华夏回报证券投资基金
2016 年 半 年度 报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日
华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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§ 1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自 半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读 半
年度报告正文。
华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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§ 2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏回 报证 券投 资基 金
基金简 称 华夏回 报混 合
基金主 代码 002001
交易代 码 002001 002002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003年9月5 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,241,301,191.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 尽量避 免基 金资 产损 失 ， 追求每 年较 高的 绝对 回报 。
投资策 略
正 确 判断 市场 走 势， 合理配 置 股票 和债 券 等投 资工
具 的 比例 ，准 确 选择 具有投 资 价值 的股 票 品种 和债
券 品 种进 行投 资 ，可 以在尽 量 避免 基金 资 产损 失的
前提下 实现 基金 每年 较高 的绝对 回报 。
业绩比 较基 准
本 基 金业 绩比 较 基准 为绝对 回 报标 准， 为 同期 一年
期定期 存款 利率 。
风险收 益特 征
本 基 金在 证券 投 资基 金中属 于 中等 风险 的 品种 ，其
长 期 平均 的预 期 收益 和风险 高 于债 券基 金 ，低 于股
票基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张静 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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§ 3 主要财 务指标 和 基金净值 表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 -286,484,684.13
本期利 润 -404,882,294.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0647
本期加 权平 均净 值利 润率 -5.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 -5.37%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 -201,868,047.89
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0323
期末基 金资 产净 值 7,254,335,798.57
期末基 金份 额净 值 1.162
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末 （2016 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 756.07%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含 公允 价值 变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额 净
值增长
率①
份额净值 增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.56% 0.59% 0.12% 0.00% 2.44% 0.59%
过去三 个月 2.11% 0.70% 0.37% 0.00% 1.74% 0.70%
过去六 个月 -5.37% 1.15% 0.75% 0.00% -6.12% 1.15%
过去一 年 -8.94% 1.05% 1.62% 0.00% -10.56% 1.05%
过去三 年 38.14% 0.98% 7.35% 0.00% 30.79% 0.98%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
756.07% 1.04% 35.42% 0.00% 720.65% 1.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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华夏回 报证 券投 资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2003 年 9 月 5 日 至 2016 年 6 月 30 日 ）
§ 4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金
管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首 只沪港通 ETF 基金管 理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人， 以及特定客户资产管理人、 保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础， 尽力捕捉市场 机会， 为投资人谋求良好
的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截
至 2016 年 6 月 30 日数据），华夏策略混合在 75 只灵活配置混合型基金（股票
上限 80% ）中排名第 8，华夏沪深 300 指数增强 A 在 39 只增强指数股票型基金华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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中排名第 11；固定收益类产品中，华夏理财 30 天债券在 41 只短期理财债券型
基金中排名第 9，华夏薪金宝货币在 194 只货币型基金中排名第 13。
在 《中国证券报》 主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获
得 “2015 年度被动投资金牛基金公司 ”奖。在《上海证券报》主办的第十 三届
中国 “金基金”奖评选中，华夏基金获得 “2015 年度金基金·债券投资回报基
金管理公司 ”奖。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）实现资产证明和对账单自动获取，客户可以自助提交申
请并查询办理进度，业务处理更加高效；（2）网上交易平台上线交通银行、招
商银行、 民生银行、 邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统， 并与滴滴出
行合作推出滴滴金桔宝理财，拓宽客户交易通道，增加交易便利性；（3）开展
“130 万人定投的华夏红利 ”、 “客户个性化白皮书 ”、 “你定， 我投 ”、 “书
写华夏印象，见证一个行业 ”等活动，为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡向阳
本 基 金 的
基金经
理 、 股 票
投 资 部 高
级副总 裁
2014-05-28 - 10 年
中 国 农业 大 学金 融学
硕 士 。曾 任 天相 投资
顾 问 有限 公 司、 新华
资 产 管理 股 份有 限公
司研究 员等 。 2007 年
10 月 加 入 华 夏 基 金
管 理 有限 公 司， 曾任
研 究 员、 基 金经 理助
理、投 资经 理等 。
王怡欢
本 基 金 的
基金经
理 、 股 票
投 资 部 执
行总经 理
2015-01-20 - 12 年
北 京 大 学 经 济 学 硕
士。 2004 年 6 月加 入
华 夏 基金 管 理有 限公
司， 曾 任行 业研 究员 、
行 业 研究 主 管、 基金
经理助 理等 。
代瑞亮
本 基 金 的
基金经
理 、 股 票
投 资 部 总
监
2015-03-17 - 6 年
北 京 大 学 金 融 学 硕
士。 2010 年 7 月加 入
华 夏 基金 管 理有 限公
司 ， 曾任 研 究员 、基
金经理 助理 等。 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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陈伟彦
本 基 金 的
基金经
理 、 股 票
投 资 部 高
级副总 裁
2015-11-19 - 9 年
厦 门 大 学 统 计 学 硕
士 。 曾任 华 泰联 合证
券 有 限责 任 公司 研究
员等 。 2010 年 3 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 员、
基金经 理助 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和 组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年， 美国未进行加息， 欧元区和日本实施负利率政策，A 股加入 MSCI
推迟， 英国脱欧， 人民币汇率又一次突破了 6.6。 国内方面， 宏观经济总体平稳，
最大的亮点来自地产行业， 一线城市和部分二线城市房地产价格快速上涨， 值得
注意的是， 居民中长期贷款在地产销售中的比重快速上升， 杠杆水平的绝对值也华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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达到了历史最高位， 一定程度上表明房地产行业的杠杆风险通过去库存的过程实
现了从企业部门向居民部门的转移。此外，PPI 负值缺口迅速收窄，CPI 总体平
稳， 这表示通缩得到了一定程度的缓解， 国内经济的短期基本面和企业盈利水平
得到一定改善。
市场方面，1 季度，A 股市场大幅下跌，2 季度则呈现弱势震荡的格局，新
能源汽车、OLED 、半 导体、物联网等主题阶段性构成了市场全部的赚钱效应，
市场二八现象十分明显。
投资操作上， 本基金在年初保持了较低仓位， 在指数快速下跌时损失相对较
小，并在低位增持了部分稳定成长类和价值类个股，获得了一定收益，2 季度，
本基金主要配置了银行、建筑、医疗、消费、通讯等领域个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.162 元， 本报告期份额净值增
长率为-5.37% ，同期业 绩比较基准增长率为 0.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 预计财政政策将继续发力， 货币政策仍将处于宽松周期中， 中
国经济将维持稳定， 但外围的不确定性将有所增加。A 股市场方面， 由于减持解
禁的增加， 流入资金有限， 不存在整体机会， 在弱市过程中， 仍需找到真实成长
个股来抵御市场风险。 投资策略上， 本基金将重点关注性价比高的个股， “自下
而上 ”精选个股。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司 “为信任奉献回报 ”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值 模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 合规负
责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的风控、 证券研究、 合规、 会
计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参 与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人”） 在华夏回报证
券投资基金（以下称 “本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分 配等情况的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的 “金融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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§ 6 半年度 财务会 计 报告（未 经审计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 华夏回报证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
689,138,667.78 438,027,605.72
结算备 付金
2,472,251.49 12,062,079.52
存出保 证金
1,931,934.51 2,955,841.07
交易性 金融 资产
6,408,442,546.21 6,996,543,009.19
其中： 股票 投资
3,667,917,814.71 3,263,829,928.19
基金投 资
- -
债券投 资
2,737,018,731.50 3,727,518,081.00
资产支 持证 券投 资
3,506,000.00 5,195,000.00
贵金 属投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
49,500,194.25 199,000,169.50
应收证 券清 算款
103,883,433.05 79,345,864.85
应收利 息
44,992,692.12 70,957,661.53
应收股 利
- -
应收申 购款
496,118.68 10,138,695.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
7,300,857,838.09 7,809,030,926.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,554,332.21 150,879,430.03
应付赎 回款
9,544,143.37 9,941,723.72
应付管 理人 报酬
8,799,336.21 9,578,577.04 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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应付托 管费
1,466,556.03 1,596,429.50
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
19,374,206.34 30,303,377.32
应交税 费
78,498.16 78,498.16
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
704,967.20 1,127,468.33
负债合 计
46,522,039.52 203,505,504.10
所有者权益：
实收基 金
6,241,301,191.94 6,191,477,535.36
未分配 利润
1,013,034,606.63 1,414,047,886.92
所有者 权益 合计
7,254,335,798.57 7,605,525,422.28
负债和 所有 者权 益总 计
7,300,857,838.09 7,809,030,926.38
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.162 元， 基金 份额 总额 6,241,301,191.94
份。
6.2 利润表
会计主体： 华夏回报证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-330,819,477.63 2,468,774,438.61
1.利息 收入
52,320,963.72 75,695,739.37
其中： 存款 利息 收入
2,937,766.83 3,506,569.48
债券利 息收 入
49,067,004.25 68,152,856.10
资产支 持证 券利 息收 入
118,982.51 211,160.83
买入返 售金 融资 产收 入
197,210.13 3,825,152.96
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-265,276,035.35 1,848,115,903.86
其中： 股票 投资 收益
-286,443,815.93 1,790,214,062.90
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
217,450.03 20,087,694.84
资产支 持证 券投 资收 益
- - 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
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贵金属 投资 收益
- -
衍生 工具 收益
- -
股利收 益
20,950,330.55 37,814,146.12
3. 公 允 价 值 变动 收 益 （损失 以 “- ” 号填
列）
-118,397,610.39 539,559,939.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
533,204.39 5,402,855.75
减：二、费用
74,062,816.89 109,372,488.87
1.管理 人报 酬
52,451,982.12 70,380,892.26
2.托管 费
8,741,996.99 11,730,148.62
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
12,663,242.84 27,038,347.04
5.利息 支出
- 36.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 36.25
6.其他 费用
205,594.94 223,064.70
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列）
-404,882,294.52 2,359,401,949.74
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
-404,882,294.52 2,359,401,949.74
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 华夏回报证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,191,477,535.36 1,414,047,886.92 7,605,525,422.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -404,882,294.52 -404,882,294.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
49,823,656.58 3,869,014.23 53,692,670.81
其中：1.基 金申 购款 427,800,176.05 52,425,171.98 480,225,348.03
2.基金 赎回 款 -377,976,519.47 -48,556,157.75 -426,532,677.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
- - - 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
12
填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,241,301,191.94 1,013,034,606.63 7,254,335,798.57
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
7,064,090,326.45 2,067,352,280.09 9,131,442,606.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,359,401,949.74 2,359,401,949.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-924,500,842.11 -435,401,291.28 -1,359,902,133.39
其中：1.基 金申 购款 2,111,609,896.79 850,596,322.33 2,962,206,219.12
2.基金 赎回 款 -3,036,110,738.90 -1,285,997,613.61 -4,322,108,352.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -1,808,897,325.86 -1,808,897,325.86
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,139,589,484.34 2,182,455,612.69 8,322,045,097.03
报表附注为财务报表的组成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度会计
报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
13
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金发起人、基金管理人 、基金注册登记
机构、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司(" 中国银 行") 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司(" 中信证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
中信证 券 2,417,993,735.88 26.31% 699,309,336.76 4.10%
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
中信证 券 - - 14,651,625.50 28.65%
6.4.4.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交金 额 占当期 债券 回购华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
14
成交总 额的 比例 成交总 额的 比例
中信证 券 - - 2,000,000,000.00 49.99%
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 1,776,160.41 23.26% 858,386.42 4.43%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 636,651.09 4.34% 636,651.09 1.93%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 52,451,982.12 70,380,892.26
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,622,882.75 6,052,685.16
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×1.5%/ 当年
天数。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该 费用 按照 代销 机 构所代 销基 金的 份额 保有 量作为 基数 进
行计算 ，从 基金 管理 人收 取的基 金管 理费 中列 支， 不属于 从基 金资 产中 列支 的费用 项目 。 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
15
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
8,741,996.99 11,730,148.62
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值 ×0.25%/ 当 年天数 。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
期初持 有的 基金 份额 16,278,317.76 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 16,278,317.76 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额 比例
0.26% -
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
16
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 活 期
存款
689,138,667.78 2,841,858.72 1,125,334,128.97 3,339,454.34
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.5 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末成 本
总额
期末
估值总 额
备
注
601966 玲珑轮 胎 2016-06-24 2016-07-06
新发流
通受限
12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18 -
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01
新发流
通受限
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 -
300520 科大国 创 2016-06-30 2016-07-08
新发流
通受限
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 -
002805 丰元股 份 2016-06-29 2016-07-07
新发流
通受限
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 -
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
600843 上工申 贝 2016-02-18
重大
事项
13.71 2016-07-26 15.08 1,935,400 27,484,561.62 26,534,334.00 -
002387 黑牛食 品 2016-05-25
重大
事项
18.36 2016-08-03 17.55 983,066 14,582,536.35 18,049,091.76 -
000401 冀东水 泥 2016-04-06
重大
事项
10.60 2016-07-14 11.32 1,245,600 13,312,366.00 13,203,360.00 -
600654 中安消 2016-05-19
重大
事项
21.50 2016-08-08 20.39 450,000 12,297,211.00 9,675,000.00 -
300351 永贵电 器 2016-06-29
重大
事项
33.93 2016-07-04 33.30 200,000 5,732,526.00 6,786,000.00 -
002576 通达动 力 2016-06-14
重大
事项
18.83 - - 292,300 6,483,516.51 5,504,009.00 -
002355 兴民钢 圈 2016-05-12
重大
事项
19.35 - - 200,000 4,063,387.00 3,870,000.00 - 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
17
002587 奥拓电 子 2016-04-19
重大
事项
14.45 2016-07-28 14.00 261,994 3,748,703.89 3,785,813.30 -
002389 南洋科 技 2016-02-03
重大
事项
12.95 - - 200,000 3,725,681.00 2,590,000.00 -
601611 中国核 建 2016-06-30
重大
事项
20.92 2016-07-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
002101 广东鸿 图 2016-05-03
重大
事项
21.62 - - 6,630 147,124.80 143,340.60 -
300508 维宏股 份 2016-06-30
重大
事项
254.50 2016-07-06 242.00 92 1,847.36 23,414.00 -
300503 昊志机 电 2016-06-30
重大
事项
84.72 2016-07-05 87.77 168 1,296.96 14,232.96 -
注：上 述股 票的 复牌 日期 及复牌 开盘 单价 更新 截至 本财务 报表 批准 日。
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层次金融工具公允价值
华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
18
截至 2016 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额 为 3,658,220,454.71 元， 第二层次的余额为 2,750,222,091.50 元， 第三层
次的余额为 0 元。 （截至 2015 年 12 月 31 日止： 第一层次的余额为 3,149,300,972.43
元，第二层次的余额为 3,847,242,036.76 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动
对于特殊事项停牌的股票、 收盘价异常的债券， 本基金将相关股票和债券公
允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，
于股票复牌、 债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起 从第二层次或第
三层次转入第一层次。 对于持有的非公开发行股票， 本基金于限售期内将相关股
票公允价值所属层次列入第二层次， 于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层
次转入第一层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债
券、资产支持证券和私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 20 日起改为采用中
证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值， 并
将其公允价值从第一层次调整至第二层次。
6.4.6.4 第三层次公允价值本 期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§ 7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 3,667,917,814.71 50.24
其中： 股票 3,667,917,814.71 50.24
2 固定收 益投 资 2,740,524,731.50 37.54
其中： 债券 2,737,018,731.50 37.49
资产支 持证 券 3,506,000.00 0.05
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 49,500,194.25 0.68
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
19
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 691,610,919.27 9.47
7 其他各 项资 产 151,304,178.36 2.07
8 合计 7,300,857,838.09 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 17,798,645.43 0.25
B 采矿业 37,733,040.00 0.52
C 制造业 1,941,106,311.79 26.76
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 54,630,559.00 0.75
E 建筑业 382,934,494.14 5.28
F 批发和 零售 业 259,822,503.23 3.58
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 121,917,328.90 1.68
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 285,330,527.72 3.93
J 金融业 292,189,039.81 4.03
K 房地产 业 193,063,346.09 2.66
L 租赁和 商务 服务 业 28,449,390.00 0.39
M 科学研 究和 技术 服务 业 28,992,399.40 0.40
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,530,128.00 0.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 5,435,222.00 0.07
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,984,879.20 0.21
S 综合 - -
合计 3,667,917,814.71 50.56
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002051 中工国 际 15,897,738 312,708,506.46 4.31
2 300017 网宿科 技 3,251,441 218,496,835.20 3.01
3 600276 恒瑞医 药 5,098,841 204,514,512.51 2.82
4 601012 隆基股 份 13,446,975 175,483,023.75 2.42
5 000963 华东医 药 2,205,109 148,624,346.60 2.05
6 600036 招商银 行 8,100,000 141,750,000.00 1.95 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
20
7 600612 老凤祥 2,923,514 119,425,546.90 1.65
8 000423 东阿阿 胶 1,501,147 79,305,596.01 1.09
9 300156 神雾环 保 3,465,043 71,310,584.94 0.98
10 600376 首开股 份 6,397,675 71,142,146.00 0.98
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 基 金管理 人网
站的 半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 300017 网宿科 技 212,324,788.18 2.79
2 600276 恒瑞医 药 199,881,401.04 2.63
3 002051 中工国 际 196,944,025.02 2.59
4 601012 隆基股 份 189,224,123.17 2.49
5 000963 华东医 药 161,031,851.07 2.12
6 600266 北京城 建 143,535,459.41 1.89
7 600376 首开股 份 113,357,219.92 1.49
8 600303 曙光股 份 108,725,078.76 1.43
9 000423 东阿阿 胶 94,590,841.30 1.24
10 601021 春秋航 空 89,370,999.92 1.18
11 002092 中泰化 学 75,854,695.38 1.00
12 000938 紫光股 份 75,777,967.07 1.00
13 601318 中国平 安 66,201,709.00 0.87
14 600718 东软集 团 64,814,448.37 0.85
15 300156 神雾环 保 64,537,402.76 0.85
16 300007 汉威电 子 61,743,540.01 0.81
17 002546 新联电 子 55,567,661.83 0.73
18 601688 华泰证 券 55,142,883.45 0.73
19 600036 招商银 行 54,770,784.86 0.72
20 300073 当升科 技 52,475,703.27 0.69
注： “买 入金 额 ” 按买 入 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
21
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 000423 东阿阿 胶 284,195,156.74 3.74
2 600303 曙光股 份 137,062,522.56 1.80
3 600266 北京城 建 136,924,465.42 1.80
4 002092 中泰化 学 88,333,356.30 1.16
5 000938 紫光股 份 83,931,058.85 1.10
6 600718 东软集 团 82,133,474.62 1.08
7 600036 招商银 行 80,001,688.55 1.05
8 300007 汉威电 子 75,567,645.39 0.99
9 002546 新联电 子 73,877,395.47 0.97
10 002662 京威股 份 73,278,689.85 0.96
11 600587 新华医 疗 70,677,552.45 0.93
12 601318 中国平 安 65,673,466.69 0.86
13 002230 科大讯 飞 63,079,166.96 0.83
14 600525 长园集 团 61,496,101.68 0.81
15 300073 当升科 技 60,761,203.27 0.80
16 600060 海信电 器 55,726,765.15 0.73
17 000910 大亚科 技 55,256,055.82 0.73
18 600398 海澜之 家 54,480,098.98 0.72
19 002051 中工国 际 53,275,781.63 0.70
20 600559 老白干 酒 50,883,730.03 0.67
注： “卖 出金 额 ” 按卖 出 成交金 额 （成 交单 价乘 以 成交数 量 ） 填 列， 不考 虑 相关交 易费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,991,508,171.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,198,770,529.54
注： “ 买入 股票 成本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额 （成 交单 价乘 以成 交 数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 62,520,000.00 0.86 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
22
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,266,953,500.00 31.25
其中： 政策 性金 融债 2,266,953,500.00 31.25
4 企业债 券 71,598,231.50 0.99
5 企业短 期融 资券 100,198,000.00 1.38
6 中期票 据 235,749,000.00 3.25
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,737,018,731.50 37.73
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 160408 16 农发 08 2,200,000 221,298,000.00 3.05
2 150205 15 国开 05 2,000,000 207,020,000.00 2.85
3 160414 16 农发 14 2,000,000 200,040,000.00 2.76
4 160304 16 进出 04 2,000,000 199,840,000.00 2.75
5 110216 11 国开 16 1,600,000 163,904,000.00 2.26
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 债券 明细 ， 应 阅读 登载 于本 基 金管理 人网
站的 半 年度 报告 正文 。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
金额单位：人民币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 123501 13 隧道 02 100,000 3,506,000.00 0.05
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
23
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,931,934.51
2 应收证 券清 算款 103,883,433.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,992,692.12
5 应收申 购款 496,118.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 151,304,178.36
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
24
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份 额持有 人 信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数 （ 户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
287,178 21,733.21 35,958,805.42 0.58% 6,205,342,386.52 99.42%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基金
3,126,823.95 0.05%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
>100
§ 9 开放式 基金份 额 变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2003 年9 月5日 ）基 金份 额总 额 3,796,885,823.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,191,477,535.36
本报告 期基 金总 申购 份额 427,800,176.05
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 377,976,519.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,241,301,191.94
§ 10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
25
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
根据本基金管理人发布的相关公告，孙毅先生自 2016 年 1 月 1 日起任华夏
基金管理有限公司副总经理， 自 2016 年 6 月 30 日起不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告
期内未受到任何处分。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 3 2,417,993,735.88 26.31% 1,776,160.41 23.26% -
中国银 河证 券 1 1,571,607,656.10 17.10% 1,463,639.97 19.17% -
中金公 司 1 900,852,814.54 9.80% 838,964.13 10.99% -
川财证 券 1 810,626,056.05 8.82% 592,809.54 7.76% -
西南证 券 2 809,190,326.75 8.81% 591,760.64 7.75% -
长江证 券 1 715,701,748.38 7.79% 666,533.38 8.73% -
广发证 券 1 712,139,882.51 7.75% 663,213.03 8.69% -
国泰君 安证 券 2 634,563,723.81 6.91% 590,969.76 7.74% -
国都证 券 1 588,785,705.05 6.41% 430,578.75 5.64% -
瑞银证 券 1 27,221,470.30 0.30% 19,907.11 0.26% - 华夏回报证券投资基金 2016 年 半年度报告 摘要
26
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较 强的 研究 能力 ， 能 及时 、 全 面 、 定 期提 供质 量较高 的宏 观 、 行 业 、 公 司和证 券市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除本 表列 示外 ， 本基 金 还选择 了安 信证 券 、 东 方 证券 、 海 通证 券 、 民 族证 券、 南京 证
券、 申万 宏源 证券 、 信 达 证券 、 兴 业证 券的 交易 单 元作为 本基 金交 易单 元 ， 本报告 期无 股票
交易及 应付 佣金 。
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购 成交
总额 的 比例
川财证 券 - - 100,000,000.00 25.00%
广发证 券 - - 300,000,000.00 75.00%
华夏基金管理有限公司
二〇一六年八月二十七日
