光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
光 大 保德 信 新增 长 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 光大保 德信 新增 长混 合
基金主 代码 360006
交易代 码 360006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 14 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 197,114,093.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公
司，为 投资 者获 取稳 定的 收益。
投资策 略
本基金 为主 动投 资的 混合 型投资 基金 ， 强 调投 资于 符合国 家经 济新 增长 模
式且具 有长 期发 展潜 力的 上市公 司， 追求 长期 投资 回报。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 ＋20%× 中 证全 债指 数＋5%× 银行 同业存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 风险 较高的 品种 ， 其 预期 收
益和风 险高 于债 券型 基金 及货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张燕
联系电 话 021-80262888-605 0755-83199084
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95555
传真 021-80262468 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 招商 银行 股
份有限 公司 的办 公场 所。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -55,942,665.12
本期利 润 -69,196,812.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3553
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3251
期末基 金资 产净 值 261,191,942.26
期末基 金份 额净 值 1.3251
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.60% 1.40% -0.21% 0.74% 1.81% 0.66%
过去三 个月 -1.94% 1.58% -1.36% 0.76% -0.58% 0.82%
过去六 个月 -16.40% 2.48% -11.19% 1.38% -5.21% 1.10%
过去一 年 -23.15% 2.92% -20.98% 1.73% -2.17% 1.19%
过去三 年 51.48% 2.07% 34.26% 1.38% 17.22% 0.69%
自基金 合同 生
效起至 今
235.30% 1.85% 115.18% 1.46% 120.12% 0.39%
注：为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日 起， 将 本基金 的业 绩比 较基 准
由原“7 5% × 富时 中国 A200 成长指 数＋20%× 中 证全 债 指数＋5%× 银行 同业 存款 利率 ” 变更 为 “75% × 沪
深 300 指数 ＋20%× 中证 全 债指数 ＋5%× 银 行同 业存 款利率 ” 。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 新增 长混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2006 年 9 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： 1 、 为 更好 地反 映债 券市 场整体 运行 情况 和本 基金 管理人 旗下 相关 基金 投资 组合的 运作 情况 ，
经与基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司协 商一 致， 自 2014 年 4 月 1 日 起， 将 本基金 的业 绩比 较基 准
由原“7 5% × 富时 中国 A200 成长指 数＋20%× 中 证全 债 指数＋5%× 银行 同业 存款 利率 ” 变更 为 “75% × 沪
深 300 指数 ＋20%× 中证 全 债指数 ＋5%× 银 行同 业存 款利率 ” 。
2、 根 据基 金合 同的 规定 ， 本基金 建仓 期 为 2006 年 9 月 14 日至 2007 年 3 月 13 日。 建仓期 结束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同规 定的 比例限 制及 投资 组合 的比 例范围 。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务 （涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2016 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 24 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证 券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 光大 保德 信风格 轮动 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏晓雪
研究部 副总
监、基 金经 理
2013-02-2
8
- 13 年
魏晓雪 女士， 硕士 ，2003 年毕业
于浙江 大学 ，获 经济 学学 士学位。
2015 年获得 复旦大 学经 济 学硕士
学位。2006 年 10 月至 2009 年 9
月曾在 鹏远 （ 北京 ） 管 理咨 询有限
公司上 海分 公司 （ 原凯 基管 理咨询
有限公 司）担 任研 究员；2009 年
10 月加 入光 大保德 信基 金 管理有
限公司 担任高 级研 究员。2012 年
11 月 15 日起 担任 光大 保德 信行业
轮动股票型证券投资基金基金经
理。 现任 研究 部副 总监 、 光 大保德
信新增长混合型证券投资基金基
金经理、 光大 保德 信国 企改 革主题
股票型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计 、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2016 年1 季度， 国内 宏观 背景依 然低 迷， 但全 球及 国内的 宏观 基本 面均 出现 了一些 变化 。 首 先
从1 、2 月份 的国 内宏 观数 据来看 ， 虽 生产 情况 依然 疲弱， 但需 求面 有回 暖迹 象， 地 产销 售成 为一 季
度的亮点。从“两会”传 递的信息来看，政府对于 稳增长的态度较前两年更 为坚决。国内猪肉价格
再次走 高 ， 叠 加蔬 菜 、 水 鲜等价 格的 上升 ， 国内CPI 有所 回升 。16 年2 月国内 PPI 的跌 幅在 过去 半
年中，首次出现收窄迹象 。一季度中，央行实行了 一次降准，1-2 月份信贷 和社融总额较高。从全
球宏观 基本 面来 看，2 月 发达经 济 体 PMI 数 据广 泛 回落， 发达 经济 体经 济增 长有放 缓的 趋势 。全 球
风险偏 好偏 弱， 黄金 价格 明显反 弹， 原油 、金 属等 大宗商 品价 格有 所提 振。
进入二季度后，国内宏观 经济呈现了一轮幅度较低 的前高后低的变化。首先 在原油及多数大宗
原物料 价格 触底 回升 的过 程中 ，PPI 降幅 明显 缩窄 ，CPI 有 所提 升， 企业 出现 了 一轮补 库存 的弱 需求
复苏，且在政府提倡“供 给侧改革”及“稳增长” 的各项措施下，经济出现 了微弱复苏的迹象。 然
而随 着 4 月 份 以来 ，信贷及 社融 投放 节奏 放缓 ，金 融体系 对实 体经 济支 持 力 度有所 减弱 。5 月信 贷
虽然同比多增，但主要由 居民贷款推动，企业 方面 信贷依然疲弱，社融剧烈 下跌主要受票据新规冲
击，但即使考虑 票据后社 融同比增速也较前几个月 有所放缓。信贷社融投放 节奏放缓导致实体经济光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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融资难存在再度抬头可能 。同时投资意愿不足对投 资再度形成抑制。在 “ 稳 增长 ” 政策带动带动实
体经济 经历 过去 几个 月的 短暂复 苏后 ，中 国经 济重 新面临 下行 压力 。
二季度海外重大事件非英 国“脱欧”公投莫属，脱 欧不但在短期内增加了金 融市场的波动率，
更使得欧盟前景的不确定 性大为增加，从而再次提 升了风险溢价，提高了投 资者的避险情绪，连续
走高的 黄金 价格 即为 例证 。
由于经 济形 势低 迷， 以及 去年四 季度 股指 一定 程度 的修复 ， 以 及考 虑估 值因 素， 熔断促 发因 素 ，
截止 至 2016 年 6 月底 ，沪 深 300 和创 业板 指分 别下 跌了 15.5% 和 17.9% 。从 行 业分布 来看 ，上 半年
仅食品 饮料 录得 了正 收益 ， 幅度 为 5.7% 、 有 色、 银 行、 煤炭、 家电 及电 子跌 幅较小， 均 在 10% 以内 。
传媒、 交运 、商 贸零 售为 跌幅较 大板 块， 其中 传媒 行业更 是下 跌超 过25% 。
本基金一季度的 操作中， 在首次熔断发生后果断降 低了仓位，但由于幅度不 够，净值依然出现
了明显 的下 跌， 在 2 月中 下旬， 基金 仓位 明显 提升 ，因此 在 3 月份 录得 了较 好的涨 幅。 从持 仓结 构
来看，如去年四季度展望 所述，基金持仓结构已明 显偏于均衡，提升了有色 、建筑、低估值蓝筹等
个股，降 低了高估值成长 类股票的持仓。二季度的 操作中， 基本维持了中性 偏高的仓位，持仓结构
继续偏于均衡，大幅提升 了食品饮料、受益于通胀 类的个股，以及低估值蓝 筹的持仓，继续维持自
下而上精选的一些成长股 。本基金 在个股选择上始终 坚持综合 评估企业的盈利 能力、成长性和估值
水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-16.40% ， 业绩 比较基 准收 益率 为-11.19% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2016 年3 季度 ， 考 虑 近期频 频发 生的 洪涝 灾害 ， 以 及较低 的信 贷社 融投 放， 我们认 为三 季
度宏观经济有继续下滑的 可能，需求增速在继续回 落之中。同时，国外风险 事件不断发生也提高了
国内 “稳增 长 ” 政策 加码 的可能 性。 近期 决策 层对 保经济 底线 的表 述以 及政 府对杠 杆率 看法 的改 变 ，
都显示 未来 供给 改革 和需 求稳定 将共 同推 进， 政策 将再度 向稳 增长 回摆 。
由于三 季度 大部 分时 间市 场处于 业绩 披露 期 ， 我 们在 组合的 选择 中会 尽量 以业 绩和估 值为 考量 ，
尽量选择业绩超预期的个 股为重点持仓品种，减少 对于主题的追逐炒作。同 时随时关注外围因素的
各种变 化对 于股 市波 动率 的提升 ，并 做好 应 对 措施 。
展望2016 年全 年， 我们 依 然维持 基金 收益 率较 低的 预期 。 从长 期视 角来 说， 我们认 为经 济下 滑
并不可 怕， 经济 从来 都是 在周期 中波 动， 在波 动中 前行。
下半年风险隐忧在于，美 联储的加息节奏、国内通 胀的态势、房地产市场超 预期下滑、房地产光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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市场政 策超 调以 及资 本流 出带来 的汇 率压 力等 。 本基 金操作 将随 时关 注风 险点 或黑天 鹅事 件的 发生 ，
并随时 做好 应对 措施 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管 理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代 表、IT 部 代表 、金 融工程 部门 代表 人员 组成 的估值 委员 会。 公司 估值 委员会 主要 负责 制 定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行 监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，2016 年 4 月 8 日 本基 金每 10 份 基金 份光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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额派发 红 利 2.4 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等 有关 法律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 13,125,000.46 26,601,777.50
结算备 付金 686,360.86 6,727,340.16
存出保 证金 180,802.06 395,756.44 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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交易性 金融 资产 242,683,053.98 377,523,591.43
其中： 股票 投资 231,913,053.98 377,511,591.43
基金投 资 - -
债券投 资 10,770,000.00 12,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 10,000,000.00
应收证 券清 算款 1,154,722.80 20,006,083.34
应收利 息 26,530.08 10,013.12
应收股 利 - -
应收申 购款 986.39 7,504.58
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 262,857,456.63 441,272,066.57
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 486,123.25 15,669,247.42
应付赎 回款 163,359.60 862,601.25
应付管 理人 报酬 318,146.80 528,094.97
应付托 管费 53,024.48 88,015.82
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 465,446.84 1,058,548.63
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 179,413.40 380,964.23
负债合计 1,665,514.37 18,587,472.32
所有者权益： - -
实收基 金 197,114,093.09 227,035,559.89
未分配 利润 64,077,849.17 195,649,034.36
所有者权益合计 261,191,942.26 422,684,594.25
负债和所有者权益总 计 262,857,456.63 441,272,066.57 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 30 页
注：报 告截 止 日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.3251 元， 基金 份额 总额 197,114,093.09 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -65,078,214.62 369,726,623.93
1.利息 收入 162,010.52 894,451.26
其中： 存款 利息 收入 91,106.57 190,523.58
债券利 息收 入 16,240.48 316,438.35
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 54,663.47 387,489.33
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -52,073,763.29 393,371,017.73
其中： 股票 投资 收益 -53,439,680.67 391,836,442.33
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 16,468.25 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,349,449.13 1,534,575.40
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
-13,254,147.85 -24,769,906.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 87,686.00 231,061.67
减：二、费用 4,118,598.35 11,586,137.84
1．管 理人 报酬 2,077,985.39 5,985,422.66
2．托 管费 346,330.94 997,570.42
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,493,513.76 4,384,246.62
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 200,768.26 218,898.14
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-69,196,812.97 358,140,486.09
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -69,196,812.97 358,140,486.09 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信新 增长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
227,035,559.89 195,649,034.36 422,684,594.25
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -69,196,812.97 -69,196,812.97
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-29,921,466.80 -12,757,899.99 -42,679,366.79
其中：1.基 金申 购款 49,158,921.33 24,795,697.09 73,954,618.42
2.基金 赎回 款 -79,080,388.13 -37,553,597.08 -116,633,985.21
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -49,616,472.23 -49,616,472.23
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
197,114,093.09 64,077,849.17 261,191,942.26
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
651,448,956.46 237,194,719.27 888,643,675.73
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 358,140,486.09 358,140,486.09
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-392,937,681.20 -330,298,240.64 -723,235,921.84
其中：1.基 金申 购款 23,886,672.84 26,150,535.06 50,037,207.90
2.基金 赎回 款 -416,824,354.04 -356,448,775.70 -773,273,129.74
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
258,511,275.26 265,036,964.72 523,548,239.98 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 林昌 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保德信新增长混合型 证券投资基金（原名光大 保德信新增长股票型证券 投资基金以下简称
“ 本基 金 ”) ， 系经 中国 证券 监督管 理委 员会 （ 以下 简 称 “ 中 国证 监会 ” ） 证监 基 金字[2006]129 号 文 《 关
于同意光大保德信新增长 股票型投资基金募集的批 复》的核准，由光大保德 信基金管理有限公司作
为 管 理 人 向 社 会 公 开 发 行 募 集 ， 基 金 合 同 于 2006 年 9 月 14 日正式生效，首次设立募 集规模为
409,913,619.78 份基 金份 额 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本 基金 的基金 管理 人和 注册 登
记人为 光大 保德 信基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为招商 银行 股份 有限 公司 。
本基金为主动投资的混合 型投资基金，强调投资于 符合国家经济新增长模式 且具有长期发展潜
力的上 市公 司， 追求 长期 投 资回报 。 本基金 股票 资产 占 基金资 产不 少 于 60% ， 最 高 可达基 金资 产 90% ，
其余资 产除 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的 现金 或者到 期日 在 1 年以 内的 政府债 券外 ， 还可 投 资
于中国证监会认可的其他 金融工具，包括但不限于 债券、可转债、央行票据 、回购、权证等。本基
金的业 绩比 较基 准 为 75%× 沪深 300 指 数＋20%× 中 证 全债指 数＋5%× 银行 同业 存款利 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面 ， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 及 其他 中国 证监 会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规 定。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 30 页
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知 》 的规 定 ， 股权 分置 改革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份、 现金 等收 入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号 文《 关于 企业所 得税 若干 优惠 政策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中 取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知 》 的规 定 ， 股权 分置 改 革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份、 现金 等收 入 ，光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限 在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司（ 简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 招商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 - - 21,966,852.62 0.82% 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 未与 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
光大证 券 - - 196,000,000.00 5.12%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 19,998.87 0.83% - -
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,077,985.39 5,985,422.66
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 352,292.01 918,409.88
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 30 页
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 于次 月首日 起三 个工 作
日内向基金托管人发送基 金管理费划付指令，基金 托管人在收到计算结果当 日完成复核，并于当日
从基金 资产 中一 次性 支付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、休 息日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 346,330.94 997,570.42
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等, 支 付日 期顺 延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 以及 上年 度可比 期间 未做 银行 间市 场债券 （含 回购 ）的 关联 交易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间管 理人 未投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行
13,125,000.4
6
75,476.30 2,940,963.75 143,770.69
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期和 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
未流
通
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
未流
通
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
未流
通
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30035
3
东土科
技
2016-06
-23
筹划重
大事项
22.09 - - 200.00 1,818.89 4,418.00 -
60049
7
驰宏锌
锗
2016-06
-13
筹划重
大事项
9.97
2016-0
7-11
10.97 1,000.00 10,680.00 9,970.00 -
30028
4
苏交科
2016-05
-20
筹划重
大事项
23.61
2016-0
8-10
21.44 250,000.00 4,725,697.71 5,902,500.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 20 页共 30 页
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2016 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
本基金 无需 要说 明的 其他 事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 231,913,053.98 88.23
其中： 股票 231,913,053.98 88.23
2 固定收 益投 资 10,770,000.00 4.10
其中： 债券 10,770,000.00 4.10
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 1.90
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,811,361.32 5.25
7 其他各 项资 产 1,363,041.33 0.52
8 合计 262,857,456.63 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
9,627,961.00 3.69
C 制造业 150,777,844.46 57.73
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 10,477,800.00 4.01
F 批发和 零售 业
19,757,900.00 7.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,158,756.30 0.44
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
18,706,120.14 7.16
M 科学研 究和 技术 服务 业
6,076,178.10 2.33
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
5,700,057.00 2.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
1,841,221.98 0.70
R 文化、 体育 和娱 乐业
7,789,215.00 2.98
S 综合
- -
合计 231,913,053.98 88.79
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300058 蓝色光 标 1,340,034 13,011,730.14 4.98
2 002221 东华能 源 950,000 11,580,500.00 4.43
3 002385 大北农 1,400,000 11,284,000.00 4.32
4 002662 京威股 份 700,000 10,577,000.00 4.05
5 002081 金 螳 螂 1,020,000 10,220,400.00 3.91
6 603766 隆鑫通 用 490,000 9,907,800.00 3.79
7 002155 湖南黄 金 730,000 9,614,100.00 3.68
8 002568 百润股 份 400,000 8,800,000.00 3.37
9 600867 通化东 宝 400,000 8,276,000.00 3.17 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
10 601933 永辉超 市 1,980,000 8,177,400.00 3.13
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.epf.com.cn 网站
的本基 金半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002205 国统股 份 15,682,355.21 3.71
2 300058 蓝色光 标 14,532,754.82 3.44
3 002568 百润股 份 13,947,809.20 3.30
4 601169 北京银 行 13,673,273.82 3.23
5 002385 大北农 11,001,541.00 2.60
6 002221 东华能 源 10,413,800.92 2.46
7 002155 湖南黄 金 10,034,353.15 2.37
8 603766 隆鑫通 用 9,939,641.00 2.35
9 300037 新宙邦 9,758,193.72 2.31
10 000703 恒逸石 化 9,273,007.58 2.19
11 601233 桐昆股 份 9,056,893.76 2.14
12 002583 海能达 8,718,342.76 2.06
13 601933 永辉超 市 8,702,743.53 2.06
14 300274 阳光电 源 8,571,892.00 2.03
15 002008 大族激 光 8,504,098.56 2.01
16 000157 中联重 科 8,467,269.89 2.00
17 002081 金螳螂 8,423,136.00 1.99
18 000759 中百集 团 8,118,816.63 1.92
19 600005 武钢股 份 7,931,056.00 1.88
20 000528 柳工 7,710,141.30 1.82
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002514 宝馨科 技 20,403,950.24 4.83
2 600885 宏发股 份 17,515,966.52 4.14
3 601169 北京银 行 13,801,078.60 3.27
4 000807 云铝股 份 13,048,738.00 3.09 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
5 600837 海通证 券 10,733,305.39 2.54
6 601166 兴业银 行 10,525,516.55 2.49
7 300037 新宙邦 10,325,269.10 2.44
8 300274 阳光电 源 9,908,723.00 2.34
9 600410 华胜天 成 9,730,916.60 2.30
10 002081 金螳螂 9,573,606.00 2.26
11 002008 大族激 光 9,120,197.91 2.16
12 300012 华测检 测 8,792,249.98 2.08
13 000516 国际医 学 8,603,483.19 2.04
14 300217 东方电 热 8,257,307.00 1.95
15 000157 中联重 科 8,247,432.00 1.95
16 000528 柳工 8,044,000.62 1.90
17 002325 洪涛股 份 7,903,643.98 1.87
18 600570 恒生电 子 7,847,309.00 1.86
19 600005 武钢股 份 7,689,549.00 1.82
20 601233 桐昆股 份 7,435,607.52 1.76
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 452,919,533.56
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 532,149,052.39
注： 7.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 10,770,000.00 4.12 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,770,000.00 4.12
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 123001 蓝标转 债 100,000 10,770,000.00 4.12
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年内受 到证 监会 、证 券交 易所公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金未 投资 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 180,802.06
2 应收证 券清 算款 1,154,722.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,530.08
5 应收申 购款 986.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,363,041.33
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 123001 蓝标转 债 10,770,000.00 4.12
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 期末 前十 名股 票中 不存在 流通 受限 的情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
12,024 16,393.39 670,321.80 0.34% 196,443,771.29 99.66%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年 9 月 14 日 ）基 金份 额总 额 409,913,619.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 227,035,559.89
本报告 期 基 金总 申购 份额 49,158,921.33
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 79,080,388.13
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 197,114,093.09
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理一职 ，由 林昌 先生 代任 公司总 经理 。经 公司 九届 二次董 事会 会议 审议 通过 ，自 2016 年 7 月 19 日
起， 包爱丽 女士 正式 担任 公司总 经理 一职 ， 林 昌先 生不再 代任 公司 总经 理， 将继续 担任 公司 董 事 长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券 2 5,706,500.00 0.58% 5,200.35 0.60% -
国泰君 安 1 9,895,880.00 1.00% 9,018.02 1.03% -
华泰证 券 3 24,553,415.83 2.49% 22,375.45 2.56% -
兴业证 券 1 27,636,423.18 2.81% 25,737.53 2.95% -
国信证 券 1 31,490,315.38 3.20% 29,326.56 3.36% -
中信建 投 2 100,387,253.43 10.19% 91,482.85 10.47% -
国金证 券 2 110,060,849.25 11.18% 100,298.30 11.48% -
申银万 国 1 123,831,159.90 12.58% 112,847.01 12.92% -
广州证 券 2 147,719,407.66 15.00% 105,073.22 12.03% -
中金公 司 1 176,027,025.78 17.88% 160,413.43 18.36% -
东兴证 券 1 227,374,215.75 23.09% 211,753.95 24.24% -
华信证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - - 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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中银国 际 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
中邮证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
注：（1） 报告 期内 租用 证 券公司 交易 单元 变更 情况
本基金 本报 告期 内无 新增 交易单 元。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构 ， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效 、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则 ， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况 、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
（3） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
投资研 究团 队按 照 （2 ） 中 列出的 有关 经营 情况 、 治 理情况 的选 择标 准， 对备 选的证 券经 营机 构
进行初 步筛 选；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。 光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 29 页共 30 页
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东方证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - -
117,000,0
00.00
16.48% - -
国信证 券 - -
125,500,0
00.00
17.67% - -
中信建 投
10,518,717.1
9
85.94% - - - -
国金证 券 - - - - - -
申银万 国 1,720,568.00 14.06% - - - -
广州证 券 - -
77,300,00
0.00
10.89% - -
中金公 司 - - - - - -
东兴证 券 - -
390,300,0
00.00
54.96% - -
华信证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
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光大保德信新增长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一六年八月二十 七日
