华 泰 柏 瑞 量化 先 行 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化先行 股票 型证 券投 资基 金 ”更 名为 “华
泰柏瑞 量化 先行 混合 型证 券投资 基金 ”， 基金 简称 为 “ 华 泰柏 瑞先 行混 合 ” ， 基金 代码 保持 不变 。
本基金 、 基 金管 理人 更名 等 的详细 内容 见我 公 司2015 年8 月6 日 刊登 在中 国证 券报、 上海 证券 报、
证券时报的《 华泰柏瑞 基 金管理有限公 司关于旗 下 部分股票型证 券 投资基 金 更 名并修改 基金合同
的公告 》 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞量 化先 行混 合
基金主 代码 460009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 189,737,735.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 以 定 量估 值分 析为 主， 结合 基 本面 定性 研究 ，力 求发
现 价 值被 市场 低估 且具 潜在 发 展机 遇的 企业 ，在 风险
可控的 前提 下， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
投资策 略 1） 股 票投 资策 略 ： 以 定量 估值识 别为 主 ， 并 结合 行 业
和 公 司基 本面 趋势 分析 ，以 识 别非 完全 有效 市场 中蕴
含 的 各种 投资 机会 ，先 行发 现 和介 入那 些企 业价 值被
低 估 却具 有某 些隐 藏价 值可 以 提升 未来 股价 的公 司。
2） 债 券投 资策 略 ： 采 用主 动性投 资策 略 ， 确 定和 构 造
能 够 提供 稳定 收益 且流 动性 较 高的 债券 组合 ，在 获取
较高的 利息 收入 的同 时兼 顾资本 利得 。3） 权证 投资 策
略： 权证 投资 为本 基金 的 辅助性 投资 工具 。4 ） 大类 资
产 配 置策 略： 通过 对宏 观经 济 周期 、货 币供 应量 、市
场 估 值水 平、 宏观 政策 导向 以 及市 场氛 围等 因素 的分
析 ， 形成 对大 类资 产收 益率 在 不同 市场 周期 的预 测和
判 断 ，从 而确 定组 合中 股票 、 债券 、货 币市 场工 具和
其他金 融工 具的 投资 比例 ， 适度 降低 组合 系统 性风 险。
基 于 以往 的投 资经 验， 过于 频 繁的 大类 资产 调整 不利
于本基 金的 管理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数*80%+ 上证 国 债指数*20%
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
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信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -9,740,720.36
本期利 润 -26,973,837.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1375
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1818
期末基 金资 产净 值 292,506,375.60
期末基 金份 额净 值 1.542
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 值。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.05% 1.46% -0.32% 0.78% 6.37% 0.68%
过去三 个月 6.49% 1.52% -1.42% 0.81% 7.91% 0.71%
过去六 个月 -8.38% 2.33% -11.93% 1.47% 3.55% 0.86%
过去一 年 -11.89% 2.88% -22.77% 1.84% 10.88% 1.04%
过去三 年 85.34% 2.02% 39.74% 1.47% 45.60% 0.55%
自基金 合同
生效起 至今
57.21% 1.63% 19.47% 1.30% 37.74% 0.33%
注： 本 基金 的业 绩基 准由 沪深 300 指 数和 上证 国债 指数按 照 80% 和20% 之比 构 建， 并 每日 进行 再平
衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2010 年6 月22 日至2016 年6 月 30 日。
2、 本 基金 基金 合同 生效 日 为2010 年6 月22 日 ， 按 基金合 同规 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6
个月内 为建 仓期 。截 至报 告日本 基金 的各 项投 资比 例已达 到基 金合 同第 十四 条（二 ）投 资范 围、
（十 ） 基 金投 资组 合比 例 限制中 规定 的各 项比 例 ， 股票资 产占 基金 资产 的 60% —95% ； 债券 、 货币
市场工 具、 权 证、 资 产支 持证券 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他证 券品 种占 基 金华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
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资产的 5% —40% 。 其中 ， 基金持 有全 部权 证的 市值 不得超 过基 金资 产净 值的 3%， 基金 保留 的现 金
以 及 投资 于到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基
金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏 瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞中国 军工主题 股 票型证券投 资基金和
华泰柏 瑞量 化对 冲稳 健收 益定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，公 司
的公募 基金 管理 规模 为876.50 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理、 本 基
金的基
金经理
2015 年 3 月 18
日
- 13
副 总 经理 。 曾在 美国 巴克
莱 全 球投 资 管理 有限 公司
（BGI ）担 任 投资 经 理，
2012 年8 月加 入华 泰柏 瑞
基 金 管 理 有限 公 司，2013
年 8 月起 任华 泰柏 瑞量 化
指 数 增强 股 票型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，2013 年
10 月 起任 公司 副总 经理 ，
2014 年 12 月 起任 华泰 柏
瑞 量 化优 选 灵活 配置 混合
型 证 券投 资 基金 的基 金经
理，2015 年 3 月起 任华 泰
柏 瑞 量化 先 行混 合型 证券
投 资 基金 的 基金 经理 和华
泰 柏 瑞量 化 驱动 灵活 配置
混 合 型证 券 投资 基金 的基
金经理 ，2015 年 6 月起 任
华 泰 柏瑞 量 化智 慧灵 活配
置 混 合型 证 券投 资基 金的
基 金 经理 和 华泰 柏瑞 量化
绝 对 收益 策 略定 期 开 放混
合 型 发起 式 证券 投资 基金
的 基 金 经 理。 2016 年 5
月 起 任华 泰 柏瑞 量化 对冲
稳 健 收益 定 期开 放混 合型
发 起 式证 券 投资 基金 的基
金 经 理。 本 科与 研究 生毕
业 于 清 华 大学, MBA 毕业
于 美 国加 州 大学 伯克 利分
校哈斯 商学 院。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期指基
金管理 公司 作出 决定 之日 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 相关 法律 、 法规 的 规定以 及本 基金 的 《基
金合同》的约 定，在严 格 控制风险的基 础上，忠 实 履行基金管理 职责，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的规 定及基金 合 同的约定， 不存在损华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
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害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集 中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上 处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年上 半年 ， 市 场在 经济 增 速下滑 和通 胀预 期持 续的 共同作 用下 下挫 ， 上 证指 数 跌幅达 到 10%
以上，个股特 别是中小 盘 股票的调整幅 度更大。 近 期由于央行通 过暂停央 票 发行的方式 适当放松
流动性，加上 温家宝通 胀 可控的表态以 及人寿申 购 基金的影响，6 月下旬 市 场强劲反弹 。综合来
看，当前的市 场环境仍 处 于较为艰难的 状况，在 通 胀趋势性回落 以前难以 有 持续上涨的 机会，而华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
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政策的 放松 乐观 估计 要 到4 季度 才有 可能 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告 期 末， 本基 金份 额净值 为 1.542 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-8.38% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-11.93% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
6 月下旬的反 弹具有典 型 的熊市反弹特 征：前期 持 续下跌，短期 涨幅大。 然 而，市场的主 要
矛盾并未因反 弹而产生 根 本性变化：适 度从紧的 货 币政策基调未 改，房地 产 调控继续保 持高压状
态，经 济回 落和 通胀 下行 在未 来 1-2 个季 度将 持续 展开。 地方 融资 平台 为保 障性住 房发 行企 业 债
将直接 增加 实体 经济 对流 动性的 需求 ， 也 同时 增加 其商业 性贷 款的 偿付 风险 。 在全 流通 的背 景下 ，
当前市场的估 值还没有 低 到足以吸引实 业资本大 举 买入的地步， 在货币紧 缩 的流动性环 境下股市
仍然缺 乏上 涨的 动力 。历 史经验 已经 表明 ，大 幅反 弹从来 都不 是市 场见 底的 信号。
从市场的内在 结构 看， 部 分行业龙头企 业的估值 已 接近长期合理 水平，而 很 多中小盘公司 的
估值仍然有下 降风险。 从 长期看，中小 盘股票可 以 无限量供给， 除了一小 部 分的确具备 持续高成
长特征的公司 可以享有 高 溢价外，大多 数的中小 股 票可能将处于 相对大盘 折 价的状态； 随着市场
广度和 深度 的提 高和 衍生 产品的 推广 ，一 些行 业龙 头性公 司的 估值 应该 还有 提升的 空间 。
综合以上因素 判断，未 来 一段时间行业 权重股的 下 跌空间有限， 而中小盘 股 票的风险可能 还
有待继续释放 ，市场整 体 可能处于持续 小幅下跌 的 状态。在政策 和货币这 两 大根本性因 素发生重
大变化之前， 市场的交 易 可能都是零和 游戏，当 前 的环境适合交 易型投资 者 生存（涨了 就卖，跌
多了再 买） ， 难以 有趋 势性 机会 。 量 化基 金将 按照 既 定的选 股策 略 ， 从 业绩 成 长性 、 估 值和 市场 认
同度三 个方 面继 续寻 找以 合理价 格成 长的 目标 企业 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之 间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。本 报告 期内 ，基 金未 进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 先行混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管 过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 先行混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
6,969,215.12 19,687,181.41
结算备 付金
775,712.28 619,040.15
存出保 证金
60,361.77 129,925.77
交易性 金融 资产
285,854,228.52 300,737,905.98
其中： 股票 投资
275,840,787.92 300,719,728.38
基金投 资
- -
债券投 资
10,013,440.60 18,177.60
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
294,705.49 14,540,890.96
应收利 息
121,134.27 6,246.09
应收股 利
- -
应收申 购款
47,040.84 496,505.91
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
294,122,398.29 336,217,696.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
660,378.35 1,900,598.71
应付管 理人 报酬
350,415.78 446,348.16
应付托 管费
58,402.63 74,391.38
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
365,416.33 1,686,948.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
181,409.60 217,162.98
负债合 计
1,616,022.69 4,325,449.33
所有者权益：
实收基 金
189,737,735.96 197,223,427.66 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 12 页 共 30 页
未分配 利润
102,768,639.64 134,668,819.28
所有者 权益 合计
292,506,375.60 331,892,246.94
负债和 所有 者权 益总 计
294,122,398.29 336,217,696.27
注： 报告 截止 日2016 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.542 元 ， 基 金份 额总 额189,737,735.96 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 先行混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-23,340,829.31 101,455,607.61
1.利息 收入
186,260.38 111,738.41
其中： 存款 利息 收入
53,151.03 111,737.24
债券利 息收 入
112,015.73 1.17
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
21,093.62 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-6,384,577.42 78,750,406.99
其中： 股票 投资 收益
-9,238,764.74 76,751,498.12
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-8,920.00 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,863,107.32 1,998,908.87
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-17,233,117.38 21,623,165.85
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
90,605.11 970,296.36
减： 二、费用
3,633,008.43 3,565,377.83
1．管 理人 报酬
2,079,493.84 1,779,009.70
2．托 管费
346,582.34 296,501.61
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
1,005,688.12 1,377,238.88
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
201,244.13 112,627.64
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-26,973,837.74 97,890,229.78 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 13 页 共 30 页
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-26,973,837.74 97,890,229.78
注：本 基金 合同 生效 日 为 2010 年 6 月 22 日。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 先行混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
197,223,427.66 134,668,819.28 331,892,246.94
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -26,973,837.74 -26,973,837.74
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-7,485,691.70 -4,926,341.90 -12,412,033.60
其中：1.基 金申 购款 43,963,148.74 17,859,158.96 61,822,307.70
2. 基金 赎回 款 -51,448,840.44 -22,785,500.86 -74,234,341.30
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
189,737,735.96 102,768,639.64 292,506,375.60
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
67,875,725.16 -324,871.75 67,550,853.41
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 97,890,229.78 97,890,229.78
三、 本 期基 金份 额交 易产 179,024,177.38 87,532,784.51 266,556,961.89 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 14 页 共 30 页
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
其中：1.基 金申 购款 675,111,751.18 416,538,273.29 1,091,650,024.47
2. 基金 赎回 款 -496,087,573.80 -329,005,488.78 -825,093,062.58
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
246,899,902.54 185,098,142.54 431,998,045.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏 瑞量 化先 行混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 泰 柏瑞量 化先 行股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2010]184 号
《关于核准华 泰柏瑞量 化 先行股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 华 泰柏瑞基金 管理有限
公司依照《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 华泰柏瑞量化 先行股票 型 证券投资基 金基金合
同》负责公开 募集。本 基 金为契约型开 放式，存 续 期限不定，首 次设立募 集 不包括认购 资金利息
共募集 732,618,286.68 元，业经普华永道 中天会 计师事务所有限公 司普华 永道 中天验字(2010)
第158 号验 资报 告验 证。 经 向中国 证监 会备 案， 《 华泰 柏瑞量 化先 行股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》
于2010 年6 月22 日 正式 生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 732,677,425.51 份 基金 份额，
其中认 购资 金利 息折 合 59,138.83 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
根据 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施<公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办
法> 有 关问 题的 规定 》及 基 金合同 的有 关规 定， 并报 中国证 监会 备案 ，本 基金 名称自 2015 年 8 月
6 日起由 “华 泰柏瑞量 化 先行股票 型证 券投资基 金 ” 更名为“华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证券投资
基金” 。 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 15 页 共 30 页
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化先行 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券、 货 币市场工具 、权证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的投资 组合比例
为：股票资产 占基金资 产 的 60%—95%；债 券、货币 市场工具、 权 证、资产 支 持证券以及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他证 券品种占 基 金资产的 5% —40% 。其中 ，基金持有全 部权证
的市值不得 超过基金 资产 净值的 3%， 基金保留 的现 金以 及投资 于到期日 在一 年以内的政 府债券
的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为： 沪 深 300 指数 X80% ＋上 证国
债指 数X20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《华 泰柏 瑞量 化先行 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 16 页 共 30 页
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售 股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关 系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与资 产进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 17 页 共 30 页
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 - - 425,993,341.16 43.53%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注： 本报 告期 及上 年度 可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 387,859.23 43.53% 346,897.43 45.31%
注：上述佣金 按股票交 易 量的千分之一 计算，以 扣 除证管费和经 手费后的 净 额列示。该 类佣金协
议的服 务范 围还 包括 佣金 收取方 为本 基金 提供 的证 券投资 研究 成果 和市 场信 息服务 。 关 联方 的 佣
金比率 和计 算方 式与 非关 联方一 致。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 18 页 共 30 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,079,493.84 1,779,009.70
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
736,755.78 573,365.93
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
346,582.34 296,501.61
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本 基金 本报 告期 内以 及上年 度可 比期 间内 均未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
6 月 22 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,600.00 10,000,600.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,600.00 10,000,600.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - - 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 19 页 共 30 页
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,600.00 10,000,600.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.2700% 11.9400%
注：基金管理 人华泰柏 瑞 基金管理有限 公司在上 年 度认购本基金 的交易委 托 华泰证券办 理，适用
手续 费1,000.00 元。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2016 年6 月30 日
上年度 末
2015 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华泰证
券股份
有限公
司
- - 3,000,000.00 2.1800%
注：华 泰证 券股 份有 限公 司投资 本基 金的 费用 均参 照本基 金的 基金 管理 人公 布的费 率收 取。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
6,969,215.12 47,352.50 43,511,177.45 104,375.20
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 可比 期间 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 在本 报告 期内 未有其 他关 联交 易事 项。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,071 26,881.58 26,881.58 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：本 基金 报告 期末 未持 有认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015
年12
月21
日
重大
资产
重组
18.20
2016
年 7 月
4 日
21.99 176,504 2,535,346.66 3,212,372.80 -
002349
精华
制药
2016
年 1 月
4 日
重大
资产
重组
21.51
2016
年 7 月
18 日
23.16 145,211 3,225,215.66 3,123,488.61 -
600475
华光
股份
2016
年 5 月
18 日
重大
资产
重组
14.85 - - 154,100 2,388,390.16 2,288,385.00 -
600019
宝钢
股份
2016
年 6 月
27 日
重大
资产
重组
4.90 - - 404,800 2,131,603.00 1,983,520.00 -
000975
银泰
资源
2016
年 4 月
19 日
重大
资产
重组
15.00 - - 24,000 238,016.00 360,000.00 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 6,554 22,742.38 137,109.68 -
注： 本 基金 截至2016 年 06 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
截至本 报告 期 末2015 年6 月30 日止， 本基 金从 事债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券余 额 0 元，
无债券 作为 质押 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 275,840,787.92 93.78
其中： 股票 275,840,787.92 93.78
2 固定收 益投 资 10,013,440.60 3.40
其中： 债券 10,013,440.60 3.40
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,744,927.40 2.63
7 其他各 项资 产 523,242.37 0.18
8 合计 294,122,398.29 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,718,813.12 1.27
B
采矿业 1,785,584.00 0.61
C
制造业 201,070,802.46 68.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
11,599,638.35 3.97
E
建筑业 8,966,264.32 3.07 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
F
批发和 零售 业 484,210.00 0.17
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,345,101.00 4.22
H
住宿和 餐饮 业 279,419.00 0.10
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
7,287,673.90 2.49
J
金融业 5,525,694.60 1.89
K
房地产 业 20,683,051.07 7.07
L
租赁和 商务 服务 业 1,642,195.00 0.56
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 432,215.00 0.15
S
综合 - -
合计 275,840,787.92 94.30
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000601 韶能股 份 616,235 6,439,655.75 2.20
2 002511 中顺洁 柔 364,200 6,202,326.00 2.12
3 002743 富煌钢 构 419,992 6,056,284.64 2.07
4 000413 东旭光 电 696,600 5,983,794.00 2.05
5 600987 航民股 份 482,748 5,850,905.76 2.00
6 000540 中天城 投 919,800 5,730,354.00 1.96
7 000957 中通客 车 114,304 5,189,401.60 1.77
8 600595 中孚实 业 914,900 5,160,036.00 1.76
9 002688 金河生 物 457,650 5,148,562.50 1.76
10 600537 亿晶光 电 643,400 4,960,614.00 1.70
华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000540 中天城 投 6,500,814.94 1.96
2 002743 富煌钢 构 6,038,950.28 1.82
3 600987 航民股 份 5,900,522.70 1.78
4 000601 韶能股 份 5,571,007.08 1.68
5 000413 东旭光 电 5,395,955.93 1.63
6 002078 太阳纸 业 5,125,161.99 1.54
7 600068 葛洲坝 4,920,384.30 1.48
8 600595 中孚实 业 4,689,060.40 1.41
9 002074 国轩高 科 4,495,242.46 1.35
10 002688 金河生 物 4,453,450.40 1.34
11 600537 亿晶光 电 4,386,565.29 1.32
12 002597 金禾实 业 4,351,007.90 1.31
13 002029 七 匹 狼 4,348,378.89 1.31
14 002043 兔 宝 宝 4,234,666.17 1.28
15 600026 中海发 展 4,195,335.00 1.26
16 002009 天奇股 份 4,168,921.08 1.26
17 600970 中材国 际 4,140,169.74 1.25
18 600548 深高速 4,130,830.00 1.24
19 002746 仙坛股 份 3,904,779.64 1.18
20 002133 广宇集 团 3,891,915.43 1.17
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于www. Huatai-pb.com 网站
的年度 报告 正文 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002531 天顺风 能 6,012,211.72 1.81
2 000418 小天鹅 Ａ 5,885,308.28 1.77 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
3 002460 赣锋锂 业 5,788,157.00 1.74
4 600686 金龙汽 车 5,774,654.59 1.74
5 600105 永鼎股 份 5,770,588.20 1.74
6 000733 振华科 技 5,739,666.33 1.73
7 000404 华意压 缩 5,586,807.30 1.68
8 002501 利源精 制 5,337,887.32 1.61
9 002709 天赐材 料 5,250,180.56 1.58
10 002643 万润股 份 4,719,392.49 1.42
11 601028 玉龙股 份 4,660,417.96 1.40
12 601137 博威合 金 4,591,977.32 1.38
13 002202 金风科 技 4,358,275.89 1.31
14 600011 华能国 际 4,356,357.62 1.31
15 002746 仙坛股 份 4,050,473.10 1.22
16 002280 联络互 动 4,039,174.66 1.22
17 601872 招商轮 船 3,936,461.77 1.19
18 002043 兔 宝 宝 3,927,797.00 1.18
19 002032 苏 泊 尔 3,882,035.20 1.17
20 002084 海鸥卫 浴 3,780,847.77 1.14
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 334,746,842.72
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 333,337,772.56
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,998,000.00 3.42
其中： 政策 性金 融债 9,998,000.00 3.42
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 15,440.60 0.01
8 同业存 单 - - 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
9 其他 - -
10 合计 10,013,440.60 3.42
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 100,000 9,998,000.00 3.42
2 110031 航信转 债 140 15,440.60 0.01
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注： 本基 金 本报告 期末 未持 有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 60,361.77
2 应收证 券清 算款 294,705.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 121,134.27
5 应收申 购款 47,040.84
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 523,242.37
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 15,440.60 0.01
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,507 25,274.78 30,144,122.85 15.89% 159,593,613.11 84.11%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,212,083.63 0.6388%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
50~100
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 6 月 22 日 ） 基金 份额 总额
732,677,425.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,223,427.66
本报告 期基 金总 申购 份额 43,963,148.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 51,448,840.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 189,737,735.96
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报 告 期 内 基 金 管 理 人 、 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 无 受 稽 查 或 处 罚 等 情
况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 143,474,702.04 21.52% 133,615.83 21.80% -
国泰君安 1 100,612,033.63 15.09% 91,690.06 14.96% -
国金证券 1 86,112,321.65 12.91% 78,478.43 12.80% -
招商证券 1 73,687,058.53 11.05% 67,152.15 10.95% -
海通证券 1 49,353,840.27 7.40% 44,977.28 7.34% -
银河证券 1 45,201,555.63 6.78% 42,101.50 6.87% - 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
国信证券 1 44,294,931.25 6.64% 40,367.02 6.58% -
方正证券 1 43,729,025.49 6.56% 39,851.61 6.50% -
申银万国 1 40,661,494.80 6.10% 37,865.48 6.18% -
西南证券 1 21,928,451.16 3.29% 20,423.05 3.33% -
中原证券 1 9,722,090.92 1.46% 9,052.56 1.48% -
中信证券 1 7,992,598.61 1.20% 7,443.00 1.21% -
南京证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务，并能 根 据基金 投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 华泰柏瑞量化先行混合 2016 年 半年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
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2016 年8 月27 日
