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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 
 
 
嘉实主题精选混合型证券投资基金 2016 年 
半年度报告摘要 
 
 
基金管理人:嘉实基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
送出日期:2016年8 月27日 
 
§1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意,并由董事长签发。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 2 页 共 25 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实主题精选混合型证券投资基金 基金简称 嘉实主题混合 基金主代码 070010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 7月 21日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,757,990,643.65份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产 长期稳定增值。 投资策略 采用“主题投资策略”,从主题发掘、主题配置和个 股精选三个层面构建股票投资组合,并优先考虑股票 类资产的配置,剩余资产配置于固定收益类和现金类 等大类资产。 业绩比较基准 沪深 300指数增长率×95%+同业存款收益率×5% 风险收益特征 较高风险,较高收益。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话


400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942


2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8层嘉实基金管嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 3 页 共 25 页


理有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -171,433,395.44 本期利润 -730,702,222.99 加权平均基金份额本期利润 -0.2627 本期加权平均净值利润率 -17.26% 本期基金份额净值增长率 -14.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,810,626,334.37 期末可供分配基金份额利润 0.6565 期末基金资产净值 4,568,616,978.02 期末基金份额净值 1.657 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 314.52% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.18% 1.65% -0.46% 0.93% 7.64% 0.72% 过去三个月 6.22% 1.72% -1.87% 0.96% 8.09% 0.76% 过去六个月 -14.30% 2.77% -14.65% 1.75% 0.35% 1.02% 过去一年 -13.52% 3.33% -27.99% 2.19% 14.47% 1.14% 过去三年 62.85% 2.26% 41.76% 1.75% 21.09% 0.51% 自基金合同 生效起至今 314.52% 1.85% 130.54% 1.84% 183.98% 0.01% 注:本基金业绩比较基准为:沪深 300指数增长率×95%+同业存款收益率×5%。 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 4 页 共 25 页


本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: Benchmark(0)=1000


Return(t)=95%×(沪深 300 指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+5%×同业存款日收益率


Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)


其中t=1,2,3,…。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 图:嘉实主题混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年7月 21 日至 2016 年6月 30 日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各 项投资比例符合基金合同第十四条( (二)投资范围、 (八)2.投资组合比例限制)约定: (1)资 产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证 0~3%,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的 5%;( 2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10% ;( 3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 5 页 共 25 页


10%;( 4)在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五; (5)持 有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的 3%;( 6)法律法规和基金合同规定的其他限制。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京, 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资 基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混 合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接 (LOF) 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII) 、嘉实 研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF )、 嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF) 、嘉实主题新动力混合、嘉实 多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉 实黄金(QDII-FOF-LOF) 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、 嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII) 、嘉实理财 宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF) 、嘉实中 证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金 边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉 实美国成长股票(QDII) 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包 货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、 嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 6 页 共 25 页


新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智 能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实 新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯 债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资 产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邹唯 本基金 基金经 理 2013年10月29 日 - 14 年 曾任职于长城证券研究发 展中心;嘉实基金管理有 限公司研究部,先后任嘉 实浦安保本、嘉实稳健混 合、嘉实策略混合和嘉实 主题混合基金经理;上海 磐信投资管理有限公司, 任董事总经理。2013年7 月加入嘉实基金管理有限 公司,硕士研究生,具有 基金从业资格, 中国国籍。 (1)任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日; (2)证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉 实主题精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT 系统和人工监控等方式进嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 7 页 共 25 页


行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年二季度A股市场整体先抑后扬,期间有几次较大幅度波动。基金经理判断市场和上市 公司的基本面在二季度没有出现太大变化,变化的基本都是外部市场环境和事件带来的市场情绪 躁动下的估值波动和热点切换,因此该基金并没有追随市场波动频繁操作,换手率较低,坚定持 有了一直以来长期看好的新兴成长类的创新转型和外延并购主题下的个股,坚持选择和持有优质 的、符合未来发展方向、有实质性外延并购预期的成长性公司。 从2月底的阶段性低点以来、 中级行情持续时间已经达到四个月、 指数最大反弹幅度逼近20%。 在这个中级反弹过程中、公募、散户、私募仓位先后回升到存量资金格局下的较高水平、市场各 大行业与组合轮动充分、投资者预期复杂。目前这个位置、我们已经较难找到哪几个大的板块在 预期差、估值上存在非常明显的性价比,反而是市场在惯性做多情绪下的价格行为已经开始逐步 偏离最近四个月基本面和流动性层面发生的实际变化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.657元;本报告期基金份额净值增长率为-14.30%,业绩 比较基准收益率为-14.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在基金二季报中,基金经理认为三季度会有反弹机会,主要是来自于国内外环境暂时处于一 个相对稳定期,国内经济有所回暖,同时短期 CPI 回落,猪周期到高点,通胀往下走,对悲观的 滞涨预期阶段性减弱。国外环境美联储暂时没有加息,英国退欧敲定,给市场带来喘息的机会。7 月初的反弹符合预期。 7 月初的外围市场市场值得推敲,美股创出历史新高、主要受近期美国明显走高的经济数据 推动、而不是美联储不加息的流动性乐观预期、这对于全球其他国家市场帮助不大,欧日股市回 落、新兴市场分化。因此,全球流动性的边际再宽松的操作空间越来越小,而且市场也不再买账。 同时,美国加息预期和加息基础一直存在,给新兴市场造成压力。 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 8 页 共 25 页


中长期看,内外部环境还面临着较多的不确定性,包括但并局限于:美联储加息、汇率波动、 金融领域去杠杆、债务问题等。因此 7 月初反弹之后,该基金将较为谨慎,将通过低仓位同时集 中优质个股的方式来操作, 争取能有足够的仓位在合适的时机为投资者布局到优质的成长性公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金 份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部 门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任 能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理 参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中 央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 (1) 本基金的基金管理人于 2016年1月15日发布 《嘉实主题精选混合型证券投资基金 2015 年第三次收益分配公告》 ,收益分配基准日为 2015年 12月 31日,每 10 份基金份额发放现金红利 0.10元,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。 (2) 本基金的基金管理人于 2016年7月14日发布 《嘉实主题精选混合型证券投资基金 2016 年第一次收益分配公告》 ,收益分配基准日为 2016年 6 月 30 日,每 10 份基金份额发放现金红利 0.10 元,具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和 基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在嘉实主题精选混合型证券投资 基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 9 页 共 25 页


金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内) 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 报告截止日: 2016年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 244,203,299.30 279,855,080.61 结算备付金


2,497,100.84 2,882,774.55 存出保证金


1,020,570.78 1,327,078.13 交易性金融资产 6.4.7.2 4,325,411,436.20 4,930,105,904.74 其中:股票投资


4,295,353,436.20 4,899,918,904.74 基金投资


- - 债券投资


30,058,000.00 30,187,000.00 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


21,161,228.94 - 应收利息 6.4.7.5 193,516.26 655,750.34 应收股利


- - 应收申购款


1,005,943.01 6,620,431.63 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 10 页 共 25 页


资产总计


4,595,493,095.33 5,221,447,020.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年 6 月 30日 上年度末 2015 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 5,291,454.70 应付赎回款


19,109,572.50 13,902,607.59 应付管理人报酬


5,384,713.23 6,580,909.99 应付托管费


897,452.22 1,096,818.30 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 850,472.38 1,784,873.17 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 633,906.98 725,299.24 负债合计


26,876,117.31 29,381,962.99 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 2,757,990,643.65 2,666,296,208.50 未分配利润 6.4.7.10 1,810,626,334.37 2,525,768,848.51 所有者权益合计


4,568,616,978.02 5,192,065,057.01 负债和所有者权益总计


4,595,493,095.33 5,221,447,020.00 注:报告截止日 2016 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.657 元,基金份额总额 2,757,990,643.65 份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016 年 1月 1 日至 2016 年6 月 30日 上年度可比期间 2015 年1 月1 日至 2015 年 6月 30日 一、收入


-690,566,962.46 3,084,687,465.12 1.利息收入


1,420,716.76 7,484,754.46 其中:存款利息收入 6.4.7.11 962,269.66 1,341,382.16 债券利息收入


458,447.10 6,099,610.00 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 43,762.30 其他利息收入


- - 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 11 页 共 25 页


2.投资收益


-133,450,806.96 3,180,903,252.02 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -146,477,602.60 3,172,709,608.84 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 -221,720.00 -288,350.00 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 13,248,515.64 8,481,993.18 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -559,268,827.55 -105,185,478.28 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 6.4.7.17 731,955.29 1,484,936.92 减:二、费用


40,135,260.53 81,819,595.17 1.管理人报酬


31,579,598.02 49,355,206.39 2.托管费


5,263,266.40 8,225,867.69 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 3,049,278.90 23,975,235.13 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 243,117.21 263,285.96 三、利润总额


-730,702,222.99 3,002,867,869.95 减:所得税费用


- - 四、净利润


-730,702,222.99 3,002,867,869.95


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实主题精选混合型证券投资基金 本报告期:2016年1月1日至2016年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 2,666,296,208.50 2,525,768,848.51 5,192,065,057.01 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -730,702,222.99 -730,702,222.99 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 91,694,435.15 42,875,378.61 134,569,813.76 其中:1.基金申购款 554,517,520.02 287,253,994.74 841,771,514.76 2.基金赎回款 -462,823,084.87 -244,378,616.13 -707,201,701.00 四、本期向基金份额持 - -27,315,669.76 -27,315,669.76 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 12 页 共 25 页


有人分配利润产生的基 金净值变动 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,757,990,643.65 1,810,626,334.37 4,568,616,978.02 项目 上年度可比期间 2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 4,783,278,376.09 1,252,656,850.21 6,035,935,226.30 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,002,867,869.95 3,002,867,869.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,010,264,149.32 -1,607,492,647.26 -3,617,756,796.58 其中:1.基金申购款 736,096,642.91 712,509,611.26 1,448,606,254.17 2.基金赎回款 -2,746,360,792.23 -2,320,002,258.52 -5,066,363,050.75 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动 - -35,449,721.49 -35,449,721.49 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 2,773,014,226.77 2,612,582,351.41 5,385,596,578.18


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______














______王红______














____常旭____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 13 页 共 25 页


6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年6月30日) ,本基金未通过关联方交易单元进行交易。


6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月 30 日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 31,579,598.02 49,355,206.39 其中: 支付销售机构的客 户维护费 3,951,727.45 6,113,159.41 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 5,263,266.40 8,225,867.69 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年 6月 30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 14 页 共 25 页


易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 20,827,826.58 - - - - 注:本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) ,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债 券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内(2016年1月1日至2016年6月 30 日)及上年度可比期间(2015年 1月 1 日至 2015 年6月30日) ,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2016年6月30日)及上年度末(2015年12 月 31 日) ,其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 244,203,299.30 933,357.40 165,631,427.38 1,239,484.16 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日)及上年度可比期间(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日) ,本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末( 2016 年 6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2016年6月30日) ,本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000547 航天 发展 2016 年4月 19 日 重大 事项 停牌 16.30 - - 4,687,033 73,014,931.51 76,398,637.90 - 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 15 页 共 25 页


002175 东方 网络 2016 年5月 9 日 重大 事项 停牌 54.56 - - 4,942,636 163,006,205.49 269,670,220.16 - 002283 天润 曲轴 2016 年3月 23 日 重大 事项 停牌 18.20 - - 16,800,000 209,905,445.65 305,760,000.00 - 002617 露笑 科技 2016 年5月 9 日 重大 事项 停牌 16.84 - - 11,522,282 122,979,194.01 194,035,228.88 - 002762 金发 拉比 2016 年1月 18 日 重大 事项 停牌 52.44 2016 年7月 11 日 57.68 1,100,000 61,374,412.14 57,684,000.00 - 300046 台基 股份 2016 年3月 7 日 重大 事项 停牌 21.96 - - 3,344,125 87,517,525.95 73,436,985.00 - 600759 洲际 油气 2016 年6月 27 日 重大 事项 停牌 7.58 2016 年7月 11 日 8.10 554,000 4,570,489.40 4,199,320.00 - 603703 盛洋 科技 2016 年6月 20 日 重大 事项 停牌 30.73 - - 4,155,400 108,886,110.50 127,695,442.00 -


6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2016年6月30日) ,本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2016年6月30日) ,本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,295,353,436.20 93.47 其中:股票 4,295,353,436.20 93.47 2 固定收益投资 30,058,000.00 0.65 其中:债券 30,058,000.00 0.65 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 16 页 共 25 页











资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 246,700,400.14 5.37 7 其他各项资产 23,381,258.99 0.51 合计 4,595,493,095.33 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 94,989,985.06 2.08 B 采矿业 - - C 制造业 3,056,477,475.53 66.90 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 443,537,416.00 9.71 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 188,899,125.31 4.13 J 金融业 - - K 房地产业 196,897,231.02 4.31 L 租赁和商务服务业 110,239,680.00 2.41 M 科学研究和技术服务业 132,357,085.88 2.90 N 水利、环境和公共设施管理业 71,955,437.40 1.57 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,295,353,436.20 94.02 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 17 页 共 25 页


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002283 天润曲轴 16,800,000 305,760,000.00 6.69 2 002618 丹邦科技 8,813,558 298,691,480.62 6.54 3 002175 东方网络 4,942,636 269,670,220.16 5.90 4 002450 康得新 14,000,000 239,400,000.00 5.24 5 002619 巨龙管业 14,085,010 199,021,191.30 4.36 6 002617 露笑科技 11,522,282 194,035,228.88 4.25 7 600892 大晟文化 2,840,300 182,688,096.00 4.00 8 000028 国药一致 2,700,000 175,770,000.00 3.85 9 300317 珈伟股份 4,460,736 147,204,288.00 3.22 10 002446 盛路通信 4,491,560 142,202,789.60 3.11 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站 (http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600978 宜华生活 108,611,473.87 2.09 2 600421 仰帆控股 106,763,492.31 2.06 3 300317 珈伟股份 99,133,045.31 1.91 4 000558 莱茵体育 98,130,880.11 1.89 5 002093 国脉科技 94,847,907.63 1.83 6 300139 晓程科技 89,906,508.40 1.73 7 603766 隆鑫通用 86,313,189.47 1.66 8 601886 江河集团 82,406,582.39 1.59 9 600687 刚泰控股 80,697,129.27 1.55 10 002617 露笑科技 73,029,198.71 1.41 11 600715 文投控股 70,000,552.49 1.35 12 002619 巨龙管业 59,811,314.59 1.15 13 603703 盛洋科技 43,118,786.49 0.83 14 000963 华东医药 35,148,333.02 0.68 15 002618 丹邦科技 26,024,639.61 0.50 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 18 页 共 25 页


16 300119 瑞普生物 22,370,841.73 0.43 17 300055 万邦达 18,841,729.19 0.36 18 002175 东方网络 15,680,398.85 0.30 19 000150 宜华健康 11,454,065.88 0.22 20 000525 红 太 阳 7,818,412.55 0.15


7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300136 信维通信 124,860,480.53 2.40 2 300139 晓程科技 99,727,556.90 1.92 3 002189 利达光电 96,199,491.26 1.85 4 002188 巴士在线 80,485,929.44 1.55 5 601886 江河集团 76,014,447.45 1.46 6 600391 成发科技 72,139,680.91 1.39 7 000547 航天发展 70,112,167.02 1.35 8 300004 南风股份 61,362,905.56 1.18 9 600962 国投中鲁 61,057,463.18 1.18 10 600728 佳都科技 60,014,614.27 1.16 11 000738 中航动控 51,979,580.62 1.00 12 002450 康得新 47,813,958.58 0.92 13 000815 美利纸业 45,870,824.16 0.88 14 300271 华宇软件 45,840,707.45 0.88 15 000963 华东医药 34,519,397.67 0.66 16 300125 易世达 31,652,573.25 0.61 17 002762 金发拉比 28,361,571.49 0.55 18 002502 骅威文化 23,771,520.68 0.46 19 300055 万邦达 17,255,696.12 0.33 20 300252 金信诺 6,645,913.35 0.13


7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,253,290,579.76 卖出股票收入(成交)总额 1,151,994,638.15 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 19 页 共 25 页


注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及 7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,092,000.00 0.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,966,000.00 0.44 其中:政策性金融债 19,966,000.00 0.44 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 合计 30,058,000.00 0.66


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 160209 16 国开 09 200,000 19,966,000.00 0.44 2 080025 08 国债 25 100,000 10,092,000.00 0.22 注:报告期末,本基金仅持有上述 2只债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 20 页 共 25 页


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,020,570.78 2 应收证券清算款 21,161,228.94 3 应收股利 - 4 应收利息 193,516.26 5 应收申购款 1,005,943.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 23,381,258.99 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002283 天润曲轴 305,760,000.00 6.69 重大事项停牌 2 002175 东方网络 269,670,220.16 5.90 重大事项停牌 3 002617 露笑科技 194,035,228.88 4.25 重大事项停牌


嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 21 页 共 25 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 153,117 18,012.31 66,776,782.42 2.42% 2,691,213,861.23 97.58%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,232,955.39 0.04%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50


§9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2006 年 7 月 21 日 )基金份额总额 5,522,865,254.70 本报告期期初基金份额总额 2,666,296,208.50 本报告期基金总申购份额 554,517,520.02 减:本报告期基金总赎回份额 462,823,084.87 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,757,990,643.65 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 22 页 共 25 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况


2016年1月20日本基金管理人发布公告,戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙) 。








10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华创证券有限 责任公司 2 386,567,622.32 16.07% 270,598.88 16.07% - 广发证券股份 有限公司 5 271,774,787.62 11.30% 190,244.25 11.30% - 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 23 页 共 25 页


国泰君安证券 股份有限公司 4 222,967,754.60 9.27% 156,078.78 9.27% - 中泰证券股份 有限公司 4 207,444,541.02 8.62% 145,213.02 8.62% 新增 3 个 兴业证券股份 有限公司 3 186,315,273.77 7.75% 130,420.71 7.75% - 中国银河证券 股份有限公司 2 165,380,589.02 6.88% 115,767.90 6.88% - 中国国际金融 股份有限公司 2 148,519,059.28 6.17% 103,964.03 6.17% - 长江证券股份 有限公司 1 130,037,892.23 5.41% 91,027.47 5.41% - 申万宏源证券 有限公司 2 121,849,460.98 5.07% 85,295.36 5.07% - 海通证券股份 有限公司 2 117,659,575.87 4.89% 82,361.70 4.89% - 安信证券股份 有限公司 3 103,382,557.90 4.30% 72,367.80 4.30% - 招商证券股份 有限公司 2 71,529,596.58 2.97% 50,071.22 2.97% - 东兴证券股份 有限公司 1 68,432,264.34 2.85% 47,902.59 2.85% - 宏信证券有限 责任公司 2 64,867,280.15 2.70% 45,407.40 2.70% - 中信建投证券 股份有限公司 2 54,825,611.98 2.28% 38,378.35 2.28% - 东吴证券有限 责任公司 1 31,977,938.64 1.33% 22,384.56 1.33% - 方正证券股份 有限公司 3 22,804,928.12 0.95% 15,963.45 0.95% - 浙商证券有限 责任公司 1 17,132,427.51 0.71% 11,992.70 0.71% - 华泰证券股份 有限公司 4 11,816,055.98 0.49% 8,271.33 0.49% - 北京高华证券 有限责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份 有限公司 1 - - - - - 东北证券股份 有限公司 2 - - - - - 东方证券股份 有限公司 4 - - - - - 光大证券股份 有限公司 1 - - - - - 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 24 页 共 25 页


广州证券股份 有限公司 2 - - - - - 国金证券股份 有限公司 2 - - - - - 国信证券股份 有限公司 1 - - - - - 国元证券股份 有限公司 1 - - - - - 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 华西证券有限 责任公司 1 - - - - - 民生证券股份 有限公司 2 - - - - - 平安证券有限 责任公司 4 - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 1 - - - - - 天源证券经纪 有限公司 1 - - - - - 湘财证券有限 责任公司 1 - - - - - 新时代证券股 份有限公司 1 - - - - - 信达证券股份 有限公司 1 - - - - - 英大证券有限 责任公司 1 - - - - - 长城证券股份 有限公司 3 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 2 - - - - - 中信证券股份 有限公司 4 - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 2 - - - - - 申万宏源西部 证券有限公司 1 - - - - - 注 1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 嘉实主题混合 2016 年半年度报告摘要 第 25 页 共 25 页


注2:交易单元的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议,并通知基金托管人。 注3:宏源证券股份有限公司更名为申万宏源西部证券有限公司。 注4:齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 注5:新时代证券有限责任公司更名为新时代证券股份有限公司。 注6:长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。 注7:中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 注8:中信证券(浙江)有限责任公司更名为中信证券股份有限公司。 注9:报告期内,本基金退租以下交易单元:华融证券股份有限公司退租上海交易单元 1 个。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年8月27日