光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
光 大 保德 信 中小 盘 混合 型 证券 投 资基 金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 光大保 德信 中小 盘混 合
基金主 代码 360012
交易代 码 360012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 14 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 366,311,346.26 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 深入 挖掘 具有 高成长 特性 或者 潜力 的中 小盘上 市公 司股 票 ， 以
求获取 基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 基本面 及证 券市 场双 层面 的数据 进行 研究 ， 并通
过定性 定量 分析 、 风 险测 算及组 合优 化， 最终 形成 大类资 产配 置决 策。 本
基 金 将 主 要 投 资 于 具 备 高 成 长 特 性 或 者 潜 力 的 中 小 盘 上 市 公 司 股 票 以 求
获取高 成长 带来 的资 本增 值回报， 其中 基金 投资 的股 票资产 中至 少 80% 投
资于中 小盘 股票 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准 为 75%× 中证 700 指 数收 益率+25%× 中 证全 债指 数
收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中风 险中 高的品 种 ， 其 预期 收益
和风险 高于 货币 市场 基金 及债券 基金 ，但 低于 股票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 汤嵩彦
联系电 话 021-80262888-605 95559
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95559
传真 021-80262468 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 交通 银行 股
份有限 公司 的办 公场 所。 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 11,447,021.38
本期利 润 12,287,475.40
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0429
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.39%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6926
期末基 金资 产净 值 623,027,076.95
期末基 金份 额净 值 1.7008
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 5.50% 1.16% 1.46% 1.07% 4.04% 0.09%
过去三 个月 4.56% 1.32% -0.93% 1.13% 5.49% 0.19%
过去六 个月 -3.39% 2.10% -14.32% 1.83% 10.93% 0.27%
过去一 年 -2.16% 2.54% -22.83% 2.12% 20.67% 0.42%
过去三 年 94.04% 1.93% 58.23% 1.56% 35.81% 0.37%
自基金 合同 生
效起至 今
75.12% 1.72% 21.05% 1.38% 54.07% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 4 月 14 日至 2016 年 6 月 30 日） 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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注： 根据基 金合 同的 规定 ， 本 基金建 仓期 为 2010 年 4 月 14 日至 2010 年 10 月 13 日 。 建 仓期 结
束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2016 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 24 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市 场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金和 光大 保德 信风格 轮动 混合 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴奇雷
权益投 资部 总
监、本 基金 基
金经理
2013-05-2
1
- 14 年
戴奇雷 先生， 华中 理工 大学 理学硕
士、 中欧 国际 工商 学院 工商 管理硕
士。1995 年 毕业于 华中 理 工大学
生物医 学工程 专业 ，1998 年获得
华中理工大学生物技术专业硕士
学位，2002 年获得 中欧 国 际工商
学院工 商管 理专 业硕 士学 位。 2002
年 11 月至 2004 年 4 月 在上 海融昌
资产管理有限公司先后担任行业
研究员 、 研究 总监 助理 ； 2004 年 5
月至 2006 年 5 月 在广 州金 骏资产
管理有限公司先后担任研究副总
监、 研究 总监 ； 2006 年 6 月至 2010
年 4 月 在诺 德基金 管理 有 限公司
先后担 任行 业研 究员、 基金 经理助
理、投 资研 究部 经理 、基 金经理；
2010 年 5 月 加入 光大 保德 信基金
管理有 限公 司， 先 后担 任研 究副总
监、 研究 总监 。 现 任权 益投 资部总
监、 光大 保德 信中 小盘 混合 型证券
投资基 金基 金经 理、 光 大保 德信均
衡精选混合型证券投资基金基金
经理、 光 大保 德信 动态 优选 灵活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理、
光大保德信红利混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾去 年年 报 ， 我 们认 为 ， 就 A 股市 场自 身而 言， 同过去 两年 相比 ，2016 年 里有两 个最 为重 要
的变化。一是从大类资产 收益率均值回归的角度看 待问题将成为影响证券市 场的主要矛盾，另一个
变化则是证券市场对经济增长的预期差有可能成为影响证券市场的主要矛盾。尽管本轮行情始自
2012 年底， 成长 和转 型构 成贯穿 整个 朱格 拉周 期下 行阶段 的投 资主 线。 但是 在无风 险收 益率 持续 下
行之后，在杠杆资金入市 受限之后，企业盈利的边 际变动将重 新成为证券市 场盈利的重要来源。金
融资产 的收 益率 终将 受到 实体经 济投 资回 报率 的约 束。
基于上 述判断，中小 盘基金一方 面坚守 “ 新蓝筹” 的核心仓 位，另一方面 ，也更关注 宏观经济边
际变动对资产配置的影响 。最后，还将更加注重企 业估值水平同当前盈利水 平之间的合理关系。从
实际情况来看，在今年上 半年震荡的市场环境中， 上述策略使得中小盘基金 在较为有效的控制住下
方偏离 波动 率的 同时 保持 了相当 的进 攻性 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率为-3.39% ，业 绩 比较基 准收 益率 为-14.32% 。 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 这一轮 发端 于 2008 年 的全 球经 济危 机行 程过半 ， 本 轮库存 周期 的 尾部风 险在 去年 夏
天得到 很大 程度 的释 放。 不过， 以英 国 “脱欧 ” 为标 志， 本 轮危 机进 入了 一个 新阶段 ， 包 括英 国 “脱欧 ”
以及美国大选过程中新孤 立主义的隐现，表明作为 全球化发源地的欧美发达 经济体内部对全球化的
抵触和拒斥可能更具破坏 性。同时，全球飙升至几 十万亿美元的负收益债券 和零收益率债券反映出
全球经济金融体系的脆弱 性和体系面临重构的必要 性，体系很可能面临着二 战以来最严峻的挑战。
对于中国 经济而言，经过长达八年的 “ 下台阶 ” ，我们预计中 国经济的实际增速在新常 态的格局下 大
体实现了软着陆。在经济“L 型” 的整体格局下，尽管依然会有波折和反复，但 对经济增速不断的线
性外推显然是一种平面思 维模式。随着积极财政政 策效应的逐步释放，包括 地方政府债务置换的大
面积实 施， 今年 下半 年财 政政策 有望 继续 发力 ，中 国经济 在 2016 年实现 6.5%--7% 的增长依 然值 得
期待。 就 A 股 市场 而言， 在无风 险收 益率 持续 下行 之后， 在杠 杆资 金入 市受 限之后 ， 企 业盈 利的 边
际变动将重新成为证券市 场盈利的重要来源。金融 资产的收益率终将受到实 体经济投资回报率的约
束，从大类 资产收益率均 值回归的角度看待问题将 成为影响证券市场的主要 矛盾，证券市场对经济
增长的预期差则有可能成 为影响证券市场的主要矛 盾。此外全球化进入新阶 段以及全球经济金融体
系的不 稳定 性 对 A 股市 场 也将产 生各 种机 会和 风险 。
基于上 述判断，从策 略上来看， 中小盘基金一 方面仍将继 续坚守 “ 新蓝筹” 的核心仓 位基本保 持
不变，力求通过长期持有 获取企业成长带来的阿尔 法，实现长期的超额受益 。但另一方面，也将更
加关注宏观经济边际变动 对资产配置的影响。更加 注重企业估值水平同当前 盈利水平之间的合理关
系，更加关注企业资产负 债表的健康状况，更加关 注 全球化进入新阶段所蕴 涵的机会和风险。展望
新的一 年 ， 本 基金 管理 人将 通过上 述策 略力 争帮 助基 金的长 期持 有人 在岁 月中 感受时 间玫 瑰的 清香 ，
为持有 人创 造长 期持 基的 “ 复利魅 力 ” 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建 议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2016 年上 半年 度， 基 金托 管人在 光大 保德 信中 小盘 股票型 证券 投资 基金 的托 管过程 中， 严格 遵
守了《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、基 金合同、托管协议，尽职 尽责地履行了托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2016 年上 半年 度， 光大 保 德信基 金管 理有 限公 司在 光大保 德信 中小 盘股 票型 证券投 资基 金投 资
运作、基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支 等问题上，托管人未发
现损害 基金 持有 人利 益的 行为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2016 年上 半年 度， 由光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 编制并 经托 管人 复核 审查 的有关 光大 保德 信
中小盘股票型证券投资基 金的半年度报告中财务指 标、净值表现、收益分配 情况、财务会计报告相
关内容 、投 资组 合报 告等 内容真 实、 准确 、完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信中 小盘混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 45,434,125.27 62,035,330.37
结算备 付金 68,976,444.33 11,433,374.86
存出保 证金 218,668.69 351,160.06
交易性 金融 资产 508,449,330.83 283,819,913.35
其中： 股票 投资 508,449,330.83 283,819,913.35
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 35,000,000.00
应收证 券清 算款 689,941.05 -
应收利 息 48,318.46 18,759.70
应收股 利 - -
应收申 购款 3,018,138.59 407,327.14
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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资产总计 626,834,967.22 393,065,865.48
负债和所有者权益
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 37,813,439.01
应付赎 回款 1,527,737.12 1,019,551.54
应付管 理人 报酬 753,345.20 414,405.05
应付托 管费 125,557.53 69,067.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,137,212.30 1,212,075.03
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 264,038.12 381,289.14
负债合计 3,807,890.27 40,909,827.29
所有者权益： - -
实收基 金 366,311,346.26 200,036,224.10
未分配 利润 256,715,730.69 152,119,814.09
所有者权益合计 623,027,076.95 352,156,038.19
负债和所有者权益总 计 626,834,967.22 393,065,865.48
注： 报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.7008 元， 基 金份 额总 额 366,311,346.26 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信中 小盘混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
一、收入 18,283,863.00 259,130,492.12
1.利息 收入 422,123.04 363,674.88
其中： 存款 利息 收入 381,514.34 288,195.81
债券利 息收 入 63.13 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 40,545.57 75,479.07
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 16,812,511.21 199,007,156.58 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 12 页共 28 页
其中： 股票 投资 收益 13,033,233.07 196,798,564.70
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 144,412.67 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,634,865.47 2,208,591.88
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 840,454.02 59,475,296.39
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 208,774.73 284,364.27
减：二、费用 5,996,387.60 6,571,599.63
1．管 理人 报酬 3,368,573.22 3,415,974.82
2．托 管费 561,428.81 569,329.20
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,868,312.19 2,379,248.32
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 198,073.38 207,047.29
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 12,287,475.40 252,558,892.49
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 12,287,475.40 252,558,892.49
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信中 小盘混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,036,224.10 152,119,814.09 352,156,038.19
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 12,287,475.40 12,287,475.40
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
166,275,122.16 92,308,441.20 258,583,563.36
其中：1.基 金申 购款 279,838,860.02 155,668,227.69 435,507,087.71
2.基金 赎回 款 -113,563,737.86 -63,359,786.49 -176,923,524.35
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
- - - 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 13 页共 28 页
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
366,311,346.26 256,715,730.69 623,027,076.95
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
446,701,270.08 1,969,701.34 448,670,971.42
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 252,558,892.49 252,558,892.49
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-224,117,029.00 -90,173,706.82 -314,290,735.82
其中：1.基 金申 购款 210,549,847.72 152,821,493.94 363,371,341.66
2.基金 赎回 款 -434,666,876.72 -242,995,200.76 -677,662,077.48
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
222,584,241.08 164,354,887.01 386,939,128.09
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 林昌 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 ( 原名“ 光大 保德信 中小 盘股 票型 证券 投资基 金) （ 以下 简
称“ 本 基金 ”) ，系 经中 国证 券监督 管理 委员 会（ 以下 简称 “ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2010]98 号 文《 关
于核准光大保德信中小盘 股票型证券投资基金募集 的批复》的核准，由基金 管理人光大保德信基金
管理有 限公 司向 社会 公开 发行募 集， 基金 合同 于 2010 年 4 月 14 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为
888,592,845.80 份基 金份 额 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本 基金 的基金 管理 人及 注册 登
记机构 为光 大保 德信 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份有 限公 司。
本基金可投资于具有良好 流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票 、债券、资产支持
证券、权证及中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具。本基金为股票型基 金，股票资产占基金资
产的比 例范 围为 60%-95% ，其他 资产 占基 金资 产的 比例范 围为 5%-40% ，权 证资产 占基 金资 产净 值光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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的比例 范围 为 0-3% ， 本 基 金保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的 现金 或者 到期 日在 1 年以 内的 政府 债券 ；
本基金 投资 于中 小盘 上市 公司的 股票 占股 票资 产的 比例不 得低 于 80% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：75%× 中证 700 指 数收 益 率+25%× 中证 全债 指数 收 益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 及 其他 中国 证监 会及中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 相关 规 定 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2016 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2016 上半 年度 的 经营成 果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国 家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 15 页共 28 页
免征收 印花 税。
2、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定 ，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
3、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市
公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 16 页共 28 页
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称" 光大 保德 信" ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（ 简称" 交通 银行" ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司(简称" 光大证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 246,989,064.42 18.83% 607,123,166.19 40.70%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称 本期
上年度 可比 期间 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 17 页共 28 页
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
光大证 券 365,000,000.00 80.22% 6,000,000.00 0.83%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 228,027.79 18.98% 163,761.23 14.40%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 544,479.72 40.83% 544,479.72 33.12%
注： 上 述佣 金按 市场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 证 券
结算风 险基 金和 上海 证券 交易所 买( 卖) 证管 费等 ）。 管理人 因此 从关 联方 获取 的其他 服务 主要 包括 ：
为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,368,573.22 3,415,974.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 779,907.93 1,321,981.58
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，由 基光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 18 页共 28 页
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 561,428.81 569,329.20
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等,
支付日 期顺 延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间管 理人 未投 资本 基金 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 期期 末和 上年 度可比 期末 均未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行
45,434,125.2
7
182,206.57 2,319,485.79 41,547.11 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
第 19 页共 28 页
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
6.4.9 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00280
5
丰元
股份
2016-0
6-29
2016-0
7-07
新股
未流
通
5.80 5.80 971.00
5,631.
80
5,631.
80
-
60301
6
新宏
泰
2016-0
6-23
2016-0
7-01
新股
未流
通
8.49 8.49
1,602.
00
13,600
.98
13,600
.98
-
30052
0
科大
国创
2016-0
6-30
2016-0
7-08
新股
未流
通
10.05 10.05 926.00
9,306.
30
9,306.
30
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60049
7
驰宏锌
锗
2016-06
-13
筹划重
大事项
9.97
2016-0
7-11
10.97
1,530,000.0
0
14,720,242.40
15,254,100.0
0
-
60084
3
上工申
贝
2016-02
-18
筹划重
大事项
13.71
2016-0
7-26
15.08 243,900.00 3,783,051.11 3,343,869.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 508,449,330.83 81.11
其中： 股票 508,449,330.83 81.11
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 114,410,569.60 18.25
7 其他各 项资 产 3,975,066.79 0.63
8 合计 626,834,967.22 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 7,929,390.00 1.27
B 采矿业
60,117,330.00 9.65
C 制造业 315,719,786.86 50.68
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
38,793,644.52 6.23
E 建筑业 5,343,408.00 0.86
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,596,316.40 1.06 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,005,210.96 1.12
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
19,482,657.44 3.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
14,440,893.48 2.32
R 文化、 体育 和娱 乐业
33,000,567.07 5.30
S 综合
- -
合计 508,449,330.83 81.61
7.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
无
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金 额单 位：人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 600547 山东黄 金 1,153,000 44,863,230.00 7.20
2 600418 江淮汽 车 1,353,069 17,156,914.92 2.75
3 600419 天润乳 业 300,080 16,171,311.20 2.60
4 000650 仁和药 业 1,953,073 15,937,075.68 2.56
5 600497 驰宏锌 锗 1,530,000 15,254,100.00 2.45
6 600519 贵州茅 台 51,300 14,975,496.00 2.40
7 300015 爱尔眼 科 395,316 14,440,893.48 2.32
8 300146 汤臣倍 健 1,053,060 14,258,432.40 2.29
9 300144 宋城演 艺 553,009 13,775,454.19 2.21
10 000703 恒逸石 化 1,353,086 13,354,958.82 2.14
注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.epf.com.cn 网站的
本基金 半年 度报 告正 文。
光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600547 山东黄 金 24,600,170.54 6.99
2 600419 天润乳 业 15,879,600.58 4.51
3 000650 仁和药 业 15,855,743.36 4.50
4 300113 顺网科 技 13,958,646.00 3.96
5 000703 恒逸石 化 12,967,038.08 3.68
6 002444 巨星科 技 12,486,217.40 3.55
7 600519 贵州茅 台 12,162,531.60 3.45
8 000878 云南铜 业 10,609,468.37 3.01
9 600054 黄山旅 游 9,978,668.14 2.83
10 000423 东阿阿 胶 9,394,672.00 2.67
11 002001 新和成 8,367,423.76 2.38
12 300026 红日药 业 7,970,473.74 2.26
13 600056 中国医 药 7,966,605.28 2.26
14 600809 山西汾 酒 7,635,340.04 2.17
15 002003 伟星股 份 7,572,841.14 2.15
16 601199 江南水 务 7,477,976.58 2.12
17 600312 平高电 气 7,453,166.86 2.12
18 600987 航民股 份 7,432,183.48 2.11
19 600505 西昌电 力 7,402,868.80 2.10
20 600872 中炬高 新 7,299,117.71 2.07
21 002238 天威视 讯 7,284,644.50 2.07
22 000719 大地传 媒 7,237,919.35 2.06
23 600350 山东高 速 7,200,774.04 2.04
24 600635 大众公 用 7,192,756.01 2.04
25 300255 常山药 业 7,189,392.93 2.04
26 601012 隆基股 份 7,178,744.50 2.04
27 000012 南玻 A 7,148,163.37 2.03
28 000960 锡业股 份 7,094,681.00 2.01
29 000915 山大华 特 7,061,254.00 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000982 中银绒 业 23,016,000.00 6.54 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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2 000878 云南铜 业 14,267,151.35 4.05
3 300113 顺网科 技 12,586,814.76 3.57
4 002444 巨星科 技 10,826,996.74 3.07
5 002292 奥飞娱 乐 9,532,834.54 2.71
6 000423 东阿阿 胶 8,845,841.10 2.51
7 002239 奥特佳 8,355,929.30 2.37
8 002548 金新农 8,196,314.67 2.33
9 002230 科大讯 飞 8,161,969.78 2.32
10 600779 水井坊 7,873,543.00 2.24
11 002635 安洁科 技 7,663,947.12 2.18
12 000661 长春高 新 7,507,639.80 2.13
13 600563 法拉电 子 7,408,582.28 2.10
14 000960 锡业股 份 7,326,701.00 2.08
15 300100 双林股 份 7,263,870.88 2.06
16 000887 中鼎股 份 7,194,067.00 2.04
17 600054 黄山旅 游 7,095,790.44 2.01
18 000722 湖南发 展 6,864,316.00 1.95
19 300127 银河磁 体 6,836,987.87 1.94
20 300059 东方财 富 6,825,986.98 1.94
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 761,480,169.21
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 550,494,280.65
注： 7.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项 “ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出股票 收入 ”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 报告 期内 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未投 资国 债期货 。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 证监 会、 证券 交易 所公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 218,668.69
2 应收证 券清 算款 689,941.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 48,318.46
5 应收申 购款 3,018,138.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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8 其他 -
9 合计 3,975,066.79
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转债 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600497 驰宏锌 锗 15,254,100.00 2.45
筹划重 大事
项
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
报告期 内本 基金 没有 其他 需要说 明的 重要 事项 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
10,230 35,807.56 203,209,736.36 55.47% 163,101,609.90 44.53%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 331,654.27 0.09%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 4 月 14 日 ）基 金份 额总 额 888,592,845.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,036,224.10
本报告 期 基 金总 申购 份额 279,838,860.02
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 113,563,737.86
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 366,311,346.26
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 八届 二十 一次 董事 会会议 审议 通过， 自 2016 年 3 月 3 日 起， 陶 耿先 生 正式离 任公 司总 经
理一职 ，由 林昌 先生 代任 公司总 经理 。经 公司 九届 二次董 事会 会议 审议 通过 ，自 2016 年 7 月 19 日
起， 包 爱丽 女士 正式 担任 公司总 经理 一职 ， 林 昌先 生不再 代任 公司 总经 理， 将继续 担任 公司 董事 长 。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 1 1,770,798.00 0.14% 1,613.84 0.13% -
国海证 券 1 12,753,448.50 0.97% 11,876.76 0.99% -
银河证 券 1 27,715,060.18 2.11% 25,256.85 2.10% -
信达证 券 1 36,326,219.35 2.77% 33,104.10 2.76% -
华泰证 券 1 55,786,785.60 4.25% 50,839.18 4.23% -
平安证 券 1 56,572,247.60 4.31% 51,554.41 4.29% -
中信建 投 1 56,801,126.50 4.33% 51,763.19 4.31% -
方正证 券 1 92,701,711.82 7.07% 84,477.65 7.03% -
东方证 券 1 162,432,897.81 12.39% 151,272.74 12.59% -
国泰君 安 1 235,465,065.65 17.96% 214,579.33 17.86% -
光大证 券 2 246,989,064.42 18.83% 228,027.79 18.98% -
中泰证 券 1 326,031,076.90 24.86% 297,113.02 24.73% -
东北证 券 2 - - - - -
注： （1 ） 本 报告期 内本 基 金新 增 5 个 交易 单元 ， 分 别为上 海证 券 、 中 信建 投、 国泰君 安 各 1 个，
东北证 券 2 个。
（2） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照 A 中 列 出的有 关经 营情 况 、 治 理 情况的 选择 标准 ， 对备 选 的证券 经营 机构 进光大保德信中小盘混合型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华泰证 券 902,475.80 100.00% - - - -
方正证 券 - -
90,000,00
0.00
19.78% - -
光大证 券 - -
365,000,0
00.00
80.22% - -
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一六年八月二十 七日
