华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基
金 2016 年半年度报告 摘要
2016年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞惠利混合
基金主代码 001340
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月25日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,988,304,837.09份
下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞惠利 A 华泰柏瑞惠利 C
下属分级基金的交易代码： 001340 001341
报告期末下属分级基金的份额总额 3,987,655,357.43份 649,479.66 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时期
股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于
业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水
平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，
如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时，本基金将进
行大类资产配置调整，降低股票资产的比例，同时相应提高债券等其他资产的
比例。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基
金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 洪渊
联系电话 021-38601777 010-66105799
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1 日- 2016
年 6月 30日)
报告期(2016 年1 月1 日 -
2016年 6月30日)
本期已实现收益 17,470,678.25 1,198.74
本期利润 -12,802,978.79 -6,066.47
加权平均基金份额本期利润 -0.0032 -0.0092
本期基金份额净值增长率 -0.39% -0.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0135 -0.0269
期末基金资产净值 4,056,615,368.46 634,307.42
期末基金份额净值 1.017 0.977
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞惠利A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.94% 0.71% 0.21% 0.01% 2.73% 0.70%
过去三个月 2.73% 0.77% 0.63% 0.01% 2.10% 0.76%
过去六个月 -0.39% 1.10% 1.26% 0.01% -1.65% 1.09%
过去一年 1.60% 0.77% 2.66% 0.01% -1.06% 0.76% 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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自基金合同
生效起至今
1.70% 0.73% 2.99% 0.01% -1.29% 0.72%
华泰柏瑞惠利C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.95% 0.73% 0.21% 0.01% 2.74% 0.72%
过去三个月 2.73% 0.79% 0.63% 0.01% 2.10% 0.78%
过去六个月 -0.51% 1.10% 1.26% 0.01% -1.77% 1.09%
过去一年 -2.40% 0.80% 2.66% 0.01% -5.06% 0.79%
自基金合同
生效起至今
-2.30% 0.76% 2.99% 0.01% -5.29% 0.75%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、图示日期为2015年5月25日至2016年6月 30日。
2、按基金合同规定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范
围中规定的各项比例，投资于股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%，每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比
例不低于 5%。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司
的公募基金管理规模为876.50亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方纬
本基金
的基金
经理
2015年5月25日 - 13
经济学硕士。 2003年 9月至
2005年 1月任上海金信研
究所研究员； 2005年 1月至
2007年 2月任万家基金管
理有限公司高级研究员；
2007年 2月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，历任研
究员、高级研究员、基金经
理助理。 2014年 8月任华泰
柏瑞价值增长混合型证券
投资基金的基金经理。2015
年4月起任华泰柏瑞新利灵
活配置混合型证券投资基华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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金的基金经理。2015年5
月起任华泰柏瑞消费成长
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理和华泰柏
瑞惠利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2015年 8月起任华泰柏瑞
中国制造2025灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。 2016年 3月起任华泰
柏瑞中国军工主题股票型
证券投资基金的基金经理。
杨景涵
本基金
基金经
理
2015年5月25日 - 11
中山大学经济学硕士。特许
金融分析师（CFA） ，金融风
险管理师（FRM ）。 2004年至
2006年于平安资产管理有
限公司，任投资分析师；
2006年至 2009年 9月于生
命人寿保险公司，历任投连
投资经理、投资经理、基金
投资部负责人。2009年 10
月加入本公司，任专户投资
部投资经理。 2014年 6月至
2015年 4月任研究部总监
助理。 2015年 4月起任华泰
柏瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理。
2015年 5月起任华泰柏瑞
惠利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离
职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞
惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金
管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规
的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。
交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待， 不存在非公平交易和利益输送的行为。
经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交
易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具
有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方
向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的 0.5%） ，因此不构成利益输送。造成少
量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交
易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买
卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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2016年上半年，宏观经济增速下行，A股市场整体估值水平下移，债券市场在货币政策持续
保持实质性宽松和财政政策进取的背景下，年初调整以后走出一轮大的牛市。惠利基金把握住了
债券市场的牛市机会和打新市场的套利机会以及定增市场的投资机会，稳步的提升了基金净值。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金 A 类和 C 类份额净值分别为 1.017 元和 0.977 元，分别下降 0.39%
和0.51%，同期本基金的业绩比较基准上涨1.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，宏观经济增速趋向在较低水平上的稳定，货币政策将保持稳健，边际宽松程度
可能会有所下降，地产投资增速将下行，基建投资增速将上行，整体宏观环境看，对于股票市场
和债券市场将保持中性。投资机会主要来自于细分领域的个券选择。预期下半年整体新股的收益
率将有所回落，债券收益率也将稳步下行，定增收益率也将保持平稳。惠利基金将积极优选品种，
力争在整体收益率水平下行的环境下，稳步积累投资收益，提升基金净值。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，可进行收益分配。本报告期内，
本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有
限公司在华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券
投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
115,046,680.58 152,434,464.99
结算备付金
128,553,373.65 14,779,063.16
存出保证金
16,784.79 326,574.36 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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交易性金融资产
3,137,446,923.83 2,484,873,646.02
其中：股票投资
2,667,256,923.83 1,885,689,646.02
基金投资
- -
债券投资
470,190,000.00 599,184,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
200,000,000.00 600,001,100.00
应收证券清算款
475,101,177.55 811,728,174.08
应收利息
3,924,523.93 9,441,511.88
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
4,060,089,464.33 4,073,584,534.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,513.50 62,277.66
应付管理人报酬
1,949,245.24 1,747,245.56
应付托管费
649,748.41 582,415.19
应付销售服务费
254.27 232.08
应付交易费用
40,122.87 346,528.03
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
198,904.16 310,000.00
负债合计
2,839,788.45 3,048,698.52
所有者权益：
实收基金
3,988,304,837.09 3,988,791,301.59
未分配利润
68,944,838.79 81,744,534.38
所有者权益合计
4,057,249,675.88 4,070,535,835.97
负债和所有者权益总计
4,060,089,464.33 4,073,584,534.49
注： 报告截止日2016年6月 30日， 华泰柏瑞惠利A级份额净值 1.017元， 份额3,987,655,357.43
份；华泰柏瑞惠利C级份额净值 0.977元，份额649,479.66份。
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6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6月 30日
上年度可比期间
2015年 5 月25 日(基金
合同生效日)至2015年6
月 30日
一、收入
3,002,129.91 12,250,388.37
1.利息收入
16,064,481.03 7,555,970.97
其中：存款利息收入
1,431,535.63 2,233,290.60
债券利息收入
7,462,283.37 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,170,662.03 5,322,680.37
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
17,218,571.13 1,896,006.57
其中：股票投资收益
867,798.99 1,045,050.78
基金投资收益
- -
债券投资收益
2,831,217.36 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
28,020.00 554,800.00
股利收益
13,491,534.78 296,155.79
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-30,280,922.25 2,794,741.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- 3,669.45
减：二、费用
15,811,175.17 5,273,911.68
1．管理人报酬
11,647,409.50 4,037,127.34
2．托管费
3,882,469.84 1,009,281.82
3．销售服务费 6.4.8.2.3 1,545.27 54,854.93
4．交易费用
78,540.91 114,980.57
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
201,209.65 57,667.02
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-12,809,045.26 6,976,476.69
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-12,809,045.26 6,976,476.69 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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注：上年可比期间为2015年5月25日（基金合同生效日）至 2015年6月30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2016年 1月 1 日至 2016年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
3,988,791,301.59 81,744,534.38 4,070,535,835.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -12,809,045.26 -12,809,045.26
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-486,464.50 9,349.67 -477,114.83
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -486,464.50 9,349.67 -477,114.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
3,988,304,837.09 68,944,838.79 4,057,249,675.88
项目
上年度可比期间
2015 年5 月25 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,208,008,503.97 0.00 4,208,008,503.97
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
0.00 6,976,476.69 6,976,476.69
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
1,542,901,757.74 1,542,925.83 1,544,444,683.57 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
其中：1.基金申购款 1,543,635,101.89 1,543,626.15 1,545,178,728.04
2.基金赎回款 -733,344.15 -700.32 -734,044.47
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,750,910,261.71 8,519,402.52 5,759,429,664.23
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 881号《关于准予华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证
券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基
金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》和《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为
契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,207,599,952.88 元，
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 531 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年
5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 4,208,008,503.97 份基金份额，其中认
购资金利息折合408,551.09 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《华泰柏瑞惠利灵活配置混
合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式
的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不
计提销售服务费的，称为 A 类；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，且从本
类别基金资产中计提销售服务费的，称为C 类。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置基金代码。华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份
额累计净值并单独公告。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类
别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《华泰柏
瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和最新公布的《华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融
债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融
资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票市值占基
金资产净值的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准为： 一年期银行定期存款利率(税后)+1%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华泰柏瑞惠利灵活配置混合
型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额，
自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、
红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月25日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月25日(基金合同生效
日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
11,647,409.50 4,037,127.34
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,042.86 2,165.76
注： 1.支付基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的适用年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 适用年费率 / 当年天数。2015年5月25日(基金合同生
效日)至2015年11月25日，管理人报酬的适用年费率为0.80%，自 2015年11 月 26 日起适用年
费率为0.60%。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年5月25日(基金合同生效
日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,882,469.84 1,009,281.82
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2016年 1月1日至 2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利 C 合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 441.37 441.37 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
工商银行股份有限公司 - - -
华泰证券股份有限公司 - - -
合计 - 441.37 441.37
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2015年 5月 25日(基金合同生效日)至 2015年 6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰柏瑞惠利A 华泰柏瑞惠利 C 合计
华泰柏瑞基金管理有限
公司
- 54,861.49 54,861.49
工商银行股份有限公司 - - -
华泰证券股份有限公司 - - -
合计 - 54,861.49 54,861.49
注：本基金 A 类基金份额不再计提销售服务费，C 类基金份额应支付销售机构的销售服务费，按
前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 0.50% ÷ 当年天数
H为每日C类基金份额应支付的销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各基金销售机构。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 1月1日至2016年 6月 30日
上年度可比期间
2015年5月25日(基金合同生效日)至
2015年6月 30日 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
115,046,680.58 719,369.78 1,397,957,598.38 1,276,751.56
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2016 年6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
000926
福星
股份
2016年1
月22 日
2017
年 1 月
23 日
非公开
发行流
通受限
12.66 11.73 24,486,571 309,999,988.86 287,227,477.83 -
300083
劲胜
精密
2015 年
12 月 28
日
2016
年 12
月 30
日
非公开
发行流
通受限
31.91 8.12 32,591,664 259,999,999.56 264,644,311.68 -
002680
长生
生物
2016年1
月21 日
2017
年 1 月
23 日
非公开
发行流
通受限
35.45 38.11 5,641,749 200,000,002.05 215,007,054.39 -
601908
京运
通
2015 年
12 月 1
日
2016
年 11
月 26
日
非公开
发行流
通受限
7.88 7.67 27,347,716 215,500,002.08 209,756,981.72 -
600076
康欣
新材
2015 年
12 月 9
日
2016
年 12
月 7 日
非公开
发行流
通受限
9.01 12.47 16,648,169 150,000,002.69 207,602,667.43 -
600708
光明
地产
2015 年
11 月 23
日
2016
年 11
月 17
日
非公开
发行流
通受限
10.96 8.39 23,813,868 260,999,993.28 199,798,352.52 -
600823 世茂 2015 年2016 非公开 9.89 6.79 26,895,854 189,999,994.36 182,622,848.66 - 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
股份 12 月 29
日
年 12
月 24
日
发行流
通受限
600057
象屿
股份
2016年1
月 6 日
2016
年 12
月 31
日
非公开
发行流
通受限
11.15 10.28 15,246,637 170,000,002.55 156,735,428.36 -
002004
华邦
健康
2015 年
12 月 30
日
2016
年 12
月 31
日
非公开
发行流
通受限
12.80 9.13 15,625,000 200,000,000.00 142,656,250.00 -
002157
正邦
科技
2015 年
12 月 31
日
2017
年 1 月
5 日
非公开
发行流
通受限
17.30 20.32 6,589,595 113,999,993.50 133,900,570.40 -
002467
二六
三
2015 年
12 月 28
日
2016
年 12
月 29
日
非公开
发行流
通受限
12.72 14.08 9,433,962 119,999,996.64 132,830,184.96 -
300048
合康
变频
2016年1
月12 日
2017
年 1 月
13 日
非公开
发行流
通受限
15.86 9.70 11,172,762 88,600,002.66 108,375,791.40 -
002596
海南
瑞泽
2015 年
12 月 21
日
2016
年 12
月 16
日
非公开
发行流
通受限
20.11 24.62 4,177,026 83,999,992.86 102,838,380.12 -
603456
九洲
药业
2015 年
12 月 7
日
2016
年 12
月 3 日
非公开
发行流
通受限
58.00 25.82 3,429,310 99,449,990.00 88,544,784.20 -
000010
美丽
生态
2015 年
12 月 31
日
2017
年 1 月
4 日
非公开
发行流
通受限
7.12 7.47 11,424,157 81,339,997.84 85,338,452.79 -
600891
秋林
集团
2015 年
11 月 23
日
2016
年 11
月 21
日
非公开
发行流
通受限
7.51 10.74 7,000,000 52,570,000.00 75,180,000.00 -
002050
三花
股份
2016年1
月 7 日
2017
年 1 月
11 日
非公开
发行流
通受限
8.63 9.11 4,634,994 39,999,998.22 42,224,795.34 -
002085
万丰
奥威
2015 年
12 月 30
日
2016
年 12
月 31
日
非公开
发行流
通受限
33.03 16.85 605,510 9,999,997.65 10,202,843.50 -
601966
玲珑
轮胎
2016年6
月24 日
2016
年 7 月
新股流
通受限
12.98 12.98 6,574 85,330.52 85,330.52 - 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
6 日
603016
新宏
泰
2016年6
月23 日
2016
年 7 月
1 日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016年6
月30 日
2016
年 7 月
8 日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016年6
月29 日
2016
年 7 月
7 日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市
公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12个月内不得
转让。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601611
中国
核建
2016年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016年
7 月 1
日
23.01 18,151 62,983.97 379,718.92 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末银行间市场债券正回购金额为零。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末交易所市场债券正回购金额为零。 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 2,667,256,923.83 65.69
其中：股票 2,667,256,923.83 65.69
2 固定收益投资 470,190,000.00 11.58
其中：债券 470,190,000.00 11.58
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 200,000,000.00 4.93
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 243,600,054.23 6.00
7 其他各项资产 479,042,486.27 11.80
8 合计 4,060,089,464.33 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 1,531,644,995.39 37.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E
建筑业 90,772,171.71 2.24
F
批发和零售业 75,180,000.00 1.85
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
132,900,677.36 3.28
J
金融业 10,354,845.90 0.26 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
K
房地产业 669,648,679.01 16.50
L
租赁和商务服务业 156,735,428.36 3.86
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 2,667,256,923.83 65.74
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000926 福星股份 24,486,571 287,227,477.83 7.08
2 300083 劲胜精密 32,591,664 264,644,311.68 6.52
3 002680 长生生物 5,641,749 215,007,054.39 5.30
4 601908 京运通 27,347,716 209,756,981.72 5.17
5 600076 康欣新材 16,648,169 207,602,667.43 5.12
6 600708 光明地产 23,813,868 199,798,352.52 4.92
7 600823 世茂股份 26,895,854 182,622,848.66 4.50
8 600057 象屿股份 15,246,637 156,735,428.36 3.86
9 002004 华邦健康 15,625,000 142,656,250.00 3.52
10 002157 正邦科技 6,589,595 133,900,570.40 3.30
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站
（www.huatai-pb.com）的半年度报告正文。
华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000926 福星股份 309,999,988.86 7.62
2 002680 长生生物 200,000,002.05 4.91
3 600057 象屿股份 170,000,002.55 4.18
4 300048 合康变频 88,600,002.66 2.18
5 002050 三花股份 39,999,998.22 0.98
6 000625 长安汽车 5,798,841.70 0.14
7 601668 中国建筑 5,424,000.00 0.13
8 000001 平安银行 5,328,308.32 0.13
9 601009 南京银行 5,080,699.00 0.12
10 601966 玲珑轮胎 85,330.52 0.00
11 601611 中国核建 62,983.97 0.00
12 601127 小康股份 50,326.22 0.00
13 300516 久之洋 33,142.50 0.00
14 300518 盛讯达 29,019.32 0.00
15 603958 哈森股份 21,703.80 0.00
16 603737 三棵树 21,152.38 0.00
17 002802 洪汇新材 15,508.08 0.00
18 603016 新宏泰 13,600.98 0.00
19 603131 上海沪工 12,743.67 0.00
20 300515 三德科技 11,612.35 0.00
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601939 建设银行 9,545,209.86 0.23
2 000625 长安汽车 8,875,392.41 0.22
3 000333 美的集团 2,026,713.00 0.05
4 601288 农业银行 1,809,600.00 0.04 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
5 300496 中科创达 1,449,658.20 0.04
6 603996 中新科技 797,100.40 0.02
7 300493 润欣科技 509,097.80 0.01
8 002786 银宝山新 482,751.90 0.01
9 002777 久远银海 346,751.12 0.01
10 002785 万里石 321,616.00 0.01
11 300492 山鼎设计 301,621.50 0.01
12 002778 高科石化 19,180.00 0.00
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 830,624,075.90
卖出股票收入（成交）总额 26,484,692.19
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 153,485,000.00 3.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 316,705,000.00 7.81
其中：政策性金融债 316,705,000.00 7.81
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 470,190,000.00 11.59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160211 16 国开 11 1,500,000 149,970,000.00 3.70
2 150210 15 国开 10 1,000,000 106,430,000.00 2.62
3 150023 15付息国债23 1,000,000 100,880,000.00 2.49
4 150016 15附息国债16 500,000 52,605,000.00 1.30
5 160401 16 农发 01 500,000 49,990,000.00 1.23
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 16,784.79
2 应收证券清算款 475,101,177.55
3 应收股利 -
4 应收利息 3,924,523.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 479,042,486.27
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 000926 福星股份 287,227,477.83 7.08 非公开发行
2 300083 劲胜精密 264,644,311.68 6.52 非公开发行
3 002680 长生生物 215,007,054.39 5.30 非公开发行
4 601908 京运通 209,756,981.72 5.17 非公开发行
5 600076 康欣新材 207,602,667.43 5.12 非公开发行
6 600708 光明地产 199,798,352.52 4.92 非公开发行 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
7 600823 世茂股份 182,622,848.66 4.50 非公开发行
8 600057 象屿股份 156,735,428.36 3.86 非公开发行
9 002004 华邦健康 142,656,250.00 3.52 非公开发行
10 002157 正邦科技 133,900,570.40 3.30 非公开发行
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
华泰
柏瑞
惠利
A
114 34,979,432.96 3,986,138,616.90 99.96% 1,516,740.53 0.04%
华泰
柏瑞
惠利
C
89 7,297.52 - 0.00% 649,479.66 100.00%
合计 203 19,646,821.86 3,986,138,616.90 99.95% 2,166,220.19 0.05%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰柏瑞惠利 A 华泰柏瑞惠利 C
基金合同生效日（2015 年5 月 25 日）基金份
额总额
4,206,769,074.02 1,239,429.95
本报告期期初基金份额总额 3,988,095,880.51 695,421.08 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
本报告期基金总申购份额 - -
减:本报告期基金总赎回份额 440,523.08 45,941.42
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 3,987,655,357.43 649,479.66
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
招商证券 1 22,656,609.26 47.09% 21,099.65 47.63% -
中信证券 1 - - - - -
长江证券 2 14,912,771.93 30.99% 13,589.91 30.68% -
东兴证券 2 - - - - -
安信证券 1 10,547,160.02 21.92% 9,611.57 21.70% -
方正证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，
具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择
的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 华泰柏瑞惠利混合 2016 年半年度报告摘要
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券 - - 18,003,200,000.00 72.64% - -
中信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东兴证券 - - 6,779,700,000.00 27.36% - -
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8月27日
