华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基
金 2016 年半年度报告 摘要
2016年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2016年8 月27日
华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年3 月29 日（基金合同生效日）起至 2016年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞中国军工
基金主代码 001524
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 3月 29日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,001,824,134.15份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘军工主题相
关行业所蕴含的投资机会，追求超越业绩比较基准的
投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股
获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降
低组合的风险。 本基金将“自上而下”的趋势投资和
“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在
于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能
力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。
业绩比较基准 中证军工指数收益率×80%+银行人民币活期存款利率
（税后）×20%。
风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及托管行住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年3月29日 - 2016年6 月30日)
本期已实现收益 3,338,363.21
本期利润 5,772,518.95
加权平均基金份额本期利润 0.0058
本期基金份额净值增长率 0.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0033
期末基金资产净值 1,007,597,804.79
期末基金份额净值 1.0058
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.56% 0.03% 6.20% 1.19% -5.64% -1.16%
过去三个月 0.57% 0.03% -0.09% 1.40% 0.66% -1.37%
自基金合同
生效起至今
0.58% 0.03% 1.06% 1.45% -0.48% -1.42%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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注：1、图示日期为2016年3月29日至2016年6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金处于建仓
期。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金和
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金。截至 2016 年 6 月 30 日，公司
的公募基金管理规模为876.50亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方纬
本基金
的基金
经理
2016 年 3 月 29
日
- 13
经济学硕士。2003年 9月
至2005年1月任上海金信
研究所研究员；2005 年 1
月至2007年2月任万家基
金管理有限公司高级研究
员；2007年 2月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司，
历任研究员、 高级研究员、
基金经理助理。2014 年 8
月任华泰柏瑞价值增长混
合型证券投资基金的基金
经理。2015 年4月起任华
泰柏瑞新利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。2015年 5月起任华泰
柏瑞消费成长灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理和华泰柏瑞惠利灵活华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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配置混合型证券投资基金
的基金经理。2015年 8月
起任华泰柏瑞中国制造
2025 灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2016年3月起任华泰柏瑞
中国军工主题股票型证券
投资基金的基金经理。
李灿
本基金
的基金
经理
2016 年 3 月 29
日
- 6
北京大学西方经济学硕
士。2010年 7月加入华泰
柏瑞基金管理有限公司，
历任研究员、 高级研究员、
基金经理助理。2015 年 6
月起任华泰柏瑞盛世中国
混合型证券投资基金的基
金经理。2015年 8月起任
华泰柏瑞中国制造 2025
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2016年
3 月起任华泰柏瑞中国军
工主题股票型证券投资基
金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞
中国军工主题股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金
管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规
的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。
交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待， 不存在非公平交易和利益输送的行为。
经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交
易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具
有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方
向。同时潜在利益输送金额比较小（全部低于基金规模的 0.5%） ，因此不构成利益输送。造成少
量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交
易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买
卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年一季度，市场结束了之前一个季度的反弹行情，在“短命”的熔断政策和人民币贬值
的压力下快速下跌，仅在季度末有小幅反弹行情。沪深 300 指数下跌 15.47%，创业板指数下跌
17.92%，中证500指数下跌 19.61%，中证军工指数下跌 19.95%。
本基金仓位保持较低水平，积极参与了新股申购，争取在弱市中取得正收益。
二季度净值增长率0.58%，低于业绩基准0.48%。
华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.0058元，本报告期份额净值增长率为0.58%，同期业绩
比较基准增长率为1.06%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度，市场进入震荡期后开始选择方向，美联储加息节奏放缓给市场带来了难得的喘
息机会，英国脱欧事件让市场对全球流动性产生期待，市场进入向上的普涨窗口期。
未来一到两个季度里本基金将继续保持稳健的操作风格，力求取得正收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本基金本报告期
内未进行收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对华泰柏瑞中国军工主题股票
型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金
报告截止日： 2016年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
资 产：
银行存款
1,706,948.31
结算备付金
15,714,285.71
存出保证金
19,160.45
交易性金融资产
1,102,338,226.49
其中：股票投资
22,571,226.49
基金投资
-
债券投资
1,079,767,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
5,403,125.97 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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应收利息
9,122,564.99
应收股利
-
应收申购款
998.50
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
1,134,305,310.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6 月 30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
125,088,729.87
应付证券清算款
-
应付赎回款
1,988.01
应付管理人报酬
1,233,380.53
应付托管费
205,563.41
应付销售服务费
-
应付交易费用
25,898.05
应交税费
-
应付利息
23,452.17
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
128,493.59
负债合计
126,707,505.63
所有者权益：
实收基金
1,001,824,134.15
未分配利润
5,773,670.64
所有者权益合计
1,007,597,804.79
负债和所有者权益总计
1,134,305,310.42
注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0058 元，基金份额总额 1,001,824,134.15
份。
6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金
本报告期： 2016年3月29 日(基金合同生效日)至2016 年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016年3月29日(基金
合同生效日)至 2016年
6 月30 日 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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一、收入
10,431,101.20
1.利息收入
6,701,667.11
其中：存款利息收入
516,221.44
债券利息收入
4,071,453.08
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,113,992.59
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,293,273.41
其中：股票投资收益
470,196.14
基金投资收益
-
债券投资收益
245,177.27
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
577,900.00
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
2,434,155.74
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填
列）
-
5.其他收入 （损失以 “-”号填列）
2,004.94
减：二、费用
4,658,582.25
1．管理人报酬
3,819,035.92
2．托管费
636,505.97
3．销售服务费 6.4.8.2.3 -
4．交易费用
28,010.44
5．利息支出
43,441.32
其中：卖出回购金融资产支出
43,441.32
6．其他费用
131,588.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
5,772,518.95
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
5,772,518.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金
本报告期：2016年3月 29 日 至 2016年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 3月 29日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,001,514,242.44 - 1,001,514,242.44
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期净
利润）
- 5,772,518.95 5,772,518.95
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
309,891.71 1,151.69 311,043.4
其中：1.基金申购款 725,444.70 1,237.82 726,682.52
2.基金赎回款 -415,552.99 -86.13 -415,639.12
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,001,824,134.15 5,773,670.64 1,007,597,804.79
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金(经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证
监会”) 证监许可【2015】1218号《关于准予华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金注册的
批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏
瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,001,434,223.72 元，业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2016)第 339 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金合同》于2016年3月 29日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 1,001,514,242.44
份基金份额，其中认购资金利息折合80,018.72 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股
票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（国债、金融债、企业/公
司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债） 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期
票据等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。 如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基
金的业绩比较基准为：中证军工指数收益率×80%+银行人民币活期存款利率（税后）×20%。本财
务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2016年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年 3月 29 日（基金合同生效日）至 2016年 6月 30 日止期间财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 3 月 29
日（基金合同生效日）至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016
年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易
性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经
营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
注：本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
注：本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
注：本基金本报告期未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得
额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的
股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利
收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：无。
6.4.8.1.2 权证交易
注：无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月29日(基金合同生华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
效日)至2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,819,035.92
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,351.38
注： 本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如
下：
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年3月29日(基金合同生
效日)至2016年 6月 30日
当期发生的基金应支付
的托管费
636,505.97
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法
如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支取。
6.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016年 3月 29日(基金合同生效日)至 2016年 6月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
1,706,948.31 423,717.90
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：无。
6.4.9 期末（ 2016 年 6 月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 7,670 99,556.60 99,556.60 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
601611
中国
核建
2016年
6 月 30
日
临时
停牌
20.92
2016
年 7 月
1 日
23.01 25,210 87,478.70 527,393.20 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额100,088,729.87元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债 券 代
码
债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
160208 16 国开08 2016 年7 月6
日
99.68 1,011,000 100,776,480.00
合计
1,011,000 100,776,480.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额25,000,000.00 元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 22,571,226.49 1.99
其中：股票 22,571,226.49 1.99
2 固定收益投资 1,079,767,000.00 95.19
其中：债券 1,079,767,000.00 95.19
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 17,421,234.02 1.54
7 其他各项资产 14,545,849.91 1.28
8 合计 1,134,305,310.42 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 571,814.79 0.06
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 5,847,393.20 0.58
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
70,492.40 0.01
J
金融业 16,061,400.00 1.59
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 22,571,226.49 2.24
华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002142 宁波银行 380,000 5,616,400.00 0.56
2 601668 中国建筑 1,000,000 5,320,000.00 0.53
3 601939 建设银行 1,100,000 5,225,000.00 0.52
4 000001 平安银行 600,000 5,220,000.00 0.52
5 601611 中国核建 25,210 527,393.20 0.05
6 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
7 601966 玲珑轮胎 7,670 99,556.60 0.01
8 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
9 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01
10 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读载于基金管理人网站
（www.huatai-pb.com）的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601668 中国建筑 5,681,958.00 0.56
2 601939 建设银行 5,335,000.00 0.53
3 000001 平安银行 5,326,000.00 0.53
4 002142 宁波银行 5,116,669.89 0.51
5 601966 玲珑轮胎 99,556.60 0.01
6 601611 中国核建 87,478.70 0.01
7 601127 小康股份 50,326.22 0.00
8 300512 中亚股份 39,164.43 0.00
9 300516 久之洋 33,142.50 0.00 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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10 300518 盛讯达 29,019.32 0.00
11 603958 哈森股份 21,703.80 0.00
12 603737 三棵树 21,152.38 0.00
13 002802 洪汇新材 15,508.08 0.00
14 603016 新宏泰 13,600.98 0.00
15 603131 上海沪工 12,743.67 0.00
16 300515 三德科技 11,612.35 0.00
17 603909 合诚股份 11,552.25 0.00
18 300520 科大国创 9,306.30 0.00
19 002799 环球印务 8,618.40 0.00
20 002805 丰元股份 5,631.80 0.00
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 300516 久之洋 256,245.08 0.03
2 300512 中亚股份 156,697.52 0.02
3 603737 三棵树 150,712.85 0.01
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 21,929,745.67
卖出股票收入（成交）总额 563,655.45
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 49,985,000.00 4.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 658,711,000.00 65.37
其中：政策性金融债 658,711,000.00 65.37
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 350,515,000.00 34.79 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
6 中期票据 20,556,000.00 2.04
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,079,767,000.00 107.16
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 160208 16 国开 08 3,200,000 318,976,000.00 31.66
2 160210 16 国开 10 2,400,000 239,880,000.00 23.81
3 011699135 16 同方
SCP001
500,000 50,130,000.00 4.98
4 011699077 16中外运
SCP001
500,000 50,065,000.00 4.97
5 011699745 16 清控
SCP003
500,000 50,060,000.00 4.97
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,160.45 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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2 应收证券清算款 5,403,125.97
3 应收股利 -
4 应收利息 9,122,564.99
5 应收申购款 998.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,545,849.91
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601611 中国核建 527,393.20 0.05 停牌
2 601966 玲珑轮胎 99,556.60 0.01 新股锁定
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
179 5,596,782.87 1,000,080,000.00 99.83% 1,744,134.15 0.17%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
基金管理人所有从业人员
持有本基金
6,929.40 0.0007%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。.
该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 3 月 29 日 ）基金份额总额
1,001,514,242.44
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 725,444.70
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 415,552.99
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,001,824,134.15
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华融证券 1 256,245.08 1.16% 233.51 1.15% -
国都证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
兴业证券 1 156,697.52 0.71% 142.78 0.70% -
银河证券 1 551,958.00 2.51% 514.04 2.53% -
东北证券 1 10,465,000.00 47.52% 9,745.84 48.03% -
广发证券 1 150,712.85 0.68% 140.35 0.69% -
华创证券 1 10,442,669.89 47.42% 9,516.40 46.90% -
中投证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - - 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
信达证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
万联证券 2 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
恒泰证券 1 - - - - -
国联证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
华安证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
西藏同信 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
注：
1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1） 具有相应的业务经营资格；
2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
保密的要求。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务。
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营
机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华融证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
长江证券 - - 128,000,000.00 0.87% - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - 5,600,000,000.00 37.96% - -
东北证券 - - 2,840,000,000.00 19.25% - -
广发证券 - - 25,000,000.00 0.17% - -
华创证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - - 华泰柏瑞中国军工 2016 年半年度报告摘要
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海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
恒泰证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
西藏同信 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - 6,160,000,000.00 41.75% - -
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年8月27日
