华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华泰柏 瑞季 季红 债券
基金主 代码 000186
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 13 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,065,325,684.90 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在 合 理控 制风 险的 基础 上， 追 求基 金资 产的 长期 稳健
增值， 力争 实现 超越 业绩 比较基 准的 投资 收益
投资策 略 本 基 金将 在对 宏观 经济 走势 、 利率 变化 趋势 、收 益率
曲 线 形态 变化 和发 债主 体基 本 面分 析的 基础 上， 综合
运 用 久期 管理 策略 、期 限结 构 配置 策略 、骑 乘策 略、
息 差 策略 等主 动投 资策 略， 选 择合 适的 时机 和品 种构
建债券 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1%
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 较低 风险 品种 ，预 期收
益 和 预期 风险 高于 货币 市场 基 金， 低于 混合 型基 金和
股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 田青
联系电 话 021-38601777 010-67595096
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市浦 东新 区民生 路 1199 弄证 大五道 口广 场 1
号楼 17 层
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 15,641,200.55
本期利 润 2,795,619.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0022
本期基 金份 额净 值增 长率 0.67%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0091
期末基 金资 产净 值 1,086,795,136.81
期末基 金份 额净 值 1.020
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.59% 0.06% 0.21% 0.01% 0.38% 0.05%
过去三 个月 0.10% 0.09% 0.63% 0.01% -0.53% 0.08%
过去六 个月 0.67% 0.10% 1.26% 0.01% -0.59% 0.09%
过去一 年 4.63% 0.09% 2.66% 0.01% 1.97% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
22.01% 0.14% 9.00% 0.01% 13.01% 0.13% 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 图示 日期 为2013 年11 月13 日至 2016 年6 月 30 日。2、 按基 金合 同 规定， 本基 金自 基金
合同生 效日 起6 个月 内为 建仓期 ，截 至报 告日 本基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同第 十二 部分
（二） 投资 范围 中规 定的 各项比 例： 投资 于债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的80% ，其 中对 信用
债券的 投 资 比例 不低 于债 券资产 的 80% ； 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于
基金资 产净 值 的5% ；权 证 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 3% 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金管理人 为华泰柏 瑞 基金管理有限 公司。华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 是 经中国证监会 批
准， 于2004 年11 月 18 日 成立的 合资 基金 管理 公司 ， 注 册资 本为2 亿 元人 民 币。 目前 的股 东构 成
为华泰 证券 股份 有限 公司 、 柏瑞 投资 有限 责任 公司 （原 AIGGIC ） 和 苏州 新区 高新技 术产 业股 份 有
限公司 ， 出资 比例 分别 为 49% 、49% 和2% 。 目 前公 司旗 下管理 华泰 柏瑞 盛世 中国 混合型 证券 投资 基华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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金、华泰柏瑞 金字塔稳 本 增利债券型证 券投资基 金 、上证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
华泰柏瑞积极 成长混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 价值增长混合 型证券投 资 基金、华 泰 柏瑞货币
市场证券投资 基金、华 泰 柏瑞行业领先 混合型证 券 投资基金、华 泰柏瑞量 化 先行混合型 证 券投资
基金、 华泰 柏瑞 亚洲 领导 企业混 合型 证券 投资 基金 、 上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
华泰柏瑞上证 中小盘交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金、 华泰柏瑞 信 用增利债券 型证券投
资基金 、华 泰柏 瑞沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金联接基 金 、华泰柏瑞稳 健收益债 券 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化增强 混合型证
券投资基金、 华泰柏瑞 丰 盛纯债债券型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 季季红债 券 型证券投 资 基金、华
泰柏瑞创新升 级混合型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 丰 汇债券型证券 投资基金 、 华泰柏瑞量 化优 选灵
活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏瑞 创新动力 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化驱
动灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞积极 优 选股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞新 利灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 华泰柏 瑞中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 、华泰 柏瑞 中 证 500
交易型开放式 指数证券 投 资基金联接基 金、华泰 柏 瑞消费成长灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞惠利灵 活配置混 合 型证券投资基 金、华泰 柏 瑞量化智慧灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
泰柏瑞健康生 活灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞量化绝 对收益策 略 定期开放混 合型证券
投资基 金、 华泰 柏瑞 交易 型 货币市 场基 金、 华泰 柏瑞 中 国制 造 2025 灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
华泰柏瑞激励 动力灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞中国 军工主题 股 票型证券投 资基金和
华泰柏 瑞量 化对 冲稳 健收 益定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金。 截 至 2016 年 6 月 30 日 ，公 司
的公募 基金 管理 规模 为876.50 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈东
固定收
益部总
监、 本 基
金的基
金经理
2013 年11 月 13
日
- 9 年
陈 东 先生 ， 硕士 ，曾 任深
圳 发 展银 行 （现 已更 名为
平 安 银行 ） 总行 金融 市场
部 固 定收 益 与衍 生品 交易
员 ， 负责 本 外币 理财 产品
的 资 产管 理 工作 ；中 国工
商 银 行总 行 金融 市场 部人
民 币 债券 交 易员 ，负 责银
行 账 户的 自 营债 券投 资工
作。2012 年 9 月加 入华 泰
柏 瑞 基金 管 理有 限公 司。
2012 年 11 月 起任 华泰 柏华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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瑞 金 字塔 稳 本增 利债 券型
证 券 投资 基 金基 金经 理，
2013 年9 月起 任华 泰柏 瑞
丰 盛 纯债 债 券型 证券 投资
基金的 基金 经理 ，2013 年
11 月 起 任 华 泰 柏 瑞 季 季
红 债 券型 证 券投 资基 金的
基金经 理，2014 年 12 月
起 任 华泰 柏 瑞丰 汇债 券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 1 月起 任固 定
收益部 副总 监。2016 年 1
月起任 固定 收益 部总 监。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《 公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法 》 及其他相关 法律、法 规的 规定以及《 华泰柏 瑞
季季红债券型 证券投资 基 金基金合同》 的约定， 在 严格控制风险 的基础上 ， 忠实履行基 金管理职
责，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 在本报告 期 内，基金投资 管理符合 有 关法律、法 规的规定
及基金 合同 的约 定 ， 不存 在损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异， 对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年以来， 全球债券 收 益率持续走低 ，在英国 确 定退欧后，全 球主要经 济 体国债收益率 都
创了历史新低 ，今年上 半 年是历史上全 球主要经 济 体国债同期回 报最高的 年 份。目前全 球经济体
量排名靠前的 国家中， 只 有中国的债券 收益率略 高 于年初。从另 一个角度 说 ，中国债券 收益率下
行之后使得其 具有相对 吸 引力。从经济 增长上看 ， 上半年 支撑经 济的一个 重 要力量是房 地产，尤
其是房地产销 量创新高 。 居民加杠杆购 房的力度 创 了历史新高， 某种程度 上 ，房地产这 一轮销量
的走高 存在 较明 显的 透支 。市场 由于 各种 不确 定性 进入震 荡期 。
随着投资回稳 ，经济局 部 改善，权益类 市场也出 现 分歧，市场在 持续低位 震 荡。央行政策 中
稳健偏中性， 公开市场 操 作成为主要调 控基础货 币 手段，降准降 息慎用。 债 市在经历连 续两年的
上涨后 自身 也面 临调 整， 市场情 绪并 不稳 定， 在很 长一段 时间 出现 僵持 局面 。
下半年 债市 更多 地将 表现 出区间 波动 ， 但 仍有 阶段 机会可 寻。 随着 期限 利差 和信用 利差 压缩 ，
较高的货币市 场利率也 越 来越制约整体 利率的下 行 ，下半年需要 关注在货 币 条件仍然保 持稳定以
及其他各国央 行继续放 松 的情况下，央 行是否会 开 始主动引导货 币市场利 率 下降来打开 利率下降
空间。
策略上 ，债 券部 分以 中短 期品种 为基 础， 并进 行了 长端品 种的 交易 操作 。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值分 别 为1.020 元， 上涨 0.67% ， 同期 本基 金的业 绩比 较 基华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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准上 涨1.26% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
债券市 场预 计将 继续 呈现 震荡走 势。
策略上，阶段 操作中把 握 中长端投资机 会，趁利 率 反弹至一 定高 位时适当 介 入，控制久期 跟
杠杆， 有效 防范 信用 风险 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金合同 的规定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，每季 度末基金 份 额可供分配利 润
超过 0.01 元 时， 本基 金至 少进行 收益 分 配 1 次 ，本 基金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次， 每次 收
益分配比例不 得低于该 次 可供分配利润 的 50% ，每 年度末收益分 配比例不 得 低于基金该年 度末可
供分配 利润 的 90% 。若 《 基金合 同》 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 。本 报告期 内， 本基 金符
合分红 条件 ， 分 别于2016 年 1 月 19 日和2016 年4 月 19 日进 行分 配。 每10 份基金 份额 共派 发现
金红 利0.34 元 ， 利 润分 配 合计 53,577,303.93 元， 其中现 金形 式发 放总额为53,502,825.09 元 ，
再投资 形式 发放 总额 为74,478.84 元。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 本报 告期 内无 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为53,577,303.93 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,385,437.32 1,921,286.07
结算备 付金
1,347,707.18 15,847,003.07
存出保 证金
16,174.08 12,435.72
交易性 金融 资产
1,351,415,902.20 975,348,002.30
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,351,415,902.20 975,348,002.30
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- - 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 6,013,228.65
应收利 息
16,713,814.33 16,038,357.72
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,372,879,035.11 1,015,180,313.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
285,079,459.96 331,080,529.88
应付证 券清 算款
877.83 -
应付赎 回款
198.10 -
应付管 理人 报酬
630,500.23 425,931.09
应付托 管费
180,142.93 121,694.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
24,294.12 17,585.71
应交税 费
- -
应付利 息
19,244.45 96,684.77
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
149,180.68 210,000.00
负债合 计
286,083,898.30 331,952,426.02
所有者权益：
实收基 金
1,065,325,684.90 652,388,510.71
未分配 利润
21,469,451.91 30,839,376.80
所有者 权益 合计
1,086,795,136.81 683,227,887.51
负债和 所有 者权 益总 计
1,372,879,035.11 1,015,180,313.53
注：1 、 报 告截 止日2016 年 6 月30 日， 基金 份额 总 额为 1,065,325,684.90 份 ， 份额 净值 为 1.020
元。
6.2 利润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日
一、收入
12,904,881.02 18,913,006.57
1.利息 收入
31,230,974.29 10,224,446.84
其中： 存款 利息 收入
171,963.75 139,546.67
债券利 息收 入
31,034,692.43 9,907,384.74
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
24,318.11 177,515.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-5,788,917.03 4,113,617.18
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-5,788,917.03 4,113,617.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
-12,845,580.82 4,270,121.66
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
308,404.58 304,820.89
减： 二、费用
10,109,261.29 3,105,679.08
1．管 理人 报酬
4,579,360.36 1,317,072.88
2．托 管费
1,308,388.63 376,306.56
3．销 售服 务费 6.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
28,116.61 16,117.48
5．利 息支 出
3,999,864.62 1,263,129.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,999,864.62 1,263,129.10
6．其 他费 用
193,531.07 133,053.06
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
2,795,619.73 15,807,327.49
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
2,795,619.73 15,807,327.49
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 26 页
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
652,388,510.71 30,839,376.80 683,227,887.51
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 2,795,619.73 2,795,619.73
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
412,937,174.19 41,411,759.31 454,348,933.50
其中：1.基 金申 购款 1,180,209,932.15 58,189,043.04 1,238,398,975.19
2. 基金 赎回 款 -767,272,757.96 -16,777,283.73 -784,050,041.69
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -53,577,303.93 -53,577,303.93
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,065,325,684.90 21,469,451.91 1,086,795,136.81
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
53,640,935.73 3,378,599.20 57,019,534.93
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 15,807,327.49 15,807,327.49
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
734,706,831.27 18,570,567.32 753,277,398.59
其中：1.基 金申 购款 982,203,812.87 25,699,612.41 1,007,903,425.28
2. 基金 赎回 款 -247,496,981.60 -7,129,045.09 -254,626,026.69
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -6,483,125.31 -6,483,125.31
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
788,347,767.00 31,273,368.70 819,621,135.70 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 26 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华泰柏瑞季季红债券型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2013]669 号 《关 于 核准华 泰柏 瑞季 季红 债券 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由华 泰 柏瑞基金管 理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《华
泰柏瑞季季红 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为交 易 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共募 集人 民币 386,303,855.54 元 ， 业经普 华永 道中 天会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)普华 永道 中天 验字(2013) 第 728 号验 资 报 告予 以验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 华泰 柏瑞 季季 红 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 11 月 13 日正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 386,431,675.29 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 127,819.75
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 泰柏瑞基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国建 设银行股
份有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 泰 柏瑞季 季红 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 和上 市的 债券 、
货币市 场工 具、 资产 支持 证券、 权证 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但
须符合中国 证监会相 关规 定)。 本基金 主要投资 于 固定收益类 资产，包 括国 债、中央银 行票据 、
地方政府债、 中期票据 、 金融债、企业 债、公司 债 、短期融资券 、可 转债 、 分离交易可 转债、资
产支持证券、 次级债、 债 券回购、期限 在一年期 以 内的定期存款 等。本基 金 不投资股票 ，也不直
接在二级市场 买入可转 债 和权证，但可 以参与一 级 市场可转债的 申购，并 可 持有因投资 分离交易
可转债 而产 生的 权证 。 因 上述原 因持 有的 可转 债和 权证， 本基 金应 在其 可交 易之日 起 的 30 个交 易
日内卖 出。 如 法律 法 规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产
的80% ， 其 中对 信用 债券 的 投资比 例不 低于 债券 资产 的 80% ； 现 金 或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权 证的 投资 比例不 超过 基金 资产 净值 的3% 。 本基 金的 业 绩华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 26 页
比较基 准为 一年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ）+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2016 年8 月27 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资 基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞季季 红债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2016 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 会计 政策 和会计 估计 与上 年度 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 26 页
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关 系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司（ “华泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 通过 关联方 交易 单元 未进 行股 票交易 。
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 通过 关联方 交易 单元 未进 行权 证交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 26 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,579,360.36 1,317,072.88
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
13,532.15 17,509.94
注：1 、支付基 金管理人 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.7% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,308,388.63 376,306.56
注：1 、支付基 金托管人 中 国建设银行的 托管费按 前 一日基金资产 净值 0.2% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 与关 联方未 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交易
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
11 月 13 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 22,393,673.76 42,393,673.76
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 21,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 1,393,673.76 42,393,673.76
期末持 有的 基金 份额 0.1300% 5.3800% 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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占基金 总份 额比 例
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
3,385,437.32 82,670.17 2,315,892.86 71,395.29
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发证券 而流 通受 限的 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 的股 票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额280,079,459.96 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150419 15 农发19 2016 年7 月1
日
100.02 400,000 40,008,000.00
160210 16 国开10 2016 年7 月1
日
99.95 1,112,000 111,144,400.00 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
第 19 页 共 26 页
011699266 16 建发集
SCP001
2016 年7 月1
日
100.18 308,000 30,855,440.00
011699588 16 厦国贸
集 SCP005
2016 年7 月1
日
100.19 500,000 50,095,000.00
011699196 16 华能新
能 SCP001
2016 年7 月1
日
100.22 500,000 50,110,000.00
合计
2,820,000 282,212,840.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额 5,000,000.00 元， 于 2016 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,351,415,902.20 98.44
其中： 债券 1,351,415,902.20 98.44
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,733,144.50 0.34
7 其他各 项资 产 16,729,988.41 1.22
8 合计 1,372,879,035.11 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
第 20 页 共 26 页
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：无 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
注：无 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
注：无 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 16,999,700.00 1.56
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 169,943,000.00 15.64
其中： 政策 性金 融债 169,943,000.00 15.64
4 企业债 券 45,308,202.20 4.17
5 企业短 期融 资券 732,059,000.00 67.36
6 中期票 据 387,106,000.00 35.62
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,351,415,902.20 124.35
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 26 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160210 16 国开 10 1,300,000 129,935,000.00 11.96
2 101552037 15 中 油股
MTN002
1,000,000 102,780,000.00 9.46
3 011508004 15 华 能集
SCP004
1,000,000 100,410,000.00 9.24
4 011605002 16 联通
SCP002
1,000,000 100,090,000.00 9.21
5 101654007 16 神华
MTN001
900,000 89,613,000.00 8.25
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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7.11 投 资组合报告附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查的 ， 也没有在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
7.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 16,174.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,713,814.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,729,988.41
7.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
281 3,791,194.61 1,058,393,404.69 99.35% 6,932,280.21 0.65%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
注：本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0.
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 11 月13 日 ）基 金份 额 总额
386,431,675.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 652,388,510.71
本报告 期基 金总 申购 份额 1,180,209,932.15
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 767,272,757.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,065,325,684.90
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
基金管 理人 无重 大人 事变 动。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 无重 大人 事变 动。
华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼
10.4 基金投资策 略的改变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - - 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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宏信证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
注：无 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 235,346,443.79 100.00% 6,527,600,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1． 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2． 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3． 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4． 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需 要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。 华泰柏瑞季季红债券 2016 年半 年度报告摘要
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5． 具备 研究 实力 ， 有 固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
3、本 基金 在本 报告 期内 未 增加交 易单 元。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8 月27 日
