华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
2016 年半年度报告 摘要
2016年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1 月1日起至2016年6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞创新升级
基金主代码 000566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 5月 6日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 192,881,828.64 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下，本基金追求基金资产的长
期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基
准的投资回报。
投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经
济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力
提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指
数收益率×40%+中债总指数（全价）收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1 月1 日 - 2016年6月 30 日)
本期已实现收益 -61,647,249.37
本期利润 -122,703,298.17
加权平均基金份额本期利润 -0.4983
本期基金份额净值增长率 -15.79%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.6525
期末基金资产净值 346,703,222.15
期末基金份额净值 1.797
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.11% 1.30% 1.37% 0.96% 2.74% 0.34%
过去三个月 6.96% 1.10% -0.68% 0.92% 7.64% 0.18%
过去六个月 -15.79% 2.55% -11.84% 1.45% -3.95% 1.10%
过去一年 -18.39% 2.69% -16.23% 1.72% -2.16% 0.97% 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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自合同生效
日至今
79.70% 2.22% 37.68% 1.41% 42.02% 0.81%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：图示日期为2014年5月6 日至 2016年 6月 30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司
的公募基金管理规模为876.50亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张慧
投资部
总监助
理， 本基
金的基
金经理
2014年5月6日 - 9 年
经济学硕士，9 年证券从
业经历。2007 年 7 月至
2010年6月任国泰君安证
券股份有限公司研究员。
2010年6月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，历任
研究员、高级研究员、基
金经理助理，2013年 9月
起任华泰柏瑞盛世中国股
票型证券投资基金的基金
经理，2014 年5月起任华
泰柏瑞创新升级混合型证
券投资基金的基金经理。华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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2015年2月起任华泰柏瑞
创新动力灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理。2016年 1月起任投资
部总监助理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基
金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最
大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的
原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创
造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不
同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
16 年 1 季度市场出现较大幅度下跌，沪深 300 指数下跌 13.7%，创业板指数下跌 17.5%，中
证 500 指数下跌 19.2%。由于投资人对国际、国内经济和流动性的担心，叠加股票估值重回高位
以及全球风险资产下跌共振，“春季躁动”行情落空，风险偏好急剧下降，导致 1 月份整体跌幅
较大。
1 月份各行业指数跌幅基本与 15 年涨幅成反比，高估值主题概念股跌幅居前。2 月份，在滞
胀预期推动下，大宗、涨价、供给侧改革等主题表现较好，成长股在快速反弹后有较大回撤，很
多公司股价创出年内新低。随着投资人的担忧逐渐缓解，风险偏好开始回升。3 月份成长股和小
市值公司涨幅居前，稳定消费类资产亦有不错表现，各板块和主题均有轮动机会，但持续性不强。
进入 16 年2季度之后，市场指数波动区间明显收窄，沪深 300指数下跌1.99%，创业板指数
下跌0.47%，中证500指数下跌 0.53%。国内外投资者情绪均出现一定修复，美联储 2季度货币政
策转向鸽派带动加息预期减弱，3-4 月份房地产开工和经济回暖程度好于预期。但同时人民币贬
值、国内货币政策边际上有所收紧，在2季度限制了市场上涨高度。
行业上来看，在指数变化不大的情况下，2 季度行业和主题热点轮动较为活跃。在行业比较
的前提下，内生性增速较快的行业得到追捧，这其中以新能源车产业链的表现最为优异。主题层
面，行业空间较大的半导体、OLED等相对收益明显，稀土主题强势上涨。除此之外，还有一些主
题的轮动较快，持续力并不是很强，如物联网、区块链等。
本基金认为 1 月份投资人对于流动性、经济等宏观环境过于悲观，大幅下跌之后应有预期修
复的空间。由于年初多次熔断和流动性缺失，导致本基金未能及时减仓，因此 1 月份净值跌幅较
大。在市场调整的过程中，本基金优化了持仓结构，保持了高仓位，使得在反弹中净值回升亦较
快。在 2 季度初，本基金认为投资人对于市场过于悲观的预期修复可能进入尾声，因此我们在 4
月上旬的反弹中逐渐降低仓位获利了结，在 4 月中旬开始的调整中净值回撤有限。在投资人情绪
重新回归理性后，于 5 月底 6 月初开始提升仓位，方向为新能源汽车、电子和消费品，并于 6 月华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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底适度增加了上游周期品的配置。
净值增长率-15.79%，低于业绩基准 3.95个百分点。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.797元，本报告期份额净值增长率为-15.79%，同期业绩
比较基准增长率为-11.84%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 3 季度，尽管房地产开工有小幅下滑，但 PMI 数据显示出的经济韧性依旧较强。在基建
投资和地产投资的黏性作用下，预计宏观经济的开工情况仍较为平稳。同时，我们注意到最新 6
月的社会库存依旧处于近20年以来的最低位置， 因此8-9月传统行业在微观上展现的情况预计依
旧是平稳略改善。
流动性方面，由于前期黑天鹅事件的频繁发生，全球投资者的流动性宽松预期有一定的加强，
但是伴随 7 月中下旬各主要经济体央行议息会议的召开，宽松预期并未得到兑现，预计 8-9 月将
会经历一个宽松向中性修复的过程。
市场运行上，3 季度存在先抑后扬的可能，尽管指数下行空间或有限，但由于投资者仓位均
处在较高水平，部分行业和主题可能面临结构性调整的风险。一方面流动性预期负向修复，另一
方面市场整体估值，尤其是小盘题材股的估值水平再次回升到较高位置，中报成长行业业绩超预
期的情况也有限。如果没有流动性的进一步宽松或者重大改革预期出现，较难吸引增量资金入市，
指数行情难以期待。
操作方面，本基金将以具备估值切换空间的成长股作为基础配置。如果市场有所调整，将对
两方面投资机会予以关注。一是 8-9 月份将迎来开工旺季，同逢 9 月召开 G20 会议对华东地区环
保加强，关注具备中长期供给侧改革预期的涨价品种。另一方面，由于政策时点变化， 新能源车
预期开始降温，关注后续销量变化和重新布局的时点。此外，云计算、传媒等今年配置度低的行
业也具备跟踪价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 12次；每
次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 25%；基金的收益分配比例以收益
分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债
表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金可分配收益
为125,863,573.74元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在华泰柏瑞量化指数增强股票型
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
资 产：
银行存款
85,508,496.19 43,739,966.43
结算备付金
1,049,070.55 5,605,128.35
存出保证金
447,547.65 769,661.71
交易性金融资产
255,141,029.45 579,759,490.19
其中：股票投资
255,141,029.45 579,759,490.19
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
12,564,926.87 5,591,640.12
应收利息
16,038.74 21,144.12
应收股利
- -
应收申购款
46,287.95 760,600.55
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
354,773,397.40 636,247,631.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
上年度末
2015 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
6,750,326.71 737,452.73
应付管理人报酬
427,715.03 770,560.90
应付托管费
71,285.86 128,426.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用
630,674.08 4,593,944.19
应交税费
- - 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
190,173.57 371,368.48
负债合计
8,070,175.25 6,601,753.12
所有者权益：
实收基金
192,881,828.64 295,107,143.56
未分配利润
153,821,393.51 334,538,734.79
所有者权益合计
346,703,222.15 629,645,878.35
负债和所有者权益总计
354,773,397.40 636,247,631.47
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.797元，基金份额总额192,881,828.64份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
本报告期： 2016年1月1日至2016年6月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年1月1日至2016
年 6月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6月 30日
一、收入
-115,561,067.07 366,449,920.30
1.利息收入
394,215.99 521,258.08
其中：存款利息收入
394,215.99 397,005.39
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 124,252.69
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-55,487,941.95 365,621,897.94
其中：股票投资收益
-56,344,820.20 364,240,604.40
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
856,878.25 1,381,293.54
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
-61,056,048.80 -7,440,966.17
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填列）
588,707.69 7,747,730.45
减：二、费用
7,142,231.10 16,884,432.01
1．管理人报酬
3,128,310.78 5,582,941.28
2．托管费
521,385.15 930,490.23 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
3,287,644.12 10,163,270.40
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
204,891.05 207,730.10
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-122,703,298.17 349,565,488.29
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-122,703,298.17 349,565,488.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日 至 2016年6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
295,107,143.56 334,538,734.79 629,645,878.35
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- -122,703,298.17 -122,703,298.17
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-102,225,314.92 -58,014,043.11 -160,239,358.03
其中：1.基金申购款 106,792,401.53 76,562,539.57 183,354,941.10
2.基金赎回款 -209,017,716.45 -134,576,582.68 -343,594,299.13
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
192,881,828.64 153,821,393.51 346,703,222.15
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1日至 2015 年6 月30 日 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
372,406,137.72 130,475,102.28 502,881,240.00
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 349,565,488.29 349,565,488.29
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
29,264,841.94 2,693,559.25 31,958,401.19
其中：1.基金申购款 725,700,803.32 571,994,997.95 1,297,695,801.27
2.基金赎回款 -696,435,961.38 -569,301,438.70 -1,265,737,400.08
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
401,670,979.66 482,734,149.82 884,405,129.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]88号《关于核准华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基
金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和
《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存
续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币267,666,871.23元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2014)第 224 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 6 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 267,739,518.28 份基金份额，其中认购资金利息折合 72,647.05
份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国
证监会相关规定)。本基金持有的股票占基金资产的比例为 30%-95%，其中投资于创新升级主题相
关的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-70%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的保证金后， 本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率×20%+中证新兴产业指数收益率×40%+中
债总指数（全价）收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2016年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏
瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 31 页
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月 30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华泰证券股份有限公司 - - 15,102,674.76 0.22%
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 31 页
华泰证券股份有限公
司
13,364.44 0.22% - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,128,310.78 5,582,941.28
其中： 支付销售机构的客
户维护费
537,509.71 287,774.60
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值
×1.5% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30 日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
521,385.15 930,490.23
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及2015年度，基金管理人未投资本基金。 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期及2015年度，其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 85,508,496.19 368,542.78 153,139,961.73 312,223.89
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金报告期末未参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,739 35,552.22 35,552.22 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单价 成本总额 额
300046
台基
股份
2016
年 3 月
7 日
临时
停牌
21.96 - - 377,617 8,273,128.71 8,292,469.32 -
300308
中际
装备
2016
年 3 月
11 日
临时
停牌
14.47 - - 321,160 6,229,869.17 4,647,185.20 -
601611
中国
核建
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 8,067 27,992.49 168,761.64 -
600237
铜峰
电子
2016
年 6 月
30 日
临时
停牌
7.61
2016
年 7 月
7 日
7.42 7,800 53,596.53 59,358.00 -
注：本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 255,141,029.45 71.92
其中：股票 255,141,029.45 71.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 86,557,566.74 24.40
7 其他各项资产 13,074,801.21 3.69 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
8 合计 354,773,397.40 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 7,770,518.00 2.24
B
采矿业 24,963,978.02 7.20
C
制造业 183,669,433.66 52.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 168,761.64 0.05
F
批发和零售业 3,566,779.08 1.03
G
交通运输、仓储和邮政业 10,214,812.39 2.95
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
21,251,534.80 6.13
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业 3,515,085.76 1.01
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 255,141,029.45 73.59
华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002239 奥特佳 1,221,442 19,677,430.62 5.68
2 002236 大华股份 1,231,950 16,138,545.00 4.65
3 000971 高升控股 536,500 13,369,580.00 3.86
4 600885 宏发股份 405,700 12,459,047.00 3.59
5 002094 青岛金王 431,986 11,538,346.06 3.33
6 601689 拓普集团 347,465 11,448,971.75 3.30
7 600887 伊利股份 666,059 11,103,203.53 3.20
8 600869 智慧能源 1,026,374 10,571,652.20 3.05
9 002050 三花股份 1,063,000 10,257,950.00 2.96
10 002245 澳洋顺昌 799,907 10,214,812.39 2.95
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站
（www.huatai-pb.com）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002236 大华股份 38,070,139.58 6.05
2 002502 骅威文化 27,372,106.42 4.35
3 002616 长青集团 26,428,680.75 4.20
4 300065 海兰信 21,696,647.49 3.45
5 002376 新北洋 19,583,286.48 3.11
6 600115 东方航空 18,722,868.28 2.97
7 002425 凯撒股份 18,185,625.08 2.89
8 002322 理工环科 17,949,585.00 2.85
9 600172 黄河旋风 17,806,042.43 2.83
10 300271 华宇软件 16,719,655.78 2.66 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 31 页
11 600370 三房巷 16,085,082.92 2.55
12 002239 奥特佳 16,079,411.81 2.55
13 300136 信维通信 15,867,909.31 2.52
14 300017 网宿科技 15,705,667.49 2.49
15 300359 全通教育 15,489,350.89 2.46
16 600782 新钢股份 15,401,297.03 2.45
17 002475 立讯精密 14,967,156.39 2.38
18 002001 新 和 成 14,960,419.00 2.38
19 300198 纳川股份 14,172,515.03 2.25
20 600569 安阳钢铁 13,801,823.34 2.19
21 000959 首钢股份 13,658,397.61 2.17
22 002368 太极股份 12,804,440.50 2.03
注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000971 高升控股 57,273,688.07 9.10
2 002425 凯撒股份 32,266,249.64 5.12
3 300136 信维通信 30,774,636.86 4.89
4 002502 骅威文化 28,346,386.15 4.50
5 002094 青岛金王 27,273,962.77 4.33
6 002236 大华股份 23,485,638.96 3.73
7 002376 新北洋 22,322,630.27 3.55
8 300065 海兰信 20,948,353.50 3.33
9 600172 黄河旋风 19,885,502.64 3.16
10 002020 京新药业 19,394,015.76 3.08
11 300198 纳川股份 18,687,864.08 2.97
12 002616 长青集团 18,183,886.74 2.89
13 002322 理工环科 18,136,882.68 2.88
14 600115 东方航空 17,951,846.75 2.85
15 300271 华宇软件 17,371,070.36 2.76
16 600370 三房巷 17,219,077.99 2.73
17 002635 安洁科技 16,398,383.12 2.60
18 600233 大杨创世 16,183,200.00 2.57
19 600137 浪莎股份 16,075,927.06 2.55 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
20 300359 全通教育 15,217,468.57 2.42
21 000593 大通燃气 14,786,085.50 2.35
22 002475 立讯精密 14,621,233.94 2.32
23 000959 首钢股份 14,391,330.11 2.29
24 600146 商赢环球 13,854,951.65 2.20
25 300230 永利股份 13,648,754.99 2.17
26 600706 曲江文旅 13,209,549.83 2.10
27 600493 凤竹纺织 13,207,672.06 2.10
28 002229 鸿博股份 13,110,299.92 2.08
29 002001 新 和 成 12,936,355.87 2.05
30 002196 方正电机 12,920,617.57 2.05
注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 954,254,546.63
卖出股票收入（成交）总额 1,161,472,138.37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 31 页
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 447,547.65
2 应收证券清算款 12,564,926.87
3 应收股利 -
4 应收利息 16,038.74
5 应收申购款 46,287.95
6 其他应收款 - 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,074,801.21
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末持有前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5,522 34,929.70 104,961,957.64 54.42% 87,919,871.00 45.58%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
649,052.26 0.3365%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100
华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 5 月 6 日 ）基金份额总额
267,739,518.28
本报告期期初基金份额总额 295,107,143.56
本报告期基金总申购份额 106,792,401.53
减:本报告期基金总赎回份额 209,017,716.45
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 192,881,828.64
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
第 28 页 共 31 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 476,179,625.65 22.52% 433,942.01 22.38% -
华创证券 1 336,410,064.99 15.91% 306,570.65 15.81% -
华安证券 2 206,279,142.27 9.75% 188,093.33 9.70% -
中信建投 3 172,846,174.24 8.17% 157,514.62 8.13% -
万联证券 2 129,463,748.55 6.12% 118,524.68 6.11% -
东北证券 1 126,890,523.89 6.00% 118,174.82 6.10% -
银河证券 1 118,249,445.25 5.59% 110,125.07 5.68% -
海通证券 2 102,089,095.55 4.83% 93,034.18 4.80% -
齐鲁证券 2 92,981,822.65 4.40% 86,593.96 4.47% -
长江证券 1 83,308,202.14 3.94% 77,585.15 4.00% -
国金证券 1 76,245,176.04 3.61% 71,006.98 3.66% -
信达证券 1 51,299,593.63 2.43% 46,749.59 2.41% -
华融证券 1 41,073,558.45 1.94% 37,430.28 1.93% -
浙商证券 2 39,825,791.63 1.88% 36,293.22 1.87% -
广发证券 1 39,742,268.59 1.88% 37,012.17 1.91% -
东吴证券 2 21,845,688.43 1.03% 19,908.23 1.03% -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - - 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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湘财证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
华泰证券 3 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - - 华泰柏瑞创新升级 2016 年半年度报告摘要
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国泰君安 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8月27日
