嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
嘉实薪金宝货币市场基金
2016 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实薪金宝货币市场基金
基金简称 嘉实薪金宝货币
基金主代码 000618
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年4月 29日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,095,099,543.85份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业
绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水
平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、
就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合
的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。
根据各类资产的流动性特征 （主要包括： 平均日交易量、
交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），
决定组合中各类资产的投资比例。
根据各类资产的信用等级及担保状况， 决定组合的风险
级别。
业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡勇钦 方韡
联系电话 （010）65215588 010-89936330
电子邮箱 service@jsfund.cn fangwei@citicbank.com
客户服务电话
400-600-8800 95558
传真 （010）65182266 010-85230024 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大
厦8 层嘉实基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 228,255,029.37
本期利润 228,255,029.37
本期净值收益率 1.4477%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末基金资产净值 17,095,099,543.85
期末基金份额净值 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
累计净值收益率 8.4692%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； （2）
本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用； （3）本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2227% 0.0023% 0.0287% 0.0000% 0.1940% 0.0023%
过去三个月 0.6685% 0.0023% 0.0871% 0.0000% 0.5814% 0.0023%
过去六个月 1.4477% 0.0043% 0.1744% 0.0000% 1.2733% 0.0043%
过去一年 3.0965% 0.0038% 0.3510% 0.0000% 2.7455% 0.0038%
自基金合同
生效起至今
8.4692% 0.0054% 0.7629% 0.0000% 7.7063% 0.0054%
嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图：嘉实薪金宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2014年4月 29 日至 2016 年6月 30 日）
注 1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约
定。
注 2：2016 年 1 月 28 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实薪金宝货币基金经理的公告》 ，增聘
李金灿先生担任本基金基金经理职务，与基金经理魏莉女士共同管理本基金。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止 2016 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实
研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3
只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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（助理）期限 业年限
任职日期 离任日期
魏莉
本基金、嘉实货
币、 嘉实超短债债
券、 嘉实1个月理
财债券基金经理
2014 年 4
月29日
- 13年
曾任职于国家开发银行国际金
融局，中国银行澳门分行资金
部经理。2008年 7月加盟嘉实
基金从事固定收益投资研究工
作。金融硕士，CFA，CPA，具
有基金从业资格，中国国籍。
李金灿
本基金、 嘉实超短
债债券、嘉实宝、
嘉实机构快线货
币、嘉实理财宝 7
天债券、 嘉实安心
货币基金经理
2016 年 1
月28日
- 6年
曾任 Futex Trading Ltd 期货
交易员、北京首创期货有限责
任公司研究员、建信基金管理
有限公司担任债券交易员。
2012年8月加入嘉实基金管理
有限公司，曾任债券交易员，
现任职于固定收益业务体系短
端 alpha策略组。 硕士研究生，
具有基金从业资格。
注： （1）基金经理魏莉的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理李金灿的任职日期是
指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实薪金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作
管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，央行主导下资金面保持宽松。上半年宏观经济数据显示，整体经济增长压力
较大，结构性矛盾突出，供给侧改革和去产能过程仍面临较多困难。国际形势动荡，外汇占款仍
流出但幅度放缓，5 月英国公投退出欧盟更引发国际市场剧烈动荡，市场对未来汇率波动的担忧
未消除。针对上述宏观经济环境，央行更加注重货币政策执行的前瞻性、针对性和灵活性，完善
宏观审慎政策框架，根据经济和市场运行情况，运用公开市场操作和各类创新工具对市场资金面
进行预调微调。上半年央行维持货币政策放松操作，再次降低存款准备金率50bps,公开市场货币
净投放9500亿，并配合SLO 和 MFL等措施，调节市场流动性缺口，促进降低社会融资成本，支持
实体经济发展。央行的量价配合操作取得了较好效果，上半年市场流动性充裕，虽曾有短暂波动，
但春节前后、季末、年度缴税期、半年末等关键时点市场都相对平稳度过。上半年银行间隔夜和
7天回购利率均值分别为2.03%和2.46%，较 15 年 4季度均值 1.85%和 2.41%略有上行。相较短端
资金成本的稳定，上半年中长端收益率则呈现较大波动。1 季度银行信贷和固定资产投资新开工
项目均大幅增长，市场憧憬刺激政策效果，对债市更为谨慎；但以银行理财为主的配置资金对债
券仍有大量需求；投资者多空态度分歧下收益率曲线长端略微上行。4 月以铁物资和东北特钢为
代表的国企债券违约事件，引发市场对信用债全面谨慎，投资者赎回增加导致基金被迫卖出债券，
流动性好的利率债也受到冲击，收益率曲线全线上行 30-50bps。但是之后，信用违约面未进一步
扩大，市场资金充裕，可投资标的有限，以银行理财为主的配置资金对债券仍有大量需求，并且
6月英国公投脱欧后市场的避险情绪上升，利率债收益率再次下行。半年末1 年期和 10 年期国开
金融债收益率分别收于 2.60%和 3.19%，较年初 2.40%和 3.13%平坦化小幅上行。上半年信用债市
场收益率也跟随利率债市场波动。1 季度在资金宽松和配置压力推动下，整体收益率下行，同时
信用利差进一步压缩。但 2 季度因多起信用债违约事件发生，信用债抛压加大，多支新发短融因
认购不足被迫取消发行，虽然后期在资金宽松和配置压力推动下，市场有所恢复，但信用利差仍
然较1季度扩宽。 上半年1年期高评级的AAA级短融收益率先由年初的 2.87%降至 1季末的2.75%
后又上行至半年末的2.96%，而同期中等评级的AA+级短融收益率则先由年初的 3.20%降至 1季末
的2.95%后又上行至半年末的 3.29%。信用债市场进一步分化，因经济增长乏力、去过剩产能和债
务重组压力增加、信贷不良率上升、信用事件爆发等原因，投资者更加谨慎地规避周期行业和民
企等信用评级较差券种，这类券种收益率居高不下。
16年上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配
置银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存单和债券资产嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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配置比例，组合保持中性较短久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎筛选组
合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，上半年本基金成功应
对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的
持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基
础。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为 1.4477%，业绩比较基准收益率为 0.1744%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2016年下半年，宏观经济、货币政策和短期资金面仍是影响货币市场的主要因素。整体
看，全球主要经济体增长形势和政策将继续分化。英国公投脱欧不仅对国际金融市场带来短期剧
烈波动，还对全球经济增长格局带来长期深远影响，欧洲政治风险增加，预期主要货币汇率需要
一段时间达成再平衡；美国经济稳步复苏，加息节奏仍是影响市场的关键因素；但新兴经济体仍
面临汇率贬值、资金外逃和经济萧条等多重挑战，国际资本流动不确定性进一步增加，由此带来
的影响将错综复杂。国内经济增长的结构性矛盾更加凸显，改革攻坚难度增加，需要警惕经济增
速下台阶对就业和消费等带来的负面影响；供给侧改革推进过程中，去过剩产能的压力巨大；受
基数和天气原因等影响，预期通胀有上行趋势。综合当前国内外整体经济和货币环境，预计下半
年央行将继续保持充裕流动性的低利率环境，以支持经济恢复增长势头，存在继续降息和降准的
概率，但会更注重政策的前瞻性、针对性和灵活性，运用各类创新工具进行预调微调，根据经济
情况调整。目前金融市场杠杆水平整体较高，近期外汇市场的波动再次增加了人民币汇率贬值压
力，需要警惕市场资金面阶段性波动。央行公开市场操作、回购利率和各种定向工具运用将是影
响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。下半年政府地方债置换计划继续实施，存
量债券到期较多有续发需求，债市供给维持高位。股票市场继续推进改革，投资者要重点关注这
方面的政策。
针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以
确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资
金面情况，平衡配置同业存款、存单和债券投资，谨慎选择组合的信用券种持仓，保持合理流动
性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳
定的收益。 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部
门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任
能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理
参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分（二）基金收益分配原则“2.“每日分配、按日支付”。本
基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，
且每日进行支付；4.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即
红利转基金份额)方式”，本期已实现收益为 228,255,029.37 元，每日分配，每日支付，合计分
配228,255,029.37元，符合本基金基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年，本基金托管人在对嘉实薪金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年上半年，嘉实薪金宝货币市场基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实薪金宝
货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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等问题上，严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披
露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实薪金宝货币市场基金 2016 年半年
度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容
真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实薪金宝货币市场基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 14,387,135,081.21 7,191,620,118.11
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 4,868,079,193.98 8,719,027,925.10
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,868,079,193.98 8,719,027,925.10
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 84,229,313.82 194,633,275.29
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 557,500.00 597,500.00
资产总计
19,340,001,089.01 16,105,878,818.50
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- - 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
2,234,587,138.11 2,489,755,537.36
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4,709,528.04 3,959,402.15
应付托管费
1,427,129.68 1,199,818.83
应付销售服务费
3,567,824.27 2,999,547.08
应付交易费用 6.4.7.7 75,586.91 116,302.42
应交税费
- -
应付利息
181,553.95 414,000.96
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 352,784.20 474,087.74
负债合计
2,244,901,545.16 2,498,918,696.54
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 17,095,099,543.85 13,606,960,121.96
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
17,095,099,543.85 13,606,960,121.96
负债和所有者权益总计
19,340,001,089.01 16,105,878,818.50
注：报告截止日2016年6月 30日，嘉实薪金宝货币市场基金份额净值1.0000元，基金份额总额
17,095,099,543.85份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实薪金宝货币市场基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6月 30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6月 30日
一、收入
296,186,196.00 313,268,950.56
1.利息收入
289,497,594.00 278,179,699.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11 162,086,218.09 161,691,229.41
债券利息收入
127,390,542.59 110,391,927.46
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
20,833.32 6,096,542.23
其他利息收入
- -
2.投资收益
6,688,602.00 35,021,751.46
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 6,688,602.00 35,021,751.46
资产支持证券投资收益
- - 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 23 页
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益
- -
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.13 - 67,500.00
减：二、费用
67,931,166.63 59,661,555.81
1．管理人报酬
26,151,463.70 18,344,859.44
2．托管费
7,924,685.91 5,559,048.35
3．销售服务费
19,811,714.93 13,897,620.74
4．交易费用 6.4.7.14 - -
5．利息支出
13,764,387.11 21,609,692.77
其中：卖出回购金融资产支出
13,764,387.11 21,609,692.77
6．其他费用 6.4.7.15 278,914.98 250,334.51
三、利润总额
228,255,029.37 253,607,394.75
减：所得税费用
- -
四、净利润
228,255,029.37 253,607,394.75
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实薪金宝货币市场基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1 月 1日至 2016年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
13,606,960,121.96 - 13,606,960,121.96
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 228,255,029.37 228,255,029.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
3,488,139,421.89 - 3,488,139,421.89
其中：1.基金申购款 76,581,797,527.01 - 76,581,797,527.01
2.基金赎回款 -73,093,658,105.12 - -73,093,658,105.12
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -228,255,029.37 -228,255,029.37
五、期末所有者权益（基
金净值）
17,095,099,543.85 - 17,095,099,543.85 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 23 页
项目
上年度可比期间
2015年 1 月 1日至 2015年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,158,545,110.94 - 8,158,545,110.94
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 253,607,394.75 253,607,394.75
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
5,569,999,919.45 - 5,569,999,919.45
其中：1.基金申购款 79,728,648,980.68 - 79,728,648,980.68
2.基金赎回款 -74,158,649,061.23 - -74,158,649,061.23
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -253,607,394.75 -253,607,394.75
五、期末所有者权益（基
金净值）
13,728,545,030.39 - 13,728,545,030.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 23 页
中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015
年6月30日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6
月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
26,151,463.70 18,344,859.44
其中：支付销售机构的
客户维护费
15,950,870.72 17,599,517.41
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×
0.33% / 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年 6
月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至 2015年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
7,924,685.91 5,559,048.35
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。
6.4.4.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司 19,811,714.93
中信银行 - 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 23 页
合计 19,811,714.93
获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实基金管理有限公司 13,897,620.74
中信银行 -
合计 13,897,620.74
注：支付基金销售机构的销售服务费按嘉实薪金宝货币基金份额前一日基金资产净值 0.25%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公
司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日资产净值×0.25%/当年
天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年 6月 30日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中信银行 - - - - 1,297,060,000.00 71,709.20
注：上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同
业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016年1月1日至2016年6月 30 日）及上年度可比期间（2015年 1月 1 日至 2015
年6月30日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行 2,907,135,081.21 34,631,284.45 1,706,923,172.31 32,877,161.03
注： （1）本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，活期银行存款按适用利率计息，定期银嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 23 页
行存款按银行约定利率计息。 （2）本期末（2016年6 月 30 日） ，由中信银行保管的银行存款余额
含定期存款2,900,000,000.00元，本期（2016年1月 1 日至 2016年 6月 30日） ，由中信银行保
管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 34,612,889.31 元。 （3）上年度可比期间末
（2015 年 6 月 30 日） ，由中信银行保管的银行存款余额含定期存款 1,100,000,000.00 元，上年
度可比期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日） ，由中信银行保管的银行存款产生的利息收入
含定期存款利息收入32,816,548.60元。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额2,234,587,138.11 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111611220 16 平安
CD220
2016 年 7 月 6
日
99.44 3,000,000 298,326,467.08
111611235 16 平安
CD235
2016 年 7 月 6
日
99.33 3,000,000 297,990,636.54
130423 13 农发23 2016 年 7 月 1
日
100.57 500,000 50,284,487.64
1001069N 10 央票 69
续
2016 年 7 月 1
日
100.12 1,000,000 100,118,723.59
150419 15 农发19 2016 年 7 月 1
日
100.04 1,000,000 100,035,785.74
110314 11 进出14 2016 年 7 月 1
日
100.20 1,500,000 150,299,310.46
130228 13 国开28 2016 年 7 月 1
日
100.07 1,500,000 150,103,990.69
1001079N 10 央票 79
续
2016 年 7 月 1
日
100.19 2,000,000 200,384,467.31
150215 15 国开15 2016 年 7 月 1 100.00 2,100,000 210,003,256.33 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 23 页
日
150315 15 进出15 2016 年 7 月 1
日
99.93 2,500,000 249,832,328.81
111618091 16 华夏
CD091
2016 年 7 月 7
日
99.66 2,000,000 199,324,725.77
111692697 16 重庆农
村商行
CD035
2016 年 7 月 7
日
99.84 2,000,000 199,677,053.66
111611238 16 平安
CD238
2016 年 7 月 7
日
99.32 455,000 45,188,733.56
合计
22,555,000 2,251,569,967.18
6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年6月 30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 4,868,079,193.98 25.17
其中：债券 4,868,079,193.98 25.17
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 14,387,135,081.21 74.39
4 其他各项资产 84,786,813.82 0.44
合计 19,340,001,089.01 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.92
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 2,234,587,138.11 13.07
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 23 页
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 30.34 13.07
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含) —60天 21.86 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
1.46 -
3 60天(含) —90天 37.68 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含) —120 天 15.50 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含) —397 天（含） 7.25 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 112.64 13.07
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 300,503,190.90 1.76
3 金融债券 910,559,159.67 5.33 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 23 页
其中：政策性金融债 910,559,159.67 5.33
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 369,881,839.47 2.16
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,287,135,003.94 19.23
8 其他 - -
合计 4,868,079,193.98 28.48
9 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 249,832,328.81 1.46
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 111692212 16 宁波银行
CD065
3,000,000 299,859,968.69 1.75
2 111616067 16 上海银行
CD067
3,000,000 299,836,659.76 1.75
3 111612052 16 北京银行
CD052
3,000,000 299,767,480.35 1.75
4 111612076 16 北京银行
CD076
3,000,000 298,629,883.23 1.75
5 111611220 16平安CD220 3,000,000 298,326,467.08 1.75
6 111611235 16平安CD235 3,000,000 297,990,636.54 1.74
7 111611236 16平安CD236 3,000,000 297,965,913.87 1.74
8 150315 15 进出 15 2,500,000 249,832,328.81 1.46
9 150215 15 国开 15 2,100,000 210,003,256.33 1.23
10 1001079N 10 央票 79续 2,000,000 200,384,467.31 1.17
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 10
报告期内偏离度的最高值 0.2649%
报告期内偏离度的最低值 0.0043%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1206%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 23 页
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 84,229,313.82
4 应收申购款 -
5 其他应收款 557,500.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 84,786,813.82
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
564,039 30,308.36 258,784,330.37 1.51% 16,836,315,213.48 98.49% 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
9,201,307.31 0.05%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年4 月 29 日）基金份额总额 205,643,859.50
本报告期期初基金份额总额 13,606,960,121.96
本报告期基金总申购份额 76,581,797,527.01
减:本报告期基金总赎回份额 73,093,658,105.12
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 17,095,099,543.85
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月28日，本基金管理人发布《关于新增嘉实薪金宝货币基金经理的公告》 ，增聘李
金灿先生担任本基金基金经理，与魏莉女士共同管理本基金。
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
债券回购交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券股份
有限公司
2 300,000,000.00 100.00% - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 嘉实薪金宝货币 2016 年半年度报告摘要
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基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过 0.5%。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 8月 27日
