015 年9 月 22 日 起 , 将 本基 金销售 服务 费的 费率 调整 为零 , 即 本基 金将 不再收 取销 售服 务费 ,并 将基金 合同 中其 他有 关销 售服务 费的 相关 内容 予以 删除。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 单位: 人民 币元 本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 上年度 可比 期间 2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日 银行间 市场 交 易的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 注:本基金本 报告期及 上 年度可比期间 均未发生 与 关联方进行银 行间同业 市 场的债券( 回购)交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 20 页 共 29 页


6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 份额单 位: 份 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日)至2015 年 6 月 30 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 6 月 25 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 68,000,000.00 - 期间申 购/ 买 入总 份额 149,327,276.43 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 162,378,095.45 - 期末持 有的 基金 份额 54,949,180.98 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.6818% - 注:基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。 6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2016 年6 月30 日 上年度 末 2015 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 北京千石创富资本 管理有限公司 42,154,321.54 0.5230% 22,000,000.00 0.3076% 注:除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算 并支付 。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年6 月 30 日 期 末余 额 当期利 息收 入 期 末余 额 当期 利 息收 入 招商银行 20,034,441.36 1,172,362.42 10,256,660.06 24,472.35 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人招 商银行股 份 有限公司保管 ,按银行 同 业利率或约 定利率计 息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 金额单 位: 人民 币元 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 21 页 共 29 页


本期 2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 (单 位: 份) 总金额 上年度 可比 期间 2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量 ( 单位 : 份 ) 总金额 注:本 基金 于本 报告 期未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无 6.4.9 期 末( 2016 年 6 月30 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元


6.4.10.1.1 受限 证券 类别 : 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值单 价 数量 (单位 : 股 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 6.4.10.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 : 张 ) 期末 成本总 额 期末估 值总额 备注 6.4.10.1.3 受限 证券 类别 : 权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限 类型 认购 价格 期末估 值 单价 数量 (单位 : 份 ) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 注:本 基金 本期 末未 持有 认购新 发或 增发 证券 。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单 位: 人 民币 元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 - 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 22 页 共 29 页


合计





- - 本基金 本期 末未 持有 银行 间市场 正回 购抵 押债 券。 6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 无 §7 投资组 合报告 7.1 期末基金资产组合情 况


金额 单位:人 民币 元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 5,230,462,992.86 64.87 其中: 债券 5,230,462,992.86 64.87








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,752,246,848.37 21.73 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,020,034,441.36 12.65 4 其他各项 资产 59,747,633.80 0.74 5 合计 8,062,491,916.39 100.00


7.2 债券回购融资情况





金 额单 位: 人 民币 元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.62 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - -


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值比 例 (% ) 原因 调整期 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 23 页 共 29 页





7.3 基金投资组合平均剩 余期限 7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限














55 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 109 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 序号 发生日 期 平均剩 余期 限 ( 天数) 原因 调整期 注:报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过120 天 的情 况。 7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(% ) 1 30 天 以内 43.69 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 18.91 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 27.14 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —120 天 3.35 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 6.20 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.30 -


7.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明 序号 发生日 期 平均剩 余存 续期 原因 调整期 注:本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 24 页 共 29 页


7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 489,824,828.18 6.08 其中: 政策 性金 融债 389,828,668.50 4.84 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 874,920,884.46 10.86 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 3,865,717,280.22 47.97 8 其他 - - 9 合计 5,230,462,992.86 64.90 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排序的前十名债 券投资明 细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111617021 16 光大 CD021 4,500,000 448,245,422.49 5.56 2 111693490 16 江 西银 行 CD020 3,000,000 298,803,709.00 3.71 3 111694163 16 包 商银 行 CD030 3,000,000 298,306,867.35 3.70 4 111692648 16 江 苏紫 金农村 商业 银行 CD023 2,800,000 279,554,585.60 3.47 5 111693986 16 桂 林银 行 CD023 2,500,000 248,721,481.23 3.09 6 160414 16 农发 14 2,300,000 229,828,763.53 2.85 7 111621024 16 渤 海银 行 CD024 2,000,000 199,906,977.69 2.48 8 111692202 16 长 沙银 行 CD037 2,000,000 199,905,013.00 2.48 9 111692584 16 湖 北银 2,000,000 199,705,424.82 2.48 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 25 页 共 29 页


行 CD022 10 111693801 16 杭 州联 合银行 CD075 2,000,000 199,074,438.95 2.47


7.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1248%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0223% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0663%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 注:本 报告 期未 发生 负偏 离度绝 对值 达 到0.25% 的 情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期 注:本 报告 期未 发生 正偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名资 产支持证 券投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考 虑其买入时的 溢价与折 价 ,在剩余存续 期内平均 摊 销,每日计提 损益。本 基 金不采用市 场利率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产 净值发生重大 偏离,从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ,基金管理 人于每一国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 26 页 共 29 页


估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法” 计算的 基金 资产净 值与 “ 影子定 价” 确定的 基金 资 产净值 偏离 达到或 超过 0.25% 时, 基金 管理 人 应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 , 其中 , 对于 偏离 程度达 到或 超 过 0.5% 的情 形, 基金 管理 人应 与 基金托管人协 商一致后 , 参考成交价、 市场利率 等 信息对投资组 合进行价 值 重估,使基 金资产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 7.9.2


本期基金投资 组合前十 名 证券的发行主 体中,未 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 收到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 28,374,307.35 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 31,372,800.00 6 待摊费 用 526.45 7 其他 - 8 合计 59,747,633.80


7.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 无 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 274,713 29,337.55 550,162,302.04 6.83% 7,509,243,592.55 93.17%


国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 27 页 共 29 页


8.2 期末上市基金前十名 持有人


8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 4,068,121.11 0.0505%


8.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年6 月 25 日 )基 金份 额总 额 200,256,860.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额 7,153,087,986.81 本报告 期基 金总 申购 份额 50,465,618,911.54 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 49,559,301,003.76 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,059,405,894.59 注:1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 2.本报 告期 末, 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为 54,949,180.98 份 ,基 金管 理人的 子公 司北 京千 石创富 资本 管理 有限 公司 (以下 简称 “千 石资 本 ” )持有 本基 金的 份额 为 42,154,321.54 份 ,基 金管理人和千 石资本按 照 本基金《基金 合同》及 《 招募说明书》 规定的申 购 规则及申购 费率办理 申购业 务, 并已 按照 法规 规定向 中国 证监 会进 行了 报告。 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 28 页 共 29 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持 有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基金投资策 略的改变 本期基 金投 资策 略无 重大 变动。 10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况 本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所(特殊 普通合 伙)为 本基金提供 审计 服务至 今, 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。 10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况


10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券 1 - - - - - 国金众赢货币 2016 年半年度报 告摘要 第 29 页 共 29 页


注: 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 (证监 基字[2007]48 号) 的有关 规定 要求 , 本 基金 管 理人在 比较 了多 家证 券经 营机构 的财 务状 况、 经营状 况、 研究 水平 后, 向多家 券商 租用 了基 金专 用交易 席位 。 (1 ) 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 : ① 经 营行 为规 范, 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ; ② 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要; ④ 具 有较 强的 研究 能力, 能及时 、 全 面地 提供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场 研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务; ⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。 (2 ) 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下: ① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; ② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 中信证券 - - - - - -


10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况 项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期 注:本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 §11 影响投资者决策的其 他重要信息 无


国金基金管理有限公司 2016 年8 月27 日