嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
嘉实优质企业混合型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实优质企业混合型证券投资基金
基金简称 嘉实优质企业混合
基金主代码 070099
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 12月8日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,519,549,017.69份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益
投资策略 在具备足够多、预期收益率良好的投资标的时优先考
虑股票类资产配置，剩余配置于债券类和现金类等大
类资产。股票投资以自下而上的个股精选策略为主，
结合行业配置适度均衡策略，构造和优化组合；通过
新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略，规避风
险、增强收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5%
风险收益特征 较高风险，较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 廖原
联系电话 （010）65215588 （021）61618888
电子邮箱 service@jsfund.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话
400-600-8800 95528
传真 （010）65182266 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管
理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -211,785,925.06
本期利润 -209,608,886.33
加权平均基金份额本期利润 -0.0918
本期加权平均净值利润率 -6.45%
本期基金份额净值增长率 -6.92%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 1,342,307,869.51
期末可供分配基金份额利润 0.5328
期末基金资产净值 3,857,687,209.39
期末基金份额净值 1.531
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 75.35%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.17% 1.49% -0.45% 0.93% 3.62% 0.56%
过去三个月 7.67% 1.66% -1.85% 0.96% 9.52% 0.70%
过去六个月 -6.92% 2.43% -14.58% 1.75% 7.66% 0.68%
过去一年 -4.39% 2.91% -27.83% 2.19% 23.44% 0.72%
过去三年 78.02% 2.22% 42.55% 1.75% 35.47% 0.47%
自基金合同
生效起至今
75.35% 1.78% -33.59% 1.81% 108.94% -0.03% 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×95% ＋上证国债指数×5%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Benchmark(0)=1000
Return(t)=95%×(沪深 300 指数 (t)/沪深 300 指数(t-1)-1)＋5%×(上证国债指数(t)/上证国债
指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实优质企业混合累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007年 12 月8 日至 2016 年6月 30 日）
注1： 本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007年12 月8 日 （含当日）
起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。
注 2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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各项投资比例符合基金合同第十八条（ （二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定： （1）
本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10% ；（ 2）本基金与由本基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（ 3）基金财产参与股票
发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股
票公司本次发行股票的总量； （4） 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有
规定的，从其规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实
研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3
只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期
限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡涛
本基金基
金经理
2014年8月20
日
- 14 年
曾任北京证券有限责任公
司投资银行部经理、中国
国际金融有限公司股票研
究经理、长盛基金管理有
限公司研究员、友邦华泰
基金管理有限公司基金经
理助理、泰达宏利基金管
理有限公司专户投资部副
总经理、 研究部研究主管、
基金经理等职务。2014年
3 月加入嘉实基金管理有
限公司， 现任 GARP策略组
组长。美国印第安纳大学
凯利商学院 MBA，具有基
金从业资格，中国国籍。
注： （1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本
基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场整体下跌较多主要因为前期投资者对宏观系统性风险因素的过度悲观，如人民币
贬值，美国加息导致的国内货币宽松政策受限，一季度的大宗商品上涨导致滞涨担忧，以及中小
盘创业板股票去年涨幅过大估值较高等多因素叠加。但是如果仔细分析可看出前期的这种悲观情
绪有些过度了，如人民币虽然对美元有所双向波动但对一篮子货币相对稳定，这也是以后汇率政
策的新常态。货币政策仍会保持流动性适度宽松，从M2增速也可看出相对名义 GDP增长仍是相对
宽松的。再有美国加息进度也不断低于预期，通胀在 5 月份后随着蔬菜，大众商品等价格的回落
又重回下降趋势从而消除滞胀担忧等。从各方面来看市场前一段对各种宏观系统性风险因素过于
悲观了，从而带来了市场二季度后半段的上涨，这也是跌出来的机会。
上半年虽然指数下跌，但是行业板块个股结构性投资机会非常多，如新能源汽车、白酒、养
殖、电子半导体等。本基金投资策略基本对市场不悲观，积极捕捉结构性投资机会。我们认为市
场的投资机会就来源于投资者情绪的过度悲观，操作上基本还是延续以前的风格，以自下而上选
股为主，基本不调整仓位，组合中股票基本还是基于长期基本面的质地优秀而投资，短期波段操
作考虑较少。主要增持了业绩超预期并且估值合理的个股，减持了基本面不达预期的个股。同时
在市场热点的几大板块前期均已有相关个股布局，相对取得了比较好的收益。 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.531 元；本报告期基金份额净值增长率为-6.92%，业绩
比较基准收益率为-14.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计宏观经济整体仍会延续缓慢下降态势，如房地产市场预计还会存在持续调整压力。
流动性方面还是持续宽松的局面，特别是社会融资总额上升较快，但同时要看到这种边际效应递
减的风险。通胀压力目前来看还不大，但要警惕随着流动性持续宽松上升的风险。宏观经济的风
险下阶段可能会体现在债券违约，信用风险上升等方面，从而给市场带来一定的压力。但同时也
要看到经济结构调整积极转型向好的一面，机会和风险并存。
在宏观经济趋于稳定或略微向下，流动性仍会持续宽松的态势下，我们认为未来市场的表现
会趋于震荡，在货币宽松政策刺激通胀压力不大情况下三季度前市场的系统性风险应该较小，但
同时因为基本面业绩的差异个股的分化会较大。结构风格上周期、成长行业机会风险都并存，周
期行业要关注随着供给侧改革落地的去产能带来的行业盈利改善价格上涨等投资机会，同时也要
警惕投资下降带来的基本面方面的负面压力。成长行业在关注个股基本面的内生增长以及新兴产
业行业内收购兼并整合投资机会的同时也要非常警惕讲故事业绩持续不达预期的风险。
本基金的投资策略仍是在市场震荡态势中努力做到下跌后不过度悲观上涨后不过度乐观，更
加会注重基本面的深度研究，预计个股的分化会非常大，大幅上涨下跌的股票都会存在，股票持
仓结构比仓位高低更加重要，在选股上努力做到攻守兼备，预计在震荡市结构性行情中基本面扎
实过硬的个股会取得较好的超额收益。行业选择上仍看好未来发展空间较大的新兴产业，如互联
网、新材料、新能源汽车、电子化学品相关新领域应用拓展较多的个股等。传统行业的新商业模
式新业态及具有核心竞争力的个股同样也会有不错投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任
能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理
参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1） 本基金的基金管理人于 2016年1月15日发布 《嘉实优质企业混合型证券投资基金 2015
年年度收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2015 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额发放现金红利
1.704元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2） 根据本报告3.1.1“本期利润”为 -209,608,886.33以及本基金基金合同 （二十三 （三）
收益分配原则）“3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配”，因此报告期内本基金未实施
利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对嘉实优质企业混
合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定，对嘉实优质企业混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发
现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了一次利润分配，分
配金额为358,740,409.87元。 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人
复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 262,718,325.01 229,386,235.31
结算备付金
6,297,947.08 312,557.77
存出保证金
768,466.82 1,234,290.11
交易性金融资产 6.4.7.2 3,587,824,764.05 3,386,548,478.45
其中：股票投资
3,587,824,764.05 3,386,548,478.45
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 14,704,631.10
应收利息 6.4.7.5 120,772.87 97,160.47
应收股利
- -
应收申购款
21,370,091.42 2,604,969.93
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
3,879,100,367.25 3,634,888,323.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
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应付赎回款
13,988,750.89 6,735,669.01
应付管理人报酬
4,579,935.65 4,575,926.12
应付托管费
763,322.63 762,654.38
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,233,680.42 194,978.00
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 847,468.27 918,737.69
负债合计
21,413,157.86 13,187,965.20
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 2,515,379,339.88 1,954,547,033.25
未分配利润 6.4.7.10 1,342,307,869.51 1,667,153,324.69
所有者权益合计
3,857,687,209.39 3,621,700,357.94
负债和所有者权益总计
3,879,100,367.25 3,634,888,323.14
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.531 元，基金份额总额 2,519,549,017.69
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1月 1 日至
2016 年6 月 30日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6月 30日
一、收入
-177,724,755.29 2,043,738,022.34
1.利息收入
2,297,925.12 3,480,180.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,289,715.12 1,408,735.17
债券利息收入
- 2,071,445.39
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
8,210.00 -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-183,125,560.60 1,850,111,015.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -199,599,508.23 1,836,216,081.61
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 117,960.00
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 16,473,947.63 13,776,974.23
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 2,177,038.73 187,674,983.05 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.17 925,841.46 2,471,842.89
减：二、费用
31,884,131.04 44,280,900.69
1．管理人报酬
24,214,808.98 28,656,703.90
2．托管费
4,035,801.52 4,776,117.32
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.18 3,414,358.15 10,615,481.77
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.19 219,162.39 232,597.70
三、利润总额
-209,608,886.33 1,999,457,121.65
减：所得税费用
- -
四、净利润
-209,608,886.33 1,999,457,121.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实优质企业混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,954,547,033.25 1,667,153,324.69 3,621,700,357.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -209,608,886.33 -209,608,886.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
560,832,306.63 243,503,841.02 804,336,147.65
其中：1.基金申购款 1,133,279,894.77 494,207,260.89 1,627,487,155.66
2.基金赎回款 -572,447,588.14 -250,703,419.87 -823,151,008.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -358,740,409.87 -358,740,409.87
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
2,515,379,339.88 1,342,307,869.51 3,857,687,209.39
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 23 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,843,580,706.64 161,601,461.56 3,005,182,168.20
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,999,457,121.65 1,999,457,121.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-1,063,834,607.53 -700,146,449.25 -1,763,981,056.78
其中：1.基金申购款 1,426,291,538.42 1,082,196,432.28 2,508,487,970.70
2.基金赎回款 -2,490,126,145.95 -1,782,342,881.53 -4,272,469,027.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -30,237,503.57 -30,237,503.57
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,779,746,099.11 1,430,674,630.39 3,210,420,729.50
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司（ “浦发银
行” ）
基金托管人、基金代销机构 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 23 页
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
24,214,808.98 28,656,703.90
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,859,972.19 4,520,416.85
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%
/ 当年天数。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,035,801.52 4,776,117.32
注：支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016年1月1日至2016年6月 30 日）及上年度可比期间（2015年 1月 1 日至 2015嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 23 页
年6月30日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.4.4.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
浦发银行 262,718,325.01 2,238,138.86 110,616,830.49 1,339,425.15
注：本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管，按适用利率计息。
6.4.4.4.4 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月30日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5 期末（ 2016 年 6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300166
东方
国信
2016
年 6 月
8 日
重大
事项
停牌
27.47 - - 1,524,149 37,858,741.06 41,868,373.03 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016年6月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年6月 30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 23 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 3,587,824,764.05 92.49
其中：股票 3,587,824,764.05 92.49
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 269,016,272.09 6.94
7 其他各项资产 22,259,331.11 0.57
合计 3,879,100,367.25 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,616,197,663.73 67.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
722,017,713.49 18.72
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - - 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 23 页
N
水利、环境和公共设施管理业 27,086,621.67 0.70
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 72,317,856.52 1.87
R
文化、体育和娱乐业 150,204,908.64 3.89
S
综合 - -
合计 3,587,824,764.05 93.00
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300017 网宿科技 4,976,505 334,421,136.00 8.67
2 002074 国轩高科 5,637,262 222,502,731.14 5.77
3 300113 顺网科技 5,853,053 222,181,891.88 5.76
4 300296 利亚德 6,842,866 216,645,137.56 5.62
5 002450 康得新 11,823,026 202,173,744.60 5.24
6 002138 顺络电子 10,893,700 197,502,781.00 5.12
7 603111 康尼机电 14,582,865 195,702,048.30 5.07
8 002643 万润股份 3,773,200 191,980,416.00 4.98
9 002179 中航光电 4,408,154 190,961,231.28 4.95
10 002572 索菲亚 3,186,511 178,508,346.22 4.63
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站
（http://www.jsfund.cn）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002311 海大集团 173,757,135.39 4.80
2 002138 顺络电子 162,689,492.24 4.49
3 300144 宋城演艺 156,312,261.57 4.32
4 002643 万润股份 155,440,983.03 4.29
5 603111 康尼机电 124,044,900.45 3.43 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 23 页
6 300294 博雅生物 111,386,999.38 3.08
7 002074 国轩高科 102,488,368.83 2.83
8 002179 中航光电 94,342,249.08 2.60
9 300232 洲明科技 77,091,631.08 2.13
10 300015 爱尔眼科 68,558,717.40 1.89
11 002007 华兰生物 65,642,854.37 1.81
12 300302 同有科技 63,066,638.87 1.74
13 300367 东方网力 57,913,841.47 1.60
14 300296 利亚德 47,880,183.48 1.32
15 002078 太阳纸业 40,342,045.33 1.11
16 300203 聚光科技 35,558,093.46 0.98
17 300324 旋极信息 23,585,367.64 0.65
18 002572 索菲亚 17,325,503.32 0.48
19 600276 恒瑞医药 14,078,014.85 0.39
20 002470 金正大 9,893,858.77 0.27
7.4.2 累计卖出前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 151,658,398.11 4.19
2 002292 奥飞娱乐 139,437,331.44 3.85
3 300287 飞利信 99,375,239.63 2.74
4 600271 航天信息 99,231,485.60 2.74
5 600687 刚泰控股 87,821,767.71 2.42
6 300274 阳光电源 84,202,299.25 2.32
7 002573 清新环境 75,215,786.35 2.08
8 002303 美盈森 66,283,081.55 1.83
9 002185 华天科技 64,861,212.41 1.79
10 300011 鼎汉技术 57,105,445.57 1.58
11 300367 东方网力 56,696,985.50 1.57
12 000963 华东医药 55,114,176.19 1.52
13 600398 海澜之家 40,581,054.78 1.12
14 002465 海格通信 37,015,039.31 1.02
15 002701 奥瑞金 35,616,759.20 0.98
16 600885 宏发股份 28,250,284.84 0.78 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 23 页
17 600276 恒瑞医药 17,722,933.91 0.49
18 002475 立讯精密 6,511,103.56 0.18
注：报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日），本基金累计卖出金额前 20 名的股票明
细仅包括上述18只股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,601,399,140.01
卖出股票收入（成交）总额 1,202,700,384.91
注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收
入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 23 页
7.12.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 768,466.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 120,772.87
5 应收申购款 21,370,091.42
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 22,259,331.11
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
86,573 29,103.17 1,038,585,998.87 41.22% 1,480,963,018.82 58.78%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
771,805.17 0.03%
嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 12 月8 日 ）基金份额总额
320,378,336.97
本报告期期初基金份额总额 1,957,737,880.45
本报告期基金总申购份额 1,135,230,531.98
减:本报告期基金总赎回份额 573,419,394.74
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,519,549,017.69
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
自 2016 年 1 月起，上海浦东发展银行进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江
同志为资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券股份
有限公司
2 2,749,352,601.92 98.05% 1,924,567.27 98.05% -
长江证券股份
有限公司
1 54,746,923.00 1.95% 38,322.84 1.95% -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
广州证券股份
有限公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
1 - - - - -
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券嘉实优质企业混合 2016 年半年度报告摘要
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商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。
注3：报告期内，本基金退租以下交易单元：广发证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。
注4：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 8月 27日
