嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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嘉实3 个月理财债券型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。
1.1
嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实 3个月理财债券型证券投资基金
基金简称 嘉实 3个月理财债券
基金主代码 000487
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 27日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,000,000,200.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 嘉实 3个月理财债券 A 嘉实 3个月理财债券 E
下属分级基金的交易代码： 000487 000488
报告期末下属分级基金的份额总额 0.00份 5,000,000,200.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。
投资策略 在运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用
持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。如果需
要，在运作期之间的短暂开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整
相结合的策略。
业绩比较基准 -
风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 胡勇钦 王永民
联系电话 （010）65215588 （010）66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实
基金管理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）
嘉实 3 个月理财 A 类和 E 类基金份额适用相同的托管费率；管理费以分档计提方式收取，浮动管
理费率上限为 0.30%； A类、E类适用不同的销售服务费年费率。 （3）本基金无持有人认购/申购
或交易基金的各项费用。 （4）本基金每日计算当日收益并分配，在每个运作期期满后的下一个工
作日集中支付。 （5）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数； （6）本基金自 2016年6月14日开始第二个运作期。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实 3个月理财债券 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.0000% 0.0000%
过去三个月 0.0000% 0.0000%
基金级别 嘉实 3个月理财债券 A 嘉实3个月理财债券 E
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2016年 1月 1日 -
2016年6月30日 )
报告期( 2016年1月1日 -
2016年 6月30日)
本期已实现收益 - 7,044,684.53
本期利润 - 7,044,684.53
本期净值收益率 - 0.1409%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末基金资产净值 - 5,000,000,200.00
期末基金份额净值 - 1.0000
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
累计净值收益率 1.0277% 1.2278% 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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过去六个月 0.0000% 0.0000%
过去一年 0.0000% 0.0000%
自基金合同
生效起至今
1.0277% 0.0067%
嘉实 3个月理财债券 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.1409% 0.0001%
过去三个月 0.1409% 0.0001%
过去六个月 0.1409% 0.0001%
过去一年 0.1409% 0.0001%
自基金合同
生效起至今
1.2278% 0.0063%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
图1：嘉实3个月理财债券 A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2014年6 月 27 日至 2016 年 6月 30 日） 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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图2：嘉实3个月理财债券 E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2014年6 月 27 日至 2016 年 6月 30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自每个运作期开始后的 10 个工作日内为建仓期，建
仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有
关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混
合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接
（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII） 、嘉实
研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力混合、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创 400 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理财
宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实中
证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金
边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉
实美国成长股票（QDII） 、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、
嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包
货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、
嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实
新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实
机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实
新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智
能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实
新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯
债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3
只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资
产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
万晓西
本基金、 嘉实
活期宝货币、
嘉实活钱包
货币、 嘉实宝
A/B、嘉实机
构快线货币
基金经理， 公
司固定收益
业务体系短
端 alpha 策
略组组长
2014 年 6 月
27日
- 15年
曾任职于中国农业银行黑龙江
省分行及深圳发展银行的国际
业务部，南方基金固定收益部
总监助理、首席宏观研究员、
南方现金增利基金经理，第一
创业证券资产管理总部固定收
益总监、执行总经理，民生证
券资产管理事业部总裁助理兼
投资研究部总经理，2013 年 2
月加入嘉实基金管理有限公
司，现任固定收益业务体系短
端 alpha 策略组组长，中国国
籍。 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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张文玥
本基金、 嘉实
安心货币、 嘉
实货币、 嘉实
宝A/B、嘉实
理财宝 7 天
债券、嘉实1
个月理财债
券、 嘉实机构
快线货币基
金经理
2014 年 8 月
13日
- 8年
曾任中国邮政储蓄银行股份有
限公司金融市场部货币市场交
易员及债券投资经理。2014年
4 月加入嘉实基金管理有限公
司，现任职于固定收益业务体
系短端 alpha 策略组。硕士，
具有基金从业资格。
注： （1）基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理张文玥的任职日期
指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实 3 个月理财债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 年是 2008 年国际金融危机爆发后，世界经济复苏力度最弱的一年。经济合作与发展组嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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织近期发布的半年一次的经济展望报告中说，当前全球经济陷入了“低增长陷阱”，各国需要加
大投入带动增长速度。发达国家增速缓慢，许多新兴经济体增速也在放缓，有的甚至在萎缩。鉴
于企业投资新增乏力，消费者支出谨慎，经合组织预测今年全球经济增幅将只有 3%。全球经济还
将面临英国脱离欧盟的后续影响、新兴经济体的高信贷增长和债务风险，以及动荡的金融市场等
等因素。世界银行 6 月初发布的《全球经济展望》中表示年初以来世界经济持续疲软，下行风险
凸显，复苏仍在延续但力度差于预期。世行因此将今年世界经济增速预期从1月时的 2.9%下调至
2.4%。
2016年上半年国内经济整体呈现弱复苏， GDP同比增速 6.7%， 虽然政府积极实施稳增长措施、
继续推进深化改革和执行宽松的货币政策，经济下行压力依然较大，复苏基础不牢固。具体来看，
工业增加值趋于平稳， 上半年同比增速均值为5.96%， 低于去年同比增速均值6.09%； “克强指数”
上半年均值为 4.19%，明显高于去年均值 1.16%；中国制造业采购经理指数（PMI）在荣枯线附近
徘徊， 上半年均值为49.80%， 略低于去年均值 49.91%。 以投资、 消费和出口为代表的“三驾马车”
增速持续处于低位，固定资产投资现呈现震荡态势，上半年累计同比增速均值为 10.00%，低于去
年均值 11.36%，其中房地产开发投资趋于向好，上半年累计同比增速均值为 5.90%，高于去年均
值 4.48%，基础设施投资维持平稳，上半年累计同比增速均值为 18.95%，民间固定资产投资则呈
现大幅回落，上半年累计同比增速为4.88%，大幅低于去年均值 11.63%； 社会消费品零售总额较
为平稳，上半年同比增速均值为 10.28%，略低于去年均值 10.66%；受国际市场需求疲软影响，出
口形势整体低迷，出口金额上半年同比增速均值分别为-7.33%，明显低于去年均值-1.19%。另外，
上半年全国居民消费价格总水平同比增速均值为2.10%，高于去年均值1.44%；上半年 PPI同比增
速为-3.88%，高于去年均值-5.22%。从金融数据来看，货币供应量处于高位，M2上半年同比增速
均值为 12.85%，高于去年均值 12.32%； 社会融资规模处于高位，上半年新增规模均值为 1.62
万亿元，高于去年均值1.27 万亿元；新增人民币贷款处于高位，上半年新增均值为 1.25万亿元，
高于去年均值0.98万亿元。 上半年人民币汇率呈现先升后贬走势， CNY上半年累计贬值 2.3%， CNH
上半年累计贬值1.5%， 上半年央行外汇资产新增为-1.22万亿元， 较去年同期大幅减少 8700亿元，
跨境资金流出规模依然较大。
为兼顾维稳人民币汇率和应对经济下行风险，央行货币政策整体维持适度宽松，2016年上半
年央行仅降准 1 次，此外央行优化公开市场操作和加大定向政策工具使用，上半年公开市场操作
累计净投放资金9500亿元，国库现金定存累计净投放资金 900元，MLF累计净投放资金 10797亿
元，PSL 累计净投放资金 5907 亿元。银行间市场资金利率整体维稳，2016 半年末隔夜、7 天、1
个月和 3 个月回购加权利率较去年末分别持平、+39BP、-14BP 和-12BP；银行间市场国债收益率嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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曲线也维持平稳，2016 半年末国债收益率曲线 1 年、3 年、5 年、7 年和 10 年期收益率较去年末
分别+9BP、持平、-1BP、1BP和2BP，10年期与1年期国债期限利差为 45BP，较去年末缩小 8BP。
本基金第二期运作期于 2016 年 6 月 14 日开始正式运作，秉持稳健投资原则，谨慎操作，以
确保组合安全性和流动性为首要任务；主要投资于银行定期存款。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实 3 个月理财债券 A 的基金份额净值收益率为 0.0000%，嘉实 3 个月理财债券 E
的基金份额净值收益率为0.1409%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国人民银行近期发布的《中国金融稳定报告（2016） 》在展望2016年全球经济时认为，2016
年， 全球经济将继续呈现不均衡复苏。 IMF预计2016年和2017年全球经济增速分别为3.4%和3.6%，
低于前期预测值。
2016年下半年国际经济继续分化，黑天鹅事件突发将加剧国际市场波动，如6 月底的英国公
投脱欧已经成为影响上半年全球经济的最大的黑天鹅事件，并引发对欧洲一体化甚至全球化进程
逆转的担忧。此外，还包括 11月份美国大选对美国乃至全球经济的影响、美联储加息节奏、全球
经济面临的高债务、低生产率增速和较窄的政策回旋空间等带来的风险。从国内经济来看，国内
经济复苏基础不牢固，预计消费品零售增幅基本平稳，固定资产投资、房地产投资、货币供应增
幅略有下降，出口增长延续低迷。
由于产能过剩和实际利率水平过高， 信用风险开始逐渐曝露。 2015年债券市场违约事件频发，
出现8起公募债券违约， 2016年上半年已有17个债券发行主体共计34只债券发生违约事件， 2016
下半年在去产能和去杠杆加速的背景下，预计债券违约将继续扩大，回归正常化。2016年，中国
债券市场到期偿还量创历史新高，尤其是下半年，将迎来偿还高峰，Wind 资讯统计显示，7-12
月期间，共2.34万亿元的信用债必须偿还，远高于上半年的 2.1万亿元。违约债券覆盖面或有所
扩大，从公募产品到私募产品，从国有企业到民营企业，从利息违约到本金违约等等。
预计2016年货币政策将延续中性偏松， 鉴于国内外经济状况分化， 人民币贬值压力依然较大，
外汇占款仍然处于下行通道，国内流动性仍需央行通过降准或其他政策工具及时补充，加上国内
经济下行压力依然较大，需货币政策予以支持。预计2016年下半年财政政策将更加积极，在经济
下行和结构性改革背景下，财政政策更具优势，将加大新基建投资，弥补民间投资不足，稳定经
济增长。
本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存
款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制
利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部
门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任
能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理
参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中
央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同第十六部分（二）收益分配原则“3.本基金以每万份基金净收益为基准，
为投资人每日计算当日收益并分配，在每个运作期期满后的下一个工作日集中支付”的内容，本
期嘉实3个月理财债券E类份额已实现收益为7,044,684.53元，每日分配，运作期期满后集中支
付，符合本基金基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在嘉实3 个月理财债券型证券投
资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了应尽的义务。 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益
率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：嘉实 3个月理财债券型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 5,000,011,090.70
结算备付金
-
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 -
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.4.7.5 7,164,941.35
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
5,007,176,032.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30 日 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
-
应付托管费
109,289.60
应付销售服务费
21,857.92
应付交易费用 6.4.7.7 -
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
7,044,684.53
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 -
负债合计
7,175,832.05
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,000,000,200.00
未分配利润 6.4.7.10 -
所有者权益合计
5,000,000,200.00
负债和所有者权益总计
5,007,176,032.05
注：报告截止日2016年6月 30日，嘉实3 个月理财债券 E类基金份额净值1.0000元，基金份额
总额 5,000,000,200.00份；嘉实 3 个月理财债券 A类基金份额总额 0.00 份。嘉实 3 个月理财债
券基金份额总额合计为5,000,000,200.00 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实 3个月理财债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月
30 日
一、收入
7,176,497.05
1.利息收入
7,165,305.35
其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,165,305.35
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益
-
其中：股票投资收益
- 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.12 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益
-
4.汇兑收益
-
5.其他收入 6.4.7.13 11,191.70
减：二、费用
131,812.52
1．管理人报酬
-
2．托管费
109,289.60
3．销售服务费
21,857.92
4．交易费用 6.4.7.14 -
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.15 665.00
三、利润总额
7,044,684.53
减：所得税费用
-
四、净利润
7,044,684.53
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实 3个月理财债券型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日 至 2016年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 7,044,684.53 7,044,684.53
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
5,000,000,200.00 - 5,000,000,200.00
其中：1.基金申购款 5,000,000,200.00 - 5,000,000,200.00
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -7,044,684.53 -7,044,684.53 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,000,000,200.00 - 5,000,000,200.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______王红______
____常旭____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2013]1586 号《关于核准嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金
募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实
3 个月理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，以定期开放
方式运作。首次设立募集不包括认购资金利息共募集 225,227,357.03元，业经普华永道中天会计
师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 363 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 6 月 27 日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为225,251,353.24份基金份额， 其中认购资金利息折合23,996.21份基金份额。
本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协
议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企业债、
公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，
资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会
的相关规定。本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本
基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金将采用买入
并持有策略，主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金无业绩比较基准。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实3 个月理财债券型证券投
资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以
及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1 日起至12月 31 日止。本基金自 2016年 6月 14 日开始第二个
运作期，本期财务报表的实际编制期间为2016年6月 14日至2016年 6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应
收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基
金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免债券投资和资产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生
重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金的基金管理人于每一计价日
采用债券投资和资产支持证券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离
达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金的基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基
金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证
券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持
证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
债券投资和资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间
的差额确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.9 费用的确认和计量
基金管理费以每个运作期最后一日各类基金份额的基金资产净值为基数，按相应类别基金份
额 “运作期年化收益率”对应档数的管理费率在运作期最后一日分别计提。 基金的托管费等在费
用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同类每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资
的费用。本基金以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在每个运作期
期满后的下一个工作日集中支付。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等
于零时，当日投资人不记收益。本基金每日进行收益计算并分配，每个运作期期满后的下一个工
作日累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额
获得现金收益；若投资人在每个运作期最后一个工作日累计收益支付时，其累计收益为正值，则
为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金
份额时，其对应收益将立即结清。当日申购的基金份额自下一个工作起，享有基金的收益分配权
益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
6.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金计算影子价格过程中
确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2016年1月1 日至2016年 6月 30日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 -
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注1：本基金不收取固定管理费，以分档计提方式收取浮动管理费；
注2：本基金A类、E类基金份额年化管理费率上限为 0.30%；
注3：当期运作期满时，基金管理人以各类基金份额的“运作期年化收益率 ”为基础分别分三档
收取管理费；其计算公式如下： A类基金份额或E类基金份额当期运作应计提的管理费＝当期运嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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作期最后一日 A 类基金份额的基金资产净值或 E 类基金份额的基金资产净值×A 类基金份额或 E
类基金份额根据合同约定适用的当期运作期管理费率 ×当期运作合计日历天数/365。 截止本期末
（2016年6月 30 日） ，本运作期尚未届满，报告期内未计提管理费。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 109,289.60
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05% / 当年天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实3个月理财
债券 A
嘉实 3个月理财债
券 E
合计
嘉实基金管理有限公司 - 21,857.92 21,857.92
中国银行 - - -
合计 - 21,857.92 21,857.92
注：本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%，A 类基金份额的销售服务费年费率为
0.25%，基金销售服务费每日计提，按月支付。其计算公式为：各类别基金日销售服务费＝各类别
基金前一日的份额资产净值×各类别基金份额适用的销售服务费率/当年天数。 本基金 A类份额不
在运作期。
6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2016年1月1 日至 2016年6月30日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含
回购)交易。
6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） ，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或
者买卖本基金的基金份额。 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2016年6月30日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国银行 1,011,090.70 773.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按适用利率计息。
6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2016年1月1 日至 2016年6月30日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.8 期末（ 2016 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2016年6月30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.8.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.2.1 银行间市场债券正回购
本期末（2016年6月30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.8.2.2 交易所市场债券正回购
本期末（2016年6月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 5,000,011,090.70 99.86 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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4 其他各项资产 7,164,941.35 0.14
合计 5,007,176,032.05 100.00
7.2 债券回购融资情况
报告期内，本基金未投资债券正回购。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 0.02 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 99.98 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） - -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 100.00 -
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -
报告期内偏离度的最低值 -
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 -
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
7.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,164,941.35
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 - 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
7 其他 -
合计 7,164,941.35
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
嘉实
3个
月理
财债
券 A
- - - - - -
嘉实
3个
月理
财债
券 E
201 24,875,622.89 5,000,000,000.00 100.00% 200.00 0.00%
合计 201 24,875,622.89 5,000,000,000.00 100.00% 200.00 0.00%
注：(1)嘉实 3 个月理财债券 A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份
额比例， 分别为机构投资者持有嘉实3个月理财债券A 份额占嘉实3个月理财债券 A总份额比例、
个人投资者持有嘉实3个月理财债券 A份额占嘉实3 个月理财债券A 总份额比例；
(2)嘉实 3 个月理财债券 E:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比
例，分别为机构投资者持有嘉实 3个月理财债券 E份额占嘉实 3个月理财债券 E 总份额比例、个
人投资者持有嘉实3个月理财债券 E份额占嘉实3个月理财债券 E总份额比例。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
嘉实3个月理财债券A - 0.00%
嘉实3个月理财债券E 189.00 0.00%
合计
189.00 0.00%
嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
嘉实3个月理财债券
A
0
嘉实3个月理财债券
E
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
嘉实3个月理财债券
A
0
嘉实3个月理财债券
E
0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
嘉实 3个月理财
债券 A
嘉实3个月理财债
券 E
基金合同生效日（2014 年 6 月 27 日）基金
份额总额
214,778,381.84 10,472,971.40
本报告期期初基金份额总额 - -
本报告期基金总申购份额 - 5,000,000,200.00
减:本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 - 5,000,000,200.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，为本基金的审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
4 - - - - -
东吴证券有限
责任公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
3 - - - - -
光大证券股份
有限公司
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广发证券股份
有限公司
5 - - - - -
广州证券股份
有限公司
2 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
4 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国元证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
4 - - - - -
华西证券有限
责任公司
1 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
平安证券有限
责任公司
4 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
2 - - - - -
天源证券经纪
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券股
份有限公司
1 - - - - -
信达证券股份
有限公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
英大证券有限
责任公司
1 - - - - - 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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长城证券股份
有限公司
3 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
浙商证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
股份有限公司
2 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
4 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
申万宏源西部
证券有限公司
1 - - - - -
宏信证券有限
责任公司
2 - - - - -
中泰证券股份
有限公司
4 - - - - 新增 3 个
注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2：交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订
协议，并通知基金托管人。 嘉实 3 个月理财债券 2016 年半年度报告摘要
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注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2016 年 8月 27日
