华 泰 柏 瑞 量化 智 慧 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年 半 年 度报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 年度报告 已 经三分之二 以上独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在做 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化智 慧混 合
基金主 代码 001244
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 3 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 561,844,953.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 利 用 定量 投资 模型 ，在 有效 控 制风 险的 前提 下， 追求
资 产 的长 期增 值， 力争 实现 超 越业 绩比 较基 准的 投资
回报。
投资策 略 本基金 投资 策略 如下 ：
1、股 票投 资策 略
本 基 金主 要通 过定 量投 资模 型 ，选 取并 持有 预期 收益
较好的 股票 构成 投资 组合 ， 在有 效控 制风 险的 前提 下，
力 争 实现 超越 业绩 比较 基准 的 投资 回报 。但 在极 端市
场 情 况下 ，为 保护 投资 者的 本 金安 全， 股票 资产 比例
可降 至0% 。
2、固 定收 益资 产投 资策 略
本 基 金固 定收 益资 产投 资的 目 的是 在保 证基 金资 产流
动 性 的基 础上 ，有 效利 用基 金 资产 ，提 高基 金资 产的
投资收 益。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
在 对 市场 利率 环境 深入 研究 的 基础 上， 本基 金投 资于
资 产 支持 证券 将采 用久 期配 置 策略 与期 限结 构配 置策
略 ， 结合 定量 分析 和定 性分 析 的方 法， 综合 分析 资产
支 持 证券 的利 率风 险、 提前 偿 付风 险、 流动 性风 险、
税 收 溢价 等因 素， 选择 具有 较 高投 资价 值的 资产 支持
证券进 行配 置。
4、权 证投 资策 略
权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 ，其 投资 原则 为有 利于
基 金 资产 增值 ，有 利于 加强 基 金风 险控 制。 本基 金在
权 证 投资 中将 对权 证标 的证 券 的基 本面 进行 研究 ，同
时 综 合考 虑权 证定 价模 型、 市 场供 求关 系、 交易 制度
设计等 多种 因素 对权 证进 行定价 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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5、其 他金 融衍 生工 具投 资 策略
在 法 律法 规允 许的 范围 内， 本 基金 可基 于谨 慎原 则运
用 股 指期 货等 相关 金融 衍生 工 具对 基金 投资 组合 进行
管 理 ，以 套期 保值 为目 的， 对 冲系 统性 风险 和某 些特
殊 情 况下 的流 动性 风险 ，提 高 投资 效率 。本 基金 主要
采 用 流动 性好 、交 易活 跃的 衍 生品 合约 ，通 过多 头或
空 头 套期 保值 等策 略进 行套 期 保值 操作 。若 法律 法规
或 监 管机 构以 后允 许基 金投 资 如期 权、 互换 等其 他金
融衍生 品种 ， 本 基金 将以 风险管 理和 组合 优化 为目 的，
根据届 时法 律法 规的 相关 规定参 与投 资。
业绩比 较基 准 95%*中证 500 指 数收 益率+5%*银 行活 期存 款利 率（ 税
后）
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 与收 益高 于债 券型
基金与 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 洪渊
联系电 话 021-38601777 010-66105799
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -25,695,496.94 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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本期利 润 -46,753,264.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0815
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1053
期末基 金资 产净 值 528,968,982.82
期末基 金份 额净 值 0.9415
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.67% 1.43% 2.82% 1.47% 2.85% -0.04%
过去三 个月 6.43% 1.51% -0.46% 1.57% 6.89% -0.06%
过去六 个月 -7.87% 2.28% -18.57% 2.43% 10.70% -0.15%
过去一 年 -1.28% 2.45% -29.57% 2.77% 28.29% -0.32%
自基金 合同
生效起 至今
-5.85% 2.38% -41.76% 2.82% 35.91% -0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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注：1 、图 示日 期为2015 年6 月3 日至 2016 年6 月30 日。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月3 日 ，按 基 金合同 规定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起 6
个月内 为建 仓期 。截 至报 告日本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同第 十二 条（二 ）投 资范 围、
（四） 基金 投资 组合 比例 限制中 规定 的各 项比 例， 股票资 产的 投资 比例 占基 金资产 的 0-95% ；在
扣除股 指期 货合 约需 缴 纳 的交易 保证 金后 ， 现 金和 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低
于基金 资 产净 值的 5%。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价 值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华 泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞中国 军工主题 股 票型证券投 资基金和
华泰柏 瑞量 化对 冲稳 健收 益定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，公 司
的公募 基金 管理 规模 为876.50 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理、 本 基
金的基
金经理
2015 年6 月3 日 - 13
副 总 经理 。 曾在 美国 巴克
莱 全 球投 资 管理 有限 公司
（BGI ）担 任 投资 经 理，
2012 年8 月加 入华 泰柏 瑞
基 金 管 理 有限 公 司，2013
年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化
增 强 混合 型 证券 投资 基金
的基金经理，2013 年 10
月 起 任 公 司 副 总 经 理 ，
2014 年 12 月 起任 华泰 柏
瑞 量 化优 选 灵活 配置 混合
型 证 券投 资 基金 的基 金经
理，2015 年 3 月起 任华 泰
柏 瑞 量化 先 行混 合型 证券
投 资 基金 的 基金 经理 和华华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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泰 柏 瑞量 化 驱动 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 的基
金经理 ，2015 年 6 月起 任
华 泰 柏瑞 量 化智 慧灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金的
基 金 经理 和 华泰 柏瑞 量化
绝 对 收益 策 略定 期开 放 混
合 型 发起 式 证券 投资 基金
的 基 金 经 理。 2016 年 5
月 起 任华 泰 柏瑞 量化 对冲
稳 健 收益 定 期开 放混 合型
发 起 式证 券 投资 基金 的基
金 经 理。 本 科与 研究 生毕
业 于 清 华 大学, MBA 毕业
于 美 国加 州 大学 伯克 利分
校哈斯 商学 院。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的 约定， 不存在损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
16 年 初熔 断机 制导 致市 场 大幅下 跌， 自 2 月以 来大 盘 窄幅震 荡。 本报 告期 内本 基 金正常 运作,
量化模 型运 行平 稳， 投资 组合获 取了 与预 期基 本吻 合的超 额收 益， 主动 风险 也相对 较低 。
根据公募基金 相关法规 和 本基金合同， 我们可以 使 用股指期货代 替一部分 现 货仓位。本报 告
期大部 分时 间， 股指 期货 仍然大 幅贴 水。 我们 选择 保持一 定比 例的 股指 期货 长仓, 一方 面获 取比 较
确定的 超额 收益,另 一方 面 提升组 合流 动性 。6 月初 股 指期货 基差 收窄 时， 我们 已将部 分股 指期 货
换回了 股票 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 0.9415 元， 累 计净值 为 0.9415 元 ，本 报 告期内 基金 份
额净值 下 跌7.87% ， 本基 金的业 绩比 较基 准下 跌 18.57% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
A 股 市场 在经 历 了 2015 年 的大幅 波动 之后,2016 年 开年又 进一 步大 幅下 挫。 在经历 了 5 月份
和6 月 初的 进一 步调 整和 风险释 放之 后, 我们 认为 下 半年市 场的 下行 空间 不会 太大， 除非 发生 金融
危机。
尽管今 年境 外境 内的 不确 定性因 素很 多， 国内 经济 基本面 较弱 ， 也 面临 去产 能调结 构 的 压力 ，华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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当前股 市投 资者 的信 心仍 比较脆 弱， 但我 们认 为 A 股市场 下半 年应 该还 是有 一定的 机会 。根 本 的
驱动因 素还 是大 量资 金依 然缺少 合适 的投 资方 向， 而 A 股 市场 在风 险释 放之 后依然 会是 一个 不 错
的选择。另外 ，当前时 点 中小创的估值 仍然相对 偏 高,尽管有去产 能的因素 ， 我们仍然认 为 2016
年中大 盘的 机会 可能 好于 小盘。
本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，顺应市场的 变化，在 有 效控制主动投 资
风险的 前提 下， 力求 继续 获得超 越市 场的 超额 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估 值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份 基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。本 报告 期内 ，基 金未 进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华泰柏 瑞量化智 慧 灵活配置混合 型证券投 资 基金的托管过 程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 华泰柏瑞 量 化智慧灵活配 置混合型 证 券投资基金的 管理人—— 华泰柏瑞基金管
理有限公司在 华泰柏瑞 量 化智慧灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，华 泰 柏瑞量化智 慧灵活配
置混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对华泰柏 瑞 基金管理有限 公司编制 和 披露的华泰柏 瑞量化智 慧 灵活配置混合 型
证券投 资基 金2016 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
14,168,069.87 14,538,556.01
结算备 付金
9,186,557.87 47,838,407.71
存出保 证金
9,605,932.08 11,857,067.86
交易性 金融 资产
472,576,884.23 499,276,309.91
其中： 股票 投资
452,580,884.23 479,214,309.91
基金投 资
- -
债券投 资
19,996,000.00 20,062,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
20,000,000.00 -
应收证 券清 算款
5,395,531.76 25,996,903.34
应收利 息
257,967.17 531,265.61
应收股 利
- -
应收申 购款
8,568.13 133,804.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
531,199,511.11 600,172,314.96 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
719,437.71 3,965,109.66
应付管 理人 报酬
632,036.24 807,654.60
应付托 管费
105,339.35 134,609.10
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
587,426.67 519,600.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
186,288.32 296,919.17
负债合 计
2,230,528.29 5,723,893.22
所有者权益：
实收基 金
561,844,953.17 581,687,655.03
未分配 利润
-32,875,970.35 12,760,766.71
所有者 权益 合计
528,968,982.82 594,448,421.74
负债和 所有 者权 益总 计
531,199,511.11 600,172,314.96
6.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 6 月 3 日( 基
金合同生效日)至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-40,659,927.36 -40,446,827.78
1.利息 收入
699,640.19 425,953.37
其中： 存款 利息 收入
242,468.07 425,953.37
债券利 息收 入
243,398.91 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
213,773.21 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-20,366,450.71 215,682.31 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
其中： 股票 投资 收益
-20,952,572.77 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-88,310.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
-4,000,001.15 -
股利收 益
4,674,433.21 215,682.31
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-21,057,767.95 -41,088,463.46
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
64,651.11 -
减： 二、费用
6,093,337.53 1,502,220.21
1．管 理人 报酬
3,703,925.89 993,221.60
2．托 管费
617,321.00 165,536.95
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
1,580,396.00 302,518.10
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
191,694.64 40,943.56
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-46,753,264.89 -41,949,047.99
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-46,753,264.89 -41,949,047.99
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 智慧灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
581,687,655.03 12,760,766.71 594,448,421.74
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -46,753,264.89 -46,753,264.89
三、 本 期基 金份 额交 易产 -19,842,701.86 1,116,527.83 -18,726,174.03 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
其中：1.基 金申 购款 17,142,177.30 -2,404,463.22 14,737,714.08
2. 基金 赎回 款 -36,984,879.16 3,520,991.05 -33,463,888.11
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
561,844,953.17 -32,875,970.35 528,968,982.82
项目
上年度可比期间
2015 年6 月3 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -41,949,047.99 -41,949,047.99
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
906,942,174.07 - 906,942,174.07
其中：1.基 金申 购款 906,942,174.07 - 906,942,174.07
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
906,942,174.07 -41,949,047.99 864,993,126.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
华泰柏瑞量化 智慧灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2015]439 号《关于准 予华泰柏瑞 量化智慧灵活 配置
混合型证券投 资基金注 册 的批复》核准 ，由华泰 柏 瑞基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化智慧 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
906,808,361.90 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2015) 第664 号
验资报 告 。 经 向中 国证 监 会备案 ， 《 华泰 柏瑞 量化 智 慧灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2015 年 6 月 3 日正 式生 效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 906,942,174.07 份基 金份 额， 其
中认购资金利 息折合 133,812.17 份基金份 额。本基 金的基金管理 人为华泰柏 瑞基金管理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化智慧 灵活配置 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资组合比 例 为：本基金股 票资产的 投 资比例占基 金资产的
0-95% ； 在 扣除 股指 期货 合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 和 到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 投资
比例不低于基 金资产净 值 的 5%。本基 金的业绩 比较 基准为：本基 金的业绩 比 较基准为 95%*中证
500 指 数收 益率+5%* 银行 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 华泰柏 瑞 量化智慧灵 活配置
混合型 证券 投资 基金 基 金 合同》 和在 财务 报表 附注6.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、 中国 基金 业协 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额 。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金直 销机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：无 。
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：无 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：无 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：无 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
注：无 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,703,925.89 993,221.60
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,603,829.74 -
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日( 基金 合同 生效日)
至2015 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
617,321.00 165,536.95
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：无 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：无 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：无 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年6 月3 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
14,168,069.87 114,074.38 607,088,455.83 425,953.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：无 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：无 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 3,736 48,493.28 48,493.28 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
资产
重组
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 502,200 7,056,321.78 9,140,040.00 -
002349
精华
制药
2016
年 1 月
4 日
重大
资产
重组
21.51
2016
年 7 月
18 日
23.16 238,350 5,373,076.69 5,126,908.50 -
600475
华光
股份
2016
年 5 月
18 日
重大
资产
重组
14.85 - - 292,000 4,521,015.96 4,336,200.00 -
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
资产
重组
4.90 - - 582,100 3,121,645.82 2,852,290.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 11,798 40,939.06 246,814.16 -
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
重大
资产
15.00 - - 1,100 10,928.00 16,500.00 - 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
19 日 重组
注： 本 基金 截至2016 年 06 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
注：无 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
注：无 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 452,580,884.23 85.20
其中： 股票 452,580,884.23 85.20
2 固定收 益投 资 19,996,000.00 3.76
其中： 债券 19,996,000.00 3.76
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 3.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,354,627.74 4.40
7 其他各 项资 产 15,267,999.14 2.87
8 合计 531,199,511.11 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 6,831,081.80 1.29 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
B
采矿业 1,998,828.00 0.38
C
制造业 326,699,898.54 61.76
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
18,807,910.85 3.56
E
建筑业 14,904,671.24 2.82
F
批发和 零售 业 1,755,912.05 0.33
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 20,477,940.40 3.87
H
住宿和 餐饮 业 682,885.00 0.13
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,926,258.76 2.25
J
金融业 9,060,628.55 1.71
K
房地产 业 38,375,908.94 7.25
L
租赁和 商务 服务 业 927,534.00 0.18
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 111,300.00 0.02
S
综合 - -
合计 452,580,884.23 85.56
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000601 韶能股 份 1,022,513 10,685,260.85 2.02
2 002511 中顺洁 柔 625,169 10,646,628.07 2.01
3 002743 富煌钢 构 677,580 9,770,703.60 1.85
4 000413 东旭光 电 1,118,200 9,605,338.00 1.82
5 600987 航民股 份 782,297 9,481,439.64 1.79
6 000540 中天城 投 1,490,484 9,285,715.32 1.76 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
7 000002 万
科Ａ 502,200 9,140,040.00 1.73
8 002074 国轩高 科 216,500 8,545,255.00 1.62
9 002688 金河生 物 756,666 8,512,492.50 1.61
10 600595 中孚实 业 1,481,968 8,358,299.52 1.58
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www. Huatai-pb.com 网站
的年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002743 富煌钢 构 9,872,023.63 1.66
2 000540 中天城 投 9,570,087.11 1.61
3 600987 航民股 份 9,261,206.91 1.56
4 000601 韶能股 份 9,210,503.90 1.55
5 002078 太阳纸 业 8,624,504.62 1.45
6 002074 国轩高 科 8,214,032.08 1.38
7 000413 东旭光 电 8,093,504.00 1.36
8 600068 葛洲坝 7,927,547.53 1.33
9 600595 中孚实 业 7,606,741.06 1.28
10 002511 中顺洁 柔 7,349,147.44 1.24
11 600548 深高速 7,348,637.01 1.24
12 002688 金河生 物 7,348,362.36 1.24
13 002029 七 匹 狼 7,292,643.35 1.23
14 002597 金禾实 业 7,260,693.31 1.22
15 600537 亿晶光 电 6,832,042.01 1.15
16 002043 兔 宝 宝 6,817,768.41 1.15
17 002394 联发股 份 6,777,903.08 1.14
18 002746 仙坛股 份 6,689,093.63 1.13
19 002329 皇氏集 团 6,679,019.17 1.12
20 600026 中海发 展 6,573,613.40 1.11
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000418 小天鹅 Ａ 10,196,706.92 1.72
2 002531 天顺风 能 9,016,126.15 1.52
3 000733 振华科 技 8,962,179.42 1.51
4 600105 永鼎股 份 8,912,711.85 1.50
5 600686 金龙汽 车 8,872,047.27 1.49
6 000404 华意压 缩 8,757,246.00 1.47
7 002501 利源精 制 8,373,021.34 1.41
8 002709 天赐材 料 7,935,384.12 1.33
9 002460 赣锋锂 业 7,815,781.58 1.31
10 601028 玉龙股 份 7,671,091.89 1.29
11 601872 招商轮 船 7,620,085.56 1.28
12 002080 中材科 技 7,606,926.94 1.28
13 002588 史丹利 7,511,309.00 1.26
14 601137 博威合 金 7,364,693.40 1.24
15 002643 万润股 份 7,154,739.07 1.20
16 002032 苏 泊 尔 7,062,900.63 1.19
17 600176 中国巨 石 6,907,417.73 1.16
18 600011 华能国 际 6,744,275.73 1.13
19 002538 司尔特 6,459,756.00 1.09
20 000957 中通客 车 6,380,371.41 1.07
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 532,384,018.11
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 515,297,511.92
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,996,000.00 3.78
其中： 政策 性金 融债 19,996,000.00 3.78
4 企业债 券 - - 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 19,996,000.00 3.78
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 200,000 19,996,000.00 3.78
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1607 IC1607 16 19,338,880.00 829,760.00 -
IC1609 IC1609 24 28,176,960.00 1,790,200.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 2,619,960.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -4,000,001.15
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元） 1,679,601.15
注： 按照 股指 期货 每日 无 负债结 算的 结算 规则 、 《 基 金股指 期货 投资 会计 业务 核算细 则( 试行)》及
《企业 会计 准则-金 融工 具 列报》 的相 关规 定， “其 他 衍生工 具- 股指 期货 投资 ” 与 “ 证 券清 算款-
股指期 货每 日无 负债 结算 暂收暂 付款 ”， 符合 金融 资产与 金融 负债 相抵 销的 条件， 故将 “其 他衍
生工具-股 指期 货投 资 “ 的 期末公 允价 值以 抵销 后的 净额列 报, 净额 为零 。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据公募基金 相关法规 和 本基金合同， 我们可以 使 用股指期货代 替一部分 现 货仓位。本报 告
期大部 分时 间， 股指 期货 仍然大 幅贴 水。 我们 选择 保持一 定比 例的 股指 期货 长仓, 一方 面获 取比 较
确定的 超额 收益,另 一方 面 提升组 合流 动性 。6 月初 股 指期货 基差 收窄 时， 我们 已将部 分股 指期 货
换回了 股票 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的， 也 没有在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,605,932.08
2 应收证 券清 算款 5,395,531.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 257,967.17
5 应收申 购款 8,568.13 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,267,999.14
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 9,140,040.00 1.73 重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,192 55,126.07 - - 561,844,953.17 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
906,942,174.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 581,687,655.03
本报告 期基 金总 申购 份额 17,142,177.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 36,984,879.16
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 561,844,953.17
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 2 430,968,306.40 41.19% 392,749.04 40.83% -
招商证券 2 227,812,758.77 21.77% 212,175.18 22.06% -
东兴证券 2 197,406,144.32 18.87% 183,838.42 19.11% -
安信证券 1 113,766,246.13 10.87% 103,677.20 10.78% -
兴业证券 1 76,263,430.28 7.29% 69,499.25 7.22% -
爱建证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
广发证券 3 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
瑞银证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
上海证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准：
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务， 并能 根 据基金投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
3、上 述交 易单 元均 系本 报 告期内 租用 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
招商证券 - - 355,000,000.00 75.53% - -
东兴证券 - - 115,000,000.00 24.47% - -
安信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - - 华泰柏瑞量化智慧混合 2016 年 半年度报告摘要
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中信证券 - - - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
