交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
交 银 施罗 德 定期 支 付双 息 平衡 混 合型 证 券投 资 基金
2016 年 半年 度报 告 摘要
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年八 月二十 七日 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银定期支付双息平衡混合
基金主代码 519732
交易代码 519732
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 4 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,154,278.52 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票， 以及具有
较高息票率的债券，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金精选具有较好现金分红能力、 长期增长潜力且估值水平合
理的上市公司以及具有较高息票率的债券， 通过在股票和债券等
不同类别资产中的平衡配置， 追求基金资产在风险可控前提下的
持续增值，充分享受股票分红和债券利息的双重收益。
业绩比较基准 50%× 中证红利指数收 益率+50%× 中债综合全 价指数收益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 在证券投资基金中属于较高风险的品
种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基
金，低于股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021 ）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021 ）61055054 010-68121816 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 -3,884,187.90
本期利润 -8,333,387.42
加权平均基金份额本期利润 -0.1692
本期基金份额净值增长率 -6.84%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.934
期末基金资产净值 91,191,155.57
期末基金份额净值 1.934
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际
收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 6.67% 1.06% -0.02% 0.48% 6.69% 0.58% 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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过去三个月 9.82% 1.21% -1.37% 0.51% 11.19% 0.70%
过去六个月 -6.84% 1.67% -7.59% 0.94% 0.75% 0.73%
过去一年 3.76% 1.90% -12.12% 1.23% 15.88% 0.67%
自基金合同
生效起至今
93.40% 1.51% 35.61% 0.97% 57.79% 0.54%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 中证红利 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2013 年 9 月 4 日至 2016 年 6 月 30 日）
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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交银施 罗德 基金管 理有限 公司 是经中 国证 监会证 监基 金字[2005]128 号文 批准，
由交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理
有限公司持 有 30% 的股份， 中国国际海运集装箱 （集团） 股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 54 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
杨浩
交银定期支
付双息平衡
混合的基金
经理
2015-08-
15
- 6 年
杨浩先生， 北京邮电大学通
信 与 信 息 系 统 专 业 硕 士 。
2010 年加入交银施罗德基
金管理有限公司， 历任行业
分析师。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 总 成 交
量 5% 的情况有 1 次，是投资组合在合规范围内因被动超标调整需要而发生同日反向交
易， 未发现不公平交易和利益输送的情况。 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同
时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2016 年上半年整体波动较大， 年初伴随人民币贬值 预期加剧和熔断机制的恐慌心理，
一季度整体以下跌为主。 二季度权威人士定调 L 型经济走势， 同时监 管层加强对互联网
金融和重组并购的监管， 去杠杆思路浓厚， 整体指数在窄箱体波动。 但市场一方面寻求
避险， 黄金、 酒类表现突出； 一方面科技创新带来的新机会， 新能源汽车、 电子新硬件、
人工智能的探索上亦表现优异，整体出现二八效应。
本基金在一季度净值 表 现低于业绩比较基准 ， 二季度净值表现优于 业 绩比较基准。
主要由于在年初时仓位较高且集中于创业板， 在二季度本基金积极寻找硬件创新的投资
机会，超配电子和材料行业形成超额收益。
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 1.934 元，本报告期份额净值增长率为
-6.84% ，同期业绩比较 基准增长率为-7.59% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 我们将继续关注脱虚入实、 科技创新方面的投资机会， 关注新科技生产
力对传统产业的改造， 而不仅仅是模式上的变化。 同时关注受益于通胀预期的行业和公
司。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进 行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
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5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计
核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办 法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
报告截止日：2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1
20,128,357.39 12,651,476.29
结算备付金
325,338.14 477,317.87
存出保证金
120,068.11 154,446.78
交易性金融资产 6.4.7.2 70,797,737.23 92,864,939.96
其中：股票投资
60,636,737.23 72,192,744.76 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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基金投资
- -
债券投资
10,161,000.00 20,672,195.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
2,023,739.10 -
应收利息 6.4.7.5 188,222.18 537,116.37
应收股利
- -
应收申购款
788.18 68,438.96
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
93,584,250.33 106,753,736.23
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2016 年 6 月 30 日
上 年度 末
2015 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,848,034.50 990,070.13
应付赎回款
28,340.05 254,078.41
应付管理人报酬
108,287.51 134,989.92
应付托管费
18,047.93 22,498.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 248,108.05 306,433.44
应交税费
32,800.00 32,800.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 109,476.72 140,818.79
负债合计
2,393,094.76 1,881,689.00
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 47,154,278.52 50,520,459.95 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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未分配利润 6.4.7.10 44,036,877.05 54,351,587.28
所有者权益合计
91,191,155.57 104,872,047.23
负债和所有者权益总计
93,584,250.33 106,753,736.23
注： 1、 报告截止日 2016 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.934 元， 基金份额总额 47,154,278.52
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-6,727,480.56 86,875,403.52
1.利息收入
360,991.50 586,784.53
其中：存款利息收入 6.4.7.11 62,411.85 100,873.38
债券利息收入
298,579.65 273,000.33
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 212,910.82
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-2,649,883.54 93,889,969.67
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,985,350.86 78,728,826.52
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 96,262.44 15,028,553.45
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 239,204.88 132,589.70
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 -4,449,199.52 -7,784,533.44
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 10,611.00 183,182.76 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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减 ：二 、费用
1,605,906.86 2,746,427.67
1．管理人报酬
645,556.32 1,568,520.35
2．托管费
107,592.72 261,420.03
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 721,187.85 772,461.92
5．利息支出
- 1,268.43
其中：卖出回购金融资产支出
- 1,268.43
6．其他费用 6.4.7.20 131,569.97 142,756.94
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-8,333,387.42 84,128,975.85
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-8,333,387.42 84,128,975.85
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
50,520,459.95 54,351,587.28 104,872,047.23
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -8,333,387.42 -8,333,387.42
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,366,181.43 -1,981,322.81 -5,347,504.24
其中：1.基金申购款 7,461,080.61 5,987,021.24 13,448,101.85
2.基金赎回款 -10,827,262.04 -7,968,344.05 -18,795,606.09
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
- - - 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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少以 “- ” 号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
47,154,278.52 44,036,877.05 91,191,155.57
项目
上 年度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
173,082,094.97 51,620,876.67 224,702,971.64
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 84,128,975.85 84,128,975.85
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-92,998,110.41 -66,576,336.47 -159,574,446.88
其中：1.基金申购款 31,068,166.80 16,678,883.57 47,747,050.37
2.基金赎回款 -124,066,277.21 -83,255,220.04 -207,321,497.25
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
80,083,984.56 69,173,516.05 149,257,500.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 定 期支 付 双息 平 衡 混合 型 证券 投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 经中国证券
监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监 许可[2013]753 号 《关 于核准交银施罗德定
期支付双息平衡混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗 德基金管理有限公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 641,999,732.41 元，业经普华永道中天会计师交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 14 页共 30 页
事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第 550 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案， 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》 于 2013 年
9 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 642,313,653.44 份基金份额，其
中认购资金利息折合 313,921.03 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管
理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗
德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金每月定期按
照约定的年化现金支付比率， 以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础， 计算当
期基金份额持有人可获得支付的现金， 并自动赎回基金份额持有人所持的 对应金额的基
金份额， 以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。 本基金当前的年化现金
支付比率为 6% 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内 依法上 市的股 票( 含 中小板 、创业 板 及其他中 国证监 会允许 基金投资 的股票) 、
债券、 货币市场工具、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定) 。 本 基 金 投 资 于 股 票 、 权 证 等 权 益 类 资 产 占 基 金 资 产 净
值的 30%-70% ， 其中 权 证的投资比例不超过基金资产净值的 3% ； 债 券、 资产支持证券、
货币市场工具、 银行存 款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的 30% ， 其中现
金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩
比较基准为 50%× 中证 红利指数收益率+50%× 中债综合全价指数收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2016 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关 信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 15 页共 30 页
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 16 页共 30 页
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德 基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(" 农业银行") 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 645,556.32 1,568,520.35
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
321,608.09 801,714.63
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% ÷ 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 107,592.72 261,420.03
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% ÷ 当 年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 17 页共 30 页
无。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 20,128,357.39 57,871.23
71,437,254.
57
84,458.07
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2016 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 18 页共 30 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00212
7
南极
电商
2016-0
5-16
重大事
项
9.63 - - 237,128
2,500,111.9
6
2,283,542.6
4
-
00271
2
思美
传媒
2016-0
4-11
重大事
项
35.76 - - 50,700
1,709,958.0
0
1,813,032.0
0
-
30016
6
东方
国信
2016-0
6-08
重大事
项
27.47 - - 46,300
1,270,620.0
0
1,271,861.0
0
-
60057
6
万家
文化
2016-0
4-11
重大事
项
22.35 - - 81,900
1,348,354.0
3
1,830,465.0
0
-
注： 本基金截至 2016 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被
暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 60,636,737.23 64.79
其中：股票 60,636,737.23 64.79
2 固定收益投资 10,161,000.00 10.86
其中：债券 10,161,000.00 10.86
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 20,453,695.53 21.86 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 19 页共 30 页
7 其他各项资产 2,332,817.57 2.49
8 合计 93,584,250.33 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,851,850.00 2.03
B 采矿业
-
-
C 制造业 35,393,277.65 38.81
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
1,830,465.00 2.01
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
11,351,814.48 12.45
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
4,962,374.64 5.44
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
2,780,255.46 3.05
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
2,466,700.00 2.70
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 60,636,737.23 66.49
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000821 京山轻机 454,100 8,001,242.00 8.77
2 300033 同花顺 77,572 6,318,239.40 6.93
3 002131 利欧股份 220,112 3,761,714.08 4.13
4 002180 艾派克 101,650 2,900,074.50 3.18
5 600054 黄山旅游 172,794 2,780,255.46 3.05
6 002043 兔宝宝 275,700 2,765,271.00 3.03
7 600521 华海药业 113,606 2,762,897.92 3.03
8 603901 永创智能 153,500 2,759,930.00 3.03
9 300347 泰格医药 85,000 2,466,700.00 2.70
10 002127 南极电商 237,128 2,283,542.64 2.50
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300033 同花顺 7,836,895.82 7.47
2 300279 和晶科技 7,433,870.00 7.09
3 000821 京山轻机 7,246,370.00 6.91
4 300137 先河环保 6,665,053.02 6.36 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 21 页共 30 页
5 002456 欧菲光 6,602,376.00 6.30
6 002045 国光电器 4,329,820.19 4.13
7 002464 金利科技 4,088,606.00 3.90
8 002463 沪电股份 3,992,237.00 3.81
9 002123 荣信股份 3,580,079.41 3.41
10 600172 黄河旋风 3,360,139.00 3.20
11 600521 华海药业 3,296,185.00 3.14
12 300166 东方国信 3,001,577.50 2.86
13 600449 宁夏建材 2,770,152.00 2.64
14 000951 中国重汽 2,703,380.00 2.58
15 600054 黄山旅游 2,692,179.00 2.57
16 603901 永创智能 2,691,716.00 2.57
17 300133 华策影视 2,686,581.00 2.56
18 300444 双杰电气 2,632,584.00 2.51
19 002180 艾派克 2,626,013.00 2.50
20 300481 濮阳惠成 2,621,881.00 2.50
21 600519 贵州茅台 2,585,000.00 2.46
22 600986 科达股份 2,577,326.00 2.46
23 000725 京东方Ａ 2,558,769.00 2.44
24 300347 泰格医药 2,522,067.60 2.40
25 002127 南极电商 2,500,111.96 2.38
26 600887 伊利股份 2,497,635.00 2.38
27 000333 美的集团 2,495,333.88 2.38
28 600352 浙江龙盛 2,473,220.00 2.36
29 002043 兔宝宝 2,400,647.00 2.29
30 000157 中联重科 2,369,644.00 2.26 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
第 22 页共 30 页
31 002582 好想你 2,344,099.00 2.24
32 002131 利欧股份 2,253,481.38 2.15
33 600486 扬农化工 2,168,317.00 2.07
34 002133 广宇集团 2,164,725.00 2.06
35 002280 联络互动 2,127,166.93 2.03
36 601198 东兴证券 2,109,627.00 2.01
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002456 欧菲光 7,617,788.75 7.26
2 300279 和晶科技 5,546,029.47 5.29
3 002045 国光电器 5,009,304.99 4.78
4 300137 先河环保 4,647,448.67 4.43
5 300161 华中数控 4,343,059.16 4.14
6 002280 联络互动 4,214,501.16 4.02
7 600720 祁连山 3,996,961.73 3.81
8 002131 利欧股份 3,959,862.70 3.78
9 002464 金利科技 3,900,678.70 3.72
10 600576 万家文化 3,838,368.81 3.66
11 300481 濮阳惠成 3,534,353.54 3.37
12 002474 榕基软件 3,478,268.30 3.32
13 600172 黄河旋风 3,395,944.05 3.24
14 300322 硕贝德 3,258,063.17 3.11 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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15 300444 双杰电气 3,214,750.62 3.07
16 300352 北信源 3,162,049.65 3.02
17 300078 思创医惠 3,129,874.40 2.98
18 002123 荣信股份 3,111,144.07 2.97
19 002582 好想你 3,103,135.97 2.96
20 300133 华策影视 3,059,194.42 2.92
21 600556 慧球科技 2,884,082.22 2.75
22 000951 中国重汽 2,805,724.99 2.68
23 600242 中昌海运 2,780,785.09 2.65
24 300171 东富龙 2,743,889.91 2.62
25 600519 贵州茅台 2,715,419.40 2.59
26 000333 美的集团 2,686,618.00 2.56
27 300066 三川智慧 2,682,245.12 2.56
28 600595 中孚实业 2,657,742.05 2.53
29 600352 浙江龙盛 2,655,035.00 2.53
30 600887 伊利股份 2,616,848.00 2.50
31 000157 中联重科 2,511,313.00 2.39
32 000725 京东方Ａ 2,508,660.00 2.39
33 601198 东兴证券 2,495,731.00 2.38
34 600986 科达股份 2,468,589.28 2.35
35 002463 沪电股份 2,450,302.42 2.34
36 600449 宁夏建材 2,393,808.67 2.28
37 000807 云铝股份 2,258,926.40 2.15
38 600570 恒生电子 2,212,594.00 2.11
39 000959 首钢股份 2,160,008.90 2.06
40 000531 穗恒运Ａ 2,137,889.63 2.04 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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41 002329 皇氏集团 2,099,293.50 2.00
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 234,417,056.13
卖出股票的收入（成交）总额 238,762,048.48
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,161,000.00 11.14
其中：政策性金融债 10,161,000.00 11.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债 ） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,161,000.00 11.14
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 150201 15 国开 01 100,000 10,161,000.00 11.14
交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除华海药业（证券代码：600521）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一华海药业（证券代码：600521）于 2015 年 7 月
23 日 因 川 南 一 分 厂不正 常 使 用 大 气 污 染物 处理 设 施 的 行 为 被 临海 市环 境 保 护 局 以 临 环
罚字［2015］108 号《行政处罚决定书》处以责令停止违法行为和罚款人民币 5 万元的
处罚； 公司于 2015 年 7 月 24 日因川南一分厂废水超标排放被临海市环境保护局以临环
罚字 ［2015］119 号 《 行政处罚决定书》 处以责令停止违法行为、 罚款人民币 58.6 万元
的处罚。
本基金管理人 对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
股的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策流
程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司股票池审核流程进入公司核心股票池。 在对该
证券的持有过程中公司研究员密切关注上市公司动向。 在上述事件发生时及时分析其对
投资决策的影响， 经过分析认为上述事件对上市公司财务状况、 经营成果和现金流量未
产生重大的实质性影响，所以不影响对该公司基本面和公司治理的投资判断。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外 的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 120,068.11 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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2 应收证券清算款 2,023,739.10
3 应收股利 -
4 应收利息 188,222.18
5 应收申购款 788.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,332,817.57
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 002127 南极电商 2,283,542.64 2.50 重大事项
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
1,469 32,099.58 - - 47,154,278.52 100.00%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 - - 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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金
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日 （2013 年 9 月 4 日） 基金份额
总额
642,313,653.44
本报告期期初基金份额总额 50,520,459.95
本报告期 基金总申购份额 7,461,080.61
减：本报告期 基金总赎回份额 10,827,262.04
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 47,154,278.52
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，经公司第四届董事 会 第九次会议审
议通过， 乔宏军先生不再担任公司副总经理职务。 基金管理人就上述重大人事变动已按
照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
针对中国证监会在 2015 年“ 两加强两遏制” 检 查后就公司内部控制提出的改进意见
及采取责令改正的行政监管措施， 以及上海证监局于本报告期 内对公司相关负责人的警
示， 公司认真落实整改要求， 完成相关问题的整改并向监管部门上报专项报告。 整改工
作中， 公司进一步加强制度建设和风控措施， 提升公司内部控制和风险管理水平。 除上
述情况外,报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申万宏源证
券有限公司
3 66,988,915.94 14.16% 62,386.78 14.16% -
国泰君安证
券股份有限
公司
1 5,913,252.02 1.25% 5,506.92 1.25% -
华泰证券股
份有限公司
1 49,513,069.19 10.47% 46,111.35 10.47% -
中信证券股
份有限公司
1 29,566,728.44 6.25% 27,535.49 6.25% -
海通证券股
份有限公司
1 29,170,150.78 6.17% 27,166.05 6.17% -
中国国际金 2 29,102,340.77 6.15% 27,103.02 6.15% - 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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融股份有限
公司
光大证券股
份有限公司
2 20,804,695.90 4.40% 19,375.43 4.40% -
兴业证券股
份有限公司
1 18,997,127.08 4.02% 17,691.57 4.02% -
招商证券股
份有限公司
1 16,006,746.60 3.38% 14,907.15 3.38% -
国海证券股
份有限公司
1 15,591,051.27 3.30% 14,519.99 3.30% -
长城证券股
份有限公司
1 14,651,828.62 3.10% 13,645.34 3.10% -
安信证券股
份有限公司
2 13,572,798.99 2.87% 12,640.31 2.87% -
华创证券有
限责任公司
1 12,098,915.93 2.56% 11,267.92 2.56% -
英大证券有
限责任公司
1 11,952,563.64 2.53% 11,131.42 2.53% -
国金证券股
份有限公司
2 117,779,386.52 24.90% 109,688.00 24.90% -
东北证券股
份有限公司
2 11,048,571.79 2.34% 10,289.51 2.34% -
中国银河证
券股份有限
公司
1 10,189,363.53 2.15% 9,489.37 2.15% -
国信证券股
份有限公司
1 - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中信建投证
券股份有限
公司
1 - - - - -
西部证券股
份有限公司
1 - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
1 - - - - -
华西证券股
份有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 2016 年半 年度报告 摘要
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金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券股
份有限公司
70,942.20 18.47% - - - -
国金证券股
份有限公司
313,179.86 81.53% - - - -
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为东北证券股份有限公司，其他交易单元未
发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
