华富中证100 指 数 证券 投 资 基金2016 年半
年度报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 2 页 共 27 页
§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 3 页 共 27 页
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富中 证100 指数
基金主 代码 410008
交易代 码 410008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年12 月 30 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,773,530.60 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金进 行被 动式 指数 化投 资 ，通 过严 格的 投资 约束
和 数 量化 风险 控制 ，力 争控 制 净值 增长 率与 业绩 比较
基 准 之间 的 日均 跟 踪偏 离度 的 绝对 值 不超 过 0.35%和
年跟踪 误差 不超 过 4% ，以 实现对 中 证 100 指数 的有 效
跟踪。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 本 基金 的标 的指 数为 中证
100 指数 。本 基金 原 则上采 用 完全 复制 指数 的 投资策
略 ， 即按 照标 的指 数成 份股 及 其权 重构 建股 票组 合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整 ， 力争 净值 增长 率与 业绩 比 较基 准之 间的 跟踪 误差
最小化 。
业绩比 较基 准 中证100 指 数收 益率 ×95% ＋一年 期银 行定 期存 款收 益
率（税 后） ×5%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 证券 投资 基 金， 属于 较高 风险 、较
高 收 益的 投资 品种 。一 般情 况 下， 其风 险和 收益 高于
混合型 基金 、债 券型 基金 和货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 汤嵩彥
联系电 话 021-68886996 95559
电子邮 箱 manzh@hffund.com tangsy@bankcomm.com 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 4 页 共 27 页
客户服 务电 话
400-700-8001 95559
传真 021-68887997 021-62701216
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 403,917.12
本期利 润 -4,967,554.27
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1386
本期基 金份 额净 值增 长率 -12.89%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0683
期末基 金资 产净 值 33,328,928.83
期末基 金份 额净 值 0.9317
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3） 期末 可供 分配 利润 指标 的计算 方法 为采 用期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实 现
部分的 期末 余额 的孰 低数 ，表中 的 “ 期末 ”均 指报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.20% 0.80% -0.81% 0.78% 0.61% 0.02% 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 5 页 共 27 页
过去三 个月 -0.98% 0.82% -1.49% 0.80% 0.51% 0.02%
过去六 个月 -12.89% 1.63% -11.96% 1.54% -0.93% 0.09%
过去一 年 -25.31% 2.12% -25.26% 2.06% -0.05% 0.06%
过去三 年 43.54% 1.77% 40.71% 1.74% 2.83% 0.03%
过去五 年 12.52% 1.59% 6.40% 1.57% 6.12% 0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-6.83% 1.55% -10.98% 1.53% 4.15% 0.02%
注： 业绩 比较 基准 收益 率 ＝中 证100 指数 收益 率 × 9 5%+ 一 年期 银行 定期 存款 收 益率 （税 后） ×5% ，
业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金资 产投 资于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括中 证 100 指数的
成份股及其备 选成份股 、 新股、现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券等 。 其中，本基 金投资于
中证100 指数 的 成份 股及 其备选 成份 股的 比例 为基 金资产 的 90% ～95%， 基金 保留的 现金 以及 投 资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。本 基 金建仓 期 为 2009 年
12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日， 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 本报 告期 内，华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 6 页 共 27 页
本基金 严格 执行 了《 华富 中证 100 指 数证 券投 资基 金基金 合同 》的 相关 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2 亿元 ， 公 司股 东为 华安证 券股 份有 限公
司、安 徽省 信用 担保 集团 有限公 司和 合肥 兴泰 金融 控股（ 集团 ）有 限公 司。 截止 2016 年 6 月 30
日，本基金管 理人管理 了 华富竞争力优 选混合型 证 券投资基金、 华富货币 市 场基金、华 富成长趋
势混合型证券 投资基金 、 华富收益增强 债券型证 券 投资基金、华 富策略精 选 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 华富 价值 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华富 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 华 富
强化回报债券 型证券投 资 基金、华富量 子生命力 混 合型证券投资 基金、华 富 中小板指数 增强 型证
券投资基金、 华富保本 混 合型证券投资 基金、华 富 灵活配置混合 型证券投 资 基金、华富 恒富分级
债券型证券投 资基金、 华 富恒财分级债 券型证券 投 资基金、华富 智慧城市 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 恒稳纯债 债 券型证券投资 基金、华 富 国泰民安灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
旺财保本混合 型证券投 资 基金、华富永 鑫灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 富健康文娱 灵活配置
混合型证券投 资基金、 华 富恒利债券型 证券投资 基 金、华富物联 世界灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华富安享 保本混合 型 证券投资基金 、华富安 福 保本混合型证 券投资基 金 、华富诚鑫 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 二十 五只基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华 富 中 证 100 指数
基金基 金经 理、 华富
量 子 生 命 力 混 合 型
基金基 金经 理、 华富
中 小 板 指 数 增 强 型
基金基 金经 理
2012 年 12
月 19 日
- 十年
上 海 交 通 大 学 安 泰 管 理 学 院
会计学 硕士 、 研 究生 学历 ， 曾
担 任 平 安 资 产 管 理 有 限 责 任
公 司 量 化 投 资 部 投 资 经 理 助
理，2009 年 11 月进 入华 富基
金管理 有限 公司 ， 曾 任金 融工
程研究 员、 产品 设计 经理 。
注：任职日期 为公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 7 页 共 27 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制 度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
市场一 季度 大幅 下跌 ，二 季度进 入盘 整期 。上 半年 市场流 动性 持续 下降 ，沪 深 300 指数 下 跌
15.47% ， 中小 板指 数下 跌 17.88% 。 其 中， 跌幅 较小 的 三个行 业分 别为 食品 饮料 、 有 色金 属、 银行，
跌幅较 大的 三个 行业 为传 媒、交 通运 输、 商业 贸易 。
本基金是完全 复制的指 数 基金，为投资 者提供有 效 跟踪市场的投 资工具， 通 过严格的投资 约
束和数量化风 险控制， 力 争实现对业绩 基准的有 效 跟踪。我们将 恪守基金 合 同的规定， 保持对基
准的紧 密跟 踪， 使投 资者 分享中 国经 济长 期快 速增 长的成 果。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 于 2009 年 12 月 30 日正式 成立 。截 至 2016 年 6 月 30 日， 本基 金份 额 净值为 0.9317
元，累 计基 金份 额净 值 为 0.9317 元 。本 基金 本报 告 期份额 净值 增长 率为-12.89% ，同 期业 绩比 较
基准收 益率 为-11.96% 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 8 页 共 27 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及 行业走 势的简要展望
宏观经济在下 半年仍然 不 乐观，企业盈 利持续下 滑 。我们认为当 前市场已 经 进入了结构性 底
部。沪 深 300 估 值已 回归 至中长 期合 理区 间， 创业 板的高 估值 大概 率上 会 “ 以时间 换空 间 ” 。宏
观流动 性下 半年 或将 重回 边际宽 松。 下半 年 A 股资 金面将 维持 大体 平衡 ，三 季度限 售股 解禁 压 力
将大幅 下降 ， 外 资 （ 深港 通） 和 险资 （养 老金、 保 险资金 ） 入 市值 得期 待。 目前仍 处于 熊市 阶段 ，
但三季 度有 望出 现反 弹。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金 按照 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》和《 华富 中 证 100 指数 型证券 投资 基 金
基金合 同》 的有 关规 定， 本期利 润为-4,967,554.27 元， 期末 可供 分配 利润 为-2,444,601.77 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
从 2015 年 10 月 22 日 起 至本报 告期 末（2016 年 6 月 30 日） ，本 基金 基金 资 产净值 存在 连续
六十个 工作 日低 于五 千万 元的情 形， 至本 报告 期期 末（2016 年 6 月 30 日） 基金资 产净 值仍 低 于
5000 万元 。本基金 管理人 会根据《公开 募集证券 投 资基金运作管 理办法》 ， 积 极采取相关措 施，
并将严 格按 照有 关法 规的 要求对 本基 金进 行监 控和 操作。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 9 页 共 27 页
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2016 年上 半年 度， 基金托 管人在 华富 中 证 100 指数 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同 、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2016 年上 半年 度， 华富基 金管理 有限 公司 在华 富中 证 100 指数 证券 投资 基金 投资运 作、 基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 托管人未发 现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
2016 年上 半年 度， 由 华富 基金管 理有 限公 司编 制并 经 托管 人复 核审 查的 有关 华富中 证 100 指
数证券投资基 金的半年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 215,374.37 792,622.78
结算备 付金
1,705,248.83 1,663,639.83
存出保 证金
2,300.40 18,336.11 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 10 页 共 27 页
交易性 金融 资产 6.4.7.2 31,609,233.95 36,408,956.98
其中： 股票 投资
31,609,233.95 36,408,956.98
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 819.71 1,018.97
应收股 利
- -
应收申 购款
1,485.52 4,171.44
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
33,534,462.78 38,888,746.11
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
18,102.30 16,854.36
应付管 理人 报酬
13,531.83 16,357.58
应付托 管费
4,059.55 4,907.25
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,737.19 26,103.74
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 167,103.08 330,062.05
负债合 计
205,533.95 394,284.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 35,773,530.60 35,990,591.38
未分配 利润 6.4.7.10 -2,444,601.77 2,503,869.75
所有者 权益 合计
33,328,928.83 38,494,461.13
负债和 所有 者权 益总 计
33,534,462.78 38,888,746.11
注：报 告截 止 日2016 年6 月30 日， 基金 份额 净值0.9317 元， 基金 份额 总额35,773,530.60 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 11 页 共 27 页
6.2 利润表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
一、收入
-4,763,330.72 20,988,437.98
1.利息 收入
17,770.82 55,929.11
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,916.62 53,225.67
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,854.20 2,703.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
588,965.80 31,734,735.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 254,868.80 31,049,661.02
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 334,097.00 685,074.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -5,371,471.39 -10,859,690.85
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 1,404.05 57,463.86
减： 二、费用
204,223.55 732,136.72
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 82,021.84 287,437.52
2．托 管费 6.4.10.2.2 24,606.59 86,231.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 20,453.12 194,707.25
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 77,142.00 163,760.72
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-4,967,554.27 20,256,301.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-4,967,554.27 20,256,301.26
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页 共 27 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 中 证100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,990,591.38 2,503,869.75 38,494,461.13
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -4,967,554.27 -4,967,554.27
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-217,060.78 19,082.75 -197,978.03
其中：1. 基 金申 购款 2,996,496.90 -227,349.42 2,769,147.48
2. 基金 赎回 款 -3,213,557.68 246,432.17 -2,967,125.51
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,773,530.60 -2,444,601.77 33,328,928.83
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
132,366,592.94 9,095,074.06 141,461,667.00
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 20,256,301.26 20,256,301.26
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-63,705,638.27 -12,356,765.64 -76,062,403.91
其中：1. 基 金申 购款 39,303,833.67 6,451,980.77 45,755,814.44
2. 基金 赎回 款 -103,009,471.94 -18,808,746.41 -121,818,218.35 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 27 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
68,660,954.67 16,994,609.68 85,655,564.35
注： 后附 报表 附注 为财 务 报表的 组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华富中 证100 指 数型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 本基 金或基 金） 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 中国 证监 会） （证 监 许可 【2009 】1158 号） 核 准， 基 金合 同 于 2009 年12 月 30 日 生效 。 本
基金为契约型 开放式， 存 续期限不定。 设立时募 集 资金到位情况 经天健光 华 （北京）会 计师事务
所审验 ， 并 出具 《 验资 报 告》 （天 健光 华验 （2009 ） 综字 第 070007 号） 。 有关 基金设 立文 件已 按规
定向中国证券 监督管理 委 员会备案。本 基金的管 理 人和基金份额 登记机构 为 华富基金管 理有限公
司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
根据《 华富 中 证 100 指数 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本基 金资 产投 资于具 有良 好 流
动性的 金融 工具 ， 包 括中 证 100 指 数的 成份 股及 其 备选成 份股 、 新 股、 现金 或者到 期日 在一 年以
内的政府债券 等。如法 律 法规或监管机 构以后允 许 基金投资其他 品种，本 基 金管理人在 履行适当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真 实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 27 页
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》(财 税〔2002 〕
128 号)、 《 关于 证券 投资 基 金税收 政策 问题 的通 知》( 财税 〔2004 〕78 号)、 《 关 于股息 红利 个人 所
得税有 关政 策的 通知 》 (财 税﹝2005 ﹞102 号)、 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》
(财税 〔2005 〕103 号)、 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》(财 税 〔2005 〕107 号) 、
《关于调整 证券(股票) 交 易印花税税 率的通知 》(财 税〔2007 〕84 号)、 《关于 企业所得税 若干优
惠政策 的通 知》(财 税 〔2008 〕1 号)、 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知》 （财 税〔2012 〕85 号） 、 《关于 上市公司 股 息红利差别化 个人所得 税 政策有关问 题的通
知》 （财 税[2015]101 号 ） 、 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 （财 税[2016]36 号） 、 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业有关政 策 的通知 》 （财税[2016]46 号） 、 《 关于金融 机构
同业往来等增 值税补充 政 策的通知 》 （财 税[2016]70 号）及其他 相关税务 法 规和实务操作 ，主要
税项列 示如 下：
于2016 年5 月1 日前,以 发行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围,不 征 收营业 税。 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业 由缴 纳营 业 税
改为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资基 金管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 的转 让收 入免征 增值 税, 对金 融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
对基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入 ， 从2004 年1 月1 日起 ， 继续 免征 收企 业所 得税 ； 对 基金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20.00% 的个 人所 得税 。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司 股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有关问 题的 通知 》 ， 从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 27 页
限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 现 行
的 3‰ 调整 为 1‰。 经 国务 院批准 ， 从 2008 年9 月 19 日起 ， 对 证 券交 易 印 花税 政策进 行调 整 ， 由
现行双 边征 收改 为向 卖方 单边征 收， 税率 保 持 1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股 权分置 改革 过程 中收 到由 非流通 股股 东支 付的 股份 、 现金 等对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ 华安证 券） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 9,383,748.94 68.92% 86,719,698.93 83.39%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 27 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 10,400,000.00 100.00% 19,500,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 8,739.20 69.38% 1,875.01 68.50%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 78,949.98 83.78% 45,122.71 83.02%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
82,021.84 287,437.52
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
27,687.14 73,373.28
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 0.50% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
管理费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 27 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
24,606.59 86,231.23
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注： 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间内 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 基金 本报 告期 内和 上年度 可比 期间 内本 基金 管理人 没有 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 和上 年度可 比期 间内 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 没有 投资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
215,374.37 1,596.22 630,073.59 3,720.70
注：1) 本表 仅列 示活 期存 款余额 及产 生利 息。
2) 本 基 金 用 于 证 券交 易 结算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银行基 金 托 管 结 算 资 金 专用 存款 账 户 ” 转 存 于中
国证券登记结 算有限责 任 公司，按银行 同业利率 计 息。本期末和 上年度末 的 相关余额在 资产负债
表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 度可 比期 间内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页 共 27 页
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
000002 万
科Ａ
2015 年12
月 21 日
重大事项
停牌
18.20
2016 年7
月 4 日
21.99 55,903
568,298.
95
1,017,43
4.60
-
000651 格力电器
2016 年2
月 22 日
重大事项
停牌
19.22 - - 28,602
359,048.
60
549,730.
44
-
600019 宝钢股份
2016 年6
月 27 日
重大事项
停牌
4.90 - - 27,209
203,535.
89
133,324.
10
-
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 31,609,233.95 94.26
其中： 股票 31,609,233.95 94.26
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,920,623.20 5.73
7 其他各 项资 产 4,605.63 0.01
8 合计 33,534,462.78 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页 共 27 页
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 979,943.61 2.94
C 制造业 7,995,986.90 23.99
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,277,039.40 3.83
E 建筑业 1,228,689.28 3.69
F 批发和 零售 业 244,078.50 0.73
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 668,007.01 2.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,055,029.17 3.17
J 金融业 16,136,438.78 48.42
K 房地产 业 1,668,756.20 5.01
L 租赁和 商务 服务 业 33,020.00 0.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 124,332.80 0.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 197,912.30 0.59
S 综合 - -
合计 31,609,233.95 94.84
注： 本 基金 本报 告期 指数 投资部 分含 拟 于2016 年7 月 1 日 调入 中 证100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。
7.3 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的股票投资明 细
7.3.1 期末 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页 共 27 页
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 66,323 2,124,988.92 6.38
2 600016 民生银 行 170,046 1,518,510.78 4.56
3 601166 兴业银 行 81,531 1,242,532.44 3.73
4 600036 招商银 行 61,452 1,075,410.00 3.23
5 000002 万
科Ａ 55,903 1,017,434.60 3.05
6 600519 贵州茅 台 3,014 879,846.88 2.64
7 600000 浦发银 行 51,893 807,974.01 2.42
8 600030 中信证 券 46,813 759,774.99 2.28
9 600837 海通证 券 48,176 742,873.92 2.23
10 601288 农业银 行 227,711 728,675.20 2.19
注： 本 基金 本报 告期 指数 投资部 分含 拟 于2016 年7 月 1 日 调入 中 证100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请查阅中 证指数有 限 公司相关公告 。 投资者 欲 了解本报告期 末基金投 资 的所有股票 明细，应
阅读登 载于 公司 网站 的半 年度报 告正 文。
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 五 名股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059 东方财 富 1,440,111.97 3.74
2 002739 万达院 线 306,873.00 0.80
3 601166 兴业银 行 305,656.00 0.79
4 600016 民生银 行 301,254.00 0.78
5 300104 乐视网 300,896.00 0.78
6 601288 农业银 行 282,700.00 0.73
7 601377 兴业证 券 259,175.00 0.67
8 601318 中国平 安 258,709.00 0.67
9 601985 中国核 电 241,911.00 0.63
10 000725 京东方 Ａ 229,320.00 0.60
11 601211 国泰君 安 196,417.00 0.51
12 601988 中国银 行 188,204.00 0.49
13 600340 华夏幸 福 180,478.02 0.47 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 27 页
14 002673 西部证 券 178,925.00 0.46
15 001979 招商蛇 口 164,028.18 0.43
16 600485 信威集 团 156,576.00 0.41
17 600115 东方航 空 138,203.00 0.36
18 600958 东方证 券 130,350.00 0.34
19 600637 东方明 珠 115,632.00 0.30
20 600061 国投安 信 114,076.00 0.30
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300059
东方财 富 989,912.00 2.57
2 600036
招商银 行 749,095.50 1.95
3 600016
民生银 行 523,725.89 1.36
4 600000
浦发银 行 400,614.55 1.04
5 601939
建设银 行 285,049.36 0.74
6 601318
中国平 安 267,045.92 0.69
7 600703
三安光 电 175,198.10 0.46
8 601988
中国银 行 156,596.80 0.41
9 600383
金地集 团 152,096.60 0.40
10 600900
长江电 力 146,520.00 0.38
11 600535
天士力 137,398.86 0.36
12 600196
复星医 药 137,331.80 0.36
13 600406
国电南 瑞 134,377.60 0.35
14 601018
宁波港 134,193.60 0.35
15 002241
歌尔股 份 129,558.60 0.34
16 600690
青岛海 尔 127,946.08 0.33
17 601818
光大银 行 127,581.29 0.33
18 601398
工商银 行 126,921.63 0.33
19 601618
中国中 冶 125,658.00 0.33
20 601166
兴业银 行 119,834.65 0.31
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 27 页
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,966,366.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,649,487.36
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 27 页
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 报告 期内 ， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体不 存在 被监 管部 门立 案调查 的情 况，
在本报 告编 制日 前一 年内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,300.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 819.71
5 应收申 购款 1,485.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,605.63
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 1,017,434.60 3.05 重大事 项停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有积 极投 资部 分股 票。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 27 页
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,429 14,727.68 0.00 0.00% 35,773,530.60 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期末基金管 理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月 30 日 ）基 金份 额总 额
337,421,352.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 35,990,591.38
本报告 期基 金总 申购 份额 2,996,496.90
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 3,213,557.68 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 27 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,773,530.60
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，高 靖瑜女 士 不再 担任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，孔 庆卿先 生 不再 担任
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 夏儒先 生 不再 担任
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘胡伟 先 生为 华富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张惠 女 士为 华富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘翁海 波 先生 为华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘王翔 先 生为 华富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘尹培 俊 先生 为华
富安享 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张惠 女 士为 华富
安享保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 胡伟先 生为 华 富
安福保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 26 页 共 27 页
11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 王夏儒 先生 为 华
富安福 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 尹培俊 先生 为 华
富诚鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
13 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 9,383,748.94 68.92% 8,739.20 69.38% -
国信证券 1 4,232,105.34 31.08% 3,856.69 30.62% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号） ， 我公 司重 新修 订了 租 用证券 公司 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序， 比较 了多家 证券 经营 机构华富中证 100 指数证券投资基 金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页 共 27 页
的财务状况、 经营状况 、 研究水平后， 选择了研 究 能力强、内部 管理规范 、 信息资讯服 务能力强
的几家 券商 租用 了基 金专 用交易 单元 。本 报告 期本 基金新 增华 安证 券一 个交 易单元 。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 - - 10,400,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
