华 富 策 略 精选 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富策 略精 选混 合
基金主 代码 410006
交易代 码 410006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 12 月 24 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,937,239.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金将 运用 多层 次的 复合 投 资策 略， 在严 格控 制风
险 并 保证 充分 流动 性的 前提 下 ，力 争基 金资 产的 长期
稳定增 值。
投资策 略 本 基 金投 资策 略的 基本 思想 是 在充 分控 制风 险的 前提
下 实现 高收 益。 依据 风险-收益-投 资策 略关系 原理 ，
本 基 金采 用包 括资 产配 置策 略 、行 业配 置策 略和 个股
精 选 策略 在内 的多 层次 复合 投 资策 略进 行实 际投 资，
高层策 略作 用是 规避 风险 ，低层 策略 用于 提高 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 ×60 ％＋ 上 证国债 指数 ×40 ％
风险收 益特 征 本 基 金属 于灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金， 一般 情况
下 其 风险 和收 益高 于货 币市 场 基金 和债 券型 基金 ，低
于股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -1,874,845.10
本期利 润 -3,018,228.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1893
本期基 金份 额净 值增 长率 -11.59%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4779
期末基 金资 产净 值 23,553,916.82
期末基 金份 额净 值 1.4779
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.67% 1.48% -0.15% 0.59% 4.82% 0.89%
过去三 个月 4.00% 1.66% -0.87% 0.61% 4.87% 1.05%
过去六 个月 -11.59% 2.37% -8.40% 1.10% -3.19% 1.27%
过去一 年 -14.83% 2.88% -15.87% 1.38% 1.04% 1.50% 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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过去三 年 95.96% 2.16% 34.87% 1.10% 61.09% 1.06%
过去五 年 58.88% 1.84% 15.48% 1.00% 43.40% 0.84%
自基金 合同
生效起 至今
68.63% 1.70% 59.73% 1.01% 8.90% 0.69%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝沪 深 300 指数 ×6 0 ％ ＋ 上证国 债指 数 × 40 ％ ， 业 绩比较 基准 在每 个交
易日实 现再 平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据《 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本基金 的资 产配 置范
围为： 股票 占基 金资 产 的30%～80% ， 权证 占基 金资 产净值 的 0 ～3% ，债 券、 现金、 货币 市场 工具
以及国 家证 券监 管机 构允 许基金 投资 的其 它金 融工 具占基 金资 产 的5% ～70% ，其中 ，基 金保 留的
现金以 及投 资于 到期 日一 年期以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5 ％。 本基 金建
仓期 为2008 年12 月24 日到 2009 年6 月24 日 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
本报告 期内 ， 本基 金严 格 执行了 《 华富 策略 精选 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 》 的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2 亿元 ， 公 司股 东为 华安证 券股 份有 限公
司、安 徽省 信用 担保 集团 有限公 司和 合肥 兴泰 金融 控股（ 集团 ）有 限公 司。 截止 2016 年 6 月 30
日，本基金管 理人管理 了 华富竞争力优 选混合型 证 券投资基金、 华富货币 市 场基金、华 富成长趋
势混合型证券 投资基金 、 华富收益增强 债券型证 券 投资基金、华 富策略精 选 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 华富 价值 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华富 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 华 富
强化回报债券 型证券投 资 基金、华富量 子生命力 混 合型证券投资 基金、华 富 中小板指数 增强型证
券投资基金、 华富保本 混 合型证券投资 基金、华 富 灵活配置混合 型证券投 资 基金、华富 恒富分级
债券型证券投 资基金、 华 富恒财分级债 券型证券 投 资基金、华富 智慧城市 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 恒稳纯债 债 券型证券投资 基金、华 富 国泰民安灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
旺财保本混合 型证券投 资 基金、华富永 鑫灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 富健康文娱 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒利债券型 证券投资 基 金、华富物联 世界灵活 配 置混合型证 券投 资基
金、华富安享 保本混合 型 证券投资基金 、华富安 福 保本混合型证 券投资基 金 、华富诚鑫 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 二十 五只基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
翁海波
华 富 策 略 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 基
金 基 金 经 理 、 华
富 智 慧 城 市 灵 活
配 置 混 合 型 基 金
基金经 理
2015 年 12
月25 日
- 八年
清 华 大 学 工 程 学 硕 士 ， 研
究 生 学 历 ， 曾 任 华 安 证 券
股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部
研究员 。2012 年 2 月 加入
华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
先 后 担 任 助 理 行 业 研 究
员、行 业研 究员 、2014 年
8 月 1 日至 2015 年 12 月
24 日任 华富 策略 精选 灵活
配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理
助理。
高靖瑜
华 富 健 康 文 娱 灵
活 配 置 混 合 型 基
金基金 经理
2014 年 12
月15 日
2016 年 1 月
12 日
十七年
复 旦 大 学 金 融 学 硕 士 ， 本
科 学 历 。 历 任 金 鼎 综 合 证
券 （ 维 京 ） 股 份 有 限 公 司
上 海 代 表 处 研 究 员 、 上 海
天 相 投 资 咨 询 有 限 公 司 研
究员，2007 年 7 月加 入华
富 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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行业研 究员 ，2013 年 3 月
1 日至 2014 年 12 月 14 日
任 华 富 价 值 增 长 混 合 型 基
金 基 金 经 理 助 理 。 ，2014
年 12 月 15 日至 2016 年 1
月12 日 任华 富策 略精 选灵
活配置 混合 型基 金经 理。
注：翁海波的 任职日期 指 公司作出决定 之日；高 靖 瑜的任职日期 指公司作 出 决定之日， 离任日期
指中国基金业 协会作出 注 销决定之日。 证券从业 年 限的计算标准 上，证券 从 业的含义遵 从行业协
会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管 理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 上半 年沪 深300 指 数 累计上 涨-15.47% ， 创业 板 指累计 上涨-17.92% ， 市 场 在经历 了一 季
度的大幅下跌 之后，呈 现 区间窄幅震荡 的局面。 从 二季度的行业 表现来看 ， 涨幅较大的 是食品饮华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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料、电 子、 家电 等行 业， 而餐饮 旅游 、交 通运 输、 商贸零 售等 行业 则相 对较 弱。
本基金组合在 上半年中 结 构总体均衡， 配置中包 含 计算机、通信 、机械、 医 药等新兴行业 ，
也配置了煤炭 、有色、 化 工等周期性行 业，同时 食 品饮料、医药 等消费类 行 业也有一定 配置。上
半年整体来看 ，指数经 历 一月份的大幅 下跌后， 波 动空间逐步变 窄，但行 业 分化巨大， 属于典型
的结构 性 行 情， 本基 金在 上半年 对部 分结 构性 板块 进行了 一定 的配 置， 取得 了一定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于 2008 年 12 月 24 日正式 成立 。截 至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金份 额 净值为 1.4779
元，累 计基 金份 额净 值 为 1.6379 元 。本 基金 本报 告 期份额 净值 增长 率为-11.59% ，同 期业 绩比 较
基准收 益率 为-8.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从最新公布的 数据看， 目 前经济数据虽 有压力， 但 处于稳定区间 。国家统 计 局公布的数据 显
示：7 月份 制造 业PMI 为49.9% ， 比上 月下 降0.1 个 百分点 ，微 低于 临界 点， 近期走 势波 动较 小，
总体平稳。本 月回落主 要 原因：一是受 超强厄尔 尼 诺现象影响， 强降雨席 卷 我国大部分 省市，特
别是长江中下 游部分地 区 洪涝灾害严重 ，对相关 地 区的生产、运 输等造成 较 大影响。本 月生产指
数为 52.1% ， 比上 月回 落 0.4 个百 分点 ，其 中江 苏 、安徽 、湖 北、 河北 等地 的生产 指数 回落 幅度
较大。二是市 场需求增 速 放缓，扩张动 力仍显不 足 。1-6 月份 固定资产 投资 （不含农户 ） 同比增
长9.0%，比 1-5 月 份回 落0.6 个 百分 点 ， 其 中民 间投 资增速 继续 回落 ， 由1-5 月份 的 3.9% 回 落到
1-6 月份的 2.8% 。本 月新 订单指 数为 50.4% ，低 于 上月 0.1 个 百分 点， 连续 4 个月回 落。 三是 一
些传统 行业 继续 化解 产能 ，压缩 生产 。高 耗能 行业 PMI 为 47.7% ， 比上 月下 降 0.5 个 百分 点， 连
续4 个 月下 行。 其中 非金 属矿物 制品 业和 黑色 金属 冶炼及 压延 加工 业持 续处 于收缩 区间 。
分企业 规模 看， 大型 企业 PMI 为 51.2% ， 比上 月上 升 0.2 个 百分 点， 持续 高 于临界 点； 中、
小型企 业PMI 分别为 48.9% 和46.9% ， 比 上 月 下降0.2 和 0.5 个 百分 点 ， 连 续两 个月回 落 ， 这 也是
本月PMI 回 落的 主要 因素 。
尽管 PMI 微幅 回落 ，但 一 些积极 因素 仍在 不断 积累 。一 是 高技 术制 造业 PMI 为 53.2% ，比 上
月上 升 1.9 个百 分点 ，为 今年以 来的 新高 ，高 技术 制造业 在结 构转 型中 的引 领作用 进一 步增 强 。
二是反 映资 金紧 张和 劳动 力成本 上涨 的企 业比 重为 42.1% 和 38.1% ， 分别 比上 月下降 0.7 和 1.2
个百分 点， 企业 融资 难和 劳动力 成本 上涨 的矛 盾有 所缓解 。 三 是生 产经 营活 动预期 指数 为 55.3% ，
比上月 提 高1.9 个百 分点 ，表明 企业 对未 来发 展的 信心有 所增 强。
自年初开始大 跌以来， 市 场经历了一季 度的大幅 震 荡，二季度进 入窄幅震 荡 ，大量的个股 经华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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历了大 幅回 调之 后 ， 部 分 景气度 较高 的行 业标 的经 历了大 幅上 涨 。 对2016 年 下半年 的行 情 ， 我 们
持相对乐观的 态度，我 们 认为总体上市 场仍然是 结 构性行情，指 数波动空 间 或许有限， 但结构性
的热点有望层 出不穷。 从 结构性的角度 考虑，我 们 下一阶段的布 局将围绕 以 下几个方面 来进行：
一、股价处于 周期底部 、 受益于供给侧 改革的周 期 股。二、部分 质地优良 ， 估值相对合 理的新型
成长标的。三 、部分出 现 了拐点的符合 消费升级 大 方向的消费股 。四、细 分 领域处于景 气周期上
升期的 标的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大 化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富策 略精选灵 活 配置混合型证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 期 利 润 为-3,018,228.71 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
7,616,677.05 元。 本报 告 期内未 进行 利润 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
从2015 年6 月15 日 起至 本报告 期末 （2016 年 6 月30 日） ， 本 基金 基金 资产 净 值存在 连续 六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至 本报 告期 期末 （2016 年 6 月 30 日） 基金 资 产净值 仍低 于 5000
万元 。 本 基金 管理 人会 根 据 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 ， 积 极采 取相关 措施 ， 并将 严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金 份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,970,721.00 9,424,056.02
结算备 付金
130,513.59 35,724.97
存出保 证金
21,968.50 18,457.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 18,799,687.82 19,887,940.00 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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其中： 股票 投资
18,799,687.82 19,887,940.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
581,427.50 -
应收利 息 6.4.7.5 1,048.45 1,398.31
应收股 利
- -
应收申 购款
11,971.66 11,166.01
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
24,517,338.52 29,378,742.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
491,517.86 3,104,075.42
应付赎 回款
192,316.21 31,655.40
应付管 理人 报酬
28,382.03 32,508.38
应付托 管费
4,730.34 5,418.05
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 68,685.19 32,584.10
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 177,790.07 330,119.29
负债合 计
963,421.70 3,536,360.64
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 15,937,239.77 15,459,158.88
未分配 利润 6.4.7.10 7,616,677.05 10,383,223.06
所有者 权益 合计
23,553,916.82 25,842,381.94
负债和 所有 者权 益总 计
24,517,338.52 29,378,742.58
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.4779 元， 基金 份额 总额15,937,239.77 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 12 页 共 32 页
6.2 利润表
会计主 体： 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-2,397,897.13 73,423,597.99
1.利息 收入
19,758.41 92,732.88
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 19,758.41 50,254.58
债券利 息收 入
- 42,478.30
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,279,655.59 78,270,241.78
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,301,080.96 70,124,215.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - 8,045,761.92
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 21,425.37 100,264.22
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -1,143,383.61 -5,223,417.66
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 5,383.66 284,040.99
减： 二、费用
620,331.58 2,191,919.52
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 166,137.21 962,917.24
2．托 管费 6.4.10.2.2 27,689.52 160,486.17
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 337,766.98 888,887.52
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 88,737.87 179,628.59
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-3,018,228.71 71,231,678.47
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-3,018,228.71 71,231,678.47
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 策略 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,459,158.88 10,383,223.06 25,842,381.94
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -3,018,228.71 -3,018,228.71
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
478,080.89 251,682.70 729,763.59
其中：1.基 金申 购款 4,185,487.23 1,680,384.50 5,865,871.73
2. 基金 赎回 款 -3,707,406.34 -1,428,701.80 -5,136,108.14
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
15,937,239.77 7,616,677.05 23,553,916.82
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
158,745,444.21 20,217,745.90 178,963,190.11
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 71,231,678.47 71,231,678.47
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-139,818,080.12 -77,534,952.08 -217,353,032.20
其中：1.基 金申 购款 35,083,587.80 21,023,166.15 56,106,753.95
2. 基金 赎回 款 -174,901,667.92 -98,558,118.23 -273,459,786.15 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 32 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
18,927,364.09 13,914,472.29 32,841,836.38
注： 后附 报表 附注 为财 务 报表的 组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华富策略精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称本基金或 基金）经 中 国证券监督管 理
委员会 （以 下简 称中 国证 监会） （证 监许 可【2008 】876 号 ）核 准， 基金 合同 于 2008 年 12 月 24
日生效。本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 。 设立时募集资 金到位情 况 经天健光华 （北京）
会计师 事务 所审 验， 并出 具《验 资报 告》 （天 健光 华 验（2008 ）JR 字第 070002 号 验资 报告） 。有
关基金设立等 文件已按 规 定报中国证监 会备案。 本 基金的管理人 和份额登 记 机构为华富 基金管理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国建 设银 行股 份有 限公 司。
根据《华富策 略精选灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金的投资范围 为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 上 市的股票、债 券、货 币 市 场工具、权 证、资产
支持证 券以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、 会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 15 页 共 32 页
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》(财 税〔2002 〕
128 号)、 《 关于 证券 投资 基 金税收 政策 问题 的通 知》( 财税 〔2004 〕78 号)、 《 关 于股息 红利 个人 所
得税有 关政 策的 通知 》 (财 税﹝2005 ﹞102 号)、 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》
(财税 〔2005 〕103 号)、 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》(财 税 〔2005 〕107 号) 、
《关于调整 证券(股票) 交 易印花税税 率的通知 》(财 税〔2007 〕84 号)、 《关于 企业所得税 若干优
惠政策 的通 知》(财 税 〔2008 〕1 号)、 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知 》 （财 税〔2012 〕85 号） 、 《关于 上市公司 股 息红利差别化 个人所得 税 政策有关问 题的通
知》 （财 税[2015]101 号 ） 、 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 （财 税[2016]36 号） 、 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业有关政 策 的通知 》 （财税[2016]46 号） 、 《 关于金融 机构
同业往来等增 值税补充 政 策的通知 》 （财 税[2016]70 号）及其他 相关税务 法 规和实务操作 ，主要
税项列 示如 下：
于2016 年5 月1 日前,以 发行基 金方 式募 集资 金 不 属于营 业税 征收 范围,不 征 收营业 税。 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业 由缴 纳营 业 税
改为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资基 金管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 的转 让收 入免征 增值 税, 对金 融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
对基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入 ， 从2004 年1 月1 日起 ， 继续 免征 收企 业所 得税 ； 对 基金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20.00% 的个 人所 得税 。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有关问 题的 通知 》 ， 从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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减按25% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 现 行
的 3‰ 调整 为 1‰。 经 国务 院批准 ， 从 2008 年9 月 19 日起 ， 对 证 券交 易印 花税 政策进 行调 整 ， 由
现行双 边征 收改 为向 卖方 单边征 收， 税率 保 持 1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股 权分置 改革 过程 中收 到由 非流通 股股 东支 付的 股份 、 现金 等对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ “华安 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证券 81,442,932.25 36.27% 235,943,522.75 45.13%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
华安证券 - - 51,329,445.70 85.53% 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 75,847.42 36.77% 23,376.38 34.03%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 219,370.82 46.36% 97,463.95 43.68%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
166,137.21 962,917.24
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
41,072.32 82,734.34
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
27,689.52 160,486.17
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间内 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末和 上年度 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
4,970,721.00 18,042.48 5,795,804.53 45,450.43
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估 备注 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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码 称 期 因 估值单
价
期 开盘单
价
（股） 成本总
额
值总额
000693 ST 华泽
2016 年3
月 1 日
重大事项
停牌
13.62 - - 29,700
442,673.
00
404,514.
00
-
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 18,799,687.82 76.68
其中： 股票 18,799,687.82 76.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,101,234.59 20.81
7 其他各 项资 产 616,416.11 2.51
8 合计 24,517,338.52 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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B
采矿业 2,668,937.95 11.33
C
制造业 10,845,031.87 46.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 4,611,427.00 19.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 674,291.00 2.86
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 18,799,687.82 79.82
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603939 益丰药 房 53,050 1,730,491.00 7.35
2 600702 沱牌舍 得 65,400 1,650,696.00 7.01
3 000983 西山煤 电 192,053 1,565,231.95 6.65 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 32 页
4 600199 金种子 酒 115,097 1,277,576.70 5.42
5 002353 杰瑞股 份 60,900 1,174,152.00 4.98
6 000078 海王生 物 157,900 1,173,197.00 4.98
7 603883 老百姓 19,600 974,904.00 4.14
8 000799 酒鬼酒 35,600 847,280.00 3.60
9 600779 水井坊 46,700 776,621.00 3.30
10 600110 诺德股 份 77,515 762,747.60 3.24
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600395 盘江股 份 3,632,479.77 14.06
2 000983 西山煤 电 2,463,861.00 9.53
3 600702 沱牌舍 得 1,916,853.00 7.42
4 002554 惠博普 1,612,371.00 6.24
5 600123 兰花科 创 1,504,639.00 5.82
6 603939 益丰药 房 1,498,862.22 5.80
7 000795 英洛华 1,441,358.50 5.58
8 600199 金种子 酒 1,315,697.34 5.09
9 300228 富瑞特 装 1,262,915.80 4.89
10 300016 北陆药 业 1,175,360.00 4.55
11 000078 海王生 物 1,150,931.50 4.45
12 300157 恒泰艾 普 1,132,383.10 4.38
13 002353 杰瑞股 份 1,088,155.81 4.21
14 300467 迅游科 技 1,088,041.00 4.21
15 603006 联明股 份 986,185.79 3.82
16 603883 老百姓 981,548.00 3.80
17 600713 南京医 药 980,063.57 3.79
18 300150 世纪瑞 尔 963,672.18 3.73
19 300031 宝通科 技 953,743.00 3.69
20 002664 信质电 机 951,860.00 3.68
21 000597 东北制 药 945,105.00 3.66 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 32 页
22 300006 莱美药 业 908,603.00 3.52
23 002452 长高集 团 845,713.00 3.27
24 002188 巴士在 线 839,426.00 3.25
25 002019 亿帆鑫 富 838,191.00 3.24
26 600155 宝硕股 份 834,786.00 3.23
27 002746 仙坛股 份 822,332.50 3.18
28 000933 *ST 神火 812,229.00 3.14
29 002313 日海通 讯 773,208.00 2.99
30 300363 博腾股 份 724,761.00 2.80
31 000909 数源科 技 723,002.00 2.80
32 600807 天业股 份 718,672.00 2.78
33 000670 *ST 盈方 716,614.59 2.77
34 600595 中孚实 业 701,880.00 2.72
35 002240 威华股 份 701,361.00 2.71
36 600530 交大昂 立 700,300.00 2.71
37 600338 西藏珠 峰 697,034.00 2.70
38 002182 云海金 属 696,502.00 2.70
39 600128 弘业股 份 695,890.00 2.69
40 600180 瑞茂通 695,064.00 2.69
41 300309 吉艾科 技 694,583.58 2.69
42 002533 金杯电 工 694,282.00 2.69
43 600508 上海能 源 689,480.00 2.67
44 002776 柏堡龙 682,268.00 2.64
45 000960 锡业股 份 676,447.00 2.62
46 600779 水井坊 673,127.70 2.60
47 600160 巨化股 份 671,918.48 2.60
48 002408 齐翔腾 达 671,794.00 2.60
49 002357 富临运 业 669,136.00 2.59
50 600306 *ST 商城 665,387.00 2.57
51 000567 海德股 份 665,250.00 2.57
52 000807 云铝股 份 661,637.00 2.56
53 600110 诺德股 份 655,937.00 2.54
54 300255 常山药 业 655,654.00 2.54
55 600809 山西汾 酒 653,041.00 2.53
56 000799 酒鬼酒 649,913.00 2.51
57 601699 潞安环 能 646,635.00 2.50 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 32 页
58 002626 金达威 644,099.00 2.49
59 600188 兖州煤 业 636,206.36 2.46
60 600987 航民股 份 635,731.94 2.46
61 000959 首钢股 份 635,305.00 2.46
62 600801 华新水 泥 634,247.00 2.45
63 002235 安妮股 份 629,234.00 2.43
64 600546 *ST 山煤 627,680.00 2.43
65 600298 安琪酵 母 621,723.00 2.41
66 300090 盛运环 保 621,040.00 2.40
67 002376 新北洋 620,816.00 2.40
68 002113 天润数 娱 619,671.20 2.40
69 600963 岳阳林 纸 615,833.00 2.38
70 000655 金岭矿 业 610,464.00 2.36
71 601001 大同煤 业 609,524.03 2.36
72 603023 威帝股 份 608,623.00 2.36
73 002001 新 和 成 606,606.00 2.35
74 300067 安诺其 606,061.00 2.35
75 002597 金禾实 业 599,216.00 2.32
76 300457 赢合科 技 597,579.00 2.31
77 000759 中百集 团 593,678.00 2.30
78 000703 恒逸石 化 589,680.00 2.28
79 002155 湖南黄 金 587,454.00 2.27
80 300401 花园生 物 587,385.00 2.27
81 002534 杭锅股 份 587,252.00 2.27
82 600997 开滦股 份 585,000.00 2.26
83 002285 世联行 581,111.00 2.25
84 002229 鸿博股 份 580,927.00 2.25
85 002727 一心堂 578,664.00 2.24
86 300333 兆日科 技 575,912.00 2.23
87 600386 北巴传 媒 574,894.00 2.22
88 300479 神思电 子 570,073.00 2.21
89 300107 建新股 份 565,301.90 2.19
90 300337 银邦股 份 563,472.00 2.18
91 600409 三友化 工 561,329.00 2.17
92 002589 瑞康医 药 560,459.00 2.17
93 002108 沧州明 珠 557,863.00 2.16 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 32 页
94 601233 桐昆股 份 557,322.00 2.16
95 603901 永创智 能 554,542.00 2.15
96 300246 宝莱特 552,825.88 2.14
97 600432 *ST 吉恩 550,040.00 2.13
98 002673 西部证 券 546,316.00 2.11
99 600889 南京化 纤 545,935.00 2.11
100 300181 佐力药 业 542,296.00 2.10
101 002184 海得控 制 541,330.01 2.09
102 300358 楚天科 技 525,926.00 2.04
103 000911 南宁糖 业 521,959.29 2.02
104 600589 广东榕 泰 518,917.00 2.01
105 002601 佰利联 517,504.30 2.00
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600155 宝硕股 份 3,886,244.48 15.04
2 600395 盘江股 份 3,582,917.32 13.86
3 002554 惠博普 1,760,844.48 6.81
4 600123 兰花科 创 1,345,152.00 5.21
5 000983 西山煤 电 1,193,203.16 4.62
6 300467 迅游科 技 1,182,553.30 4.58
7 300016 北陆药 业 1,126,469.00 4.36
8 002452 长高集 团 1,101,758.00 4.26
9 300031 宝通科 技 1,086,863.80 4.21
10 000807 云铝股 份 1,071,574.48 4.15
11 603006 联明股 份 1,067,115.12 4.13
12 300347 泰格医 药 1,053,830.95 4.08
13 600713 南京医 药 1,032,754.66 4.00
14 000795 英洛华 1,020,974.74 3.95
15 000597 东北制 药 946,971.50 3.66
16 000933 *ST 神火 918,000.00 3.55
17 300150 世纪瑞 尔 882,767.60 3.42
18 000060 中金岭 南 880,501.00 3.41 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 32 页
19 002019 亿帆鑫 富 876,914.12 3.39
20 002626 金达威 834,078.33 3.23
21 002746 仙坛股 份 812,351.96 3.14
22 002001 新 和 成 798,031.99 3.09
23 600595 中孚实 业 772,878.20 2.99
24 002188 巴士在 线 766,969.91 2.97
25 002383 合众思 壮 761,448.80 2.95
26 002597 金禾实 业 753,339.75 2.92
27 002313 日海通 讯 732,852.85 2.84
28 002026 山东威 达 728,816.79 2.82
29 002601 佰利联 728,325.54 2.82
30 300363 博腾股 份 714,628.85 2.77
31 000567 海德股 份 713,138.24 2.76
32 002229 鸿博股 份 712,894.40 2.76
33 300457 赢合科 技 710,670.00 2.75
34 600987 航民股 份 709,659.82 2.75
35 002376 新北洋 708,292.00 2.74
36 300255 常山药 业 699,968.00 2.71
37 300006 莱美药 业 688,840.00 2.67
38 002776 柏堡龙 685,241.12 2.65
39 002235 安妮股 份 676,334.18 2.62
40 000960 锡业股 份 669,937.38 2.59
41 600386 北巴传 媒 664,872.94 2.57
42 600508 上海能 源 661,789.48 2.56
43 000655 金岭矿 业 661,659.69 2.56
44 600801 华新水 泥 660,762.66 2.56
45 600530 交大昂 立 657,104.00 2.54
46 000670 *ST 盈方 652,216.60 2.52
47 000703 恒逸石 化 648,442.26 2.51
48 600338 西藏珠 峰 648,041.00 2.51
49 600809 山西汾 酒 647,686.00 2.51
50 600116 三峡水 利 647,604.00 2.51
51 002155 湖南黄 金 644,048.30 2.49
52 002408 齐翔腾 达 643,893.24 2.49
53 600128 弘业股 份 635,956.02 2.46
54 002533 金杯电 工 635,446.00 2.46
55 600298 安琪酵 母 625,927.44 2.42
56 600963 岳阳林 纸 624,227.48 2.42 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 26 页 共 32 页
57 300228 富瑞特 装 617,306.34 2.39
58 000909 数源科 技 617,185.44 2.39
59 601699 潞安环 能 612,885.78 2.37
60 000759 中百集 团 606,303.30 2.35
61 300327 中颖电 子 602,506.00 2.33
62 002113 天润数 娱 593,965.30 2.30
63 600306 *ST 商城 592,225.65 2.29
64 300107 建新股 份 592,199.54 2.29
65 300401 花园生 物 591,257.00 2.29
66 600188 兖州煤 业 590,636.00 2.29
67 002285 世联行 587,956.00 2.28
68 000959 首钢股 份 585,440.69 2.27
69 300246 宝莱特 584,686.44 2.26
70 300067 安诺其 583,660.84 2.26
71 002341 新纶科 技 582,445.00 2.25
72 600432 *ST 吉恩 580,023.00 2.24
73 002070 众和股 份 579,665.53 2.24
74 000910 大亚科 技 577,092.14 2.23
75 300358 楚天科 技 573,487.00 2.22
76 603901 永创智 能 573,061.91 2.22
77 600589 广东榕 泰 571,669.59 2.21
78 002589 瑞康医 药 565,482.69 2.19
79 300090 盛运环 保 564,819.00 2.19
80 002464 金利科 技 563,290.00 2.18
81 600702 沱牌舍 得 558,362.26 2.16
82 603023 威帝股 份 557,178.36 2.16
83 601566 九牧王 556,373.00 2.15
84 600889 南京化 纤 555,440.15 2.15
85 002727 一心堂 550,765.43 2.13
86 002367 康力电 梯 547,997.02 2.12
87 002108 沧州明 珠 544,825.52 2.11
88 002526 山东矿 机 543,411.00 2.10
89 300216 千山药 机 538,384.00 2.08
90 002534 杭锅股 份 535,944.45 2.07
91 600807 天业股 份 534,976.12 2.07
92 300097 智云股 份 528,250.00 2.04
93 300181 佐力药 业 524,067.99 2.03
94 601233 桐昆股 份 520,964.00 2.02 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 32 页
95 000554 泰山石 油 520,091.00 2.01
96 002673 西部证 券 519,415.77 2.01
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 112,949,043.45
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 111,592,831.06
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 本报 告 期内 ，本 基金 投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体不 存 在被 监 管部 门立 案 调查 的 情
况，在 本报 告编 制日 前一 年内也 不存 在受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,968.50
2 应收证 券清 算款 581,427.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,048.45
5 应收申 购款 11,971.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 616,416.11
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,614 9,874.37 0.00 0.00% 15,937,239.77 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,438.76 0.0090%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 12 月24 日 ）基 金份 额 总额
259,529,174.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,459,158.88
本报告 期基 金总 申购 份额 4,185,487.23 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 3,707,406.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 15,937,239.77
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，高 靖瑜女 士 不再 担任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，孔 庆卿先 生 不再 担任
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 夏儒先 生 不再 担任
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘胡伟 先 生为 华富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张惠 女 士为 华富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘翁海 波 先生 为华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘王翔 先 生为 华富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘尹培 俊 先生 为华
富安享 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张惠 女 士为 华富
安享保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 胡伟先 生为 华 富
安福保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 王夏儒 先生 为 华
富安福 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 尹培俊 先生 为 华
富诚鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
13 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 135,449,082.06 60.32% 123,434.23 59.85% -
华安证券 1 81,442,932.25 36.27% 75,847.42 36.77% -
信达证券 1 7,649,860.20 3.41% 6,971.34 3.38% -
西南证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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国信证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。 本报告 期内 无席 位变 更情 况。
2)债券 交易 中企 业债 及可 分离债 券的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
