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交银新回报A(519752)

交银新回报:2016年半年度报告摘要查看PDF公告

交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 
 
 
 
 
交 银 施罗 德 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2016 年 半年 度报 告 摘要 
2016 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年八 月二十 七日 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 
第 2 页共 30 页 
1


重 要 提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中信银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2016 年 8 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 3 页共 30 页 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 交银新回报灵活配置混合 基金主代码 519752 交易代码 519752 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 15 日 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,187,673,890.96 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 交银新回报灵活配置混 合 A 交银新回报灵活配置 混合 C 下属分级基金的交易代码 519752 519760 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,187,653,518.41 份 20,372.55 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的 判断, 自上而下进行宏观分析, 自下而上精选投资标的, 通过灵 活的资产配置策略和积极主动的投资管理, 在控制下行风险的前 提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势, 在分析和判断宏观经济 周期和金融市场运行趋势的基础上, 自上而下灵活调整基金大类 资产配置比例和股票行业配置比例, 确定债券组合久期和债券类 别配置; 在严谨深入的 股票和债券研究分析基础上, 自下而上精 选股票和债券。 业绩比较基准 50%× 沪深 300 指数收 益率+50%× 中债综合全 价指数收益率 风险收益特征 本基金是一只混合型基金, 其风险和预期收益高于债券型基金和 货币市场基金, 低于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益 较高的证券投资基金品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 4 页共 30 页 名称 交银施罗德基金管理有限公 司 中信银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙艳 方韡 联系电话 (021 )61055050 010-89936330 电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j ysld.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 400-700-5000, 021-61055000 95558 传真 (021 )61055054 010-85230024 2.4 信 息披 露方 式 登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日) 交银新回报灵活配 置混合 A 交银新回报灵活配置 混合 C 本期已实现收益 53,205,281.56 363.10 本期利润 38,198,516.40 727.99 加权平均基金份额本期利润 0.0113 0.0114 本期基金份额净值增长率 1.17% 1.17% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日) 交银新回报灵活配置 混合 A 交银新回报灵活配置混 合 C 期末可供分配基金份额利润 0.038 0.037 期末基金资产净值 1,233,101,293.42 21,131.49 期末基金份额净值 1.038 1.037 注:1 、上述基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 5 页共 30 页 的实际收益水平要低于所列数字;








2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 交银新回报灵活配置混合 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.39% 0.05% -0.04% 0.50% 0.43% -0.45% 过去三个月 0.68% 0.06% -1.18% 0.51% 1.86% -0.45% 过去六个月 1.17% 0.06% -7.67% 0.92% 8.84% -0.86% 过去一年 2.67% 0.08% -13.46% 1.15% 16.13% -1.07% 自基金合同 生效起至今 3.80% 0.08% -15.41% 1.21% 19.21% -1.13% 注:本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益 率,每日进行再平衡过程。 交银新回报灵活配置混合 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.29% 0.05% -0.04% 0.50% 0.33% -0.45% 过去三个月 0.58% 0.06% -1.18% 0.51% 1.76% -0.45% 过去六个月 1.17% 0.07% -7.67% 0.92% 8.84% -0.85% 自基金分类 日起至今 1.77% 0.07% -7.43% 0.91% 9.20% -0.84% 注:本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 6 页共 30 页 率,每日进行再平衡过程。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 5 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日) 交银新回报灵活配置混合 A 注: 图示日期为 2015 年 5 月 15 日至 2016 年 6 月 30 日。 本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 15 日, 截至报告期期末, 本基金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本 基金各项资产配置 比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银新回报灵活配置混合 C 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 7 页共 30 页 注:本基金自 2015 年 11 月 19 日起,开始销售 C 类份额,当日投资者提交的申购申请 于 2015 年 11 月 20 日被确认并将有效份额登记在册。 图 示日期为 2015 年 11 月 20 日至 2016 年 6 月 30 日。 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准,由 交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 (集团) 股份 有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本 金为 2 亿元人民币。 其中, 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份, 施罗德投资管理有 限公司持有 30% 的股份 ,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5% 的股份。 公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末, 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票 型在内的 54 只基金, 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 (ETF)、 QDII 等不同 类型基金。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理(助理)期限 证券从 业年限 说明 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 8 页共 30 页 任职日 期 离任日期 李娜 交银周期回 报灵活配置 混合、交银 新回报灵活 配置混合、 交银多策略 回报灵活配 置混合、交 银卓越回报 灵活配置混 合、交银优 选回报灵活 配置混合、 交银优择回 报灵活配置 混合的基金 经理 2015-08- 04 - 6 年 李娜女士, 美国宾夕法尼亚 大 学 应 用 数 学 与 计 算 科 学 硕士。 历任国泰基金管理有 限公司研究员。 2012 年加入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公司, 历任债券分析师、 基 金经理助理。 注:1 、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作 出决定并公告(如适用)之日为准。





2 、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。





3 、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相 关公告。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内,本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合 同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金整体运作 合规合法, 无不当内幕交易和关联交易, 基金投资范 围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定, 未发生损害基金持有人 利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 9 页共 30 页 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易,遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分 配 ” 的原则,全部通过交易系统进行比例分配 ;对于非集中竞价交易 、以公司名义进行 的场外交易, 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司 管理的不同投资组合的整体收 益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 , 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交 量 5% 的情况有 1 次,是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交 易, 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同 时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未发现异常。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 本报告期内,经济运行呈现边际企稳,CPI 阶 段性走高后回落,去杠杆背景下货币 政策保持中性, 财政政策积极发力, 在全球低增长、 低通胀、 低利率的环境中, 国内经 济仍处于寻底的大周期中。 在政策托底和经济内生下行动力的交织角力下, 宏观趋势淡 化, 市场博弈性增加, 各类资产波动性明显加大。 报告期内, 上证综指和创业板指分别 下跌了 17.22% 和 17.92% ,10 年国债收益率小幅上行 2bp 到 2.84% ,10 年国开收益率也 小幅上行 3bp 到 3.30% 。 策略层面, 本基金年初关注债券市场交易机会, 进行久期操作, 重点参与利率债波 段机会, 同时重视短久期信用债的配置价值。IPO 新规运行以来, 积 极进行一级市场投 资,同时也关注权益、转债市场的二级市场投资机会,努力为持有人赚取回报。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截至 2016 年 6 月 30 日, 交银新回报 A 份额净值为 1.038 元, 本报告期份额净值增 长率为 1.17% , 同期业 绩比较基准增长率为-7.67% ; 交银新回报 C 份额净值为 1.037 元, 本报告期份额净值增长率为 1.17% ,同期业绩比较基准增长率为-7.67% 。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 10 页共 30 页 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2016 年下半年, 经济增长面临的下行压力仍在,下行空间依赖政策路径,通 胀进入年内下行通道后密切关注年底回升幅度。 股票方面, 维持 “ 资 产荒 ” 格局下无需过 度悲观的观点, 关注经济下行压力下政策动向, 继续关注市场面临的美联储加息预期摆 动、 英国退欧事件发酵等因素带来的外围风险以及去产能去杠杆等风险, 需要保持灵活、 审慎。 同时, 二级市场震荡下继续关注一级市场的投资机会。 债券方面, 基本面支撑下 长 端 收 益 率 交 易机 会 操作 空 间 仍 在 , 但需 特 别关 注 基 本 面 边 际变 化 和政 策 应 对 , 同 时 , 在供给侧改革的背景下,信用风险值得重点关注。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序, 经公司管理层批准后实行, 并 成立了估值委员会, 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定 收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值, 保证基金估值的公平、 合理, 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员 按投资品种的不同性质, 研究并参考市场普遍认同的做法, 建议合理的估值模型, 进行 测算和认证, 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批, 一致同 意后, 报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有 效性及适用性的情况后, 及时召开临时会议进行研究, 及时修订估值方法, 以保证其持 续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会 成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感, 向估值委员 会提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 自 2015 年 5 月 15 日交 银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “ 本交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 11 页共 30 页 基金” )成立以来,作为本基金的托管人,中 信银行严格遵守了《证 券投资基金法》及 其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定, 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 报告期内, 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求, 对基金管 理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督, 对基金资产 净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未 发现基金管理人有 损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期, 本基 金未进行利润分配, 经本托管人复核,符合合同相关要求,不存在损害持有人利益的情况。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 由本基金管理人 —— 交银施罗德基金管理有限公司编制, 并经本托管人复核审查的 本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等内 容真实、准确和完整。 6 半 年度 财务会 计报 告( 未经 审计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附 注号 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存款 6.4.7.1 5,849,981.01 19,078,268.86 结算备付金 1,588,548.18 2,957,115.20 存出保证金 337,069.61 715,970.37 交易性金融资产 6.4.7.2 905,485,059.06 3,826,645,441.04 其中:股票投资 33,538,076.46 56,755,553.64 基金投资 - - 债券投资 871,946,982.60 3,769,889,887.40 资产支持证券投资 - - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 12 页共 30 页 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 310,000,355.00 1,153,195,599.79 应收证券清算款 419,724.20 3,162,339.74 应收利息 6.4.7.5 11,520,536.63 44,606,773.56 应收股利 - - 应收申购款 998.50 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资 产总 计 1,235,202,272.19 5,050,361,508.56 负 债和 所有者 权益 附 注号 本 期末 2016 年 6 月 30 日 上 年度 末 2015 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 486,419.10 860,834.42 应付管理人报酬 1,027,527.79 4,331,854.29 应付托管费 205,505.57 866,370.84 应付销售服务费 1.80 26.54 应付交易费用 6.4.7.7 150,581.10 744,865.16 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 209,811.92 353,203.41 负债合计 2,079,847.28 7,157,154.66 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 13 页共 30 页 所 有者 权益: - - 实收基金 6.4.7.9 1,187,673,890.96 4,917,779,156.48 未分配利润 6.4.7.10 45,448,533.95 125,425,197.42 所有者权益合计


1,233,122,424.91 5,043,204,353.90 负债和所有者权益总计


1,235,202,272.19 5,050,361,508.56 注:1、 报告截止日 2016 年 6 月 30 日,A 类基 金份额净值 1.038 元,C 类基金份额净值 1.037 元,基金份额总额 1,187,673,890.96 份,其中 A 类基金份额 1,187,653,518.41 份, C 类基金份额 20,372.55 份。





2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号, 投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利 润表 会计主体: 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附 注号 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2015 年 5 月 15 日 ( 基金 合同生 效 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 一 、收 入


60,881,428.62 109,185,932.01 1.利息收入


50,204,426.79 22,310,626.86 其中:存款利息收入 6.4.7.11 701,525.05 13,555,854.54 债券利息收入


47,844,587.17 1,625,082.95 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,658,314.57 7,129,689.37 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列)


22,193,416.73 106,549,970.24 其中:股票投资收益 6.4.7.12 12,036,807.14 105,643,935.44 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 9,869,718.06 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 14 页共 30 页 股利收益 6.4.7.16 286,891.53 906,034.80 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 -15,006,400.27 -19,674,665.09 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列)


- - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 3,489,985.37 - 减 :二 、费用


22,682,184.23 14,676,095.29 1.管理人报酬


17,564,962.07 11,079,152.98 2.托管费


3,512,992.43 2,215,830.63 3.销售服务费


34.67 - 4.交易费用 6.4.7.19 754,286.42 987,614.81 5.利息支出


590,900.13 323,287.28 其中:卖出回购金融资产支出


590,900.13 323,287.28 6.其他费用 6.4.7.20 259,008.51 70,209.59 三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ” 号 填列 ) 38,199,244.39 94,509,836.72 减:所得税费用


- - 四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填 列) 38,199,244.39 94,509,836.72 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 4,917,779,156.48 125,425,197.42 5,043,204,353.90 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 38,199,244.39 38,199,244.39 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -3,730,105,265.52 -118,175,907.86 -3,848,281,173.38 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 15 页共 30 页 其中:1.基金申购款 1,211,873.58 36,014.82 1,247,888.40 2.基金赎回款 -3,731,317,139.10 -118,211,922.68 -3,849,529,061.78 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,187,673,890.96 45,448,533.95 1,233,122,424.91 项目 上 年度 可比期 间 2015 年 5 月 15 日(基金合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) - - - 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 94,509,836.72 94,509,836.72 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 8,747,076,426.25 - 8,747,076,426.25 其中:1.基金申购款 8,747,076,426.25 - 8,747,076,426.25 2.基金赎回款 - - - 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 8,747,076,426.25 94,509,836.72 8,841,586,262.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:朱鸣 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 16 页共 30 页 交 银 施 罗德 新 回报 灵 活配 置 混 合型 证 券投 资 基金( 以 下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中 国 证券 监 督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许 可[2015]678 号文 《关 于准予交银施罗德新 回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准, 由交银施罗德 基金管理有限公司 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募 集不包括认购资金利息共募集人民币 8,746,682,723.65 元,业经普华永道中天会计师事 务所( 特殊普通合伙) 普 华永道中天验字(2015) 第 487 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案, 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 5 月 15 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 8,747,076,426.25 份基金份额,其中 认购资金利息折合 393,702.60 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理 有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据 《关于交银施罗德 新回报灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基 金合同、 托管协议的公告》 , 本基金自 2015 年 11 月 19 日起增加收取销售服务费的 C 类 份额, 并对本基金的基金合同、 托管协议作相应修改。 在本基金增加收取销售服务费的 C 类份额后, 原有的基 金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。 对投资者申购时收取申 购 费 用 , 赎 回 时收 取 赎回 费 用 , 且 不 从本 类 别基 金 资 产 中 计 提销 售 服务 费 的 基 金 份 额 , 称为 A 类基金份额; 对投资者申购时不收取申购费用, 但在赎回时收取赎回费用, 且从 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类 基金份额后, 将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。 投资人可自由选择 申购某一类别的基金份额 ,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金合 同 》的 有 关 规 定 , 本基 金 的投 资 范 围 为 具 有良 好 流动 性 的 金 融 工 具 , 包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 中期票据、 货币 市场工具、 权证、 资产 支持证券、 银行存款、 股指期货以及法律 法规或中 国证监 会允许 基金投资 的其他 金融工 具( 但 须符合 中国证 监 会相关规 定) 。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95% ,股票资产 按照基金 所持有 的股票 市值以及 买入、 卖出股 指期货合 约价值 合计( 轧差计算) ; 权证的 投资比例不超过基金资产净值的 3% ;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后, 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5% ;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得 超过基金资产净值的 10% ; 基金在任何交易日 日终, 持有的卖出期货 合约价值不得超过 基金持有的股票 总市值 的 20% 。本基 金的业 绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率 +50%× 中债综合全价指 数收益率。 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 17 页共 30 页 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引 》 、 《 交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 6.4.4 所列示的中国证监会、 中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2016 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了 本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基 金买卖股票、 债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 18 页共 30 页 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得, 持 股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所 得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对 基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 , 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ,按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 , 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税,买入股票不征 收股票交易印 花税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金 公司”) 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年5 月15 日 (基金合 同生效日)至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 17,564,962.07 11,079,152.98 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 178,053.06 141,630.85 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提,逐日累交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 19 页共 30 页 计至每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 1.0%÷ 当 年天数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 上年度可比期间 2015 年5 月15 日 (基金合 同生效日)至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 3,512,992.43 2,215,830.63 注: 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提, 逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年 天数。 6.4.8.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银新回报灵活 配置混合 A 交银新回报灵活配置 混合 C 合计 交银施罗德基金 - 34.66 34.66 合计 - 34.66 34.66 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015 年5 月15 日(基金合同生效日)至2015 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 交银新回报灵活 配置混合 A 交银新回报灵活配置 混合 C 合计 合计 - - - 注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.1% 的年费率计提, 逐 日累计至每月月底, 按月支付给基金管理人, 再由基金管理人计 算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.1%÷ 当年 天数。 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 20 页共 30 页 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 上年度可比期间 2015 年5 月15 日 (基金合同生 效日)至2015 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 5,849,981.0 1 664,426.68 249,569,94 2.41 11,988,051.27 注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期 末(2016 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30048 8 恒锋 工具 2015- 06-25 - 限售 股 20.11 72.10 71,34 1 1,434, 667.5 1 5,143, 686.1 0 - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 21 页共 30 页 60196 6 玲珑 轮胎 2016- 06-28 2016- 07-06 新股 网下 申购 12.98 12.98 10,30 0 133,6 94.00 133,6 94.00 - 60301 6 新宏 泰 2016- 06-27 2016- 07-01 新股 网下 申购 8.49 8.49 1,602 13,60 0.98 13,60 0.98 - 注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户, 选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股, 根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定, 在新股上市后的约定期限内不能自由转让; 基金作为个人投资者参与网上认购 获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 金额单位 :人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 30016 6 东方 国信 2016-0 6-08 重大事 项 27.47 - - 50,000 1,299,347.5 0 1,373,500.0 0 - 60161 1 中国 核建 2016-0 6-30 重大事 项 20.92 2016- 07-01 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 注: 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例 (%) 1 权益投资 33,538,076.46 2.72 其中:股票 33,538,076.46 2.72 2 固定收益投资 871,946,982.60 70.59 其中:债券 871,946,982.60 70.59 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 22 页共 30 页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 310,000,355.00 25.10 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,438,529.19 0.60 7 其他各项资产 12,278,328.94 0.99 8 合计 1,235,202,272.19 100.00 7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合 7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,072,000.00 0.17 B 采矿业 - - C 制造业 20,774,289.98 1.68 D 电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供 应业 611,000.00 0.05 E 建筑业 775,274.28 0.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务 业 4,582,086.10 0.37 J 金融业 1,524,000.00 0.12 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 482,700.00 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 23 页共 30 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,451,000.00 0.12 R 文化、体育和娱乐业 1,245,600.00 0.10 S 综合 - - 合计 33,538,076.46 2.72 7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股 ) 公允价值 占基金资产净 值比例 (%) 1 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 0.42 2 600519 贵州茅台 10,000 2,919,200.00 0.24 3 300367 东方网力 70,000 1,738,100.00 0.14 4 300033 同花顺 20,000 1,629,000.00 0.13 5 600066 宇通客车 80,000 1,584,000.00 0.13 6 600521 华海药业 65,000 1,580,800.00 0.13 7 601166 兴业银行 100,000 1,524,000.00 0.12 8 300113 顺网科技 40,000 1,518,400.00 0.12 9 300347 泰格医药 50,000 1,451,000.00 0.12 10 600276 恒瑞医药 36,000 1,443,960.00 0.12 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人网站 的半年度报告正文。 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 000892 星美联合 12,260,181.51 0.24 2 300100 双林股份 12,072,764.76 0.24 3 300133 华策影视 11,008,969.74 0.22 4 600172 黄河旋风 9,533,020.50 0.19 5 300367 东方网力 9,462,016.00 0.19 6 300113 顺网科技 9,342,436.00 0.19 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 24 页共 30 页 7 300171 东富龙 8,962,323.28 0.18 8 002582 好想你 8,588,088.70 0.17 9 000568 泸州老窖 8,160,481.00 0.16 10 300347 泰格医药 7,701,547.22 0.15 11 300203 聚光科技 5,893,629.90 0.12 12 600521 华海药业 5,024,192.08 0.10 13 600958 东方证券 4,856,070.02 0.10 14 000513 丽珠集团 4,788,844.02 0.09 15 600519 贵州茅台 4,720,000.00 0.09 16 600257 大湖股份 4,627,237.00 0.09 17 300017 网宿科技 4,542,685.00 0.09 18 002329 皇氏集团 4,536,114.95 0.09 19 002488 金固股份 4,445,404.00 0.09 20 002364 中恒电气 4,429,120.50 0.09 注: “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 300133 华策影视 15,172,761.02 0.30 2 300100 双林股份 13,035,416.83 0.26 3 000892 星美联合 12,384,786.00 0.25 4 300171 东富龙 12,135,676.30 0.24 5 002582 好想你 9,663,561.45 0.19 6 600172 黄河旋风 9,422,358.75 0.19 7 300113 顺网科技 8,581,319.72 0.17 8 300367 东方网力 8,345,054.40 0.17 9 000568 泸州老窖 8,333,240.17 0.17 10 600958 东方证券 8,236,088.00 0.16 11 300347 泰格医药 6,561,302.25 0.13 12 300161 华中数控 5,671,849.00 0.11 13 300203 聚光科技 5,473,432.49 0.11 14 300017 网宿科技 4,968,596.00 0.10 15 300011 鼎汉技术 4,927,126.00 0.10 16 600257 大湖股份 4,906,876.00 0.10 17 300141 和顺电气 4,710,829.00 0.09 18 002364 中恒电气 4,600,464.35 0.09 19 002539 新都化工 4,546,989.54 0.09 20 601238 广汽集团 4,348,500.30 0.09 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 25 页共 30 页 注: “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关 交易费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 215,858,297.15 卖出股票的收入(成交)总额 247,069,509.23 注:“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填 列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例 (%) 1 国家债券 89,718,000.00 7.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 21,879,336.60 1.77 5 企业短期融资券 591,878,000.00 48.00 6 中期票据 167,704,000.00 13.60 7 可转债 (可交换债 ) 767,646.00 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 871,946,982.60 70.71 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净 值比例 (%) 1 041564057 15 京能电 力 CP001 500,000 50,295,000.00 4.08 2 011591005 15 京能投 SCP005 500,000 50,225,000.00 4.07 3 011598142 15 川铁投 SCP003 500,000 50,155,000.00 4.07 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 26 页共 30 页 4 011699304 16 川高速 SCP001 500,000 50,055,000.00 4.06 5 011699835 16 华能 SCP006 500,000 49,975,000.00 4.05 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除 15 京能电力 CP001 (证券代码: 041564057 ) 外, 未出现 被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一 15 京能电力 CP001 (证券代 码:041564057)的 发行主体京能电力于 2016 年 4 月 12 日公告, 2015 年 10 月 10 日公司控股子公司内蒙古 京隆发电有限责任公司 (以下简称: 京隆发电) 储油罐发生了火灾事故。 根据乌兰察布 市人民政府 《乌兰察布市人民政府关于对丰镇京隆电厂 “ 10.10” 爆炸较 大生产安全事故调 查报告的批复》 [乌政(2015)116 号] ,对京隆发电本次事故发生原因和事故性质做了 认定。 京隆发电是本次事故的主体单位, 对本次事故负管理责任。 根据 《中国人民共和 国安全生产法》 第一百零九条第二款规定, 对内蒙古京隆发电有限责任公司处以罚款 69 万元人民币。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下: 本基金管理人对证券投资特别是重仓 个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策 流程。 在对该证券的选择上, 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程中研 究员密切关注债券发行主体动向。 在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影 响, 经 过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实质性交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 27 页共 30 页 影响,所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 337,069.61 2 应收证券清算款 419,724.20 3 应收股利 - 4 应收利息 11,520,536.63 5 应收申购款 998.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,278,328.94 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 300488 恒锋工具 5,143,686.10 0.42 限售股 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户数 户均持有的 持有人结构 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 28 页共 30 页 ( 户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 交银新回 报灵活配 置混合 A 833 1,425,754.5 2 1,120,055,40 0.00 94.31% 67,598,118.4 1 5.69% 交银新回 报灵活配 置混合 C 1 20,372.55 - - 20,372.55 100.00 % 合计 834 1,424,069.4 1 1,120,055,40 0.00 94.31% 67,618,490.9 6 5.69% 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从 业人员持有本基金 交银新回报灵活配 置混合 A 128,156.37 0.01% 交银新回报灵活配 置混合 C - - 合计 128,156.37 0.01% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 交银新回报灵活配置混合 A 0 交银新回报灵活配置混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 交银新回报灵活配置混合 A 0 交银新回报灵活配置混合 C 0 合计 0 9 开 放式 基金份 额变 动 单位:份 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 29 页共 30 页 项目 交银新回报灵活配置混合 A 交银新回报灵活配置混合 C 基金合同生效日(2015 年 5 月 15 日)基金份额总额 8,747,076,426.25 - 本报告期期初基金份额总额 4,917,562,513.08 216,643.40 本报告期 基金总申购份额 978,504.80 233,368.78 减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 3,730,887,499.47 429,639.63 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,187,653,518.41 20,372.55 注:1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;





2 、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、基金管理人的重 大 人事变动:本报告期 内 ,经公司第四届董事 会 第九次会议审 议通过, 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按 照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。


2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动:本基金托管人的 专 门基金托管部 门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本 基金提供审计服务。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年半年 度报告 摘要 第 30 页共 30 页 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 (1)管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制” 检 查后就公司内部控制提出的改进意见 及采取责令改正的行政监管措施, 以及上海证监局于本报告 期内对公司相关负责人的警 示, 公司认真落实整改要求, 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工 作中, 公司进一步加强制度建设和风控措施, 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上 述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 (2)托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 安信证券股 份有限公司 2 460,960,143.53 100.00% 429,292.94 100.00% - 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位 :人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金 额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 回购成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 安信证券股份有限公 司 116,386, 793.48 100.00% 3,947,00 0,000.00 100.00% - - 注:1 、报告期内基金交易单元未发生变化;





2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经 营状况) 、 券商研究机构评价 (报告质量、 及时性和数量) 、 券商每日信息评价 (及时 性和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;





3 、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进 行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。