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嘉实快线A(000917)

嘉实快线:2016年半年度报告摘要

嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 
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嘉实机构快线货币市场基金 2016 年半年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期:2016年8 月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 2 页 共 30 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实机构快线货币市场基金 基金简称 嘉实机构快线货币 场内简称 嘉实快线(嘉实机构快线H类份额场内简称) 基金主代码 000917 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 25日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,685,557,061.81份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所(嘉实机构快线H类份额) 上市日期 2016年 1月 11日(嘉实机构快线H 类份额) 下属分级基金的基金简 称 下属分级基金场内简 称 下属分级基金的交易 代码 报告期末下属分级级 基金的份额总额 嘉实机构快线货币A - 000917 8,085,178,793.62份 嘉实机构快线货币B - 000918 307,057,184.56 份 嘉实机构快线货币C - 000919 3,283,042,083.98份 嘉实机构快线货币H 嘉实快线 511960 10,278,999.65份


2.2 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定 收益。 投资策略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观 研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高 的当期收益。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 胡勇钦 廖原 联系电话 (010)65215588 (021)61618888 电子邮箱 service@jsfund.cn Liaoy03@spdb.com.cn 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 30 页


客户服务电话


400-600-8800 95528 传真 (010)65182266 021-63602540


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 基金级别 本期已实现收益 本期利润 本期净值收益 率 报告期( 2016 年 1月1 日 - 2016年6月30 日 ) 嘉实机构快线货币 A 48,029,802.70 48,029,802.70 1.2644% 嘉实机构快线货币 B 43,528,186.91 43,528,186.91 1.2739% 嘉实机构快线货币 C 122,369,037.80 122,369,037.80 1.2904% 嘉实机构快线货币 H 7,428,763.35 7,428,763.35 1.1317% 3.1.2 期末数 据和指标 基金级别 期末基金资产净值 期末基金份额净值 报告期末 ( 2016年6月 30 日 ) 嘉实机构快线货币 A 8,085,178,793.62 1.0000 嘉实机构快线货币 B 307,057,184.56 1.0000 嘉实机构快线货币 C 3,283,042,083.98 1.0000 嘉实机构快线货币 H 1,027,899,964.71 100.0000 3.1.3 累计期 末指标 基金级别 累计净值收益率 报告期末 ( 2016年6月 30 日 ) 嘉实机构快线货币 A 2.5325% 嘉实机构快线货币 B 2.4562% 嘉实机构快线货币 C 2.3966% 嘉实机构快线货币 H 1.1386% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采 用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; (2) 嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C和嘉实机构快线货币 H 适用不同 的管理费率和销售费率; (3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用; (4)自 2015 年 12月 31 日起,本基金收益分配从按月结转份额调整为“每日分配、按日支付”。 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 30 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实机构快线货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2102% 0.0026% 0.0287% 0.0000% 0.1815% 0.0026% 过去三个月 0.6141% 0.0016% 0.0871% 0.0000% 0.5270% 0.0016% 过去六个月 1.2644% 0.0021% 0.1744% 0.0000% 1.0900% 0.0021% 过去一年 2.4797% 0.0018% 0.3510% 0.0000% 2.1287% 0.0018% 自基金合同 生效起至今 2.5325% 0.0018% 0.3567% 0.0000% 2.1758% 0.0018% 嘉实机构快线货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2093% 0.0025% 0.0287% 0.0000% 0.1806% 0.0025% 过去三个月 0.6168% 0.0015% 0.0871% 0.0000% 0.5297% 0.0015% 过去六个月 1.2739% 0.0021% 0.1744% 0.0000% 1.0995% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 2.4562% 0.0021% 0.3567% 0.0000% 2.0995% 0.0021% 嘉实机构快线货币 C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2130% 0.0026% 0.0287% 0.0000% 0.1843% 0.0026% 过去三个月 0.6259% 0.0015% 0.0871% 0.0000% 0.5388% 0.0015% 过去六个月 1.2904% 0.0021% 0.1744% 0.0000% 1.1160% 0.0021% 自基金合同 生效起至今 2.3966% 0.0025% 0.3567% 0.0000% 2.0399% 0.0025% 嘉实机构快线货币 H 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1876% 0.0027% 0.0287% 0.0000% 0.1589% 0.0027% 过去三个月 0.5493% 0.0016% 0.0871% 0.0000% 0.4622% 0.0016% 过去六个月 1.1317% 0.0020% 0.1744% 0.0000% 0.9573% 0.0020% 自基金合同 1.1386% 0.0020% 0.1753% 0.0000% 0.9633% 0.0020% 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 30 页


生效起至今


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图1:嘉实机构快线货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2016 年6月 30 日) 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 30 页


图2:嘉实机构快线货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2016 年6月 30 日) 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 30 页


图3:嘉实机构快线货币C基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年6月 25 日至 2016 年6月 30 日) 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 30 页


图4:嘉实机构快线货币H基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 12 月31日至 2016 年6月 30 日) 注 1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约 定。 注2:2016年2月5日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,增聘 李金灿先生担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生、张文玥女士共同管理本基金。 注 3:2016 年 4 月 21 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,增 聘李曈先生担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生、张文玥女士、李金灿先生共同管 理本基金。 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 30 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资 基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混 合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接 (LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉实 研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实 新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 30 页


债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资 产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 万晓西 本基金、嘉实 宝A/B、 嘉实活 钱包货币、嘉 实3个月理财 债券、嘉实活 期宝货币基金 经理,公司固 定收益业务体 系短端alpha 策略组组长 2015年6月 25 日 - 15年 曾任职于中国农业银行黑 龙江省分行及深圳发展银 行的国际业务部,南方基 金固定收益部总监助理、 首席宏观研究员、南方现 金增利基金经理,第一创 业证券资产管理总部固定 收益总监、执行总经理, 民生证券资产管理事业部 总裁助理兼投资研究部总 经理,2013 年2月加入嘉 实基金管理有限公司,现 任固定收益业务体系短端 alpha策略组组长,中国 国籍。 张文玥 本基金、嘉实 安心货币、嘉 实货币、嘉实 宝A/B、 嘉实理 财宝7天债券、 嘉实1个月理 财债券、 嘉实3 个月理财债券 基金经理 2015年7月 14 日 - 8年 曾任中国邮政储蓄银行股 份有限公司金融市场部货 币市场交易员及债券投资 经理。2014 年4月加入嘉 实基金管理有限公司,现 任职于固定收益业务体系 短端 alpha策略组。 硕士, 具有基金从业资格。 李金灿 本基金、嘉实 超短债债券、 嘉实宝、嘉实 薪金宝货币、 嘉实理财宝7 天债券、嘉实 安心货币基金 经理 2016年2月5日 - 6年 曾任 Futex Trading Ltd 期货交易员、北京首创期 货有限责任公司研究员、 建信基金管理有限公司担 任债券交易员。2012年 8 月加入嘉实基金管理有限 公司,曾任债券交易员, 现任职于固定收益业务体 系短端alpha 策略组。硕 士研究生,具有基金从业嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 30 页


资格。 李曈 本基金、嘉实 安心货币、嘉 实活钱包货 币、嘉实理财 宝7天债券、 嘉实货币、嘉 实活期宝货币 基金经理 2016年4月 21 日 - 6年 曾任中国建设银行金融市 场部、机构业务部业务经 理。2014年12月加入嘉 实基金管理有限公司,现 任职于固定收益业务体系 短端 alpha策略组。硕士 研究生,具有基金从业资 格。 注: (1)基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理张文玥、李金灿、 李瞳的任职日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实机构快线货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运 作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年是 2008 年国际金融危机爆发后,世界经济复苏力度最弱的一年。经济合作与发展组 织近期发布的半年一次的经济展望报告中说,当前全球经济陷入了“低增长陷阱”,各国需要加 大投入带动增长速度。发达国家增速缓慢,许多新兴经济体增速也在放缓,有的甚至在萎缩。鉴嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 30 页


于企业投资新增乏力,消费者支出谨慎,经合组织预测今年全球经济增幅将只有 3%。全球经济还 将面临英国脱离欧盟的后续影响、新兴经济体的高信贷增长和债务风险,以及动荡的金融市场等 等因素。世界银行 6 月初发布的《全球经济展望》中表示年初以来世界经济持续疲软,下行风险 凸显,复苏仍在延续但力度差于预期。世行因此将今年世界经济增速预期从1月时的 2.9%下调至 2.4%。 2016年上半年国内经济整体呈现弱复苏, GDP同比增速 6.7%, 虽然政府积极实施稳增长措施、 继续推进深化改革和执行宽松的货币政策,经济下行压力依然较大,复苏基础不牢固。具体来看, 工业增加值趋于平稳, 上半年同比增速均值为5.96%, 低于去年同比增速均值 6.09%; “克强指数” 上半年均值为 4.19%,明显高于去年均值 1.16%;中国制造业采购经理指数(PMI)在荣枯线附近 徘徊, 上半年均值为49.80%, 略低于去年均值 49.91%。 以投资、 消费和出口为代表的“三驾马车” 增速持续处于低位,固定资产投资现呈现震荡态势,上半年累计同比增速均值为 10.00%,低于去 年均值 11.36%,其中房地产开发投资趋于向好,上半年累计同比增速均值为 5.90%,高于去年均 值 4.48%,基础设施投资维持平稳,上半年累计同比增速均值为 18.95%,民间固定资产投资则呈 现大幅回落,上半年累计同比增速为4.88%,大幅低于去年均值 11.63%; 社会消费品零售总额较 为平稳,上半年同比增速均值为 10.28%,略低于去年均值 10.66%;受国际市场需求疲软影响,出 口形势整体低迷,出口金额上半年同比增速均值分别为-7.33%,明显低于去年均值-1.19%。另外, 上半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为2.10%,高于去年均值1.44%;上半年 PPI同比增 速为-3.88%,高于去年均值-5.22%。从金融数据来看,货币供应量处于高位,M2上半年同比增速 均值为 12.85%,高于去年均值 12.32%; 社会融资规模处于高位,上半年新增规模均值为 1.62 万亿元,高于去年均值1.27 万亿元;新增人民币贷款处于高位,上半年新增均值为 1.25万亿元, 高于去年均值0.98万亿元。 上半年人民币汇率呈现先升后贬走势, CNY上半年累计贬值 2.3%, CNH 上半年累计贬值1.5%, 上半年央行外汇资产新增为-1.22万亿元, 较去年同期大幅减少 8700亿元, 跨境资金流出规模依然较大。 为兼顾维稳人民币汇率和应对经济下行风险,央行货币政策整体维持适度宽松,2016年上半 年央行仅降准 1 次,此外央行优化公开市场操作和加大定向政策工具使用,上半年公开市场操作 累计净投放资金9500亿元,国库现金定存累计净投放资金 900元,MLF累计净投放资金 10797亿 元,PSL 累计净投放资金 5907 亿元。银行间市场资金利率整体维稳,2016 半年末隔夜、7 天、1 个月和 3 个月回购加权利率较去年末分别持平、+39BP、-14BP 和-12BP;银行间市场国债收益率 曲线也维持平稳,2016 半年末国债收益率曲线 1 年、3 年、5 年、7 年和 10 年期收益率较去年末 分别+9BP、持平、-1BP、1BP和2BP,10年期与1年期国债期限利差为 45BP,较去年末缩小 8BP。 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 30 页


2016年上半年,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性和流动性为首要任 务;灵活配置债券投资和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制债券整体仓位。 整体看,2016年上半年本基金成功应对了市场波动,投资业绩平稳提高,实现了安全性、流动性 和收益性的目标,并且整体组合的持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场 机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实机构快线货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2644%,嘉实机构快线货币 B 的基 金份额净值收益率为1.2739%,嘉实机构快线货币C的基金份额净值收益率为1.2904%,嘉实机构 快线货币H的基金份额净值收益率为 1.1317%;同期业绩比较基准收益率为0.1744%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中国人民银行近期发布的《中国金融稳定报告(2016) 》在展望2016年全球经济时认为,2016 年,全球经济将继续呈现不均衡复苏。IMF 预计 2016 年和 2017 年全球经济增速分别为 3.4%和 3.6%,低于前期预测值。 2016年下半年国际经济继续分化,黑天鹅事件突发将加剧国际市场波动,如6 月底的英国公 投脱欧已经成为影响上半年全球经济的最大的黑天鹅事件,并引发对欧洲一体化甚至全球化进程 逆转的担忧。此外,还包括 11月份美国大选对美国乃至全球经济的影响、美联储加息节奏、全球 经济面临的高债务、低生产率增速和较窄的政策回旋空间等带来的风险。从国内经济来看,国内 经济复苏基础不牢固,预计消费品零售增幅基本平稳,固定资产投资、房地产投资、货币供应增 幅略有下降,出口增长延续低迷。 由于产能过剩和实际利率水平过高, 信用风险开始逐渐曝露。 2015年债券市场违约事件频发, 出现8起公募债券违约, 2016年上半年已有17个债券发行主体共计34只债券发生违约事件, 2016 下半年在去产能和去杠杆加速的背景下,预计债券违约将继续扩大,回归正常化。2016年,中国 债券市场到期偿还量创历史新高,尤其是下半年,将迎来偿还高峰,Wind 资讯统计显示,7-12 月期间,共2.34万亿元的信用债必须偿还,远高于上半年的 2.1万亿元。违约债券覆盖面或有所 扩大,从公募产品到私募产品,从国有企业到民营企业,从利息违约到本金违约等等。 预计2016年货币政策将延续中性偏松, 鉴于国内外经济状况分化, 人民币贬值压力依然较大, 外汇占款仍然处于下行通道,国内流动性仍需央行通过降准或其他政策工具及时补充,加上国内 经济下行压力依然较大,需货币政策予以支持。预计2016年下半年财政政策将更加积极,在经济 下行和结构性改革背景下,财政政策更具优势,将加大新基建投资,弥补民间投资不足,稳定经嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 30 页


济增长。 本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性和流动性为 首要任务,兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,平衡配置同业存 款和债券投资,谨慎控制组合的信用配置,保持合理流动性资产配置,细致管理现金流,以控制 利率风险和应对组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部 门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任 能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理 参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中 央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同及 2015年 12 月23日公告的 《关于嘉实机构快线货币市场基金增设场内 份额并相应修订基金合同部分条款的公告》第十七部分(二)基金收益分配原则的规定,本期 A 类基金份额已实现收益为 48,029,802.70 元,合计分配 48,029,802.70 元;B 类基金份额已实现 收益为 43,528,186.91 元,合计分配 43,528,186.91 元;C 类基金份额已实现收益为 122,369,037.80元,合计分配 122,369,037.80 元;H 类基金份额已实现收益为7,428,763.35 元, 合计分配7,428,763.35元,符合本基金基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对嘉实机构快线货嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 30 页


币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管 理办法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市场基金监督管理办 法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对 嘉实机构快线货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、利润分配、基金份 额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害 基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人 复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 报告截止日: 2016年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 5,163,525,741.25 19,127,172,935.88 结算备付金


- - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 5,021,226,925.92 3,923,537,674.85 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


5,021,226,925.92 3,923,537,674.85 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,450,539,759.83 3,766,944,599.91 应收证券清算款


- - 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 30 页


应收利息 6.4.7.5 61,738,175.74 64,410,685.57 应收股利


- - 应收申购款


10,668,401.53 337,056,103.39 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 80,000.00 80,000.00 资产总计


12,707,779,004.27 27,219,201,999.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年 6 月30 日 上年度末 2015 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 1,000,000,000.00 应付赎回款


2,000.00 5,007,291.01 应付管理人报酬


2,590,279.26 1,201,238.41 应付托管费


1,353,275.76 632,783.50 应付销售服务费


303,426.42 62,620.32 应付交易费用 6.4.7.7 94,190.28 62,683.49 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 257,805.68 259,000.00 负债合计


4,600,977.40 1,007,225,616.73 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 12,703,178,026.87 26,211,976,382.87 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计


12,703,178,026.87 26,211,976,382.87 负债和所有者权益总计


12,707,779,004.27 27,219,201,999.60 注:报告截止日2016年6月 30日,嘉实机构快线货币 A基金份额净值1.0000元,基金份额总额 8,085,178,793.62 份;嘉实机构快线货币 B 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 307,057,184.56 份;嘉实机构快线货币 C 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 3,283,042,083.98 份;嘉实机构快线货币 H 基金份额净值 100.0000 元,基金份额总额 10,278,999.65份。嘉实机构快线货币基金份额总额合计为 11,685,557,061.81 份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 30 页


项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 6月 30日 上年度可比期间 2015年6月25日(基金 合同生效日)至2015年 6 月 30 日 一、收入


259,277,158.63 238,543.83 1.利息收入


253,043,626.30 233,790.50 其中:存款利息收入 6.4.7.11 172,603,682.63 233,790.50 债券利息收入


74,511,221.58 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


5,928,722.09 - 其他利息收入


- - 2.投资收益


6,233,532.33 - 其中:股票投资收益


- - 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.12 6,233,532.33 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


- - 3.公允价值变动收益


- - 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 6.4.7.13 - 4,753.33 减:二、费用


37,921,367.87 16,141.52 1.管理人报酬


17,557,096.58 9,542.14 2.托管费


8,840,146.86 3,816.88 3.销售服务费


1,659,452.45 381.70 4.交易费用 6.4.7.14 - - 5.利息支出


9,572,624.53 - 其中:卖出回购金融资产支出


9,572,624.53 - 6.其他费用 6.4.7.15 292,047.45 2,400.80 三、利润总额


221,355,790.76 222,402.31 减:所得税费用


- - 四、净利润


221,355,790.76 222,402.31 注:本基金合同生效日为2015年6月25日,上年度可比期间是指 2015年 6月 25日至2015年6 月30日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实机构快线货币市场基金 本报告期:2016年1月1日 至 2016年6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 30 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 26,211,976,382.87 - 26,211,976,382.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 221,355,790.76 221,355,790.76 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -13,508,798,356.00 - -13,508,798,356.00 其中:1.基金申购款 126,166,433,620.42 - 126,166,433,620.42 2.基金赎回款 -139,675,231,976.42 - -139,675,231,976.42 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 - -221,355,790.76 -221,355,790.76 五、期末所有者权益 (基金净值) 12,703,178,026.87 - 12,703,178,026.87 项目 上年度可比期间 2015 年 6月 25日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 230,338,805.42 - 230,338,805.42 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 222,402.31 222,402.31 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 1,220,258,283.34 - 1,220,258,283.34 其中:1.基金申购款 1,220,261,279.34 - 1,220,261,279.34 2.基金赎回款 -2,996.00 - -2,996.00 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 - -222,402.31 -222,402.31 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,450,597,088.76 - 1,450,597,088.76 注:本基金合同生效日为2015年6月25日,上年度可比期间是指 2015年 6月 25日至2015年6 月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 30 页


______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 银行”) 基金托管人、基金代销机构


6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日)及上年度可比期间(2015年 6 月 25 日(基金 合同生效日)至2015年6月30日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015年6月25日(基金合同生效 日)至2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 17,557,096.58 9,542.14 其中:支付销售机构的 客户维护费 53,646.50 - 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 30 页


注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日该类份额的基金资产净值的年 管理费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其中本基金的 A 类基金份额和 H 类基金份额年 管理费率为 0.25%,B 类基金份额年管理费率为 0.22%,C 类基金份额年管理费率为 0.18%。其计 算公式为: 每类基金份额日管理人报酬=该类基金份额前一日基金资产净值×该类基金份额年管理 费率/当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费


单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至 2016年 6 月 30 日 上年度可比期间 2015年6月25日(基金合同生效 日)至2015年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 8,840,146.86 3,816.88 注:支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2016年 1月 1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实机构快线 货币 A 嘉实机构快线 货币 B 嘉实机构快线 货币 C 嘉实机构快线 货币 H 合计 嘉实基金管 理有限公司 174,137.94 148,483.00 472,720.35 816,255.43 1,611,596.72 浦发银行 0.34 0.60 7.92 - 8.86 嘉实财富 400.47 - - - 400.47 合计 174,538.75 148,483.60 472,728.27 816,255.43 1,612,006.05 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比期间 2015年6月 25日(基金合同生效日)至 2015年 6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实机构快线 货币 A 嘉实机构快线 货币 B 嘉实机构快线 货币 C 嘉实机构快线 货币 H 合计 嘉实基金管 理有限公司 381.70 - - - 381.70 浦发银行 - - - - - 嘉实财富 - - - - - 合计 381.70 - - - 381.70 注:本基金 A 类、B 类、C 类基金份额的销售服务费年率均为 0.01%,H 类基金份额的销售服务费 为0.25%。计算方法:H=E×R ÷当年天数。H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费,E 为嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 30 页


各类别基金份额前一日的资产净值,R 为各类别基金份额适用的销售服务费率。基金销售服务费 每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日)及上年度可比期间(2015年 6月 25 日(基金合同 生效日)至2015年6月30 日) ,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2016年1月 1日至 2016年 6月 30日


嘉实机构快线 货币 A 嘉实机构快线 货币 B 嘉实机构快线 货币 C 嘉实机构快线 货币 H 基金合同生效日( 2015 年 6 月 25 日 )持有的基 金份额 -


-


-


-


期初持有的基金份额 - - 714,430.18 - 期间申购/买入总份额 160,056,089.42 160,056,089.42 60,136,576.32 -


期间因拆分变动份额 -





-


-


-


减: 期间赎回/卖出总份额 160,056,089.42 160,056,089.42 60,851,006.50 - 期末持有的基金份额 -





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-


期末持有的基金份额占基 金总份额比例 -





-





-


-


注:本报告期内(2016年1月 1日至2016年6 月 30 日)基金管理人持有的嘉实机构快线货币 A 级、B 级、C 级基金期间申购/买入总份额含红利发放份额及自动升降级调增份额;期间赎回/卖 出总份额含自动升降级调减份额。上年度可比期间(2015年 6月 25日(基金合同生效日)至2015 年6月30日)基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2016年6月30日)及上年度末(2015年12 月 31 日) ,其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入





单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年 6月 30日 上年度可比期间 2015年 6月 25日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 2,073,525,741.25 30,097,163.96 403,838,625.34 69,996.09 注: (1)本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,活期银行存款按适用利率计息,定期银嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 30 页


行存款按银行约定利率计息。 (2)本期末(2016年6 月 30 日) ,本基金由浦发银行保管的银行存 款余额含定期存款2,000,000,000.00 元,本期(2016 年 1月 1日至2016年6月 30日) ,由浦发 银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入 22,141,168.40 元;上年度可比期间末 (2015年6月 30 日) ,本基金由浦发银行保管的银行存款余额含定期存款 69,000,000.00 元,上 年度可比期间(2015年6月25日(基金合同生效日)至2015年6月30日) ,由浦发银行保管的 银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入40,249.98元。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2016年1月 1 日至 2016 年6月 30 日)及上年度可比期间(2015年 6月 25 日(基金合同 生效日)至2015年6月30 日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末( 2016 年6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末(2016年6月 30 日) ,本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。 6.4.5.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.2.1 银行间市场债券正回购 本期末(2016年6月30日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.2.2 交易所市场债券正回购 本期末(2016年6月30日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 5,021,226,925.92 39.51 其中:债券 5,021,226,925.92 39.51








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,450,539,759.83 19.28 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,163,525,741.25 40.63 4 其他各项资产 72,486,577.27 0.57 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 30 页


合计 12,707,779,004.27 100.00


7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 5.09 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注: (1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融 资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 (2) 报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。


7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 59.30 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 14.85 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 0.79 - 3 60天(含)—90天 18.55 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 4.71 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天(含) 2.05 - 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 30 页


其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.47 -


7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 940,274,415.74 7.40 其中:政策性金融债 940,274,415.74 7.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 720,093,867.46 5.67 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,360,858,642.72 26.46 8 其他 - - 合计 5,021,226,925.92 39.53 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 99,932,931.54 0.79 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细





金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 111612052 16 北京银行 CD052 8,000,000 799,379,947.32 6.29 2 111692212 16 宁波银行 CD065 5,000,000 499,766,614.53 3.93 3 111611125 16 平安 CD125 4,000,000 399,661,416.81 3.15 4 130228 13 国开 28 3,000,000 300,208,920.60 2.36 5 111608127 16 中信 CD127 3,000,000 299,179,760.12 2.36 6 111612071 16 北京银行 CD071 3,000,000 298,756,094.13 2.35 7 150416 15 农发 16 2,000,000 200,034,757.82 1.57 8 071602003 16 国泰君安 CP003 2,000,000 199,963,268.16 1.57 9 111618091 16 华夏 CD091 2,000,000 199,324,725.77 1.57 10 111616108 16 上海银行 CD108 2,000,000 198,880,704.68 1.57 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 30 页


7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1200%


报告期内偏离度的最低值 -0.0073% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0403% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。


7.9 投资组合报告附注 7.9.1


本基金采用固定份额净值,嘉实机构快线货币 A、 B、 C类基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元,嘉实机构快线货币 H类基金份额账面净值始终保持为 100.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 7.9.2


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.9.3 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 61,738,175.74 4 应收申购款 10,668,401.53 5 其他应收款 80,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 72,486,577.27


嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 26 页 共 30 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 嘉实机构快 线货币A 319 25,345,388.07 7,927,002,895.98 98.04% 158,175,897.64 1.96% 嘉实机构快 线货币B 70 4,386,531.21 306,208,561.23 99.72% 848,623.33 0.28% 嘉实机构快 线货币C 768 4,274,794.38 3,274,272,639.80 99.73% 8,769,444.18 0.27% 嘉实机构快 线货币H 1,185 8,674.26 3,092,610.00 30.09% 7,186,389.65 69.91% 合计 2,342 4,989,563.22 11,510,576,707.01 98.50% 174,980,354.80 1.50% 注:(1)嘉实机构快线货币 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额 比例,分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 A 份额占嘉实机构快线货币 A 总份额比例、个人 投资者持有嘉实机构快线货币 A份额占嘉实机构快线货币 A总份额比例; (2)嘉实机构快线货币B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 B 份额占嘉实机构快线货币 B 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币B份额占嘉实机构快线货币B 总份额比例; (3)嘉实机构快线货币C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例, 分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 C 份额占嘉实机构快线货币 C 总份额比例、个人投资者 持有嘉实机构快线货币C份额占嘉实机构快线货币C 总份额比例; (4) 嘉实机构快线货币 H:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比 例,分别为机构投资者持有嘉实机构快线货币 H 份额占嘉实机构快线货币 H 总份额比例、个人投 资者持有嘉实机构快线货币 H份额占嘉实机构快线货币 H总份额比例。 8.2 期末上市基金前十名持有人


嘉实机构快线货币 H 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 李敏娟 1,700,463.00 16.54% 2 中国银河证券股份有限公司 500,237.00 4.87% 3 深圳市金石投资管理有限公司- 461,969.00 4.49% 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 27 页 共 30 页


金石合星稳健 1期 4 倪孔熙 322,720.00 3.14% 5 华夏基金公司-工行-特定客户 资产管理 201,856.00 1.96% 6 兴业国际信托有限公司-辰阳乾 丰智当家十号证券投资集合资金 信托计划 201,329.00 1.96% 7 全国社保基金三零五一组合 190,563.00 1.85% 8 深圳市新泽洋投资发展有限公司 177,995.00 1.73% 9 赵骏 120,008.00 1.17% 10 本溪华维空调净化工程有限公司 公司 100,106.00 0.97%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 嘉实机构快线货币A 102.00 0.00% 嘉实机构快线货币B 200.06 0.00% 嘉实机构快线货币C 10,085.33 0.00% 嘉实机构快线货币H - 0.00% 合计 10,387.39 0.00%


8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 嘉实机构快线货币A 0 嘉实机构快线货币B 0 嘉实机构快线货币C 0~10 嘉实机构快线货币H 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 嘉实机构快线货币A 0 嘉实机构快线货币B 0 嘉实机构快线货币C 0 嘉实机构快线货币H 0 合计 0


嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 28 页 共 30 页


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生 效日(2015 年6月25 日)基金份 额总额 本报告期期 初基金份额 总额 本报告期基 金总申购份 额 减:本报告 期基金总赎 回份额 本报告期基 金拆分变动 份额(份额 减少以"-" 填列) 本报告期 期末基金 份额总额 嘉实机构快 线货币A 230,338,80 5.42 21,442,93 7,918.86 49,950,84 9,117.16 63,308,60 8,242.40 - 8,085,17 8,793.62 嘉实机构快 线货币B - 178,648,89 5.55 46,410,25 4,855.13 46,281,84 6,566.12 - 307,057,1 84.56 嘉实机构快 线货币C - 3,590,321, 229.88 25,437,83 8,484.78 25,745,11 7,630.68 - 3,283,04 2,083.98 嘉实机构快 线货币 H - 10,000,68 3.39 43,674,91 1.63 43,396,59 5.37 - 10,278,99 9.65 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额及基金份额自动升降级调增份额; 基金总赎回份额含基金转出份额及基金份额自动升降级调减份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2016 年 2 月 5 日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,聘请 李金灿先生担任本基金基金经理职务,与万晓西先生、张文玥女士共同管理本基金。 2016年4月21日,本基金管理人发布《关于新增嘉实机构快线货币基金经理的公告》 ,聘请 李曈先生担任本基金基金经理职务,与万晓西先生、李金灿先生、张文玥女士共同管理本基金。 2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 自 2016 年 1 月起,上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称,聘任刘长江 同志为资产托管部总经理。 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 29 页 共 30 页


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券回购交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国银河证券 股份有限公司 2 6,000,000,000.00 100.00% - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 广州证券股份 有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 1 - - - - - 华泰证券股份 有限公司 1 - - - - - 江海证券有限 公司 1 - - - - - 申万宏源证券 有限公司 1 - - - - - 长江证券股份 有限公司 1 - - - - - 招商证券股份 有限公司 2 - - - - - 中国国际金融 股份有限公司 1 - - - - - 嘉实机构快线货币 2016 年半年度报告摘要 第 30 页 共 30 页


中信证券股份 有限公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注3:报告期内,本基金退租以下交易单元:广发证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。 注4:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 8月 27日