华 富 中 小 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金 2016
年 半 年 度 报告 摘要
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年8 月27 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至2016 年6 月30 日 止。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年12 月 9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,244,656.05 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，以 被动 跟踪 标的 指数
为 主 ，力 争控 制本 基金 净值 增 长率 与业 绩比 较基 准之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ，年 化跟 踪
误差不 超 过 7.75% 。 在 分享 中小板 市场 平均 收益 的基 础
之 上 ，力 争通 过增 强手 段实 现 超越 比较 基准 的投 资收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 作 为 指数 增强 型基 金， 本基 金 的投 资策 略是 在指 数化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降 低 投资 风险 。指 数化 投资 部 分本 基金 采用 完全 复制
的 方 法， 按照 标的 指数 的成 分 股组 成及 其权 重构 建指
数 化 投资 组合 ，并 按照 标的 指 数成 分股 及其 权重 的变
动 进 行相 应调 整。 主动 投资 部 分本 基金 将采 用定 量结
合 定 性的 方法 适度 调整 资产 配 置及 精选 个股 ，在 一定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益。
业绩比 较基 准 中 小 板指 数收 益率*90%+ 一年 期 银行 定期 存款 利 率( 税
后)*10%
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，属 于 较高 风险 、较 高收 益的
投资品 种 。一 般情 况下 ，其 风 险和 收益 高于 混合 型基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096
电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -247,345.04
本期利 润 -1,320,814.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2365
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4299
期末基 金资 产净 值 7,499,536.26
期末基 金份 额净 值 1.430
注：1 ） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的 “期末 ” 均指 报告 期最后 一日 ， 即 6 月30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.73% 1.35% 3.26% 1.39% -0.53% -0.04%
过去三 个月 0.28% 1.34% 0.47% 1.40% -0.19% -0.06%
过去六 个月 -17.63% 2.13% -15.92% 2.14% -1.71% -0.01%
过去一 年 -26.14% 2.71% -22.37% 2.42% -3.77% 0.29%
过去三 年 47.88% 2.01% 51.34% 1.86% -3.46% 0.15%
自基金 合同
生效起 至今
43.00% 1.77% 43.50% 1.71% -0.50% 0.06%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)*10% ， 业 绩比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95%，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为 2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月 19 日 在 上海正 式注 册成 立。 注册 资本 2 亿元 ， 公 司股 东为 华安证 券股 份有 限公
司、安 徽省 信用 担保 集团 有限公 司和 合肥 兴泰 金融 控股（ 集团 ）有 限公 司。 截止 2016 年 6 月 30
日，本基金管 理人管理 了 华富竞争力优 选混合型 证 券投资基金、 华富货币 市 场基金、华 富成长趋
势混合型证券 投资基金 、 华富收益增强 债券型证 券 投资基金、华 富策略精 选 灵活配置混 合型证券
投资基 金、 华富 价值 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 华富 中 证 100 指数 证券投 资基 金、 华 富
强化回报债券 型证券投 资 基金、华富量 子生命力 混 合型证券投资 基金、华 富 中小板指数 增强型证
券投资基金、 华富保本 混 合型证券投资 基金、华 富 灵活配置混合 型证券投 资 基金、华富 恒富分级
债券型证券投 资基金、 华 富恒财分级债 券型证券 投 资基金、华富 智慧城市 灵 活配置混合 型证券投
资基金、华富 恒稳纯债 债 券型证券投资 基金、华 富 国泰民安灵活 配置混合 型 证券投资基 金、华富
旺财保本混合 型证券投 资 基金、华富永 鑫灵活配 置 混合型证券投 资基金、 华 富健康文娱 灵活配置
混合型 证券投 资基金、 华 富恒利债券型 证券投资 基 金、华富物联 世界灵活 配 置混合型证 券投资基
金、华富安享 保本混合 型 证券投资基金 、华富安 福 保本混合型证 券投资基 金 、华富诚鑫 灵活配置
混合型 证券 投资 基金 二十 五只基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华 富 中 小 板 指 数
增 强 型 基 金 基 金
经 理 、 华 富 量 子
生 命 力 混 合 型 基
金 基 金 经 理 、 华
富中证 100 指数
基金基 金经 理
2012 年 12
月19 日
- 十年
上海交通大学安泰管理学
院会计学硕士、研究生学
历， 曾 担任 平安 资产 管理 有
限责任公司量化投资部投
资经理 助理 ，2009 年11 月
进入华富基金管理有限公
司，曾 任金 融工 程研 究员 、华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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产品设 计经 理。
注：任职日期 指公司作 出 决定之日。证 券从业年 限 的计算标准上 ，证券从 业 的含义遵从 行业协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管 理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
市场一 季度 大幅 下跌 ，二 季度进 入盘 整期 。上 半年 市场流 动性 持续 下降 ，沪 深 300 指数 下 跌
15.47% ， 中小 板指 数下 跌 17.88% 。 其 中， 跌幅 较小 的 三个行 业分 别为 食品 饮料 、 有 色金 属、 银行，
跌幅较 大的 三个 行业 为传 媒、交 通运 输、 商业 贸易 。
作为中小板指 数增强型 基 金，本基金的 仓位和结 构 会严格按照基 金合同的 要 求进行配置， 将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本基金 于2011 年12 月9 日正式 成立 。 截 止2016 年6 月 30 日， 本基 金份 额净 值为 1.430 元，
累计份 额净 值 为1.430 元 。 报 告期 ， 本 基金 份额 净 值增长 率为-17.63% ， 同 期 业绩比 较基 准收 益率
为-15.92% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
宏观经济在下 半年仍然 不 乐观，企业盈 利持续下 滑 。我们认为当 前市场已 经 进入了结构性 底
部。沪 深 300 估 值已 回归 至中长 期合 理区 间， 创业 板的高 估值 大概 率上 会 “ 以时间 换空 间 ” 。宏
观流动 性下 半年 或将 重回 边际宽 松。 下半 年 A 股资 金面将 维持 大体 平衡 ，三 季度限 售股 解禁 压 力
将大幅 下降 ， 外 资 （ 深港 通） 和 险资 （养 老金、 保 险资金 ） 入 市值 得期 待。 目前仍 处于 熊市 阶段 ，
但三季 度有 望出 现反 弹。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分 析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基
金基金 合同 》 的有 关规 定， 本期利 润为-1,320,814.71 元， 期 末可 供分 配利 润 为2,254,880.21 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
从 2014 年 9 月 4 日起 至 本报告 期末 （2016 年 6 月 30 日） ，本 基金 基金 资产 净值存 在连 续六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至 本报 告期 期末 （2016 年 6 月 30 日） 基金 资 产净值 仍低 于 5000
万元 。 本 基金 管理 人会 根 据 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 ， 积 极采 取相关 措施 ， 并将 严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投 资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准 确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,168,064.71 510,404.55
结算备 付金
15,074.18 45,345.27
存出保 证金
1,365.32 5,317.76
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,778,906.46 7,653,061.44 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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其中： 股票 投资
6,778,906.46 7,653,061.44
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - 1,300,000.00
应收证 券清 算款
- 253.50
应收利 息 6.4.7.5 185.32 150.59
应收股 利
- -
应收申 购款
1,396.66 1,641.09
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,964,992.65 9,516,174.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
69,755.64 195,587.10
应付管 理人 报酬
6,084.62 7,841.98
应付托 管费
912.69 1,176.32
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,323.67 4,139.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 387,379.77 585,035.37
负债合 计
465,456.39 793,779.92
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,244,656.05 5,023,068.10
未分配 利润 6.4.7.10 2,254,880.21 3,699,326.18
所有者 权益 合计
7,499,536.26 8,722,394.28
负债和 所有 者权 益总 计
7,964,992.65 9,516,174.20
注： 报告 截止 日2016 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净 值1.430 元 ， 基金 份额 总额5,244,656.05 份 。 后
附报表 附注 为本 财务 报表 的组成 部分 。
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6.2 利润表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
一、收入
-1,100,364.39 5,376,610.61
1.利息 收入
12,205.84 12,307.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,776.47 5,499.10
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
9,429.37 6,808.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-41,537.94 4,869,795.93
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -88,332.32 4,833,864.71
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 46,794.38 35,931.22
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -1,073,469.67 466,283.97
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 2,437.38 28,223.56
减： 二、费用
220,450.32 308,999.04
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 38,708.82 61,598.76
2．托 管费 6.4.10.2.2 5,806.26 9,239.85
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,514.54 45,800.58
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 167,420.70 192,359.85
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-1,320,814.71 5,067,611.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-1,320,814.71 5,067,611.57
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,023,068.10 3,699,326.18 8,722,394.28
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- -1,320,814.71 -1,320,814.71
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
221,587.95 -123,631.26 97,956.69
其中：1. 基 金申 购款 2,633,334.46 865,775.64 3,499,110.10
2. 基金 赎回 款 -2,411,746.51 -989,406.90 -3,401,153.41
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,244,656.05 2,254,880.21 7,499,536.26
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,659,701.13 2,294,438.43 11,954,139.56
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 5,067,611.57 5,067,611.57
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-3,626,438.31 -1,715,831.40 -5,342,269.71
其中：1. 基 金申 购款 12,909,165.11 10,122,868.32 23,032,033.43
2. 基金 赎回 款 -16,535,603.42 -11,838,699.72 -28,374,303.14 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,033,262.82 5,646,218.60 11,679,481.42
注： 报表 附注 为财 务报 表 的组成 部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章宏 韬______
______ 余 海春______
____ 陈大 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金（ 以下简称 本 基金或基金） 经中国证 券 监督管理委员 会
（以下 简称 中国 证监 会） （ 证监许 可[2011]1352 号） 核准， 基金 合同 于 2011 年 12 月 9 日生效 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定。 设立 时募 集资金 到位 情况 经天 健正 信会计 师事 务所 审验 ，
并出具 《验 资报 告》 （ 天健 正信验 （2011 ） 综 字 第020175 号 ） 。 有 关基 金设 立文 件已按 规定 向中 国
证监会备案。 本基金的 管 理人和基金份 额登记机 构 为华富基金管 理有限公 司 ，基金托管 人为中国
建设银 行股 份有 限公 司。
根据《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基金基金 合 同》的规定， 本基金的 投 资范围为具有 良
好流动性的金 融工具， 包 括国内依法发 行上市的 股 票（其中包括 创业板、 中 小板股票及 其他经中
国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券以 及 法律法 规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 财务 报表 以持 续经 营为编 制基 础。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符 合企业会 计 准则的要求， 同时参照 中 国证券投资基 金业协会 颁 布的《证券投 资
基金会计核算 业务指引 》 和中国证监会 允许的基 金 行业实务操作 ，真实、 完 整地反映了 基金的财
务状况 、经 营成 果和 净值 变动等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本报告 期本 基金 会计 估计 无变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》(财 税〔2002 〕
128 号)、 《 关于 证券 投资 基 金税收 政策 问题 的通 知》( 财税 〔2004 〕78 号)、 《 关 于股息 红利 个人 所
得税有 关政 策的 通知 》 (财 税﹝2005 ﹞102 号)、 《关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》
(财税 〔2005 〕103 号)、 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》(财 税 〔2005 〕107 号) 、
《关于调整 证券(股票) 交 易印花税税 率的通知 》(财 税〔2007 〕84 号)、 《关于 企业所得税 若干优
惠政策 的通 知》(财 税 〔2008 〕1 号)、 《关 于实 施上 市 公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问
题的通知》 （财 税〔2012 〕85 号） 、 《关于 上市公司 股 息红利差别化 个人所得 税 政策有关问 题的通
知》 （财 税[2015]101 号 ） 、 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 （财 税[2016]36 号） 、 《 关
于进一步明确 全面推开 营 改增试点金融 业有关政 策 的通知 》 （财税[2016]46 号） 、 《 关于金融 机构
同业往来等增 值税补充 政 策的通知 》 （财 税[2016]70 号）及其他 相关税务 法 规和实务操作 ，主要
税项列 示如 下：
于2016 年5 月1 日前,以 发行基 金方 式募 集资 金 不 属于营 业税 征收 范围,不 征 收营业 税。 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业 由缴 纳营 业 税
改为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资基 金管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 的转 让收 入免征 增值 税, 对金 融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
对基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入 ， 从2004 年1 月1 日起 ， 继续 免征 收企 业所 得税 ； 对 基金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20.00% 的个 人所 得税 。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有关问 题的 通知 》 ， 从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按 25%计 入应 纳税 所得 额。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税 。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 现 行
的 3‰ 调整 为 1‰。 经 国务 院批准 ， 从 2008 年9 月 19 日起 ， 对 证 券交 易印 花税 政策进 行调 整 ， 由
现行双 边征 收改 为向 卖方 单边征 收， 税率 保 持 1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股 权分置 改革 过程 中收 到由 非流通 股股 东支 付的 股份 、 现金 等对 价，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（ 华安证 券） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
华安证券 5,756,304.99 100.00% 28,640,998.25 100.00%
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
华安证券 43,600,000.00 100.00% 45,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内无 通过 关联方 交易 单元 发生 的权 证交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 5,269.60 100.00% 1,323.67 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 25,437.42 100.00% 14,326.54 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管 费、经手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
38,708.82 61,598.76
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
17,682.12 28,910.37
注： 基金 管理 费按 前一 日 基金资 产净 值1.0% 的年 费 率逐日 计提 ， 按月 支付 。 计算方 法 H ＝E× 年管
理费率 ÷当 年天 数（H 为 每日应 计提 的基 金管 理费 ，E 为 前一 日基 金资 产净 值） 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,806.26 9,239.85
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 0.15% 的年 费率逐 日计 提， 按月 支付 。计算 方 法 H＝ E× 年
托管费 率 ÷ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末基 金管理 人之 外的 其他 关联 方没有 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份
有限公司
1,168,064.71 2,308.17 1,222,632.26 4,883.85
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 在本 报告 期内 未参与 关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
6.4.9 期 末（2016 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有流 通受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
002465 海格通信
2016 年6
月 13 日
重大事项
停牌
12.44 - - 7,035
93,402.6
2
87,515.4
0
-
002065 东华软件
2015 年12
月 22 日
重大事项
停牌
18.72
2016 年7
月 4 日
22.59 4,324
116,876.
71
80,945.2
8
-
002280 联络互动
2016 年4
月 25 日
重大事项
停牌
19.71 - - 2,785
54,508.9
0
54,892.3
5
-
002129 中环股份
2016 年4
月 25 日
重大事项
停牌
8.29
2016 年7
月 5 日
8.27 6,382
88,881.7
1
52,906.7
8
-
002266 浙富控股
2016 年5
月 25 日
重大事项
停牌
5.35 - - 6,830
58,193.3
0
36,540.5
0
-
002555 三七互娱
2016 年6
月 7 日
重大事项
停牌
18.10 - - 2,000
38,524.0
0
36,200.0
0
-
000728 国元证券
2016 年6
月 8 日
重大事项
停牌
16.72
2016 年7
月 8 日
17.37 2,100
35,406.0
0
35,112.0
0
-
002052 同洲电子
2016 年1
月 12 日
重大事项
停牌
10.03 - - 3,489
46,795.0
2
34,994.6
7
-
002190 成飞集成
2016 年4
月 21 日
重大事项
停牌
35.44
2016 年7
月12 日
38.98 833
31,209.5
0
29,521.5
2
-
002349 精华制药
2016 年3
月 9 日
重大事项
停牌
25.73
2016 年7
月18 日
23.16 1,131
26,542.2
1
29,100.6
3
-
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 6,778,906.46 85.11
其中： 股票 6,778,906.46 85.11 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,183,138.89 14.85
7 其他各 项资 产 2,947.30 0.04
8 合计 7,964,992.65 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 期末 指 数投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 49,210.00 0.66
B 采矿业 - -
C 制造业 3,599,257.39 47.99
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 193,871.89 2.59
F 批发和 零售 业 205,775.28 2.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
811,807.95 10.82
J 金融业 546,499.49 7.29
K 房地产 业 70,751.24 0.94
L 租赁和 商务 服务 业 149,175.69 1.99
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 58,915.44 0.79
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 87,890.00 1.17
S 综合 - -
合计 5,773,154.37 76.98
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.2.2 期末 积 极投 资按行 业分 类的 境内 股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 161,566.89 2.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 827,675.20 11.04
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 16,510.00 0.22
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,005,752.09 13.41
7.3 期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的股票投资明 细
7.3.1 期末 指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002024 苏宁云 商 18,948 205,775.28 2.74
2 002415 海康威 视 9,027 193,719.42 2.58
3 002450 康得新 10,942 187,108.20 2.49
4 002304 洋河股 份 2,547 183,180.24 2.44 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页 共 28 页
5 002230 科大讯 飞 5,160 169,506.00 2.26
6 002500 山西证 券 10,058 166,560.48 2.22
7 002594 比亚迪 2,425 147,949.25 1.97
8 002736 国信证 券 8,415 145,158.75 1.94
9 002405 四维图 新 5,033 123,811.80 1.65
10 002142 宁波银 行 8,113 119,910.14 1.60
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.3.2 积 极投 资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前 五 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 14,086 125,787.98 1.68
2 601288 农业银 行 36,556 116,979.20 1.56
3 000001 平安银 行 12,468 108,471.60 1.45
4 600000 浦发银 行 6,806 105,969.42 1.41
5 601688 华泰证 券 4,200 79,464.00 1.06
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于公 司 网站的半年 度报告正
文。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016 民生银 行 273,285.00 3.13
2 000001 平安银 行 209,144.00 2.40
3 600000 浦发银 行 173,221.00 1.99
4 601288 农业银 行 144,521.00 1.66
5 002739 万达院 线 115,075.00 1.32
6 002500 山西证 券 97,988.00 1.12
7 002276 万马股 份 97,705.00 1.12
8 002024 苏宁云 商 80,342.00 0.92
9 601688 华泰证 券 77,070.00 0.88
10 002736 国信证 券 66,730.00 0.77 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页 共 28 页
11 002304 洋河股 份 64,783.00 0.74
12 002489 浙江永 强 57,627.00 0.66
13 002261 拓维信 息 52,904.00 0.61
14 002491 通鼎互 联 48,726.00 0.56
15 002594 比亚迪 47,332.00 0.54
16 002130 沃尔核 材 46,588.00 0.53
17 002013 中航机 电 43,887.00 0.50
18 000502 绿景控 股 43,164.00 0.49
19 002673 西部证 券 43,081.00 0.49
20 002241 歌尔股 份 40,693.00 0.47
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600016
民生银 行 158,425.84 1.82
2 000001
平安银 行 111,824.31 1.28
3 002024
苏宁云 商 84,774.00 0.97
4 600000
浦发银 行 66,133.93 0.76
5 002048
宁波华 翔 61,404.04 0.70
6 002594
比亚迪 57,280.00 0.66
7 002219
恒康医 疗 55,961.58 0.64
8 002304
洋河股 份 52,586.50 0.60
9 002050
三花股 份 47,245.26 0.54
10 002673
西部证 券 46,944.00 0.54
11 002736
国信证 券 44,415.00 0.51
12 000502
绿景控 股 40,645.05 0.47
13 002005
德豪润 达 40,220.43 0.46
14 002202
金风科 技 39,264.00 0.45
15 002041
登海种 业 38,744.20 0.44
16 002183
怡 亚 通 38,649.00 0.44
17 002151
北斗星 通 38,341.09 0.44
18 002414
高德红 外 37,158.96 0.43
19 002292
奥飞娱 乐 36,855.00 0.42
20 002142
宁波银 行 36,639.00 0.42 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页 共 28 页
注： 本表 列示 “ 卖出 金额 ”按卖 出成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 未 考虑 相关 交易 费
用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,021,976.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,734,328.99
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 24 页 共 28 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1 报告 期内 ， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体不 存在 被监 管部 门立 案调查 的情 况，
在本报 告编 制日 前一 年内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,365.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 185.32
5 应收申 购款 1,396.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,947.30
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页 共 28 页
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,423 3,685.63 5,098.77 0.10% 5,239,557.28 99.90%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
28,502.84 0.5435%
8.3 期末基金管 理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日 ）基 金份 额总 额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,023,068.10
本报告 期基 金总 申购 份额 2,633,334.46
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,411,746.51 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,244,656.05
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，高 靖瑜女 士 不再 担任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
2 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，孔 庆卿先 生 不再 担任
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
3 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，王 夏儒先 生 不再 担任
华富灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
4 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘胡伟 先 生为 华富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
5 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张惠 女 士为 华富
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
6 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘翁海 波 先生 为华
富智慧 城市 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
7 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘王翔 先 生为 华富
物联世 界灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
8 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘尹培 俊 先生 为华
富安享 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
9 、 经 华富 基金 管理 有限 公司 总 经理 办公 会 议审 议通过 ， 因工 作需 要 ，增 聘张惠 女 士为 华富
安享保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
10 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 胡伟先 生为 华 富
安福保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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11 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 王夏儒 先生 为 华
富安福 保本 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
12 、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 尹培俊 先生 为 华
富诚鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。
13 、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 2 5,756,304.99 100.00% 5,269.60 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 - - 43,600,000.00 100.00% - -
注：1 ）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
3)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无
