华 富 智 慧 城市 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年半 年 度 报 告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富智 慧城 市灵 活配 置混 合
基金主 代码 000757
交易代 码 000757
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 10 月 31 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 270,035,830.02 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过深 入研 究并 积极 投 资与 智慧 城市 相关 的优
质 上 市公 司， 分享 其发 展和 成 长的 机会 ，力 求获 取超
额收益 与长 期资 本增 值。
投资策 略 本 基 金通 过定 量与 定性 相结 合 的方 法分 析宏 观经 济、
证 券 市场 以及 智慧 城市 相关 行 业的 发展 趋势 ，评 估市
场 的 系统 性风 险和 各类 资产 的 预期 收益 与风 险， 据此
合 理 制定 和调 整股 票、 债券 等 各类 资产 的比 例， 在保
持 总 体风 险水 平相 对稳 定的 基 础上 ，力 争投 资组 合的
稳定增 值。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高
于 债 券型 基金 和货 币市 场基 金 ，但 低于 股票 型基 金，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 洪渊
联系电 话 021-68886996 （010 ）66105799
电子邮 箱 manzh@hffund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-700-8001 95588
传真 021-68887997 （010 ）66105798
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 -223,356,999.69
本期利 润 -223,904,964.14
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.4798
本期基 金份 额净 值增 长率 -25.93%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0112
期末基 金资 产净 值 289,150,338.03
期末基 金份 额净 值 1.071
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.49% 1.82% 0.13% 0.49% 4.36% 1.33%
过去三 个月 -1.38% 1.85% -0.75% 0.51% -0.63% 1.34%
过去六 个月 -25.93% 2.76% -6.83% 0.92% -19.10% 1.84%
过去一 年 -30.14% 3.25% -11.64% 1.15% -18.50% 2.10% 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
18.12% 2.87% 22.97% 1.13% -4.85% 1.74%
注：业 绩比 较基 准收 益率= 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50% ，业绩 比较 基准 在
每个交 易日 实现 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据《 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定， 本基金 股 票 投资 占基
金资产 的比 例范 围 为0-95% ，投 资于 本合 同界 定的 智 慧城市 相关 证券 不低 于非 现金基 金资 产的
80% ； 其 余资 产投 资于 债券 、 权证、 货币 市场 工具 、 资产支 持证 券等 金融 工具 ； 权证 投资 比例 不得
超过基 金资 产净 值 的3%； 保持现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金 资
产净值 的 5% 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 建仓 期 为 2014 年10 月 31 日到 2015 年4 月31 日， 建仓 期结 束时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。本 报告 期内 ，本 基金严 格执 行了 《 华 富智 慧城市 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2 亿元 ， 公 司股 东为 华安证 券股 份有 限公
司、安 徽省 信用 担保 集团 有限公 司和 合肥 兴泰 金融 控股（ 集团 ）有 限公 司。 截止 2016 年 6 月 30
日，本基金管 理人管理 了 华富竞争力优 选混合型 证 券投资基金、 华富货币 市 场基金、华 富成长趋
势混合型证券 投资基金 、 华富收益增强 债券型证 券 投资基金、华 富策略精 选 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 华富 价值 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华富 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 华 富
强化回报债券 型证券投 资 基金、华富量 子生命力 混 合型证券投资 基金、华 富 中小板指数 增强型证
券投资基金、 华富保本 混 合型证券投资 基金、华 富 灵活配置混合 型证券投 资 基金、华富 恒富分级
债券型证券投 资基金、 华 富恒财分级债 券型证券 投 资基金、华富 智慧城市 灵 活配置混合 型证券投
资基金、 华富 恒稳纯债 债 券型证券投资 基金、华 富 国泰民安灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
旺财保本混合 型证券投 资 基金、华富永 鑫灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 富健康文娱 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒利债券型 证券投资 基 金、华富物联 世界灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华富安享 保本混合 型 证券投资基金 、华富安 福 保本混合型证 券投资基 金 、华富诚鑫 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 二十 五只基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
龚炜
华 富 智 慧 城 市 灵 活
配 置 混 合 型 基 金 基
金经理 、 华 富竞 争力
优 选 混 合 型 基 金 基
金经理 、 华 富成 长趋
势 混 合 型 基 金 基 金
经理、 华富 国泰 民安
灵 活 配 置 混 合 型 基
金基金 经理 ， 公 司公
募 投 资 决 策 委 员 会
主席、 公司 副总 经理
2014 年 10 月
31 日
- 十三年
安 徽 财 经 大 学 金 融 学 硕
士 ， 研 究 生 学 历 。 历 任 湘
财 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究
发 展 部 行 业 研 究 员 、 中 国
证 监 会 安 徽 监 管 局 机 构 处
科 员 、 天 治 基 金 管 理 有 限
公 司 研 究 发 展 部 行 业 研 究
员 、 投 资 管 理 部 基 金 经 理
助 理 、 天 治 创 新 先 锋 股 票
型 基 金 和 天 治 成 长 精 选 股
票 型 基 金 的 基 金 经 理 、 权
益投资 部总 监，2012 年 9
月 加 入 华 富 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 曾 任 研 究 发 展 部 金
融 工 程 研 究 员 、 公 司 投 研
副总监、 基金 投资 部总 监、
投 研 总 监 、 公 司 总 经 理 助
理， 2014 年8 月7 日至2015华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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年2 月11 日 任华 富灵 活配
置混合 型基 金基 金经 理。
刘文
正
华 富 智 慧 城 市 灵 活
配 置 混 合 型 基 金 基
金经理 、 华 富 国 泰民
安 灵 活 配 置 混 合 型
基金基 金经 理、 基金
投资部 副总 监
2014 年 11 月
17 日
- 十三年
工 商 管 理 硕 士 ， 研 究 生 学
历 。 历 任 天 治 基 金 管 理 有
限 公 司 系 统 管 理 员 、 行 业
研究员 ，2010 年 9 月 加入
华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 研 究 发 展 部 行 业 研 究
员 、 华 富 竞 争 力 优 选 混 合
型 基 金 基 金 经 理 助 理 ， 研
究 发 展 部 总 监 助 理 。2013
年6 月7 日至2015 年5 月
27 日任 华富 策略 精选 混合
型基金 基金 经理 。
王翔
华 富 智 慧 城 市 灵 活
配 置 混 合 型 基 金 基
金经理 ， 华 富成 长趋
势 混 合 型 基 金 基 金
经理、 华富 物联 世界
灵 活 配 置 混 合 型 基
金基金 经理
2014 年 11 月
19 日
- 七年
墨 尔 本 大 学 工 程 管 理 学 硕
士、研 究生 学历 。2010 年
3 月 加 入 华 富 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 先 后 担 任 研 究 发
展 部 助 理 行 业 研 究 员 、 行
业研究 员、2014 年 5 月 12
日至2014 年11 月18 日任
华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混
合型基 金基 金经 理助 理。
翁海
波
华 富 智 慧 城 市 灵 活
配 置 混 合 型 基 金 基
金经理 、 华 富策 略精
选 灵 活 配 置 混 合 型
基金基 金经 理
2016 年 2 月
24 日
- 八年
清 华 大 学 工 程 学 硕 士 ， 研
究 生 学 历 ， 曾 任 华 安 证 券
股 份 有 限 公 司 证 券 投 资 部
研究员 。2012 年 2 月 加入
华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
先 后 担 任 助 理 行 业 研 究
员、行 业研 究员 、2014 年
8 月 1 日 至 2015 年 12 月
24 日任 华富 策略 精选 灵活
配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理
助理。
注： 龚炜 的任 职日 期指 该 基金成 立之 日 ， 刘 文正 、 王翔 、 翁 海波 的任 职日 期 指公司 作出 决定 之日 。
证券从业年限 的计算标 准 上，证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理 办法》的
相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 ，
对本基金的管 理始终按 照 基金合同、招 募说明书 的 要求和公司制 度的规定 进 行。本基金 的交易行华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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为合法合规， 未发现异 常 情况；相关信 息披露真 实 、完整、准确 、及时； 基 金各种账户 类、申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 上半 年沪 深300 指 数 累计上 涨-15.47% ， 创业 板 指累计 上涨-17.92% ， 市 场 在经历 了一 季
度的大幅下跌 之后，呈 现 区间窄幅震荡 的局面。 从 二季度的行业 表现来看 ， 涨幅较大的 是食品饮
料、电 子、 家电 等行 业， 而餐饮 旅游 、交 通运 输、 商贸零 售等 行业 则相 对较 弱。
本基金组 合在 上半年中 结 构总体均衡， 配置中包 含 计算机、通信 、机械、 医 药等新兴行业 ，
也配置了煤炭 、有色、 化 工等周期性行 业，同时 食 品饮料、医药 等消费类 行 业也有一定 配置。上
半年整体来看 ，指数经 历 一月份的大幅 下跌后， 波 动空间逐步变 窄，但行 业 分化巨大， 属于典型
的结构 性行 情， 本基 金在 上半年 对部 分结 构性 板块 进行了 一定 的配 置， 取得 了一定 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 基金 合 同2014 年10 月 31 日 生效 ， 截 止2016 年6 月30 日， 本基 金份 额 净值 为 1.071
元， 累计 份额 净值 为1.271 元 。 本 报告 期 ， 本 基金 份 额净值 增长 率为-25.93% ， 同期业 绩比 较基 准
收益率 为-6.83% 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
从最新公布的 数据看， 目 前经济数据虽 有压力， 但 处于稳定区间 。国家统 计 局公布的数据 显
示：7 月份 制造 业PMI 为49.9% ， 比上 月下 降0.1 个 百分点 ，微 低于 临界 点， 近期走 势波 动较 小，
总体平稳。本 月回落主 要 原因：一是受 超强厄尔 尼 诺现象影响， 强降雨席 卷 我国大部分 省市，特
别是长江中下 游部分地 区 洪涝灾害严重 ，对相关 地 区的生产、运 输等造成 较 大影响。本 月生产指
数为 52.1% ， 比上 月回 落 0.4 个百 分点 ，其 中江 苏 、安 徽 、湖 北、 河北 等地 的生产 指数 回落 幅度
较大。二是市 场需求增 速 放缓，扩张动 力仍显不 足 。1-6 月份 固定资产 投资 （不含农户 ） 同比增
长9.0%，比 1-5 月 份回 落0.6 个 百分 点 ， 其 中民 间投 资增速 继续 回落 ， 由1-5 月份 的 3.9% 回 落到
1-6 月份的 2.8% 。本 月新 订单指 数为 50.4% ，低 于 上月 0.1 个 百分 点， 连续 4 个月回 落。 三是 一
些传统 行业 继续 化解 产能 ，压缩 生产 。高 耗能 行业 PMI 为 47.7% ， 比上 月下 降 0.5 个 百分 点， 连
续4 个 月下 行。 其中 非金 属矿物 制品 业和 黑色 金属 冶炼及 压延 加工 业持 续处 于收缩 区间 。
分企业 规模 看， 大型 企业 PMI 为 51.2% ， 比上 月上 升 0.2 个 百分 点， 持续 高 于临界 点； 中、
小型企 业PMI 分别为 48.9% 和46.9% ， 比 上 月 下降0.2 和 0.5 个 百分 点 ， 连 续两 个月回 落 ， 这 也是
本月PMI 回 落的 主要 因素 。
尽管 PMI 微幅 回落 ，但 一 些积极 因素 仍在 不断 积累 。一是 高技 术制 造业 PMI 为 53.2% ，比 上
月上 升 1.9 个百 分点 ，为 今年以 来的 新高 ，高 技术 制造业 在结 构转 型中 的引 领作用 进一 步增 强 。
二是反 映资 金紧 张和 劳动 力成本 上涨 的企 业比 重为 42.1% 和 38.1% ， 分别 比上 月下降 0.7 和 1.2
个百分 点， 企业 融资 难和 劳动力 成本 上涨 的矛 盾有 所缓 解 。 三 是生 产经 营活 动预期 指数 为 55.3% ，
比上月 提 高1.9 个百 分点 ，表明 企业 对未 来发 展的 信心有 所增 强。
自年初开始大 跌以来， 市 场经历了一季 度的大幅 震 荡，二季度进 入窄幅震 荡 ，大量的个股 均
经历了 大幅 回调 之后 ， 部 分景气 度较 高的 行业 标的 经历了 大幅 上涨 。 对2016 年下半 年的 行情 ， 我
们持相对乐观 的态度， 我 们认为总体上 市场仍然 是 结构性行情， 指数波动 空 间或许有限 ，但结构
性的热 点有 望层 出不 穷。 从结构 性的 角度 考虑 ， 我 们下一 阶段 的布 局将 围绕 以下几 个方 面来 进行 ：
一、股价处于 周期底部 、 受益于供给侧 改革的周 期 股。二、部分 质地优良 ， 估值 相对合 理的新型
成长标的。三 、部分出 现 了拐点的符合 消费升级 大 方向的消费股 。四、细 分 领域处于景 气周期上
升期的 标的 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行 业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富智 慧城市灵 活 配置混合型证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 期 利 润 为-223,904,964.14 元 ， 期 末 可 供 分 配 利 润 为
3,022,050.90 元， 滚存 至 下一期 进行 分配 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对华富智 慧城市灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 华富智慧 城 市灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人 ——华 富 基金管理有限 公
司在华富智慧 城市灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，华富智 慧城市灵 活 配置混合型 证券投资华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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基金对 基金 份额 持有 人进 行了 1 次利 润分 配， 分配 金额 为 175,097,848.41 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对华富基 金 管理有限公司 编制和披 露 的华富智慧城 市灵活配 置 混合型证券投 资
基金2016 年半 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 15,076,499.04 49,910,292.45
结算备 付金
938,574.57 5,265,956.42
存出保 证金
403,562.49 950,229.51
交易性 金融 资产 6.4.7.2 273,357,369.06 849,865,582.04
其中： 股票 投资
273,357,369.06 849,865,582.04
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
8,839,788.18 -
应收利 息 6.4.7.5 4,144.21 46,078.58
应收股 利
- -
应收申 购款
73,906.77 13,295,092.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
298,693,844.32 919,333,231.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 12 页 共 29 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,239,869.60 -
应付赎 回款
565,320.76 816,240.18
应付管 理人 报酬
382,542.64 1,144,890.72
应付托 管费
63,757.10 190,815.13
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 992,336.36 2,378,615.69
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 299,679.83 421,925.71
负债合 计
9,543,506.29 4,952,487.43
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 270,035,830.02 632,349,959.60
未分配 利润 6.4.7.10 19,114,508.01 282,030,784.85
所有者 权益 合计
289,150,338.03 914,380,744.45
负债和 所有 者权 益总 计
298,693,844.32 919,333,231.88
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.071 元， 基金 份额 总额270,035,830.02 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利润表
会计主 体： 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-215,596,196.68 708,302,725.52
1.利息 收入
219,033.79 684,828.55
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 219,033.79 684,828.55
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-216,537,377.77 546,294,111.77
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -217,566,001.91 543,836,645.84
基金投 资收 益
- - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 29 页
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,028,624.14 2,457,465.93
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -547,964.45 153,574,670.90
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.18 1,270,111.75 7,749,114.30
减： 二、费用
8,308,767.46 24,891,368.12
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,783,239.81 10,029,490.95
2．托 管费 6.4.10.2.2 630,539.97 1,671,581.88
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,682,654.38 12,964,442.95
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 212,333.30 225,852.34
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-223,904,964.14 683,411,357.40
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-223,904,964.14 683,411,357.40
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 智慧 城市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
632,349,959.60 282,030,784.85 914,380,744.45
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -223,904,964.14 -223,904,964.14
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
-362,314,129.58 -39,011,312.70 -401,325,442.28 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 29 页
列）
其中：1. 基 金申 购款 216,135,686.51 10,676,736.25 226,812,422.76
2. 基金 赎回 款 -578,449,816.09 -49,688,048.95 -628,137,865.04
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
270,035,830.02 19,114,508.01 289,150,338.03
项目
上年度可比期间
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
1,537,351,831.89 -26,747,476.53 1,510,604,355.36
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 683,411,357.40 683,411,357.40
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “-”号填
列）
-797,879,169.30 -87,447,735.29 -885,326,904.59
其中：1. 基 金申 购款 1,028,833,007.01 485,350,627.93 1,514,183,634.94
2. 基金 赎回 款 -1,826,712,176.31 -572,798,363.22 -2,399,510,539.53
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- -175,097,848.41 -175,097,848.41
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
739,472,662.59 394,118,297.17 1,133,590,959.76
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华富智慧城市 灵活配置 混 合型证券投资 基金（以 下 简称本基金或 基金）经 中 国证券监督管 理
委员会 （以 下简 称中 国证 监会） （证 监许 可[2014]771 号）核 准， 基金 合同于 2014 年 10 月 31 日华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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生效。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定期 。 设立时募集资 金到位情 况 经天健会计 师事务所
（特殊 普通 合伙 ） 审 验， 并出具 《验 资报 告》 （ 天健 验 （2014 ）6-75 号 ） 。 有 关 基金设 立文 件已 按
规定向中国证 监会备案 。 本基金的管 理 人和基金 份 额登记机构为 华富基金 管 理有限公司 ，基金托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《华富智 慧城市灵 活 配置混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 基 金的投资范围 为
具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法发行 的 股票（包括中 小板、创 业 板及其他经 中国证监
会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 货币市 场工 具及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的规 定） 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资
其他品 种， 基金 管理 人在 履行适 当程 序后 ，可 以将 其纳入 投资 范围 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》(财 税〔2002 〕
128 号)、 《 关于 证券 投资 基 金税收 政策 问题 的通 知》( 财税 〔2004 〕78 号)、 《 关 于股息 红利 个人 所
得税有 关政 策的 通知 》 (财 税﹝2005 ﹞102 号)、 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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(财税 〔2005 〕103 号)、 《 关于 股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》(财 税 〔2005 〕107 号) 、
《关于调整 证券(股票) 交 易印花税税 率的通知 》(财 税〔2007 〕84 号)、 《关于 企业所得税 若干优
惠政策 的通 知》(财 税 〔2008 〕1 号)、 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知》 （财 税〔2012 〕85 号） 、 《关于 上市公司 股 息红利差别化 个人所得 税 政策有关问 题的通
知》 （财 税[2015]101 号 ） 、 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 （财 税[2016]36 号） 、 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业有关政 策 的通知 》 （财 税[2016]46 号） 、 《 关于金融 机构
同业往来等增 值税补充 政 策的通知 》 （财 税[2016]70 号）及其他 相关税务 法 规和实务操作 ，主要
税项列 示如 下：
于2016 年5 月1 日前,以 发行基 金方 式募 集资 金 不 属于营 业税 征收 范围,不 征 收营业 税。 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业 由缴 纳营 业 税
改为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资基 金管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 的转 让收 入免征 增值 税, 对金 融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
对基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入 ， 从2004 年1 月1 日起 ， 继续 免征 收企 业所 得 税 ； 对 基金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20.00% 的个 人所 得税 。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有关问 题的 通知 》 ， 从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 现 行
的 3‰ 调整 为 1‰。 经 国务 院批准 ， 从 2008 年9 月 19 日起 ， 对 证 券交 易印 花税 政策进 行调 整 ， 由
现行双 边征 收改 为向 卖方 单边征 收， 税率 保 持 1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股 权分置 改革 过程 中收 到由 非流通 股股 东支 付的 股份 、 现金 等对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ 华安证 券） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华安证券 617,092,826.09 26.58% 2,105,588,569.05 25.15%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 574,697.73 26.90% 274,394.98 27.65%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金 总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 1,911,568.81 25.45% 1,084,859.13 27.66%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取，并由 券商承担华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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的证券结算风 险基金后 的 净额列示。该 类佣金协 议 的服务范围还 包括佣金 收 取方为本基 金提供的
证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,783,239.81 10,029,490.95
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
665,695.25 3,961,263.30
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
630,539.97 1,671,581.88
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.25% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
15,076,499.04 201,375.86 130,245,385.49 620,036.63
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（ 2016 年 6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
601966
玲珑
轮胎
2016 年6
月24 日
2016 年
7 月 6
日
新股流
通受限
12.98 12.98 2,520 32,709.60 32,709.60 -
603016
新宏
泰
2016 年6
月23 日
2016 年
7 月 1
日
新股流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520
科大
国创
2016 年6
月30 日
2016 年
7 月 8
日
新股流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805
丰元
股份
2016 年6
月29 日
2016 年
7 月 7
日
新股流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300332
天壕
环境
2016
年 5 月
27 日
重大
事项
停牌
9.37
2016
年 7 月
29 日
9.91 842,000 7,790,561.14 7,889,540.00 - 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 20 页 共 29 页
601599
鹿港
科技
2016
年 6 月
13 日
重大
事项
停牌
11.34
2016
年 7 月
6 日
10.21 493,366 5,597,157.62 5,594,770.44 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 273,357,369.06 91.52
其中： 股票 273,357,369.06 91.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,015,073.61 5.36
7 其他各 项资 产 9,321,401.65 3.12
8 合计 298,693,844.32 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 32,039,283.52 11.08 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 21 页 共 29 页
C
制造业 148,250,596.32 51.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
7,889,540.00 2.73
E
建筑业 168,761.64 0.06
F
批发和 零售 业 76,867,458.68 26.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
67,868.80 0.02
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 8,053,734.00 2.79
合计 273,357,369.06 94.54
7.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603939 益丰药 房 874,664 28,531,539.68 9.87
2 603883 老百姓 412,100 20,497,854.00 7.09
3 600702 沱牌舍 得 760,874 19,204,459.76 6.64
4 000983 西山煤 电 2,004,022 16,332,779.30 5.65
5 002353 杰瑞股 份 845,989 16,310,667.92 5.64 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 22 页 共 29 页
6 000078 海王生 物 2,045,500 15,198,065.00 5.26
7 600199 金种子 酒 1,307,650 14,514,915.00 5.02
8 000795 英洛华 1,513,200 13,785,252.00 4.77
9 002727 一心堂 505,600 12,640,000.00 4.37
10 300309 吉艾科 技 831,317 11,039,889.76 3.82
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600400 红豆股 份 31,211,383.78 3.41
2 603939 益丰药 房 27,053,310.51 2.96
3 600395 盘江股 份 26,715,935.46 2.92
4 000983 西山煤 电 24,088,231.50 2.63
5 600595 中孚实 业 21,941,137.48 2.40
6 603883 老百姓 19,976,790.88 2.18
7 002668 奥马电 器 18,156,453.80 1.99
8 600497 驰宏锌 锗 17,355,329.07 1.90
9 600809 山西汾 酒 17,229,272.30 1.88
10 600289 亿阳信 通 17,021,338.59 1.86
11 002597 金禾实 业 16,840,191.09 1.84
12 000655 金岭矿 业 16,710,822.32 1.83
13 002746 仙坛股 份 16,661,273.26 1.82
14 002353 杰瑞股 份 15,171,653.42 1.66
15 002494 华斯股 份 15,154,580.75 1.66
16 600702 沱牌舍 得 15,020,632.96 1.64
17 000078 海王生 物 14,956,867.27 1.64
18 600199 金种子 酒 14,483,490.55 1.58
19 002534 杭锅股 份 14,311,462.25 1.57
20 300228 富瑞特 装 14,001,859.31 1.53
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 23 页 共 29 页
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600153 建发股 份 68,901,877.77 7.54
2 603333 明星电 缆 33,736,184.45 3.69
3 002018 华信国 际 32,216,760.44 3.52
4 300016 北陆药 业 31,141,115.26 3.41
5 002318 久立特 材 30,366,369.65 3.32
6 600400 红豆股 份 26,868,052.91 2.94
7 600391 成发科 技 26,262,248.87 2.87
8 002405 四维图 新 25,258,012.61 2.76
9 600729 重庆百 货 24,565,391.54 2.69
10 300009 安科生 物 23,952,519.59 2.62
11 600325 华发股 份 21,335,279.53 2.33
12 002312 三泰控 股 21,332,188.47 2.33
13 300367 东方网 力 21,323,515.40 2.33
14 600595 中孚实 业 20,844,282.49 2.28
15 300075 数字政 通 20,313,074.91 2.22
16 002609 捷顺科 技 19,667,584.89 2.15
17 300127 银河磁 体 19,592,043.01 2.14
18 300365 恒华科 技 19,125,812.60 2.09
19 600497 驰宏锌 锗 18,073,452.44 1.98
20 002261 拓维信 息 17,878,362.13 1.96
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 981,713,802.05
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,340,108,048.67
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 24 页 共 29 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 本报 告 期内 ，本 基金 投 资 的前 十名 证 券的 发行 主 体不 存 在被 监 管部 门立 案 调查 的 情华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 25 页 共 29 页
况，在 本报 告编 制日 前一 年内也 不存 在受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 403,562.49
2 应收证 券清 算款 8,839,788.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,144.21
5 应收申 购款 73,906.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,321,401.65
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,348 50,492.86 113,589,749.96 42.06% 156,446,080.06 57.94%
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
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8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
167,032.53 0.0619%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 10 月31 日 ）基 金份 额 总额
1,537,351,831.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 632,349,959.60
本报告 期基 金总 申购 份额 216,135,686.51
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 578,449,816.09
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 270,035,830.02
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，高 靖瑜女 士 不再 担任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 27 页 共 29 页
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，孔 庆卿先 生 不再 担任
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 夏儒先 生 不再 担任
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘胡伟 先 生为 华富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张惠 女 士为 华富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘翁海 波 先生 为华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘王翔 先 生为 华富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘尹培 俊 先生 为华
富安享 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张惠 女 士为 华富
安享保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 胡伟先 生为 华 富
安福保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 王夏儒 先生 为 华
富安福 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 尹培俊 先生 为 华
富诚鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
13 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 28 页 共 29 页
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 250,100,865.94 10.77% 232,917.74 10.77% -
长江证券 1 148,150,983.16 6.38% 135,010.09 6.38% -
方正证券 1 100,584,317.85 4.33% 91,662.33 4.33% -
广发证券 1 73,626,190.59 3.17% 67,095.31 3.17% -
国金证券 1 94,536,535.96 4.07% 86,151.14 4.07% -
华安证券 2 617,092,826.09 26.58% 574,697.73 26.58% -
招商证券 2 181,220,117.27 7.81% 168,770.20 7.81% -
浙商证券 1 856,240,689.91 36.88% 780,292.17 36.88% -
华泰证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注：1) 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号） ， 我 公司修 订了租 用证 券公 司专 用交 易单元 的选 择标 准和 程序 ， 在比 较了 多家 证 券
经营机构的财 务状况、 经 营状况、研究 水平后， 选 择了研究能力 强、内部 管 理规范、信 息资讯服华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年度报 告摘要
第 29 页 共 29 页
务能力 强的 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
2)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。
3)此处的佣金 指基金通 过 单一券商的交 易单元进 行 股票、权证等 交易而合 计 支付该券商 的佣金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
